Riscul RATEI DOBINZII

A EFECTUAL: STUDENTA GR. FB-131

GONCEARENCO MIHAELA

CUPRINS

1. Riscul ratei dobinzii, notiuni si esenta;

2. Gestionarea riscului ratei dobinzii;

3. Instrumente utilizate pentru managementul riscului de rata a dobanzii;

4. Tehnici de acoperire a riscului de rata a dobanzii ;

5. Concluzii.

Riscul ratei dobinzii, notiuni si esenta

 Riscul ratei dobanzii este pierderea rezultata din evolutia nefavorabila pe piata a ratei dobanzii cu influenta directa asupra profitului.Variatia ratei dobanzii poate fi definita ca fiind efectul modificarii ratelor dobanzii asupra valorii unui activ financiar sau ca diferenta dintre valoarea unui portofoliu de active financiare si valoarea pasivelor care finanteaza acest portofoliu.

RATA DOBINZII

Rata dobinz

ii

Pret al creditului

Pretul aferent capitalurilor financiare

GESTIONAREA RISCULUI RATEI DOBINZII

MARJA DOBINZII

INDICATORII RISCULUI

RATEI BOBINZII

“ECART-ul” “Indicele de sensibilitate”

MARJA DOBINZII

Marja absoluta a dobanzii

Marja procentuala

bruta

Marja procentuala

neta

Diferenta intre suma veniturilor din dobanziI si

suma cheltuielilor cu dobanzile

bonificate

Se calculeaza in mod relativ prin

raportarea marjei absolute a dobanzii la suma activelor

investite

se calculeaza ca raport intre nivelul mediu al

ratei dobanzii percepute si nivelul

mediu al ratei dobanzii bonificate

INDICATORII RISCULUI RATEI BOBINZII

ECART-ul- reprezinta diferenta la un moment dat, intre volumul activelor si cel al pasivelor sensibile la variatia ratelor dobanzilor.

Indicele de sensibilitate al bancii la variatia dobanzii pe piata: se calculeaza ca un raport, la un moment dat intre volumul activelor si pasivelor sensibile la variatia ratei dobanzii

INDICELE DE SENSIBILITATE

Subunitar

Supraunitar

situatia este favorabila 

situatia este nefavorab

ila

FACTORI DE INFLUENTA A SENSIBILITATII BANCII

Factorii endogen

i 

Factorii exogeni 

Sunt importanti pentru gestiunea riscului de piata deoarece ei pot fi gestionati si, actionandu-se asupra lor, se poate minimiza expunerea la risc

Sunt determinati de evolutia conditiilor economice generale care se reflecta in nivelul ratelor dobanzii pe piata.

Instrumente utilizate pentru managementul riscului de rata a dobanzii

risc de exploatare

risc de bilant

Consta in diminuarea veniturilor din dobanzi

Consta in deteriorarea situatiei patrimoniale a bancii

Tehnici de acoperire a riscului de rata a dobanzii

Aranjamente forward

Optiuni cu rata

dobanzii

Swaps cu ratele

dobanzii

Contracte futures

Plafoane ale ratei dobanzii

CONCLUZIICONCLUZII

MULTUMESC PENTRU ATENTIE