modalitati de optimizare a riscurilor
DESCRIPTION
Suport de curs pentru Managementul riscurilorTRANSCRIPT
ModalitModalităţi de optimizare a deciziilor ăţi de optimizare a deciziilor
în condiţii de risc şi incertitudineîn condiţii de risc şi incertitudine
“Asuma-ti riscuri calculate. Asta inseamna sa nu te grabesti”George S. Patton
Tipuri de antreprenori în dependenţă de predispunerea spre risc
Persoanele nepredispuse la risc sunt acele care pentru profitul aşteptat vor alege doar rezultatul garantat.
Persoanele indiferente faţă de risc, sunt acele care în aşteptarea profitului sunt indiferenţi la alegerea dintre rezultatul garantat şi cel de risc.
Persoanele predispuse la risc sunt acelea, care la aşteptarea profitului vor alege rezultatul legat de risc şi nu pe cel garantat.
Condiții de luare a deciziilor
Exemple de determinare a probabilităților
Pe baza informaţiilor culese s-a constatat că: din 100 de angajări de persoane într-o organizaţie, 11 au avut probleme cu respectarea condiţiilor impuse de regulamente (riscurile de conformitate au probabilitatea de 11%);
din 200 de loturi de produse provenite de la un furnizor s-a constatat că în 18 cazuri au fost lipsuri sau defecte (riscurile de aprovizionare au probabilitatea
de materializare de 9%); din 10 bilanţuri contabile publicate numai 2 au necesitat corecturi
ulterioare, ca urmare a omisiunilor în înregistrările contabile generate de nedisponibilitatea documentelor justificative (riscurile contabile au o probabilitate de materializare de 20%);
în 100 de ani Dunărea a depăşit, la intrarea în ţară, debitul de 16.000 m3/s de 3 ori, debitul de 12.000 m3/s de 8 ori şi debitul de 10.000 m3/s de 14 ori (riscul de inundaţie în zona X este de 3%, în zona Y de 8% şi în zona Z de 14%);
din 1000 de credite acordate, 150 s-au dovedit neperformante (riscul de nerestituire are probabilitatea de materializare de 15%).
Exemple de determinare a probabilităților
O evaluare destul de bună aprobabilităţii de materializare a unorriscuri se poate realiza şi prin analiza circumstanţelor: dacă dacă
există aceleaşiexistă aceleaşi cauze vor există cauze vor există aceleaşi efecte.aceleaşi efecte.
Exemple Creşterea volumului traficului, situaţia
necorespunzătoare a drumurilor sunt cauze care favorizează apariţia riscurilor de accident sau de întârziere a autobuzelor;
lipsa unor proceduri formalizate privind circulaţia documentelor justificative pot favoriza apariţia riscurilor de omisiuni în înregistrările contabile;
veniturile scăzute şi gradul de îndatorare ridicat al populaţiei favorizează riscul de creditare;
scăderea influenţelor subiective în angajarea personalului conduc la scăderea probabilităţii de materializare a riscurilor de neconformitate în activitatea de personal;
Scale de evaluarea a probabilităților
Probabilitatea
Scăzută Medie Ridicată
0% - … 20% - … 80% - …
Probabilitatea
Foartescăzută
Scăzută Medie Mare Foartemare
0% - … 10% - ... 35% - … 65% - … 85% - …
Scale de evaluare a impactului
Ridicat IMPACT
S.R M.R R.R
Mediu S.M M.M R.M
Scăzut S.S M.S R.S
0 PROBABILITATE
Scăzută Medie Ridicată
Optimizarea deciziilor în condiţii de risc
Metoda speranţei matematice
)()( jj
iji xprVE
)}({max ii
VEVopt )}({min ii
VEVopt
Optimizarea deciziilor în condiţii de risc
Tehnica arborilor de decizie Stabilirea momentelor aleatoare şi a celor de
decizie precum şi a alternativelor existente; Culegerea informaţiilor referitoare la
alternativele posibile; Reprezentarea arborelui decizional şi stabilirea
probabilităţilor de manifastare a stării condiţiilor obiective;
Calculul speranţei matematice începând cu ultimele noduri decizionale şi continuând până la nodul decizional iniţial.
Optimizarea deciziilor în condiţii de risc
Simularea decizionalăEtapele necesare pentru realizarea unei simulări:
Stabilirea domeniului de simulat şi identificarea principalelor factori economici, tehnici, juridici etc. implicaţi precum şi a relaţiilor ce se stabilesc între aceştea;
Elaborarea modelelor ce vor caracteriza cţt mai bine procesul supus simulării. Important este ca modelul să constituie un sistem care nu neapărat trebuie experimentat matematic;
Elaborarea programelor pentru calculator în funcţie de modelele şi variabilile implicate în procesele simulate;
Optimizarea deciziilor în condiţii de incertidudine
Criteriul pesimist sau regula lui Wald; Criteriul optimist; Criteriul optimismului ponderat sau regula
lui Hurwicz; criteriul regretelor minmax sau regula lui
Savage; Criteriul echiprobabilităţilor sau regula lui
Laplace
Criteriul pesimist
Numită şi criteriul lui Wald, această metodă constă în aceea că pentru fiecare acţiune avută în vedere se identifică rezultatul cel mai puţin favorabil în scopul de a se alege în final decizia care poate să conducă la obţinerea de rezultate maxime din cele mai puţin favorabile.
optiijji
VVa )(minmax
Criteriul optimist
Criteriul optimist este opus celui pesimist la aplicarea căruia se preferă varianta care conduce la plata cea mai mare, indiferent de urmările nagative ce ar putea să aibă loc. Pelaţia cu ajutpril căreia se identifică varianta potimă în acest caz preconizează specificarea valorii max (aij) pe fiecare linie a matricii A, după care se va opta pentru linia care asigură condiţia.
optiijji
VVa )(maxmax
Criteriul optimismului ponderat
Criteriul optimismului ponderat balansează consecinţele celor două criterii, 1 şi 2. Astfel, pentru fiecare variantă de acţiune Vi, se calculează o valoare ponderată, folosind formula:
[maxi
optV )](min)1()(max ijj
ijj
aa
Criteriul regretelor minimax
El implică stabilirea în prealabil a unei matrici R=║rij║ a regretelor. Regretele sunt definite drept pierderi de oportunitate care se produc în caz că nu este selectată varianta optimă, la producerea fiecărei stări Sj a naturii. Se bazează pe înlocuirea tabloului de câştiguri probabile cu tabloul de pierderi probabile sau regretelor faţă de o decizie insuficient elaborată.
ijiji
ij aar )(max nj ,1 )(maxmin ijjir
Criteriul Bayes – Laplace
Atunci când nu avem nici o informaţie asupra probabilităţilor stării naturii se poate utiliza acest criteriu. Prin urmare neavând nici o informaţie asupra probabilităţilor stărilor naturii, ele se vor considera a fi egale cu 1/n. Prin urmare se determină pentru fiecare variantă speranţa matematică Ei a parametrilor analizaţi sub forma.
j
iji
ii
an
E ]1[max}{max