planul in word

7/24/2019 Planul in Word

1/12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA ECONOMIE GENERAL I DREPT

PROIECTn cadrul disciplinei Ecn!e"rie

AUTOR#

S"uden"$ %r$ EG&'()*

alin Ol%a

Tarle+ ,ic"ria

_________________

CONDUCTOR -TIIN.IFIC#

Rusu ,irica

C/I-INU & )0'1


2/12

Modelul multifactorial de regresie liniar

Prin acest proiect avem scopul de a prezenta influenta Exportului (Ex) i aImportului (Im) asupra Produsului Intern Brut (PIB) prin intermediul modelului deregresie liniar multipl. Atat Produsul Intern Brut ct i Exporturile i Importurile

sunt msurate valoric n EI.In cadrul proiectului vom folosi !" de o#serva$ii trimestriale% n perioada &''&

""*. +atele au fost preluate din #aza de date a ,niunii Europene% Eurostat.

Tabelul nr. 1

Nr. crt. PIB EX IM

& &-&"-. *-!.'/ &-*-.-!-

&-&"-. *".'"! &0-'.-*

* &-&"-. !!'.!*0 &!--.&

0 &-&"-. *"-0.!"& &/&.&

/! &0&. --.! &!/'.&'

/ &0&. -0!.!! &--&."-

/- &0&. !&/.&* &&".'

/ &0&. "'.&!& "'.'/

*' &*0&.& &'//.-- &-/.&

&" &*0&.& !/.&' &0.*-

/&& &*0&.& 0/&."- &'!'.!&

*& &*0&.& 0.0- &!/.'0

'&* &0"0"". '"&.-- &/"".'&

0&0 &0"0"". -'".&/* &-/-.!'

*&! &0"0"". /*/.*!* &!!".*/

!& &0"0"". -&.!*- &!-!.'!


3/12

/&- &0*!.! -0.&& &!!-.0/

&/ &0*!.! //&.!"* &!'&.&-

!&' &0*!.! **/0."! &-/&.'!

0" &0*!.! -/'.*" &!-!.*/& &0'0-.* //!./- &-0/.-

& &0'0-.* *&&.!&! &'&".-*

* &0'0-.* **"0.&0 &-".

*0 &0'0-.* **-0."0' &'0.

*

! &!0!&-.0 **.- ""-.& &!0!&-.0 *0"'.'&/ &0'.&!- &!0!&-.0 *0!.'" "'".*'

&/ &!0!&-.0 *"!-.-'! 0!.'

-' &!0!- -".&0' &!!-./!

*" &!0!- *&!!.! "/.

&

*& &!0!- ****.-'- !0-.*'* &!0!- *""."- -/./-

** &!0'0./ */"./0/ *!!.-"0

*0 &!0'0./ *&.00& "&".!'

*! &!0'0./ *&'!.*! &''.//

* &!0'0./ **'*.-! 00.*&&*- &&*-./ *&.'&0 "0.-

**/ &&*-./ **0".0'! *"!.'

-*' &&*-./ **0-.&0& *"*.

&0" &&*-./ *0". /'.0'0& &*-!!.* *&./& !!0.-

&


4/12

0 &*-!!.* *&!. 0&-.*&&0* &*-!!.* *!-!.-/ */.//

00 &*-!!.* */-"."'/ '!.&!

00! &/&&&. *'!'./- --./

0 &/&&&. */*.!' *"!&.*0'

0- &/&&&. *-.& *'-".*0

0/ &/&&&. *-*-./&! 0"0.!!

0' &-""00.! *!.&& */&'.!00

!" &-""00.! *&.00* 0!**.'-/

Sursa: EuroStat

1onform datelor din 2a#elul nr. & putem construi un model econometricmultifactorial de forma unei func$ii3

Yt!"#!1$X1t#!%$X%t#&tunde 3Yt4 reprezint valorile varia#ilei dependente (PIB)X1t reprezint valorile varia#ilei independente Export (Ex)X%t ' reprezint valorile varia#ilei independente Import (Im)&t varia#ila eroare

PIB ( # ) # I # *E+'Im,

unde 3

PIB 5 produs intern #rut

(5 consumul populatiei

)5 c6eltuieli guvernamentale

I 5 investitiiE+5 export

Im 5 import

+in aceast formul se poate o#serva existen$a a nc trei factori careinfluen$eaz varia#ila noastr dependent% acestea fiind consumul popula$iei (1)%


5/12

c6eltuielile guvernamentale (7) i investi$iile (I). 8om considera n continuare cfactorii preciza$i mai devreme reprezint a#aterile din cadrul modelului nostrueconometric. Acesta va fi notat cu 9:t; care reprezint o varia#il aleatoareneo#serva#il ce sintetizeaza influen$ele factorilor aleatori cu natura accidental inesemnificativ.

Astfel% conform celor de mai sus putem presupune c modelul nostrueconometric este unul liniar a crui forma este urmatoarea3

Yt!"#!1$X1t#!%$X%t#&t

pentru orice t5&

-nalia descri/ti0

>igura nr. & 4 Analiza descriptiv

Aflm coeficientul de varia$ie Std.e02Mean$1""1, /!%!!!!?&!!%0//@&"" 5 *&%/" (media este reprezentativ% termenii seriei

sunt omogeni)%, &*''*%**?&0'&'!%'@&"" 5 '%*- ( media este perfect reprezentativ)3, 0**%&'?*&*"%0&-@&"" 5 &*%/* ( media este perfect reprezentativ)

n #aza pro#a#ilit$ii CarDueBera


6/12

&) "%"" "."! se accept ipoteza F&% se respinge ipoteza F" la '! respectiverorile nu sunt normal distri#uite.

) "%&/ G "%"! se accept F"% cu ! eroare adic erorile sunt normaldistri#uite.

*) "%"" G "%"! se accept F"% cu ! eroare adic erorile sunt normal

distri#uite.4iniaritatea modelului

>igura nr.

&) ImportHPIB 5G r 5 ".' (legtur medie)) ExportHPIB 5G r 5"./! (legtur puternic)*) ExportHImport 5G r 5 ".!/ (legtur medie)

Estimarea /arametrilor modelului cu metoda celor mai mici /trate

n urma introducerii datelor n programul E8ies% definim ecua$ia prin comanda39eDuation pi# c export import ;. Jezultatul este prezentat n figura de mai Kos.


7/12

>igura nr.*

1onform >igurii nr.* se o#serv faptul c modelul este semnificativ diferit de "%acest lucru putLnd fi o#servat n urma estimrii% unde pro#a#ilitatea tinde ctre " .Pro#.(1)"."!igura nr.0 c dependen$a dintre importuri% exporturi i produsulintern #rut este una direct ntrucat acestea cresc.


9/12

I/otea de normalitate a erorilor

>igura nr.!

+in figura de mai sus o#servm c este nclcat ipoteza de normalitate CarDueBerra 5 -.0/ G !%'' % se accept ipoteza F&la ! eroare% ceea ce nseamn c

erorile nu sunt normal distri#uite. Pro#a#ilitatea este egal cu "."*/' "."!. +acpro#a#ilitatea p(CB) corespunzatoare valorii calculate a testului este suficient desczuta atunci ipoteza de normalitate a erorilor este respins.

I/otea de 5omoscedasticitate

>igura nr.


10/12

1onform graficului reziduurilor%se o#serv c ipoteza de 6omoscedasticitate estenclcat ntrucat graficul nu se ncadreaz ntro #and paralel cu a#scisa. Pentru averifica acest lucru vom folosi testul O6ite din programul Evies.

>igura nr.-

1onform >igurii nr. - se o#serv faptul c estimatorii parametrilor modelului nusunt semnificativi diferi$i de "% fapt pentru care este acceptat ipoteza de6omoscedasticitate% $inLnd cont de faptul c testul verific 6eteroscedasticitatea

(O6ite 6eterosedasticitN test).


11/12

I/otea de neautocorelare a erorilor *E*&t&t6,",

+O 5 "%'/

Q5

R5 !"

d 5 &%0

d,5 &%*

=1DW

2=1

0,928

2=0,536

>0 , erorileau nregistrat o autocorelare pozitiv

d, +O 0 d,

&.* G ".'/ 0 &.* exist autocorelarea erorilor


12/12

(oncluii:

In urma aplicrii testului >is6er am o#servat ca modelul este valid statistic. In urma aplicarii testului O6ite 5G modelul este 6eteroscedastic. 1onform testului +ur#inOatson exista autocorelare. In ceea ce priveste normalitatea erorilor aleatoare% am aplicat testul CarDue Bera

5G este nclcat normalitatea erorilor

planul in word

Documents