Programa cursului ECONOMETRIEAnul 2015-2016

CURS 1 - INTRODUCERE 1 oră de curs recapitulativ asupra inferenţei statistice

- variabile aleatoare, repartiţii- estimatori şi proprietăţi

1 ora de curs despre natura şi problemele cercetării econometrice- exemplificare cu privire la ceea ce poate face econometria- model econometric- noţiuni, termeni şi notaţii - demersul cercetării

CURS 2 - REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ (1)- Prezentarea modelului- Estimarea punctuală şi prin interval de încredere a parametrilor- MCMMP- testarea parametrilor - Probleme specifice utilizand SPSS

CURS 3 - REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ (2)- Estimarea indicatorilor de corelaţie (coeficient, raport)- relatia coeficient corelatie - coeficient de regresie- testarea indicatorilor de corelaţie- testarea modelului- Probleme specifice utilizand SPSS

CURS 4 - REGRESIA LINIARĂ SIMPLA (3) - regresia prin origine- problema liniaritatii - exemple în care modelul liniar nu este adecvat- un exemplu complet de model liniar cu date reale

CURS 4 - REGRESIA LINIARĂ MULTIPLA (1) - Trecerea de la liniar simplu la multiplu- Exemple din economie- Prezentarea modelului- Estimarea parametrilor

CURS 5 - REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ (2)- Testarea parametrilor - Testarea modelului- Testarea influenţei marginale a unei variabile- Exemple in SPSS

CURS 6 - REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ (3)- Indicatori de corelaţie – estimare şi testare- Modele cu restrictii- Modele cu variabile standardizate – ierarhizarea variabilelor- Exemple in SPSS

CURS 7 - REGRESIA NELINIARĂ (1)- Liniaritate – neliniaritate in economie. Exemple de relații neliniare- Modelul putere - Funcția de producție - elasticitati partiale- Modele polinomiale- Exemple in SPSS

CURS 9 - TEST DE EVALUARE ( seara de la 20-21.30)Test grilă, din materia primelor 8 cursuri.

CURS 10 - REGRESIA NELINIARĂ (2)- Modele semilogaritmice cu variabila independenta logaritmata- Modele de tip exponenţial (Compound, Growth, Exponential)- Exemple in SPSS

CURS 11 - VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE (1)- Prezentarea ipotezelor si scopul testarii lor- Media variabilei reziduale este egală cu zero- Homoscedasticitatea erorilor (1) – pt modele simple

Definire ipoteză, condiţii de încălcare şi efecte, testare şi corectare- Exemple in SPSS

CURS 12 - VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE (2)- Homoscedasticitatea erorilor (2) – pt modele multiple- Normalitatea erorilor (grafic si numeric)

Definire ipoteză, condiţii de încălcare şi efecte, testare şi corectare- Exemple in SPSS

CURS 13 - VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE (3)- Necorelarea erorilor- Necoliniaritatea variabilelor independente- Un exemplu cu date reale pentru un model care este testat şi corectat pentru toate

ipotezele- Exemple in SPSS

CURS 14 - RECAPITULARE

Notaţii - variabila dependentă - Y- variabile independente - Xi, i =1, p - variabila aleatoare - - parametri - βi, pentru i = 0, p număr de parametri - k = p+1 parametri, unde p este numărul de variabile independente- pragul de semnificaţie - α

Exemplu: modelul liniar simplu (scris cu variabile) sau (scris cu valori)

Bibliografie

Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica, Bucureşti, 2008Berdot, J.P., Économétrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001Bourbonnais, R., Économétrie, Dunod, Paris, 2000Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University Press, 1994Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986Pecican, E.S., Econometria pentru economişti, Editura Economică, Bucureşti, 2003

Mod de evaluare

1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota finală- Seminar - 30% din EVP (participare şi un test anunţat. Pentru a primi notă la

seminar, fiecare student trebuie să fie prezent la minimum 7 seminarii)- Test evaluare - 60% din EVP (test grilă). Testul de evaluare are valoare de parţial,

materia din primele 8 cursuri nu se mai dă la examenul final. Testul se da seara de la ora 20 la ora 22.

- Pentru 4 din 6 prezente neanuntate la curs se da 1 punct din EVP – 10% din EVP

2. Examen în sesiune - 40% din nota finală. Examenul se dă din materia ultimelor 6 cursuri, teorie şi probleme, sub formă de test grilă.

Observaţie- aplicaţiile se vor face în SPSS cu date reale (la curs şi la seminar se va lucra cu outputuri din SPSS)

Obiective minimale ale cursului pentru ca un student să promoveze- să înţeleagă conceptul de model şi demersul metodologic al modelării- să recunoască un model după forma grafică a datelor reale şi după logica economică a

variabilelor- să citească şi să interpreteze outputurile de bază din SPSS care rezultă din modelare- să cunoască ipotezele unui model, să poată testa aceste ipoteze şi aduce corecţii în caz de

încălcare a acestora

septembrie 2014 conf.dr. Dănuţ Jemna