Departamentul de FinanțeStr. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorStr. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro

ȘCOALA DOCTORALĂ: ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

Disciplina: STRATEGII ŞI POLITICI PRIVIND ADMINISTRAREA PERFORMANȚEI ȘI

RISCURILOR ÎN BĂNCI

Anul universitar: 2016-2017

Semestrul I

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina este axată pe problematica managementului performanţelor şi riscurilor bancare, cu

focalizare pe cunoaşterea strategiilor şi politicilor de piaţă a băncilor în contextul globalizării şi

integrării europene a sectorului bancar, a tehnicilor de evaluare şi protecţiei la risc a unei bănci

comerciale.

Nota – fiecare din cele 4 teme majore prezentate mai jos se parcurg în semestrul afectat

modulului,conform programului. Bibliografia, obligatorie sau facultativă, după caz, este

stabilită de comun acord cu doctorandul, funcţie de perimetrul studiilor doctorale pe care doreşte

a le urma. Activitatea se încheie cu un test de verificare, precum şi sustinerea unui referat pe

probleme de specialitate , având ca subiect o temă aleasă de către doctorand, încadrată

obligatoriu ca subiect, în perimetrul disciplinei.

TEMA 1. STRATEGII , POLITICI ŞI ORGANIZARE BANCARĂ. GLOBALIZARE ŞI

INTEGRARE EUROPEANĂ ÎN SECTORUL BANCAR. SISTEMUL EUROPEAN AL

BĂNCILOR CENTRALE.

Cuvinte cheie: integrare şi globalizare bancară, strategie şi politică monetară, zonă monetară,

eurosistem, grupuri bancare, concurenţă şi politici colaborative.

1.1. Globalizare şi integrare în industria bancară – contextul actual.

1.2. Uniunea Economică şi Monetară. Uniunea Bancară Europeană .Sistemul European

al Băncilor Centrale

1.3. Autoritatea Bancară Europeană. Mecanismul unic de reglementare şi

supraveghere bancară. Banca Centrală Europeană – strategie şi politică monetară.

1.4. Rolul băncilor centrale naţionale în calitate de subsisteme ale SEBC.

1.5. Cadrul operaţional al Eurosistemului (operaţiunile de open-market; - facilităţile

permanente; - rezervele obligatorii).

1.6. Obligaţiile părţii române în contextul aderării la Zona Euro. Strategia şi politicile BNR

1.7. Strategie, concurenţă şi reguli de organizare bancară, funcţionarea grupurilor bancare.

Guvernanţa corporatistă în bănci

1.8. Strategii şi politici privind macro şi microprudenţialitatea în bănci.

BIBLIOGRAFIA:

1. Brociner A., Europa monetară. SME, UEM, moneda unică, Ed. Institutul European, Iaşi,

1999;

2. Daniela Beju, Politici monetare, Casa cărţii de ştiinţă Cluj-N, 2006

3. Daniela Beju, Banca Naţională a României-bancă centrală a ţării. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-

Napoca, 2007

4. Cerna Silviu., Monedă şi finanţe internaţionale. Edit Univ de Vest Timişoara, 2012

5. Cocriş Vasile, Elena Sireteanu, Alin Marius Andrieş, Activitatea bancară şi integrarea

monetară europeană. Edit. Univ „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 2013

6. Croitoru Lucian, În apărarea pieţelor, Edit. Curtea Veche Bucureşti, 2012

7. Cerna Silviu şi colab. Stabilitatea financiară, Edit Univ de Vest Timişoara, 2008

8. Făt Codruţa, Finanţe internaţionale, Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2007

9. Gilles Jacoud, Le système monétaire et financier européen – La monnaie dans la zone

Euro, Nathan, Paris, 2003.

10. Moga Marilena-Nicoleta, Integrarea monetară europeană, Casa cărţii de ştiinţă Cluj-N,

2008

11. Mutu Simona, Contagiunea pe piata bancara europeana, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-

Napoca,2012.

12. Cristi Spulbăr, Mihai Niţoi, Sisteme bancare comparate. Edit. Sitech, Craiova 2012.

13. Trenca Ioan, Balogh Peter, Macroprudenţialitate bancară. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-

Napoca,2013

14. Trenca Ioan, Ludusan Ilie, Stabilitate bancara-impactul lichiditatii, Casa Cărţii de Ştiinţă

Cluj-Napoca,2015.

15. Trenca Ioan, Eva Dezsi, Integrarea pietelor bursiere, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-

Napoca,2014.

16. Trenca Ioan, Pece Andreea, Comportamentul investitorilor pe piata bursiera in contextul

crizei, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca,2015.

17. Zăpodeanu D., Politici monetare, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2002.

TEMA 2 MODELUL DE BUSINEES BANCAR EUROPEAN. CORPORATE ŞI RETAIL

BANKING ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI MODERNE DE PIAŢĂ

Cuvinte cheie: produs şi serviciu bancar, cerere şi ofertă de produse şi servicii bancare,

diversificarea produselor şi serviciilor bancare, producţie bancară, distribuţie bancară,

segmentarea clientelei, corporate şi retail banking, banking tranzacţional, banking relaţional.

2.1.- Conceptul de retail şi corporate banking Caracteristicile de bază.

2.2.- Banking tranzacţional şi banking relaţional – tendinţe actuale.

2.3.- Retail şi corporate banking – canalele moderne de distribuţie

2.4.- Retail şi corporate banking - metode şi tehnici bancare specifice.

2.5.- Caracteristici ale modelului de business bancar european

Bibliografia

1. Andrieş Marius Alin, Performanţa şi eficienţa activităţii bancare. Edit. Univ „Alexandru

Ioan Cuza” din Iasi, 2010.

2. Nicolae Dănilă, Retail banking. Edit Expert Bucucreşti, 2004

3. Vasile Dedu,Adrian Enciu, Stănel Ghencea, Produse şi servicii bancare.Corporate

şi retail bancar. Editura ASE Bucureşti, 2008.

4. Mirela Cristea – Marketing şi performanţe bancare. Edit.Universitaria Craiova. 2005

5. Lucian Găban, Retail & Corporate banking. Edit. Aeternitas Alba Iulia 2009.

6. Ioan Trenca, Silviu Cordovan, Model de business bancar în contextul integrării

europene. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2013

7.-Ioan Trenca, Marketingul – suport al performanţelor de piaţă ale băncilor comerciale.

în volumul Conferinţa Internaţională „Marketingul – semnificaţii contemporane şi

perspective” 5 -6 nov.2004 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de

Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, Catedra de Marketing, pp. 639-649. Editura

Risoprint Cluj-Napoca, 2005. (ISBN 973-656-851-2)

8.-Ioan Trenca,Ioana Cosmina Covaci, Abordări moderne ale relaţiei „bancă-client”.

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 1(4)/2006. pp 299 – 309. Editura Universităţii de

Vest Timişoara 2006. ( ISSN 1842-3981)

9.-Ioan Trenca, Cosmina Ioana Ardelean,Procesul de cash management - abordări

specifice clienţilor corporate ai băncii

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 320- 330. Editura Universităţii de

Vest Timişoara (ISSN 1842-3981).

10. Ioan Trenca, Cristina Curuţiu, Alina Solovăstru, Mixul de marketing al Băncii

Comerciale Române - studiu de caz

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 331- 341. Editura Universităţii

de Vest Timişoara (ISSN 1842-3981).

TEMA 3 RISCUL SISTEMIC ÎN BĂNCI. RECONSIDERĂRI ALE MANAGEMENTULUI

RISCULUI BANCAR. ACORDUL BASEL 2 şi BASEL 3

Cuvinte cheie: reglementare şi supraveghere bancară, , prudenţă bancară, indicatori de

performanţă şi risc, cerinţe minime de capital, adecvarea capitalului, Cooke ratio, „risk based

capital ratio”, , comportament financiar performant al unei bănci, sistemul CAAMPL, cerinţe

ale Acordului Basel 2 şi Basel 3 privind riscul în instituţiile de credit.

3.1.- Tipuri de risc bancar. Riscul sistemic în bănci – sistemele interne de control

3.2.- Comportament financiar performant în bănci. Indicatorii de performanţă şi prudenţă

bancară. Profilul de risc al unei bănci comerciale.

3.3.- Reconsiderări privind managementul riscului în bănci . Impactul crizei financiare.

Cerinţele Acordului Basel 3. Sistemul European de Supraveghere a Riscului Sistemic.

3.4.- Adecvarea capitalului la risc.Implementarea Acordului Basel II privind riscul în

instituţiile de credit.

3.5.- Analiza, diagnoza şi modelarea sistemelor bancare.

Bibliografia

1. Alin Marius Andrieş, Performanţa şi eficienţa activităţii bancare. Edit. Universităţii

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010

2. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economică 2002

3. Vasile Cocriş, Alin Marius Andrieş, Managementul riscurilor şi al performanţelor

bancare. Edit Wolters Kluwer România, 2010.

4. Dennis G. Uyemura,Donald R. Van Deventer, Financial Risk management in banking.

McGraw-Hill 1993.

5. Hennie van Greuning, S.B.Bratanovici, Analiza şi managementul riscului bancar.

Casa de editura IRECSON Bucureşti, 2003.

6. Ianfred Silberstein, Controlul administrativ şi supravegherea bancară. Editura Rosetti

Bucureşti 2004

7. Ion Niţu, Managementul riscului bancar, Ed. Expert, Bucureşti, 2000.

8. Constantin Rotaru, Managementul performanţei bancare, Ed. Expert, 2001.

9. Reto R. Gallati, Risk management and capital adequacy.McGraw-Hill 2003.

10. Carmen Hartulari, Mihai Păun, Ramona-Mihaela Păun, Analiza, diagnoza şi

modelarea sistemelor financiar-bancare. Editura ASE Bucureşti 2005

11. Marin Opriţescu (coord.) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare. Editura

Universitaria Craiova 2006.

12. Maricica Stoica, Management bancar, Ed. Economică, 1999.

13. Ioan Trenca, Metode şi tehnici bancare.Ed 3-a Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca.

2006

14. Ioan Trenca (coord) , Transferuri bancare, Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2007

15. Ioan Trenca Bătrâncea Ioan (coord), Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Edit

Risoprint Cluj-Napoca, 2008

16. Ioan Trenca, Adrian Zoicaş-Ienciu, Un model de analiză sintetică a riscurilor şi

performanţelor bancare.

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 358- 369. Editura Universităţii de Vest

Timişoara (ISSN 1842-3981).

*** Legislaţia bancară, Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi

performanţa băncilor comerciale (actualizate)

TEMA 4. TEHNICI MODERNE DE EVALUARE ŞI PROTECŢIE LA RISC APLICATE ÎN

BĂNCI. EVALUAREA POZIŢIEI DE RISC A UNEI BĂNCI COMERCIALE

Cuvinte cheie: poziţia de risc a unei bănci, , analiză discriminantă multiplă, metode de evaluare

a riscului de creditare în instituţiile bancare: Value at risc, RAROC, Creditmetrics, Creditrisk+,

KVP, protecţia la riscul de creditare,calitatea portofoliului de credite, rezerva pentru risc de

credit, provizioane pentru risc de credit, risc de creditare, bonitatea clientului creditat, metode de

utilizare a indicatorilor financiari selectivi pentru aprecierea bonităţii clientului creditat,

hedging în bănci, derivativele de credit: rolul trezoreriei în bănci, lichiditatea şi riscul de

lichiditate a unei bănci, managementul riscului de lichiditate, protecţia la riscul de lichiditate,

acţiuni în condiţii de criză.

4.1.- Evaluarea poziţiei de risc a unei bănci comerciale. Sistemul CAAMPL

4.2.- Metode şi tehnici moderne de evaluare a riscului în instituţiile de credit

(VAR, Creditmetrics, Creditrisk+, KVP, RAROC)

4.3.- Metode şi tehnici moderne de protecţie la risc – hedging în bănci.

4.4.- Metode şi tehnici moderne de evaluare şi protecţie la riscul de credit

4.5.- Metode şi tehnici de evaluare a riscului de piaţă în bănci

4.6.- Metode şi tehnici de evaluare a riscului operaţional în bănci

4.7.- Metode şi tehnici ale managementului riscului de lichiditate. Gestiunea activelor

şi pasivelor în bănci. Comitetul ALCO

BIBLIOGRAFIE

1. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economică 2002 (sbcap 3.3)

2. Bătrâncea Ioan(coord) Analiză financiară în bănci, Edit.Risoprint Cluj-Napoca, 2007

3. Beju Daniela, Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Ed Casa Cărţii de ştiinţă Cluj-

Napoca 2004.(pgr.4.2.3; pg.126 – 131)

4. Joel Bessis – Gestion de risques et gestion actif-passif des banques. Dalloy, Paris. 1995

5. John W, Bitner, Robert A. Goddard – Asset/Liability management. John

Wiley&Sons.Inc. USA, New York.1998.

6. Brendea Cosmin (şi colab.)Riscul şi performanţa creditului bancar în România.

CNI Coresi Bucureşti 2001 (cap.1, cap 3 şi cap.5)

7. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – “Managementul lichidităţii bancare”, Editura Economică

Bucureşti, 2002.

8. Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analiza si managementul riscului

bancar. Editura IRECSON Bucureşti. 2004.(cap 7, pp 85-101)

9. James C: “RAROC Based Capital Budgeting and Performance Evaluation”, The Wharton

School, University of Pennsylvania, 1996;

10. Ionescu C. Lucian, Analiza riscului în creditare, Institutul Bancar Român, 2004

11. Simona Mutu, Contagiunea pe piaţa bancară europeană. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca

2012

12. Ion Niţu, Managementul riscului bancar. Edit.Expert, Bucureşti, 2000.(sbcap.4.3;p.220

228).

13. Brian Ranson „What RAROC Models Bring to Credit Risk Management”, BMO Financial

Group, www.monegy.com, septembrie 2003.

14. Saunders A., Financial institutions management: a modern perspective, 3rd edition,

McGraw – Hill, Singapore, 2002, pag. 442-471, 476-554, pag. 555 -700â

15. Stoica Maricica, Management bancar, Ed. Economică, 1999 (subcap.8.2 şi 10.6 la 10.8)

(sbcp. 8.4; pg.153 – 163)

16. Ioan Trenca, Fundamentele managementului financiar, Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca

2005 (cap.3)

17. Trenca Ioan, Metode şi tehnici bancare. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. 2006 (cap 6)

18. Ioan Trenca, Tehnica bancară. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. 2008

19. Ioan Trenca Bătrâncea Ioan (coord), Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Edit

Risoprint Cluj-Napoca, 2008.(cap.5)

20. Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki, Riscul portofoliului de credite bancare – soluţii de

management. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2011

21. Ioan Trenca, Mihail-Dragoş Bolocan, Performanţă şi risc în bănci. Casa cărţii de ştiinţă

Cluj-Napoca, 2011

22. Ioan Trenca, Hadrian-Traian Silivestru, Managementul riscului operaţional în bănci.

Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2011

23. Ioan Trenca, Simona Mutu, Managementul riscurilor bancare- soluţii econometrice. Casa

cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2012

24. Ioan Trenca, Noi tehnici de evaluare şi protecţie privind riscul de creditare.

În volumul „Piaţa de Capital- articole şi studii”, pp 423-440.Editura Universităţii de

Vest Timişoara, 2005. (ISBN 973-7608-14-3)

25. Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki Gestiunea riscului de credit pe baza portofoliului de

credite.

În revista Finanţe-provocările viitorului, an IV, nr.4. Editura Universitaria

Craiova.2005 pp 34-39. (ISSN 1583-3712)

26. Trenca Ioan - Managementul riscului de lichiditate – noi provocări pentru băncile

comerciale româneşti.

În volumul The impact of european integration on the national economy. Finance

sections. Pp. 431-440.Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice 28-29 oct. 2005

Faculatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca.Editura Risoprint

Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-097-6)

27. Trenca Ioan, Ioana Coroiu, Titlurile derivate – instrumente eficiente ale managementului

riscului de creditare.

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 1(4)/2006. pp.116-126. Editura Universităţii de Vest

Timişoara 2006

28. Trenca Ioan, Adrian Zoicaş-Ienciu, Bugetarea capitalului băncilor comerciale prin

sisteme de tip RAROC

În volumul „Piaţa de Capital- articole şi studii”, pp 441-449.Editura Universităţii de

Vest Timişoara, 2005. (ISBN 973-7608-14-3)

29. Trenca Ioan, Ioana Coroiu , Creditmetrix – un model performant de evaluare şi

management al expunerii la riscul de credit.

În volumul The impact of european integration on the national economy. Finance

sections, pp. 441-451.Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice 28-29 oct. 2005

Faculatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca.Editura Risoprint

Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-097-6)

30. Ioan Trenca, Ioana Octavia Gorun, Gestiunea riscului unui portofoliu de titluri – “Value

at Risk”

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 58- 72. Editura Universităţii de Vest

Timişoara (ISSN 1842-3981).

31. Ioan Trenca, Adrian Zoicas-Ienciu, ‘The Correlation Between The Market Risk And The

Liquidity Risk In The Romanian Banking Sector”, 1st Issue – The Annals of University of

Oradea, Economic Sciences Fascicula, Tom XIX, Oradea, 2010, pp.443-448.

*** Regulamentele şi norme ale BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale în

activitatea de creditare (actualizate).

*** Regulamente şi/sau norme ale băncilor comerciale privind managementul riscurilor ;i

adecvarea capitalului la risc.

TEME PENTRU REFERATE ( au caracter orientativ)

I .- Teme privind evoluţia sistemului bancar românesc

1. Reforma în sistemul bancar românesc

2. Privatizarea băncilor comerciale din România

3. Integrarea europeană a sistemului bancar românesc – criterii, realizări, perspective

4. Bancarizarea economiei româneşti – caracteristici, perspective

5. Piaţa bancară din România- caracteristici, evoluţie, perspective

6. Piaţa monetară- caracteristici, tehnici şi instrumente

7. Fuziuni şi achiziţii în bănci– studiu de caz

8. Globalizare şi integrare bancară

9. Fraudă şi corupţie în sectorul bancar

10. Falimente bancare – studiu de caz

II.- Teme privind managementul general al băncilor comerciale.

1. Managementul bancar – cerinţe şi mutaţii actuale

2. Rentabilitate şi risc , metode şi tehnici aplicate în unităţile operative bancare

3. Misiune, strategii şi politici ale băncilor comerciale româneşti – studiu de caz

4. Acordul Basel 2 – cerinţe privind perfecţionarea managementului riscului în bănci

5. Băncile şi piaţa de capital

6. Structuri funcţionale şi financiare specifice băncilor comerciale

7. Auditul în bănci.

8. Portofoliul de clienţi al băncii – managementul relaţiei cu clientul

III.- Teme privind managementul performanţei şi riscului în bănci

1. Gestiune financiară în bănci – structuri, planificare, control

2. Planificarea în bănci – sistemul planurilor bancare

3. Planul de afaceri al băncii – fundamentare şi implementare

4. Marketingul şi managementul vînzărilor în băncile comerciale

5. Managementul resurselor şi plasamentelor bancare

6. Managementul riscului de creditare (risc global, risc individual)

7. Performanţă şi risc în creditare (cu aplicaţie la banca ...)

8. Bonitatea clientului creditat – metode şi tehnici de evaluare

9. Mecanismul creditării bancare – funcţionalităţi şi disfuncţionalităţi

10. Fundamentarea deciziei de creditare

11. Sistemul garanţiilor bancare

12. Gestiunea creditelor aflate în dificultate

13. Strategii şi politici de creditare ale băncii ...

14. Garanţiile creditului bancar –studiu de caz

15. Noi produse şi derivative de credit bancar

16. Tehnici moderne de protecţie la riscul de creditare

17. Creditul retail şi corporate – specificul băncii ...

18. Lichiditatea băncilor comerciale – principii şi mod de evaluare

19. Gestiunea riscului de lichiditate – tehnici specifice

20. Managementul trezoreriei în băncile comerciale – studiu de caz

21. Protecţia băncilor împotriva riscului de lichiditate ( cu aplicaţie la...)

22. Structuri funcţionale privind performanţa şi riscul în bănci. (Comitet de management,

Comitet de risc, ALCO, Comitet de risc de credit, Comitete de risc operaţional etc) – studiu

de caz.

Director de departament,

Prof.univ.dr. Cristina CIUMAȘ

Titular curs

Prof.univ.dr. Ioan TRENCA

Titular seminar

Prof.univ.dr. Ioan TRENCA