UNIVERSITATEA ,,BABES-BOLYAI’’ CLUJ-NAPOCAFacultatea de Stiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorCatedra de Statistică, Previziuni, MatematicăSpecializarea: Statistică şi Previziune Economică

Disciplina: STATISTICĂ ACTUARIALĂ (METODE STATISTICE IN ASIGURARI incepand din 2011)Anul universitar 2010-2011

PROGRAMA ANALITICĂ

Cap.1. Asigurări de viaţă. Analiza statistică a duratei de viaţă1.1 Durata de viata. Distributia statistica 1.2 Metode de netezire a tabelelor de mortalitate1.3 Factori ce influentează mortalitatea1.4 Tabele de mortalitate prospective: studiu de caz1.5 Modele statistice de supravietuire. Aplicatii in SPSS.

Cap.2. Baze tehnice în asigurările clasice de viaţă2.1 Valoarea actualizată a beneficiilor; media respectiv varianta acesteia2.2 Estimarea adaosului de risc; prime brute2.3 Rezerva matematică si consecinţele sale contractuale 2.4 Suma de rascumparare, suma redusa.

Cap 3. Analiza profitabilităţii asigurarilor de viata şi sursele excedentului 3.1 Analiza fluxului de numerar, valoarea actualizată a profitului3.2 Criterii de profitabilitate a asigurărilor de viaţă3.3 Modalităţi de estimare şi repartizare a excedentelor.3.4 Asigurări de viaţă legate de fonduri de investiţii.

Cap.4. Fundamente statistice specifice planurilor de pensii 4.1 Estimarea tabelei cu mai multe căi de eliminare, estimarea tabelei de evoluţie a salariului4.2 Metode actuariale de alocare a costurilor respectiv a beneficiilor4.3 Simularea deterministă respectiv stochastică a pensiei furnizate de planurile cu contribuţii definite.

Cap. 5. Asigurări generale. Estimarea primei de risc 5.1 Concepte de bază: frecvenţa daunei, dauna medie, prima de risc5.2 Metode statistice de estimare a daunelor aparute5.3 Legi de probabilitate utile în asigurări5.4 Distribuţia valorii daunei

5.5 Distribuţia numărului daunelor.

Cap. 6. Metode statistice de clasificare a riscurilor. Introducere în teoria credibilităţii

6.1 Factori de risc, clase de risc6.2 Utilizarea modelelor econometrice în clasificare, modelul Poisson6.3 Alte metode statistice utile in clasificare6.4 Teoria clasică a credibilităţii6.5 Modelul Bühlman de credibilitate, sistemul bonus–malus6.6 Aplicatii in R, pachetul Actuar.

Bibliografie:

1. Benjamin B., Pollard J.H., (1993), The analysis of mortality and other actuarial statistics, Institute of Actuaries & Faculty of Actuaries, U.K.

2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., Nesbitt C.J., (1986), Actuarial Mathematics, Society of Actuaries.

3. Droesbeke J.J., Fichet B., Tassi, Analyse Statistique des Durees de Vie, Economica 1989.

4. Finger, R.F. (2001), Risk classification, Foundations of Casualty Actuarial Science, Chapter 6, Casualty Actuarial Society.

5. Gourieroux, C (1999): Statistique de l’ assurance. Paris: Ed. Economica.6. Hossack I.B., Pollard J.H., Zehnwirth B., (1983), Introductory statistics with

applications in general insurance, Cambridge University Press, Cambridge.7. Lazar, D. (2007), Introducere in Statistica Actuariala, Ed. Economica, Bucuresti.8. Mahler, H.C., Dean, C.G. (2001), Credibility, Foundations of Casualty Actuarial

Science, Chapter 8, Casualty Actuarial Society.9. Moldovan T., (1999), Introducere actuarială în asigurările generale, Editura

Finmedia, Bucureşti. 10. Mureşan, A.S., Filip D.A., Ban, I.M., Hangan, A, (2005), Operaţiuni financiare,

Ed. Mediamira. 11. Purcaru, I. (1994), Matematică şi Asigurări, Editura Economică, Bucureşti.12. Winklevoss, H.E. (1993), Pension Mathematics with Numerical Illustrations,

Pension Research Council Publications, U.S.A.

ŞEF CATEDRĂ, TITULAR DE DISCIPLINĂ,Prof. Univ. Dr. Anton MURESAN Conf. Univ. Dr. Dorina LAZAR