Teme proiect la disciplina Gestiune Bancar

1. Analiza financiar a unei bnci comerciale din RomniaAspecte minime de abordat:

localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea bncii: acionariat, obiective, etc.); structura activului bilanier (n %) pe ultimii 3 ani i cauze ale acestor evoluii: n principal structura creditelor acordate pe debitori, valute; structura pasivului bilanier (n %) pe ultimii 3 ani i cauze ale acestor evoluii: n principal structura datoriilor privind clientela pe debitori, valute, structura capitalurilor proprii; veniturile i cheltuielile cu dobnzile: comparaie pe ultimii 3 ani i cauze ale acestor evoluii; veniturile i cheltuielile cu comisioanele: comparaie pe ultimii 3 ani i cauze ale acestor evoluii; veniturile i cheltuielile cu titlurile (dac exist): comparaie pe ultimii 3 ani i cauze ale acestor evoluii; cheltuielile administrative generale (structur i evoluie pe ultimii 3 ani); evoluia profitului net (prin calculul ratei de rentabilitate financiar i ratei de rentabilitate economic) pe ultimii 3 ani i comparaia cu media ratelor de profitabilitate ale sistemului bancar romnesc; impactul modificrii PIB-ului din Romnia asupra activului total i asupra profitabilitii bncii pe ultimii 3 ani; impactul provizioanelor pentru deprecierea activelor asupra profitabilitii bncii n ultimii 3 ani; o scurt sintez a regulilor, principiilor contabile de evaluare a elementelor din situaiile financiare ale bncii analizate (a se utiliza notele la situaiile financiare ale bncii n acest scop);

propuneri privind mbuntirea activitii bncii;

concluzii, bibliografie.

2. Gestiunea riscului de lichiditate la o banc comercial din Romnia

Aspecte minime de abordat:

localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea bncii: acionariat, obiective, etc.); cauze ale riscului de lichiditate; structura activelor i datoriilor bncii (pe scadene reziduale) pe ultimii 3 ani; determinarea gap-ului de lichiditate, a gap-ului cumulat de lichiditate i a indicatorului de lichiditate pe ultimii 3 ani a se utiliza i ajustrile prevzute n reglementrile BNR privind lichiditatea pentru activele i datoriile bancare; comparaia indicatorului de lichiditate al bncii cu media sistemului bancar romnesc pentru indicatorul de lichiditate din Raportul de stabilitate financiar al BNR;

msuri de diminuare sau eliminare a riscului de lichiditate (cu accent pe banca analizat); concluzii, bibliografie.

3. Gestiunea riscului de credit la o banc comercial din RomniaAspecte minime de abordat:

localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea bncii: acionariat, obiective, etc.); structura (n %) creditelor acordate de banc pe ultimii 3 ani (pe debitori, monede); calitatea portofoliului de credite al bncii pe ultimii 3 ani (structura creditelor pe cele 5 categorii: standard, n observaie, substandard, ndoielnic, pierdere; ponderea creditelor neperformante cele cu ntrziere la rambursare n total credite); cauze ale riscului de credit; studii de caz cu ratingul de credit al debitorului persoan fizic i persoan juridic (exemple fictive sau de la banc); dac este posibil, stabilirea intervalelor de punctaje la scoring (pentru criteriile cantitative) pentru debitorul agent economic pe baza datelor comunicate de societile nefinanciare din indicele BET-C;

determinarea cerinei minime de capital reglementat pentru riscul de credit potrivit abordrii standard cerute de BNR; msuri de diminuare / eliminare a riscului de credit (cu accent pe banca analizat); concluzii, bibliografie.4. Gestiunea riscului de curs de schimb la o banc comercial din RomniaAspecte minime de abordat:

localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea bncii: acionariat, obiective, etc.); structura (n %) a activelor i datoriilor pe valute ale bncii pe ultimii 3 ani; cauze ale riscului de curs de schimb; poziiile valutare ale bncii; Valoarea la Risc pentru riscul de curs de schimb; acoperirea riscului de curs de schimb prin instrumente financiare derivate; dac este posibil, propunere de determinare a cerinei minime de capital reglementat pentru riscul de curs de schimb; msuri de diminuare / eliminare a riscului de curs de schimb (cu accent pe banca analizat); concluzii, bibliografie.

5. Gestiunea riscului de rat de dobnd la o banc comercial din Romnia

Aspecte minime de abordat:

localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea bncii: acionariat, obiective, etc.); structura (n %) activelor i datoriilor ale bncii pe ultimii 3 ani (din punct de vedere al ratelor de dobnd, scadenelor); cauze ale riscului de rat de dobnd; msurarea riscului de rat de dobnd prin metoda gap-ului dintre activele i datoriile purttoare de dobnzi i prin metoda duratei pe ultimii 3 ani; acoperirea riscului de curs de rat de prin instrumente financiare derivate; dac este posibil, propunere de determinare a cerinei minime de capital reglementat pentru riscul de rat a dobnzii;

msuri de diminuare / eliminare a riscului de rat de dobnd (cu accent pe banca analizat); concluzii, bibliografie.

6. Gestiunea riscului operaional la o banc comercial din Romnia

Aspecte minime de abordat:

localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea bncii: acionariat, obiective, etc.); cauze ale riscului operaional; msurarea riscului operaional al bncii pe ultimii 3 ani i determinarea cerinei minime de capital reglementat; msuri de diminuare / eliminare a riscului operaional (cu accent pe banca analizat); concluzii, bibliografie.7. Gestiunea riscului preurilor aciunilor (din portofoliul de trading) la o banc8. Gestiunea riscurilor aferente instrumentelor financiare derivate la o banc9. Analiza profitabilitii bancare i a indicatorilor de pruden bancar (de risc) ai sistemului bancar romnesc i comparaia acestora cu cei ai sistemului bancar din Zona Euro

Se va realiza analiza pe ultimii 3 ani.Not: Fiecare proiect se va realiza de un student sau de 2 studeni.PAGE 3