eca_preda_irina_tema1.pdf

7/25/2019 ECA_Preda_Irina_Tema1.pdf

1/19

Proiect Economie Comportamentala

Baza de date este formata din 5 actiuni de pe piata de capital din US: Facebook, Google,

Microsoft, Twitter si Yahoo.

Datele referitoare la aceste actiuni au fost selectionate de pe Yahoo Finance, selectionand

preturile zilnice pe o perioada de un an.

Rentabilitatile zilniceale actiunilor au fost calculatedin preturile de deschidere aleactiunilor, dupa formula: (pret azi-pret ieri)/pret ieri. Aceasta exprima cresterea medie

procentuala a pretului unei actiuni de la o zi la alta . Indicatorul este util pentru a aprecia

eficienta unei investitii si a o raporta la eficienta investitiei in alte actiuni.

Summary reports:

Riscul fiecarei actiuni(abaterea standard)

Acest indicator masoara nivelul abaterii rentabilitatii fata de rentabilitatea medie, cat de

brusc se schimba pretul de la o zi la alta. O valoare ridicata a acestui indicator inseamna ca pretul


2/19

inregistreaza oscilatii mari, iar riscurile investitiei sunt corespunzator mai mari. O valoare redusa

exprima faptul ca pretul nu inregistreaza oscilatii bruste, iar rentabilitatea zilnica nu se indeparteaza

prea mult de rentabilitatea medie (deci, riscuri mai mici).

Facebook: 0.01921052

Google: 0.01979168

Microsoft: 0.01780192

Twiter: 0.03199045

Yahoo: 0.02412008

Dintre valorile obtinute, se observa faptul ca cea mai riscanta investitie este Twitter, iar cea

mai sigura Microsoft.

Evolutie in timp(Ploturi)

Graficele arata evolutia rentabilitatilor zilnice pe o peroiada de un an.

Facebook:

Google:


3/19

Microsoft:

Twiter:


4/19

Yahoo:


5/19

Histograme:

Din grafic, se observa ca rentabilitatile zilnice Facebook au o distributie normala.


6/19

Din grafic, se observa ca rentabilitatile zilnice Google au o distributie normala.

Din grafic, se observa ca rentabilitatile zilnice Microsoft au o distributie normala.


7/19

Din grafic, se observa ca rentabilitatile zilnice Twitter au o distributie usor asimetrica, predominand

valorile negative ale rentabilitatilor.

Din grafic, se observa ca rentabilitatile zilnice Yahoo au o distributie normala.


8/19

Skewness/ Kurtosis

Skewness este un indicator folosit in analiza distributiei unei serii de date pentru a

indica deviatia distributiei empirice in raport cu o distributie simetrica in jurul mediei.

Kurtosis este un indicator folosit in analiza distributiei unei serii de date pentru a indica gradul

de aplatizare sau de ascutire a unei distributii.

Skewness_FB = 0.09546546 > 0=> distributie usor inclinata spre stanga; mai multe valori pozitive

Kurtosis_FB= 16.03181> 3 - distributie leptokurtica, mai ascutita decat o distibutie normala; avand mai

multe valori concentrate in jurul mediei si cozi mai groase ceeea ce inseamna probabilitati ridicate

pentru valorile extreme.

Skewness_GOOG = 2.222941> 0=> distributie inclinata spre stanga; predomina valori pozitive

Kurtosis_GOOG= 23.1089> 3 - distributie leptokurtica, mai ascutita decat o distibutie normala; avand

mai multe valori concentrate in jurul mediei si cozi mai groase ceeea ce inseamna probabilitati ridicate


Skewness_MSFT = -0.3432259 distributia este inclinata spre dreapta, avand mai multe valori

extreme spre stanga.

Kurtosis_MSFT= 13.54732> 3 - distributie leptokurtica, mai ascutita decat o distibutie normala; avand



Skewness_TWTR = -1.151227 distributia este inclinata spre dreapta, avand mai multe valori


Kurtosis_TWTR= 13.70583> 3 - distributie leptokurtica, mai ascutita decat o distibutie normala; avand



Skewness_YHOO = -0.1442352 distributia este inclinata spre dreapta, avand mai multe valori


Kurtosis_YHOO= 13.3013> 3 - distributie leptokurtica, mai ascutita decat o distibutie normala; avand




9/19

Corelatii intre variabile

Metoda pearson:

Metoda Spearman:


10/19

a)

Facebook-6

Google-4

Twitter-3

Microsoft-3

Yahoo-2

b)

Microsoft-8

Facebook-6

Google-5

Yahoo-4

Twitter-2


11/19

Pas 4

Standardizare date:


12/19


13/19


14/19

Rentabilitate portofoliu1:

Rentabilitate portofoliu2:


15/19


16/19

Rata Sharpe Facebook

0.07353246

Rata Sharpe Google

0.07495387


17/19

beta=0.57, deci actiunea evolueaza in acelasi ritm cu piata.

Rata Sharpe Microsoft:


18/19

0.0376273

beta=0.529, deci actiunea evolueaza in acelasi ritm cu piata.


19/19

eca_preda_irina_tema1.pdf

Documents