Econometrie 2014-2015Structura proiectului empiric

1 Structura proiectului

1.1 Modelarea unei serii de timp conform unui procesARMA

Pentru o serie de timp, despre care banuiti ca este stationara:

Sa se analizeze stationaritatea acestei serii, utilizand teste de unit-root.Precizare: analiza trebuie sa includa atat un test care are ca ipotezanula faptul ca seria este ne-stationara, cat si un test care are ca ipotezanula faptul ca seria este stationara. Sa se interpreteze rezultatele prinprisma ambelor categorii de teste utilizate.

Sa se reprezinte grafic functiile de autocorelatie si de autocorelatiepartiala.

Sa se identifice modelul ARMA(p,q) ce corespunde cel mai bine serieirespective. Sa se precizeze metodologia adoptata, precum si concluziilecare rezulta pe baza acesteia.

Sa se testeze validitatea modelului ARMA(p,q) adoptat, investigandprezenta n seria reziduurilor a urmatoarelor fenomene: autocorelatie,heteroskedasticitate, normalitate.

1.2 Modele VAR

Pentru doua serii de timp despre care banuiti ca sunt stationare si ntrecare teoria afirma ca exista o relatie economica:

Sa se identifice numarul corespunzator de lag-uri ntr-un model VARcare include cele doua serii.

1

Sa se analizeze stabilitatea modelului VAR estimat. Sa se calculeze matricea de corelatie ntre reziduurile modelului estimat. Care sunt concluziile pe care le putem formula pe baza valorii corelatiei

dintre seriile de reziduuri din cele doua ecuatii cu privire la raspunsurilela impuls si la descompunerea variantei?

Prezentati posibilitatile de identificare a modelului VAR estimat, su-gerand pe care dintre acestea o indica teoria economica.

Sa se reprezinte functiile de raspuns la impuls si descompunerea varianteipe baza modelului identificat.

Sa se analizeze concordantele dintre rezultatele obtinute si cele suge-rate de teoria economica. In cazul n care rezultatele empirice con-travin intuitiei teoretice, sa se furnizeze o explicatie pentru aceastacontradictie.

1.3 Modele VEC

Pentru doua serii de timp despre care banuiti ca sunt I (1) si ntre careteoria economica sugereaza existenta unei relatii pe termen lung:

Sa se analizeze stationaritatea. Sa se analizeze existenta unei relatii de cointegrare.

2 Modalitate de predare si termen limita

Proiectul se trimite pe adresa de mail gabriel.bobeica@fin.ase.ro, panacel tarziu n ziua examenului scris, sub forma a trei fisiere:

1. un fisier text, care trebuie sa includa seriile alese, sursa acestora,perioada, frecventa, daca au fost pre-procesate (stationarizate, logaritmate,ajustate sezonier etc.) sau nu, unitatea de masura, precum si codificareaacestora n baza de date (de exemplu: log GDP pentru logaritm din PIBreal etc.).

2. fisierul cu aplicatia pe baza carora s-a realizat proiectul (.wf1 pt.Eviews, .m pt. Matlab, .R pt. R, .xls pt. Excel etc.).

3. Fisierul cu datele utilizate: .xls, .dat, .csv etc., n functie de forma-tul utilizat.

Cele trei fisiere se denumesc astfel: nume prenume txt.doc, nume prenume app.wf1(respectiv .m, .R, .xls etc.) si nume prenume dat.xls (respectiv .dat, .csv

2

etc.). Exemplu: Ionescu Ion txt.doc, Ionescu Ion app.wf1 si Ionescu Ion dat.xls.Mailul trimis trebuie sa precizeze la Subject: Proiect Econometrie DOFIN2014.

Proiectul se poate realiza cu ajutorul oricarui pachet software, dare serecomanda EViews, JMulTi, R sau Matlab. Se recomanda, de asemenea,formatele .doc si .xls si nu .docx si .xlsx.

3