curs mrpi part i-ii nadia ciocoiu
DESCRIPTION
riscTRANSCRIPT
-
MANAGEMENTUL
RISCULUI
PROIECTELOR DE
INVESTITII
Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu
ASE Bucuresti
Facultatea de Management
Departamentul Management
-
Cursul prezinta: Riscul si Managementul riscului:
continut, categorii, evolutii, etape
Procesul Managementului de Risc:
identificarea riscurilor, estimarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor de raspuns, monitorizarea, raportarea si controlul riscurilor
Metodologii si standarde pt. managementul riscului in
afaceri
Metodologii si standarde pt. managementul riscului in
proiecte
Riscul in proiecte de investitii
Modelarea riscului
Riscul economic si financiar
Alte categorii de riscuri
-
Examinare Proiect de disciplina
predarea si sustinerea in ultimele 2 intalniri din semestru, obligatoriu PRACTIC, nu teoretic
Proba scrisa
Carte recomandata:
Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Teorii practici, metodologii (vol I), Ed. ASE, 2008
Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Modele economico - matematice, instrumente si tehnici (vol II), Ed. ASE, 2008
-
PROIECTUL va avea caracter practic (obligatoriu) si va
respecta urmatoarea structura:
1. Obiectivul/ele urmarite prin intocmirea proiectului.
2. Date generale despre firma/institutia/proiectul ce va face obiectul studiului.
3. Stabilirea unor categorii de riscuri (clasificari) adaptate firmei/proiectului respectiv.
Aceasta poate fi preluata din surse bibliografice sau poate fi creata de dvs.
4. Identificarea riscurilor: precizarea surselor de informatii utilizate, a orizontului de
timp luat in considerare si a metodei(lor) de identificare folosite; intocmirea listei
riscurilor identificate in cadrul organizatiei/proiectului.
5. Intocmirea Registrului Riscurilor (pentru toate riscurile identificate in cadrul
organizatiei/proiectului): Precizati: Id-ul riscului, titlul/denumirea riscului si descrierea acestuia (vezi curs!), cui i se aloca responsabilitatea urmaririi lui.
Evaluarea riscurilor identificate (prin probabilitate si impact). Pentru evaluare se pot folosi diverse metode, adaptate specificului
de activitate al organizatiei/proiectului si abilitatii dvs. de a lucra cu ele.
Calcularea factorului de risc sau ntocmirea matricei riscurilor
Propunerea de strategii/masuri de raspuns pentru riscurile identificate si analizate.
Calculul valorii riscului rezidual (n urma aplicrii msurilor propuse).
Formularea unui plan de contingenta (la care se va apela n cazul n care, indiferent de msurile aplicate, riscurile se vor materializa) .
6. Concluzii finale (dificultati in intocmirea studiului, eficienta metodelor de lucru
utilizate, masura in care prin studiu ati atins obiectivele stabilite la pct. 1, cui ii poate
folosi acest studiu, cum va contribui la atingerea obiectivelor organizatiei......)
7. Anexe, bibliografie (daca este cazul)
-
Precizari:
dimensiunea proiectului nu este importanta, continutul DA.
proiectele teoretice (referat) nu sunt acceptate.
indicatii suplimentare la seminar sau la consultatii.
cei care isi elaboreaza lucrarea de dizertatie la aceasta disciplina trebuie sa elaboreze
proiectul pe aceeasi tema.
daca doriti sa abordati o tema ce nu se preteaza la structura prezentata anterior, va rog
sa va consultati cu mine inainte de a incepe elaborarea proiectului.
in elaborarea proiectului va rog sa folositi informatiile si cunostintele acumulate la cursuri
si seminarii.
proiectul se va sustine la ultimele intalniri din semestru.
la sustinere exista posibilitatea sa fiti intrebati despre modul de lucru cu metodele
utilizate.
este binevenita (si apreciata) utilizarea unor aplicatii informatice.
implicarea, creativitatea, consultarea unor surse bibliografice suplimentare folosite in
intocmirea proiectului sunt indicate
stabilirea notei finale: 50% proba scrisa + 50% proiectul si implicarea dvs. la activitatile de curs si seminar.
-
I. Riscul si Managementul riscului:
continut, categorii, evolutii, etape Risculo definitie unanim acceptata Riscul...doua opiuni Riscul....abordri oficiale Risculo definitie completa Risculo abordare europeana Riscul...categorii
Managementul riscului: evolutii, niveluri de implementare
-
Ce este riscul?
Oportunitate
Sansa
Amenintare
Hazard
Incertitudine
Avantaj
Dezavantaj
Una dintre cele enumerate?
Toate cele enumerate?
-
Terminologie Risc efectul incertitudinii asupra obiectivelor (ISO Guide 73:2009).
Nota 1: Efect o deviaie pozitiv sau negativ fa de ceea ce se ateapt.
Nota 2: Obiectivele - pot sa aiba diferite aspecte (financiare, de sntate i securitate, de
mediu, etc.) i se pot aplica la diferite niveluri (strategic, al organizaiei, al unui proiect,
produs sau proces).
Nota 3: Riscul este caracterizat adesea prin referire la potenialele evenimente i consecine,
sau la o combinare a acestora.
Nota 4: Incertitudinea - starea, chiar i parial, de deficit de informaii legate de nelegerea
sau cunoaterea unui eveniment, a consecinei/lor sale, sau a probabilitii.
Managementul riscului activitile coordonate pentru a conduce i controla o organizaie
cu privire la risc. Aplicarea sistematic a politicilor, procedurilor i practicilor de
management al riscului pentru sarcinile de estimare, control, comunicare i re-examinare a
riscului. (ISO Guide 73: 2009)
Identificarea riscului procesul de gsire, recunoatere i descriere a riscului. Presupune
identificarea surselor de risc, a evenimentelor, cauzelor i consecinelor (ISO Guide 73:
2009)
Estimarea riscului un proces sistematic de organizare a informaiei pentru a sprijini luarea
deciziei de risc n cadrul procesului de management al riscului. Const n identificarea
pericolelor i analiza i evaluarea riscurilor asociate cu expunerea la aceste pericole.
-
Analiza riscului procesul de nelegere a naturii riscului i de determinare a
nivelului riscului (adica a consecinei i a probabilitii).
Consecin efectul unui eveniment asupra obiectivelor.
Probabilitate msur a ansei de apariie a unui eveniment.
Evaluarea riscului compararea riscului analizat cu criteriile de risc date prin
intermediul unei scale cantitative sau calitative pentru determinarea magnitudinii
riscului.
Reducerea riscului aciunile ntreprinse pentru reducerea probabilitii de
apariie a fenomenului nociv i a gravitii acestuia.
Re-examinarea riscului re-examinarea sau monitorizarea rezultatelor
procesului de management al riscului lund n calcul (dac este cazul) noi
cunotine i experiene privitoare la risc.
Comunicarea riscului mprtirea informaiei referitoare la risc i
management al riscului ntre decident i alte pri interesate.
Controlul riscului aciuni de implementare a deciziilor de management a
riscului. (ISO Guide 73:2009)
Terminologie
-
RISCUL...o definiie unanim acceptat:
Probabilitate Impact si
...asupra obiectivelor.
-
Riscul...doua opiuni:
RISC INCERTITUDINE
AMENINARE OPORTUNITATE RISC =
AMENINARE
OPORTUNITATE
-
Riscul.... abordri diferite:
Doar ameninare:
Institute of Risk
Management , UK(1997)
USA DoD (2000)
Domeniul securitatii
informatiilor
Managementul dezastrelor
Neutre:
Association for Project
Management (APM)
(1997)
AS/NZS 4360:2004 (prima
varianta in 1999)
ISO 31000:2009
Combinate (ameninare i oportunitate): Institute of Risk Management (IRM), Association of Insurance and
Risk Managers (AIRMIC), National Forum for Risk Management in
the Public Sector (ALARM) - UK (2002)
Project Management Institute (PMI): PMBok - USA (2000)
-
Riscul.o definitie completa:
Riscul de proiect: un eveniment sau o condiie incert care, dac apare, are un efect pozitiv sau negativ asupra a cel putin unuia dintre obiectivele proiectului, precum timp, cost, scop sau calitate. Un risc poate sa aiba una sau mai multe cauze si, daca apare, unul sau mai multe efecte. Project Management Institute, Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2004, pg. 238
Riscul rezulta din incertitudine. El reprezinta expunerea la posibilitatea anumitor lucruri precum pierderea sau castigul economic sau financiar, daune fizice, intarzieri ca o consecinta a optarii pentru un anumit curs al actiunii. Conceptul de risc are doua elemente: probabilitatea ca ceva sa se intample si consecinta acestei intamplari.
Management Advisory Boards - Management Improvement Advisory Committee (MAB/MIAC), Guidelines for Managing Risk in the Australian Public Service, October 1996
-
Riscul o abordare oficial
Riscul: efectul incertitudii asupra obiectivelor. ISO/IEC Guide 73: Risk management-Vocabulary, definitie preluata de
ISO 31000: 2009 Risk management - Principles and guidelines
(ISO/IEC Guide 73:2002).
Riscul este atat posibilitatea ca ceva bun sa nu se intample, cat si amenintarea ca ceva rau se va intampla..
(The Economist Intelligence Unit, Managing Business Risks: An Integrated Approach, 1995).
Riscul: (upside) si (downside).
In domeniul securitatii, se recunosc doar consecintele
negative si managementul riscului este orientat spre
prevenirea si diminuarea daunelor.
-
Riscul.categorii
Adoptarea unei clasificari a riscurilor este primul pas al procesului de managementul riscului.
Pentru fiecare firma sau proiect se poate construi propria clasificare.
Categoriile de riscuri trebuie sa fie:
suficiente pt a acoperi toata gama riscurilor,
nu foarte detaliate pentru a nu ingreuna procesul de identificare a riscurilor,
..intre 5 si 7ar trebui sa fie suficient !
-
Riscul...categorii:
n funcie de modul lor de producere:
RISCURI PURE consecine ale unor evenimente accidentale ce nu pot fi prevzute (uragane, cutremure, incendii, inundaii, rzboaie, atentate etc.); este posibil o pierdere, dar nu i un profit;
RISCURI SPECULATIVE sunt legate de deciziile ce se iau n cadrul unei organizatii sau n cadrul unui proiect, fiind evenimente cu o mare probabilitate de apariie, depinznd n mare msur i de o serie de factori externi ce influeneaz aceste procese.
-
Riscul...categorii:
n funcie de prezena n societate:
RISCURI STATICE: prezente continuu n societate (riscurile pure: de incendii, de inundaii, etc.)
RISCURI DINAMICE: se modific odat cu societatea (schimbri politice, economice, sociale, legale, tehnologice etc.)
-
Riscul...categorii:
n funcie de gradul de percepie al riscului de
ctre o persoan/organizatie:
RISC OBIECTIV: variatia rezultatelor posibile ale
unei actiuni fata de rezultatul urmarit.
RISC SUBIECTIV (perceput): msura n care o persoan se simte ameninat de un anumit risc.
RISCUL ACCEPTABIL: nivelul riscului subiectiv
pe care o persoan sau o organizaie consider c i-l poate asuma.
-
Risculcategorii:
n funcie de zona n care pot fi localizate: Riscuri de proprietate
Riscuri de personal: pierderi directe: aciuni voite ale angajailor (de
exemplu, spionajul fcut de proprii angajai, furtul, diferite practici frauduloase, etc.);
pierderi indirecte: aciuni nevoite ale angajailor (pierderi determinate de lipsa unui angajat din motive de boal sau accidente).
Riscuri de pia Riscuri de consumator
-
Risculcategorii:
n funcie de obiectivele proiectului:
Riscuri ce afecteaza scopul proiectului
Riscuri ce afecteaza costul proiectului
Riscurile ce afecteaza durata proiectului
Riscurile ce afecteaza calitatea proiectului
exemple?
-
In functie de impact:
Strategice
Comerciale
Legale
Financiare
Organizaionale
Mentenan
i service
Risculcategorii:
In functie de cauza ce
genereaza riscuri intr-un
proiect:
Managerul de proiect
Echipa de proiect
Natura proiectului
Maturitatea organizaiei
Client & contract
Furnizori & subcontractori
-
Best practice in risk management. A function comes of age, Economist Intelligence Unit, 2007 Chestionar: 218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste
50% din companii au un venit anual>500 mil USD
Cat de bine gestionati urmatoarele categ. de riscuri?
-
Reguli ce trebuie respectate la
ncadrarea tipologic a riscurilor:
Regula nr. 1: Un risc trebuie ncadrat numai ntr-o singur clasificare;
Regula nr. 2: Un risc poate s aib una sau mai multe cauze sau efecte i pot exista cauze/efecte comune pentru mai multe riscuri. Incadrarea se va face in functie de cauza sau de impact, pentru toate riscurile;
Regula nr. 3: Orice risc fr impact financiar direct trebuie orientat direct sau indirect ctre impactul financiar (adic s fie exprimat n termeni de cost, n final);
Regula nr. 4: Msurarea impactului trebuie s se realizeze doar ntr-o singura unitate de msur.
-
MANAGEMENTUL RISCULUI:
definitie, evolutii, etape
MR = un proces sistematic de abordare a riscului din cadrul unei organizaii
MR are diferite accepiuni, n funcie de domeniile n care se realizeaz. Managementul riscului este considerat tot mai frecvent ca o funcie
general a managementului organizaiei al crei obiectiv este identificarea, analiza i controlul cauzelor i efectelor incertitudinii i riscurilor dintr-o organizaie.
Managementul riscului activitile coordonate pentru a conduce i controla o organizaie cu privire la risc. Aplicarea sistematic a politicilor, procedurilor i practicilor de management al riscului pentru sarcinile de estimare, control, comunicare i re-examinare a riscului. (ISO Guide 73: 2009)
Scopul principal al managementului de risc este sprijinirea organizaiei s progreseze spre atingerea scopurilor i obiectivelor sale n cel mai direct, eficient i eficace mod.
Abordari recente: ERM - entreprise risk management ; EWRM - enterprise wide risk management
-
Enterprise Risk Management -ERM
1. MR este sistematic si orientat spre toate activitatile,
din cadrul organizatiei
2. Riscul este cuantificat pt. a informa mai bine
procesul decizional
3. MR este parte integranta a planificarii strategice
si bugetare
4. Trateaza riscul atat ca amenintare
cat si ca oportunitate
5. Foloseste diferite tipuri de strategii pt managementul riscului
si aloca responsabilitati privind MR
6. Ia in considerare atitudinea organizatiei si a
membrilor acesteia fata de risc
Enterprise Risk Management - procesul sistematic de
identificare si prioritizare a riscurilor cu care se confrunta
o organizatie, cuantificarea impactului acestora asupra
obiectivelor strategice si implementarea unor solutii
pentru tratarea lor in vederea atingerii obiectivelor
organizatiei si maximizarii valorii acesteia.
ERM este procesul coordonat de
management al riscului, care pune
un accent mai mare pe cooperarea
ntre departamente in a gestiona
gama de riscuri ale organizatiei ca
un ntreg. ERM ofer un cadru de
gestionare eficient a incertitudinii,
de rspuns la riscuri si valorificare a
oportunitilor pe masura ce acestea
apar.
-
Practicile specifice MR sunt utilizate pe
scara larga in
sectorul public si
privat, acoperind o
mare varietate de
activitati si operatii:
Cine utilizeaza MR?
Finante si
Investitii
Asigurari
Sanatate
Institutii Publice
Guverne
Proiecte
-
MANAGEMENTUL RISCULUI scurt istorie (1900-prezent): 1921 Frank Knight: Risc, incertitudine i profit, Maynard Keynes: A Treatise on Probability. 1932 prima editie a Journal of Risk and Insurance 1944 - J von Neumann & O. Morgenstein: Teoria
jocurilor i comportamentul economic. 1952 Harry Markowitz, castigator al premiului Nobel
n anul 1990: Selectarea Portofoliului, Journal of Finance.
1956 The Harvard Business Review publica MR: o noua faza n controlul costurilor de Russel Gallagher, care ulterior a detinut functia de director de asigurari la Philco Corporation din Philadelphia. Acest oras devine punctul central al noii conceptii privind MR.
1962 n Toronto, Douglas Barlow, director de asigurari/risc la Massey - Ferguson, dezvolta ideea de cost al riscului. A afirmat c tot managementul este management de risc.
-
MANAGEMENTUL RISCULUI scurt istorie (1900-prezent):
1966 Institutul de Asigurari American creaz un set de trei examene, care permit obinerea titulaturii de Associate n RM (ARM), fiind recunoscut ca primul certificat de acest fel.
1970 - crearea Agentiei de Protectie a Mediului din SUA, coloana vertebrala a reglementarilor privind mediul inconjurator i a miscarilor ecologiste din zilele noastre.
1973 Asociatia de la Geneva (AG) organizeaza prima sa Adunare Constitutiva i incepe un proces de interconectare a MR, asigurarilor i a relatiilor economice.
1976 Revista Fortune publica un articol special intitulat Revolutia MR.
1980 Washington: Societatea de Analiza a Riscului (SRA), CU scopul de reprezentare a opiniei publice i sprijinirea MR academic i de mediu.
1986 Londra: Institutul de MR (IRM).
-
MANAGEMENTUL RISCULUI scurt istorie (1900-prezent):
1987 primul departament de MR intr-o banc (Merrill Lynch)
1990 Secretariatul Natiunilor Unite autorizeaza declansarea Decadei Internationale de Reducere a Dezastrelor Naturale (IDNDR), ceea ce se dorea un efort conjugat de 10 ani n studierea naturii i efectelor dezastrelor naturale, n mod deosebit n zonele mai putin dezvoltate ale lumii.
1993 apare denumirea de Chief Risk Officer (CRO) pentru a descrie capacitatea de a controla toate variabilele de risc, referindu-se, n acest sens, i la MR, planurile de afaceri i strategiile comerciale.
1995 Standards Australia/Standards New Zeeland publica primul standard in MR (revizuit ulterior n 1999 i 2004) care a ntrunit i coroborat, pentru prima oara, mai multe discipline si a devenit document reper pentru ISO 31000:2009.
-
MANAGEMENTUL RISCULUI scurt istorie (1900-prezent):
1996 The Global Association of Risk Professionals i ncepe activitatea la New York i Londra.
Peter Bernstein: Against the Gods: The remarkable Story of Risk.
2000 - Mult mediatizatul virus Y2K nu se concretizeaza, o contribuie masiva n acest sens avand investitiile masive (de ordinul miliardelor USD) pentru modificarea sistemelor de operare.
2001 - Atacurile teroriste de la 11 Septembrie relanseaz preocuprile pentru MR.
2008 Criza finanicara intensifica interesul pentru managementul riscului
-
Best practice in risk management. A function comes of age, EIU, 2007
218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste
50% din companii au un venit anual>500 mil USD
Care considerati ca este cel mai imp factor pt succesul MR in organizatia dvs.?
-
Organizarea formal a managementului de risc
MR are diverse niveluri de implementare in cadrul
organizatiilor sau al proiectelor, in functie de diverse
criterii (cel mai important este dimeniunea
organizatiei/proiectului).
MR poate fi aplicat in cadrul unui proiect/organizatie
prin utilizarea unor resurse propii sau prin apelarea la
un consultant.
-
Niveluri de
implementare a
MR
Capacitatea organizatiei i protectia necesar
Experienta n
MR
Atitudinea
managementului
fat de risc
Expunere la
riscul
financiar
Atitudinea
clientilor
Nivelul de baz Identificarea, Clasificarea
riscului, Diminuarea Redus Aversiune fa de risc
Expunere
financiar
redus
Cerin
minim spre
medie pt MR
Nivelul intermediar Nivelul de baz + Abordare
cantitativ, Prioritizare,
Constituire buget de risc
Limitat Asumare minim a
riscului
Expunere
financiar
medie
Cerin medie
spre maxim
pt MR
Nivelul avansat Nivelul intermediar +
Modele matematice, Analiza
decizional, Tehnici specifice
de evaluare
nalt Asumare maxim a
riscului
Expunere
financiar
ridicat
Cerin
puternic pt
MR
Niveluri de implementare a managementului de risc:
-
Niveluri de aplicare a MR si implicarea
managementului
Corporaie
Directorul Departamentului de Risc,
Comitet de MR
Unitate de afaceri
Manager de risc, Echipa de MR in proiect
Proiect
Manager de Risc,
Comitet de MR,
Manager General
Riscuri pe
termen lung,
nivel redus de
detaliere
Riscuri pe
termen scurt,
nivel nalt de detaliere
Managementul
riscului (MR)
-
II. Procesul de Management al Riscului
Stabilirea contextului si a obiectivelor
Identificarea riscurilor
Analiza & evaluarea riscurilor
Dezvoltarea strategiilor de rspuns la risc
Monitorizarea & Revizuire
Comunicare & Consultare
-
Raspunsul la risc
(Tratarea
Riscurilor)
Analiza
riscurilor
Stabilirea
obiectivelor si a
contextului
Identificarea
riscurilor
Evaluarea
riscurilor
MR
Comunicare & consultare Monitorizare & revizuire
Procesul de MR:
-
Identificarea obiectivelor proiectului sau ale
organizatiei care fac obiectul analizei;
Intelegerea contextului (mediului) intern si
extern, strategic si organizational in care se va
desfasura MR. De ex., natura afacerii, riscurile
inerente acesteia si prioritatile stabilite
Identificarea stakeholderilor si a intereselor
acestora;
Stabilirea obiectivelor managementului de risc.
Etapa 1: STABILIREA CONTEXTULUI
Comunicare & consultare
-
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
percepia riscurilor !!!
Surse de informaii: cercetare la masa de lucru vizite la faa locului manifestri n afara
organizaiei
Metode variate ce ajuta in identificarea riscurilor
Aspecte ce trebuie luate in
considerare:
factori cauzali i posibile consecine;
intervalul de timp pe care se
desfoar identificarea;
corelarea cu alte riscuri;
strategiile utilizate n mod curent pentru diminuarea riscului i gradul lor de eficacitate.
-
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Titlul riscului (optional):
Comunicarea in cadrul echipei
Descrierea riscului:
Daca toate partile implicate nu..atunci..
SAU
Cauza...efect
Originea (sursele) riscului (optional):
Cantitatea mare de informatii referitoare la.
Evaluarea calitativa a probabilitatii si a impactului
(optional, daca lista riscurilor este foarte mare)
-
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Metode de identificare a riscurilor:
Utilizarea experienei intuitive a managerilor Expertii din companie
Interviurile structurate
Brainstorming
Chestionare standard completate de persoanele implicate n derularea activitilor.
Tabelul riscurilor
Analiza cauza- rdcin (5 why): (ex. www.youtube.com: Root Cause Analysis Titanic)
Alte metode ce provin din alte domenii conexe (ex. Managementul calitatii)
Amenintri Resurse afectate Consecinte Factori
modificationali
-
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR Analiza cauzei radacin: exemplu
-
Reprezentri sub form de pictograme
ale procesului
Separ procesul n paii constitueni
Scheme logice
Activitate
Start
Decizie
Rezultat
Aciune
Activitate
Nu
Da
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Cartografierea procesului
Este similar schemei logice, dar poate
folosi imagini reprezentative pentru a
descrie etapele procesului.
Arat cum sunt corelate riscurile.
Domenii poteniale de folosire/ rezultate
Ofer o reprezentare vizual simpl i clar a pailor
implicai
Faciliteaz nelegerea, explicarea i analizarea
sistematic a proceselor complexe i a riscurilor
asociate
O pre-condiie pentru utilizarea altor instrumente
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Cartografierea
procesului -
exemplu
Distribuirea
Amestecarea
Uscator in
pat fluidizat
Acoperirea
Tabletarea
Ambalarea
Stearat de
Magneziu
Granularea
Cernerea
Cernerea
Aer
Aer
Scal
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Etape n construirea schemelor logice si n cartografierea
procesului: Pasul 1: Stabilirea granielor: unde ncepe i se termin un proces
Pasul 2: Listarea pasilor/ activitilor care formeaz procesul
Pasul 3: Secvenierea pailor. Folositi post-ituri astfel nct s putei muta activitile. Nu tragei
sgeile dect mai trziu.
Pasul 4: Desenarea simbolurilor
ncepei cu simboluri de baz: Ovale arat intrarea sau ieirea n/din proces. Cutii sau dreptunghiuri
arata sarcina sau activitatea desfurat n acest proces. Sgei indic direcia fluxului de proces.
Romburile arata puncte n proces n care sunt puse ntrebri da / nu sau este necesar o decizie.
De obicei, exist o singur sgeat dintr-o cutie de activitate. Dac exist mai mult de o sgeat, e
nevoie de un romb de decizie. n cazul n care exist sgei feedback-ul, asigurai-v c bucla de
feedback-ul este nchis, de exemplu, ar trebui s mergei napoi la caseta de intrare.
Pasul 5: Modelul sistemului
Desenai diagrame utiliznd abordarea modelului de sistem.
Intrare utilizai informaii pe baza de oameni, maini, materiale, metode, si de mediu.
Proces utilizai subseturi de procese n serie sau n paralel.
Ieire utilizai rezultate dorite.
Control utilizai cele mai bune din normele de control.
Feedback utilizai informaii din anchete sau feedback.
Pasul 6: Verificarea pentru completitudine
Pasul 7: Finalizare schem
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Prezint informaiile ntr-un format eficient.
Pot fi realizate printr-o simpl listare de
elemente
Foi de verificare
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Permite asocierea de cauze posibile multiple cu un
singur efect.
Construit pentru a identifica i organiza posibile cauze
pentru un risc.
Folosete o combinaie ntre reprezentarea vizual (pe
baz de ramuri) i brainstorming ptr obtinerea cauzelor.
Ramura primar: reprezint efectul
Ramura major: corespunde unei cauze majore
Ramura minor: corespunde unor factori cauzali mai detaliai
Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete)
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Etape:
Se definete i se cade de acord asupra unui enun al problemei (situat ca i cap al osului de pete).
Intrebati-v Care ar putea s fie cauzele? pentru fiecare nod.
Adugai-le la diagrama os de pete.
Pentru fiecare linie mergei napoi la cauza principal.
Luati n considerare separarea seciunilor supraglomerate.
Luai n considerare principalele
cauze i necesitatea investigrii lor
Masurare/
control
Manopera Materiale Mediu
Masini Metode
Enunul
problemei
Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / os de pete)
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete)
Msurare
(sistem de msurare
i control)
Manopera Materiale Mediu
Maini
(Echipamente) Metode
Enunul
problemei
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Grupele de cauze pot fi
obtinute pe baza regulii celor 6 M
-
Trafic aglomerat
Cerere mare
de forta de munca
Lipsa de atractivitate a
domeniului
Salariul mic
Lipsa stimulente
Zona periferica
Acces dificil cu mijl. de
transport in comun
Fluctuaie
mare a
personalului
MANAGEMENT LOCATIE
PIATA FORTEI
DE MUNC
BENEFICII
Neorientat spre pastrarea
personalului
Insuficient de flexibil
Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete) exemplul 1
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
-
Diagrama Cauz-Efect pentru
probleme privind
duritatea unui
comprimat
Duritatea
comprimatului
Uscarea Mcinarea
Granularea
Materii
prime
Comprimarea
Acoperirea
Factorii din
fabric
Operator
Temp/RH
Precomprimare
Comprimarea
principal Viteza de
alimentare
Viteza presei
Adncimea penetrrii
Rata de pulverizare
Viteza tamburului rotativ
Distanta de tragere
Temperatur
Atomizarea presiunii aerului
Reuscarea
Temperatur
Micinare Timp Temp
RH
Fluxul de aer
Ciclul de soc Viteza morii
Dimensiune
Porozitate
Substanta
medicinala
P.S.
Condiiile procesului LOD
HPMC
Methoxyl Hydroxyl
P.S. LOD
Altele
Syloid Lactoza
Acoperire
Apa
Liant
Temp
Rata de pulverizare
Modelul de pulverizare
P.S.
Rzuire
Viteza de tiere
Viteza de mixare
Endpoint
Putere Timp
Vrst
Instrumente
Operator
Training
Analiza
Metod
Mostre
Altele
Cadru de
alimentare
Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR
Diagrama Cauz-Efect (Ishikawa / Os de pete) exemplul 2
-
sfarsitul etapei de IDENTIFICARE
Identificarea riscurilor se incheie cu o lista de riscuri grupate pe categorii, urmate de o scurta descriere a fiecaruia si de evaluarea calitativa a impactului si probabilitatii.
O lista prea lunga a riscurilor nu trebuie sa va sperie.....din evaluarea calitativa se poate dovedi ca multe dintre acestea sunt nesemnificative!
Numai o parte din riscurile identificate trebuie supuse evaluarii cantitative!
.trecerea spre etapa de ANALIZA & EVALUARE
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
Analiza riscurilor:
1. estimarea probabilitii de apariie a riscurilor
2. evaluarea efectelor (impactului) acestora
3. utilizarea informaiilor obinute pentru cuantificarea riscului.
Evaluarea riscurilor: compararea nivelului riscului
masurat prin analiza cu criteriile de risc (calitative si
cantitative) stabilite anterior.
Analiza & Evaluarea = Estimarea riscului
Important !!!!!!!
oportunitile i ameninrile pot interaciona n moduri neanticipate;
evaluarea riscului depinde de experiena i de tolerana la risc a managerului.
-
Analiza calitativ a riscului
Estimeaz probabilitatea i impactul riscurilor identificate
pentru a determina
magnitudinea i prioritatea acestora.
Estimarea probabilitii & impactului se realizeaz prin expresii verbale sau pe scale de
valori.
Instrumente si tehnici:
Matricea (graficul)
probabilitate-impact
Topul celor 10 riscuri
Opiniile experilor
Analiza cantitativ a riscului
Adesea se realizeaz dup analiza calitativ sau o poate nlocui pe aceasta.
Probabilitatea & impactul se determin cu modele matematice i aplicaii informatice complexe.
Proiectele mari, complexe, care implic tehnologii avansate de multe ori necesita o analiz cantitativ aprofundat a riscurilor.
Instrumente i tehnici: Analiza arborelui de decizie Analiza de senzitivitate Analiza scenariilor Simularea
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Probabilitatea - msoar posibilitatea de apariie a unui eveniment, evaluat cantitativ pe o scar de la 0 la 1.
Probabilitatea este o caracteristic obiectiv a evenimentelor i ine de structura stochastic a proceselor i fenomenelor.
Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii influeneaz tipul de probabilitate utilizat.
Masurare vs. Estimare
Pentru o estimare ct mai corect a probabilitilor de ctre un analist cu ajutorul experilor sau a managerilor trebuie parcurse urmtoarele etape:
Motivarea experilor - stabilirea unui mod eficace de comunicare ntre analist i expert, precum i identificarea unor eventuale deviaii emoionale
Structurarea - n scopul stabilirii clare a mrimilor nesigure i a presupunerilor (ipotezelor statistice ce vor fi supuse evalurii)
Verificarea modului de lucru - asigurarea faptului c se folosesc n estimarea probabilitilor toate informaiile relevante referitoare la situaia decizional
Cuantificarea - se acord efectiv valori numerice probabilitilor evenimentelor previzibile, ncercnd evitarea fenomenului de ancorare prematur pe nite valori preconcepute
Verificarea consistenei rezultatelor.
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Probabilitati obiective si subiective:
Astfel, dac, pe baza faptelor existente, a datelor referitoare la experienele trecute similare, se poate msura probabilitatea aciunii fiecrui factor rezultat i a rezultatului aferent unui eveniment, atunci se utilizeaz probabilitatea obiectiv, calculat. Aceasta este formulat ca fiind egal cu raportul dintre numrul de apariii ale evenimentului considerat i numrul de apariii ale tuturor evenimentelor din clasa respectiv.
Dac, n determinarea probabilitilor apare constrngerea unor aciuni unice, nerepetabile n, managerul de proiect sau de risc este nevoit s se bazeze mai mult pe judecat, experien proprie i opiniile membrilor personalului astfel nct va estima probabiliti subiective.
Trei niveluri de acuratee n estimarea probabilitilor: de baza, intermediar (valori intre 0 si 1 sau %) si superior (fct. de distributie)
Surse de influenta (bias): familiaritatea, proximitatea, controlabilitatea, subiectivitatea motivationala
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Proprieti fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):
Probabilitatea de apariie a unui eveniment (stare a naturii) este un numr nenegativ (mai mare sau egal cu 0) i mai mic dect 1:
0 P(E) 1, unde Ei numrul de evenimente, i = 1,..,n;
Probabilitatea apariiei unuia sau altuia dintre dou evenimente mutual exclusive este dat de suma probabilitilor celor dou evenimente: P(E1 sau E2) = P(E1) + P(E2). Dou sau mai multe evenimente sunt mutual exclusive dac numai unul dintre evenimente se poate produce la un moment dat.
Suma probabilitilor asociate tuturor evenimentelor ce intervin ntr-o problem decizional este egal cu 1: P (UEi) = =1;
Probabilitatea apariiei a dou evenimente independente este egal cu produsul probabilitilor de apariie a celor dou evenimente:
P(E1 i E2) = P(E1) * P(E2).
n
1i
i )E(P
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Definire Valoarea probabilitii
Sigur 1.00
Aproape sigur 0.93
Probabil 0.75
anse aproape egale 0.50
Probabil nu 0.30
Aproape sigur nu 0.07
Imposibil 0.00
Transformarea din expresii verbale in valori numerice (exemplu):
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.1. Estimarea probabilitatii
Metode de estimare a probabilitilor:
Estimarea direct prin ntrebri adresate experilor
Metoda loteriilor
Roata (cercul) probabilitii.
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Metode de estimare a probabilitilor:
Metoda nlimilor relative
0123456789
10
0 100 200 300 400 500 600 700
Numar reclamatii
Nr recl. Lung. liniei Probabilitatea
0 1 1/35 = 0.029
100 6 6/35 = 0.171
200 10 10/35 = 0.286
300 8 8/35 = 0.229
400 5 5/35 = 0.143
500 2 2/35 = 0.057
600 2 2/35 = 0.057
700 1 1/35 = 0.029
35 1
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.1. Estimarea probabilitatii
Estimarea probabilitilor unor evenimente foarte rare: arborele erorilor: ncepe cu eecul sau accidentul care se poate
produce i, dup aceea descrie cauzele posibile ale acestuia;
utilizarea unei scale a anselor:
1:2 1: 4 1:10 1:100 1:1000 1:10000
Raport de anse n favoarea evenim
Probab. evenim.
0.5 0.25 0.1 0.01 0.001 0.0001
-
arborele evenimentelor: O reprez. grafic care prezint toate evenim. ce pot conduce la o catastrof n ordine cronologic a posibilitii de apariie, de la stnga la dreapta. Fiecare stadiu al arborelui reprezint un factor care, n combinaie cu alii, conduce la catastrof. Probab. catastrofei 1 = 0.2 * 0.1 * 0.01 * 0.05 = 0.00001;
Probab. catastrofei 2 =
= 0.2 * 0.1 * 0.99 * 0.02 * 0.05 = 0.0000198
Probabilitatea de catastrof = = 0.00001+ 0.0000198 = 0.0000298
CATASTROF 2
Sist. de
prevenire
function. 0.99 Mec. manual de
nchidere cedeaz
0.02
Mec. manual
de nchidere funct. 0.98
Mec. automat
de nchidere funct.
0.95
Mec. automat de
nchidere cedeaz 0.05
Mec. automat de
nchidere funct.
0.95
Nu se 0.8
supranclzete
Sist. de rcire
secundar 0.9
funcioneaz
Mec. automat de
nchidere cedeaz 0.05
Sist. de prevenire
cedeaz 0.01
Sist. de rcire
secundar
cedeaz 0.1
Supranclzirea
generatorului
centralei 0.2
OK
OK
OK
OK
OK
CATASTROF 1
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului
Impactul riscului poate fi masurat prin:
cost - orice unitate monetara; timp - ca ntrziere n realizarea unei activitati; calitate sau cerine ale clientilor; altele
Pentru fiecare proiect/afacere se poate defini o scala proprie de evaluare a impactului care s in cont de obiectivele asumate.
Sunt preferate scale de 3, 4, 5, sau 10 niveluri Se pot folosi diferite scale:
Linear: 1, 2, 3, 4, 5 Exponenial: 1, 2, 4, 8, 16 Calitativ: Mare, Mediu, Mic
Este recomandabil s se utilizeze o scal cu un numr egal de niveluri cu
cea a evalurii probabilitii.
-
Clasa de
riscuri Consecina nedorit Modalitatea de msurare a impactului
(exemple)
Strategice
Pierdere a cotei de pia Impactul = Mrimea segmentului de pia * (% sperat - % obinut n cazul apariiei riscului)
Deficit financiar Analiz financiar: analiza cash-flowului, tehnica actualizrii
Comerciale
Irosirea efortului cu ofertarea
Calcularea costului total cu ntlnirile comerciale, studiile preliminare, ntocmirea
ofertei.
Pierderea clientului Calcularea costului total cu munca nepltit, cu subcontractantul i furnizorii
Legale
Plata unor penaliti Impact = Zile ntrziere * cost/zi * nivelul mediu al resursei
Apariia unor datorii Msurarea prejudiciului direct i indirect
Financiare
Apariia unor cheltuieli financiare
Analiza de cash flow, Costul mprumutului, Nivelul dobnzilor pe termen lung
Curs de schimb nefavorabil
Rata de schimb potenial * suma de bani ce trebuie schimbat
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului Exemplu:
-
Organiza- ionale
Depirea costului cu aprovizionarea
Clauzele contractelor cu furnizorii
Depirea costului cu subcontractarea
Metoda PERT, Gantt
Efort suplimentar Simularea Monte Carlo pentru durat i cost, metode de previziune, tehnici de extrapolare
Depirea costului de producie
Metoda PERT, simularea Monte Carlo, tehnici de previziune i extrapolare
Mentenan i service
Accident generat de euarea sistemului
Prejudiciul direct i indirect, pierderile de natur uman
Depirea costului cu mentenana
Costul de intervenie i corecie
Clasa de
riscuri Consecina nedorit Modalitatea de msurare a impactului
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului
Exemplu:
-
Metoda arborelui de decizie
Se aplic la situaiile decizionale de mare complexitate, n care sunt implicate
evenimente aleatoare care se produc succesiv.
este folosita n cazul unei succesiuni de decizii intercondiionate n timp.
se bazeaza pe reprezentarea grafic a tuturor combinatiilor posibile de variante
decizionale i stri ale naturii corespunzatoare fiecrui moment de timp sub
forma unei diagrame format din: noduri i ramuri.
Reguli:
fiecare nod are un singur nod ascendent i unul sau mai multe descendente;
algoritmul de rezolvare se bazeaz pe procedura roll-back: calcularea valorii
monetare asteptate (EMV) a tuturor nodurilor de la cele finale ctre cele
iniiale.
gsirea unei soluii optime este echivalent cu alegerea unui drum complet n
arbore, pornind de la nodul iniial i parcurgnd ramurile arborelui pn la
nodurile finale, urmrind valoarea fiecrui nod.
Metode de analiz cantitativ a riscului
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Metoda arborelui de decizie - exemplu pentru lansarea unui produs nou
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Analiza de senzitivitate (sensibilitate) Este o procedur iterativ, pe parcursul creia se evalueaz diferitele modificri posibile ale factorilor exogeni i impactul lor asupra valorilor unor indicatori sprecifici proiectului (ex. indicatori de eficien economic i financiar). Se realizeaz usor prin utilizarea de foi de calcul Excel si cu produse informatice specifice (ex. TopRank de la Palisade Coroporation). Etape (cfm. Ghidului Analizei Cost- beneficiu pentru fondurile structurale): 1. Identificarea tuturor variabilelor utilizate pentru calcularea indicatorilor de rentabilitate
(eficienta) din cadrul analizelor economice i financiare. 2. Identificarea posibilelor variabile dependente din punct de vedere determinist, care pot
duce la creterea distorsiunii rezultatelor. 3. Recalcularea indicatorilor de eficienta (RIR, VNA, etc.) prin aplicarea unor variatii asupra
variabilelor considerate critice. Acestea pot varia pe rnd sau in scenarii de 2 sau mai multe variabile in acelasi timp.
4. Inregistrarea valorilor indicatorilor de eficienta obtinute la fiecare rulare a analizei de senzitivitate intr-un tabel.
5. Calculul variatiei valorii indicatorilor in cazul considerat fata de cazul de baza. Cu ct variatia indicatorilor este mai mic cu att investitia este mai puin riscanta (sau acel scenariu este mai puin riscant).
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
RIR
VNA
RIR
VNA
RIR
VNA
Scenariul 6
(crest. cu 5% a
chelt cu salarii,
mat prime si mat,
utilitati si crest.
cu 3% a
veniturilor din
vanz)
VARIATIA
INDICATORILOR
FATA DE CAZUL DE
BAZA
Varianta
initiala
Scenariul 1
(cresterea cu
5% a
investitiei)
Scenariul 2
(scaderea cu
5% a
investitiei)
RIRF-C (anal.
rentab.
investitiei)*
RIRF-K (anal.
rentab.
capitalului/cont
rib. proprii a
investitorului)
RIRE (anal.
rentab.
economice)
Scenariul 3
(reducerea cu
5% a veniturilor
din vanzari)
Scenariul 4
(cresterea cu
20% a chelt cu
utilitatile)
Scenariul 5
(cresterea cu
15% a
salariului
nominal)
Analiza de senzitivitate - exemplu pt. un proiect finantat prin fonduri structurale:
*Atentie: POSCCE: RIRF se calculeaz fr asistena financiar nerambursabil !
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Analiza scenariilor
Metoda scenariilor se aseamn foarte mult ca mod de lucru cu analiza de senzitivitate, dar
se utilizeaz pentru proiecte ce vizeaz orizonturi de timp mai lungi, de la decade la sute de
ani.
Aplicarea metodei presupune construirea unui set de circumstane nefavorabile (n care toi
factorii de influen ar avea evoluii negative) denumit scenariu pesimist (de exemplu:
numr mic de uniti vndute, intrarea unui nou competitor reflectat n scderea
procentului de vnzri, costuri mai mari de exploatare a noii investiii n extindere etc.) i un
set de circumstane favorabile sau un scenariu optimist. La acestea se adaug o variant de
mijloc, considerat scenariul cel mai probabil.
Se calculeaz indicatorii pentru situaia favorabil i cea nefavorabil i se compar cu
indicatorii pentru situaia de baz. Diferenele mari ntre scenariul pesimist i varianta de
baz reflect un nivel ridicat al riscului asociat proiectului.
Dac n cazul instrumentelor cantitative de estimare a riscului una dintre probleme era
disponibilitatea datelor, n cazul de fa aceast limit poate fi eliminat utiliznd, alturi de
alte surse de date i de informare, tehnica Delphi pentru obinerea datelor de intrare
necesare elaborrii scenariilor.
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Tehnica simulrii
- Cele mai multe dintre variabilele determinante ale rentabilitii unui proiect pot varia
simultan, ceea ce complic realizarea analizei de senzitivitate.
- Prin tehnica de simulare Monte Carlo se pot genera toate combinaiile valide dintre
valorile variabilelor determinante i, prin evaluarea rentabilitii proiectului pentru
fiecare combinaie, se poate obine distribuia de probabilitate a rentabilitii
proiectului.
- Tehnica de simulare Monte Carlo poate fi aplicata in Excel sau cu produse
informatice specifice (ex. @RISK de la Palisade Coroporation).
- Reprezentarea datelor se poate face sub forma de grafice (distributii de
probabilitate ale indicatorilor de eficienta VNA si RIR) si tabele.
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Aplicaii informatice Decision Tools Suite Palisade Corporation
Analiza de senzitivitate TopRank:
One-way (one variable at a time) si Two-way (two at a time)
Grafice Tornado si spider (all at a time)
Tehnica simularii - @RISK http://www.palisade-europe.com/
Tornado Graph for VNA / 2007/C23
Percent% Change in VNA / 2007/C23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-36,17-72,33-108,50-144,67-180,83-217,00 ,00 36,17 72,33 108,50144,67180,83217,00
Productia imobilizata / 2013/I15 2,68%-2,269%
Cheltuieli financiare / 2024/T11 3,184%-1,765%
Cheltuieli financiare / 2018/N11 3,875%-1,074%
Cheltuieli financiare / 2016/L11 4,231%-,718%
Investiia total / 2012/H3 4,119%-,83%
Investiia total / 2010/F3 4,497%-,452%
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) / 2013/I75,079%-,13%
Venituri din provizioane / 2013/I17 5,147%-,199%
Investiia total / 2009/E3 6,033%-1,084%
Cheltuieli materiale / 2013/I6 6,433%-1,484%
Investiia total / 2008/D3 6,46%-1,512%
Investiia total / 2007/C3 6,533%-1,584%
Cheltuieli privind marfurile / 2013/I8 13,526%-8,577%
Alte cheltuieli de exploatare / 2013/I10 72,461%-67,512%
Cheltuieli cu personalul / 2013/I9113,671%-108,722%
Productia vanduta / 2013/I14 216,706%-211,757%
Perc% Chg
in output at
end of bars
Spider Graph for VNA / 2007/C23
Ou
tpu
t %
Ch
an
ge
in
Va
lue
%Change in Input Value
-54.2
-108.4
-162.5
-216.7
0.0
54.2
108.4
162.5
216.7
-3.3-6.7-10.0 0.0 3.3 6.7 10.0
Investiia total / 2007/ C3
Investiia total / 2008/ D3
Investiia total / 2009/ E3
Cheltuieli materiale / 2013/ I6
Cheltuieli privind marfurile / 2013/ I8
Cheltuieli cu personalul / 2013/ I9
Alte cheltuieli de exploatare / 2013/ I10
Productia vanduta / 2013/ I14
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Evaluarea riscurilor - etape
1. Stabilii persoana sau echipa ce se va ocupa de evaluare.
2. Identificai n echip riscurile respectnd regulile prezentate n etapa de identificare i
apelnd la metode i tehnici cunoscute.
3. Stabilii care este scala de evaluare pentru fiecare dimensiune (probabilitate si impact) a
riscului.
Sunt preferate cele de 3, 4, 5, sau 10 niveluri
Se pt folosi diferite scale:
> Linear: 1, 2, 3, 4, 5
> Exponenial: 1, 2, 4, 8, 16
> Dat de la sine: 1, 3, 7, 10
4. Caracterizai: probabilitatea de apariie (P) i impactul (I) pentru fiecare risc identificat.
n cazul utilizrii unor metode de lucru ce iau n calcul i capacitatea de detectare a
riscurilor (exemplu FMEA; FMECA), estimai inclusiv detectabilitatea - D
(capacitatea de a detecta riscul) pe o scala proprie de valori.
Metodele complexe de analiz cantitativ a riscului sunt recomandate.
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
4. Calculati factorul de risc (scorul riscului) sau construii matricea riscurilor
FR = P*I sau FR= P*I*D (n cazul lurii n considerare a detectabilitii)
5. Aranjai riscurile n ordinea prioritilor
6. Definii aciuni pentru reducerea sau eliminarea riscurilor cu FR
ridicat (sau ptr. toate)
7. Evaluai riscul rezidual (recalculai FR)
8. Revizuii clasamentul
9. Inregistrai informaiile n Registrul Riscurilor
Evaluarea riscurilor - etape
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
-
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.3. Cuantificarea final
Factor de risc (FR): FR = P*I
Matricea (graficul) probabilitate/impact a riscurilor
Probabilitate Riscul = P x I
5 5
R2
10
R11
15 20
R12
25
4 4 8 12
R6
16
R3
20
R14
3 3 6
R7, R9
9
R13, R15
12 15
R1
2 2
R8
4 6
R10
8 10
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Impact
risc {0-4,999} risc minim {5-13,999} risc mediu {14-25} risc critic
-
I M P A C T
P
R
O
B
A
B
I
L
I
T
A
T
E
1
0.75
0.5
0.25
0
Redus Mediu Ridicat
R17 Ridicat
Medie
Redus
R9
R13
R2
R19
R18
R25
R24
R5
R14
R10
R1
R12
R11
R8
R7
R23
R6 R21
R22 R16
R15
R4 R20
R3
25% 50% 75% 100%
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
3.3. Cuantificarea final
-
sfarsitul etapei de ANALIZA & EVALUARE
trecerea la etapa de TRATARE A RISCURILOR
-
Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA
RISC)
Inainte de a propune si aplica masuri de raspuns este ideal sa existe:
O lista a riscurilor, cu probabilitatea si impactul fiecaruia
Lista raspunsurilor potentiale
Lista celor care ar putea sa fie numiti ca proprietar/responsabil al riscului (risk owner)
Valorile maxime admise, pt a defini un target al raspunsurilor la risc
Definiti strategiile de raspuns si apoi detaliati-le!
Pentru fiecare risc se pot enumera mai multe strategii/masuri posibile, dar se vor selecta numai cele ce pot fi aplicate in contextul dat.
-
Etapa 3. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)
Rspuns la amenintri Strategii generice Rspuns la
oportunitti
Evitare Eliminarea incertitudinii
Exploatare
Transfer Alocarea proprietii asupra riscului
mprire
Diminuare Modificarea expunerii la risc
Amplificare
Acceptare
Includerea n planificare
Ignorare
-
Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)
Rspuns la amenintri Strategii generice Rspuns la
oportunitti
Evitare Eliminarea incertitudinii
Exploatare
Reducerea la 0 a
probabilitatii
Cresterea la 1 a
probabilitatii,
oportunitati de aur
-
Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)
Rspuns la
amenintri
Strategii generice Rspuns la oportunitti
Transfer Alocarea proprietii asupra
riscului
mprire
Asigurri, outsourcingul
Alocarea proprietii acesteia spre o ter parte (companii special create,
joint ventures, echipe
speciale) care este capabil s o exploateze, att n termeni de maximizare a
probabilitii de apariie, ct i a beneficiului potenial
-
Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)
Rspuns la amenintri Strategii generice Rspuns la
oportunitti
Diminuare Modificarea expunerii la risc
Amplificare
Prin reducerea probabilitii sale de apariie (programarea corespunztoare a activitilor, instruirea personalului, etc.).
Prin reducerea efectelor n cazul apariiei acestuia (formarea de rezerve de
costuri sau de timp).
Prin facilitarea
apariiei cauzei riscului i a elementelor
declansatoare
-
Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)
Rspuns la amenintri Strategii generice Rspuns la
oportunitti
Acceptare Includerea n planificare
Ignorare
Activ (plan de contingen, plan de management al
riscurilor, rezerve de costuri
sau de timp)
Pasiv (prin acceptarea unui nivel redus al profitului n cazul n care anumite activiti nu se ndeplinesc la timp i la standardele de calitate
prevzute)
Risc rezidual,
A nu face nimic, dar.
-
Matricea alegerii unei strategii de managementul riscului
M
are
M
ic
a
P
RO
BA
BIL
ITA
TE
Mic IMPACT Mare
Acceptare pasiva
2
Evitare
2
3
Retinere
(acceptare activa)
1
Transfer
Diminuare
4
Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)
-
Etapa 5: MONITORIZAREA & REVIZUIREA
RISCURILOR
COMUNICAREA & CONSULTAREA
Monitorizarea, comunicarea si consultarea permanent
Revizuirea, raportarea si controlul - periodic
baze de date
registre de risc (diverse modele)
Cod
risc
Descriere
a riscului
Activita-
tea
vizat
Dimens. riscului Respon-
sabil
Data/perioada
cand s-ar
putea
manifesta
Strategia
propus Situaia curent
Probabili
tate (P)
Impact
(I)
P*I
-
Registrul riscurilor
Cod
risc
Descrierea
riscului
Activita-
tea
vizat
Dimensiunea
riscului
Respon-
sabil
Data/perioada
cand
s-ar putea
manifesta
Metoda de
tratare propus /
Resurse necesare
/ Responsabil cu
aplicarea masurii
Situaia
curent
Probabilita
te (P)
Impact
(I)
P*I
R1 .......... ........ . .
Identificarea riscurilor
Evaluarea riscurilor Tratarea riscurilor
Monitorizare i control
-
Concluzii privind procesul de
managementul riscului:
MR nu este static.continua sa se dezvolte si sa incorporeze concepte noi.
Directii de dezvoltare: Integrare
Aspecte comportamentale
Imbunatatirea procedurilor.