proiect econometrie
DESCRIPTION
Variabile independente, dependente, estimarea ecuatiei de regresie multiplaTRANSCRIPT
PROIECT ECONOMETRIE
Grupa 644
Studenta:Tudorache Andreea Maria
1. Introducere
Sursa datelor ce stau la baza acestui proiect este site-ul www.eurostat.com si am ales date din anul 2014 pentru urmatoarele tari: Belgia, Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Germania, Spania, Franta, Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Austria, Romania, Marea Britanie, Polonia si Grecia.
Variabilele alese pentru a fi analizate sunt exprimate in procente, respectiv milioane de euro si reflecta valorile cheltuielilor de consum final, a indemnizatiilor si salariilor, a inflatiei si a ratei somajului. Am ales aceste variabile pentru a evidentia impactul locuitorilor fara loc de munca asupra cresterii cheltuielilor pentru consum, precum si cel al salariatilor si rata inflatiei, fiind un factor important in cresterea sau scaderea cheltuielilor.
Variabilele independente sunt : inflatia si rata somajului fiind exprimate prin procente si indemnizatiile si salariile, fiind exprimate ca unitate de masura in milioane de euro.
Variabila dependenta o reprezinta cheltuielile consumului final si este exprimata ca unitate de masura in milioane de euro. Forma initiala a regresiei este:
Cheltuieli=b1+b2*inflatie+b3*somaj+b4*salarii, unde :
b1 este marimea variabilei dependente y:cheltuieli de consum final atunci cand fiecare variabila explicata este 0;
b2 reprezinta modificarea in cheltuieli cand inflatia creste cu o unitate si celelalte variabile sunt constante;
b3 apartine modificarii in cheltuieli cand rata somajului creste cu o unitate si celelalte variabile sunt constante;
b4 modificarea cheltuielilor cand salariile cresc cu o unitate si celelalte variabile sunt constante.
De altfel, voi prezenta si un tabel cu zonele alese si cu indicatorii ce vor fi analizati, exprimati in milioane de euro si procente pentru anul 2014:
Zona
Cheltuieli consum final(milioane euro)
Inflatia (%)
Rata somajului (%)
Indemnizatii si salarii(milioane euro)
Belgia
51863,75
0,5
8,5
143418
Bulgaria
6449,275
-1,6
11,4
14995
Republica Ceha
18662,3
0,4
6,1
69611,6
Danemarca
38965,425
0,3
6,6
74022,8
Germania
401625,75
0,8
5,0
1103240
Spania
156138,25
-0,2
24,5
452308
Franta
295790,8
0,6
10,3
704612
Italia
245791,1
0,2
12,7
686373,2
Cipru
3245,1
-0,3
16,1
7247,6
Luxemburg
3597,6
0,7
5,9
18895,6
Ungaria
13046,075
0,0
7,7
34636,4
Olanda
73411,15
0,3
7,4
244916
Austria
44301,05
1,5
5,6
115793,6
Romania
23486,775
1,4
6,8
65399,8
Marea Britanie
358859,25
1,5
6,1
678333,2
Polonia
62097,4
0,1
9,0
199995,2
Grecia
32185,3
-1,4
26,5
102602,4
2.Rezultatele regresiei liniare
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,980900116
R Square
0,962165038
Adjusted R Square
0,953433893
Standard Error
28702,38506
Observations
17
ANOVA
df
SS
MS
F
Significance F
Regression
3
2,72355E+11
90785051881
110,1991826
1,70537E-09
Residual
13
10709749809
823826908,4
Total
16
2,83065E+11
Coefficients
Standard Error
t Stat
P-value
Lower 95%
Upper 95%
Intercept
-4877,800429
19338,29278
-0,252235318
0,804803202
-46655,64203
36900,04117
Inflatia
11069,58691
11995,85503
0,922784319
0,372929633
-14845,8823
36985,05611
Rata somajului
101,812566
1542,068145
0,06602339
0,948363763
-3229,623122
3433,248254
Indemnizatii si salarii
0,390417566
0,023581376
16,55618244
4,06133E-10
0,3394731
0,441362032
Din aceste rezultate, putem observa ca ecuatia de regresie estimata este:
Cheltuieli de consum final = -4877,8 + 11069,6 * Inflatia + 101,8 * Rata somajului + 0,39 * Indemnizatii si salarii
In tabelul Regression Statistics , Multiple R este un indicator, care arata daca exista o dependenta liniara intre variabile si cat de puternica este aceasta. Dupa cum putem observa in tabel, exista o legatura stransa intre variabile. R Square este 96,21% din variatia variabilelor independente si influenteaza cheltuielile de consum.
Prin tabelul ANOVA, putem estima variatia erorilor, prin estimatorul dispersia, care dupa formula => =10709749809/13=823826908,4
De asemenea, rezultatele parametrilor din tabelul ANOVA si anume b2,b3 si b4 sunt:
b2 pozitiv=>cresterea inflatiei cu o unitate, va determina cresterea cheltuielilor de consum final cu 11069,6
b3 pozitiv=>cresterea ratei somajului cu o unitate, va determina cresterea cheltuielilor de consum final cu 101,8
b4 pozitiv=>cresterea indemnizatiilor si salariatiilor cu o unitate, va determina cresterea cheltuielilor de consum final cu 0,39
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted Residuals^2
Residuals
1
416950806,7
-385010717,4
2
583008308,2
-97976406,57
3
171043016,5
-95589776,5
4
75111177,1
44804134,56
5
722525406,9
405457568,9
6
249725599,8
1605600,061
7
667946883,5
-348063764,2
8
211291371,3
221772673,1
9
-99591172,43
148241850,9
10
598392108,6
-545812515,9
11
-154548860,1
167633427,7
12
107397942,7
350769545,5
13
2401258223
-2226924865
14
2216546426
-2038099510
15
2442739779
4228623912
16
-33660129,07
206049430
17
133612920,8
-37480586,61
3.Testarea ipotezelor modelului de regresie
3.1 Homoscedasticitate -Testul White LM =>se defineste un model de regresie in care patratele erorilor depind de 2 variabile independente, inflatia si rata somajului.
Ecuatia va fi de forma:
u^2=a1*x1+a2*x2+b1*x1^2+b2*x2^2+c*x1*x2+d+e
Zona
Inflatia (%)
Rata somajului (%)
X1^2
X2^2
X1 * X2
Residuals
Residuals^2(u^2)
Belgia
0,5
8,5
0,25
72,25
4,25
-5651,556364
31940089,34
Bulgaria
-1,6
11,4
2,56
129,96
-18,24
22023,43982
485031901,6
Republica Ceha
0,4
6,1
0,16
37,21
2,44
-8686,382448
75453240,03
Danemarca
0,3
6,6
0,09
43,56
1,98
10950,58499
119915311,7
Germania
0,8
5
0,64
25
4
-33585,4578
1127982976
Spania
-0,2
24,5
0,04
600,25
-4,9
-15853,42865
251331199,9
Franta
0,6
10,3
0,36
106,09
6,18
17885,27661
319883119,4
Italia
0,2
12,7
0,04
161,29
2,54
-20810,19088
433064044,4
Cipru
-0,3
16,1
0,09
259,21
-4,83
6975,003835
48650678,5
Luxemburg
0,7
5,9
0,49
34,81
4,13
-7251,178713
52579592,73
Ungaria
0
7,7
0
59,29
0
3617,259676
13084567,56
Olanda
0,3
7,4
0,09
54,76
2,22
-21404,84731
458167488,2
Austria
1,5
5,6
2,25
31,36
8,4
-13203,53581
174333357,9
Romania
1,4
6,8
1,96
46,24
9,52
-13358,40245
178446915,9
Marea Britanie
1,5
6,1
2,25
37,21
9,15
81678,41631
6671363691
Polonia
0,1
9
0,01
81
0,9
-13129,71062
172389300,9
Grecia
-1,4
26,5
1,96
702,25
-37,1
9804,709794
96132334,15
In urma rularii regresiei, rezulta:
Testul LM(White)=>LM=N*R Square => LM=17*0,298945873 => LM=5,082079841
X2a,k , unde k reprezinta numarul de variabile ale modelului nou definit, adica k=5 =>
=>X2a,k(0,05;5)=12,59
Din potezele testului:
H0: LM < X2a,k exista homoscedasticitate
H1: LM > X2a,k exista heteroscedasticitate
Prin calculele effectuate => LM < X2a,k => exista homoscedasticitate si acceptam ipoteza H0.
3.2 Multicoliniaritate (Criteriul lui Klein)=>se verifica daca variabilele independente sunt corelate intre ele.
Inflatia
Rata somajului
Indemnizatii si salarii
Inflatia
1
Rata somajului
-0,669718
1
Indemnizatii si salarii
0,302819
-0,058430827
1
Valorile din tabelul de mai sus se vor compara cu rezultatele R Square din tabelul Regression Statistics. Daca aceste valori sunt mai mici, rezulta ca variabilele independente nu sunt corelate intre ele si invers.
Regression Statistics
Multiple R
0,98090012
R Square
0,96216504
Adjusted R Square
0,95343389
Standard Error
28702,3851
Observations
17
Analizand tabelele , putem deduce ca valorile sunt mai mici decat R Square=>variabilele independente nu sunt corelate intre ele.
3.3 Autocorelarea erorilor (Testul Durbin Watson)=> se testeaza corelatia seriala a erorilor. Daca erorile nu sunt corectate, atunci valoarea lui DW va fi in jur de 2.
DW= 2,554739
DW critic(n=17,p=2)
4. Testarea normalitatii erorilor ( Testul Jarque Berra)
S
0,2034628
k
0,07668817
JB
9,959068
X20,05;2
5,99
Ipotezele testului sunt :
H0: JB X20,05;2 adica erorile nu sunt distribuite normal
Din tabel avem, JB> X20,05;2 . Acceptam H1 si anume erorile nu sunt distribuite normal.
5.Concluzii
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R0,546759429
R Square0,298945873
Adjusted R Square-0,019715093
Standard Error1595815547
Observations17
ANOVA
dfSSMSFSignificance F
Regression51,19454E+192,39E+180,9381310,493516218
Residual112,80129E+192,55E+18
Total163,99583E+19
CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%
Intercept-359225397,13423625950-0,104930,918324-78945753077176124513-78945753077176124513
Inflatia (%)407168517,320259223170,2009790,844383-40518564374866193471-40518564374866193471
Rata somajului (%)23080332,83550441482,30,0419310,967305-11884332011234593867-11884332011234593867
X1^2755853012,8601308218,41,2570140,234784-567617452,72079323478-5676174532079323478
X2^2454679,949318865009,390,0241020,981203-41066925,7641976285,66-41066925,841976285,66
X1 * X236375349,79177994425,50,2043620,841802-355387739,4428138438,9-355387739428138438,9
Inflatia (%)Rata somajului (%)
Residuals
e
t
-e
t-1
(e
t
-e
t-1
)
2
et2
0,58,5
-5651,5563640031940089,34
-1,611,4
22023,4398227675765905414485031901,6
0,46,1
-8686,382448-30709,8943093183,975453240,03
0,36,6
10950,5849919636,97385610490,2119915311,7
0,85
-33585,4578-4453619834591081127982976
-0,224,5
-15853,4286517732,03314424858251331199,9
0,610,3
17885,2766133738,711138300232319883119,4
0,212,7
-20810,19088-38695,51497339204433064044,4
-0,316,1
6975,00383527785,19772017045,248650678,5
0,75,9
-7251,178713-14226,2202384269,952579592,73
07,7
3617,25967610868,4411812295313084567,56
0,37,4-21404,84731-25022,1626105837,9458167488,2
1,55,6
-13203,535818201,31167261510,23174333357,9
1,46,8
-13358,40245-154,86723983,67443178446915,9
1,56,1
81678,4163195036,8290319969196671363691
0,19
-13129,71062-94808,18988580931172389300,9
-1,426,5
9804,70979422934,42525987639,696132334,15
Insumarea2736061358110709749809
2
s