modalitati de optimizare a riscurilor

18
Modalit Modalit ăţi de optimizare a ăţi de optimizare a deciziilor în condiţii de deciziilor în condiţii de risc şi incertitudine risc şi incertitudine “Asuma-ti riscuri calculate. Asta inseamna sa nu te grabesti” George S. Patton

Upload: annie-borta

Post on 10-Dec-2015

254 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Suport de curs pentru Managementul riscurilor

TRANSCRIPT

Page 1: Modalitati de optimizare a riscurilor

ModalitModalităţi de optimizare a deciziilor ăţi de optimizare a deciziilor

în condiţii de risc şi incertitudineîn condiţii de risc şi incertitudine

“Asuma-ti riscuri calculate. Asta inseamna sa nu te grabesti”George S. Patton

Page 2: Modalitati de optimizare a riscurilor

Tipuri de antreprenori în dependenţă de predispunerea spre risc

Persoanele nepredispuse la risc sunt acele care pentru profitul aşteptat vor alege doar rezultatul garantat.

Persoanele indiferente faţă de risc, sunt acele care în aşteptarea profitului sunt indiferenţi la alegerea dintre rezultatul garantat şi cel de risc.

Persoanele predispuse la risc sunt acelea, care la aşteptarea profitului vor alege rezultatul legat de risc şi nu pe cel garantat.

Page 3: Modalitati de optimizare a riscurilor

Condiții de luare a deciziilor

Page 4: Modalitati de optimizare a riscurilor

Exemple de determinare a probabilităților

Pe baza informaţiilor culese s-a constatat că: din 100 de angajări de persoane într-o organizaţie, 11 au avut probleme cu respectarea condiţiilor impuse de regulamente (riscurile de conformitate au probabilitatea de 11%);

din 200 de loturi de produse provenite de la un furnizor s-a constatat că în 18 cazuri au fost lipsuri sau defecte (riscurile de aprovizionare au probabilitatea

de materializare de 9%); din 10 bilanţuri contabile publicate numai 2 au necesitat corecturi

ulterioare, ca urmare a omisiunilor în înregistrările contabile generate de nedisponibilitatea documentelor justificative (riscurile contabile au o probabilitate de materializare de 20%);

în 100 de ani Dunărea a depăşit, la intrarea în ţară, debitul de 16.000 m3/s de 3 ori, debitul de 12.000 m3/s de 8 ori şi debitul de 10.000 m3/s de 14 ori (riscul de inundaţie în zona X este de 3%, în zona Y de 8% şi în zona Z de 14%);

din 1000 de credite acordate, 150 s-au dovedit neperformante (riscul de nerestituire are probabilitatea de materializare de 15%).

Page 5: Modalitati de optimizare a riscurilor

Exemple de determinare a probabilităților

O evaluare destul de bună aprobabilităţii de materializare a unorriscuri se poate realiza şi prin analiza circumstanţelor: dacă dacă

există aceleaşiexistă aceleaşi cauze vor există cauze vor există aceleaşi efecte.aceleaşi efecte.

Page 6: Modalitati de optimizare a riscurilor

Exemple Creşterea volumului traficului, situaţia

necorespunzătoare a drumurilor sunt cauze care favorizează apariţia riscurilor de accident sau de întârziere a autobuzelor;

lipsa unor proceduri formalizate privind circulaţia documentelor justificative pot favoriza apariţia riscurilor de omisiuni în înregistrările contabile;

veniturile scăzute şi gradul de îndatorare ridicat al populaţiei favorizează riscul de creditare;

scăderea influenţelor subiective în angajarea personalului conduc la scăderea probabilităţii de materializare a riscurilor de neconformitate în activitatea de personal;

Page 7: Modalitati de optimizare a riscurilor

Scale de evaluarea a probabilităților

Probabilitatea

Scăzută Medie Ridicată

0% - … 20% - … 80% - …

Probabilitatea

Foartescăzută

Scăzută Medie Mare Foartemare

0% - … 10% - ... 35% - … 65% - … 85% - …

Page 8: Modalitati de optimizare a riscurilor

Scale de evaluare a impactului

Page 9: Modalitati de optimizare a riscurilor

Ridicat IMPACT

S.R M.R R.R

Mediu S.M M.M R.M

Scăzut S.S M.S R.S

0 PROBABILITATE

Scăzută Medie Ridicată

Page 10: Modalitati de optimizare a riscurilor

Optimizarea deciziilor în condiţii de risc

Metoda speranţei matematice

)()( jj

iji xprVE

)}({max ii

VEVopt )}({min ii

VEVopt

Page 11: Modalitati de optimizare a riscurilor

Optimizarea deciziilor în condiţii de risc

Tehnica arborilor de decizie Stabilirea momentelor aleatoare şi a celor de

decizie precum şi a alternativelor existente; Culegerea informaţiilor referitoare la

alternativele posibile; Reprezentarea arborelui decizional şi stabilirea

probabilităţilor de manifastare a stării condiţiilor obiective;

Calculul speranţei matematice începând cu ultimele noduri decizionale şi continuând până la nodul decizional iniţial.

Page 12: Modalitati de optimizare a riscurilor

Optimizarea deciziilor în condiţii de risc

Simularea decizionalăEtapele necesare pentru realizarea unei simulări:

Stabilirea domeniului de simulat şi identificarea principalelor factori economici, tehnici, juridici etc. implicaţi precum şi a relaţiilor ce se stabilesc între aceştea;

Elaborarea modelelor ce vor caracteriza cţt mai bine procesul supus simulării. Important este ca modelul să constituie un sistem care nu neapărat trebuie experimentat matematic;

Elaborarea programelor pentru calculator în funcţie de modelele şi variabilile implicate în procesele simulate;

Page 13: Modalitati de optimizare a riscurilor

Optimizarea deciziilor în condiţii de incertidudine

Criteriul pesimist sau regula lui Wald; Criteriul optimist; Criteriul optimismului ponderat sau regula

lui Hurwicz; criteriul regretelor minmax sau regula lui

Savage; Criteriul echiprobabilităţilor sau regula lui

Laplace

Page 14: Modalitati de optimizare a riscurilor

Criteriul pesimist

Numită şi criteriul lui Wald, această metodă constă în aceea că pentru fiecare acţiune avută în vedere se identifică rezultatul cel mai puţin favorabil în scopul de a se alege în final decizia care poate să conducă la obţinerea de rezultate maxime din cele mai puţin favorabile.

optiijji

VVa )(minmax

Page 15: Modalitati de optimizare a riscurilor

Criteriul optimist

Criteriul optimist este opus celui pesimist la aplicarea căruia se preferă varianta care conduce la plata cea mai mare, indiferent de urmările nagative ce ar putea să aibă loc. Pelaţia cu ajutpril căreia se identifică varianta potimă în acest caz preconizează specificarea valorii max (aij) pe fiecare linie a matricii A, după care se va opta pentru linia care asigură condiţia.

optiijji

VVa )(maxmax

Page 16: Modalitati de optimizare a riscurilor

Criteriul optimismului ponderat

Criteriul optimismului ponderat balansează consecinţele celor două criterii, 1 şi 2. Astfel, pentru fiecare variantă de acţiune Vi, se calculează o valoare ponderată, folosind formula:

[maxi

optV )](min)1()(max ijj

ijj

aa

Page 17: Modalitati de optimizare a riscurilor

Criteriul regretelor minimax

El implică stabilirea în prealabil a unei matrici R=║rij║ a regretelor. Regretele sunt definite drept pierderi de oportunitate care se produc în caz că nu este selectată varianta optimă, la producerea fiecărei stări Sj a naturii. Se bazează pe înlocuirea tabloului de câştiguri probabile cu tabloul de pierderi probabile sau regretelor faţă de o decizie insuficient elaborată.

ijiji

ij aar )(max nj ,1 )(maxmin ijjir

Page 18: Modalitati de optimizare a riscurilor

Criteriul Bayes – Laplace

Atunci când nu avem nici o informaţie asupra probabilităţilor stării naturii se poate utiliza acest criteriu. Prin urmare neavând nici o informaţie asupra probabilităţilor stărilor naturii, ele se vor considera a fi egale cu 1/n. Prin urmare se determină pentru fiecare variantă speranţa matematică Ei a parametrilor analizaţi sub forma.

j

iji

ii

an

E ]1[max}{max