econometrie c6 2014
TRANSCRIPT
RECUPERARE CURS ECONOMETRIE
12 NOIEMBRIE, 8-10, C33 DECEMBRIE, 14-16, B4
Cursul la FINANTE din 12 noiembrie il veti recupera pe data de 19 noiembrie, 14-16, B4.
ECONOMETRIECURS 6
Modele cu variabile standardizate
Exemplu
Modele neliniare
Modelul log-liniar (putere) Modelul reciproc Modele semi-logaritmice cu variabila
independenta logaritmata Modele polinomiale
Liniaritate
Un model econometric poate fi liniar:
- în parametri:
- în variabile:
- în parametri şi variabile:
210 XY
222110 XXY
XY 10
Modelul log-liniar (I)
este un model de regresie neliniară variabilele modelului apar prin funcţia logaritm modelul apare ca rezultatul liniarizării prin logaritmare a unui model de tip putere
Estimarea parametrilor modelului
Considerăm modelul simplu de forma:
sau
Prin logaritmare, se obţine modelul:
eXY 10 i1exy i0i
ii10i xlnlnyln
Modelul log-liniar (II)
Modelul log-liniar poate fi transformat într-un model liniar făcând următoarele notaţii:
Interpretarea parametrilor modelului parametrul : valoarea medie a variabilei dependente Y, când variabila independentă X ia valoarea 1; parametrul β1 al modelului (*): , exprimă variaţia
medie relativă (procentuală) a variabilei dependente Y la o variaţie relativă (procentuală) cu o unitate a variabilei independente X.
i*i ylny
0*0 ln
1*1
i*i xlnx
i*i
*i
*i
*1
*0
*i xy
0
Xlnd
Ylnd
dX
dY*
**11
Elasticitatea
• Elasticitatea unei variabile Y în raport cu o altă variabilă X reprezintă modificarea relativă (procentuală) a variabile Y la o modificare relativă (procentuală) a lui X cu o unitate.
• Parametrul β1 reprezintă elasticitatea variabilei dependente Y în raport cu variabila independentă X.
• Elasticitatea poate fi determinată prin relaţia:
100% mod .
% mod . 100
Yif Y Y XYE
Xif X X YX
Modelul log-liniar (III)
Modelul log-liniar (IV)
Funcţia de producţie Cobb-Douglas
Este un model de regresie neliniar multiplu de tip log-liniar, de forma:
Modelul de producţie cu doi factori, munca (L) şi capitalul (K), are forma:
Interpretare parametri β0 este nivelul mediu al producţiei pentru K=1 şi L=1;
β1 este elasticitatea parţială a producţiei în raport cu munca;
β2 este elasticitatea parţială a producţiei în raport cu capitalul;
β1+β2 este elasticitatea totală a producţiei în raport cu cei doi factori. Se numeşte randament de scară.
ik21 ex...xxy iki2i10i
i21 eKLy ii0i
Modelul log-liniar (IV)
Interpretarea elasticităţii totale
β1+β2 =1: variaţie constantă a producţiei în raport cu factorii de producţie;
β1+β2 <1: variaţie cu o viteză mai redusă a producţiei în raport cu variaţia factorilor;
β1+β2 >1: variaţie mai accelerată a producţiei în raport cu variaţia factorilor.
Exemplu: În studiul legăturii dintre producţia agricolă (lei), numărul mediu de salariaţi în agricultură (persoane) şi suprafaţa agricolă (ha), se obţine următoarea ecuaţie estimată:
iii xxy 21 ln471,0ln143,0758,6lnln
Exemplu- liniar -
- Putere -