curs1 econometrie prez. 8oct-2014-libre(2)

Conf.univ.dr. SILVIA [email protected]

[email protected]

STRUCTURA CURSULUI (1)

Curs 1 Introducere n Econometrie: structura cursului; modaliti de evaluare; surse bibliografice; noiuni

introductive; definiii; concepte specifice analizei econometrice; etapele modelrii econometrice; surse de

date. Curs 2 Analiza de regresie. Modelul unifactorial de

regresie liniar: specificarea modelului; ipotezele modelului; estimarea parametrilor prin metoda celor mai

mici ptrate; interpretarea parametrilor.


Curs 3 Modelul unifactorial de regresie liniar: comentarea ipotezelor modelului; testarea validitii

modelului folosind metoda analizei de varian; proprietile estimatorilor parametrilor modelului;

testarea semnificaiei parametrilor modelului; intervale de ncredere pentru parametrii modelului.

Curs 4 Modelul unifactorial de regresie liniar: determinarea raportului de corelaie, a coeficientului de

determinaie &i testarea acestora; testarea coeficientului de corelatie liniar; previzionarea valorilor variabilei

explicate punctual &i prin interval de ncredere; testarea normalitii erorilor estimate.


Curs 5 Modelul unifactorial de regresie liniar: metoda verosimilitii maxime. Regresia unifactorial neliniar:

liniarizarea modelelor. Modele de tip log*log, lin*log, log*lin, hiperbolic; interpretarea parametrului pant.

Forma matriceal a modelului unifactorial de regresie liniar.

Curs 6 Modelul multifactorial de regresie liniar:ipotezele modelului; estimarea parametrilor; proprietile

estimatorilor parametrilor; testarea semnificatiei

parametrilor; intervale de ncredere pentru parametri;

testarea validitii modelului; previziuni pe baza modelului de regresie estimat.


Curs 7 Analiza heteroscedasticitii erorilor aleatoare: cauze; consecine ale prezenei heteroscedasticitii

erorilor aleatoare; teste pentru detectarea heteroscedasticitii; corectarea heteroscedasticitii.

Curs 8 Analiza autocorelrii erorilor aleatoare: cauze;consecine ale prezentei autocorelrii erorilor aleatoare;

teste pentru detectarea autocorelrii erorilor; corectarea autocorelrii erorilor aleatoare.

Curs 9 Multicoliniaritatea variabilelor explicative: tipuri de multicoliniaritate; cauze; consecine ale

multicoliniaritii; metode pentru detectarea multicoliniaritii; remedii ale multicoliniaritii.


Curs 10 Modele cu ecuaii simultane: definirea modelului; forma structural &i forma redus; conditii de

identificare; metode de estimare a modelelor cu ecuaii simultane.

Curs 11 Analiza econometric a seriilor de timpunidimensionale: obiective; definiii; noiuni specifice

analizei seriilor de timp; serii de timp staionare &i nestaionare; serii integrate &i cointegrate; testarea

staionaritii seriei. Curs 12 Modele staionare liniare de tip: MA (medie

mobil), AR (autoregresive) &i ARMA.


Curs 13 Modele de tip ARIMA (ARMA integrate) &i

construirea lor prin metodologia Box Jenkins (etapele &i testele statistice potrivite).

Curs 14 Recapitulare.

STABILIREA NOTEI FINALE

70% Examinarea final

30% Punctaj seminar (activitate seminar, teme, proiect (proiectul trebuie prezentat la

seminar, n ultima saptmn, nainte de vacana de iarn: 15*17 dec.)).

Condiie de intrare n examen: minim 1,5 puncte la seminar.

Condiie de promovare examen: minim 5 puncte la examinarea final.

BIBLIOGRAFIE

1. Andrei Tudorel, Bourbonnais R., , Ed. Economic, Bucure&ti, 2008.

2. Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tu&a E., ,

Ed. Economic, Bucure&ti, 2008. 3. Baltagi, B.H., Econometrics, Springer, Berlin,3rd edition, 2002. 4. Greene, W. H., Econometric Analysis, New York, 2002. 5. Gujarati, D., Basic Econometrics, New York, McGraw*Hill, 2003.

BIBLIOGRAFIE

6. Iacob Andreea, Tnsoiu, O., Modele econometrice, Ed. ASE, 2005.

7. Iacob Andreea, Tnsoiu, O., Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE, 2005. 8. Pecican, E., Econometrie pentru economi"ti, Ed. Economic, Bucure&ti, 2004.

9. Poo, J.R., Computer Aided Introduction to Econometrics, Springer, 2003. 10. Voineagu V., ian E., Ferban R., Ghit S., Todose D., Boboc C., Pele D., Teorie "i Practic Econometric, Meteor Press, Bucure&ti, 2007.

NOIUNI INTRODUCTIVE DEFINIII, CONCEPTE

SPECIFICE

Ce este ECONOMETRIA ? (1)Termenul ECONOMETRIE provine din cuvintele

grece&ti: eikonomia * economie &i metren *

msur. Interpretat etimologic, Econometrie nseamn

msurare economic. Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926

de economistul &i statisticianul norvegian R. Frisch, laureat al premiului Nobel pentru economie, prin

analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul statisticii &i matematicii),

utilizat de Galton &i Pearson.

Ce este ECONOMETRIA ? (2)

La 29 decembrie 1930, la Cleveland, n S.U.A., a fost ntemeiat Societatea de Econometrie, care a

creat &i promovat termenul de econometrie. Econometria studiaz distribuia resurselor limitate.

Econometria este o disciplin care s*a constituit ca o sintez ntre economie, matematic &i statistic.

Econometria este &tiina care analizeaz fenomenele &i procesele economice, pe baza datelor

statistice, cu ajutorul modelelor matematice.

Ce este ECONOMETRIA ? (3)

Econometria este o unificare a teoriei economice, a instrumentelor matematicii &i a metodologiilor statisticii, fiecare n parte fiind necesar, dar nu &i suficient pentru o nelegere corect a relaiilor

cantitative din economia modern. (Ragnar Frisch, Econometrica).

Econometria este bazat pe dezvoltarea metodelor statisticii pentru estimarea relaiilor economice,

pentru testarea teoriilor economice &i pentru evaluarea &i implementarea politicilor

guvernamentale &i de afaceri.

Ce este ECONOMETRIA ?(4)

Econometria const n folosirea datelor de observaie pentru a testa o teorie economic sau

pentru a estima o relaie ntre variabile economice analiz economic empiric.

Econometria a evoluat ca o disciplin separat de Statistic. Econometria rezolv problemele inerente

n colectarea &i analizarea datelor de observaie, deci reale, neexperimentale.

Rolul ECONOMETRIEI n economie

este de a valida modelele elaborate, oferind rspunsuri la ntrebri de tipul:

* relaiile specificate sunt valide? * coeficienii modelului econometric sunt estimai

cu precizie? * coeficienii sunt stabili?

* modelul este verificat pe toat perioada?

OBIECTIVE MAJORE ALE ECONOMETRIEI

1) Estimarea relaiilor economice. De ex, pe baza datelor de sondaj, firmele doresc s estimeze cererea/

oferta pentru diferite produse. 2) Confruntarea teoriei economice cu realitatea "i

testarea de ipoteze despre aspecte specifice fenomenului studiat. Econometria poate fi folosit pentru a confirma sau infirma o teorie economic.

3) Previzionarea variabilelor economice. Date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile, putem previziona

valoarea variabilei de interes.

TIPURI DE DATE

Cronologic, observarea fenomenelor &i proceseloreconomice se poate face n mod static sau n mod

dinamic, evolutiv. Aceste dou modaliti de observare a unitilor

unei populaii conduc la gruparea datelor statistice n 3 categorii:

TIPURI DE DATE (1)

a) date de tip seciune/profil, la nivelul unitilor statistice (cross*sectional data).

Sunt rezultatul unor msurtori efectuate la un anumit moment de timp asupra uneia sau mai multor

caracteristici ale unitilor unei populaii statistice. Presupun observaii n ceea ce prive&te o caracteristic,

obinute la un anumit moment dat, pentru mai muli ageni economici.

Sunt seciuni informaionale transversale n raport cu axa timpului. Exemple:

*PIB/loc n 2009 la nivelul rilor din UE *Venitul locuitorilor unui ora&

TIPURI DE DATE (2)

b) date de tip serii de timp (serii cronologice). Sunt rezultatul unor msurtori efectuate asupra uneia

sau mai multor caracteristici ale unitilor unei populaii statistice la momente succesive sau la anumite intervale

de timp. Presupun observaii n ceea ce prive&te o caracteristic, obinute la mai multe momente de timp,

pentru un agent economic dat. Sunt seciuni informaionale longitudinale n raport

cu axa timpului. Aparin, n general, macroeconomiei.

Ex: PIB/loc n perioada 1996*2009, la nivelul Romniei.

TIPURI DE DATE (3)

c) date de tip panel* sunt combinaii ale datelor de tip profil cu datele de tip serii de timp.

Presupun observaii n ceea ce prive&te o caracteristic, obinute la mai multe momente de timp,

pentru mai muli ageni economici. Sunt seciuni informaionale mixte, transversale &i

longitudinale n raport cu axa timpului.

Ex: PIB/loc la nivelul trilor UE, n perioada 2000*2009.

MODELAREA ECONOMETRIC

Metoda modelrii este principalul instrument de investigare econometric a proceselor economice.

Modelul reprezentarea simplificat a unei realiti (proces economic, fenomen social). Modelul este un

instrument de cercetare &tiinific, o verig intermediar ntre teorie &i realitate. Exist dou tipuri de modele de

baz: deterministe &i stochastice. Modelul economic const n ecuaii matematice care descriu diferite relaii economice. Este un model determinist.

Modelul econometric este format din una sau mai multe ecuaii care descriu relaii statistice.

RELAIILE STATISTICE

Relaiile statistice pe care se formuleaz modelul econometric pot fi:

/ relaii de comportament:

Funcia de consum: C=+V cu 00.

/ relaii de identitate sau deterministe: formulri logice cu privire la procesul economic descris (ex: V=C + I );

/ relaii tehnologice: restriciile impuse output*urilor n raport

cu input*urile (ex:funcia Cobb*Douglas: Q = K L1*, 0

SCHEMA MODELRII UNUI PROCES ECONOMIC

Modelul econometric descrie legtura statistic sau stochastic dintre

/ intrrile sistemului (factorii de influen X ) &i / ie&irile din sistem (variabilele rezultative Y)

Y = f(X) + Y*variabil endogen, X*variabil exogen,

*variabil aleatoare de perturbaie (termen eroare)

S } Y X {

TIPURI DE VARIABILE

Variabile economice

Variabilele economice determin structura modelului econometric. Avem:

Variabile exogene (factoriale, independente, explicative): variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus.

Variabile endogene (rezultative, dependente, explicate): variabile determinate n cadrul sistemului;

Variabila Aleatoare si variabila TIMP

Variabila Aleatoare (): sintetizeaz totalitatea variabilelor (n afara celor factoriale) care

influeneaz variabila endogen, dar nu sunt specificate n cadrul modelului (factorii aleatori)

Variabila timp (t) se introduce n anumite modele econometrice ca variabil fictiv din dou motive:

Permite identificarea unor regulariti n evoluia fenomenelor;

Reprezint msura artificial a acelor variabile economice care acioneaz asupra variabilei

rezultative dar care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate &i nici nu apar explicit n

model.

Tipuri de modele econometrice (1)

1. dup numrul factorilor luai n considerare modele unifactoriale: Exist un singur factor

determinant X. Ceilali factori au o influen

ntmpltoare, influen exprimat prin intermediul

variabilei aleatoare, reziduale .

y = f(x) +

modele multifactoriale

y = f(x1,x2,...,xk) +

2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ "i variabilele cauz

modele liniare: dac legtura este liniar modele neliniare: dac legtura este neliniar


3. dup includerea factorului timp n model modele statice: dependena variabilei endogene y fa de

valorile variabilei exogene xj se realizeaz n aceea&i

perioad de timp: yt = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + t

modele dinamice: modele n care var. timp este o variabil explicativ

yt = f(xt,t) + t

modele autoregresive : variabila rezultativ cu valori

decalate este una din variabilele explicative

yt = f(xt,yt*k) + t

modele cu decalaj: variabila explicativ X &i exercit influena asupra variaiei variabilei rezultative pe mai

multe perioade de timp:

yt = f(xt,xt*1,...,xt*k) + t


4. dup numrul de ecuaii din model modele cu o singur ecuaie modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr*un sistem

de ecuaii

5. dup sectorul economic pe care l modeleaz modele microeconomice modele macroeconomice

ETAPELE MODELRII ECONOMETRICE

1)Prezentarea teoriei economice care explic procesul analizat

2)Formularea modelului teoretic n format matematic 3)Specificarea modelului econometric al teoriei economice 4)Culegerea datelor 5)Estimarea parametrilor modelului econometric 6)Testarea statistic a ipotezelor propuse de teoria

economic

7)Previzionarea variabilelor din cadrul modelului econometric

8)Concluzii &i recomandri: utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea deciziilor de politic

economic &i control.

Ex. clasic de modelare econometric: Un model asociat funciei de consum

Presupunem c, ntr*o economie, dorim s analizm variaia

cheltuielilor de consum n funcie de venitul disponibil.

Putem folosi modelul clasic al lui Keynes, n care Consumul depinde de Venit.

Etapa nr.1. Prezentarea teoriei economice

Keynes a postulat c TMC (0,1) Etapa nr.2. Formularea modelului teoretic n format matematic

Funcia de consum Keynesian este determinist:

Y= + X , 0 < < 1.

* parametrul pant (msoar TMC)

* parametrul de interceptare

Etapele 3

Culegerea datelor

i Anul Y X

1 1980 2,45 3,78

2 1981 2,48 3,84

3 1982 2,50 3,76

4 1983 2,62 3,91

5 1984 2,75 4,15

6 1985 2,86 4,28

7 1986 2,97 4,40

8 1987 3,05 4,54

9 1988 3,16 4,72

10 1989 3,22 4,84

11 1990 3,26 4,88

12 1991 3,24 4,82

Etapa nr.5. Estimarea parametrilor

5. Estimarea parametrilor modelului econometric Funcia de consum estimat este

Y = *231,8 + 0,72 X

A rezultat c, pe perioada anilor 1980*1991, o cre&tere

a venitului real de 1 unitate (1u=1000mld dolari) a condus, n medie, la cre&terea cheltuielilor de consum cu 0,72 uniti (720mld dolari).

Etapa nr.6.

Etapa nr.6. Testarea statistic a ipotezelor propuse de teoria economic

Trebuie s testm dac estimatorii obinui sunt n concordan cu teoria economic. Inferena statistic este o ramur a teoriei statistice care se ocup de confirmarea sau respingerea teoriei economice, pe baza evidenei de sondaj.

Etapa nr.7

Etapa nr.7. Previzionarea variabilelor din cadrul modelului econometric

Dac modelul ales confirm teoria (ipoteza) considerat, el poate fi folosit pentru a face predicii privind valorile

variabilei dependente, pe baza valorilor viitoare ale

variabilei independente.

S*a presupus (anticipat) c PIB*ul va fi, n 1994, deci peste 3 ani, (pentru i=15), de 6 mii miliarde dolari.

Atunci, Consumul previzionat este:

Y = *231,8 + 0,72 * 6000 = 4088,2 mld dolari

Etapa nr.8: Utilizarea modelului

Utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea deciziilor de politic economic &i control. Presupunem c am estimat funcia de consum Keynesian.

Guvernul consider c nivelul cheltuielilor la 4000 mld dolari va menine rata &omajului la nivelul curent de 6,5%.

Ce nivel al venitului va garanta inta de consum?

4000 = *231,8 + 0,72 X . Rezult X 5882 mld dolari. X variabil de control. Un nivel al veniturilor de 5882 mld dolari va produce cheltuieli de 4000 mld dolari, dat fiind o

TMC=0,72.

Prin politici fiscale &i monetare potrivite, Guvernul poate

modifica variabila de control X, pentru a produce nivelul dorit al variabilei efect Y.

Surse de date

Datele utilizate n analiza empiric pot fi colectate de la:

*instituii guvernamentale

www.insse.ro Institutul Naional de Statistic

www.ipe.ro Institutul de Prognoz Economic

www.ince.ro Institutul Naional Cercetri Economice

www.icfm.ro Institutul de Cercetri Financiare &i Monetare

www.bnro.ro Banca Naional a Romniei

*instituii internaionale

http://www.fmi.ro Fondul Monetar International

www.worldbank.org/ro Banca Mondial

*agenii neguvernamentale

*cercetare proprie

curs1 econometrie prez. 8oct-2014-libre(2)

Documents