metode de calcul pentru optimizarea cu restricţii
DESCRIPTION
Metode de calcul pentru optimizarea cu restricţiiTRANSCRIPT
Metode de calcul pentru optimizarea cu restricii
n cazul existenei unor restricii se folosesc att metode de calcul bazate pe transformri ale problemelor cu restricii n probleme far restricii, ct i metode specifice; n cadrul ambelor categorii de metode, o importan deosebit o au condiiile Kuhn-Tucker.Folosirea multiplicatorilor Lagrange pentru rezolvarea problemelor cu restricii de tip egalitate este ilustrat n paragraful 1.1, condiiile Kuhn-Tucker sunt enunate n paragraful 1.2, utilizarea funciilor de penalizare pentru rezolvarea problemelor cu restricii de tip egalitate i inegalitate este prezentat n paragraful 1.3, iar cele mai utilizate metode specifice de rezolvare a problemelor cu restricii sunt ilustrate n paragraful 1.4.
3.1. Folosirea multiplicatorilor Lagrange pentru rezolvarea problemelor de optim cu restricii de tip egalitaten cazul cutrii extremului (de exemplu, a maximului) unei funcii criteriu de nvariabile
f (x)
f (x1 , x2 ,K, xn )
(1.1)
cu m restricii de tip egalitatehi (x) hi (x1 , x2 ,K, xn ) 0 ,(1.2)
i = 1, 2, ..., m (cu m < n), se demonstreaz c punctul
x* , x* ,K, x*
care maximizeaz
12nfuncia criteriu (1.1), cu respectarea restriciilor (1.2), poate fi obinut prin optimizarea (maximizarea) fr restricii a funciei
L (x, ) L (x1 , x2 ,K, xn , 1 , 2 ,K, m )
mf (x1 , x2 ,K, xn ) i hi (x1 , x2 ,K, xn ) (1.3)i1
FunciaL (x1 , x2 ,K, xn , 1 , 2 ,K, m )
estedenumitfuncieLagrange(sau
lagrangean), iar scalarii 1, 2, ... m sunt numii multiplicatorii Lagrange .Extremul (n exemplul considerat n continuare, extremul este un maxim) funciei Lagrange se obine prin intermediul condiiilor (2.12) aplicate acestei funcii, respectivL / x1 0
L / x2 0....................L / xn 0
(1.4)
Condiiile (2.12) rmn valabile, ntruct se caut extremul fr restricii al funciei L (x, ) .Metoda multiplicatorilor Lagrange rezolv deci probleme de optim cu restricii de tip egalitate prin transformarea lor n probleme de optim fr restricii, deci printr-o transformare TRE, menionat n paragraful 1.2.3.Pentru ilustrare, se consider maximizarea funciei criteriu din (1.29)
f (x1 , x2 )
f (r, l) r 2l ,(1.5)
2- reprezentnd volumul unui rezervor cilindric - n condiiile restriciei care rezult din (1.30) respectiv
h1 (x1 , x2 ) h1 (r, l) 2 r l rAplicnd (1.1) se obine
l S0 0.
(1.6)
L (x1, x2 , 1 )
L (r,l, 1 )
f (x1 , x2 ) 1h1 (x1 , x2 )
1 11f (r, l) h (r, l) r 2l (2 r l 2 r 2
S0 ) .(1.7)
Pentru gsirea valorilor optime ropt i lopt se anuleaz derivatele pariale ale funcieiL (x1, x2 ,1 ) n raport cu x1 i x2, conform cu (1.4), rezultnd din (1.7):
L / x1 L / r 2 r l 1 (2 l 4 r) 02
(1.8)
L / x2 L / l rDin (1.9) se obiner 2 1
1 2 r 0
(1.9)
(1.10)
iar din (1.8) rezult: r l 1l 21r 0 , respectivl 2 1rr 1nlocuind (1.10) n (1.11) se obine2
(1.11)
l 4 11
4 1
,(1.12)
din (1.10) i (1.12) rezultndl 2 r ,(1.13)expresie care verific i relaia (1.33) dintre valorile optime. nlocuind (1.10) i (1.12) n restricia (1.6) se obine22161 81 S0 ,de unde rezult valoarea multiplicatorului Lagrange:
1
S024
(1.14)
ntruct raza r i nalimea l trebuie s satisfac i condiiile de pozitivitate (1.31) i (1.32), din (1.10) i (1.12) rezult c n (1.14) trebuie adoptat valoarea
1
S024
(1.15)
care - prin nlocuire n (1.10) i (1.12) - asigur obinerea valorilor optime pozitive:
ropt 2
S0 ,24
lopt 4
S024
(1.16)
Metoda multiplicatorilor Lagrange poate fi utilizat i n cazul restriciilor de tip inegalitate, cu condiia ca acestea s fie n prealabil aduse la forma unor restricii de tip egalitate; o asemenea schimbare a formei restriciilor poate fi obinut prin intermediul unor variabile auxiliare.
Astfel, presupunnd c se urmrete maximizarea funciei criteriu restriciile inegalitate de forma (1.36)
f (x1 , x2 ,K, xn ) cu
g j (x1 , x2 ,K, xn ) 0
j = 1, 2, ..., p,(1.17)
aceste restricii pot fi transformate n restricii egalitate prin introducerea unor variabile auxiliare kj (j = 1, 2, ..., p), scriind p egaliti de forma
jjg k 2 0 ,(1.18)acestea reprezentnd restriciile egalitate corespunztoare restriciilor inegalitate din (1.17).
Din (1.17) i (1.18) se constat c satisfacerea egalitilor (1.18) asigur i satisfacerea
jinegalitilor (1.17), ntruct k 2 0
dac k j
0 .
Restriciile egalitate (1.18) permit folosirea metodei multiplicatorilor Lagrange pentru gsirea optimului funciei criteriu.3.2. Condiiile Kuhn-TuckerCondiiile Kuhn-Tucker au o importan deosebit n cazul optimizrii cu restricii de tip inegalitate. n prezena acestui tip de restricii, relaia (2.12) nu mai este valabil, dup cum va rezulta i din exemplul care urmeaz (Fig. 1.1); presupunnd c extremul este un
minim, condiiile Kuhn-Tucker afirm c prin deplasare din punctul de optim
x* n orice
direcie admisibil - respectiv n orice direcie care nu determin nclcarea vreunei restricii - funcia criteriu nu poate descrete.
Evident, dac din
x* ar exista vreo direcie admisibil n care funcia criteriu ar
descrete, atunci
x* nu ar mai fi punctul de minim.
2Presupunnd c se cere minimizarea funciei criteriu
f (x) cu restriciile
f (x1 , x2 ) (x1 2)
22
(x2 1)
(1.19)
g1 (x1, x2 ) x1 x2 0i
(1.20)
g2 (x1, x2 ) x1 x2 2 0 ,(1.21)
n Fig. 1.1 sunt reprezentate n planul
(x1 , x2 )
curbele circulare de nivel - obinute ca n Fig.
1.2 - precum i parabola P i dreapta D, corespunztoare cazurilor limit ale restriciilor (1.20)i (1.21), respectiv corespunztoare egalitilor2
x1 x2 0
(1.22)
x1 x2 2 0 ,(1.23)care pot fi puse sub forma
21x x 2 ,(1.24)x2 x1 2 .(1.25)
Dreapta D este determinat de intersecia dintre planul reprezentat n 3 funcia
(x1 , x2 )
i planul prin care este
g2 (x1, x2 ) x1 x2 2 ,(1.26)
iar parabola P este determinat de intersecia dintre planul reprezentat n 3 funcia2
(x1 , x2 )
i suprafaa prin care este
g1 (x1, x2 ) x1 x2 .(1.27)Din (1.20) rezult c punctele care corespund condiiei2
x2 x1
(1.28)
constitute domeniul admisibil n planul (x1 , x2 ) , iar punctele care corespund condiiei
21x x 2
(1.29)
corespund domeniului interzis, ntruct ncalc restricia (1.20); n Fig. 1.1, domeniul interzis este domeniul din afara domeniului admisibil. n mod analog este haurat domeniul x2 x1 2 , reprezentnd domeniul interzis de restricia (1.21).
x22x2 = -x1 + 2D
f (x* )E1
C1
C2 C3C4
2g ' (x* )C5C6f (x* )M
'*
Domeniul admisibil
g1 (x )
21x x2
PT
x2 = 2x1 - 1
012x1Fig. 1.1
Rezult c, din punct de vedere al respectrii ambelor restricii (1.20) i (1.21), domeniul admisibil din Fig. 1.1, include i poriunile aferente din parabola P i dreapta D.
ntruct valorile funciei criteriu
f (x1 , x2 ) scad dinspre curba circular, de nivel C1 spre
curba C6, pentru a atinge valoarea zero n punctul de minim M, cu coordonatele x1 = 2, x2 = 1, se constat, c - n condiiile respectrii restriciilor - punctul care asigur cea mai mic valoare a funciei criteriu este punctul E, cu coordonatele x1 = 1, x2 = 1 (de la interseca
dreptei D cu parabola P), acesta reprezentnd soluia restricii.
x* a problemei de optimizare cu
Dup cum s-a menionat i la nceputul acestui paragraf, se constat c n E nu are loc relaia (2.12), care este valabil numai n punctul M, ns acesta nu aparine domeniului admisibil.
n Fig. 1.1 sunt reprezentai vectorul gradientului
f (x* )
n punctul E (vector
perpendicular pe tangenta la curba circular, de nivel C2, deci avnd direcia razei cercului i sensul spre curbele de nivel cu valori descresctoare C1) i vectorul - f (x* ) , de sens opus, prelungirea acestui vector trecnd prin punctul M.Observaie. Din orice punct considerat (fcnd abstracie de existena restriciilor)
prelungirea oricrui vector - f (x* )
trece prin minimul fr restricii M, datorit faptului c
curbele de nivel sunt circulare. Acest considerent conduce la concluzia c n cazul unor curbe
de nivel circulare, metoda celei mai mari pante, cu alegerea direciei iniiale p = - f (x)
din
(2.26), conduce ntr-un singur pas pn la minimul fr restricii, ntruct prin deplasarea pe aceast direcie se ajunge n minim i nu trebuie cutat o alt direcie. Pe aceast baz a fost elaborat metoda gradientului conjugat scalat, care este indicat atunci cnd prin
operaii de modificare a scalei - de scalare - curbele de nivel de anumite forme (de exemplu, elipse) pot fi transformate n cercuri.
Tot n Fig. 1.1 sunt reprezentai i vectorii gradient ai restriciilor
g ' (x* ) i
g ' (x* ) ,
12ultimul fiind perpendicular n E pe dreapta D i avnd sensul spre zona interzis (deci sensul
creterii valorilor funciei
g2 (x1 , x2 ) x1 x2 2 ), iar primul fiind perpendicular n E pe
tangenta T la parabola P (ecuaia tangentei T n E la curba
x x 2
fiind x
2x
1) avnd
21212
sensul spre zona interzis, respectiv sensul creerii funciei
g1 (x1, x2 ) x1 x2 .
Esena condiiilor Kuhn-Tucker const n exprimarea faptului c vectorul - f (x* )
trebuie s se gseasca ntre vectorii
g ' (x* ) i
g ' (x* ) - folosind o formulare mai riguroas:
12trebuie s se gseasc n conul convex generat de vectorii
g ' (x* ) i
g ' (x* )
- respectiv
12trebuie s reprezinte o combinaie liniar a acestor vectori, de forma
f (x* ) g ' (x* )
g ' (x* )
(1.30)
1 12 2
unde 1 0, 2 0
reprezint multiplicatori Lagrange ai restriciilor.
1ntr-adevr, din punct de vedere al restriciei g1(x), direciile admisibile p sunt cele care
fac unghiuri mai mari de 90 cu vectorul
g ' (x* ) , iar din punct de vedere al restriciilor g2(x),
direciile admisibile p sunt cele care fac unghiuri mai mari de 90 cu vectorul
g ' (x* ) ,
2ntruct aceti vectori sunt perpendiculari pe tangenta T i dreapta D i deci orice direcie care
face unghiuri pn la 90 cu vectorii
g ' (x* )
sau
g ' (x* )
conduce la deplasri spre zona
12interzis; ca urmare, numai direciile p care fac unghiuri mai mari de 90 cu ambii vectori
1g ' (x* ) i
g ' (x* )
reprezint direcii admisibile.
2Conform cu (2.13), pentru ca vectorul direciei admisibile p s fac unghiuri mai mari
de 90 cu vectorii
g ' (x* ) i
g ' (x* )
sunt necesare condiiile
121g ' (x* )T p 0 ;
g ' (x* )T p 0 .(1.11)
2xPe de alt parte, din relaia (2.13) a rezultat c pentru ca o direcie p s asigure descreterea funciei criteriu f(x) este necesar ca vectorul p s fac un unghi mai mic de 90 cu vectorul gradient f ' .
Ca urmare, dac sunt respectate condiiile Kuhn-Tucker i vectorul - f (x* )
se gsete
ntre vectorii
g ' (x* ) i
g ' (x* ) conform relaiei (1.30) i Fig. 1.1 - atunci nu va exista nici o
12direcie p care s fac un unghi de pn la 90 cu vectorul - f (x* )
i n acelai timp s poat
face unghiuri de peste 90 cu ambii vectori
g ' (x* ) i
g ' (x* )
(deoarece orice direcie p care
12face unghiuri mai mari de 90 cu ambii vectori
g ' (x* ) i
g ' (x* )
va face un unghi mai mare
12de 90 i cu vectorul - f (x* ) , aflat ntre cei doi vectori), deci nu va exista nici o direcie admisibil care s conduc la descreterea funciei criteriu: n consecin, punctul E reprezint punctul de optim (minim) cu restricii.Trecnd la cazul general n-dimensional n prezena a r restricii, condiia (1.30) captaspectul
f (x*
r
'*) i gi (x )
(1.32)
cu i 0 .
i1
Condiia ca vectorul - f (x* ) s se gseasc ntre vectorii
g ' (x* ) i
g ' (x* )
este evident
12echivalent cu condiia ca vectorul
f (x* )
s se gseasc ntre vectorii - g ' (x* )
i - g ' (x* ) ,
12deci condiia general (1.32) poate fi pus i sub forma
Pe lng relaia (1.32) sau (1.33), formularea condiiilor Kuhn-Tucker include i o relaie de forma
g (x* ) 0
(1.34)
i i
Condiiile Kuhn-Tucker sunt folosite n numeroase metode de optimizare cu restricii pentru generarea de direcii de deplasare spre optim (de exemplu, n metoda proieciei gradientului, menionat n paragraful 1.4) sau pentru stabilirea unor criterii de oprire a cutrii atunci cnd verificarea condiiilor Kuhn-Tucker atest atingerea optimului.
3.3. Folosirea funciilor de penalizare pentru optimizarea cu restricii
Metoda funciilor de penalizare permite transformarea problemelor de optimizare cu restricii egalitate i inegalitate n probleme de optimizare fr restricii. Astfel, presupunnd c se urmrete minimizarea funciei criteriu f(x), cu restriciilehi (x) 0 ,i = 1, 2, ..., m(1.35)ig j (x) 0 ,j = 1, 2, ..., r(1.36) restricii de tipul (1.84) i (1.86) - se poate obine o variant a funciilor de penalizare transformnd n prealabil restriciile inegalitate (1.36) n restricii egalitate cu ajutorul unor variabile auxiliare kj, scriind restriciile egalitate echivalente
jl j (x) g
(x) k 2 0 ,(1.37)
j(transformare analoag cu cea din (1.18), intervenind ns semnul minus datorit deosebirii dintre (1.17) i (1.36), respectiv dintre caracterul restriciilor inegalitate) i cautnd apoi minimul fr restricii al funcieimr
(x, c)
f (x) ci [hi (x)] c j [li (x)] .(1.38)
i1
j 1
unde funciile [hi (x)] i [li (x)] sunt funcii de penalizare, care trebuie s satisfac anumite
condiii, iar ci 0
i c j
0 sunt factori de ponderare. n cel mai simplu caz se poate adopta
[h (x)] [h (x)]2
(1.39)
i[l j
(x)] [l
i
j(x)]2
(1.40)
i relaia (1.38) capt formamii
rj i
(x, c)
f (x)
i1
c [h (x)]2
cj 1
[l (x)]2
(1.41)
Din (1.41) se constat c dac restriciile (1.35) i (1.37) sunt satisfcute - ceea ce
nseamn c sunt satisfcute restriciile iniiate (1.35) i (1.36) - atunci funciile
(x, c) i
f(x) devin egale i deci minimizarea funciei (x, c)
asigur minimul funciei criteriu f(x).
Dac unele din restriciile (1.35) sau (1.37) sunt nclcate i dac sunt alese valori suficient de mari pentru factorii de ponderare ci i cj atunci, chiar la abateri mici ale funciilor
hi (x)
i li (x)
de la valoarea zero rezult creteri mari ale valorii funciei (x, c)
- deci nu se
poate obine un minim al acestei funcii - i prin urmare procesul de cutare este forat s
revin n domeniul n care restriciile sunt respectate.O variant a funciilor de penalizare utilizat relativ frecvent a fost elaborat de Fiaccoi McCormick . Considernd minimizarea funciei criteriu f(x), cu restriciilegi (x) 0 ,(1.42)se caut printr-un proces secvenial minimizarea fr restricii a funciei
(x, )
m1f (x)
(1.43)
i1 gi (x)unde procesul de minimizare se repet pentru diferite valori descresctoare ale factorului
(1 2 L k
0) .
Din (1.43) se constat ca minimul functiei
(x, )
va rezulta n interiorul domeniului
admisibil delimitat de restriciile (1.42), ntruct pe frontiera acestui domeniu se obine
gi (x) 0
i funcia (x, )
tinde s creasc spre infinit, deci nu poate rezulta un minim.
ntruct metoda presupune apropierea de optim din interiorul domeniului admisibil delimitat de restricii, punctul iniial al procesului secvenial trebuie s se gseasc n interiorul domeniului admisibil.Datorit caracterului secvenial, metoda a fost denumit "tehnica de minimizare secven- ial fr restricii" (n limba engleza: sequential unconstrained minimization technique SUMT).n ultimii ani, metoda funciilor de penalizare a fost combinat cu metoda multiplicatorilor Lagrange n cadrul metodei lagrangeanului extins [Cl79]; pentru minimizarea unei funcii criteriu f(x) cu restriciileg j (x) 0 ,j = 1, 2, ..., r(1.44)se folosesc variabile auxiliare i se transform, problema dat, ntr-o problem de minimizare a functiei f(x) cu restriciile echivalente
jl j (x) g
(x) k 2 0 ,(1.45)
joptimul fiind obinut prin minimizarea fr restricii a funcieirr
L (x, k, , c)
f (x) jl j (x) c[lj (x)]
rjj
j 1
j
j 1rjj
f (x)
[gj 1
(x) k 2 ] c
j 1
[g
(x) k 2 ]
(1.46)
aceast funcie reprezentnd lagrangeanul extins. Functia este o funcie de penalizare i din (1.46) se constat c n expresia lagrangeanului extins intervin att termeni corespunztori metodei multiplicatorilor Lagrange - de tipul celor din (1.3) - ct si termeni corespunztori funciilor de penalizare, de tipul celor din (1.38).
3.4. Metode specifice de optimizare cu restricii
Metodele de optimizare cu restricii menionate n acest paragraf sunt denumite specifice n sensul c nu fac apel la transformri ale problemelor de optimizare cu restricii n probleme de optimizare fr restricii.Principalele metode specifice se bazeaz pe generarea direciilor admisibile, respectiv a direciilor caracterizate de faptul c efectuarea unor deplasri mici nu ncalc restriciile. Dac o astfel de deplasare asigur i o apropiere de extrem (de exemplu, asigur micorarea funciei criteriu n cazul cutrii unui minim), atunci direcia admisibil este o direcie admisibil i
utilizabil.Cele mai frecvent folosite metode bazate pe generarea direciilor admisibile sunt cele elaborate de Zoutendijk i de Rosen.n cadrul metodei Zoutendijk , pentru minimizarea funciei criteriu f(x) cu restricii de formag j (x) 0 ,j = 1, 2, ..., r(1.47)
ise genereaz direcii admisibile p, care - conform celor menionate n paragraful 1.2 - trebuie
s fac unghiuri mai mari de 90 cu toi gradienii restriciilor satisfac relaii de forma (1.31):
g ' (x) , respectiv trebuie s
ig ' (x)T p 0 ,i = 1, 2, ..., r.(1.48)Pe de alt parte, pentru ca direciile admisibile s fie i utilizabile, ele trebuie s asigure descreterea funciei criteriu f(x), deci trebuie s satisfac o condiie de forma (2.13)
xf T p
f (x)T p 0 .(1.49)
Ca urmare, metoda include un algoritm care la fiecare iteraie selecteaz o direcie admisibil i utilizabil, asigurnd satisfacerea ambelor relaii (1.48) i (1.49), deci conducnd totodat la descreterea funciei criteriu i la deprtarea de graniele domeniilor interzise, fixate prin restriciile (1.47).n cadrul metodei Rosel, direciile admisibile sunt obinute prin intermediul utilizrii condiiilor Kuhn-Tucker, care intervin i n criteriul de oprire a procesului de cutare la atingerea optimului. Metoda este indicat ndeosebi pentru cazul restriciilor liniareg j (x) 0 ,j = 1, 2, ..., r,(1.50)care pot fi puse sub forma
jjaT x b 0 ,(1.51)
respectiv
jjaT x b .(1.52)
Ecuaiile care corespund limitei domeniilor admisibile definite de restriciile (1.52) auT
aspectul a j x b j
i corespund unor hiperplane.
Direciile de cutare sunt generate iterativ prin proiecia vectorului - f (xk ) peintersecia hiperplanelor care trec prin punctul curent xk, iar dac prin xk nu trec asemenea hiperplane (cnd punctul x se gsete n interiorul domeniului admisibil) direcia deplasrii este constituit chiar de gradientul cu semn schimbat - f (xk ) .Datorit procedeului de generare a direciilor, metoda este denumit metoda proieciei gradientului.
3.5. Folosirea condiiilor Karush-Kuhn-Tucker pentru optimizarea cu restricii
Pentru rezolvarea problemelor de optimizare convexe cu restricii de tip inegalitate se poate folosi metoda Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Aceast metod aparine metodelor de programare neliniar i ofer un optim global n domeniul admisibil al funciei criteriu corespunztoare problemei formulate.
Formularea problemei. Fiexun punct din spaiul ni
fi :Un
(x, ) ,
i 0,1,K, m , funcii continue de n variabile definite pe o sfer deschis cu centrul n x , astfel
nct
fi (x) 0 ,
i 1,K, m . S se determine minimul funciei f, cu restriciile
fi (x) 0 ,
i 1,K, m .
Soluia problemei utilizeaz metoda multiplicatorilor Lagrange i este dat de:Teorema Karush-Kuhn-Tucker. Se definete funciaL (x, ) L (x1, x2 ,K, xn , 0 , 1, 2 ,K, m )m
i fi (x) , cu (0 ,1, 2 ,K, m )i 0numit funcie Lagrange ataat problemei formulate, n care
i ,
(1.53)i 0,1,K, m
sunt
multiplicatorii Lagrange. Presupunem c toate funciile
fi (x) ,
i 1,K, m
sunt difereniabile
n x . Condiiile Karush-Kuhn-Tucker rmn valabile n punctul x pentru o selecie nenul a multiplicatorilor Lagrange , cu 0 0 , dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) xL
(x, ) 0T
(condiia Lagrange de staionatitate);
n(b)(c)
i 0 , i 1,K, m (condiiile de nenegativitate);i fi (x) 0 , i 1,K, m (condiiile de staionatitate complementar lips de energie)
Observaie. Diferena esenial fa de condiiile Lagrange const n ne-negativitatea multiplicatorilor Lagrange. Pentru o condiie de staionatitate complementar, de exemplu a i-m
a condiie, presupune dou cazuri: fiecazuri.
i 0 , fie
fi (x) 0 . Rezult astfel un total de 2
nainte de a prezenta suficiena condiiilor KKT formulate mai sus, precizm c un
punct
x n
se numete punct Slater dac
fi (x) 0 , i 1,K, m .
Suficiena condiiilor KKT. (i) Condiiile KKT sunt suficiente pentru optimalitate, cu
condiia ca
0 1. Mai exact, dac condiiile KKT sunt valabile ntr-un punct x pentru o
selecie a multiplicatorilor Lagrange , cu
0 1, atunci x este un punct de minim. (ii)
Presupunem c exist un punct Slater. Dac condiiile KKT sunt valabile pentru o selecie a multiplicatorilor Lagrange , atunci 0 nu poate fi zero.Pentru claritate, n cele ce urmeaz vom prezenta cteva exemple de aplicare a teoremei
KKT.
Exemplul 1.1. S se gseasc punctul
(x1, x2 )
cel mai apropiat de punctul (2, 3) cu
condiiile ca: (a) suma coodonalelor acestuia s nu depeasc valoarea 2, (b) valoarea absolut a primei coordonate s nu depeasc valoarea 2.
2Soluie. Problema poate fi modelat ca o problem de minimizare cu restricii de tip
inegalitate, astfel: s se minimizeze funcia
11221h (x) x x 2 0 , h (x) x2 4 0 .
f (x) (x1
2)2 (x
3)2
cu restriciile
Pentru rezolvarea problemei utilizm teorema KKT. Definim funcia Lagrange
L (x, )
(x
2)2 (x
3)2 (x x
2)
(x2 4)
(1.54)
012
11221
n care vom considera 0 1 (Atenie, punctul (0, 0) este un punct Slater).Condiiile KKT:L / x1 2(x1 2) 1 22 x1 0L / x2 2(x2 3) 1 01, 2 01 (x1 x2 2) 0
(1.55)(1.56)(1.57)(1.58)
12(x2 4) 0
(1.59)2
Cazul 1: constrngerile impuse nu sunt etane, adic
x1 x2 2 0 i
x1 4 0 . n
aceast situaie condiiile KKT anterioare se rescriu sub forma:1 2 0 , 2(x1 2) 0 , 2 (x2 3) 0
din care rezult punctul
x1 2 , x2 3
care ns nu este un punct admisibil, ntruct nu
satisface condiia
x1 x2 2 0 .2
Cazul 2: numai a doua constrngere este etan, adic
x1 x2 2 0 i
x1 4 0 . n
aceast situaie condiiile KKT definite mai sus se rescriu sub forma:2
1 0 , 2 0 ,
x1 4 0 , 2(x2 3) 0 , 2 (x1 2) 2 2 x1 0
din care rezult punctul
x1 2 , x2 3 care ns, ca i n cazul 1, nu este un punct admisibil.2
Cazul 3: numai prima constrngere este etan, adic
x1 x2 2 0 i
x1 4 0 . n
aceast situaie condiiile KKT definite mai sus se rescriu sub forma:
1 0 , 2 0 ,
x1 x2 2 0 , 2 (x1 2) 1 0 , 2(x2 3) 1 0 ,
din care rezult punctul
x1 1/ 2 , x2 3 / 2 , cu 1 3 . Acesta este un punct admisibil (satiface
restriciile impuse) i reprezint un punct de optim global. Deci,
x* 1/ 2 , x* 3 / 2 , pentru
care
12fmin f (1/ 2, 3 / 2) 9 / 2. ,
La acest pas ne putem opri, deoarece am gsit o soluie care este unic. Unicitatea soluiei rezult din convexitatea strict a funciei obiectiv.Condiiile KKT sunt satisfcute pentru urmtoarele valori ale multiplicatorilor Lagrange: 0 1, 1 3 , 2 0 .
Exemplul 3.2. S se gseasc punctul
(x1, x2 )
care este cel mai apropiat de punctul de
coordonare (2, 3) cu condiiile ca: (a) valoarea primei coordonate
x1 s fie cel puin 1, (b)
punctul (x1, x2 )
se afl pe un cerc cu centrul n origine i de raz 2.
Soluie. Problema poate fi modelat ca o problem de minimizare cu restricii de tip
inegalitate, astfel: s se minimizeze funcia
f (x) (x1
2)2 (x
3)2
cu restriciile
2h (x) x2 x2 4 0 , h (x) 1 x
0 .
11221Pentru rezolvarea problemei utilizm Teorema KKT. Definim funcia Lagrange
L (x, )
(x
2)2 (x
3)2 (x2 x2 4)
(1 x )
(1.60)
012
11221
n care vom considera 0 1 (Atenie, punctul (3/2, 0) este un punct Slater).Condiiile KKT:L / x1 2 (x1 2) 21x1 2 0L / x2 2(x2 3) 2 1x2 01, 2 0(x2 x2 4) 0
(1.61)(1.62)(1.63)(1.64)
112
2 (1 x1 ) 0Cazul 1: constrngerile impuse nu sunt etane, adic
x2 x2 4 0
(1.65)i 1 x
0 . n
121aceast situaie condiiile KKT anterioare se rescriu sub forma:1 2 0 , 2(x1 2) 0 , 2 (x2 3) 0
din care rezult punctul
x1 2 ,
x2 3
care ns nu este un punct admisibil, ntruct nu
satisface restricia
x2 x2 4 0 .
12
Cazul 2: numai a doua constrngere este etan, adic
x2 x2 4 0
i 1 x
0 . n
121aceast situaie, condiiile KKT definite mai sus se rescriu sub forma:
1 0 , 2 0 , 1 x1 0 , 2 (x2 3) 0 , 2 (x1 2) 2 0
din care rezult punctul
x1 1, x2 3 ,
2 2
care ns, ca i n cazul 1, nu este un punct
admisibil i mai mult, 2 2 0 .Cazul 3: numai prima constrngere este etan, adic
x2 x2 4 0
i 1 x
0 . n
121aceast situaie condiiile KKT definite mai sus se rescriu sub forma:22
1 0 , 2 0 ,
x1 x2 4 0 , 2 (x1 2) 2 1x1 0 , 2 (x2 3) 21x2 0 ,
din care rezult punctul
x1 4 /
13 , x2 6 /
13 , cu
1 (
13 2) / 2 0 . Acesta este un
punct admisibil (satiface restriciile impuse) i reprezint un punct de optim global. Deci,
1x* 4 /
13 ,
x* 6 /
13 , pentru care
fmin
f (4 /
13, 6 /
13) (
13 2)2 .
2Condiiile KKT sunt satisfcute pentru urmtoarele valori ale multiplicatorilor
Lagrange: 0 1, 1 (
13 2) / 2 0 , 2 0 .
Observaie. Se putea merge i pe intuiie, n sensul c punctul cutat trebuie s se
gseasc pe cercul
x2 x2 4 0 , iar coordonata
x s satisfac condiia 1 x
0 , care de
1211fapt reprezint cazul 3 prezentat mai anterior.