managementul riscului - ase bucuresti proiect mr.pdf · managementul riscului 1. evaluarea puterii...
TRANSCRIPT
-
Managementul riscului
1. Evaluarea puterii de discriminare a modelului de credit scoring aferent clientelei de retail de
la banca X
2. Studiu de impact cantitativ privind trecerea de la metoda standard la cea avansat n cazul
riscului de credit: o abordare empiric la nivelul bncii X
3. Evaluarea acurateei sistemelor de rating prin analiz comparativ
4. Analiz comparativ ntre sistemul de rating al bncii X i sistemul de rating al bncii Y
5. Model simplificat de cuantificare a probabilitii de nerambursare a creditelor de consum
(ipotecare, pentru productie, pentru IMM-uri, pentru mari corporatii)
6. Evaluarea probabilitatii de nerambursare pe baza informatiilor de piata
7. Model simplificat de cuantificare a pierderii in caz de nerambursare (LGD) la nivelul
portofoliului de credite de consum (ipotecare, pentru productie, pentru IMM-uri, pentru mari
corporatii)
8. Evaluarea riscului de rat a dobnzii la banca ABC prin metoda repricing gap model (altenativ,
prin metoda duration gap model)
9. Masurarea riscului de curs de schimb la banca ABC prin metoda VaR
10. Msurarea riscului operaional la nivelul bancii ABC prin metoda avansata (abordarea
bazata pe distributia pierderilor, abordarea bazata pe indicatori cheie de risc)
11. Tehnici de diminuare a riscului operaional
12. Model simplificat de evaluare a riscului de lichiditate la nivelul bancii ABC
13. Model simplificat de previziune a profitabilitii bancii ABC
14. Evaluarea capitalului economic la nivelul bancii X
15. Msurarea performanelor ajustate la risc la banca ABC