Econometrie

Facultatea de Comerţ, seria ACurs 1

Prof.univ.dr. Simona GHIŢĂ

Fond de timp: 2 ore (curs) + 2 ore (seminar) pe săpt.

Titularul cursului: prof.univ.dr. Simona GHIŢĂ

Titulari seminar: prof.univ.dr. Simona GHIŢĂ,

conf.univ.dr. Rodica GOGONEA

Departamentul de Statistică şi Econometrie

Clădirea Dorobanţi, etaj 6, sala 2601

Adresă de e-mail: simo_ghita@yahoo.com

Econometrie

1. Introducere în econometrie. 2. Testarea ipotezelor statistice (testul z, testul t). 3. Metoda Analizei Dispersionale unifactoriale (ANOVA). 4. Modelul clasic de regresie (regresia liniară unifactorială).

Definirea, specificare, identificarea modelului; Explicitarea modelului în populaţia totală şi în eşantion; Estimarea parametrilor modelului de regresie prin MCMMP; Testarea semnificaţiei parametrilor modelului şi determinarea

intervalelor de încredere ale acestora; Verificarea validităţii modelului de gresie prin metoda ANOVA; Aprecierea calităţii ajustării oferite de modelul de regresie; Previzionarea variabilei dependente: punctuală şi pe interval de

încredere;

Structura cursului

5. Modelul de regresie multiplă (similar cu cap. 4). 6. Analiza şi testarea ipotezelor modelului de

regresie multiplă (homoscedasticitatea, autocorelaţia erorilor, multicoliniaritatea etc.).

7. Modelarea econometrică a seriilor de timp. Componentele seriei de timp; Estimarea trendului unei serii de timp fără componentă

sezonieră, prin metode analitice; Estimarea trendului unei serii de timp cu componentă

sezonieră, prin Metoda mediilor mobile; Determinarea componentei sezoniere pe baza modelului

aditiv şi multiplicativ; Extrapolarea unei serii de timp cu componentă sezonieră; Serii de timp staţionare: modelel ARMA, ARIMA.

Structura cursului

BIBLIOGRAFIE:

1. V. Voineagu, E. Ţiţan, R. Şerban, S. Ghiţă, D. Todose, C. Boboc, D. Pele, TEORIE ŞI PRACTICĂ ECONOMETRICĂ, Ed. Meteor Press,2008

2. T. Andrei, R. Bourbonnais, ECONOMETRIE, Ed. Economică, 2008

3. R. Gogonea, M. Zaharia ECONOMETRIE CU APLICAŢII ÎN ACTIVITATEA DE COMERŢ-TURISM-SERVICII, Ed. Universitară, Buc., 2008;

4. E. Titan – STATISTICA. TEORIE, APLICATII IN SECTORUL TERTIAR, Editura Meteor Press, Bucuresti, 2012.

5. D.N. Gujarati – BASIC ECONOMETRICS, 5th Edition, Mc Graw Hill Publishing House, Oxford, 2009.

FORMA DE EVALUARE : Examen scris

Stabilirea notei finale (procentaje) - Examinare finală 60% - Activitate în timpul semestrului 40% - 10% prezenţă si activitate la seminar

- 20% test- 10% teme

CUPRINSUL CURSULUI:

Introducere în Econometrie.

1. Ce este “Econometria”? 2. Noţiunea de model. Model economic vs.

Model econometric. Exemple. 3. Etapele demersului econometric.

Introducere în

Econometrie

8

1. Ce este econometria? Econometria s-a constituit ca ştiinţă în anul 1930, odată cu

înfiinţarea Societăţii de econometrie Econometrie provine din cuvintele grecesti: „eikonomia” -

economie şi „metren” – măsură Econometria reprezintă o unificare a teoriei economice, a

matematicii şi a statisticii având la bază inferenţa statistică Teoria economică oferă afirmaţii/ipoteze pentru care trebuie

construite modele econometrice susţinute de date reale, empirice Econometria poate fi folosită:

1. Ca metodă explicativă, pentru a confirma sau infirma o teorie economică 2. Ca instrument de predicţie, pentru a previziona valoarea unei variabile economice

Ce este econometria?

Definiţia istorică: „experienţa a arătat că fiecare din următoarele 3 puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice şi al matematicii este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru o înţelegere efectivă a relaţilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare.” (Ragnar Frisch, Econometrica)

Definiţia restrictivă: econometria presupune investigarea fenomenelor economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare; ea include doar cercetările economice ce utilizează metodele inducţiei matematice la verificarea relaţiilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele studiate (Cowles Comission for Research in Economics, Chicago, 1940-1950)

Definiţia extinsă: Econometria în sens larg înseamnă econometria în sens restrâns, la care se adaugă metodele cercetării operaţionale (economiştii anglo-saxoni)

2. Modelul econometric Modelul: metodă de cercetare ştiinţifică ce constă într-o imagine

convenţională (fizică, virtuală, abstractă) cu structură identică sau simplificată a obiectului supus cercetării.

S Y X

Modelarea economică Tipuri de modele: Modelele deterministe: Y = f(X) (de exemplu: Q = wL) se utilizează frecvent în

practica economică în analiza pe factori a variaţiei, în timp sau spaţiu, a fenomenelor social economice, reflectând legături de tip determinist sau funcţional (ex: metoda indicilor).

Modelele stochastice. Modelul econometric descrie legătura statistică sau stochastică dintre intrările

sistemului - factorii de influenţă X - şi ieşirile acestuia, variabila rezultativă Y:

Y = f(X)+ε Este un model matematic formulat în conformitate cu principiile teoriei economice,

astfel încât parametrii săi să poată fi estimaţi, dacă se face presupunerea că modelul este corect.

Descrie, cu ajutorul unui set de simboluri, relaţiile de dependenţă dintre fenomenele economice, pe baza unei ecuaţii sau a unui sistem de ecuaţii, permiţând înţelegerea, explicarea sau obţinerea de informaţii noi privind comportamentul fenomenelor cercetate.

3. Etapele demersului econometric

1. Identificarea ipotezelor, afirmaţiilor din teoria economică ce urmează a fi testate (modelul economic);

2. Specificarea modelului matematic al teoriei

3. Specificarea modelului econometric.

4. Colectarea datelor statistice necesare.

5. Estimarea parametrilor modelului econometric.

6. Evaluarea modelului pe baza criteriilor economice, matematice, econometrice.

7. Predicţii, previziuni pe baza modelului.

8. Control şi construire de politici economice.