1

GESTIUNE BANCAR 2014-2015

1. Definii noiunea de structur organizatoric.

Orice banc i desfoar activitatea n baza unui un regulament propriu de funcionare i care cuprinde structura organizatoric; Structura organizatoric reprezint totalitatea de uniti teritoriale ale unii bnci coordonate printr-un sistem unic de gestiune. Exist mai multe tipuri de structuri organizatorice: banc cu un singur sediu, banc cu mai multe sedii: central i un numr de sucursale, filiale, agenii; i holdingul bancar.

2. Care este diferena dintre sistemul bancar continental i cel american?Sistemul bancar al Europei Continentale e putin specializat care functioneaza dupa modelul Bancii Universale cunoscut si sub denumirea de Sistem Bancar Continental. Modelul American e aplicat si in Japonia si e bazat pe principiul unei specializari stricte ale institutiilor bancare; e cunoscut sub denumirea de Sistem Bancar American.3. Definii noiunea de gestiune centralizat

Presupune limitarea absoluta in dreptul de decizie a filialelor, sucursalelor cu stabilirea setului de problem asupra caruia filial poate actiona independent. Exemple: filial nu are banii sai, nu are dreptul, sa se realizeze/utilizeze individual resursele accumulate, nu are dreptul sa ia decizii sis a angajeze personal.

4. Definii noiunea de gestiune descentralizat

Presupune inzsestrarea subunitatilor cu drepturi decizionale asupra unui spectru larg de problem, lasand in competenta centralei doar deciziile ce prevad strategia de dezvoltare a bancii precum si cea care implica riscuri financiare majore. Tot ce este pozitiv la sistemul centralizat este negativ la cel descentralizat.

5. Enumerai avantajele gestiunii centralizate

- excluderea dublarii functiilor de management

-posibilitatea de a utilize un personal mult mai competent si calificat pt luarea deciziilor la nivel de central

-micsorarea riscului datorita controlului permanent asupra subunitatii

-diminuarea cheltuielilor ptr prelucrarea documentelor

-posibilitatea de a transfera excesul de mijloace de la o filial cu excedent de resurse la alta care are necesitati financiare(deficit de resurse)

6. Enumerai dezavantajele gestiunii descentralizate

-ingreuneaza transferul informatiei de la filiala, sucursala la central in unele cazuri generand riscuri operationale

-posibilitatea de pierdere (a indepartarii) a clientului datorita scaderii operativitatii deservirii lui.

7. Cum este organizat o banc din punct de vedere administrativ teritorial?

Bancile sunt compuse din centrala bancii, sucursala, agentii, puncte de lucru, filiale .Centrala e considerate nucleul institutiei bancare.

8. Care este rolul centralei bancare?

Centrala nu efectuaza operatii cu clienti, rolul sau constand in crearea cadrului metodologic si a celui practice in care urmeaza a se derula procesul bancar precum si in a asigura compatibilitate cu legislatia in vigoare si a reprezenta institutia in fata autoritatilor.

9. Dai exemplu de o reea administrativ teritorial

Centrala bancii ING (resedinta din Bucuresti) sucursala filial agentii puncte de lucru.

10. Exist vreo diferen dintre central bancar i banc central? Argumentai rspunsul.

Centrala bancara nu efectuaza operatii cu clienti, rolul sau constand in crearea cadrului metodologic si a celui practice in care urmeaza a se derula procesul bancar precum si in a asigura compatibilitate cu legislatia in vigoare si a reprezenta institutia in fata autoritatilor.

Banca Centrala are rolul de a emite bancnote si monede, de a implementa politica monetara, de a autoriza si supreaveghea activitatea tuturor bancilor din Sistemul Bancar National.

11. Dai exemple de 3 elemente patrimoniale din bilanul unei bnci.

-casa si disponobilitati banesti la Banca Centrala

-efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile central

-creante asupra institutiilor de credit

-creante asupra clientele

-obligatiuni si alte titluri cu venit fix

-imobilizari necorporale

12. Dai 4 exemple de elemente patrimoniale din pasivul unei bnci.

Datorii catre alte banci(finantarea interbancara), portofoliul de investitii, datorii catre alti clienti, certificate de depozit, imprumuturi la BNR, capitalul actionarilor, datorii subordonate, rezerve,13. Ce reflect elementul patrimonial Casa, disponibiliti la bnci centrale?

Acest element cuprinde numerarul aflat in casieria bancii, bancnote si monede romanesti si straine care au curs legal, numerarul aflat in ATM-uri si ASV-uri(schimb valutar), cecuri de calatorie cumparate si neremise spre incasare emitentilor, precum si soldurile conturilor de disponibilitati la banca centrala.14. Dai exemple de creane asupra clientelei.

Creante asupra clientelei: credite ipotecare, credite de consum, credite pt locuinte. Toate elem de activ ce repr creante asupra clientilor rezidenti si nerezidenti oricare ar fi denumirea lor.15. Dai exemple de creane asupra instituiilor de credit.

Toate creantele ce rezulta din tranzactii bancare detinute de catre o institutie de credit asupra institutiilor de credit nationale sau straine, indiferent de destinatia lor.16. Dai exemple de datorii privind instituiile de credit.

Imprumuturi interbancare, depozite la termen ale bancilor, imprumuturi la termen primite de la banci, contul corespondent lor. Se refera la toate datoriile ce rezulta din tranzactiile bancare ale unei banci cu alte banci oricare ar fi denumirea lor.

17. Dai exemple de datorii privind clientela.

Contul curent, cont de depozit, imprumuturi primite de la clientela financiara, alte datorii privind clientela Cuprinde sumele datorate clientelei oricare ar fi denumirea lor.

18. Enumerai criteriile de clasificare a veniturilor i grupele de venituri aferente precedentelor criterii.

Dupa sursa de aparitie: venituri din dobanzi, venituri non-dobandaDupa provenienta din posturile de bilant: venituri provenite din portofoliul de credite, din portofoliul investitional, din taxe si comisioane, alte venituri provenite din activitatea bancara (diferentele pozitive de curs valutar)

Dupa caracterul veniturilor: cu caracter permanent (aduse de portofoliul de credite, investitional si comisioane) si cu caracter aliatorii (venituri din vanzarea gajului, diferente de curs valutar).

19. Dai exemple de operaiuni generatoare de venituri din dobnzi/comisioane/venituri din operaiuni financiare, de alte venituri din exploatare.

Venituri de dobanzi: din credite, conturi curente si depozite constituite la banca centrala, din depozite interbancare, venituri din dobanzi aferente titlurilor.Venituri din comisioane: comisioane legate din activitatea de credite, comisioane legate de carduri, de gestionare a conturilor curente, comisioane legate de transferuri de fonduri, alte comisioane pt emiterea de garantii.

Venituri din operatiuni financiare: operatiuni cu instrumente financiare derivate, venituri din reevaluarea activelor in devize, alte venituri din operatiuni financiare

Venituri din exploatare: venituri din cesiunea de imobilizari, venituri din provizioane pt alte riscuri si cheltuieli, venituri din despagubiri si amenzi, venituri din executarea creantelor.

20. Clasificai cheltuielile conform criteriilor de clasificare cunoscute n domeniul bancar.

Dupa sursa de provenienta: chelt cu dobanda, chelt non-dobandaDupa structura bilantului: chelt operationale privind atragerea resurselor si gestiunea lor, chelt privind gestiunea portofoliului hartiilor de valoare, chelt necesare pt sigurarea functionarii bancii(ch cu salarii, amortizarea mij fixe, ch de gospodarie), alte chelt bancarea (penalitati achitate de banca, diferente negative de curs valutar, plati pt retelele de transmitere a info)

21. Enumerai ce tipuri de cheltuieli pot nregistra bncile.

-chelt din dobanzi, din comisioane, din operatiuni fin, chelt administrative, alte chelt din alte activitati de exploatare22. Dai exemple de operaiuni n urma crora bncile pot nregistra cheltuielile cu dobnzi/comisioane/operaiuni financiare.

Chelt din dobanzi sunt generate de depozite atrase de la banci, de la imprumuturi interbancare, de la depozite atrse de la clientela, de la imprumuturi atrase de la clientela nefinanciara, dobanzi privind obligatiunile.Chelt de natura comisioanelor: comisioane platite la BNR, pt imprumuturi, de transfer, asigurare financiara, alte comisioane interbancare dar acestea sa nu faca parte din calculul ratei finale.

Chelt din operat. Fin: chelt din diferente de curs valutar, pierderea din instrumente financiare derivate, pierderea din reevaluarea activelor si pasivelor in deviza, alte pierderi din operat financiare.

23. Dai exemple de cheltuieli administrative nregistrate de o banca.

Chelt cu materiale consumabile, chelt cu telecomunicatii, chirii de platit, chelt cu intretinerea si utilitatile, chelt cu reclama si protocolul, servicii de audit, servicii de consiliere fiscala, servicii de securitate a cladirii24. Cum influeneaz cheltuielile profitul bncii.

Fiecare banc prin serviciile i activitile ce le desfoar pentru clienii si, urmrete ca toate cheltuielile efectuate pentru dobnzile pltite la resursele financiare atrase s fie mai mici dect produsele bancare, constituite din dobnzile, taxele, tarifele i comisioanele percepute pentru plasamentele fcute n deosebi, n credite. Diferena dintre acestea (produsul bancar net) trebuie s fie mai mare dect cheltuielile cu personalul i asimilate acestora (impozite, chirii, amortismente), pentru ca astfel s rezulte un profit.

25. Care este relaia dintre venituri i profit.

Sursa efectiva a cresterii profitului bancar o constituie optimizarea raportului dintre venituri si cheltuieli, si stiind ca veniturile bancare influenteaza direct proportional profitul bancar, deci e de dorit o evolutie maxima a acestuia.

26. Enumerai indicatorii de performan bancar.

-rentabilitatea capitalului propriu sau profitul la capital, rentabilitatea fin(ROE)-profitul la active, rata rentabilitatii economice(ROA)

-rata profitului net

-rata de utilizare a activelor

-marja neta din dobanda

-efectul d eparghie

27. Definii:marja net din dobnzi, rata profitului, rata utilizrii activelor, rata rentabilitii economice i rata rentabilitii financiare.

Marja neta din dobanzi exprima raportul dintre profitul net de dobanda si activele valorificate(activele producatoare de venituri din dobanzi. Se urmareste ca valoarea acestui indicator sa fie cat mai mare, adfica un profit net din dobanda cat mai mare.Rata profitului reflecta eficienta chelt facute de managerii bancii, chelt aferente gestionarii resurselor si plasamentelor, a riscurilor, si asigurarii functionarii bancii, calculandu-se ca raport intre profitul net si veniturile din exploatare. Reprezinta instrumentul principal de analiza atunci cand se urmareste reducerea costurilor cu activitatea.

Rata utilizarii activelor: definita ca raportul dintre venituri de exploatare si total active si arata veniturile ce se obtin din utilizarea activelor. Un nivel ridicat arata ca banca a crescut partea activelor generatoare de profit.

Rata rentab ec: exprima rezultatul net ca performanta a gestionarii a activelor in conditiile unui volum dat al resurselor. Cresterea acestui indicator demonstreaza o evolutie progresiva pt banca.

Rentabilitatea fin: raportul dintre profitul net si cap propriu si reflecta eficienta cu care managerii utilizeaza capitalul investit in banca de actionari.

28. Ce indic un nivel ridicat al indicatorului rata profitului?

Marimea ratei profitului depinde in primul rand de raportul dintre venituri si chelt si de structura veniturilor si costul activelor bancare. Un nivel ridicat al acestui indicator reflecta faptul ca banca a gestionat activitatea cu costuri mici.29. Ce indic un nivel sczut al indicatorului rata utilizrii activelor?

Un nivel redus al ratei utilizarii activelor poate spune ca banca nu si-a gestionat bine activele dpdv al portofoliului.30. Daca banca a crescut partea activelor generatoare de profit, cum influeneaz acest lucru indicatorul rata utilizrii activelor?

Daca banca a crescut partea activelor generatoare de profit, nu intotdeauna este favorabil pt banca in privinta ratei utilizarii activelor daca luam in calcul si riscurile aferente acestor active.31. Ce nseamn Acordul de la Basel?

Metodologia de calcul a legaturii directe dintre risc si capital este cunoscuta sub denumirea de Acordul de la Basel. Este standardul international de reglementare a capitalului bancar care obliga institutiile bancare sa retina rezerve de numerar suficiente in masura sa acopere riscurile asumate in operatiunile desfasurate de acesta.32. La ce se refer msura de adecvare a capitalului bancar?

Managementul bncii folosete doua rate de msurare a adecvenei capitalului:

rata capitalului raportat la active arat o msur a adecvrii fr considerarea riscului. Este o rat intern ce a fost alctuit pentru stabilirea nivelurilor capitalurilor bncii.

rata capitalului raportat la activele funcie de risc.

Adecavarea capitalului ca masura restrictiva impusa bancilor inseamna de fapt stabilirea conventionala a marimii capitalului in functie de anumite criterii care au fost propuse si acceptate de actionari. In politica de adecavare a capitalului bancar este important sa se determine masura in care capitalul poate fi disponibil sa serveasca altor obiective si funtii ale fondurilor de capital.33. Cum sunt formate fondurile proprii la o banc?Fonduri proprii de nivel 1 si fonduri proprii de nivel 2.34. Dai exemple de 4 componente existente n fondurile proprii de nivel 1capitalul social subscris i vrsat; primele de capital; rezervele legale, statutare i alte rezerve, precum i rezultatul reportat pozitiv al exerciiilor financiar; profitul net

35. Ce elemente sunt deduse din calculul fondurilor proprii de nivel 1?Actiunile proprii, rezultatul reportat, pierderea perioadei curente inreg pana la data determinarii fondului propriu si valoarea de inreg in contabilitate a imobilizarilor necorporale.

36. Care sunt caracteristicile elementelor componente ale fondurilor proprii de nivel 1?-sa poate fi utilizate in orice moment si cu prioritate pt a absorbi pierderea-sa nu implice costuri fixe pt banca, sa fie efectiv puse la dispozitia bancii

-sa fie integral platite

37. Cum se formeaz fondurile proprii de nivel 2?-fp de baza: rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale ajustate cu obligatiile fiscale aferente, titluri pe perioada nedeterminata, alte instrumente de aceeasi natura.-fp suplimentare: actiunile preferentiale cumulative, imprumuturi subordonate

38. Care sunt limitele fondurilor proprii de nivel 2?

-totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depi 100% din fondurile proprii de nivel 1;

-totalul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentare nu poate depasi 50% din FP 1;39. La ce se refer cerina de adecvare a capitalului?Cerintele de adecvare a capitalului sunt utilizate pt a preveni extinderea nejustificata pt a impiedica cresterea bancii dincolo de capacitatea si de calitatea activelor bancare. n activitatea unei bnci, n mod curent, apar situaii n care nu toate creditele acordate vor fi rambursate n ntregime. De aceea , n activitatea de acordare a creditelor, banca trebuie s in seama de nivelul tolerabil al mprumuturilor nerambursabile, a capacitatea

bncii de a efectua pli s nu fie afectat. Creditele neperformante pot s ating un nivel care s aib un impact semnificativ asupra lichiditii globale a bncii. Bancile romane de pers jur tb sa dispuna la momentul autorizarii d eun nivel de cap initial de 37 mil lei minim, iar cele de credit ipotecar si economisire si creditare in domeniul locative min 25 mil.

40. Cum se calculeaz indicatorul de adecvare a capitalului?Raport intre fondurile proprii ca pondere in totalul activelor si elementelor din afara bilantelor ajustate in functie de risc.41. Cum se calculeaz expunerea net?Expunerea net reprezint elemente de activ, bilaniere i extrabilaniere, ajustate cu un coeficient de ponderare n funcie de risc, care variaz funcie de riscul de credit asociat fiecrui activ. Au fost reinute patru ponderi de risc: 0%, 20%, 50%, 100%, care se distribuie prin luarea n considerare a naturii debitorului, a rii sale de origine sau a naturii operaiei conform normele B.N.R42. Care este limita minim pentru indicatorii de adecvare a capitalului la nivelul sistemului bancar din Romnia?Minim 10%.

43. Prin ce aciuni poate o banc s redreseze indicatorul de adecvare a capitalului bancar?a. cresterea capitalului de nivel 1 cerand actionarilor sa aduca capital prin rezultatul reportat sau prim emisiuneade noi actiuni

b. cresterea capitalului de nivel 2 baza daca exista loc pentru aceasta crestere in structura de capital al bancii prim emisiunea de instrumente adecvate.

c. modificarea politicii de afaceri in scopul concentrarii asupra activitatii cu cerinte de capital mai mic.

d. reducerea dimensiunii bilantului sau a cresterii bancii.

44. Ce vizeaz Procesul Intern de Evaluare a Adecvrii Capitalului la Riscuri (ICAAP)?a. Identificzrea si masurarea riscului

b. Planificarea si stabilirea unor cerinte de capital

c. Procesul de monitorizare si evaluare

d. Masurarea performantei

e. Stabilirea strategiei si apetitului la risc

45. Definii noiunea de profil de riscReprezinta totalitatea riscurilor la care este expusa o banca in functie de apetitul la risc asuamt de structura de conducere in procesul decizional si al strategiei de afaceri.

46. Definii noiunea de apetit la risc

Rreprezinta nivelul de risc pe care banca este dispusa sa il accepte.47. Definii noiunea de toleran la risc

Reprezinta capacitatea unei banci de a accepta sau de a absorbi riscul.

48. Care sunt riscurile pentru care exist cerine de capital?

- riscul de credit, riscul de piata, riscul operational.

49. Care sunt etapele aferente strategiei de administrare a riscurilor semnificative?

a. identificarea riscurilor

b.evaluarea/masurarea riscurilor

c.monitorizarea si controlul riscurilor

d.raportarea riscurilor50. Definii riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca o banca sa nu isi poata indeplini obligatiile de plata asociate obligatiilor sale financiare la scadenta acestora si sa nu inlocuiasca fondurile cand acestea sunt retrase.

51. Ce indic poziia monetar a unei bnci?

Reprezinta valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale lichide.

52. Din ce este format poziia monetar la o banc?

-numerar

-disponibilitati in contul curent la BNR

-disponibilitati in conturi deschise la alte banci

-sumele incasate de la alte banci

53. n ce const mecanismul RMO?

Mecanismul RMO consta in obligativitatea de a-si constitui resurse la banca centrala in functie de marimea fondurilor atrase sub forma de depozite ca o masura luata de BNR pt a asigura lichiditate minima bancilor si sistemului bancar. Scopul urmarit de banca centrala este si prudential si monetar.54. Ce presupune metodologia de calcul aferent RMO?

Presupune determinarea perioadei de calcul, a bazei de calcul, a nivelului minim, a ratelor rezervelor minime, precum si indeplinirea unor cerinte minime obligatorii.

55. Cum se constituie baza de calcul a RMO?

Se constituie din mijloace banesti in moneda nationala si valuta, reprezentand obligatii ale bancii rezultate din acceptarea depozitelor si a altor fonduri in perioada de observare.

56. Care sunt perioadele de calcul aferente metodologiei de calcul?

Perioada de observare - intervalul de timp pt care se determina periaoda de calcul

Perioada de raportare intervalul de timp, de 3 zile lucratoare numarate pana la expirarea daeti aferente perioadei de observare

Perioada de aplicare intervalul de timp cuprins intre data de 24 ale luniicurent si data de 23 ale lunii urmatoare in care trebuie mentinui in contul deschis la BNR, nivelul prevzaut al rezervelor minime obligatorii.

57. Cnd este ndeplinit cerina privind RMO?

Atunci cand nivelul prevazut este egal cu nivelul efectiv al rezervelor.

58. Clasificai activele bancare dup capacitatea de generare a profitului i din punct de vedere al lichiditii

a. dpdv al capacitatii de a genera profi

- active productive/generatoare de profit (credite, titluri de valoare, imobilizari financiare, depozite)

- active neproductive/nonprofit (numerarul, disponibil la BNR, imobolizari corporale si necorporale)

b. dpdv al lichiditatii

-active lichide (numerarul, disponibil in cont curent, bonuri de tezaur, sume aflate in tranzit)

-active nelichide (imobilizari, creditele)

59. Cum se determin poziia lichiditii la o banc?

Ca diferenta intre active lichide (numerat etc) si pasive volatile(disponibilitati din contul curent al clientilor si depozitele de economii la vedere)

60. Ce indic o poziie pozitiv a lichiditii?

Inseamna ca sursele de lichiditate depasesc necesarul, excedentul putand fi plasat pe termen scurt sub forma depozitelor pe piata interbancara.

61. Ce indic o poziie negativ a lichiditii?

Inseamna ca activele lichide sunt insuficiente pentru onorarea integrala a obligatiilor bancii, banca fiind nevoita sa apeleze la surse urgente de finantare de genul imprumuturilor de pe piata interbancara sau sa lichideze inainte de termen active de portofoliu.

62. Ce indic o cretere mai rapid a nevoilor de credite fa de volumul depozitelor?

Aceasta crestere rapida determina o nevoie suplimentara de lichiditate pe termen lung care sa poata fi redusa prin diminuarea marjei lichiditatilor sau prin imprumut.

63. Ce indic o cretere mai lent a necesarului de credite dect ce a depozitelor?

Aceasta crestere lenta indica un plus de lichiditate pe termen lung care poate fi folosi de banca fie pentru a majora marja lichiditatii, fie pentru finantarea plasamentelor bancare.

64. Care sunt factorii interni care determin apariia riscului de lichiditate?

-politica de atragere de pe piata a resurselor financiare

-gestionare a pozitiilor bilantiere din activ. Aceasta include atat riscul ca banca sa intampine dificultati in procurarea fondurlor cat si riscul rezultat din incapacitatea de a lichida un activ la un pret rezonabil intr-o scurta perioada de timp.

65. Care sunt factorii externi care determin apariia riscului de lichiditate?

-situatiile economice reale, influenta mass-media, indisciplina financiara a agentilor economici, dependenta pe piata financiara.

66. Enumerai instrumentele cu ajutorul crora banca evalueaz riscul de lichiditate?-indicatorul de lichiditate globala

-indicatori de lichiditate imediata

-indicator de lichiditate

-pozitia lichiditatii

67. Care sunt principalele instrumente utilizate de bnci pentru monitorizarea riscului de lichiditate

Ecartul de lichiditate (gradul de maturitate contractuala)

Alerta timpurie

Analizele de tip stres test

SUPLIMENTAR

70. Care sunt principalele proceduri de reducere a riscului de lichiditate?

-constituirea unui stoc de active lichide

-reducerea concentrarilor mari in cadrul portofoliului de actiuni

-cresterea diversitatii si stabilirea surselor de fonduri

-administrarea lichiditatilor pe parcursul zilei

-administrarea garantiilor

71. Definiti riscul de credit.

Reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalurilor ca urmare a neindeplinirii de catre debitor a obligatiilor contractuale sau a esecului acestuia in indeplinirea celor stabilite. Ele apar implicit la produsele bancare traditionale cum ar fi: credite, acreditiv etc.

72. Care sunt principalele riscuri asociate activitatii de creditare?

-riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de tara

73. Cum administreaza bancile riscul de credit?

Bancile trebuie sa dispuna de un cadru de administrare a riscului de credit care sa ia in considerare profilul de risc al bancii, cu politici si procese pentru identificarea, masurarea, monitorizarea si controlul riscului de credit inclusive riscul de credit al contrapartidei.

Bancile realizeaza administrarea portofoliului de credite atat la nivel individual, pentru fiecare element din structura portofoliului (credite si garantii colaterale), cat si la nivel global.

74. Care sunt principalele expuneri vizate pentru analiza gradului de diversificare si de concentrare pe portofoliul de credite?

-sectoare economice

-tari si zone geografice, luand in considerare riscurile datorate conditiilor economice generale

-clase de risc, in vederea pastrarii sub control a profilului de risc asumat

-garantii colaterale

-produse bancare specific

75. Cum se identifica calitatea unei contrapartide?

Bancile analizeaza solicitarile individuale de credit tinand cont de:

-analiza aspectelor financiare

-analiza aspecelor nefinanciare

-incadrarea clientului in clase de performanra/rating extern, dupa caz

-analiza riscurilor associate unor factori colaterali precum si incadrarea in limitele de expunere

-analiza aspectelor legate de nivelul expunerii fata de client ce formeaza grup de client aflati in legatura, sectorul economic, tara/zona geografica.

76. Cum se evalueaza riscul de credit la o banca?

Pentru a evalua expunerea bancilor la riscul de credit, acestea sunt solicitate sa efectueze analize regulate a capacitatii debitorilor sau potentialilor debitori de a onora obligatiile de rambursare a creditului si a dobanzii.

In cazul bancilor cu activitate mai complexa, evaluarea riscului de credit acopera cel putin urmatoarele domenii:

-sisteme interne de rating

-analiza/agregarea portofoliului de credite

-expunerile mari si alte concentrari de risc

77. Care sunt principalii indicatori care se monitorizeaza in vederea determnarii calitatii portofoliului de credite?

-ponderea creditelor acordate clientele in total active

-ponderea creantelor restante si indoielnice in total active

-ponderea creditelor restante si indoielnice in total portofoliu de credite

-ponderea creditelor din categoriapierdere in total portofoliu de credite

-gradul de acoperire a riscului de credite cu provizioane

78. Care sunt principalele metode utilizate de banci in vederea diminuarii riscului de credit?

-evaluarea la nivel individual a capacitatii de rambursare a debitorilor

-diversificarea portofoliului de credite si evitarea expunerii excesive la risc

-constituirea provizioanelor specific de risc de credit

-transferul partial sau total al riscului de catre client

-revizuirea periodica (calibrarea) a sistemului de analiza a clientilor in vederea acordarii de credite (sisteme de scoring si rating)

-consultarea informatiilor referitoare la incidentele de plati Centrala Incidentelor de Plati (CIP).