metode de reducere a riscurilor în creditarea agenţilor economici

8/6/2019 Metode de reducere a riscurilor în creditarea agenţilor economici

http://slidepdf.com/reader/full/metode-de-reducere-a-riscurilor-in-creditarea-agentilor-economici 1/10

UNIVERSITATEA ROMUNIVERSITATEA ROMÂNOÂNO--GERMAN SIBIUGERMAN SIBIUFACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE I CALCULATOAREFACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE I CALCULATOARE

Specializare: ManagementSpecializare: Management

Coordonator tiin ific:Coordonator tiin ific:Prof.univ.dr.Ioan Constantin PetcaProf.univ.dr.Ioan Constantin Petca

Absolvent :Absolvent :Simona Maria StroiaSimona Maria Stroia

Metode de reducere aMetode de reducere ariscurilor în creditareariscurilor în creditarea

agen ilor economiciagen ilor economici



P REZENTAREA B NCII COMERCIALE ROMP REZENTAREA B NCII COMERCIALE ROMÂÂNENEP ROBLEMATICA RISCULUI ÎN DOMENIUL BANCAR P ROBLEMATICA RISCULUI ÎN DOMENIUL BANCAR LIMITAREA RISCULUI DE CREDITARE INLIMITAREA RISCULUI DE CREDITARE INDOMENIUL BANCADOMENIUL BANCASTUDIU DE CAZ:STUDIU DE CAZ: SISTEMUL DE AJUSTARE ASISTEMUL DE AJUSTARE ARISCULUI DRISCULUI DEE CREDITARE LA BCR,CREDITARE LA BCR, SUCURSALASUCURSALA

MEDIAMEDIACONCLUZII IP ROP UNERICONCLUZII IP ROP UNERI

CuprinsCuprins



P rezentarea B ncii Comerciale Române: MisiuniP rezentarea B ncii Comerciale Române: MisiuniObiective, Servicii siP roduseObiective, Servicii siP roduse

B anca Comercial Român este o societate pe ac iuni cu active aproapeB anca Comercial Român este o societate pe ac iuni cu active aproapein totalitate materializate în credite bancare preluate de laBN R.in totalitate materializate în credite bancare preluate de laBN R.B CR func ioneaz i se dezvolt ca banc universal capabila sB CR func ioneaz i se dezvolt ca banc universal capabila ssatisfac cerintele clien ilor.satisfac cerintele clien ilor.MisiuneaB ncii Comerciale Române este de a fii principalul actor deMisiuneaB ncii Comerciale Române este de a fii principalul actor derealizara de servicii bancare competitive.realizara de servicii bancare competitive.O biectivele strategice leB CR sunt: personalizarea rela iei cu clien ii,O biectivele strategice leB CR sunt: personalizarea rela iei cu clien ii,managementul rela iei cu clien ii, promovarea oportunita ilor de afacerimanagementul rela iei cu clien ii, promovarea oportunita ilor de afaceriV iziuneaB ncii Comerciale Române reprezint consolidarea pozi iei deV iziuneaB ncii Comerciale Române reprezint consolidarea pozi iei delider ocupat de aceasta în sistemul bancar rom nesc.lider ocupat de aceasta în sistemul bancar rom nesc.Instumentul principal este creditul. Acesta a fost i va ramâne principalulInstumentul principal este creditul. Acesta a fost i va ramâne principalul pasament al b ncii care încurajeaz clien ii profitabili i în mod special pasament al b ncii care încurajeaz clien ii profitabili i în mod special pe cei din economia privat . pe cei din economia privat .



Analiza risculuiAnaliza risculuiAnaliza standard de risc pentru b ncile comercialeAnaliza standard de risc pentru b ncile comercialeSe poate vorbi de o analiz standard de risc la b ncile comerciale, având în vedereSe poate vorbi de o analiz standard de risc la b ncile comerciale, având în vederereglement rile în domeniu.reglement rile în domeniu.Analiza riscurilor interen presupune: riscul de creditare, riscul de lichiditate, risculAnaliza riscurilor interen presupune: riscul de creditare, riscul de lichiditate, risculdobânzii, riscul de solvabilitate si riscul valutar.dobânzii, riscul de solvabilitate si riscul valutar.Important in func ia managementului bancar este de a controla i analiza portofoliuImportant in func ia managementului bancar este de a controla i analiza portofoliude credite.de credite.RisculRiscul este asimilat Äpierderilor asociate unor evolu ii adverse a rezultatelor´, saueste asimilat Äpierderilor asociate unor evolu ii adverse a rezultatelor´, saueste definit ca posibilitatea impactului negativ asupra capitalului sau veniturilor este definit ca posibilitatea impactului negativ asupra capitalului sau veniturilor unei b nci datorat unor evenimente poten iale, previzibile sau nea teptate.unei b nci datorat unor evenimente poten iale, previzibile sau nea teptate.Riscurile bancare sunt multidimenionale si multiple.Riscurile bancare sunt multidimenionale si multiple.Riscul bancar este probabilitatea, ca într Riscul bancar este probabilitatea, ca într--o tranzactie s nu ob in profitul a teptat io tranzactie s nu ob in profitul a teptat ichiar s apara pierdere.chiar s apara pierdere.Riscul bancar este un fenomen care apare pe parcursul derularii opera iunilor Riscul bancar este un fenomen care apare pe parcursul derularii opera iunilor bancare. bancare.Managementul riscului constituie o sarcin extrem de complex i important aManagementul riscului constituie o sarcin extrem de complex i important amanagementului bancar.managementului bancar.Metodologia general include mai multe etape, respectiv: identificarea asumarea iMetodologia general include mai multe etape, respectiv: identificarea asumarea itransferul risculuitransferul riscului

P roblematica riscului în domeniul bancarP roblematica riscului în domeniul bancar



Identificarea riscurilor, precum i localizarea lor Identificarea riscurilor, precum i localizarea lor constituie prima etap deconstituie prima etap degestionare global a riscurilor gestionare global a riscurilor

Modalit ile de cuantificare a riscului de credit sunt prezentate în tabelul nr.Modalit ile de cuantificare a riscului de credit sunt prezentate în tabelul nr.

Modalit i de cuantificare a riscului de credit Mijloace i instrumente managerialeCredite Total /Active Elaborarea planului de credite i a plafoanelor de

creditareAnaliza solicit rilor de creditare

Credite neperformente/Total credite Documenta ia de creditareCredite cu pierdere/Total credite Urm rirea i controlul credituluiProvizioane pentru credite/Total credite Evaluarea riscurilor derivate

Modalit i de cuantificare a riscului de creditModalit i de cuantificare a riscului de credit Tabelul nr.2.1.Tabelul nr.2.1.



Limitarea riscului de creditare în domeniul bancarLimitarea riscului de creditare în domeniul bancarRiscul de credit este primul dintre riscurile bancare cu care se confrunt oRiscul de credit este primul dintre riscurile bancare cu care se confrunt oinstitu ie financiar .institu ie financiar .Riscul de creditare este definit ca reprezentând pierderile suferite de oRiscul de creditare este definit ca reprezentând pierderile suferite de oinstitu ie bancar în eventualitatea intr rii în incapacitatea de plat a unuiinstitu ie bancar în eventualitatea intr rii în incapacitatea de plat a unuidebitor debitor..In orice sistem bancar, riscul de creditare trebuie s reprezinte componentaIn orice sistem bancar, riscul de creditare trebuie s reprezinte componentafundamental a analizei de risc RolulB ancii Comerciale este ilustrat înfundamental a analizei de risc RolulB ancii Comerciale este ilustrat înFigura nr 3.1.Figura nr 3.1.

Deponenti

Riscul ratei dobânzii

BancRiscuri de credit

Riscuri de creditFirme Riscu ratei dobânzii Persone fizice

Pia a monetar

Locuri de munc Bunâstare

Inven ii Produc ie Consum

Figura nr.3.1 Rolul B ncii ComercialeFigura nr.3.1 Rolul B ncii Comerciale



O biectivele, func iile i particularit iile gestion rii riscurilor O biectivele, func iile i particularit iile gestion rii riscurilor ..G estionarea a priori i a posterioriG estionarea a priori i a posteriori..Demersul general al estim rii provizioanelor i a fondurilor propriiDemersul general al estim rii provizioanelor i a fondurilor propriieconomice pentru riscul de contrapartid se prezint schematic astfel:economice pentru riscul de contrapartid se prezint schematic astfel:

Expuneri

Contrapartid

Rata dedeprecier e ´MEDIE´

Expunerile nete

Garan ii

Rata dedepreciere´MAXIM

Capitaleconomic

Provizioane

economice

Figura.nr.3.2. Demersul general al estim rii provizioanelor i a fondurilor economic pentru riscul de contrapartid



Indicatori de m surare ai riscului de creditIndicatori de m surare ai riscului de creditSurse de informa ii privind riscul de creditSurse de informa ii privind riscul de creditB iroul de CreditB iroul de Credit

Centrala Riscurilor B

ancareCentrala Riscurilor B

ancareCentrala Inciden elor de Pl iCentrala Inciden elor de Pl iReglement ri privind limitarea riscului de creditReglement ri privind limitarea riscului de creditClasificarea creditelor i constituirea provizioanelor specifice de riscClasificarea creditelor i constituirea provizioanelor specifice de risc

Clasificare credit N ivelul provizionului specificÄstandard´ 0%Ä în observa ie´ 5%Äsubstandard´ 20%

Äîndoielnic´ 50%Äpierdere´ 100%

Nivelul provizionului specific Tabelul nr.3.1.



Studiu de cazStudiu de caz

Activitatea de creditare laB CR, Sucursala MEDIAActivitatea de creditare laB CR, Sucursala MEDIAClasificarea creditelor i plasamentelor laB CR, Sucursala MediaClasificarea creditelor i plasamentelor laB CR, Sucursala MediaSistemul de ajustare a riscului de creditareSistemul de ajustare a riscului de creditare

Factori de riscEfectul asupra

rezultatuluiunui rating

1.O oblig ie de plat major din partea debitorului este restant pentru mai mult de 90 zile 5a

2. N u a fost efectuat un provizion specific datorit garan iilor suficiente 5b

3.Afost creat un provizion specific 5b

4.Datorit cerin elor de creditare a fost rescaden at, a fost acordat o perioad de gra ie, redudere a dobânzii,scutireade plata penalit iilor aferente restan elor sau a fost deblocat scaden aanticipat

5c

5.Datorit cerin elor de creditare creditul a fost vândut unei institu ii specializate, înregistrând o pierderecomercial

5c

6.O cerere privind incapacitatea de plat a debitorului a fost înregistrat 5d

7.Creditele debitorului au fost înregistrate în afara bilan ului 5e

Efectul factorilor de risc asupra rezultatului unui rating Tabelul nr.4.1.



Coresponden a dintre categoriile de clasificare i coeficientii deprovizioane

Categorii de clasificare a creditelor

Coeficien ii de provizioane pentru credite (altele

decât cele înregistrate în valut sauindexate la cursul unei valute, acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar)

Coeficien i de provizioane pentru creditele

inregistrate în valut sau indexate lacursul unei valute acordate persoanelor fizice expuse la risculvalutar

StandardÎn observatieSubstandardÎndoielnicPierdere

00,050,20,51

0,070,080,230,531

Tabelul nr.4.2.

ConcluConcluzziiii i propunerii propuneri

Prin realizarea acestui proiect am încercat s contribui la:

Prezentarea riscurilor de credit.Determinarea a riscului de credit laB CR.Solutionarea risului de crdit.Efectele riscului asupra sociat ii i a clientului.

metode de reducere a riscurilor în creditarea agenţilor economici

Documents