newsletter - iulie 2017 · 2017. 8. 11. · sif - s1 2017: analiza comparativa releva faptul ca sif...
TRANSCRIPT
100
123
89
2015 2016 Iulie 2017
Profit net (mil lei)
Newsletter - iulie 2017
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
Alt organism de plasament colectiv (AOPC/AFIA) pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu de risc.
STRUCTURA DE CONDUCERE
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie. Conducerea executiva: Claudiu Doros - Director General Catalin Iancu - Director General Adjunct (avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX LEI: 254900Y1O0025N04US14
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro
1/2
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
161
191
64
2015 2016 Iulie 2017
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
sursa AAF (www.aaf.ro)
Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului;
Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopul cresterii performantei portofoliului.
94% raportat la BVC 2017
26% raportat la Program 2017
SIF - S1 2017: Analiza comparativa releva faptul ca SIF Moldova inregistreaza cel mai mare profit, are cele mai mari lichiditati, se plaseaza pe pozitia a doua in ceea ce priveste capitalizarea (dupa cresterea cea mai mare de pret) si in ceea ce priveste cel mai mic discount.
ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA
Rezidenti % din cap soc
Nerezidenti % din cap soc
Numar total actionari
Persoane fizice 38,7 0,4 5.764.659
Persoane juridice 44,9 16,0 236
TOTAL 83,6 16,4 5.764.895
VALORI / STRUCTURA
Numar actiuni 1.038.179.176 LEI EUR
Val. nominala 0,1 0,02 Capital social 103.817.917 22.817.124 Capitalizare 1.058.942.759 232.734.672 Total active 1.924.328.627 422.929.368 Activ net 1.765.120.594 387.938.592
Activele administrate
(RON/actiune) mai 2017 iun 2017 iul 2017 VUAN* 1,7964 1,6739 1,7701 Pret piata SIF2 0,9410 0,9670 1,0200 Discount (%) 48 42 42
INDICATORI PERFORMANTA /RISC
2/2
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR: 13,93%
Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pe baza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, din ultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIF Moldova in profilul de risc mediu (clasa 5 in prezent; clasa 5 pentru 31.12.2016).
*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (997.179.176) a rezultat prin scaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelor de rascumparare / OPC (conf. reglementarilor aplicabile).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
Iul'16 Aug Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul'17
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
Serile de preturi si de VUAN-uri istorice luate in calcul indicatorilor de randament/risc sunt ajustate cu evenimentele corporative ale emitentilor .
Indicator Actiunea SIF2 BET-FI
Volatilitate anualizata (%) 15,09 8,37 Beta 1,11 1
STRUCTURA ACTIVELOR
pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 85,21 • cotate 73,15 • necotate) 12,07 Titluri de participare OPC (unitati de fond) 6,40 Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 6,82 Obligatiuni (municipale, corporative) 0,51 Alte active 1,07
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 44,59 Energetic 19,02 Industria prelucratoare 7,69 Imobiliare 7,28 Industria farmaceutica 2,21 Comert 1,39 Turism 1,04 Agricultura 1,15 Altele 0,57
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU > 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 37,73
OMV PETROM 6,43
SNTGN TRANSGAZ 5,51
AEROSTAR 4,16
SNGN ROMGAZ 4,09
REAL ESTATE ASSET S.A. 3,48
TESATORIILE REUNITE 3,26
SIF OLTENIA 2,66
BIOFARM 2,17
SIF MUNTENIA 1,73
TRANSELECTRICA 1,64
SIF TRANSILVANIA 1,36
MECANICA CEAHLAU 1,05
HOTEL SPORT CLUJ 1,00
TOTAL 76,28
Randamente Iulie 2017 (%)
Actiunea SIF2
BET-FI VUAN SIF2
1 luna 5,48 3,79 5,75 3 luni 21,43 6,67 5,97 6 luni 24,39 7,56 10,26
12 luni 34,21 19,16 14,56