referat modelare
TRANSCRIPT
Modelarea riscului si incertitudinii
Riscul exista atunci cand o multime de consecinte nefavorabile sunt associate unor decizii
posibile si se poate cunoaste sau determina cu ajutorul probabilitatilor sansele aparitiei acestor
consecinte.
Riscul economic reprezinta incapacitatea firmei de a se adapta la timp cu cel mai mic cost
la variatiile mediului. Riscul economic reprezinta volailitatea rezultatelor economice in conditiile
de exploatare. Dupa natura activitatii si pozitia sa in mediul economic, rezultatele firmei sunt
inflentate de cresterea pretului energiei, cresterea salariilor, accentuarea concurentei, inovatia
tehnologica.1
Incertitudinea si riscul legat de ea sunt caracteristice proceselor care au loc in sistemele
agricole. Datorita particularitatiilor acestor sisteme, multe din variabilele care le descriu nu pot fi
deterministe, nu pot lua o umica valoare cu certitudine. In marea lor majoritate marimile
caracteristice sistemelor agricole sunt variabile aleatoare. Modelele ce se construiesc pentru
sistemele agricole trebuie sa tina cont de aceasta realitate. Tratarea unor astfel de modele este
insa mai dificila pentru ca face apel la o teorie matematica aparte si anume teoria probabilitatilor.
Incertitudinea apare atunci cand cel putin una din actiuni are asociate mai multe
consecinte posibile. Multiplicitatea consecintelor unei actiuni posibile provine din faptul ca nu se
poate controla perfect mediul extern.
Obiectivul modelarii incertitudinii este sa descrie comportamentul individual in conditiile
de incertitudine, adica sa studieze cum evalueaza un decident rational o perspectiva aleatoare
pentru a produce o ordonare, un clasament al acestor loterii in vederea fundamentarii deciziilor
privind actiunile lor.
1. Criterii de apreciere a perspectivelor aleatoare
La fel ca in situatiile de certitudine cand pe multimea consecintelor se defineste o
preordine a preferintelor rationalizand astfel deciziile, tot asa trebuie procedat si in situatiile de
incertitudine. Diferenta consta in faptul ca in incertitudine, individual trebuie sa compare
1 Camelia Ratiu, Modelare & Simulare economica, Breviar, Ed. Economica, Bucuresti, 2009, pag. 87
1
distributii de probabilitate pentru a allege pe cea mai favorabila. Determinare clasamentului
perspectivelor aleatoare ocupa un loc central in teoria financiara modera.
Criteriul sperantei matematice a castigului
De-a lungul timpului s-a simplificat problema evaluarii perspectivelor aleatoare
presupunand ca toate distributiile de probabilitate relatine la consecintele monetare pot fi
caracterizate printr-un singur numar adica speranta matematica (media) a castigului.
Criteriul speranta – varianta
Divergenta dintre preferintele observate si criteriul E provine din faptul ca atunci cand
evalueaza loteriile, indivizii fac sa intervina si alte consideratii pe langa speranta matematica a
castigului.Au fost facute numerooase propuneri de imbunatatire a criteriului E printer acestea
una mai simpla si foarte utilizata in literature financiare este datorata lui H.Markowitz. Ea consta
in introducerea ca element de apreciere a unei loterii pe langa sperantta matematica E(a) si
variantei (dispersiei) castigului posibil.2
Criteriul sperantei de utilitate
Insuficienta criteriului maximizarii sperantei matematice a castigului a fost sesizata inca
din secolul al XVIII-lea de Nicolas Bernoulli, prin vestitul paradox Sankt-Petersburg. Au fost
propuse mai multe solutii pentru rezolvarea acestui aparent paradox, dar se pare ca nici una nu
are astazi rezonanta celei sugerate de Cramer.
Cramer a enuntat, practic principiul maximizarii sperantei de utilitate, cunoscut apoi ca si
principiul lui Bernoulli, sugerand introducerea unei functii reprezentative a preferintelor
individului pe multimea perspectivelor aleatoare. Observatia lui Cramer a fost ca pe indivizi sa
nu-i intereseze direct de castig ci sa tranforme acest castig la o alta scara: utilitatea castigului
U(x). Aceasta functie de utilitate este caracterizata traditional prin prima derivata prozitiva si a
doua derivata negativa.3
2. Decizii in conditii de incertitudine2 Mircea Gheorghita, Modelarea si simularea proceselor economice.
3 Mircea Gheorghita, Modelare si simulare in sisteme agricole, Ed. Universitara, Bucuresti, 2002, pag. 148
2
Pentru astfel de probleme se pot utiliza mai multe criterii de decizie.
Criteriul prudent sau pesimist ( criteriul lui Wald) consta in aplicarea principiului maxi-
min, insa numai in ceea ce priveste strategiile decidentului (se vor determina utilitatile
marimile pe linii si dintre acestea se va alege cea mai maxima.
Criteriul optimist ( criteriul lui Hurwicz) recomanda sa se aprecieze pentru fiecare
strategie in parte o probabilitate p1 de realizare a situatiei celei mai dezavantajoase. Cu
ajutorul acestor doua probabilitati se calculeaza sperantele matematice si se alege strategia
care corespunde sperantei matematice celei mai avantajoase.
Criteriul Laplace consta in a considera starile naturii ca achiprobabile si in a aplica, apoi
criteriul compararii sperantelor matematice.
Criteriul regretului ( criteriul lui Savage ). Conform acestui criteriu, strategia trebuie
aleasa luand in considerare diferenta intre valoarea rezultatului optim ce s-ar fi putut obtine
intr-o anumita stare a naturii si valoarea celorlalte rezultate. Savage denumeste aceasta
diferenta “ regret” si propune luarea deciziei in urma aplicarii criteriului pesimist la matricea
regretelor. Aceasta matrice se obtine scazand valoarea fiecarui element al matricei initiale din
valoarea elementului de marime optima pe coloana respectiva.
3. Decizii in conditii de risc
In procesul managerial, decidentii ( cu niveluri diferite de autoritate ) sunt deseori pusi in
situatii dificile prin necesitatea optiunii dintr-o multime de strategii a unei singure:
Modelarea structurii generale a unui proces decisional ne conduce la preciziarea
elementelor acestuia, si anume:
- Decidentul;
- Formularea problemei;
- Multimea variantelor/alternativelor posibile ce caracterizeaza o situatie decizionala;
- Multimea consecintelor anticipate pentru fiecare varianta;
- Multimea criteriilor de decizie ale decidentului;
- Obiectivele propuse de decident ( minimizarea/maximizarea unor indicatori tehnico-
economici);
- Starile naturii - factori independent de decidenti, de tip conjunctural.
3
Din multimea variantelor posibile, decidentul urmeaza sa retina numai una si anume pe
cea mai convenabila.
Ca urmare a necesitatii de a compara intre ele diferite variante decizionale caracterizate
prin mai multe consecinte se face apel la conceptul de utilitate, unitate comuna de masura a
consecintelor diverselor alternative decizionale.4
Bibliografie
4 Camelia Ratiu-Suciu, Modelare economica, Ed. ASE, Bucuresti, 2009, pag. 133
4
Camelia Ratiu, Modelare & Simulare economica, Breviar, Ed. Economica, Bucuresti,
2009, pag. 87
Camelia Ratiu-Suciu, Modelare economica, Ed. ASE, Bucuresti, 2009, pag. 133
Mircea Gheorghita, Modelare si simulare in sisteme agricole, Ed. Universitara, Bucuresti, 2002,
pag. 148
Mircea Gheorghita, Modelarea si simularea proceselor economice.
5