N2 IC

1 ). Crizele bancare i financiare din SUA au ca factor(i) cauzal(i):A. declinul activitii economiceB. declinul pieei de capitalC. creterea incertitudinii pe piaa financiarD. acordarea de credite fr o evaluare corect a risculuiE. creterea dobnzii de politic monetarF. criza balanei de plia) A, B, F;b) B, C, E;c) B, D, E;d) C, D, E;e) C, E, F2,25 puncte

2 ). Printre operaiunile pasive ale bncilor comerciale este i:a) scontarea;b) lombardarea;c) pensiunea;d) avansul n cont curent;e) mprumutul pe gaj de efecte publice2,25 puncte

3 ). Diferena ntre imprumutul pe gaj de efecte comerciale i lombardare const n:a) scadenele diferite ale operaiunilor;b) natura diferit a creditorului;c) natura diferit a titlurilor implicate;d) nivelul diferit al dobanzilor;e) nici unul din rspunsuri nu este corect2,25 puncte

4 ). Indicatorul ROE are urmtoarele caracteristici:A. este calculat ca produs ntre efectul de prghie i rata rentabilitii economiceB. este util i pentru evaluarea stabilitii i dezvoltrii sistemului financiarC. este calculat ca raport ntre rata rentabilitii financiare i efectul de prghieD. n formul apare profitul brutE. n formul apare profitul netF. este calculat ca produs ntre efectul de prghie i rata rentabilitii financiareG. este calculat ca raport ntre rata rentabilitii economice i efectul de prghiea) D, F;b) B, C, E;c) A, B, D;d) A, B, E;e) D, G2,25 puncte

5 ). Plasamentele unei bnci comerciale nu cuprind:a) debitele ctre Guvern;b) sume de primit de la Banca Central;c) credite i avansuri acordate clienilor;d) participaii la alte societi;e) certificate de trezorerie2,25 puncte

1

N2 IC

6 ). BNR nu poate efectua urmtoarele operaiuni:a) cumprri/vnzri de titluri de stat sau alte crean e ale statului pe piaa primar ;b) cumprri/vnzri de titluri de stat sau alte crean e ale statului pe piaa secundar;c) cumprri/vnzri de titluri de stat sau alte crean e ale statului pe piaa primar i secundar;d) atragerea de depozite de la instituiile de credit;e) efectuarea de swap-uri valutare2,25 puncte

7 ). Rezervele internaionale ale BNR sunt pstrate sub form de:A. cambii, cecuri, bilete la ordin, obligaiuni i alte valori mobiliare emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate n primele categorii de ageniile de rating intenaionaleB. bonuri de tezaur, obligaiunile i alte titluri de stat emise sau garantate de guvernele strine sau de instituii financiare interguvernamentaleC. alte active de rezervD. aur deinut n ar sau n strintateE. bancnote, monede sau disponibil n conturi la bnci strinea) A, B, C, D;b) B, C, D, E;c) B, C, D;d) A, B, C, D, E;e) nici unul din rspunsuri nu este corect2,25 puncte

8 ). Riscul operaional este:a) pierderea sau absena ctigului generat de modificare ratelor de dobnd;b) pierderea generat de faptul c una din prile implicate ntr-un contract nu dorete sau nu poate s i ndeplineasc obligaiile asumate prin acesta;c) riscul unei bnci ca veniturile i capitalul su s fie afectate, datorit incapacitii sale de a-i onora la termen obligaiile;d) pierderea sau absena ctigului generat de accidente sau erori umane sau tehnice;e) nici unul din rspunsuri nu este corect2,25 puncte

9 ). Nici riscul de operaional i nici cel de lichiditate nu pot fi msurate i reduse prin:A. back-testing pentru verificarea modelelor i ipotezelor utilizateB. evaluare calitativ, anticipativ a risculuiC. stress-testing pentru evaluarea evenimentelor extremeD. definirea clar i clasificarea risculuiE. colectarea de informaii statistice privind pierderilea) B, E;b) D, E;c) A, C;d) A, C, D, E;e) A, C, D2,25 puncte

10 ). RAROC reprezint:a) o msur a performanei ajustat pentru risc;b) o msur a performanei ajustat pentru costul capitalului;c) o msur de lichiditate;d) un element evaluat n cadrul CAAMPL;e) nici un rspuns nu este corect2,25 puncte

2

N2 IC

11 ). Ancora nominal folosit n cadrul unui regim de intire a inflaiei este:a) masa monetar;b) dinamica indicelui preurilor de consum;c) cursul de schimb;d) aurul;e) nici unul din rspunsuri nu este corect2,25 puncte

12 ). Regimurile de politic monetar mai puin vulnerabile la ocuri asimetrice sunt:a) regimul de intire a inflaiei;b) regimul bazat pe etalonul aur;c) regimul bazat pe intirea cursului de schimb;d) regimul de intire a inflaiei i a agregatelor monetare;e) regimul bazat pe etalonul aur i cel bazat pe intirea cursului de schimb2,25 puncte

13 ). Nu constituie o clauz de exonerare a BNR pentru ratarea intei:a) fluctuaii ample ale cursului de schimb datorate fundamentelor economice interne i implementrii politicii monetare a BNR;b) creteri substaniale ale preurilor externe ale materiilor prime, surselor de energie i ale altor bunuri;c) calamiti naturale sau evenimente extraordinare asimilate;d) abateri majore ale preurilor administrate de la programul guvernametal n privin a magnitudinii i/sau calendarului de implementare;e) abaterea de la program a politicii fiscale i a veniturilor2,25 puncte

14 ). Transmisia impulsurilor de politic monetar cu ntrziere i cu magnitudine variabil conduce la necesitatea urmtoarei precondiii pentru trecerea la intirea inflaiei:a) stabilirea intelor, a intervalului de fluctuaie i a orizontului de timp;b) capacitatea de a prognoza inflaia;c) alegerea unui indice de pre adecvat;d) independea bncii centrale;e) transparena i responsabilitatea2,25 puncte

3

N2 IC

15 ). n condiiile unui regim de intire a inflaiei ce prezint i clauze de exonerare alegerea intei este de regul:a) un indice de inflaie net;b) un indice al inflaiei de baz;c) un indice general al preurilor de consum;d) un indice general al preurilor de producie;e) nici un rspuns nu este corect2,25 puncte

16 ). Canalul a crui funcionare garanteaz o reducere a costului dezinflaiei i care este esenial n cadrul regimului de intire a inflaiei este:a) canalul cursului de schimb;b) canalul ratei dobnzii;c) canalul ateptrilor;d) canalul preului activelor;e) canalul bilanier i al creditului2,25 puncte

17 ). Efectul averii n cadrul canalului cursului de schimb are n vedere:a) costul mai mare al bunurilor importate i al creterii marjelor;b) ieftinirea/scumpirea bunurilor strine n raport cu cele locale;c) preuri mai mici n moned naional pentru bunurile intermediare i materii prime, ceea ce duce la o producie mai mare;d) costul mai redus al bunurilor importate i al scderii marjelor;e) venituri excepionale ce pot rezulta n cazul companiilor domestice ce sunt debitori ctre furnizorii externi2,25 puncte

18 ). Scopul principal al utilizrii RMO este:A. controlul expansiunii monetareB. funcionarea fluid a sistemului de pliC. furnizarea unor informaii statistice cu privire la bilanurile bncilorD. contribuia la stabilitatea financiar a bncilorE. acomodarea unor schimbri permanente, de esen n cererea de rezerve bancareF. creearea sau meninerea unui deficit de lichiditatea) B, C, D;b) A, B, C;c) A, E, F;d) C, D, E;e) A, B, D2,25 puncte

4

N2 IC

19 ). Acordurile Basel I i Basel II difer din punctul de vedere al sferei de cuprindere a riscurilor reglementate n privina riscului:A. afaceriiB. creditC. operaionalD. de piaE. de lichiditateF. strategica) A, F;b) B;c) D;d) E;e) C2,25 puncte

20 ). Principiul pe care se bazeaz acordul Basel I este:a) cadrul de reglementare urmrete adaptarea managementului riscurilor n funcie de particularitile fiecrei instituii de credit;b) cadrul de reglementare impune acelai management al riscurilor tuturor categoriilor de instituii de credit;c) lipsa senzitivitii fa de profilul de risc al fiecrei instituii de credit;d) reguli duale de management al riscurilor (BNR i instituie de credit);e) nici una din afirmaii nu este corect2,25 puncte

21 ). COREP se refer la:a) niciunul din rspunsuri nu este corect;b) adaptarea sistemului de raportri financiare ale instituiilor de credit ctre BNR;c) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit;d) adaptarea sistemului de raportri financiare ale instituiilor de credit ;e) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit ctre BNR2,25 puncte

22 ). Standardul pentru msurarea riscului n cadrul sectorului de intermediere financiar este:a) RAROC i RARORAC;b) RAROC;c) RARORAC;d) VaR;e) niciunul din rspunsuri nu este corect2,25 puncte

23 ). Aplicarea segmentului tampon fix de conservare a capitalului (2,5%) duce cerina n privina capitalurilor proprii + acestui segment la un nivel int final (n 2019) de:a) 4,5%;b) 7%;c) 8%;d) 10,5%;e) niciunul din rspunsuri nu este corect2,25 puncte

5

N2 IC

24 ). Rata dobnzii la depozite influeneaz direct n cadrul modelului MAPM la BNR:A. rata dobnzii la crediteB. rata dobnzii strineC. cursul de schimbD. deviaia PIB prin intermediul creditelor de consum i investiiiE. deviaia PIB prin intermediul consumului i economisiriiF. deviaia PIB prin efectul de avuie i bilanG. deviaia PIB prin efectul exporturilor neteH. preurile bunurilor de importI. preurile administrate i volatileJ. politica fiscal i de venituria) C, D;b) A, C;c) A, B, C;d) A, C, E;e) nu afecteaz direct niciuna din aceste variabile2,25 puncte

25 ). Msurile de gestionare a riscului sistemic introduse de acordul Basel III sunt:A. creterea calitii bazei de capital a instituiilor de creditB. frnarea creterii nesustenabile a bilanului instituiilor de credit- prin introducerea unui indicator simplificat al efectului de prghie (leverage ratio)C. mangementul riscului sistemic i al interconectivitii sistemiceD. constituirea segmentelor tampon de capital (conservare i contraciclic)E. un cadru de soluionare a crizelor bancareF. creterea gradului de acoperire cu capital reglementat a riscurilorG. introducerea unui standard minim global privind riscul de lichiditatea) A, B, D, G;b) C, E, F;c) C, E, F, G;d) C, D, E;e) C, D, E, F2,25 puncte

26 ). Cum este cerina minim de capitaluri proprii n acordul Basel III fa de cel de la Basel II:a) crete de la 4% la 6%;b) rmne la 8%;c) crete de la 2% la 4,5%;d) crete de la 2% la 8%;e) crete de la 2% la 4,5%2,25 puncte

27 ). Lichidarea instituiei de credit cu probleme prin transferul activitii acesteia n cadrul metodei purchase and assumption (P&A) are n vedere:a) separarea activelor toxice i transferarea lor ctre un vehicul separat (posibil o alt banc);b) transferul total sau parial al activelor de bun calitate ale instituiei de credit-problem cu asumarea de pasive de ctre o alt instituie de credit;c) finanarea de ctre FGDB cu condiia ca sumele pltite s nu le depeasc pe cele ce ar fi trebuit pltite deponenilor;d) crearea unei bnci noi, ctre care s se transfere temporar, total sau parial, patrimoniul unei instituii de credit falimentare, cu asigurarea desfsurrii activitii pn la o dat prestabilit;e) insolvena/falimentul prin procedurile obinuite de faliment i lichidare2,25 puncte

6

N2 IC

28 ). Printre factorii determinai ai suprafinancializrii sunt:A. evaluarea eronat a riscurilor asumate de ctre instituiile financiareB. creterea ponderii creditului neguvernamental n PIBC. dereglementare + insuficienta reglementare + inovaia financiar necontrolatD. meninerea dobnzilor joase pentru o durat lung de timpE. creterea contribuiei sectorului financiar la valoarea adaugatF. majorarea volumului cu tranzacii financiare derivateG. suprandatorarea la nivelul instituiilor financiareH. evaluarea greit i superficial a bonitii instituiilor financiare de ctre ageniile de ratinga) C, D, H;b) A, C, D, G;c) A, C, D, H;d) A, B, C, D;e) C, E, F2,25 puncte

29 ). Fundamentarea deciziei de creditare prin metoda SWOT are loc in cadrul urmtoarei faze din activitatea de creditare:a) supravegherea creditului i soluionarea cazurilor de contencios;b) analiza a dosarului de creditare;c) acceptarea clientului;d) acordarea efectiva a creditului;e) decizia de acordare a creditului2,25 puncte

7

N2 IC

30 ). Care dintre urmtarele elemente contribuie la creterea rezervei valutare a BNR:a) Dobnzile, comisioanele si alte cheltuieli n valut rezultate din operaiuni specifice de administrare i fructificare a rezervelor;b) Rambursri de sume ctre bncile comerciale n limita rezervelor minime obligatorii deinute de acestea n conformitate cu regulamentele BNR;c) Participaii n devize ale statului romn la organismele internaionale;d) Sumele cumprate de BNR de la Ministerul Finanelor Publice provenind din mprumuturi externe obinute de MFP n valute convertibile;e) mprumuturi primite de Statul Romn prin MFP de la diverse IFI (Instituii Financiare Internaionale) 2,25 puncte

31 ). Segmentul tampon fix de conservare a capitalului are urmtoarele carateristici:A. nivelul su va varia n cadrul unei plaje de 0-2,5%, n funcie de variabilele macroeconomice naionaleB. nivelul su este de 2,5% peste cerina minim reglementatC. este destinat remedierii prociclicitii reglementrilor privind cerinele de capitalD. contribuie la un management mai eficient al crizelor bancareE. se stabilete n plus fa de nivelul minim al cerinei de capital i va fi constituit din elemente de capital propriu (aciuni comune, profit, rezerve legale)a) B, C, E;b) A, D, E;c) A, C, D;d) A, D, E;e) B, D, E2,25 puncte

32 ). Impactul crizelor este transmis altor economii i prin canalul efectelor de avuie i bilan care acioneaz prin:a) deteriorarea activului net al sectorului privat generat de deprecierea cursului i reducerea preurilor activelor de pe pia (ex: imobiliare);b) restrngerea accesului la finantare extern a rezidenilor din cauza condiiilor nefavorabile de pe pieele de capital;c) intermediul ISD ce-i reduc volumul ca urmare a scderii apetitului pentru investiii n ri riscante;d) deprecierii cursului de schimb;e) dependena produciei autohtone de pieele externe (export/import)2,25 puncte

33 ). Pe piaa monetar i valutar rolul BNR este de:A. control al lichiditiiB. intervenie pe aceste pieeC. asigurarea funcionrii pieelorD. creditor de ultim instanE. banc a statului i principal finanator al acestuiaa) C, D, E;b) A, B, C;c) A, C, D;d) B, C, E;e) C, E2,25 puncte

8

N2 IC

34 ). Selecia advers i hazardul moral au ca metode comune de reducere a inciden ei acestora:A. monitorizarea i clauzele contractualeB. averea netC. intermedierea financiarD. garaniile i averea netE. contractele de creditareF. reglementarea de ctre statG. producererea i vnzarea de informaie de ctre ageni privaia) A, D, F, G;b) A, B, C, F, G;c) A, C, D, E, F ;d) B, C, F, G;e) C, D, F, G2,25 puncte

35 ). Trinitatea imposibil se refer la incompatibilitatea ntre:A. politica monetar independentB. cursul de schimb flotantC. cursul de schimb fixD. politica monetar bazat pe intirea cursului de schimbE. fluxuri de capital libereF. fluxuri de capital controlate prin norme administrativea) elementele furnizate nu pot fi grupate pentru o definiie valid;b) B, D, E;c) B, D, F;d) A, C, F;e) A, C, E2,25 puncte

9

N2 IC

36 ). Existena unor reguli duale de management al riscurilor (ale BNR i ale instituiilor de credit) este specific:a) niciunui acord privind capitalurile;b) doar Basel II;c) Basel I i Basel II;d) doar Basel III;e) doar Basel I2,25 puncte

37 ). Reducerea costurilor tranzaciilor are n vedere urmtoarele mecanisme:a) creterea cantitii de produse financiare i specializarea;b) economiile de scar i expertiza n domeniu;c) gama diversificat de produse i specializarea;d) specializarea i expertiza n domeniu;e) expertiza n domeniu i gama diversificat de produse2,25 puncte

38 ). Metodele de reducere a incidenei hazardului moral sunt:A. monitorizarea i clauzele contractualeB. averea netC. intermedierea financiarD. garaniile i averea netE. contractele de creditareF. reglementarea de ctre statG. producerea i vnzarea de informaie de ctre ageni privaiAlegei soluia corect din urmtoarele:a) A, C, D, E, F ;b) C, D, F, G;c) A, B, C, F, G;d) A, D, F, G;e) B, C, F, G2,25 puncte

39 ). Problema "free-rider" conduce la:a) ineficiena producerii i vnzrii de informaie de ctre agenii privai att n cazul asimetriei de informaie ct i a hazardului moral;b) ineficiena producerii i vnzrii de informaie de ctre agenii privai n cazul hazardului moral;c) ineficiena producerii i vnzrii de informaie de ctre agenii privai n cazul asimetriei de informaie;d) eficiena producerii i vnzrii de informaie de ctre agenii privai n cazul hazardului moral;e) eficiena producerii i vnzrii de informaie de ctre agenii privai n cazul asimetriei de informaie2,25 puncte

40 ). Noile forme de intermediere nu privesc:a) gestionarea mijloacelor de plat;b) sporirea rolului operaiunilor cu valori mobiliare;c) concurena puternic i inovarea financiar;d) dezvoltarea operaiunilor extrabilaniere;e) nici unul din rspunsuri nu este corect2,25 puncte

10