serii timp identificare modele arma
Post on 09-Mar-2016
36 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
Modele autoregresive AR(p)
Forma general: AR(p):
= 0 + 1 1 + 2 2 ++ +
- Valorile funciei de autocorelaie (FAC) descresc asimptotic.
- Valorile funcie de autocorelaie parial (FACP) prezint p vrfuri, iar n rest
coeficientii de autocorelaie parial sunt statistic nuli.
Exemplificare : AR (1)
Procesul AR(1) a fost simulat pe baza relaiei : Y(t) = 0.5*Y(t-1)+u, unde u = Zgomot Alb,
Y0=0.
-
Exemplificare : AR (2)
Procesul AR(2) a fost simulat pe baza relaiei : Y(t) = 0.5*Y(t-1)+0.4*Y(t-2)+u, unde u = ZA,
Y0=0, Y1=0.
Not:
Funciile de autocorelaie / autocorelaie parial pentru o serie de date se obin n Eviews
astfel: dublu clic pe serie View / Correlogram
Modele autoregresive MA(q)
Forma general: MA(q):
= + 1 1 + 2 2 ++ , unde u este Zgomot Alb.
- Valorile funciei de autocorelaie (FAC) prezint q vrfuri, iar n rest coeficientii de
autocorelaie parial sunt statistic nuli.
- Valorile funcie de autocorelaie parial (FACP) descresc asimptotic/ sinusoidal.
-
Exemplificare MA (1)
Exemplificare MA (2)
top related