Prof.Prof. univ. univ. ddr. r. Carmen PintilescuCarmen Pintilescu

ECONOMETRIEECONOMETRIE - anul universitar 2008-2009-- anul universitar 2008-2009-

Obiectivul cursului:Obiectivul cursului: tratamentul datelor tratamentul datelor economice în scopul evaluării legăturilor economice în scopul evaluării legăturilor dintre fenomene şi a modelării variaţiei lor în dintre fenomene şi a modelării variaţiei lor în timptimp. .

Structura cursuluiStructura cursului prezintă două părţi: prezintă două părţi:- prima parte vizează prima parte vizează studiul modelului de studiul modelului de

regresieregresie;;- a doua parte vizează a doua parte vizează studiul seriilor de timpstudiul seriilor de timp

şi şi previziunea fenomenelor economicepreviziunea fenomenelor economice..

PPlanul cursuluilanul cursului

1.1. Elemente conceptuale Elemente conceptuale 2.2. DemersulDemersul metodologic metodologic al al

econometrieieconometriei3.3. Modelul de regresie liniară simplăModelul de regresie liniară simplă4.4. Modelul de regresie liniară multiplăModelul de regresie liniară multiplă5.5. Modele de regresie non liniarăModele de regresie non liniară6.6. Modele cu variabile dummyModele cu variabile dummy

PPlanul cursuluilanul cursului

7. 7. Ipoteze statistice: normalitatea Ipoteze statistice: normalitatea erorilor, homoscedasticitatea, erorilor, homoscedasticitatea, nenecorelarea erorilor, corelarea erorilor, multicoliniaritateamulticoliniaritatea..

8. 8. Modelarea Modelarea seriilor de timpseriilor de timp..

Bibliografie obligatorieBibliografie obligatorie

1.1. Bourbonnais, R., Bourbonnais, R., EconomEconoméétrietrie, 5, 5èème me éédition, dition, Dunod, Paris, 2003Dunod, Paris, 2003

2.2. Gujarati, D.N., Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 3rd Basic Econometrics, 3rd Edition,Edition, McGraw-Hill, 1995 McGraw-Hill, 1995

3.3. Jaba, E., Jemna, D., Jaba, E., Jemna, D., EconometrieEconometrie, Editura , Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006Sedcom Libris, Iaşi, 2006

4.4. Jemna, D., Jemna, D., EconometrieEconometrie, Editura Universităţii , Editura Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, 200“Al.I.Cuza” Iaşi, 20077

5.5. Jaba, E., Balan, C., Chirilă, V., Chirilă, C., Jaba, E., Balan, C., Chirilă, V., Chirilă, C., Gagea, M., Jemna, Pintilescu, C., D. Viorică, Gagea, M., Jemna, Pintilescu, C., D. Viorică, D., Turturean, C., D., Turturean, C., Econometrie aplicatăEconometrie aplicată, , Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, 2007Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, 2007

Bibliografie secundarăBibliografie secundară

Maddala, G.S., Maddala, G.S., EconometricsEconometrics, McGraw-Hill, , McGraw-Hill, 19871987

Jaba, E., Grama, AJaba, E., Grama, A.., , Analiza statistica cu Analiza statistica cu SPSS sub WindowsSPSS sub Windows, Editura Polirom, Iaşi, , Editura Polirom, Iaşi, 20042004

Turturean, C., Turturean, C., Metode statistice de analiză Metode statistice de analiză a seriilor de timpa seriilor de timp, Editura Sedcom Libris, , Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006Iaşi, 2006

EvaluareEvaluare

40% 40% - - testtest de evaluare pe parcurs de evaluare pe parcurs (24 - 30 (24 - 30 nov.)nov.);;

20% - evaluare la seminar;20% - evaluare la seminar;

440% - examen final.0% - examen final.

1. Elemente conceptuale1. Elemente conceptuale

1.1. Termenul de econometrie1.1. Termenul de econometrie

1.2. Obiectul de studiu al econometriei1.2. Obiectul de studiu al econometriei

1.3. Metoda de lucru1.3. Metoda de lucru

1.4. Scopul econometriei1.4. Scopul econometriei

1.5. Scurt istoric1.5. Scurt istoric

1. 1. Termenul de econometrie1. 1. Termenul de econometrie

TermenulTermenul econometrieeconometrie a fost introdus în a fost introdus în anul 1926 de către economistul şi anul 1926 de către economistul şi statisticianul norvegian R. Frisch prin statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul „biometrie” (cercetări analogie cu termenul „biometrie” (cercetări biologice cu ajutorul statisticii şi biologice cu ajutorul statisticii şi matematicii), utilizat de Galton şi Pearson.matematicii), utilizat de Galton şi Pearson.

Econometria este o disciplină care s-a Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între economie, conturat ca o sinteză între economie, matematică şi statistică. matematică şi statistică.

1.2. Obiectul de studiu al econometriei1.2. Obiectul de studiu al econometriei

Pe baza datelor din economie, Pe baza datelor din economie, econometria construieşte modele (expresii econometria construieşte modele (expresii cantitative) pentru realităţile economice cantitative) pentru realităţile economice studiate care au un corespondent în teoriile studiate care au un corespondent în teoriile economice. economice.

Exemplu: relaţia dintre rata inflaţiei şi rata Exemplu: relaţia dintre rata inflaţiei şi rata şomajului poate fi exprimată printr-un model şomajului poate fi exprimată printr-un model de forma:de forma:

somajrata o

1inf_ 1

1.3. Metoda de lucru1.3. Metoda de lucru

Econometria studiază realităţile economice Econometria studiază realităţile economice sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.instrument specific: modelul econometric.

1.4. Scopul econometriei1.4. Scopul econometriei

Scopul principal al econometriei este Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea şi testarea identificarea, estimarea şi testarea modelelor, prin care se surprind relaţiile modelelor, prin care se surprind relaţiile dintre fenomenele economice reale.dintre fenomenele economice reale.

1.5. Scurt istoric1.5. Scurt istoric

Şcoala Aritmeticii politice englezeŞcoala Aritmeticii politice engleze- - începutul secolului al XVII-lea - englezul W. începutul secolului al XVII-lea - englezul W.

Petty pune bazele “aritmeticii politice” prin Petty pune bazele “aritmeticii politice” prin care se foloseau sistematic fapte şi cifre în care se foloseau sistematic fapte şi cifre în elaborarea unor studii legate de populaţie, elaborarea unor studii legate de populaţie, finanţe, comerţ exterior sau impozitare.finanţe, comerţ exterior sau impozitare.

Laboratoarele biometrice englezeLaboratoarele biometrice engleze - sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-- sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-

lea, în Anglia se desfăşurau activităţi de lea, în Anglia se desfăşurau activităţi de cercetare a legilor naturii şi a geneticii cercetare a legilor naturii şi a geneticii umane. Reprezentanţi: F. Galton, K. Pearson, umane. Reprezentanţi: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.

Societatea de econometrieSocietatea de econometrie

La 29 decembrie 1930, la Cleveland La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost întemeiată “(S.U.A.) a fost întemeiată “Societatea de Societatea de EconometrieEconometrie”, instituţie care a creat şi ”, instituţie care a creat şi promovat termenul de “econometrie”. promovat termenul de “econometrie”.

Dintre membrii societăţii, menţionăm Dintre membrii societăţii, menţionăm cele mai importante figuri: cele mai importante figuri: Irving Fisher, R. Irving Fisher, R. A. FisherA. Fisher (matematician şi biolog, care a (matematician şi biolog, care a dezvoltat analiza dispersională), Jan dezvoltat analiza dispersională), Jan Timbergen (fizician olandez), R. Timbergen (fizician olandez), R. FrischFrisch (primul preşedinte al societăţii) ş.a.(primul preşedinte al societăţii) ş.a.

Mari gânditori ai secolului al XX-leaMari gânditori ai secolului al XX-lea Econometria se dezvoltă prin contribuţia Econometria se dezvoltă prin contribuţia

unor cercetători importanţi, din diferite direcţii unor cercetători importanţi, din diferite direcţii ale cercetării:ale cercetării:

- - producţie, Cobb C.W. şi Douglas producţie, Cobb C.W. şi Douglas P.H.;P.H.;

- - cererea de consum, K. Schultz, P.A. cererea de consum, K. Schultz, P.A. Samuelson;Samuelson;

- teoriile economice şi construirea - teoriile economice şi construirea modelelor, J. Timbergen, T. Haavelmo, R. Frisch, modelelor, J. Timbergen, T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein, H. Theil;L. R. Klein, H. Theil;

- studiul riscului şi incertitudinii în - studiul riscului şi incertitudinii în economie, modele macroeconomice, J.M. economie, modele macroeconomice, J.M. Keynes.Keynes.