Modele autoregresive AR(p)

Forma general: AR(p):

= 0 + 1 1 + 2 2 ++ +

- Valorile funciei de autocorelaie (FAC) descresc asimptotic.

- Valorile funcie de autocorelaie parial (FACP) prezint p vrfuri, iar n rest

coeficientii de autocorelaie parial sunt statistic nuli.

Exemplificare : AR (1)

Procesul AR(1) a fost simulat pe baza relaiei : Y(t) = 0.5*Y(t-1)+u, unde u = Zgomot Alb,

Y0=0.

Exemplificare : AR (2)

Procesul AR(2) a fost simulat pe baza relaiei : Y(t) = 0.5*Y(t-1)+0.4*Y(t-2)+u, unde u = ZA,

Y0=0, Y1=0.

Not:

Funciile de autocorelaie / autocorelaie parial pentru o serie de date se obin n Eviews

astfel: dublu clic pe serie View / Correlogram

Modele autoregresive MA(q)

Forma general: MA(q):

= + 1 1 + 2 2 ++ , unde u este Zgomot Alb.

- Valorile funciei de autocorelaie (FAC) prezint q vrfuri, iar n rest coeficientii de

autocorelaie parial sunt statistic nuli.

- Valorile funcie de autocorelaie parial (FACP) descresc asimptotic/ sinusoidal.

Exemplificare MA (1)

Exemplificare MA (2)