Revista Romn de Statistic Trim I/2013- Supliment 291

Corelaia dintre valoarea Produsului Intern Brut al Romniei i cea a principalilor factori de influen

Lector univ.dr. Ctlin DEATCU

Universitatea ARTIFEX din Bucureti catalindeatcu@gmail.com

Lector univ.dr. Florin LILEA Universitatea ARTIFEX din Bucureti

florin.lilea@yahoo.fr Asistent univ. Zoica NICOLA

Universitatea ARTIFEX din Bucureti zoicanicola@yahoo.com

Abstract: In this paper, the authors analyze the main aspects regarding the use

of the multiple regression model in the analysis of the Gross Domestic Product of Romania, during the period 1990 2010. In this context, there are used as explicative variables, the values of the final consumption, gross formation of capital, variation of inventories and net export. Following the research, we have revealed the fact that this kind of model is not only valid, but also indicated to be used in macroeconomic analyses, because the value of the free term (as image of the factors non-specified in the model) is a much reduced one than the values achieved through linear simple regression.

Key words: Gross Domestic Product, evolution, estimator, multiple linear regression, validation

JEL Classification: O11, E01 n cadrul cercetrilor anterioare, am analizat evoluia Produsului Intern

Brut al rii noastre cu ajutorul regresiei liniare simple, utiliznd drept variabile explicative, pe rnd, consumul final, formarea brut de capital, variaia stocurilor i exportul net. Modelele obinute n urma acestor cercetri s-au dovedit a fi unele valide, dar care au ca principal neajuns valoarea foarte ridicat a termenului liber, ceea ce implic o influen semnificativ a factorilor ce nu au fost inclui n model.

Pentru a elimina aceste neajunsuri, cercetarea poate fi continuat prin folosirea modelului de regresie multipl, n care Produsul Intern Brut joac rolul variabilei rezultative, iar consumul final, formarea brut de capital, variaia stocurilor i exportul net sunt utilizate drept variabile independente.

Revista Romn de Statistic Trim. I/2013 - Supliment 292

Pornind de la ecuaia ce permite determinarea valorii Produsului Intern Brut conform metodei cheltuielilor (PIB = CF + FBCF + VS + (E-I), vom transcrie ecuaia modelului de regresie multipl ce are ca variabile factoriale consumul final, formarea brut de capital fix, variaia de stoc i exportul net:

Y = 1 + 2 CF+ 3 FBCF + 4 VS +5 EXN + n acest sens, am utilizat o serie de date referitoare la evoluia celor cinci variabile (una dependent i patru independente) n perioada 1990 2012: Anul PIB CF FBC VS EXN 1990 85,79 67,95 16,98 8,97 -8,11 1991 220,39 167,25 31,7 30,11 -8,67 1992 602,92 464,25 115,68 73,67 -50,68 1993 2.003,57 1.523,58 358,37 221,22 -99,6 1994 4.977,32 3.845,24 1.009,57 225,26 -102,75 1995 7.213,55 5.866,24 1.542,49 208,51 -403,69 1996 10.891,96 8.993,94 2.499,85 316,14 -917,97 1997 25.292,57 21.861,98 5.354,01 -136,87 -1.786,55 1998 37.379,82 33.746,86 6.791,99 -158,64 -3.000,39 1999 55.191,40 49.311,90 9.707,60 -1.322,40 -2.505,70 2000 80.948,60 69.587,40 15.245,20 444,6 -4.292,60 2001 117.957,80 100.731,70 24.171,40 2.014,80 -8.972,10 2002 152.017,00 127.118,80 32.366,50 1.079,60 -8.547,90 2003 197.427,60 168.818,70 42.496,60 873,6 -14.761,30 2004 247.368,00 211.054,60 53.850,30 4.701,10 -22.238,00 2005 288.954,60 251.038,10 68.526,60 -1.240,00 -29.370,10 2006 344.650,60 294.867,60 88.272,00 2.916,30 -41.405,30 2007 416.006,80 344.937,00 125.645,30 3.213,40 -57.788,90

2008 514.700,00 420.917,50 160.896,90 -3.368,20 -67.114,40

2009 498.007,50 402.246,00 126.036,40 4695,5 -30.274,90

2010 523.693,30 419.801,20 129.421,80 4476,8 -30.006,50 2011 556.708,40 436.485,00 144.558,20 5351,2 -29.686,00 2012 587.466,20 458.585,80 158.727,80 0 -29.847,40

Pe baza acestor informaii, cu ajutorul pachetului de programe informatice specializat Eviws am determinat parametrii modelului de regresie multipl, definind Produsul Intern Brut drept variabil dependent, iar celelalte patru variabile ca fiind variabile factoriale. De asemenea, n cadrul modelului am introdus termenul liber C.

Revista Romn de Statistic Trim I/2013- Supliment 293

Rezultatele obinute n urma acestei operaiuni se prezint astfel:

Figura 1 Estimarea parametrilor modelului de regresie multipl

Pe baza rezultatelor obinute anterior, putem transcrie modelul econometric

de regresie multipl sub urmtoarea form: Y = 110,8 + 0,99 CF + 1,01 FBCF + 0,74 VS + 0,96 EXN +

De asemenea, pe baza informaiilor disponibile n tabelul de rezultate generat de ctre programul informatic Eviews este posibil formularea unor concluzii precum:

Probabilitatea asociat modelului de regresie multipl este una foarte ridicat (99,99%), nivelul acesteia fiind superior celui nregistrat n cazul modelelor de regresie simpl analizate n prima parte a acestei prezentri.

Gradul de risc aferent acestui model este nul, ceea ce ne permite s afirmm faptul c el poate fi utilizat cu succes n analizele macroeconomice.

Dup cum se poate observa, toi cei patru factori considerai n cadrul modelului au o influen semnificativ asupra evoluiei produsului intern brut, ceea ce ne permite s afirmm faptul c ei trebuiesc privii cu acceai atenie n momentul elaborrii unor msuri i politici de stimulare a creterii PIB n ara noastr.

Pe baza elementelor ce reies din modelul econometric ai crui parametrii au fost estimai anterior putem afirma faptul c principalele msuri ce pot fi adoptate pentru creterea valorii produsului intern brut n perioada urmtoare sunt:

Stimularea consumului public i privat;

Revista Romn de Statistic Trim. I/2013 - Supliment 294

Creterea valorii formrii brute de capital fix prin facilitarea activitii investiionale:

Echilibrarea balanei comerciale externe prin adoptarea unei politici coerente de stimulare a activitii de export

Valoarea mult mai redus a termenului liber ne permite s afirmm c influena factorilor ce nu au fost inclui n model asupra evoluiei PIB este una relativ nesemnificativ, ceea ce ne face s concluzionm c aplicarea unui model de regresie multipl ofer rezultate net superioare analizelor unifactoriale efectuate n prima parte a acestei lucrri.

Bibliografie selectiva

Anghelache C., (2008) Tratat de statistica teoretica si economica, Editura Economica, Bucuresti

Turdean, M.S., Prodan L., (2012) Statistica pentru afaceri, Editura ProUniversitaria, Bucuresti

Gujarati, D. (2004) Basic Econometrics Fourth Edition, The McGraw Hill Companies, 2004

Deatcu, C (2009) Estimarea parametrilor unui model liniarde regresie cu ajutorul programelor informatice, Revista Romn de Statistic

*** Institutul National de Statistica Anuarul Statistic al Romaniei, editiile 2010, 2011, 2012