introducere in scalping

Introducere in tranzactioarea speculativa Tehnici de Scalping Telefon: +4 021 315 15 13 | Email: [email protected] | www.AadmiralMarkets.ro

Admiral Markets UK Ltd, autorizata si reglementata de Autoritatea de Conduita Financiara, FRN 595450. Avertisment risc: Tranzactionarea pe Forex si CFD implica un nivel ridicat de risc, iar pierderile pot depasi depozitele initiale. Asigurati-va ca ati inteles toate riscurile asociate tranzactionarii n marja. Continutul acestui material are rol educativ si nu reprezinta o recomandare personala. Admiral Markets recomanda consultant financiara independenta.

Introducere in

tranzactionarea

speculativa

SCALPING



Cuprins:

1. De ce scalping ?

2. Unelte pentru Scalping

3. Principalele caracteristici ale strategiei de scalping

4. Money-Management: Stabilirea nivelului de Stop-Loss si Take-Profit

5. Stabilirea Strategiei de tranzactionare

a. Indicatorii de trend pentru stabilirea directiei generale b. Medie Mobila cu Standard Deviation c. Parabolic SAR cu Oscilator Momentum sau RSI d. Indicatorul ADX

6. Stabilirea Conditiei de Intrare sau de iesire



Ghidul incepatorului pentru Scalping in piata Forex

"Scalping" este din punct de vedere al tranazctionarii (nu doar pe piata Forex) termenul general care descrie o strategie axata pe tranzactii realizate pe un termen foarte scurt si incercarea de a obtine profit din specularea celor mai mici miscari ale pietei. In cazul scalping-ului in piata forex, un speculator va face in general sute de tranzactii pe zi si va incerca sa obtina cel mult cativa pipsi profit la fiecare tranzactie.

Inainte de toate insa, de ce scalping?

Teoretic, tranzactionarea de tip scalping poate fi cea mai profitabila forma de tranzactionare. Un scalper bun va reusi sa genereze un profit mai mare decat un trader pe termen scurt, mediu sau lung. Asta se intampla pentru ca teoretic el poate "prinde" cea mai mare parte a miscarilor din piata, chiar si cele foarte foarte mici.

Un alt plus al scalping-ului este ca se preteaza pentru aproape orice tip de miscare a pietei. Este o zi in care nu exista stiri si piata nu s-a miscat prea mult? Pentru un scalper nu conteaza - chiar si intr-o zi in care piata stagneaza, exista suficienta miscare pentru un scalper. Din anumite puncte de vedere, o zi in care piata nu se misca, poate fi foarte profitabila pentru un scalper.

Un alt motiv pentru care multi traderi prefera scalping-ul este ca nu necesita absolut deloc urmarirea stirilor macroeconomice si nici nu necesita cunostinte de economie sau de context al pietei. Pentru un scalper absolut tot ce conteaza este graficul si miscarea lui pe termen foarte scurt.

Si in final, un alt avantaj al tranzactionarii de tip scalping este ca poate fi practicat cu adevarat oricand. Pentru un scalper piata se misca foarte mult foarte repede si ce era acum o ora este complet diferit fata de ce e acum si fata de ce va fi peste o ora. Este teoretic tranzactionarea in forma cea mai "curata" - incepi cand vrei, inchei cand vrei si nu este necesara nici o informare prealabila.

Cu toate acestea, scalping-ul are si o serie de dezavantaje pe care trebuie neaparat sa le cunoasteti inainte de a practica aceasta forma de tranzactionare.

Scalping-ul este cea mai obositoare forma de tranzactionare. Profitul sperat pe fiecare tranzactie este foarte mic, asa ca pentru avea parte de un profit multumitor este nevoie de multe, (foarte multe) tranzactii in fiecare zi. Practic, un scalper va petrece mult timp in fata calculatorului iar acest lucru poate fi foarte obositor.

Scalping-ul este cel mai solicitant din punctul de vedere al atentiei si rapiditatii. Avand in vedere ca profitul si pierderea sunt foarte mici, un scalper trebuie sa tranzactioneze



foarte rapid si sa pastreze aceasta rapiditate in toata perioada in care este activ. Acest lucru poate fi dificil, mai ales pentru incepatori.

In plus, scalping-ul nu este potrivit pentru oricine. In general scalperii sunt persoane orientate spre actiune. Daca sunteti o persoana analitica, ce prefera sa gandeasca deciziile, atunci probabil scalping-ul nu este pentru Dvs

Unelte pentru scalping.

Ca orice metoda de tranzactionare pe piata Forex, scalping-ul are cateva cerinte distincte pe care trebuie sa le indepliniti inainte de a incepe sa tranzactionati efectiv.

Cel mai important este sa aveti costuri cat mai reduse ale tranzactionarii. Atunci cand urmariti sa profitati de miscari de 3-5 pipsi, conteaza enorm de mult spread-ul oferit de broker. Daca platiti un spread de 2 pipsi si aveti un profit de 2 pipsi, atunci pratic platiti 50% din profit brokerului. Scadeti spread-ul cu 1 pips si practic veti creste profitul cu 50% si reduceti costul la jumatate.

La Admiral Markets aveti parte de conturi de tip ECN - aceste conturi au spread-ul minim (cel al pietei) astfel incat sa puteti profita cat mai mult de pe urma activitatii de scalping. Aditional, va oferim si o gama de conturi special gandite pentru acest tip de tranzactionare - Admiral.Prime (http://www.admiralmarkets.ro/start-trading/account-types) care ofera cea mai buna executie ca viteza si un spread foarte redus.

Al doilea lucru pe care trebuie sa il aveti este o platforma de tranzactionare potrivita pentru acest tip de activitate. Platforma trebuie sa fie rapida, iar deschiderea/inchiderea pozitiilor sa dureze foarte putin. Aditional, cu cat platforma permite mai multe automatizari, cu atat mai usor va fi sa tranzactionati.

Admiral Markets va ofera platforma de tranzactionare MetaTrader4 care are cateva functii speciale pentru scalping cum ari fi One Click Trading. Aceasta este o functie speciala, care opreste afisarea oricarui tip de confirmare astfel incat sa puteti inchide sau deschide o pozitie printr-un singur click.

Aditional, Admiral Markes va ofera si extensia Editia Suprema (Supreme Edition) care este un pachet de functii suplimentare, oferite exclusiv de Admiral Markes, printre care sunt si facilitati special gandite pentru scalperi. Una dintre aceste functii poate deschide automat ordine de tip stop-loss si take profit concomitent cu lansarea ordinului principal. Acest lucru este foarte util, pentru ca nu trebuie



sa mai calculati exact numarul de pipsi la care sa inchideti tranzactia si nici nu trebuie sa deschideti Dvs manual aceste ordine. Practic, in loc de 3 operatiuni, dvs veti face doar una.

Unelte Aditionale pentru scalping

In primul rand, este recomandat sa instalati in platforma MetaTrader extensia Editia Suprema. Aesta este un add-on gratuit pentru MT4 si are ca principal scop automatizarea plasarii ordinelor de tip stop-loss si take-profit.

Puteti instala platforma MetaTrader4 de aici: http://www.admiralmarkets.com/trading-platforms/metatrader4-se

Una din functiile esentiale ale Editiei Supreme este mini-terminalul. Acesta este o fereastra mica, care apare in ecranul principal de tranzactionare si care ofera cateva facilitati in plus fata de fereastra standard de tranzactionare.

Mai multe informatii despre functiile editiei supreme puteti gasi aici:

http://www.admiralmarkets.ro/trading-platforms/metatrader4-se

Admiral Markets, va ofera in exclusivitate o unealta aditionala pentru tranzactionarea de tip scalping: Tick Trader

Unul din dezavantajele mari mari ale acestui tip de tranzactionare este ca majoritatea platformelor nu ofera grafice cu o rezolutie mai mica de un minut. In cazul in care piata inregistreaza miscari mari, uneori graficul la minut nu ofera suficiente detalii incat sa putem lua cele mai bune decizii de tranzactionare. Tocmai din acest motiv, Admiral



Markets a implementat in extensia Editia Suprema o functie speciala pentru tranzactionarea de tip scalping: Tick Trader.

Functia Tick Trader

Tick Trader este o functie suplimentara a extensiei Editia Suprema si este practic o fereastra suplimentara in care poate fi afisat graficul la tick in format tip lumanare. (ca in imaginea de mai sus).

Principalul avantaj este ca putem astfel vedea mult mai detaliat trenduri, praguri, consolidari si alte formatiuni tehnice care nu sunt vizibile pe graficul la minut.

Putem astfel aplica unele concepte de baza ale analizei tehnice si practic putem imbunatati raportul dintre tranzactiile castigatoare si cele necastigatoare.

Graficul Tick Trader se deschide intr-o fereastra aditionala ce poate fi plasata oriunde pe ecran si poate fi folosit impreuna cu mini-terminalul. Cele doua instrumente impreuna va permit atat un money-management semi automatizat (plasarea automata de ordine de tip SL si TP) cat si posibilitatea de a realiza analiza tehnica pe graficul la tick.

Puteti descarca Editia Suprema impreuna cu Mini-Terminalul si Tick Trader de aici: http://www.admiralmarkets.ro/landing/metatrader4-editia-suprema/



Principalele caracterisitici ale Strategiei de scalping in piata Forex si money management

Ca stil de strategie, scalping-ul presupune o abordare putin mai speciala decat alte tipuri de strategii si din acest punct de vedere si money-management-ul acestui stil este usor diferit.

Principala caracteristica a tranzactionarii de tip scalping este rapiditatea. Tintiti profituri mici si pierderi la fel de mici. Fata de alte tipuri de tranzactionare la scalping avem maxim o singura pozitie deschisa. Nu deschidem mai multe pozitii si nu asteptam ca ele sa intre in profit sau sa indeplineasca alte conditii. La scalping se deschide o singura pozitie care este inchisa dupa un numar fix de pipsi indiferent daca este profit sau pierdere. In cazul in care doriti o expunere mai mica sau mai mare atunci acest lucru se face prin reglarea volumului cu care se deschide acea tranzactie.

Atentie: nu variati volumul de la tranzactie la tranzactie. Odata ce v-ati hotarat asupra unui volum cu care sa tranzactionati, mentineti-l constant. Daca, dupa o anumita perioada de tip considerati ca este un volum prea mic sau prea mare, atunci il puteti creste, insa dupa modificare mentineti constant noul volum. Variatia volumului de tranzactionare este unul dintre motivele esecului in scalping.

Raportul Risk-Reward (pierdere/castig).

In cazul scalping-ului, foarte multe din pozitiile deschise vor avea un rezultat aleator (random). Atunci cand tranzactionati la cativa pipsi, este imposibil sa puteti intui toate miscarile, asa ca rata de succes, chiar si la un scalper foarte bun, nu este mult mai mare de 50%. Practic, un scalper bun castiga un procent cuprins intre 50% si 60% dintre tranzactii si pierde un procent intre 50% si 40% dintre tranzactii. In acest caz, raportul risc/castig trebuie sa fie foarte apropiat de 1:1 sau, numarul de pipsi pe care doriti sa ii castigati sa fie identic cu numarul de pipsi pe care sunteti dispusi sa ii pierdeti.

Atunci cand intram in piata iar pierderea este egala cu profitul (SL = TP) statistic avem 50% sansa de a castiga. Un scalper cu experienta va reusi sa influenteze un procent relativ mic de tranzactii, de obicei 2-4% asa ca in medie, un scalper va castiga in 53% din situatii si va pierde in 47%. Exact din acest motiv, trebuie un numar foarte mare de tranzactii, astfel incat speculatorul sa simta un castig real in urma muncii depuse.

Strategii de tranzactionare pentru Scalping.



In piata Forex exista mai multe strategii de tranzactionare pentru scalping, insa cele mai populare presupun specularea miscarii curente (a trendului curent). Adica, incercam sa identificam miscarea curenta a pietei si sa deschidem pozitii de tranzactionare pe directia aceea. Si pentru ca pozitia deschisa este minuscula (ca nivel de TP si Profit) sansa este destul de mare sa "prindem" o parte din acea miscare sub forma de profit.

Cum determinam miscarea curenta a pietei?

In cazul in care dorim sa avem o strategie obiectiva de a determina directia curenta a pietei, atunci putem folosi un indicator tehnic de trend. Cel mai popular este media mobila. Alti indicatori populari cu functie similara sunt parabolic SAR sau lumanarile Heiken-Ashi. In general, perioada mediei mobile este putin mai mare, de obicei intre 30 si 60 de perioade. Evident, numarul de perioade depinde si de tipul mediei mobile folosite, insa intentia este de a avea o medie care sa nu reactioneze foarte rapid la miscarile pietei si sa arata care este trendul pe un termen putin mai mare. Putin mai mare este evident o notiune relativa... un trend de 30-60 minute nu poate fi considerat cu adevarat "mare", dar, pentru scalping el este mare.

Al doilea lucru care se recomanda in scalping este sa incercam sa nu pe directia trendului in zone de maxime, respectiv minime. Acest lucru se face folosind un indicator de tip oscilator. Cel mai popular este RSI, insa rezultate similare putem obtine si cu ROC, MACD, sau momentum (in general cam orice oscilator). Oscilatorul folosit este in de obicei calculat pe o perioada de timp mai mica decat media mobila. Scopul lui principal nu este de a determina directia trendului ci de a avertiza scalperul cu privire la posibilitatea unei intoarceri a pietei.

Modul concret de utilizare este urmatorul: intram in pozitie pe directia mediei mobile (adica a trendului principal) insa nu si daca oscilatorul este in zona de maxim sau minim. Folosind acest filtru vom reusi sa evidam o mare parte din miscarile de corectie ale pietei care in mod normal ne-ar aduce mai multe tranzactii pierzatoare.

Ultimul filtru in general folosit este proximitatea de medie mobila. In cazul in care oscilatorul a avut de curand un minim sau maxim si pretul se apropie de media mobila, atunci este in general de preferat sa evitam deschiderea unei pozitii noi. Facem acest lucru pentru ca in aceste situatii probabilitatea este mare ca pretul sa treaca de cealalta parte a mediei mobile (sau a indicatorului care determina trendul) si astfel am fi fortati sa schimbam directia generala a tranzactionarii.



Money-Management: Stabilirea nivelului de Stop-Loss si Take-Profit.

Din Mini Terminal (editia suprema) puteti alege numarul de pipsi folositi ca si Stop-Loss sau Take-Profit. In cele mai multe din cazuri, veti dori ca nivelul de Stop-Loss sa fie identic cu cel de Take-Profit. Avand in vedere ca rata de succes la scalping nu va fi niciodata mare, poate doar in cazul traderilor foarte buni cu experienta sau a celor care folosesc sisteme de tranzactionare foarte bine optimizate si concepute, raportul Pierdere-Castig nu se va departa niciodata foarte mult de 50%. Din acest motiv, in cazul scalping-ului, diferentele intre Stop-Loss si Take-Profit nu ar trebui niciodata sa fie foarte mari. In anumite situatii putem avea un 1 pip diferenta, insa, doar in cazul in care tranzactionam cu un sistem foarte bine testat si de care suntem siguri ca poate functiona cu aceasta diferenta.

In cazul in care doriti sa incepeti sa testati strategii, un nivel bun cu care puteti incepe este de 3 sau 4 pipsi.

Un nivel de 1 sau 2 pipsi ca SL sau TP nu este avantajos pentru ca in general, chiar si pe Eur/Usd trebuie sa luam in calcul un spread mediu de aproximativ 1 pip, sau mai putin daca vorbim de conturile Admiral.Prime. La un TP si SL de 1 pip, in cazul in care spread-ul este tot de 1 pip, atunci practic avem un raport risk-reward de 2:1. Cand castigam realizam un profit de 1 pip, iar cand pierdem realizam o pierdere de 2 pipsi (in cazul profitului, recuperam spread-ul si mai castigam un pip in plus; in cazul pierderii, pierdem si spread-ul si pip-ul pierdere). In cazul unui Sl sau TP de 2 pipsi, raportul risk-reward ar fi de 1:1,5 tot dezavantajos. In cazul TP castigam 2 pipsi, in cazul SL pierdem 3 pipsi.

Incepand de la 3 pipsi, raportul risk-reward va fi unul de 1:1.33, ceea ce este mai aproape de idealul de 1:1. Retineti insa, ca idea scalping-ului este de a realiza tranzactii pe un termen foarte scurt. In general, in cazul acestui tip de strategie, atat SL-ul cat si TP-ul nu depasesc 6-7 pipsi.

Odata ce v-ati hotarat asupra unui nivel (de ex: 4 pipsi) mentineti-l o perioada mai lunga de timp. Nivelul SL/TP este una dintre cele mai importante variabile asa ca nu o schimbati prea des. In cazul in care nu reusiti sa realizati tranzactii cu o rata de succes peste 50% atunci fie incercati sa schimbati strategia de tranzactionare (ne vom concentra asupra acestui aspect in sectiunea urmatoare) fie cresteti nivelul SL si TP.

Concluzii generale pentru stabilirea raportului risk-reward si a nivelului SL si TP.

In cazul in care sunteti incepator, stabiliti un nivel de 4 pipsi pentru SL si TP.



In cazul in care pentru o perioada lunga de timp rata tranzactiilor castigatoare este mai mare decat rata tranzactiilor pierzatoare, puteti reduce acest nivel. In cazul in care situatia este inversa, cresteti-l.

o In cazul in care nu schimbati strategia puteti creste in continuare nivelul SL si TP, insa, peste nivelul de 14-15 pipsi nu veti mai avea nici un beneficiu real din cresterea acestui nivel. In cazul in care ajungeti la acest nivel dar rata castigului tot nu este satisfacatoare, atunci trebuie sa schimbati strategia (vedeti capitolul urmator).



Stabilirea Strategiei de tranzactionare.

Dupa ce am instalat uneltele de tranzactionare si am stabilit regula de money-management, urmeaza implementarea strategiei de tranzactionare. In general, o strategie de tranzactionare are doua componente:

Strategia care sa genereze ordinul de cumparare / vanzare. Conditia efectiva de intrare / iesire din pozitie.

Implementarea strategiei de tranzactionare Orice strategie de tranzactionare are in general doua elemente distincte:

Stabilirea directiei principale a pietei Identificarea unui moment oportun pentru intrarea in pozitie.

Ca regula generala, stabilirea directiei de tranzactionare se face cu un indicator de trend care are rolul de a ne mentine de partea buna a directiei pietei. Indicatorii cei mai utilizati in aceste cazuri sunt: Mediile Mobile, Benzile Bollinger, Parabolic Sar si ADX

Retineti va rog ca poate fi folosit orice indicator de trend insa, pentru acest material am ales sa folosim doar indicatorii clasici care sunt implementati in mod implicit in platforma MetaTrader4.

Stabilirea momentului oportun pentru intrare in pozitie se face in general cu un indicator tip oscilator care are doar rolul de a identifica extremele relative ale pietei si daca este sau nu un moment prielnic de a deschide/inchide o pozitie. Principalii oscilatori folositi sunt RSI, MACD sau Stochastic. In continuare vom prezenta principalii indicatori folositi, avantajele lor, dezavantajele lor precum si cateva dintre cele mai populare combinatii de indicatori.



Indicatorii de trend pentru stabilirea directiei generale: Media Moblila

Avantaje si caracteristici: Media Mobila este probabil cel mai utilizat indicator de tranzactionare pe trend. Atata vreme cat pretul merge intr-o directie, media mobila ne va pastra de partea buna a acelei directii. Principala modalitate de lucru cu mediile mobile este sa intram doar in directia generala aratata de media mobila. Practic:

Daca pretul este peste media mobila aleasa, deschidem doar pozitii de cumparare.

Daca pretul este sub media mobila aleasa, deschidem doar pozitii de vanzare. Alegand aceasta abordare, aproape nici o miscare principala a pretului nu va fi ratata si nici un trend important nu ne va scapa. Singurele miscari majore pe care le putem rata sunt cele foarte bruste cauzate de stiri macroeconomice insa, in aceste cazuri oricum este de evitat tranzactionarea de tip scalping. Dezavantajele Mediei Mobile si modalitati de ameliorare. Principalul dezavantaj al mediei mobile apare in cazul in care piata evolueaza lateral si cu atat mai mult cand amplitudinea miscarii laterale este redusa. In acest caz, semnalele date de media mobila in general sunt gresite si vor produce multe intrari pe directia gresita.



Din fericire, exista doua modalitati principale, non-exclusive, care pot rezolva dezavantajele mediei mobile.

O modalitate este de a identifica perioadele in care piata stagneaza si de a evita complet aceste perioade. In aceasta situatie folosim indicatorul Standard Deviation (din sectiunea Trend din libraria indicatorilor disponibili in MT4)

O alta modalitate este de a identifica perioadele cand amplitudinea miscarilor este prea mica. Pentru a evita aceasta problema putem folosi indicatorul MACD (customizat) sau envelopes.

Medie Mobila cu Standard Deviation.

Indicatorul Deviatiei Standard este unul din principalii indicatori care masoara amplitudinea miscarilor. El creste atunci cand volatilitatea creste si scade atunci cand volatilitatea scade.



Nota: In momentul introducerii indicatorului in platforma trebuie sa avem grija sa setam Deviatia Standard la aceeasi valoare cu cea a mediei mobile, altfel cei doi indicatori vor fi desincronizati si semnalele nu vor fi precise.

Modalitatea de filtrare este prin evitarea tranzactionarii atunci cand valorile acestui indicator sunt sub un prag ales (exemplu in imaginea de mai sus). Evolutia pretului in range (in special cu amplitudine mica) este principalul dezavantaj al utilizarii mediilor mobile. Folosind Deviatia Standard pentru a filtra aceasta evolutie ramanem practic doar cu perioada de timp favorabila utilizarii Mediei Mobile. Desigur, apare intrebarea: care este pragul minim al Deviatiei Standard sub care nu trebuie sa tranzactionam. Din pacate insa nu exista un raspuns clar, pentru ca acesta depinde de: numarul de pipsi ales ca SL/TP, de instrumentul ales pentru tranzactionare si de spread-ul acelui instrument. Ca regula empirica generala, ne uitam pe istoricul de tranzactionare si vedem cat era Deviatia in perioadele cand piata a stagnat, dupa care putem trasa o linie pe indicator si nu tranzactionam daca el este peste acea linie. Evitarea stagnarii sau a oscilatiilor prea mici cu ajutorul MACD sau a indicatorului Envelope. Exista o marime ideala a unei medii mobile atunci cand dorim sa o folosim pentru scalping? Din pacate, evident raspunsul este nu. Totul depinde de instrument, spread, money management, nr, pipsi alesi ca SL/TP, etc.. Exista insa cateva reguli generale: in cazul mediilor mobile, perioadele in care piata evolueaza lateral sau cu volatilitate redusa trebuie sa existe totusi suficienta miscare incat sa putem tranzactiona. Asta inseamna ca amplitudinea minima a miscarilor sa fie de cel putin 3 ori nivelul TP. Cu alte cuvinte, daca alegem un SL = TP = 4 pipsi, range-ul minim in care putem tranzactiona ar trebui sa fie de 4x3 = 12 pipsi. Acest numar provine din studierea comportamentului traderilor si are aceasta valoare pentru ca in general, s-a constatat ca este practic imposibil sa reusim sa vindem/cumparam constant pe maxime sau minime. Chiar daca incercam sa tranzactionam in zona maximelor (sau al minimelor), statistic nu vom reusi acest lucru, iar deschiderea pozitiei va fi tot undeva in interiorul range-ului. Exact din acest motiv, range-ul trebuie sa fie suficient de mare incat chiar daca nu vom nimeri maximele/minimele lui tot sa mai avem suficienta distanta din care sa putem realiza un profit. Pentru a masura amplitudinea unui range se poate folosi indicatorul MACD sau Envelope.

MACD acest indicator este o diferenta intre o medie exponentiala mare si una mica. Scopul este insa sa vedem diferentele intre pret si o medie mobila. Pentru a face acest lucru, trebuie ca media folosita sa fie de tipul exponential (pentru a fi exact ca MACD). Media mare a MACD Slow EMA sa fie de aceeasi valoare ca



media mobila folosita de noi, iar Fast Ema (media mica a MACD) sa aiba valoarea 1. O medie de o perioada (1 perioada) este exact pretul. Cu aceasta setare, practic indicatorul va afisa exact graficul diferentei dintre pret si media mobila.

o Astfel, putem vedea cat de mare este oscilatia tipica a pretului sub si peste medie, putem vedea daca ea este suficient de mare pentru a putea tranzactiona acel range si totodata putem vedea unde este mai probabil sa ne aflam: la un maxim de distanta fata de medie sau intr-o zona intermediara.

o Aditional, avantajul acestei metode este ca putem vedea si posibile divergente realizate de oscilator.

Indicatorul Envelopes - acest indicator afiseaza practic o copie a medie mobile la un procent ales deasupra si dedesubtul acelei medii.

o Nota: si acest indicator trebuie trasat pe aceeasi perioada de timp ca si indicatorul principal pentru a se corela cu media mobila principala.

o Dupa ce am trasat indicatorul, trebuie sa alegem distanta (care va ramane procentual identica) astfel incat ea sa fie cel putin de 3 ori distanta TP. Vom vedea astfel cat se poate de clar daca volatilitatea este suficienta pentru a realiza tranzactii si cat de mare trebuie sa fie media mobila originala astfel incat sa avem suficienta miscare pentru tranzactionare.

o Ca regula generala, nu trebuie sa tranzactionam daca pretul ramane mult timp in interiorul benzilor (envelopes)



Parabolic SAR cu Oscilator Momentum sau RSI O alta abordare, conceptual similara insa cu indicatori diferiti este folosirea indicatorilor Parabolic SAR si un oscilator: momentum sau RSI.

Parabolic SAR este un indicator de tip trend-following care poate fi folosit in locul mediilor mobile. Scopul sau principal este (similar cu media mobila) de a mentine traderul pe directia principala a pietei. Avantajul principal al acestui indicator este ca incorporeaza si conceptul de accelerare asa ca dupa o miscare brusca a pietei intr-o directie, indicatorul are o probabilitate mai mare sa ne scoata din tranzactie mai aproape de extrema acelei miscari si deci mai profitabil. Principalul dezavantaj al acestui indicator este insa dat de faptul ca uneori, ( in cazul unor miscari mai rapide de piata ) semnalele generate sunt in locuri nepotrivite pentru directia selectata. De exemplu, de multe ori este generat un ordin de cumparare dupa o miscare de crestere mare (si invers). Din acest motiv si tranzactionarea pe Parabolic SAR trebuie facuta cu un indicator de filtrare. Indicatorul optim pentru asa ceva este unul de tip oscilator, pentru ca acestia exceleaza in a evidentia daca o miscare este mare sau mica. Orice oscilator poate fi folosit, insa in general nu Stochastic. Strict pentru acest exemplu am ales oscilatorul Momentum pentru ca are in general o miscare mai lina decat RSI si evidentiaza un pic mai bine extremele (supracumparare sau supravanzare). In general, perioada oscilatorului este mica, in jur de 4-6 perioade si de obicei nu mai mare de 10. Motivul este faptul ca dorim sa masuram doar amplitudinea ultimei miscari astfel incat sa filtram extremele. Pentru aceasta combinatie de indicatori, strategia de tranzactionare este urmatoarea:



Directia principala de tranzactionare este cea data de parabolic SAR. In cazul in care consideram ca ea se schimba prea des, putem scadea parametrul Maximum al acestui indicator. Valoarea sa implicita este de 0.2, insa putem scadea aceasta valoarea pana in zona de 0,1.

Nu intram in pozitie decat atunci cand pretul este relativ aproape de linia indicatorului Parabolic SAR

Pretul a manifestat deja o tendinta de stagnare in apropierea Parabolic SAR (eliminam astfel situatiile in care volatilitatea e mare si va urma o inversare a directiei principale a Parabolic SAR.

Oscilatorul ales nu arata extreme SAU este in scadere dupa o extrema in directia opusa Parabolic SAR. (De ex: SAR arata in continuare trend descendent iar oscilatorul a avut un maxim dupa care a inceput scadere). Astfel, maximizam sansa sa intram pe directia trendului principal si crestem probabilitatea sa intram dupa o corectie.

Indicatorul ADX doi intr-unul. O alta metoda utilizata este folosirea indicatorului ADX. Acesta este un indicator mai complex care functioneaza de unul singur similar cu strategiile descrise mai sus. ADX arata directia principala a trend-ului, arata cat de puternic a fost pana acum trend-ul curent relativ la alte trenduri din trecut si arata nivelul de volatilitate a pietei. Deci toti indicatorii de mai sus intr-unul singur.

Indicatorul ADX este compus din 3 linii:

+DI: de obicei are culoarea verde sau albastru si masoara puterea trendului ascendent (in MT4 se numeste +DI; recomand selectarea culorii verzi care este asociata cresterilor)



-DI: de obicei are culoarea rosie si masoara puterea trendului descendent. Cu cat DI are valoare mai mare (este mai sus) cu atat trendul

ADX: este linia care masoara puterea trend-ului (se numeste chiar ADX): cu cat este mai sus, cu atat trend-ul este mai mare.

Tranzactionarea pe baza ADX se realizeaza foarte similar cu tranzactioarea pe baza mediei mobile si a deviatiei standard (descrise mai sus):

Intram in directia principala a indicatorului - cumparare daca +DI (linia verde) este peste DI (linia rosie), vanzare in cazul invers

Nu intram in zonele unde statistic avem inversare de trend (dupa miscari mari intr-o directie)

Preferabil sa nu intram atunci cand ADX are valori foarte mici si este in scadere pentru a evita perioadele de miscare laterala.



Stabilirea Conditiei de Intrare sau de iesire Conditia de intrare in pozitie este in general o parte a strategiei de tranzactionare ignorata de cea mai mare parte a traderilor insa, mai ales in cazul strategiei de tip scalping ea are o influenta importanta. Structura generala a unui sistem de tranzactionare este in general urmatoarea: Deschidem efectiv pozitia DACA [elementele sistemului de tranzactionare genereaza semnalul] si daca [conditia de intrare in pozitie este validata] Nu este obligatoriu sa folosim o conditie de intrare/iesire din pozitie insa, de multe ori acest lucru poate creste semnificativ performanta generala a sistemului. Ce este mai exact o conditie de intrare/iesire plus cateva exemple populare. O conditie de intrare/iesire din pozitie este in general o regula in plus adaugata sistemului de tranzactionare cu scopul de a filtra si elimina unele situatii care in general genereaza tranzactii defavorabile. Exemple de conditii de intrare/iesire populare:

Deschiderea/inchiderea unei pozitii de cumparare se face doar pe o lumanare de scadere (culoare rosie) iar deschiderea/inchiderea unei pozitii de cumparare se face doar pe o lumanare de crestere (culoare verde).

Deschiderea/inchiderea unei pozitii de cumparare se face doar daca pretul curent este mai mic decat maximul lumanarii sau deschiderea/inchiderea unei pozitii de vanzare se face doar daca pretul curent este mai mare decat minimul lumanarii

Deschiderea/inchiderea unei pozitii de cumparare se face doar dupa 1 sau 2 tick-uri de sens contrar (scadere) iar deschiderea/inchiderea unei pozitii de vanzare se face dupa 1 sau 2 tick-uri de crestere. Un tick este cea mai mica miscare posibila pe care o poate face instrumentul tranzactionat.

Logica conditiilor de intrare/iesire este de a creste putin sansa de a cumpara jos si de a vinde sus. Avand in vedere ca scalping-ul inseamna multe tranzactii, acest putin are un impact mare pe termen lung si de multe ori face diferenta intre un sistem profitabil si un sistem neprofitabil.



Radu Ciofu, analist financiar, Admiral Markets UK Ltd Declinarea Responsabilitii:

Acest mesaj este strict cu caracter informativ, nu este o recomandare sau sfat de tranzacionare pentru nici un instrument financiar i nu reprezint sub nici o form termeni i condiii oficiale sau angajamente n relaia cu Admiral Markets UK Ltd. Nu exist i nu este oferit nici o garanie c informaiile prezentate sunt complete sau

exacte. Orice opinie exprimat este strict prerea subiectiv a persoanei care a emis acea opinie i nu reprezint punctul de vedere oficial al Admiral Markets UK Ltd, Admiral

Markets Group AS sau Admiral Markets AS. Admiral Markets UK Ltd nu ofer nici o garanie c informaiile oferite sunt complete, corecte i precise, existand posibilitatea unei erori tehnice sau umane. Informaia coninut n acest e-mail ar putea fi confidenial, secret sau personal. n cazul n care ai primit din greeal acest e-mail trebuie s tergei e-mail-ul, s notificai imediat expeditorul i nu avei voie s publicai, s distribuii, s copiai sau s depozitai informaia existent. Exceptand cazul n care este menionat expres, orice informaie legat de preuri sau cotaii de tranzacionare

ori instrumente financiare este strict informativ, ar putea s nu mai fie de actualitate i nu este o ofert de vanzare, cumprare sau cotare la un pre specificat. Admiral Markets

UK Ltd este autorizat i reglementat de Autoritatea de Conduit Financiar din Marea Britanie cu seria FRN 595450. Mai multe detalii pot fi gsite pe site-ul Autoritii de Conduit Financiar. Adresa Admiral Markets UK Ltd este One Love Lane, LondraEC2V 7JN. Numrul de nregistrare este 08171762. Admiral Markets UK Ltd este de asemenea

reglementat sub Directiva Piee in Instrumente Financiare (MiFID); pentru alte ri pe teritoriul Uniunii Europene, Admiral Markets UK Ltd ofer servicii sub regimul MiFID de passportare. Tranzacionarea CFD/Forex este un produs financiar derivat cu marj i

implic un nivel ridicat de risc. Nu ar trebui s tranzacionai Forex sau CFD dect dac nelegei deplin modalitatea de funcionare, cum se poate realiza profit, care este riscul

la care v expunei i ct putei pierde. Reinei v rog c pierderile pot fi teoretic nelimitate i nici o sum pltit iniial nu va putea limita definitiv riscul. Trebuie s v evaluai poziia financiar i s v asigurai c tranzacionarea pe instrumente financiare

derivate este pe placul Dvs. Exist riscul s pierdei toate sumele investite. Nu alimentai dect sumele pe care v permitei s le pierdei.

introducere in scalping

Documents