proiect 1 econometrie
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
1/22
Proict conomtri
2014
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
2/22
CRINT:
Inrgistrti pntru cl putin 30 unitti vloril spcific l unor crctristici (1! 2si
"# intr cr ist o lgtur logic$
%tl pr&ntt su' form t'lr fc prt in lucrr$ ) cr urmtorl:
*$ Pr&ntr pro'lmi+$ %finir molului rgrsi:
,$ form! vri'ill si prmtrii molului rgrsi'$ proimr grfic molului rgrsi
C$ stimr prmtrilor molului
i$ stimr punctulii$ stimr prin intrvl incrr
%$ tstr smnifictii corltii si prmtrilor molului rgrsii$ tstr smnifictii corltii
ii$ tstr prmtrilor unui mol rgrsi-$ tstr ipot&lor clsic supr molului rgrsi
i$ ipot& sttistic clsic supr molului rgrsi
ii$ tstr linirittii molului propusiii$ tstr normlittii rorilor
iv$ tstr ipot&i .omoscsticitt
v$ tstr ipot&i utocorlr rorilor/$ prvi&iun vlorii vri'ili " in ipot& moificrii vri'illor fctoril (1! 2# $
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
3/22
RR:
*$ Pr&ntr pro'lmi
%tl in t'lul mi 5os rpr&int inrgistrri sttistic l prousului intrn 'rut!
importurilor si porturilor pntru /rnt in prio 1674 8 2013$ Prousul intrn 'rut l uni
tri s clcul& in functi mi multi fctori! ins in tl pr&ntt m lut in
consirr or porturil si importuril$ om consir PI+ c fiin vri'il plict "!
porturil v fi vri'il plictiv 1! ir importuril vor fi vri'il plictiv 2$
Nr$
Crt$
nul PI+ 9"
(mil$ uro#
porturi 91
(mil$ uro#
Importuri 92
(mil$ uro#
1 1974 239201.00 49586.10 51812.70
2 1975 286660.20 54351.10 51134.403 1976 330029.90 64208.70 66855.90
4 1977 354712.40 72100.00 72213.30
; 1978 393179.80 80923.80 76692.30
< 1979 441540.70 93196.70 91406.40
7 1980 497036.60 106365.80 114200.50
= 1981 544566.10 122091.30 130380.00
6 1982 587179.60 128346.00 143256.20
10 1983 619497.60 141811.80 143826.00
11 1984 663476.20 161435.40 160891.40
12 1985 718669.60 171133.90 174347.4013 1986 772629.60 160725.60 162251.30
14 1987 796213.70 159413.80 168940.30
1; 1988 847538.10 176368.20 182821.50
1< 1989 914674.40 202559.00 209770.80
17 1990 979821.10 210477.70 219174.70
1= 1991 1007617.30 219773.50 223872.00
16 1992 1061257.80 231439.80 225141.10
20 1993 1107322.70 234732.00 216801.70
21 1994 1153828.50 254224.90 238123.40
22 1995 1202509.10 276039.60 258318.20
23 1996 1239184.60 289815.40 269736.50
24 1997 1254700.10 325289.30 289229.80
2; 1998 1312730.70 347449.60 314185.90
2< 1999 1367006.20 360266.60 331111.30
27 2000 1439603.90 414805.00 400475.10
2= 2001 1495553.40 424143.10 407144.10
26 2002 1542927.40 424375.00 400837.00
30 2003 1587901.80 411442.00 397232.00
31 2004 1655571.80 432826.00 426132.00
32 2005 1718047.00 452871.00 463750.00
33 2006 1798115.30 485914.00 504713.0034 2007 1886792.10 506724.00 535937.00
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
4/22
3; 2008 1933195.00 520974.00 561663.00
3< 2009 1885761.90 440683.00 475139.00
37 2010 1936719.70 494523.00 538347.00
3= 2011 2001398.00 538282.00 597591.00
3= 2012 2032296.80 557574.00 602621.00
40 2013 2059852.00 560226.00 600681.00 )urs: urostt
+$ %finir molului rgrsi:
- form! vri'ill si prmtrii molului rgrsi>
- proimr grfic molului lg?turii intr vri'il>
P '& tlor pro'lmi s pot construi un mol conomtric unifctoril form:
y = f(x) , un:
" @ vloril rl l vri'illor pnnt> vri'il nogn (plict#
@ vloril rl l vri'illor inpnnt> vri'il ogn (plictiv#
A @ vri'il r&iul! rpr&ntn influntl clorllti fctori i vri'ili "!
nspcificti in mol! consirti fctori intmpltori! cu influnt nsmnifictiv supr
vri'ili "$
nli& tlor in t'l! in rport cu procsul conomic scris conuc l urmtor
spcificr vri'illor:
" @ PI+ (prousul intrn 'rut#>
@porturi si importuri$
)pcificr unui mol conomtric prsupun! smn! lgr uni funcBii
mtmtic (f (x## cu 5utorul cri pot fi scris lgtur intr cl 2 vri'il$ In c&ul
unui mol unifctoril! procul cl mi s folosit il constitui rpr&ntr grfic
clor ou? siruri vlori cu 5utorul igrmi imprstir:
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
5/22
f(x) = 3.44x + 164565.17
R = 0.98
Intificr molului unifctoril const in lgr uni functii cr s proim&
vloril vri'ili nogn " numi in functi vloril vri'ili ogn $
plicti ls min contin c vri'il fct! prousul intrn 'rut! inic cr st t
cuti rgrsi:
un:
@ porturi
In '& rpr&ntrii grfic mi sus s pot o'srv clr o lgtur linir intr cl
ou vri'il si stfl molul vin un mol unifctoril linir$ )i t fiin fptul c
pnnt vri'ili nogn " PI+ ft vloril vri'ili ogn porturi
s rli&& in csi prio timp molul vin un mol unifctoril linir sttic$
clsi lucru st vl'il si in c&ul in cr vri'il plictiv st rpr&ntt
importuri$
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
6/22
f(x) = 3.24x + 211624.48
R = 0.97
C$ stimr prmtrilor molului
i$ stimr punctul?
ii$ stimr cu 5utorul intrvllor Dncrr
%orc prmtrii molului sunt ncunoscuti! vloril cstor s pot stim cu
5utorul mi multor mot! in mo curnt fiin folosit E$C$E$E$P$ Ftili&r mtoi
pornst l urmtor rlti:
y t=a+b x t+u t; t= 1,n
yt=a+b x t
Fn:
y t= vloril tortic l vri'ili G"H o'tinut numi in functi vloril fctorului
GH si vloril stimtorilor prmtrilor GH si G'H! rspctiv G a H si G b H
stimril vlorilor vri'ili r&iul:
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
7/22
ut=ytyt=( aa )+ (bb )x t
In mo concrt E$C$E$E$P$ const in minimi& functi:
F( a , b)=min (ytyt)2
Conitiil minim csti functii r&ult in:
PntruX
1 :
n a+bxt= yt 40 a b 113;64=7$7@ 4;
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
8/22
) trmin a si b :
a @ 164565.1699
b @ 3.440640453
Cofficint
s
Intrcpt164565.169
9
xporturi3.44064045
3
Pntru X2 (importuri#:
a @ 224199.2165
b @ 3.20465861
Cofficints
Intrcpt211624.4776
Iporturi3.235266208
%ispunn stimtiil prmtrilor s pot clcul vloril tortic (stimt# l
vri'ili nognyt cu 5utorul rltilor:
y t= 164565.1699 3.44 x t si
y t= 211624.4776 3.23 x t si vloril vri'ili r&iul: ut=y ty t $
Pntru importuri:
Prdictd Y Rsiduls
388067.5118 -101407.3118
438449.5521 -108419.6521
455618.1902 -100905.7902
469971.8561 -76792.05608
517125.5233 -75584.82334
590172.8322 -93136.23217
642022.6062 -97456.50616
683286.4314 -96106.83136
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
9/22
685112.4458 -65614.84584
739801.2269 -76325.02689
782923.1131 -64253.51315
744159.2421 28470.35787
765595.2036 30618.49642
810079.7107 37458.38932896443.017 18231.38303
926579.3061 53241.79392
941632.549 65984.75103
945699.5812 115558.2188
918974.6512 188348.0488
987303.4207 166525.0793
1052020.86 150488.2396
1088612.614 150571.9862
1151081.986 103618.1145
1231057.766 81672.933751285297.895 81708.30491
1507585.194 -67981.29402
1528957.062 -33403.66229
1508744.96 34182.44003
1497192.166 90709.63432
1589806.8 65765.00048
1710359.647 7687.352869
1841632.078 -43516.77779
1941694.338 -54902.23824
2024137.386 -90942.38566
1746857.504 138904.396
1949417.565 -12697.8655
2139274.36 -137876.3602
2155393.793 -123096.993
2149176.755 -89324.75532
Pntru porturi:
Prdictd Y Rsiduls
335173.1115 -95972.11149351567.7632 -64907.56324
385484.2206 -55454.32057
412635.3466 -57922.94658
442994.8698 -49815.0698
485221.506 -43680.80601
530531.6442 -33495.0442
584637.4356 -40071.33564
606157.6095 -18978.00948
652488.5857 -32990.98569
720006.3377 -56530.13767
753375.3891 -34705.7891717564.1711 55065.42892
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
10/22
713050.7389 83162.96107
771384.7334 76153.36657
861497.8594 53176.54061
888743.2589 91077.84105
920726.7645 86890.53553
960866.3082 100391.4918972193.5847 135129.1153
1039261.645 114566.855
1114318.184 88190.91576
1161715.759 77468.84101
1283768.694 -29068.59435
1360014.319 -47283.61897
1404113.008 -37106.80765
1591760.033 -152156.1329
1623889.078 -128335.6775
1624686.962 -81759.562051580189.159 7712.640924
1653763.815 1807.985484
1722731.452 -4684.452391
1836420.535 -38305.23487
1908020.263 -21228.16269
1957049.389 -23854.38914
1680796.927 204964.9734
1866041.009 70678.69147
2016599.994 -15201.9941
2082976.83 -50680.02971
2092101.408 -32249.40819
stimr prin intrvl incrr prmtrilor molului rgrsi linir$
Pntru porturi:
!officin
t"#t$n%$r%
rror t #t$t &'$u*or
95,-ppr
95,
Intrcpt164565.1
69924738.637
886.652151
616 7.3'08114484.41
58 214645.9
/$ri$ 13.440640
4530.0757591
2245.41552
719 1.01'343.2872741
29 3.594007
[a t2
; ( n2 ) s a] J@K 9114484.4158> 214645.9
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
11/22
[ b t2
; (n2) s
b]
J@K 93.28> 3.59
Pntru importuri:
!officin
t"#t$n%$r%
rror t #t$t &'$u*or
95,-ppr
95,
Intrcpt211624.4
77630065.670
597.038741
3092.17986'
08150759.70
95 272489.2
/$ri$ 13.235266
2080.0899545
5335.96556
3535.86721'
313.0531627
34 3.41737
[a t2
; ( n2 ) s a] J@K 9150759.7095> 272489.2
[ b t2
; (n2) s
b]
J@K 93.05> 3.41
loril vri'ili r&iul s clcul& up rlti:
ut=y ty t
P '& cstor vlori s pot clcul 'tr mi ptrtic vri'ili r&iul si'tril mii p?trtic l clor oi stimtori:
btr mdi ptrtic vlorii rzidul:
su2=(y t ^yt)2
nk @ 5964852718
su=su
2
@ 77232.45897
L@ nr$ prmtrilor @ 2
btr mdi ptrtic stimtorului a :
sa2=su
2[1
n+
x2
(x
t
x)
2]
@ 149121317.9
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
12/22
sa=sa2
@ 12211.52398
btr mdi ptrtic stimtorului b :
sb
2=su2 1
(x tx t)2 @ 0.00000000000000057318 (vlor fort mic#
sb=sb
2
@ 0.000000023941088480 vlor fort mic
In urm cstor clcul! molul conomtric s pot scri:
y t= 164565.1699 3.44 x t s u @ 77232.45897
) vrific rgul clor 3 sigm:
xporturi (x) PIB (y)
$n283987.19
$n1141662.99
#t$n%$r% rror0.08995455
3 #t$n%$r% rror24738.637
88
%i$n1130575.60
%i$n244478.45
#t$n%$r%i$tion
163242.2708 #t$n%$r%i$tion
566808.2326
urto"i"-1.34627037
urto"i"-1.24
#n""0.221737284
#n""0.08
iniu49586.10
iniu239201.00
$xiu560226.00
$xiu2059852.00
#u45666519.70
#u11359487.70
!ount 40 !ount 40
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
13/22
i 9 49586.10> 560226.00
"i 9 239201.00> 2059852.00
%$ tstr smnifictii corltii si prmtrilor molului rgrsi
i$ tstr smnifictii corltii
ii. tstr prmtrilor unui mol rgrsi
stimtorii sunt smnifictiv ifriti &ro! cu un prg smnific i ! c s
vrific urmtorl rltii:
ta=|a|s a>t ; v
tb=
|b|s
b
>t ; v
Pntru mplul nostru:
ta=6.65>t0,05 ;28=2,0484
tb=45.41>t
0,05;28=2,0484
P '& clcullor s o'srv fptul c m'ii stimtori sunt smnifictiv ifriti &ro! cu
un prg smnificti =0,05.
Pntru vrific ipot& liniritt s clcul&? coficintul corlti linir:
rx, y=cov(y , x )
x y = 0.990913555
c c inic o rlti smnifictiv in punct vr sttistic intr PI+ si porturi$
nlog s clcul& pntru importuri:
rx, y=cov(y , x )
x y=
0.985627326
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
14/22
rificr vrosimilittii molului s fc cu 5utorul nli&i isprsionl$
/(xporturi)
%f ## # #inific$nc
Rr""ion 11.23029+
131.23029+13 2062.57
1.01027'34
R"i%u$ 382.26664+
115964852718
:ot$ 39
1.25296+
13
/(iporturi)
%f ## # #inific$nc
Rr""ion 1.00121720121389
84.9012172012138984.90 1293.52 0.00
R"i%u$ 38.00357579188500
.619409978644.75
:ot$ 39.00125295913274
85.50
Tstul /is.r8)ncor inic fptul c r&ulttl o'tinut sunt smnifictiv pntru prgul
smnificti ;M:
Fcalc= 2062.57011 F0,05 ;1 ;28=4.20
P '& tlor in t'l s pot clcul si rportul corlti:
Rx, y= 0.981909673 (xporturi)
Rx, y= 0.971461225 (importuri)
) pot monstr c in c&ul uni lgturi linir! rportul corlti st gl cu
coficintul corlti linir:
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
15/22
rx, y=b x
y=Rx , y
rificr smnifictii rportului corlti si! implicit! coficintului corlti
linir s fc cu 5utorul tstului /is.r8)ncor:
Fcalc=(n2) R
2
1R2
R!"st smnifictiv c:
Fcalc F ; v1; v2
Pntru mplu nostru:
Fcalc=38 0,981
1981=
2062.57011 F
0,05 ;1 ;25=4.20
%orc rportul corlti st smnifictiv ifrit &ro cu un prg smnificti
=0,05 molul scri corct pnnt intr PI+ si porturi! plicn in msur
6=$1M influnt fctorului porturi supr vri'ili pnnt (PI+#$
-$ tstr ipot&lor clsic supr molului rgrsi simpl
i$ ipot& sttistic clsic supr molului rgrsi simplii$ tstr linirittii molului propus
iii$ tstr normlittii rorilor
iv$ tstr ipot&i .omoscsticitt
v$ tstr ipot&i utocorlr rorilor
stimtorii o'tinuti cu 5utorul E$C$E$E$P$ sunt stimtori mim vrosimilitt
c pot fi ccptt urmtorl ipot&:
1$ vri'ill o'srvt nu sunt fctt rori msur$
cst coniti s vrific cu rgul clor tri sigm! rgul cr const in
vrificr urmtorlor rltii:
x t( x 3 x )
y t( y 3y)
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
16/22
x= (xtx )
2
n = 510065529872.20
y= (yty)2
n = 510060105454.15
x t ( x 3x ) x3x
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
17/22
siy t(1530179174699.46 ;1530181458025.44 )
! ipot& mi sus pot fi ccptt fr r&rv$
2$ vri'il r&iul (ltor# st mi nul M( u )=0 ! ir isprsi i! s u2
! st constnt si inpnnt ipot& .omoscsticitt! p '& cri s pot
mit c lgtur intr si O st rltiv st'il$
ccptr s pot fc folosin mi mult mto:
2.1 cr const in construir corlogrmi privind vloril vribili fctoril
x t si l vribili rzidul u .
x
u
%orc grficul punctlor mpiric pr&int o istri'uti oscilnt! s pot ccpt
ipot& c cl ou vri'il sunt inpnnt si ncorlt$
2.2 Procdul disprsiilor vribili rzidul
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
18/22
In c&ul ft nu s rcomn utili&r cstui procu! orc nu s8r o'tin
r&ultt conclunt torit numrului mic t$
3$ vloril vri'ili r&iul ( ut sunt inpnnt! rspctiv nu ist
fnomnul utocorlr$
ccptr su rspingr csti conitii s pot fc cu:
3.1 procdul grfic (corlogrm dintr vloril vribili indpndntxt si
vloril vribili rzidulut
x
u
C si in grficul prcnt s o'srv c istri'uti punctlor mpiric st oscilnt!
ci s pot ccpt ipot& inpnnt rorilor$
3.2 Tstul Durbin!tson (D!" const in clculr trmnului mpiric:
d=t=2
n
( ut ut1)2
t=1
n
ut2
=0,0446389
si comprr csti mrimi GH cu ou vlori tortic 1si 2! prlut in t'l %ur'in8
tson in functi un prg smnificti ! r'itrr ls! numrul vri'illor
ogn (L# si vloril o'srvt n$
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
19/22
ccptr su rspingr ipot&i inpnnt rorilor s '&& p o
numit rgul! cr const in:
0
d2
4d1 2@1!4=
0 J J 1J@K 0 J 0!044
-
7/23/2019 Proiect 1 Econometrie
20/22
P (|ut| tsu)=1
P '& csti rltii! in functi ifrit prguri smnificti Q! in t'l
istri'utii norml s vor prlu vloril corspun&ttor l luit
ucrn cu =0,05 in t'lul )tunt s pri vlor vri'ili! cu un numr
gr li'rtt
v @ n82 @ 4082 @ 3=
t0,05;28=2,048
ir! pntru
=0,01vm
t0,01;25=2.763
Cu 5utorul cstor t! vrificr ipot&i normlitt s pot fc p '&
urmtorului grfic: p s vor rpr&nt vloril 5ustt l vri'ili " ( yt ! ir
p " s vor trc vloril vri'ili r&iulut $
t0,05;28 s u @ 2!04= 77232.45897@ 1;=170$006