1.1 Metoda simulrilor Monte Carlo

Rentabilitatea portofoliului pentru urmtoarele h zile provine din diferite scenarii generate pentru factorii de risc considerai. n aceste condiii se calculeaz apoi valoarea portofoliului. ns, metoda necesit o putere mare de calcul i alegerea celor mai bune modele de avaluare a activelor financiare din portofoliu.