proiect spss econometrie
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
1/8
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
2/8
Universitatea ,,tefan cel Mare, SuceavaFacultatea de tiine Economice i Administraie Public
2
I . I ntroducere
n crearea acestui proiect am pornit de la datele preluate de pe site-ul Bursei de Valori Bucureti,
seciunea Tranzacii, Istoric tranzacionare. Firma ale crei date de tranzacionare au fost preluate se numete
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Dac n cazul regresiei simple am folosit o variabil independent i una
dependent, n cazul regresiei liniare multiple am folosit o variabil dependent i dou variabile
independente. Datele prelevate de la aceast firm se refer la volumul, valoareai numrul de tranzacii
efectuate n cadrul Bursei de Valori n intervalul 14 martie - 29 aprilie, acestea fiind i variabilele care vor
sta la baza constituirii bazei noastre de date.
II. Definirea variabilelor i introducereadatelor in tabele
Pentru nceput, am introdus variabilele folosind fereastra Data Editor i selectnd ulterior Variable View,
pentru a le stabili atributele. Dup stabilirea atributelor, am trecut la introducerea datelor n baza de date,
folosindu-m de foaia Data View.
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
3/8
Universitatea ,,tefan cel Mare, SuceavaFacultatea de tiine Economice i Administraie Public
3
I I I . Logaritmarea
Pentru a normaliza datele prezentate n tabelul de mai sus, am optat pentru metoda logaritmriivariabilelor, dupa cum se poate vedea mai jos.
Vom obine urmtorul rezultat:
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
4/8
Universitatea ,,tefan cel Mare, SuceavaFacultatea de tiine Economice i Administraie Public
4
I V.Anali za datelor
IV.1. Estimarea parametrilor modelului
Rezultatele estimrii modelului de pia prin metoda celor mai mici ptrate pentru valoarea tranzaciilorS.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. n perioada 14 martie29 aprilie sunt prezentate n urmatoarele tabele:
Sumarul modelului:
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
5/8
Universitatea ,,tefan cel Mare, SuceavaFacultatea de tiine Economice i Administraie Public
5
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,987a ,974 ,972 ,17618
a. Predictors: (Constant), Tranzactiilog, Volumlog
TabelulModel Summaryconine informaiile care privesc coeficientul de corelaie i eroareastandard a estimaiei. De remarcat coeficientul de determinare R2ajustat care exprim ct la sut dinvariana variabilei dependente este explicat de ecuaia de regresie.n cazul nostru, 97% din varianavariabilei independente este explicat de ecuaia de regresie.
Variabilele modelului de regresie
Estimarea modelului de regresie
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 5,549 ,352 15,741 ,000
Volumlog ,954 ,049 ,981 19,383 ,000
Tranzactiilog ,019 ,135 ,007 ,142 ,888
a. Dependent Variable: Valoarelog
Variables Entered/Removeda
Model Variables
Entered
Variables
Removed
Method
1Tranzactiilog,
Volumlogb
. Enter
a. Dependent Variable: Valoarelog
b. All requested variables entered.
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
6/8
Universitatea ,,tefan cel Mare, SuceavaFacultatea de tiine Economice i Administraie Public
6
Tabelul Coefficients conine informaiile privind coeficienii: coloana B - valoareacoeficientului, Std. Error - eroarea standard a coeficientului (abaterea standard n distribuiade sondaj a coeficientului), Beta - valoarea coeficientului standardizat (arat cu cte abateri
standard se modific Y dac X se modific cu o abatere standard), t - statistica testului de semnificaie acoeficientului, Sig. -probabilitatea critic a testului. Prin urmare, un coeficienteste semnificativ (diferit de
zero n ecuaia de regresie) dac Sig < . n cazul nostru, probabilitatea critic a testului sau Sig este 0pentru Volum i 0, 291 pentru Tranzacii, ceea ce nseamn c Volumul este semnificativ pentru a faceestimri, n timp ce Tranzaciieste mai puinsemnificativ, deoarece valoarea sa este mai mare dect 0,1.
Uitndu-ne la coloana B, putem spune c, cu fiecare unitate de volum care crete, valoarea va cretecu 954 de uniti, variabila Tranzacii meninndu-se constant.
Testarea modelului de regresie
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 33,965 2 16,982 547,138 ,000b
Residual ,900 29 ,031
Total 34,865 31
a. Dependent Variable: Valoarelog
b. Predictors: (Constant), Tranzactiilog, Volumlog
n tabelul ANOVA, informaia important este statistica F cu ajutorul creia se testeaz semnificaiaglobal a variabilelor independente. Pe coloana Sig. este afiat probabilitatea critic a testului, astfel cdac Sig < se respinge ipoteza lipsei de semnificaie a variabilelor independente n favoarea ipotezei cmodelul regresional este unul semnificativ. Aadar, cu ct valoarea lui F este mai mare, putem afirma cu maimare siguran c modelul este semnificativ i relevant pentru viitoare predicii. Putem afirma acelai lucrudespre modelul nostru, ntruct valoarea cui F este de 547, 138. Se mai spune c testul este un test desemnificaie asupra lui R2.
III.3. Raportul de corelaie i cel de determinaie
Testul Kolmogorov-Smirnov este utilizat pentru a testa dac distribuia erorilor urmeaz o lege de
distribuie normal.Aplicat la baza noastr de date, obinem urmtorul tabel:
Tests of Normality
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
7/8
Universitatea ,,tefan cel Mare, SuceavaFacultatea de tiine Economice i Administraie Public
7
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Volumlog ,120 32 ,200* ,936 32 ,060
Valoarelog ,142 32 ,099 ,918 32 ,018
Tranzactii ,091 32 ,200
*
,960 32 ,267*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
n cadrul acestui table, urmrim dac valoarea lui Sig este mai mare sau mai mica dect 0,05. Dac
valoarea este mai mica dect 0,05, atunci datele introduse nu urmeaz o lege de distribuie normal. n acest
table ns, rezultatele ne arat c valoarea Sig este mai mare dect 0,05, ceea ce nseamn c se urmeaz o
lege de distribuie normal.
Rezulatele testrii coeficientului de corelaie Pearson
Correlations
Volumlog Tranzactiilog
Volumlog
Pearson Correlation 1 ,808**
Sig. (2-tailed) ,000
N 32 32
Tranzactiilog
Pearson Correlation ,808** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 32 32
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dup cumse poate observa n tabelul de mai sus, toate valorile coeficientului de corelaie Pearson se
apropie de 1, de unde deducem c ntre cele dou variabile exist o corelaie direct.
-
8/10/2019 Proiect SPSS econometrie
8/8
Universitatea ,,tefan cel Mare, SuceavaFacultatea de tiine Economice i Administraie Public
8
I V.Concluzie
n urma analizei efectuate, se poate trage concluzia c variaia preurilor aciunilor nu depinde depreul efectiv al acestora.