Managementul RiscurilorCurs 1

Lector univ. dr. Sergiu STAN

Curs 1 Elemente de ordin istoric n dezvoltarea riscurilor i a managementului riscurilor ca tiin

Riscuri Abrodare generalRiscul este o un fenomen prezent n toate domeniile de activitate, ce se manifest n principiu independent de voina oamenilor.

Risc din limba francez risque i se traduce prin posibilitate dea ajunge ntr-o primejdie

Risc efectul unei incertitudini asupra atingerii obiectivelor ( SR ISO 31000)

Efect deriv din ateptri (pozitive sau negative)

Despre riscuri abordare generalRiscul este adesea caracterizat prin: evenimente poteniale X consecine ale acestor evenimente ( SR ISO 31000)

Formul genericRISC = Probabilitate x Impact

Momente importante n istoria riscurilorAntichitateUtilizate numai elemente de identificarea naiv a riscurilor sub forma de nregistrri sistematice sau izolate a unor stri, situaii, sau fenomene naturale cu caracter potenial i impact important1. Observarea fenomenelor astronomice- identificarea empiric a riscurilor asupra navigaiei (stabilirea rutelor navale n funcie de zonele de risc etc.)

2. Observarea fenomenelor meteorologice identificarea empiric a riscurilor meteorologice (cu rol de predicie asupra secet, inundaii etc.)

3. Organizarea campaniilor militare ( observaii elementare privind frecventa de repetiie a tacticilor de lupt, statistici de baz privind numrul de mori, rnii n btlii, impactul unei tehnici militare asupra soldailor etc.)

4. Recensminte de populaie identificarea riscurilor de ordin demografic: China, Egipt, Grecia, Imperiul Roman (anii 600 100 .e.n)

n Dacia, dup cucerirea roman, existau servicii de eviden a populaiei (n mod evident rudimentare n raport cu ceea ce se nelege astzi prin acest concept) numite tabularium.

5. Recensminte de terenuri i alte bunuri de valoare identificarea riscurilor de ordin financiar Egipt ( aprox. 2.000 .e.n), apoi n Imperiul Roman inventarierea terenurilor i a aurului o dat la 2 ani

Riscurile i statistica n evul mediu (I)

Apar primele noiuni de statistic utilizate n fundamentarea riscurilor

1.J. Bodin (1576) Lucrarea Republica,descrie: - folosirea curent a nregistrrilor numerice - organizarea periodic a recensmintelor populaiei ( riscul de mortalitate a propulaiei)2. Hermann Conrig (1660) Public primul curs de statistic Notitia rerum publicarum3. J. Graunt (1662) Public Observaii naturale i politice fcute pe baza listelor de mortalitate, n special cu referire la guvernare, religie, comer n oraul Londra ( riscul de mortalitate a propulaiei) - Considerat Printele tiinei demografiei - Marcheaz apariia demografiei drept tiin

Riscurile i statistica n evul mediu (II) J. Graunt identific n lucrarea sa o serie de legiti asupra mortalitii populaiei londoneze J. Graunt alturi de William Petty sunt condiderai drept unii dintre fondatorii de marc ai statisticii ca tiin

4. Dimitrie Cantemir (1714 1716) - Descriptio Moldaviae, sau Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae ( Descrierea strii de odinioar i de astzi a Moldovei ) prima lucrare de pe aceste meleaguri, ce utilizeaz elemente de statistic n descrierea geografic, politic, economic etc.

Riscurile i statistica anilor 1800(I)1. Carl Friedrich Gauss (1777 1855) Printele probabilisticii statistice alaturi de Laplace 1828 - Lucrarea de baz Disquisitiones generales circa superficies curva Tez datele sunt distribuite simetric n cadrul unui curbe de probabilitate.

Mai tarziu au fost posibile calcule de probabiliti pe baza curbei sale de distribuie Primul calcul al riscurilor pe baza probabilitilor Sunt introduse tabelele de calcul pentru calculul probabilitilor

Riscurile i statistica anilor 1800(II)2. Adolf Quetelet (1796 1874) elaboreaz primele studii tiinifice de demografie general 1851 Lucrarea Nouvelles tables de la mortalite pour la Belgique 1853 Organizeaz la Bruxelles primul Congres Internaional de Statistic

3. Wilhem Lexis ( 1837 1914) introduce noiunile de reea demografic, precum i de curb de mortalitate(curba lui Lexis) ce contine 3 valori modale: 0 ani, 20-25 ani i 70 -80 ani.

Statistica anilor 1800(III)Vilfredo Pareto (1848 -1923) Fondatorul conceptului de 80% versus 20%.

Conceptul original se referea la modul de distribuire al bogiei n cadrul unei naiuni.

Intrigat de riscul de srcire a unei populaii, Pareto studiaza acest fenomen. Fundamenteaz raportul procentual ntre cauz i efect ( 80% dintre efecte au aceleai 20% din cauze).

Riscurile i statistica anilor 1800(IV)6. Dionisie Pop Marian ( 1829 1865) Primul Director al serviciului statistic central din Principatele Unite Romne ( prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din 28 aprilie 1859). Despre Congresul Internaional de Statistic de la Viena (1857), declara: Niciodat nu am simit mai mare umilire naional ca n Congresulu Statisticu din 1857, unde toate staturile europene erau reprezentate, pn i Turcia raporta nfiinarea unui Oficiu statisticu. Numai i numai guvernele romne lipseau de a dovedi c sunt europene. (Analele Statistice ale Romniei - 1860, p.1).

Riscurile i statistica anilor 1900 ..(I)1. William S Gosset (1876-1937) Analiza comparativ a seriilor statistice pentru numr mic de date. Fondatortul testului t Sudent pentru testarea diferenelor statistice pe eantioane de volum mic.

2. Sir Ronald Fisher (1890-1962) A continuat studiul analizei seriilor mici ( dezvoltate anterior de Gosset). A fost inventatorul noiunii de interval de ncredere (95%, 99% etc.)

Riscurile i statistica anilor 1900 ..(II)3. Egon Sharpe Pearson (1895-1980) Pionier n domeniul corelaiilor statistice ce pot fi stabilite ntre valori cuprinse n cadrul unor eantioane. Are marele merit de a atribui totodat nivelul de reprezentativitate i de ncredere al unei corelaii statistice.

4. Jerzy Neyman (1894-1981) - Unul dintre fondatorii statisticii moderne. A contribuit n mod determinant la definirea noiunilor de ipoteze statistice, respectiv a modului de testare a ipotezelor statistice. Este fondatorul testului de anliz neparametric chi-ptrat.

Riscurile i statistica anilor 1900 ..(III)John von Neumann i Oskar Morgenstern publicau n 1944 lucrarea Theory of Games and Economic Behavior n care cei doi autori desfiinau practic conceptul de decizie n condiie de risc ca joc al hazardului i l impuneau pe acela de joc de strategie cu baze logice probabilistice. Ideea central a teoriei lor se axa pe ideea de analiz probabilistic a funciei de utilitate, iar toat perspectiva logic a deciziei se baza pe interpretarea scenariilor probabile

V mulumesc!

ntrebri?