Programa seminarului de EconometrieAnul 2015-2016

Continuam sa lucram cu tema de casa prin conspectarea cursului anterior pe un caiet studenţesc, iar la seminar sa se verifice tema.

Seminar 1 - INTRODUCERE - Exemple de variabile aleatoare- Repartiţia Normală – proprietăţi şi calcule de probabilităţi folosind tabela Laplace- Alte repartiţii - cum se obţin din repartiţia normală- Estimatori pentru medie, proporţie şi dispersie - proprietăţi

Seminar 2 – Alte probleme de la inferenţă şi exemple de modele din literatura economică- Alte probleme de inferenţă- Exemple din economie: Modelul lui Keynes, Curba lui Philips, Curba cererii, Modele de producţie,

etc.- Exemple despre probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul econometriei

Seminar 3 - REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ (1)- prezentarea demersului modelării pentru un caz real, cu variabile economice- analiza grafică a setului de date reale- estimarea punctuală şi prin interval de încredere a parametrilor modelului- exemplu clasic- exemple SPSS

Seminar 4 - REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ (2)- testarea parametrilor, Test t- estimarea indicatorilor de corelaţie- testarea indicatorilor de corelaţie, test t, test F- citirea analitică a outputurilor din SPSS

Seminar 5 - REGRESIA LINIARĂ SIMPLA (3)- testarea modelului, test F- analiza unui caz de regresie prin origine- prezentarea unor situatii in care modelul liniar nu e ok nici dpdv logic, nici statistic- exemplu final în întregime

Seminar 6 - REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ (1)- trecerea de la model liniar simplu la model multiplu- Prezentarea unui caz real cu variabile din economie- Estimarea şi testarea parametrilor (explicat cum se generalizeaza cazul modelului simplu)- citirea analitică a outputurilor din SPSS

Seminar 7 – REGRESIA MULTIPLA (2) - estimarea coeficienţilor de corelaţie (bivariati si partiali, multipli, coeficientii beta)- testarea coeficienţilor de corelaţie- testarea influenţei marginale a influenţei unei variabile independente- citirea analitică a outputurilor din SPSS

Seminar 8 - REGRESIA MULTIPLA (3)- modele cu restrictii (output din eviews sau SPSS)- Prezentarea unor exemple din economie- exercitii pentru test

Seminar 9 - Pregatire test sau rezolvare test (depinde de ziua de seminar)

Seminar 10 – REGRESIE NELINIARĂ (1)

- Prezentarea unor exemple din economie- Estimarea şi testarea modelului putere (elasticitatea)- citirea analitică a outputurilor din SPSS- Estimarea si testarea modelului semilogaritmic cu variabila independenta logaritmata

Seminar 11 - REGRESIA NELINIARĂ (2)- Prezentarea unor exemple din economie- Estimarea şi testarea modelelor cu variabila dependenta log: compound, growth, exponential- Estimarea şi testarea unui model parabolic- citirea analitică a outputurilor din SPSS

Seminar 12 - VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE (1)- Media variabilei reziduale este egală cu zero- Homoscedasticitatea erorilor- Pentru modele concrete se analizeaza rezultatele testelor cu output-uri din SPSS

Seminar 13 - VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE (2)- Normalitatea erorilor- Necorelarea erorilor- Pentru modele concrete se analizeaza rezultatele testelor cu output-uri din SPSS

Seminar 14 - VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE (3)- Necoliniaritatea variabilelor independente - Pentru modele concrete se analizeaza rezultatele testelor cu output-uri din SPSS- Exemplu cu testarea tuturor ipotezelor

Mod de evaluareIdee de baza – studentii sa primeasca teme pt acasa – tabele cu rezultate si cerinte de rezolvare date cu o saptamana inainte; la seminar vor fi evaluati daca si-au facut temele si se vor rezolva cu studentii care au lucrat tema.

Nota Seminar – se noteaza participarea la clasa, temele de casa şi un test anunţat.

Pentru a primi notă la seminar, fiecare student trebuie să fie prezent la minimum 7 seminarii. Testul de evaluare este clasic, maxim 1 ora, cu probleme, de preferat sa se dea în partea finala a semestrului, sapt. 12-13.

septembrie 2015 prof.dr. Dănuţ Jemna