stabilitatea sectorului bancar in romania,ardelean&barbatei,grupa.1 (2)

7/23/2019 Stabilitatea Sectorului Bancar in Romania,Ardelean&Barbatei,Grupa.1 (2)

1/12

STABILITATEA SECTORULUI BANCAR IN ROMANIA

1


2/12

Cuprins

1.Introducerepag.3

.!ranturi din istoria siste"u#ui $ancar....pag.%

3.Siste"u# $ancar in Ro"ania.pag.%

%.Conceptu# de sta$i#itate..pag.&

&.Indicatori de so#iditate in ansa"$#u.pag.'

'. Indicatori ana#i(ati pentru e)a#uarea sta$i#itatii *inanciare.pag.'

+. Ana#i(a so#)a$i#itatii..pag.+

,.Capita#i(area $ursiera...pag.,

-. Randa"ente#e acti)e#or ROA/...pag.-

10. Indicatori din $i#etinu# BNR...pag.-

Conc#u(ii.pag.10

Bi$#iogra*ie.pag.11

2


3/12

1.Introducere

Inca de prin anul 1800 oamenii doreau o institutie prin care sa poata benefcia deanumite avantaje banesti, care sa le asigure o anumita stabilitate. Chiar I .C .Bratianusustinea ca " ce mult si dureros se simte lipsa unui aseamant fnanciar puternic si serios ,

care sa poata da tarii e!istenta baneasca in vremuri de nevoie " .In iulie 1880, sia inceputactivitatea prima banca romana# Banca $ationala a %omaniei. In baa noului cadrulegislativ, sistemul bancar a &ost organiat pe doua nivele# la var& Banca $ationala a%omaniei, iar la baa societatile comerciale bancare. 'Conceptul de stabilitate fnanciara nu se re&era la o singura poitie stabila sau oanumita traiectorie in timp, la care sistemul fnanciar revine , dupa un soc, ci mai degraba laun scop sau la un &enomen continuu.( ) *chinasi,200+,200- Bancile au un rol destul de important in mentinerea stabilitatii fnanciare. entinerea stabilitatii in conditiile deschiderii economiei romanesti presupune e!istentamai multor &actori. /m enumerat douaeci de indicatori individuali, care ajuta la analia stabilitatii

fnanciare,in sectorul bancar. Ca si aplicabilitate a acestei teorii, am analiat statistic cativa indcatori pe care iamconsiderat a f mai tangibili.


4/12

.!ranturi din istoria sisite"u#ui $ancar

Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati bancare pe teritoriul Romaniei au fost descoperite intreanii 1786-1855 , reprezentand 55 de placi de piatra , gasite intr-o zona de mine aurifere . Aceste mine dataudin perioada aciei !raiane si contin detalii referitoare la contractul privind infiintarea unei institutii

bancare . "lauzele principale se refereau la faptul ca bancile acordau imprumut in numerar si percepeaudobanzi . # ." .$ratianu sustinea ca % ce mult si dureros se simte lipsa unui asezamant financiar puternic siserios , care sa poata da tarii e&istenta baneasca in vremuri de nevoie % .

#n epoca moderna , primele incercari de creare a unei banci au avut loc la inceputul secolului al '#'-lea . (a 17 aprilie 188) , proiectul , depus de ministrul de finante # ." . $ratianu, a devenit legea prin carese statorniceau normele de organizare a $ancii *ationale a Romaniei , care urma sa-si inceapa activitateala 1 iulie 188) .Pana la sfarsitul anului 1+8+ , sistemul bancar romanesc oferea un numar limitat de servicii si produse

bancare .#n anul 1+8+ in Romania e&istau banci $anca *ationala a Romaniei , $anca Romana de "omert&terior , $anca de #nvestitii si $anca Agricola , la care se adauga si "..".-ul upa 1+8+ , Romania a fost martora multor sc/imbari , iar trecerea la o economie de piata adeterminat cresterea continua a numarului de agenti economici privati .

Reforma sistemului bancar a inceput in 1++)-1++1 , prin elaborarea si abordarea unei noi legislatii bancareprivind organizarea si functionarea bancii centrale si a bancilor comerciale .#n baza noului cadru legislativ, sistemul bancar a fost organizat pe douanivele0 la varf, $anca *ationala a Romaniei, ca banca centrala a statuluiroman, organ unic de emisiune0la baza, societatile comerciale bancare.

3. Siste"u# $ancar in Ro"ania

*oul cadru 2uridic a 3ncura2at dezvoltarea bancilor cu capital privat si a permis intrarea libera pe piata

bancara auto/tona a institutiilor financiare straine. $ancile au fost autorizate sa opereze 3n calitate de bancicomerciale de tip universal, put4nd efectua o gama larga de operatiuni bancare pe 3ntreg teritoriul tarii 3nconditiile respectarii normelor prudentiale emise de banca centrala, 3n calitatea sa de autoritate desupraveg/ere bancara.(a data de 1 martie )), structura sistemului bancar romanesc se prezenta, dupacum urmeaza

+


5/12

analiza facuta in anul 2003

#n Romania, nu se permite nici unei entitati sa desfasoare activitate bancara, fara autorizarea prealabilaa $ancii *ationale a Romaniei.

%.Conceptu# de sta$i#itate

!ermenul de stabilitate nu este caracteristic numai finantelor si nu reprezinta un termen e&clusiveconomic. 9tabiliiatea macroeconomica se refera la o stare a economiei asociata cu o rata a inflatiei si a

soma2uluisca(ute cu o in*#atie redusa a preturilor activelor si a cursului de sc/imb, care incura2eazainvestitiile prin diminuarea incertitudinii si contribuie la cresterea economica si cresterea nivelului de trai.9e poate observa ca aceasta notiune este influentata atat de stabilitatea monetara cat si de cea financiara,care devin conditii necesare pentru realizarea sa. "onte&tul macroeconomic influenteaza la randul saustabilitatea financiara. 9tabilitatea financiara a devenit o componenta e&tream de importanta a stabilitatiimacroeconomice, intrucat flu&urile de capital e&ploateaza vulnerabilitatile sistemului financiar pentru asanctiona cu promptitudine erorile sau inconsistentele din politica economica:#sarescu, ))8;.#mportanta bancilor in sistemul financiar nu trebuie negli2ata in definirea stabilitatii.


6/12

Rolul bancilor centrale in materie de stabilitate are o lunga traditie si tinde sa revina din nou in primplan. =n rol il au bancilor centrale in tinerea stabilitatii financiare , ceea ce presupune o analiza aamenintarilor potentiale la adresa stabilitatii, o evaluare a situatiei prezente, effectuate de previziuni siintreprinderea de actiuni in directia gestionarii riscurilor. Aceasta opinie nu poate fi considerata e&agerataanalizand turbulentele recente de pe pietele financiare.

5.Indicatori de soliditate financiara in ansamblu

Setu# de $a(a a# !SI pentru sector $ancar

Analiza indicatorilor de soliditate financiara :


7/12

Creditul neguvernamentali in lei3IBId1

Indice de4evoltare

5inanciara )I45-

arja bancaraId2

Capitaliarea bursiera3IBId

%e&orma bancara si liberaliarea

dobanii

Id

+

%ata in6atieiIv1

Indice de7ulnerabilitate5inanciara )I75-

4efcitul bugetar3IB-Iv2

4efcitul de cont curent3IB-Iv

/precierea4eprecierea e!cesiva acursului de schimb real e&ectiv

Iv+

%eerve4epoiteIv

Credit neguvernamentalCredit totalIv

Credite4epoiteIv9

7ariatia depoitelorIv8

Credite de per&ormantaCredite totaleIs1

Indicele desoliditate fnanciara

)I*5-

Capital propriu/ctive totaleIs2

Indicatorul de solvabilitateIs

%andamentul activelor)%:/-Is+

%ata generala de riscIs

Indicele climatului economic C;*i&oIc1

Indicele alClimatului

;conomic ondial

%ata in6atiei la nivel mondialIc2

%ata de creste economica la nivelmondial

Ic

Indicatorii individuali au &ost grupati in cei patru indici compoiti# un indice aldevoltarii fnanciare care include patru indicatori individuali,un indice devulnerabilitate fnanciara )8 indicatori - , un indice de soliditate fnanciara )indicatori- si un indice al climatului economic mondial ) indicatori-. Capitalizarea bursiera raportata la P#$ reprezinta un indicator ce caracterizeaza dezvoltarea siamploarea pietei de capital.#n Romania,capitalizarea bursiera a cunoscut o crestere sustinuta incepand cuanul )),ceea ce reflecta imbunatatirea increderii investitorilor in aceasta piata,in conte&tual aderarii

Romaniei la =. Rezervele bancarereprezinta o garantie ca bancile sunt capabile sa raspunda retragerilor massive denumerar de la g/isee. #n Romania,rezervele minime obligatorii sunt inca utilizate ca instrument al politicii

9


8/12

monetare in lupta contra inflatiei."u cat referinta de a plati in numerar este mai mare cu atat probabilitatearetragerilor massive in caz de panica creste."apitalul reglementar raportat la activele ponderate in functie de risc reprezinta al treilea indicator retinutdin aceasta categorie. #ndicatorul ofera informatii la solvabilitatea institutiilor din sistem.

+.Ana#i(a so#)a$i#itatii

Atitudinea proactiva a bancii centrale pe linia cresterii rezistentei sistemului bancar la socuri, alaturide eforturile apartin4nd actionarilor institutiilor de credit 3n vederea ma2orarii bazei de capital auasigurat mentinerea unui nivel 3nalt al gradului de adecvare a capitalului bancilor din Rom4nia.Bn vederea evaluarii nivelului de capitalizare a institutiilor de credit, banca centrala utilizeazaindicatorul de solvabilitate1+, ca singur indicator reglementat 3n prezent pentru acest scop. Bn perioada

parcursa de la precedentulRaport asupra stabilitatii financiare, indicatorul de solvabilitate calculatla nivel agregat , a variat 3n 2urul valorii de 1 la suta :consemn4nd un ma&im de15 la suta 3n decembrie )1);.

8.Capitalizarea bursierade la $ucuresti a evoluat pozitiv 3n perioada analizata, 3n timp celic/iditatea analizata a 3nregistrat fructuatii semnif cative 3n )1), manifest4nd un trend descendent 3nsemestrul ##. "resterea valorii tranzactionate 3n conditiile stagnarii valorii capitalizarii reprezinta 3nfapt oconsolidare a pietei bursiere.

8


9/12

Sursa BNR

-.Randa"ente#e acti)e#or ROA/

@aloarea sa in Romania este destul de ridicata, insa aceasta situatie este considerate a fi normala pentru otara aflata in tranzitie. "u cat indicatorul inregistreaza valori mai mari, cu atat sectorul bancar este mai

profitabil si mai solida.


10/12

10.Indicatori din $u#etine#e BNR

IB4u#

9e observa ca in )11 P#$-ul nominal este mai mare decat in ceilalti ani, si totodata mai mare si decat celreal sau deflator.

roducti)itatea

10


11/12

Productivitatea municii reiese ca este cea mai crescuta ,decat productivitatea industriala iar preturile suntcele mai scazute, e&istand c/iar si valori negative.

Conc#u(ii2

Avand in vedere cele prezentate mai sus, cu siguranta nu trebuie negli2ata importanta institutiilor dinsectorul bancar, din sistemul financiar, in definirea stabilitatii, fiind cea mai importanta categorie deintermediari finciari din sistem. 9-a putut deasemenea remarca inca din vec/ime, nevoia e&istentei unei institutzii, care saindeplineasca toate aceste roluri pe care le face si astazi cu multa precizie $A*"A.Astfel rolul bancilor centrale in materie de stabilitate are o lunga traditie si tinde sa revina din nou in prim

plan. Pentru a a2uta la o analiza a stabilitatii indicatorii au si ei un rol deosebit. Au fost trecuti in revista indicatorii soliditatii si deasemenea indicatorii individuali, pe care i-am grupat pe patru grupe in functie deindici. Am studiat mai indeaprope doar pe cativa dintre ei care au o insemnatate si pentru tara noastrasolvabilitatea, capitalizarea bursiera, randamentul activelor. e e&emplu valorea randamentului activelor inRomania este destul de ridicata, insa nu este un aspect negativ, ci din contra arata un sector bancar maisolubil.

11


12/12

$#$(#>CRA

stabilitatea sectorului bancar in romania,ardelean&barbatei,grupa.1 (2)

Documents