Universitatea Spiru HaretFacultatea de Management BrasovAn universitar 2007-2008, sem. IAnul II Management si Anul III CIG ID

ECONOMETRIE SI PREVIZIUNE ECONOMICA

Titular: Conf. univ. dr. Elena Doval

Obiective generale- înţelegerea modului de utilizare a conceptelor de econometrie ;- înţelegerea împortanţei previziunii în managementul organizaţiilor;- însuşirea metodelor şi tehnicilor de previziune a fenomenelor economice la nivel macro şi micro-

economic, inclusiv a celor econometrice;- dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de a realiza previziuni prin metode şi tehnici ştiinţifice.

Continutul tematic al cursului1. ECONOMETRIA – RAMURĂ A ECONOMIEI2. MANAGEMENTUL ŞI PREVIZIUNEA.CONTEXTUL METODOLOGIC ÎN PREVIZIUNE (cuprinde

doua lectii)3. ANTICIPAREA STRATEGICĂ4. DOCUMENTAREA ŞI PREVIZIUNEA CALITATIVĂ5. PREVIZIUNEA PRELIMINARĂ6. PREVIZIUNEA COMPLEXĂ I7. PREVIZIUNEA COMPLEXĂ II8. MĂSURAREA ACURATEŢEI PREVIZIUNII9. COMBINAREA PREVIZIUNILOR10. MONITORIZAREA, ACTUALIZAREA ŞI RAPORTAREA PREVIZIUNILOR

Bibliografie obligatorie:Doval E., Previziunea economica in managementul firmei, Editura Fundatiei Romania de Maine,

Bucuresti, 2007

Prezentarea sumara a cursului:obiective; cuvinte cheie; principalele abordari si concepte; bibliografie; intrebari de autoevaluare; model de test de evaluare

Plan de studiu:Nr crt

Denumirea lectiei Perioada

1 ECONOMETRIA – RAMURĂ A ECONOMIEI 1oct. - 7 oct. 20072 MANAGEMENTUL ŞI PREVIZIUNEA. CONTEXTUL METODOLOGIC ÎN

PREVIZIUNE (doua lectii)8 oct.- 21 oct. 2007

3 ANTICIPAREA STRATEGICĂ 22 oct. –28 oct. 2007 4 DOCUMENTAREA ŞI PREVIZIUNEA CALITATIVĂ 29 oct. –4 nov. 20075 PREVIZIUNEA PRELIMINARĂ 5 nov. –11 nov. 20076 PREVIZIUNEA COMPLEXĂ I 12 nov.-25 nov. 20077 PREVIZIUNEA COMPLEXĂ II 26 nov.-9 dec. 20088 MĂSURAREA ACURATEŢEI PREVIZIUNII 10 dec. – 16 dec 20079 COMBINAREA PREVIZIUNILOR 7 ian.-13 ian.200810 MONITORIZAREA, ACTUALIZAREA ŞI RAPORTAREA PREVIZIUNILOR 14 ian.-20 ian.2008

Recapitulare pentru examen 21 ian.-27 ian.2008

Lectia 1.ECONOMETRIA – RAMURĂ A ECONOMIEI

Obiectivele lecţiei Insusirea caracteristicilor specifice econometriei Intelegerea modelului econometric si a tipologiei modelelor econometrice Utilizarea modelelor econometrice in previziunea activitatii manageriale

Concepte cheie: econometrie, model econometric

1.1. Definiţia şi caracteristicile econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natură statistică sau matematică.Termenul de econometrie (din grec. Oikonomie=Economie şi Metron = Măsurare) are două sensuri:- în sens larg: include analize bazate pe estimări numerice (exprimări cantitative prin măsurare), atât

a relaţiilor de dependenţă dintre fenomenele economice, cât şi a aspectelor ce privesc gradul de concentrare, de sensibilitate şi de intensitate a fluctuaţiilor din economie;

- În sens restrâns: include studiul relaţiilro de dependenţă dintre variabilele economice, inclusiv a variabilităţii proceselor economice în timp apelând la procedee specifice (regresie şi testare).

Instrumentele utilizate în econometrie sunt în majoritate preluate din statistică şi matematică, fără a exclude utilizarea metodelor proprii. Caracteristicile econometriei:a. în reprezentările econometrice se introduc variable care privesc bogăţia naţiunii (producţia,

consumul, capitalul fix etc.) şi câştigul economic (profit, salarii, dobândă, rentă etc.) şi ecuaţii de tip comportamantal, resursele având o importanţă deosebită;

b. se acordă interes pentru reprezentări cu caracter sistemic în care sunt prezente obiectivele şi conexiunile existente între variabile;

c. reprezentările econometrice se pot referi la un sector de activitate, sau la un ansamblu de activităţi, structurate sub formă de ecuaţii şi sisteme sau blocuri de ecuaţii;

d. ecuaţiile de tip econometric cuprind între factorii care determină evoluţia unor procese şi preţul în diferiele forme de manifestare (ecuaţii de balanţă pentru determinarea echilobrelor în economie);

e. în modelul econometric se regăsesc obiectivele finale ale economiei şi obiectivele specifice proceselor economice (variabile endogene-efect);

f. modelele econometrice permit simularea politicilor economice;g. modelele econometrice exprimă echilibrul dintre cerere şi ofertă şi neliniaritatea cererii în raport cu

creşterea factorilor. Obiectivele finale urmărite de econometrie sunt exprimate:

- la nivel macroeconomic (creşterea economocă, controlul inflaţiei, ocuparea forţei de muncă, echilibrul balanţei de plăţi etc.);

- la nivel mezoeconomic (obiective regionale);- la nivel microeconomic (firmă: creşterea profitului, creşterea calităţii, creşterea cotei de piaţă etc.);- la nivel individual (maximizarea venitului etc).

1.2. Modelul econometric Modelul econometric poate fi privit ca o îmbinare a modelului economic cu cel statistic, fiind o construcţie teoretică care are un scop prestabilit (previziune, prognoză, simulare, verificare a unei teorii) şi o bază în teoria economică şi o modalitate de redare schematică bazate pe modelul statistic (ecuaţiile de regresie), precum şi pe egalităţi (identităţi, ecuaţii de balanţă) rezultate din conceptele teoriei economice. Un model econometric are următoarele caracteristici:- descrie diverse tipuri de sisteme economice reale pe baza legăturilor de tip statistic privind

comportamentele de natură economică dintre variabilele rezultative şi factorii economici, demografici, naturali, sociali, politici etc.;

- descrie sistemul de dependenţe printr-un sistem formal echivalent de tip ramificat de legături cauzale, inclusiv legături de interdependenţă, care poate fi structurat după principiul ordonării ierarhice în mai multe trepte;

- caracterizează mai puţin normativ sistemului real socio-economic datorită elasticităţii mari a reprezentărilor econometrice;

- descrie static şi dinamic sistemul socio-economic oferind posibilitatea prognozelor şi previziunilor active.

Procedura modelării econometrice urmează următorii paşi de lucru:

1. Utilizarea surselor: teoria economică, experienţa în modelare, serii de date statistice; 2. Elaborarea modelului econometric: specificare, identificare, măsurare, estimare, verificare;3. Elaborarea modelului econometric operaţional: rezultate, analize, prognoze, simulări;4. Confruntarea cu realitatea, actualizări.

1.3. Tipologia modelelor econometrice

Modelele econometrice se pot grupa după: domeniul de studiu, natura, numărul variabilelor explicative, gradul de detaliere şi forma funcţiei. După domeniul de studiu modelele se grupează în două mari categorii: modele econometrice la nivel macroeconomic şi modele econometrice la nivel microeconomic.

A. Modele econometrice la nivel macroeconomic ( PIB, Producţia, Consumul, Utilizarea forţei de muncă, Rata dobânzii, Preţurile şi inflaţia, Cursul de schimb, Investiţiile, Salariile, Economiile, Masa monetară, Comeţul exterior)

- natura: model în variantă factorială (F) y = f(x)- numărul variabilelor: model format din una ecuaţie (UNI) şi model format din ecuaţii simultane

(MULTI)- gradul de detaliere: ● model UNI de tip sincron (S) şi de tip dinamic (L) (geometric, polinomial, LAG) ● model MULTI de tip agregat (A) sau dezagregat (D)- forma funcţiei: ● model UNI: de tip liniar ( LIN) sau neliniar (NELIN) ● model MULTI: cu ecuaţii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN) de tip STRUCTURAL sau REDUS

B. Modele econometrice la nivel microeconomic (managementul firmei) - natura: model de descriere a seriei cronologice (T) y = f(t)

- numărul variabilelor: model care include componente temporale (TSC), model care include componente de influenţă (ARMA) şi model care include componente de frcvenţă (AS)

- gradul de detaliere: ● model TSC privind: TENDINŢA, SEZONALITATEA, CICLICITATEA ● model ARMA de tip: AUTOREGRESIV, MEDIE MOBILĂ, MIXT, ARCH etc. ● model AS de tip: UNIDIMENSIONAL şi BIDIMENSIONAL- forma funcţiei: ● model TSC: de tip aditiv (AD) sau multiplicativ (MULT) ● model ARMA si AS: cu ecuaţii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN)

1.4. Modele econometrice utilizate în previziune Econometria prezintă zone comune cu alte discipline:- economia politică (explicarea şi analiza fenomenelor prin prizma relaţiilor cauzale);- matematică, statistică şi statistică matematică (prezentarea şi argumentarea metodelor);- previziune;- modelare şi simulare.

Economia politică, matematica aplicată în economie şi statistica au fost studiate în anul I. Modelarea şi simularea fenomenelor economice se va studia în anul III. Modelele econometrice utilizate în previziune la nivel microeconomic vor fi studiate în continuare (de exemplu: funcţia de regresie, sezonalitatea, ciclicitatea, media mobilă etc). Cursul va puncta unele aspecte legate de macroeconomie.

Limitele econometriei:- modelul econometric exprimă doar coordonatele principale ale procesului economic analizat,

referindu-se doar la variabilele importante şi la relaţiile exprimate într-o formă matematică (de regulă liniară, simplificată), neglijând zona reziduală;

- principalele surse de erori rezultă din limitele pe care le dă măsurabilitatea şi nesiguranţa în acceptare a cuantificărilor;

- econometria se referă în special la relaţiile de cauzalitate şi la studiul evoluţiei în timp, ceea ce face ca o serie de aspecte cuantificabile să rămână în afara reprezentărilor econometrice.

Bibliografie: Pecican E.Ş., Econometria pentru..economoşti, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p.13-47

Intrebari de autoevaluare- Econometria are ca obiect........- Termenul de econometrie are două sensuri. În sens larg termenul include........in sens restans

include...........- Care sunt caracteristicile econometriei?

- Obiectivele finale urmărite de econometrie sunt exprimate la nivel.........- Cum poate fi privit global modelul econometric?

- Modelele econometrice la nivel macroeconomic includ...nu includ...- Modelele econometrice la nivel microeconomic includ...nu includ...

Model test de evaluare:Termenul de econometrie are două sensuri. În sens restrâns termenul include:

a) analize bazate pe estimări numerice (exprimări cantitative prin măsurare), atât a relaţiilor de dependenţă dintre fenomenele economice, cât şi a aspectelor ce privesc gradul de concentrare, de sensibilitate şi de intensitate a fluctuaţiilor din economie

b) studiul relaţiilor de dependenţă dintre variabilele economice, inclusiv a variabilităţii proceselor economice în timp apelând la procedee specifice (regresie şi testare)

c) calculul indicatorilor macroeconomicid) abordarea cantitativă a fenomenelor desfăşurate la scara economiei naţionalee) obţinerea prognozelor macroeconomice

R: b

Lectia 2MANAGEMENTUL ŞI PREVIZIUNEA.CONTEXTUL METODOLOGIC ÎN PREVIZIUNE

Obiectivele lecţiei - explicarea rolului previziunii in management- insusirea instrumentelor de previziune- explicarea funcţiilor şi principiilor activităţii previzionale- abordarea previziunii în practica managerială- explicarea futurologiei ca stiinta- insusirea curentelor si tendintelor in gandirea previzionala- gruparea metodelor in previziune

Concepte cheie: Previziune, Prognoza, Planificare, Bugetare, Management, Futurologie, Optiunea fundamentala, Ordinea prioritară, Tratarea explorativă, Tratarea normativa, Tratarea sintetica, Tratarea morfologica, Tratarea intuitiva, tratarea teoretica

2.1. Previziunea – funcţie a managementului

Managementul implică atât relaţii (cu mediul extern firmei şi cu proprii angajaţi), cât şi procese manageriale. Procesele manageriale cuprind trei faze: faza previzională, faza operaţională şi faza finală, de comensurare şi evaluare a rezultatelor. Prin urmare, previziunea este o caracteristică de bază a manage-mentului. Dar managementul se referă la o serie de acţiuni fără de care nu poate exista o firmă, şi anume: analiza mediului extern, definirea strategiei şi politicilor firmei, organizarea firmei şi structurarea activităţilor acesteia bazate pe funcţiunile firmei sau întreprinderii, selecţia, recrutarea şi angajarea forţei de muncă (executanţilor) şi comunicarea cu personalul firmei, decizia sau procesul decizional, sistemul de management (tehnici, metode şi stiluri de conducere) şi sistemul informaţional. Toate acestea pornesc de la anticiparea viitorului firmei şi marcheză sensul existenţei acesteia. Procesul managerial implică o multitudine de cunoştiinţe, abilităţi, acţiuni, responsabilităţi, decizii, care după Hanri Fayol (1916) pot fi grupate în cinci funcţii ale managementului: planificare, organizare, comandă, coordonare, şi control-evaluare. Pentru o înţelegere mai clară a locului previziunii în actul managerial este util să recapitulăm funcţiile managementului: de previziune, de organizare, de coordonare, de antrenare (comandă) şi de control. Funcţia intreprinderii reprezintă ansamblul proceselor de muncă omogene, asemănătoare sau complementare. Funcţiile întreprinderii se regăsesc în activităţi. În cadrul firmelor moderne există cinci funcţiuni principale: de cercetare-dezvoltare, comercială, de producţie, financiar-contabilă şi de personal. În toate aceste funcţiuni se regăsesc funcţiile managementului şi implicit previziunea.

2.2. Rolul previziunii în managementul întreprinderii

Investigaţiile efectuate în întreprinderile româneşti în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă au scos în evidenţă necesitatea acţionării cu prioritate pe următoarele planuri:

asigurarea unui cadru organizaţional adecvat pentru desfăşurarea activităţilor; specializarea şi pregătirea continuă a personalului angajat; extinderea utilizării metodelor şi tehnicilor ştiinţifice în management; implicarea intensă a specialiştilor în fundamentarea atât a strategiei şi politicii de ansamblu a

întreprinderii, cât şi a planurilor şi a programelor.Procesul conducerii oricărei activităţi nu poate fi conceput fără anticiparea viitorului, fără considerarea

metodelor şi tehnicilor de previziune. Activităţile reprezintă procesele specializate prin care se operaţionalizează concepţia funcţiilor.

2.3. Instrumente de previziune în activitatea managerială

Principalele instrumente de previziune utilizate în activitatea managerială sunt: prognoza, programarea, planificarea şi bugetarea. Prognoza studiază sistematic viitorul considerat câmp de acţiune şi anticipează evoluţia probabilă a proceselor şi fenomenelor, pornind de la realizările perioadei precedente, de la tendinţele conturate şi considerând, cu un anumit prag de incertitudine, modificările previzibil a avea loc. Programarea este anticiparea acţiunilor viitoare pe secvenţe în timp şi spaţiu, având durata şi resursele posibile în scopul realizării unui obiectiv. Planificarea este procesul de determinare a cerinţelor organizaţiei şi de alocare a resurselor. Bugetarea reprezintă procesul de aprobare a alocărilor de resurse strict necesare (translaţia în practică a planificării şi programării cerinţelor anuale de finanţare). În managementul actual se integrează sistemul de planificare – programare – bugetare (SPPB), care face parte din strategia firmei.

2.4. Funcţiile şi principiile activităţii previzionale

Principalele funcţii ale activităţii previzionale sunt aceleaşi ca şi funcţiile manageriale, previziunea însăşi fiind condusă. Activităţile previzionale se bazează pe principii de raţionalitate şi coerenţă, dintre care: stabilirea unui orizont de timp rezonabil care să permită elaborarea de scenarii alternative capabile să funda-menteze strategii şi politici de dezvoltare economică a firmei pe termen mediu şi lung; limitarea incertitudinii şi a riscului la maximum posibil; evaluarea costului dezvoltării prin cuantificarea permanentă a raportului cost-eficienţă; fundamentarea scenariilor pe cerinţele pieţei; asigurarea coerenţei şi continuităţii prin elaborarea unui scenariu-cadru general.

2.5. Abordarea previziunii în practica managerială a firmei

În practica managerială, indiferent dacă este vorba de o firmă sau de administraţie publică, previziunea este necesară pentru a planifica, deci pentru a profita de unele „cunoaşteri ale mediului” în avans şi de a evita dezastre prin virtutea de a previziona apariţia lor.

Rezultatele previziunilor se utilizează în luarea deciziilor pentru a planifica acţiunile. Nu întotdeauna previziunile conduc la acţiune, dar au un rol important în decizii, chiar dacă decizia de moment este de a nu se acţiona. Previziunile nu trebuie să fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc, dar trebuie să le aproximeze în limite rezonabile. În practica managerială se urmăreşte să se previ-zioneze evoluţia fenomenelor şi proceselor existente sau a posibilelor dezvoltări. Metodele ştiinţifice de previziune au la bază principiul continuităţii.

Previziunile ştiinţifice utilizează modele, care, în majoritatea lor utilizează matematica şi pentru construirea cărora sunt necesare cunoştinţe aprofundate şi timp, condiţii care nu sunt mereu la îndemâna managerilor. Dar, tehnicile de previziune permit şi abordări mai simple, bazate pe rezultate observate, care se combină între ele, oferind nu atât un model, cât mai degrabă „un tipar”. Funcţie de domeniul de aplicare, se utilizează metode şi tehnici cantitative sau calitative de previziune, şi în cele mai multe cazuri, metode combinate.

2.6. Ştiinţa viitorului. Definiţii

Ştiinţa viitorului, sau futurologia, a luat naştere în 1943 avându-l ca autor pe Ossip Kurt Flechtheim, care i-a dat sensul de „oglindă a istoriei”. Aceasta se prezintă ca un pluralism de alternative sau posibilităţi, ca un sistem de viitori posibili cu evoluţie de tip arborescent.

Futurologia este ştiinţa care se ocupă de studiul legilor şi metodelor de previziune a viitorului. Aria de activitate a futurologiei este: cercetarea noilor ipoteze şi teorii privind universul, dezvoltarea viitoare a pământului, evoluţia mediului fizic pe termen lung (flora, fauna, clima); studiul civilizaţiei umane în secolele următoare şi elaborarea prognozelor socio-culturale pe termen mediu; previziune pe termen mediu şi scurt privind dezvoltarea economică în următorii ani, tendinţe politice, tendiţe demografice.

Cercetarea previzională este un proces rezultat din nevoia dirijării şi stăpânirii unei uriaşe cantităţi de fapte şi evenimente apărute ca urmare a implicaţiilor în viaţa practică a revoluţiei ştiinţifice şi tehnologice cu consecinţe asupra accelerării ritmului transformărilor şi schimbărilor, asupra creşterii posibilităţilor de surprize, de apariţie a evenimentelor neaşteptate şi a riscurilor asupra sentimentului de apropiere a viitorului şi a şocului pe care îl produce în societate. Previziunile reprezintă estimări ale nivelurilor variabilelor (de producţie, de investiţii, de aprovizionare, de personal, de resurse financiare, de marketing) în perioadele viitoare. Previziunile se elaborează în concordanţă cu modul de realizare a cercetărilor, investigaţiilor şi culegerii datelor, luând în considerare următoarele elemente: orizontul previziunii sau dimensiunile perioadei asupra căreia se întind investigaţiile; natura informaţiilor utilizate; gradul de încredere atribuit rezultatelor cercetării.

2.7. Curente şi tendinţe în gândirea previzională

Cu ocazia conferinţei internaţionale asupra ştiinţei viitorului de la Kyoto din 1970 s-au conturat tendinţele şi curentele care se grupează după doi factori determinanţi: opţiunea fundamentală şi ordinea prioritară.

Opţiunea fundamentală între elementele legice care stau la baza cercetării previzionale şi elementele dirijabile. Opţiunea fundamentală nu este utilizată în practică în stare pură, ci se combină cele două tipuri de elemente.

Ordinea prioritară acordată celor trei factori principali care fac obiectul cercetărilor previzionale: economic, tehnologic şi social. De regulă, factorii economici sunt consideraţi în primul rând, dar, după Sumitul de la Rio de Janero, din 1992, când s-au pus bazele conceptului de dezvoltare durabilă, cei trei factori, la care se adaugă şi factorul de mediu ambiant, sunt consideraţi ca un tot unitar, avându-se în vedere o creştere economică continuă prin implementarea celor mai eficiente tehnologii care să protejeze mediul şi oamenii.

I. Opţiunea fundamentală distinge două orientări:Direcţia explorativă, orientată către posibilităţi, caracterizată de două tendinţe: a. tehnocratică, care cercetează noi direcţii de orientare şi noi mijloace de comunicare ca bază pentru

studiul unor date fundamentale ale viitorului (economice, sociale, tehnologice).b. umanistă, care cercetează latura socială şi problematica omului.Direcţia normativă, orientată către nevoi, caracterizată prin două tendinţe:a. instituţională, care urmăreşte evoluţia societăţii prezente prelungite liniar în viitor, bazându-se pe

mobilizarea ştiinţei şi tehnologiei pentru rezolvarea unor „probleme-criză” în viitor, dar care în parte există în prezent (urbanizarea, alimentaţia lumii a treia, poluarea mediului, etc.).

b. critică, care semnalează eroarea identificării valorilor ţărilor industrializate cu cercetările asupra viitorului.

II. Ordinea prioritară identifică trei şcoli principale: americană, europeană şi japoneză.Cele trei şcoli enunţate sunt caracteristice culturii zonelor de influenţă economică, generând

specificitatea în strategia managerială.

2.8. Metodologia activităţii de previziune

Activitatea de previziune nu are nici o legătură cu astrologia, cu fenomene sau „întâmplări” provocate de aşezarea astrelor pe cer, ci se bazează pe evenimente trecute sau prezente observate, studiate, experimentate şi pe anticiparea dezvoltării lor viitoare.

Activitatea de previziune poate fi realizată pe două căi: intuitive şi ştiinţific.Prin metodă de previziune se înţelege o modalitate, un procedeu sau un ansamblu de procedee, cu

ajutorul căruia se realizează cercetarea, analiza, cunoaşterea şi descrierea realităţii obiective în scopul anticipării, iniţierii şi organizării unei acţiuni viitoare.

Totalitatea metodelor utilizate în activitatea de previzionare formează metodologia de previzionare. Metodologia de previzionare presupune utilizarea unui sistem informaţional care să asigure informaţiile necesare, suficiente, de calitate, capabile să constituie baza portantă pentru anticipări, dar şi utilizarea metodelor economico-matematice de cercetare moderne, pe lângă experienţa practică şi diferite tehnici utilizate de alte ştiinţe.

2.9. Gruparea metodelor

Utilizarea metodologiei de previzionare în anticipaţie asigură cel puţin condiţiile de a cunoaşte mecanismul procesului previzional, de a formula o părere fondată asupra plauzibilităţii rezultatelor obţinute. Stabilirea unei tipologii a cercetărilor prospective întâmpină o serie de dificultăţi, pe de o parte datorită caracterului de ştiinţă generală al acestor investigaţii, care implică o multitudine de elemente interdependente, iar pe de altă parte datorită viziunii sistemice pe care se fundamentează. Dintre tipologiile propuse reţinem pe cea a lui Herman Kahn (1967), care introduce trei dimensiuni ale cercetării viitorului, fiecare cu câte două variante: Opţiunea între tratarea explorativă şi tratarea normativă a viitorului. Tratarea explorativă presupune

tratarea viitorului în cadrul evoluţiei, pe baza datelor din trecut şi prezent, care evidenţiază tendinţe. Tratarea normativă presupune studiul viitorului ca soluţie a problemelor prezentului şi nu ca o extensie a lui, bazat pe obiective.

Opţiunea între tratarea sintetică şi tratarea morfologică a viitorului. Tratarea sintetică implică studierea viitorilor pornind de la întreg spre părţi. Tratarea morfologică implică studierea viitorilor pornind de la părţi spre viziunea întregului.

Opţiunea între tratarea intuitivă şi tratarea teoretică. Tratarea intuitivă înseamnă a lucra cu idei intuitive, empirice. Tratarea teoretică implică a lucra cu concepte şi modele abstracte, teoretice şi cu tehnici adecvate.

Metodologia de previzionare cuprinde un set de metode care pot fi grupate în funcţie de domeniul de aplicare în mai multe moduri. Mai des întâlnită este gruparea în: metode şi tehnici cantitative de previziune; metode şi tehnici calitative de previziune; metode şi tehnici semicalitative sau semicantitative de previziune.

Bibliografie: Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 11-34

Intrebari de autoevaluare- Ce este previziunea - functie a managementului?- Care sunt functiile managementului?- Care sunt functiile intreprinderii?- Care este rolul previziunii in managementul intreprinderii?- Care sunt instrumentele de previziune in activitatea manageriala?- Ce este prognoza?- Ce sunt programarea, planificarea, bugetarea?- Care sunt functiile si principiile activitatii previzionale?- In ce consta abordarea previziunii in practica manageriala a firmei?- Ce este stiinţa viitorului? - Care este definiţia ştiinţei viitorului?- Care sunt curentele şi tendinţele în gândirea previzională ?- Ce este opţiunea fundamentală? - Ce este ordinea prioritară? - Ce este direcţia explorativă?- Ce este direcţia normativă?- Ce este ordinea prioritară? - In ce consta metodologia activităţii de previziune?- Ce sunt tipologiile Kahn?- In ce consta tratarea explorativă?- In ce consta tratarea normativă?- In ce consta tratarea sintetică? - In ce consta tratarea morfologica?- In ce consta tratarea intuitivă? - In ce consta tratarea teoretică? - Cum se grupeaza previziunile?

Model Test de evaluare Care dintre principiile de raţionalitate şi coerenţă care stau la baza previziunilor este exprimat eronat ?

a. stabilirea unui orizont de timp rezonabilb. limitarea incertitudinii şi riscului la minimum posibilc. evaluarea costului prin cuantificarea permanentă a raportului cost/eficienţăd. fundamentarea scenariilor pe cerinţele pieţeie. asigurarea coerenţei şi continuităţii prin elaborarea unui scenariu-cadru generalR. b

Lectia 3

ANTICIPAREA STRATEGICĂObiectivele lecţiei

explicarea oportunitatilor in management definirea riscului in previziune si anticiparea strategica intelegerea corelatiei dintre previziune si strategie

Concepte cheie: Oportunitate, Risc, Amplitudinea riscului, Probabilitatea de aparitie a riscului, Strategie

3.1. Previziunea oportunităţilor

Oportunitatea este o şansă de a se realiza ceva la momentul potrivit, adecvat situaţiei; reprezintă un cadru favorabil acţiunilor şi este inversul riscului. În general, riscurile se proliferează mai uşor decât oportunităţile. În previziunea oportunităţilor se utilizează un eşantion ataşând o probabilitate fiecărei variabile pentru a se anticipa rezultatele. Nu se poate previziona nici o oportunitate dacă nu se atribuie nici o probabilitate. Previziunea oportunităţilor începe cu întocmirea unei liste de oportu-nităţi. Paşii de urmat sunt: evidenţierea activităţilor care urmează să dispară, când şi de ce; evidenţierea activităţilor care se pot dezvolta în viitor prin utilizarea resurselor existente sau prin modificarea acestora într-o manieră rezonabilă; evidenţierea ideilor care promovează noi direcţii de dezvoltare a firmei; organizarea ideilor în tabele, care să cuprindă, cel puţin următoarele elemente: activitatea, beneficiul ce poate fi obţinut, costurile, probabilitatea de apariţie sau de schimbare, timpul, motivaţia. În această fază nu se cere o cuantificare riguroasă a amplitudinii, probabilităţii şi timpului, doar o estimare grosieră; datele din tabele se organizează prin comparaţie pe o scală, astfel ca

decizia să poată fi facilitată. Desigur că aceste tabele sunt flexibile, şi se actualizează permanent, unele activităţi se elimină şi se adaugă altele.

3.2. Riscul în previziune

Riscul asociat cu hazardul sau cu întâmplarea este tehnic definit ca un produs între amplitudinea hazardului şi probabilitatea de apariţie. Acesta este costul de diminuarea riscului. Când există mai multe posibilităţi sau şanse vorbim despre valoarea aşteptată a costurilor riscului.

Amplitudinea riscului şi probabilitatea de apariţie sunt elemente ale riscului supuse subiectivităţii umane, deoarece oamenii fac erori în percepţia asupra riscului şi aceasta depinde de importanţa generală care se acordă diferitelor tipuri de riscuri. Tendinţa este de a se supraestima importanţa riscurilor „rare”, dar neplăcute, având consecinţe defavorabile şi să se subestimeze sau chiar să se ignore cele comune, cunoscute, chiar dacă riscul indus este mult mai mare pentru activităţi.

Prin urmare, abordarea estimării şi managementului riscului are la bază două elemente importante: amplitudinea riscului şi probabilitatea de apariţie a riscului.

Amplitudinea risculuiRiscul care nu implică costuri nu este un risc, deoarece magnitudinea hazardului se estimează prin

referire la costuri. Cel mai dificil de estimat este acel risc care se referă la moarte. Se ştie că asumarea riscului este aproape un joc de noroc. Jucătorii de noroc studiază matematica şi statistica şi calculează riscurile, apelând la teoria riscurilor. Inginerii proiectanţi de produse de lungă folosinţă şi mai ales de produse care necesită siguranţa oamenilor studiază fiabilitatea şi disponibilitatea acestor produse, apelând la studii de specialitate bazate pe statistică. Prin urmare, se cuantifică defecţiunea sau deteriorarea, care este analizată în contextul beneficiarilor de produs sau serviciu. O estimare oricât de „brută” a riscului, permite gruparea riscurilor după importanţă.

Probabilitatea de apariţie a risculuiProbabilitatea de apariţie, sau şansa ca un hazard să se realizeze, se consideră ca fiind un eşantion

de evenimente posibile. Eroarea de a nu include evenimente invalidează întreaga operaţie. De aceea, este important a se estima limite ale amplitudinii. Într-o judecată de acest fel, în practică se utilizează arborele defecţiunilor şi arborele evenimentelor.

Aceste diagrame de tip arbore fac posibilă trasarea posibilelor evenimente şi să se ataşeze probabilităţi fiecărui nod al arborelui, astfel că probabilităţile compuse pot fi determinate prin multiplicare. Dificultatea este de a include toate probabilităţile, dar aceste analize se efectuează de regulă de specialişti în domeniul studiat. În managementul riscului, în aplicarea riscului în previziune sau în planificare se utilizează întregul set de opţiuni şi alternative pentru eliminarea sau pentru controlul hazardului. Ceea ce se cuvine a fi subliniat este faptul că oricât de dificilă şi de costisitoare ar fi estimarea amplitudinii şi probabilităţii riscului prin metode ştiinţifice, este de preferat comparând cu managementul prin percepţii intuitive.

3.3. Strategia şi previziunea

În esenţă, orice organizaţie se conduce după o strategie, care cuprinde, cel puţin următoarele elemente: misiunea, viziunea, obiectivele şi valori, resursele şi capabilităţile, structuri şi sisteme, opţiunile strategice, politicile, planul şi programul de acţiune, care sunt în permanentă adaptare cu mediul de afaceri. Managementul strategic reprezintă o abordare managerială superioară a relaţiei firmă-mediu, prin care firma îşi crează viitorul prin dirijarea tuturor resurselor şi capabilităţilor pentru obţinerea unui avantaj competitiv şi realizarea structurilor şi sistemelor de management flexibile pentru a găsi alternative şi politici de aplicare prin planuri şi programe de acţiune. Previziunea sau anticiparea viitorului firmei este parte a managementului strategic, care vine ca un răspuns la creşterea gradului de incertitudine, a riscului şi a complexităţii mediului în care operează firma. Abordarea strategiei în management trebuie să fie dinamică, flexibilă şi inovativă. Având la dispoziţie un tablou de posibilităţi pe care managementul le acceptă ca fiind rezonabile, activităţile pot fi ierarhizate prin ponderarea importanţei lor. Ponderea acordată are o componentă importantă care se asociază amplitudinii riscului şi a probabilităţii de apariţie a acestuia. Orizontul de timp şi scopurile firmei influenţează, de asemenea, opţiunea pentru criteriul importanţei activităţilor. Aranjarea opţiunilor după importanţă poate fi realizată utilizând diagrame.

Orice firmă operează într-un mediu tridimensional: mediul intern, mediul extern apropiat şi mediul extern îndepărtat. Mediul intern este alcătuit din resurse, facilităţi, sisteme, procese, oameni şi care împreună formează sau determină capabilităţile strategice ale firmei. Un management eficace controleaqză mediul intern. Mediul extern apropiat, care include clienţii, furnizorii şi concurenţii, nu poate fi controlat, dar prin activităţile de marketing anticipate poate fi influenţat. Mediul extern îndepărtat include factori sociali, tehnologici, economici, de mediu ambiant şi politici. Aceştia nu numai că nu por fi controlaţi, dar nici influenţaţi, astfel că managerii sunt puşi în situaţia de a-i înţelege şi a-i anticipa pentru a se adapta acestora în sens pozitiv. Acest aspect reprezintă cheia strategiei firmei. În funcţie de aceşti factori externi, apropiaţi sau îndepărtaţi firma îşi schimbă strategiile, se schimbă pe ea însăşi cu scopul de a se adapta presiunilor externe.

Intrebari de autoevaluare- Ce este previziunea oportunităţilor?- Care sunt pasii de lucru in previziunea oportunitatilor?

- Ce este oportunitatea?- Ce este riscul în previziune?- In ce consta amplitudinea riscului?- Cum se determina probabilitatea de apariţie a riscului?- Cum se coreleaza strategia şi previziunea?

Model Test de evaluare Care din următorii paşi de lucru nu se aplică în previziunea oportunităţilor ?

a. evidenţierea activităţilor care urmează să dispară şi de ceb. evidenţierea activităţilor care se pot dezvolta în viitor prin utilizarea resurselor existente sau prin modificarea

acestora într-o manieră rezonabilăc. evidenţierea ideilor care promovează noi direcţii de dezvoltared. organizarea ideilor în tabele cu scopul de a etala întregul set de posibilităţi viitoaree. excluderea probabilităţilor ataşate fiecărei variabileR: e

Lectia 4

DOCUMENTAREA ŞI PREVIZIUNEA CALITATIVĂ

Obiectivele lecţiei - intelegerea necesitatii documentarii si culegerii datelor in previziune

- insusirea metodelor simple in previziunea fenomenelor economice

Concepte cheie: Metoda analizei şi sintezei, Metoda interpretării sistemice, Metoda marilor tururi, Metoda mainilor mature, Metoda Brainstorming, Metoda Delphi, Metoda listelor verificatoare, Metoda analogiilor, Metoda scenariilor, Metoda jocurilor, Metoda arborilor de pertinenta

4.1. Documentarea şi culegerea datelor

De obicei se începe cu documentarea, prin acumularea de cunoştinţe şi informaţii generale, din biblioteci, internet şi publicaţii oficiale guvernamentale. Sursele pentru documentare pot fi: cărţi şi reviste de specialitate, Anuarul statistic, Topul firmelor, Colecţia de legi şi reglementări, Programul de guvernare, strategii de ramură, diferite site-uri pe internet etc. Aceste surse pun la dispoziţie cifre sau previziuni similare cu domeniul de studiat şi oferă un cadru general ce permite apropierea de subiect. Multe dintre referinţe nu sunt accesibile tuturor şi pentru a avea acces cercetătorul trebuie să fie membru al unei organizaţii profesionale de profil sau membru al unui club, iar cele mai importante surse electronice „on line” se pot obţine contra unor sume relativ importante. Este necesar a sublinia necesitatea indicării surselor de obţinere a informaţiilor, astfel că, acele informaţii neoficiale obţinute din conversaţii, mijloace audio etc. nu sunt recomandate. Întrucât previziunile bune implică înţelegerea şi cunoaşterea bună a domeniului sau fenomenului de interes, documentarea este următoarea etapă a previziunii.

Este necesar să se cunoască particularităţile domeniului, să se diferenţieze cercetările similare obţinute de realitatea obiectivă a domeniului şi a fenomenelor specifice de previzionat, să se însuşească bine tehnicile, metodele şi modelele de previziune din punct de vedere teoretic, pentru a discerne asupra acelora care sunt potrivite domeniului studiat.

Culegerea datelor, atât pentru conturarea clară a domeniului studiat şi a fenomenelor de previzionat, cât şi pentru acumularea de informaţii, cifre, previziuni similare este o altă etapă a acestei activităţi. Datele sunt trecute pe fişe sau sunt procesate electronic şi stocate în fişiere, indicându-se sursa, perioada la care se referă şi observaţiile cercetătorului.

4.2. Metoda analizei şi sintezei

Această metodă presupune parcurgerea a două etape: analiza şi sinteza.I. Etapa analizei fenomenelor sau proceselor economice constă în: observarea fenomenelor sau

proceselor; descompunerea acestora în părţi componente şi studierea separată a fiecărei părţi; evaluarea acţiunii fiecărui factor care influnţează părţile componente ale fenomenelor sau proceselor; determinarea sistemului de legături cauzale care există între aceşti factori; gruparea fenomenelor sau proceselor ce acţionează într-un anumit domeniu sau la nivelul economiei naţionale; comparaţia cu fenomene sau procese similare; ilustrarea concluziilor analizei. În previziunea activităţii unei firme scanarea, analiza şi interpretarea mediului extern şi intern al firmei reprezintă acţiuni fundamentale.

II. Etapa sintezei constă în recompunerea întregului din elementele analizate, în generalizarea aspectelor particulare, analitice, simple, în aspecte agregate, complexe. Etapa se încheie cu concluziile analizei.

4.3. Metoda interpretării sistemice

Această metodă are la bază ideea de sistem, de prezentare ordonată a unei mulţimi de elemente interconectate, având o anumită funcţionalitate.

Un sistem este compus din subsisteme, între care există relaţii de intercondiţionare, de la parte la întreg şi invers. Metoda are la bază analiza sistemelor complexe. Principiile analizei şi caracteristicile care diferenţiază acest tip de analiză de metodologiile clasice sunt: tendinţa integratoare a analizei sistemelor complexe; orientarea spre problemele cheie ale organizaţiilor; caracterul de permanenţă a analizei; cel care iniţiază şi coordonează activitatea trebuie să provină din interiorul organizaţiei; practicarea cu supleţe a analizei sistemelor complexe; adoptarea unei organizări deschise, participative; viziunea sistemică; prioritatea obiectivelor; abordarea în profunzime a mecanismelor decizionale şi ca urmare utilizarea metodelor ştiinţifice; optimizarea proceselor decizionale prin utilizarea nemijlocită a tehnicii moderne de calcul şi stocare a informaţiei.

4.4. Metoda marilor tururi (grand tours)

Tehnica presupune organizarea mai multor deplasări la firme din acelaşi domeniu de activitate, în schimb de experienţă sau vizite tehnice, pentru a observa diferenţele tehnice, tehnologice, organizatorice, manageriale şi culturale. Informaţiile culese despre factori variaţi socio-culturali-tehnici şi politici sunt relevante pentru previziunea tehnologică, în special pentru strategia competiţională. Tehnica se caracterizează însă printr-un grad mare de subiectivism.

4.5. Metoda „mâinilor mature” (Old Hands)

Această tehnică se bazează pe culegerea informaţiilor din diferite surse: camere de comerţ, misiuni economice, firme de specialitate şi consultanţi care au experienţă în domeniul respectiv. În esenţă, tehnica presupune „sfaturi”. În aceeaşi categorie intră şi angajarea unuia sau a mai multor consultanţi specialişti în problematica aleasă. Informaţiile culese de aceştia sau de la instituţii şi firme de specialitate contra cost înlocuiesc o parte din munca de documentare. Limitele acestei metode sunt legate de costurile mari pentru plata experţilor sau consultanţilor.

4.6. Metoda DELPHI

Metoda Delphi reuneşte un grup de experţi care au tangenţă cu domeniul studiat. De regulă organizatorul contactează experţii şi le pune la dispoziţie un material de studiu, un chestionar şi formulare de apreciere sau de previziune. Apoi, în faza a doua, experţii se întrunesc şi discută punctele de vedere ale fiecăruia, se stabileşte mediana previziunilor şi intervalul de încredere (cuartilele). Experţii, văzând opiniile celorlalţi şi fundamentările aduse, îşi pot schimba punctul de vedere, astfel încât cei care au păreri îndepărtate de mediană şi le pot apropia, dar fără a se face presiuni asupra lor. Pe baza fundamentării şi expunerii motivelor experţii îşi pot menţine punctul de vedere iniţial sau îl pot schimba. Rundele de discuţii se pot repeta cu suplimentări de argumente, combaterea argumentelor celorlalţi, modificarea punctului de vedere, dar de regulă, după 2-3 runde se ajunge la un consens, la o valoare care să se încadreze într-un interval în apropierea medianei. Cei care nu sunt de acord cu consensul se pot retrage din grup. Limita acestei metode este dată de calitatea experţilor şi a cunoştinţelor lor despre domeniul respectiv, precum şi de calităţile organizatorului care face selecţia experţilor şi pune problema în discuţie.

4.7. Metoda Brainstorming

Metoda Brainstorming sau metoda dezbaterilor euristice este o metodă de gândire colectivă pentru a se găsi soluţii de perspectivă la probleme ce apar în activitatea curentă. Această metodă constă în organizarea unor echipe de lucru alcătuite din experţi din diferite domenii de activitate care sunt solicitaţi să-şi pună în valoare ideile, experienţele şi cunostinţele asociate rezolvării aceleaşi probleme, privită din mai multe puncte de vedere.

Grupurile de lucru sunt conduse de un preşedinte sau de un moderator, care are menirea de a stimula creativitatea membrilor grupului, de a crea o atmosferă deschisă, lipsită de inhibiţii şi care colectează ideile ce pot oferi o soluţie sau soluţii la problema discutată.

Discuţiile se organizează în mai multe runde, urmărindu-se ca ideile să se concentreze, din aproape în aproape, pe obiectivul stabilit. Spre deosebire de metoda Dephi, această metodă nu presupune iteraţiile şi obligativitatea timpului de reflecţie, dar este dinamică, prolifică, antrenează discuţiile. Avantajele acestei metode sunt: stimulează expunerea de idei într-un climat de colegialitate şi apreciere reciprocă; permite completarea ideilor unele pe altele şi asigură astfel o traiectorie ascendentă a dezvoltării ideilor; ideile exprimate pot genera alte idei valoroase.

4.8. Metoda listelor verificatoare (Check Lists)

Această tehnică implică întocmirea de liste cuprinzând diferite aspecte ale problemei analizate care sunt cercetate comparativ în diferite zone de acţiune. Se utilizează în special în cercetările şi previziunile de marketing. Metoda presupune parcurgerea următorilor paşi de lucru: 1. Întocmirea listei cu zonele geografice în care se va studia fenomenul. 2. Listele întocmite iniţial se verifică, sunt eliminate de pe listă acele zone care nu sunt compatibile cu problema analizată şi se includ altele, fără însă a se efectua o analiză aprofundată. 3. Verificarea detaliată. În această fază verificarea se realizează în 3 direcţii: identificarea factorilor care se opun rezolvării problemei, a barierelor; identificarea factorilor care influenţează problema sau fenomenul studiat pentru previziune; identificarea factorilor specifici industriei sau firmei care să contribuie la succesul afacerii. 4.Analiza listelor detaliate, a infor-maţiilor colectate, selectarea informaţiilor şi întocmirea listei scurte care va sta la baza previziunilor. Lista scurtă se realizează prin metoda scorurilor.

4.9. Metoda analogiilor

Această metodă se bazează pe studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avut loc într-o perioadă anterioară, într-o amploare diferită, într-o societate diferită, în condiţiile unei tehnologii diferite, dar care are trăsături comune esenţiale cu procesul sau fenomenul economic de previzionat. Metoda presupune parcurgerea următorilor paşi: culegerea informaţiilor despre situaţii similare; identificarea diferenţelor; cuantificarea diferenţelor; previziunea pe baza situaţiilor similare; corecţia previziunilor în funcţie de diferenţele cuantificate.

4.10. Metoda scenariilor

Metoda constă în observarea prezentului şi stabilirea mai multor alternative în care procesele sau fenomenele economice pot evolua în viitor. Aceste variante sau alternative de evoluţie poartă denumirea de scenariu. Cu cât scenariile sunt mai simple, cu atât mai pot fi mai eficace în previziuni. Procesul de realizare a scenariilor implică parcurgerea a trei etape şi mai mulţi paşi de lucru: analiza mediului; pregătirea scenariilor şi formularea strategiei.

Caracteristicile care stau la baza identificării şi selectării scenariilor sunt: numărul scenariilor identificate nu este limitat; se recomandă să se evite scenarii pur optimiste sau pur pesimiste; să fie stimulative şi provocatoare; să fie elastice şi plauzibile; să întrunească perspectivele din mai multe puncte de vedere, echilibrând aspectele favorabile cu cele defavorabile.

Scenariile se scriu în forma cea mai adecvată situaţiei, în aşa fel încât să exprime interesele şi nevoile, neexistând un format standard. De regulă, scenariile se prezintă sub forma descriptivă, ca un text scris, bazat pe variabile calitative. Condiţia este ca scenariile să aibă un titlu. În unele organizaţii se utilizează forma convenţională de raport.

4.11. Metoda jocurilor

Metoda jocurilor este un instrument util pentru manageri atât pentru cercetarea şi înţelegerea mediului extern, cât şi pentru determinarea, într-un mediu competitiv a celor mai bune decizii privind mişcări disponibile în situaţii de interdependenţă cu factori externi.

Metoda utilizează metafora „jocurilor” pentru a descrie o situaţie în care participanţii se numesc jucători şi constă într-un plan de acţiuni care trebuie să fie urmat de jucători.

Această metodă se bazează pe logică şi matematici aplicate în economie şi marketing. Se presupune că decizia optimă a fiecărui jucător va depinde de reacţia celorlalţi jucători şi astfel se cere o abordare dinamică şi interactivă a luării deciziilor strategice. Obiectivul este de a identifica deciziile optime în condiţii de incertitudine şi interdependenţă. Jocurile se caracterizează prin: un set definit de posibile cursuri ale acţiunilor; preferinţe identificabile ale fiecărui jucător între posibilele rezultante ale jocului; relaţia rezultantă este determinată de alegerea fiecărui jucător; jucătorii aleg strategiile prin examinarea raţională a informaţiilor disponibile, prin acţiuni proprii şi corelat cu aşteptările din partea celorlalţi jucători; echilibrul rezultat este o combinare a celor mai bune strategii ale fiecărui jucător. În realitate însă deciziile se iau având mult mai multe informaţii incomplete, dar pot fi acumulate experienţe valoroase.

Dintre modelele mai renumite din cadrul teoriei jocurilor sunt: « dilemma prizonierilor » şi „suma zero”.

4.12. Metoda arborilor de pertinenţă

Această metodă se bazează pe elaborarea alternativelor, variantelor sau posibilităţilor care conduc la previziunea proceselor sau fenomenelor, atunci când obiectivele sunt dinainte fixate. Metoda se realizează pe baza teoriei arborilor de decizie şi se mai numeşte „metoda arborilor de posibilităţi”. Analiza se realizează pe două căi: arbori orizontali, când se previzionează modificări structurale, îndeosebi datorate transferurilor tehnologice orizontale (modelul Swanger) şi arbori verticali, când se previzionează modificări în sistem pe diferite nivele. Metoda arborilor verticali presupune parcurgerea următorilor paşi: stabilirea necesităţilor viitoare; determinarea obiectivelor viitoare; elaborarea variantelor sau posibilităţilor viitoare; evaluarea posibilităţilor şi

determinarea variantei optime de previziune. Evaluarea şi determinarea variantei optime se realizează prin tehnica coeficienţilor de importanţă sau metoda scorurilor.

Bibliografie: Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 45-68

Intrebari de autoevaluare:- Cum se realizeaza documentarea şi culegerea datelor?- Care sunt sursele pentru documentare?- In ce consta si care sunt avantajelele si dezavantajele metodei analizei şi sintezei, care sunt etapele

analizei si sintezei?- In ce consta si care sunt avantajelele si dezavantajele metodei interpretării sistemice?

- In ce consta si care sunt avantajelele si dezavantajele metodei marilor tururi (grand tours)?- In ce consta si care sunt avantajelele si dezavantajele metodei “mâinilor mature” (OLD HANDS)?- In ce consta si care sunt avantajelele si dezavantajele metodei metoda DELPHI?- In ce consta si care sunt avantajelele si dezavantajele metodei Brainstorming?- In ce consta si care sunt avantajelele si dezavantajele metodei listelor verificatoare (CHECK LISTS)? - Care sunt paşii de lucru în metoda listelor verificatoare?

Model Test de evaluareUrmătoarele date reprezintă volumul aprovizionării în primele 6 luni ale firmei producătoare de vopsele:

Luna 1 2 3 4 5 6

Volumul aprovizionării în mii lei 9 10 12 11 18 24Ce reprezintă 11,5 mii RON?a. mediab. medianac. eroarea medie absolutăd. quartila întâie. quartila a douaR: b

Lectia 5

PREVIZIUNEA PRELIMINARĂObiectivele lecţiei

- insusirea tehnicilor de previziune simple- distingerea diferentei intre diferitele metode de previziune- intelegerea necesitatii utilizarii selective a tehnicilor de previziune simple

Concepte cheie lecţia: Metode grafice in previziune, Media şi mediile mobile, Metoda trendului, Extrapolarea, Interpolarea, Sezonalitatea

5.1. Metode grafice

Analiza preliminară a unui set de date real poate fi realizată rapid prin utilizarea unor metode grafice, care ajută să se înţeleagă ce a fost în trecut şi ce se întâmplă în prezent, astfel încât să se aleagă cea mai potrivită metodă de previziune pentru situaţia cercetată. În scopul utilizării reprezentărilor grafice în previziune, este necesar ca acestea să fie întocmite cu respectarea câtorva principii: să fie realizate pe o scală, astfel încât să prezinte clar variabilitatea fenomenului respectiv; scala care se întocmeşte trebuie să fie clară şi realizată corect; să fie bogate în informaţii şi să ocupe cât mai puţin spaţiu; să fie evidenţiate aspectele principale sau „cheie”; să aibă un titlu clar, care să reflecte esenţa fenomenului cercetat.

5.2. Media şi mediile mobile

Media este una dintre cele mai uzuale metode statistice. Media simplă presupune o evoluţie în viitor constantă şi se aşteaptă ca eroarea să fie mică. Previziunea prin metoda mediilor simple este constantă.

Baza pentru utilizarea mediilor mobile este observarea datelor din ultima perioadă sau ultimele perioade de timp din trecut şi ignorarea datelor istorice. Dacă o nouă observaţie apare, cea mai veche este ignorată. Previziunea prin metoda mediilor mobile se realizează utilizând relaţia:

Ft+1 = , unde n este numărul de perioade.

Senzitivitatea în mediile mobile poate fi ajustată prin modificarea perioadei « n ».O valoare mai mare a lui n corespunde unui număr mai mare de observaţii şi previziunea va fi „insensibilă”: previziunea va echilibra mai bine variaţiile aleatoare, dar s-ar putea să nu urmeze schimbările pure; pe de altă parte , o valoare mică a lui n

va oferi o previziune „sensibilă” care va urma schimbările veritabile (pure) autentice, dar ar putea fi prea sensibile la fluctuaţiile aleatoare.

5.3. Seriile de timp. Metoda trendului

Această metodă se bazează pe analiză seriilor de timp. Seriile de timp sunt compuse din 3 elemente: trendul, care reprezintă evoluţia pe termen lung a variabilei studiate (T); variaţii ciclice se referă la mişcările periodice: componenta ciclică (C) greu de definit şi componenta sezonieră (S) supusă periodicităţii, dar într-un interval de timp definit şi reziduu (componenta reziduală, aleatoare) (E) cu influenţă nesemnificativă de regulă, denumită eroare.

Agregarea componentelor se face: prin adiţie: T+C+S+E = F sau prin multi-plicare: TxCxSxE = FDiferenţa dintre datele observate şi datele previzionale se numeşte eroare.Dacă Yt = datele observate; Ft = valorile previzionate; Et = eroarea; Et = Yt – Ft Prin repetarea calculului pentru fiecare perioadă de previziune se poate determina eroarea medie:

Etm = = sau în valoare absolută Etm=

5.4. Extrapolarea

Extrapolarea este o metodă care se bazează pe evoluţia anterioară a unui proces desfăşurat în anumite condiţii ce au determinat o anumită dinamică şi care conţin elemente care se conservă şi determină univoc dezvoltarea viitoare a procesului, unde viitorul apare ca o prelungire a evoluţiei din trecut. Deoarece se presupune că nu vor apărea modificări structurale fundamentale faţă de dezvoltarea precedentă (trecută), metoda extrapolării se utilizează în previzionarea fenomenelor care îşi menţin ritmul şi direcţia de dezvoltare pe o perioadă mai lungă de timp.

Extrapolarea bazată pe simpla prelungire în viitor a tendinţelor manifestate în trecut se numeşte extrapolare mecanică. Dacă faţă de tendinţele perioadei precedente se introduc elemente corective, fie ca nişte modificări previzibile, fie ca opţiuni decizionale, extrapolarea se numeşte euristică. Extrapolarea se realizează prin următoarele căi: extrapolarea cu ajutorul sporului mediu anual, adică a raţiei medii calculate cu ajutorul seriei dinamice statistice şi extrapolarea cu ajutorul ritmului mediu anual. În cazul extrapolării euristice intervine un coeficient K, rezultat al estimărilor specialiştilor cu privire modificările tendinţei fenomenului analizat.

5.5. Metoda interpolării

Interpolarea seriilor dinamice constă în determinarea unor mărimi intermediare din interiorul unei serii de date, de exemplu găsirea valorilor intermediare între anul considerat de bază anul final al perioadei de previziune. Se utilizează: sporul mediu absolut sau ritmul mediu.

5.6. Sezonalitatea

Deoarece unele fenomene economice se prezintă sub formă ciclică sau au o alură de sezonalitate previziunile vor ţine cont de acest factor. Un instrument util s-a dovedit a fi clasificarea lui Pegels (1969), care grupează seriile de timp şi modelele pentru seriile de timp. Gruparea se bazează pe recunoaşterea afacerilor care reflectă o programare calendaristică şi prin urmare factorul de sezonalitate, incluzând variaţiile ciclice de sezon sau chiar lunare, săptămânale, zilnice. Al doilea factor important pe care se bazează gruparea este nivelul staţionar sau trendul pozitiv al variabilelor. Procesul general de tratare a fenomenelor ciclice sau sezoniere este de a descompune datele în părţi care pot fi extrapolate sau previzionate cu uşurinţă, apoi se agregă previziunile rezultate la momentele de timp cele mai potrivite. Agregarea se reali-zează, fie prin adiţie, fie prin multiplicare, ca la metoda extrapolării, dar de regulă se utilizează adiţia.

Bibliografie: Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 69-88

Intrebari de autoevaluare:

- Ce este extrapolarea?- Ce este extrapolare mecanică?- Care este relatia de calcul utilizata in extrapolarea mecanică cu sporul mediu absolut?- Care este relatia de calcul utilizata in extrapolarea mecanică cu ritmul mediu?- Ce este extrapolarea euristică?- Care este relatia de calcul utilizata in extrapolarea euristică cu sporul mediu absolut?- Care este relatia de calcul utilizata in extrapolarea euristică cu ritmul mediu?- Ce este metoda interpolării?

- Care este relatia de calcul utilizata in interpolarea cu sporul mediu absolut ?- Care este relatia de calcul utilizata in interpolarea cu ritmul mediu?- Ce este sezonalitatea?- In ce consta clasificarea lui Pegels?

Model Test de evaluare:Extrapolarea euristică este:a. o metodă de previziune bazată pe simpla prelungire în viitor a tendinţelor manifestate în trecutb. o metodă de previziune a fenomenelor care îşi menţin ritmul de dezvoltarec. o metodă de previziune a fenomenelor care îşi menţin direcţia de dezvoltared. o metodă de previziune care nu ţine cont de modificările previzibilee. o metodă de previziune care ţine cont de tendinţele perioadei precedente şi de modificările previzibile în viitorR: e

Lectia 6

PREVIZIUNEA COMPLEXĂ IObiectivele lecţiei

insusirea tehnicilor de previziune complexe distingerea diferentei intre diferitele metode de previziune intelegerea necesitatii utilizarii selective a tehnicilor de previziune complexe

Concepte cheie: Funcţia exponenţială, Funcţia putere, Metoda Brown cu un parametru, Metoda Holt cu doi parametrii, Regresia, Programamrea liniara, Metoda Simplex, Metoda Electre

6.1. Funcţia exponenţială şi funcţia putere

6.1.1. Funcţia exponenţială cu doi parametrii şi funcţia putere

Dacă datele observate au forma unei drepte pe o scară semilogaritmică sau forma crescătoare sau descrescătoare pe o reţea artimetică, se utilizează funcţia exponenţială sau funcţia putere, având una din formele:

Funcţia putere

Y = atb

Funcţia exponenţială pentru b> 1

Y = aebt

Funcţia exponenţială pentru 0<b<1

Y = abt

Parametrii funcţiei se determină prin rezolvarea unui sistem de ecuaţii.

6.1.2. Funcţia exponenţială uniformă simplă

Această metodă presupune, fie deţinerea unor date privind evoluţia anterioară a fenomenului, pe baza căreia se realizează previziunea, de tipul: F(t+1, t) = Y(t) fie, o previziune anterioară brută, naivă de tipul: F(t, t-1) = Y(t) fie ambele şi atunci se realizează un mixaj de tipul: sau F(t+1,t) = F(t,t-1) + (Y(t)) – F(t,t-1), adică previziunea iniţială plus multiplicat cu eroarea din previziunea iniţială.

Metoda se mai numeşte „exponenţiala constantă simplă” şi se utilizează de regulă pentru previziunea cantităţilor care sunt mai mult sau mai puţin staţionare, cum ar fi cererea pe piaţă pentru produse standard sau stocurile de produse.

Problemele pe care le ridică această metodă sunt: alegerea constantei şi alegerea previziunii iniţiale, naïve F(1,0), motiv pentru care metoda poate fi considerată a fi cu doi parametrii, respectiv şi F(1,0).

Metoda se bazează pe ideea că, cu cât datele sunt mai vechi, cu atât devin mai puţin importante şi trebuie să li se acorde o pondere mai mică. De obicei un model exponenţial dă o evoluţie în declin a ponderii datelor observate. Această pondere în declin poate fi obţinută numai dacă se utilizează ultimele observaţii (cele mai recente) pentru previziunea perioadei următoare.

Se determină o nouă previziune prin admiterea unei proporţii a ultimelor observaţii, sau a previziunii naive şi se adaugă o proporţie 1- previziunilor următoare.

Ft+1= Yt + (1 – ) Ft

Unde: = constanta pantei, care de regulă ia valori între (0,1 – 0,2)

Valoarea dată constantei α este importantă în analiza sensitivităţii previziunilor, α fiind elementul de balance între datele previzionate şi ultimele observaţii. Pentru a obţine previziuni mai fidele (veridice) α este mai mare (0,3 – 0,35), iar pentru previziuni mai brute α este mai mic (0,05 – 0,1).

De regulă însă, se lucrează cu un compromis între o previziune fidelă şi una brută. Previziunile fidele urmează mai clar fluctuaţiile aleatoare.

6.1.3. Funcţia exponenţială uniformă dublă

Ca şi media mobilă, funcţia exponenţială uniformă dublă are o alură liniară crescătoare. Literatura de specialitate oferă mai multe abordări ale acestei funcţii, dar cele mai cunoscute sunt: metoda Brown cu un parametru şi metoda Holt cu doi parametrii.

Metoda Brown cu un parametruSe porneşte de la exponenţiala constantă simplă şi se calculează constanta, notată cu S (t), adică o

serie de timp la momentul t.S1 (t) = Y(t) + (1- ) S1(t-1) unde S1 are rolul F(1,0) din exponenţiala constantă simplă. Urmând iteraţiile ca şi în cazul mediilor mobile, se calculează constanta S2 (t).S2 (t) = S1(t) + (1- ) S2(t-1), adică se „uniformizează” datele „uniforme”. Se calculează a(t) şi b(t):

a(t)= 2S1(t) +S2(t); b(t)= (S1(t)-S2 (t)-/ (1- ) şi se previzionează datele utilizând relaţia: F(t+m, t) = a(t) +b(t) m; unde: m = numărul de perioade de previziune.

Metoda Holt cu doi parametriiSe porneşte de la ideea unei funcţii liniare de forma F(t) = a+btSe caută să se estimeze şi să se uniformizeze panta b. Dacă există o valoare a pantei la (t-1), adică

b(t-1) şi o valoare a nivelului unei serii la acelaşi moment de timp, adică S(t-1), atunci se previzionează nivelul la momentul t.

S(t-1) +1b(t-1)=S(t-1)+b(t-1)Sunt necesare deci valorile observate ale seriei şi panta observată.Prima ecuaţie de uniformizare va fi: S(t) = Y(t) + (1- ) (S(t-1)+b(t-1))Apoi se uniformizează panta, utilizând diferenţa de nivel a punctelor adiacente ca fiind „date actualizate”:

b(t) = Parametrii funcţiei sunt deci: şi , iar funcţia de previziune ia forma:F(t+m, t)=S(t) +b(t)m, unde m este numărul de perioade de previziune.

6.1.4. Funcţia exponenţială pentru serii sezoniere

Cea mai mare problemă a seriilor sezoniere este „uniformizarea” acestora. Una dintre metodele renumite utilizate în previziuni este metoda lui Winter (1960) 1).

Metoda constă în aplicarea următoarei formule: Previziunea (de timp) = (nivelul datelor observate + panta x timpul) x factorul sezonier (de timp)

Trebuie să se cunoască lungimea sezonalităţii L care este un număr de perioade în ciclu. De exemplu, dacă ciclul este lunar, într-un an sunt L=12 perioade.

Aceste perioade se actualizează prin „uniformizare”. Notăm: S(t) seria de timp, b(t) panta, I(t) factorul sezonier, similar unui factor de discontare sau actualizare, parametrul de uniformizare, parametrul de uniformizare, parametrul de uniformizare

S(t) = Y(t)/I (t-L) + (1- )(S(t-1)+b(t-1)) uniformizarea seriei de dateb(t) = (S(t) –S(t-1) + (1- ) b(t-1) uniformizarea trendululuiI(t)= Y(t)/S(t) +(1– ) I(t-L) care estimează factorul sezonierF(t+m)=(S(t) +b(t) m) I(t-L+m) funcţia de previziune pentru m perioade

6.2. Regresia simplă şi regresia multiplă

6.2.1. Regresia simplă (funcţia liniară)

Când se stabileşte o relaţie cauzală între variabile, datele observate urmează o funcţie liniară, de tipul: y= a + bx; unde : y= variabila dependentă; x= variabilă independentă; a, b= coeficienţi sau parametrii funcţiei. Coeficientul a se numeşte constanta regresiei, iar coeficientul b este coeficientul de pantă (“slope”). Dacă relaţia dintre x şi y este directă, b>0 (pozitiv), dacă relaţia dintre x şi y este inversă, b<0 (negativ).

În vederea previzionării datelor pentru perioada următoare (prin extrapolare sau interpolare) este necesar a se determina parametrii funcţiei a şi b. Cea mai utilizată metodă de determinare a parametrilor funcţiei este „metoda celor mai mici pătrate”.Pentru a se previziona un fenomen sau o mărime, datele observate se pot reprezenta grafic şi se trasează dreapta „de regresie previzională” printre puncte, determinându-se diferenţele sau eroarea (E). Metoda celor mai mici pătrate presupune că dreapta de regresie minimizează suma pătratelor diferenţelor verticale, sau a erorilor pentru datele observate yi.

Succint, prin metoda celor mai mici pătrate, dreapta de regresie pentru setul de perechi (x,y) de date observate, minimizează: (Y– Ŷ)2 sau E2, unde E = – Ŷ con-siderând Ŷ= a+bx şi înlocuind avem: Y– (a+bx) = (Y-a-bx)2

Pentru a minimiza pătratul diferenţei se utilizează ecuaţiile normale, prin rezolvarea simultană a sistemului de două ecuaţii:

y=na + bXXy=aX + bX2

unde n=numărul de perechi observate x şi y.

6.2.2. Regresia multiplă

Regresia multiplă implică mai mult de o variabilă independentă. Dacă previziunea sau variabila dependentă Y depinde de 3 variabile independente, forma funcţiei de regresie multiplă va fi:

Y= a + bX1 + cX2 + dX3 + ;unde, a, b, c, d coeficienţii funcţiei liniare; = termenul reziduu, care include efectul net al altor factori; X1, X2, X3 variabilele independente. Calcularea manuală a coeficienţilor regresiei multiple este laborioasă, dar sistemele computerizate conţin soft-uri de calcul statistic care pot calcula coeficienţii, erorile standard, valoarea totală a funcţiei Y, intervalele de încredere ale dreptei de regresie şi altele.

6.3. Alte tipuri de funcţii

6.3.1. Funcţia logaritmică şi semilogaritmică

Dacă datele observate se aşează într-o formă logaritmică acestea iau forma Y= a ln XUnde a = parametrul funcţiei şi se determină după relaţia:Dacă se aşează conform funcţiei semilogaritmice, acestea iau forma Y= a +b ln XUnde a, b sunt parametrii funcţiei şi se determină din sistemul de ecuaţii:

6.3.2. Funcţia hiperbolică

Uneori datele observate se aşează în forma funcţiei hiperbolice. Funcţia poate avea forma:

6.3.3. Funcţia logistică

Dacă datele se aşează pe o scară verticală şi orizontală ca o exponenţială modificată de tipul unei curbe de frecvenţă asimetrică, după alura din fig. nr.6.9. , atunci forma funcţiei este logistică şi ia forma:

Unde k este o constantă care poate fi determinată iterativ sau poate fi dată exogen, dar k > YX.

6.3.4. Funcţia Gompertz

Dacă forma funcţiei are alura unei funcţii exponenţiale modificate pe o reţea semilogaritmică, atunci datele urmează o repartiţie Gompertz, de forma:

6.4. Programarea lineară şi programarea multiobiectivÎn previziunea pe termen lung intervin probleme complexe, de mari dimensiuni, care conţin un număr mare

de variabile, de interconexiuni şi interacţiuni, precum şi o serie de restricţii sau limitări. Analiza multicriterială evită variantele conflictuale şi permite ordonarea variantelor pe o scară crescătoare sau descrescătoare. Dintre metodele mai des utilizate sunt: programarea lineară şi programarea multiobiectiv şi metoda de comparare a perechilor.

6.4.1. Programarea lineară

Această metodă se bazează pe aplicaţiile cercetărilor operaţionale, în special pe programare.Programarea liniară este o tehnică a matematicii care optimizează alocarea resurselor deficitare şi este

utilizată mai ales în previziunea mix-ului de marketing, planificarea producţiei, modelarea financiară a firmei. Sub aspect financiar poate fi considerată ca o extensie a analizei cost-volum, datorită numărului mare de interacţiuni şi constrângeri. Programarea liniară poate fi utilizată atunci când: problema poate fi expusă în termeni numerici; toţi factorii implicaţi sunt într-o relaţie liniară; (de exemplu: O piesă necesită 5 ore manoperă,

2 piese 10 ore manoperă); problema permite alegeri între cursurile alternative ale evoluţiei acţiunilor;se identifică restricţii (constrângeri) asupra factorilor implicaţi; problema trebuie să permită exprimarea într-o formă standardizată pentru a defini clar: obiectivul şi limitele. În termeni matematici problema implică stabilirea obiectivului care poate fi maximizat sau minimizat (exemplu: maximizarea profitului, maximizarea valorii prezente nete, minimizarea costurilor, etc.).

Dacă problema a fost exprimată în forma standardizată poate fi rezolvată prin două metode: metoda grafică, atunci când funcţia are două variabile şi metoda simplex, atunci când funcţia are trei sau mai multe variabile.

a. Metoda graficăAcestă metodă este simplă şi uşor de aplicat. Abordarea cuprinde următoarele aspecte: se utilizează

numai când funcţia obiectiv are 2 variabile; deşi teoretic numărul de restricţii nu este limitat, dar întrucât fiecare restricţie reprezintă o linie într-un grafic, numărul de restricţii în practică se limitează la o cifră rezonabilă pentru a nu încărca graficul şi a face dificilă citirea; maximizarea problemei permite restricţii de tipul „mai mare sau egal”, iar minimizarea restricţii de tipul „mai mic sau egal”; axele graficului reprezintă cele 2 variabile şi fiecare restricţie este desenată ca o linie dreaptă pe grafic. Aria de pe grafic care nu contravine nici unei restricţii se numeşte „zonă fezabilă”; soluţia optimă este la restricţia care delimitează „zona fezabilă”. În probleme de maxim, punctul optim se află în dreapta zonei fezabile, iar în probleme de minim în stânga zonei fezabile. Soluţia se citeşte direct de pe grafic.

b. Metoda SimplexAceastă metodă presupune o rezolvare aritmetică iterativă şi poate fi utilizată în probleme cu orice

număr de necunoscute şi restricţii (zeci, sute). În cazul unui număr mare de variabile şi restricţii se utilizează softuri speciale pe calculator. Metoda presupune: exprimarea problemei în forma standardizată; construirea tabelului Simplex, interpretarea soluţiilor.6.4.2. Programarea multiobiectiv

Pentru rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizează softuri speciale pe PC. Metoda ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute, dar specialiştii în domeniu continuă cercetările pentru a descoperi noi metode şi tehnici. Metoda ELECTRE constă în calculul a doi indicatori: indicatorul de concordanţă şi indi-catorul de discordanţă. Considerând două variante Vi şi Vj, se calculează indicatorii pentru indicatorii de concordanţă, în care, Kh este coeficientul de importanţă al criteriului h şi Cij mulţimea criteriilor h pentru care: a ih

> ajh este criteriu de maxim; aih < ajh este criteriu de minim; Dij = mulţimea criteriilor pentru care ajs > ais, dacă Cs este criteriu maxim ajs < ais, dacă Cs este criteriu de minim. În continuare se aplică teoria grafurilor, ţinând cont de restricţii.

Biliografie: Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 89-114

Intrebari de autoevaluare:

- Funcţia exponenţială şi funcţia putere- Funcţia exponenţială cu doi parametrii; Funcţia exponenţială pentru b> 1; Funcţia exponenţială pentru

0<b<1- Funcţia exponenţială uniformă simplă- Metoda exponenţiala constantă simplă- Problemele pe care le ridică metoda exponenţiala constantă simplă- Importanţa în analiza sensitivităţii previziunilor a constantei α- Funcţia exponenţială uniformă dublă- Metoda Brown cu un parametru- Metoda Holt cu doi parametrii- Funcţia exponenţială pentru serii sezoniere- Metoda lui Winter; Uniformizarea în metoda lui Winter- Regresia simplă şi regresia multiplă- Regresia simplă (funcţia liniară); Metoda celor mai mici pătrate pentru determinarea parametrilor

regresiei- Regresia multiplă- Funcţia logaritmică şi semilogaritmică- Funcţia hiperbolică- Funcţia logistică- Funcţia Gompertz- Programarea lineară şi programarea multiobiectiv- Programarea lineară; Condiţii de utilizare a programării lineare- Metoda grafică în programarea lineară; Condiţii de utilizare a programării lineare prin metoda grafică- Metoda Simplex

- Programarea multiobiectiv; Metoda Electre

Model Test de evaluare

O firmă produce încălţăminte de protecţie (ghete de piele şi cizme de cauciuc). Datele principale referitoare la producţie sunt:

Produs consum pe pereche

  masini ore materiale

  ore manopera mp

ghete piele 4 4 1

cizme cauciuc 2 6 1

Total pe săptămână 100 180 40

Pentru a se previziona producţia săptămânală prin programare lineară, se consideră principalele date stipulate în contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe săptămână, iar cizmele la minimum 10 perechi pe săptămână. Din calcule financiare rezultă un profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete şi 0,40 ROL pentru cizme.

Să se indice care din următoarele restricţii este eronată?a. 4x1 + 2x2 100

b. 4x1 +6x2 180

c. x1 + x2 40

d. x1 20

e. x2 10

R: b

Lectia 7

PREVIZIUNEA COMPLEXĂ IIObiectivele lecţiei

- insusirea tehnicilor de previziune complexe- distingerea diferentei intre diferitele metode de previziune- intelegerea necesitatii utilizarii selective a tehnicilor de previziune complexe

Concepte cheie: Metoda comparatiilor perechi, Funcţia de producţie Cobb – Douglas, Metoda dinamicii industriale Forester, Metoda normării, Metoda balantelor, Modelul dinamic al lui Leontief, Metoda lanţurilor MARKOV

7.1. Metoda comparaţiilor perechi

Metoda comparaţiilor perechi este o tehnică de analiză multicriterială. Metoda se bazează pe compararea unor variante A1 …..An după criterii c1…cm şi alegerea preferinţei pe nivele sau paşi de lucru: Pas 1 se alege o variantă din o pereche de 2 variante şi se compară perechile de criterii şi se calculează ponderea subiectivă a criteriului cI (i = 1 m).; Pas 2 se compară perechile de variante cu fiecare criteriu şi rezultă ponderile subiective aij (i = 1…..m, j = 1......n) ale variantelor în funcţie de criteriile respestive, utilizând rapoarte între cele compo-nente care formează perechile; Pas 3 se agregă rezultatele finale s1….sn

pentru variante. Rezultatele se ordonează crescător sau descrescător.Agregarea se realizează prin: media geometrică sau media aritmetică. Alegerea dintre cele 2 reguli nu

este concludentă.

7.2. Funcţiile de producţie

Funcţiile de producţie (Wicksteed, 1894) reprezintă legătura exprimată funcţional dintre rezultatul unei activităşi de producţie şi factorii care o determină şi exprimă în mod complex corelaţiile multiple ce se ivesc între produsul muncii şi principalii factori de producţie. Cea mai tenumită este funcţia de producţie Cobb – Douglas. Aceasta are forma: Q = f (x1, x2, …xn). Dacă producţia depinde de 2 factori: munca şi capitalul, forma funcţei este:

Q(t) = A · K(t) · L(t)

unde: Q(t) = producţia (produsul muncii) în anul t; K = capitalul (fonduri fixe productive medii anuale); L = forţa de muncă medie anuală; A = coeficient de dimensiune (proporţionalitate între factori); = elasticitatea producţiei în funcţie de capital; = elasticitatea producţiei în raport cu munca;

Suma exponenţilor, factorii de producţie + ilustrează gradul de omogenitate al funcţiei Cobb – Douglas. Dacă cei 2 factori de producţie se multiplică de ori, atunci funcţia de producţie se multiplică cu +.

Funcţiile de producţie Cobb-Douglas se utilizează pentru calculul unor indicatori de mare utilitate în economie şi mai ales în analiza macroeconomică: productivitatea medie; productivitatea marginală; elasticitatea producţiei în raport cu factorii care o determină.

7.3. Metoda dinamicii industriale Forester

Metoda se bazează pe elemente de dinamică industrială introduse de J.Forester (1960) ca o tehnică de simulare cu increment (coeficient) constant. Practic se ataşează un model dinamic sistemului economic de previzionat – firma, care reflectă atât componentele sistemului, cât şi comportamentul acestora. Variabilele utilizate sunt: variabile de nivel, care reprezintă resursele strategice ale firmei: materiale şi imateriale, care se măsoară prin tehnici cantitative şi calitative; variabile de ritm, care reprezintă viteza sau cadenţa de desfăşurare a proceselor economice din cadrul firmei; variabile auxiliare sau parametri, care reprezintă perturbaţiile din exterior şi care influenţează procesele din cadrul firmei. Cele trei tipuri de variabile şi legăturile dintre acestea se transpun grafic utilizând simboluri. În funcţie de expunerea grafică se construiesc ecuaţii, corespunzător celor trei tipuri de variabile: ecuaţii de nivel, ecuaţii de ritm şi ecuaţii auxiliare şi se calculează variabilele în previziune.

Avantajele metodei sunt: permite proiectarea (construirea) modelelor specifice contextului firmei şi a mediului în care acţionează; utilizează notaţii sugestive, uşor de înţeles şi folosit pentru reprezentare grafică; evidenţiază legăturile dintre variabile multiple; permite construirea variantelor sau portofoliului de alternative.

7.4. Metoda normării

Metoda normării se utilizează atât pentru măsurarea eforturilor efectuate pentru obţinerea unui efect, cât şi ca instrument de reglare a utilizării eforturilor şi efectelor.

Normarea constă în determinarea cantităţii de muncă vie şi materializată care urmează să fie consumată în previziune în funcţie de obiectivele stabilite şi având în vedere resursele disponibile (de muncă, materiale şi financiare). Normele reprezintă astfel, limite maxime admisibile, privind utilizarea resurselor de muncă, materiale şi financiare şi limite minim admisibile privind efectele propuse a se obţine. În practica economica se utilizează: norme de muncă; norme de utlizare a mijloacelor de muncă; norme de consum de obiecte ale muncii (materii prime, materiale, combustibili, apă, energie etc.). Normele de muncă şi de consum a mijloacelor de muncă şi a obiectelor muncii se stabiliesc apriori, pe baza argumentelor tehnice sau tehnologice şi /sau pe baza motivaţiilor statisco – experimentale. Metoda nu se aplică de regulă atunci când între costuri nu există o relaţie directă, ca şi între activităţi sau produsele rezultate, cum ar fi: costurile pentru mentenanţă, administraţie, alte cheltuieli auxiliare. Normele nu sunt fixe. Acestea trebuie adaptate permanent la condiţiile noi apărute sub aspectul înzestrării tehnice şi a gradului de calificare a personalului.

7.5. Metoda balanţelor

Corelarea dinamică a resurselor (limitate) cu necesităţile (în continuă creştere) se realizează cu ajutorul balanţelor. Metoda utilizată pentru realizarea echilibrului între eforturi şi efecte, a proporţiilor între resurse şi necesităţi, între venituri şi cheltuieli, între producţie şi consum, între cerere şi ofertă se numeşte metoda balanţelor. Balanţele oferă un instrument practic de lucru pentru: a fundamenta fiecare capital sau indicator previzionat în corelaţie cu celelalte capitole sau indicatori; a sintetiza calculele previzionate pentru realizarea echilibrelor parţiale sau globale; a identifica soluţii în previziune.

Atât resursele, cât şi necesităţile sunt: materiale, de muncă şi valorice, astfel că şi instrumentele – balanţele – sunt: materiale, de muncă şi valorice. Balanţele au două părţi: resursele (posibilităţile) şi necesităţile (cerinţele). Echilibrarea balanţelor înseamnă a găsi soluţii pentru ca necesităţile să fie acoperite de resurse. Balanţele se utilizează îndeosebi în planificare.

7.5.1. Balanţele materiale

Balanţele materiale sunt instrumente care permit fundamentarea echilibrelor materiale, corelarea necesităţilor cu resursele de materii prime, materiale, combustibil, energie, produse sau grupe de produse finite etc. Elaborarea unei balanţe presupune: determinarea volumului şi structurii necesităţilor, asigurarea resurselor, echilibrarea balanţei. Fiecare poziţie sau „post” din balanţă se previzionează prin metode adecvate.

Resursele se determină în mod similar ca şi necesităţile. Echilibrarea balanţei se realizează în două direcţii: micşorarea necesităţilor, când balanţa materială este deficitară, prin: reproiectarea produselor şi tehnologiilor în scopul reducerii normelor de consum;înlocuirea materialelor cu unele cu calităţi superioare care să reducă con-sumul; reducerea stocurilor prin implementarea sistemului „JIT” (just – in – time), adică „aprovizionare exact la termen”; creşterea resurselor prin: creşterea gradului de utilizare a capacităţilor cu efect sporirea producţiei, cu condiţia asigurării pieţei şi să existe capacităţi de producţie; prin punerea în funcţiune a noi capacităţi; creşterea importului.

7.5.2. Balanţele forţei de muncă

Balanţele forţei de muncă cuprind necesităţile şi resursele de forţă de muncă. În general, aceste balanţe se utilizează la nivel macroeconomic şi reflectă raporturile ce intervin în procesul reproducţiei lărgite a forţei de muncă şi a repartizării acesteia pe ramuri economice, domenii de activitate, în profil teritorial, pe mediul urban şi rural, pe sexe. Balanţele forţei de muncă se corelează cu prognoza populaţiei şi alte prognoze la nivel macroeconomic. La nivelul firmei, se utilizează informaţiile din balanţele macroeconomice şi se stabileşte necesarul şi resursele de forţă de muncă. Necesarul şi resursele se stabilesc pe activităţi şi locuri de muncă,

având în vedere şi aspecte specifice managementului resurselor umane, cum sunt: promovarea pe posturi; resursele interne prin reorganizare; analiza în structură.

7.5.3. Balanţele valorice

Balanţele valorice reflectă proporţiile privind necesităţile şi resursele în expresie bănească. Balanţa comercială echilibrează exporturile şi importurile. Balanţa de conturi, exprimă drepturile şi obligaţiile ţării la un moment dat şi fundamentează previziunile relaţiilor economice externe. La nivelul economiei naţionale balanţele permit calculul indicatorilor macroeconomici care sintetizează principalele obiective ale politicilor economice. Aceste informaţii se utilizează pentru analiza mediului extern a firmei.

La nivelul microeconomic – al întreprinderii, firmei, organizaţiei – balanţele se utilizează în funcţie de complexitatea activităţii: sintetic, se utilizează balanţa contabilă, care reflectă pe o anumită secvenţă de timp (de regulă o lună, trimestru, semestru, an) necesităţile şi resursele exprimate valoric, precum şi bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, care reflectă elementele de patrimoniu în balanţă cu resursele şi respectiv veniturile în balanţă cu cheltuielile.7.5.4. Balanţa legăturilor dintre ramuri; analiza input – output

Balanţa legăturilor dintre ramuri – BLR, este un model matematic de structură bazat pe analiza input – output (intrări – ieşiri) şi reflectă fluxurile de bunuri ce au loc în procesul reproducţiei, proporţie ce se formează în urma legăturilor dintre ramurile economiei naţionale. Modelul se asociază economistului Wassily Leontief (1931) care a studiat legăturile de producţie dintre ramurile economiei americane. El a divizat economia naţională pe ramuri ale producţiei, pe ramuri producătoare şi consumatoare şi a evidenţiat interdependenţa dintre ele. Balanţele de tip BLR pot fi exprimate în unităţi fizice sau în unităţi valorice şi pot fi statice sau dinamice. Modelul static ilustrează legăturile dintre volumul cheltuielilor făcute şi producţie fără a ţine cont de evoluţia în timp a proceselor economice. Modelul dinamic reflectă reproducţia lărgită. Acesta ţine cont de investiţiile brute productive, de evoluţia cheltuielilor materiale directe, de corelaţia producţiei în timp de mai mulţi ani. Este cunoscut ca ‘ modelul dinamic al lui Leontief ‘. Balanţa legăturilor dintre ramuri – BLR se prezintă ca un tablou cu 3 cadrane: Cadranul I: reprezintă consumul intermediar al ramurilor (dependenţele tehnologice dintre ramuri, livrările reciproce de obiecte ale muncii între ramurile şi subramurile producţiei materiale ): Xij; Cadranul II: reprezintă consumul final în sfera bunurilor şi serviciilor publice, a populaţiei şi alte utilizări finale (investiţii, stocuri, export): Vi; Cadranul III: grupează intrările primare din sfera productivă (resursele): Dj, rezultate ca elemente ale valorii adăugate. Când: I + II = I + III rezultă ecuaţia de echilibru a BLR.

7.6. Metoda lanţurilor Markov

Metoda se bazează pe teoria lanţurilor Markov, în care se porneşte de la evaluarea cotei de piaţă a firmelor producătoare şi consumatoare. Se utilizează notaţiile: producătorii cu P1, P2,…Pj…..Pn; consumatorii cu C1, C2,…Ci…Cm; Nij fluxul produselor, unde I = 1….m şi j= 1…n; CTi cererea solvabilă de produse a consumatorului Ci; Qj volumul livrărilor producătorului Pj; Q cantitatea totală de produse livrate de producători şi egală cu cererea solvabilă a consumatorilor. Se obţine un tabel-matrice, în care, unitatea de măsură poate fi: fizică, convenţională, valorică. Din această matrice rezultă un sistem de n ecuaţii cu n necunoscute şi deter-minant nul. Cunoscându-se probabilităţile se obţin cotele de piaţă ale producătorilor.

Bibliografie: Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 115-128

Intrebari de autoevaluare- Metoda comparaţiilor perechi.- Funcţiile de producţie- Funcţia de producţie Cobb – Douglas ; Utilizarea funcţiei de producţie Cobb – Douglas- Metoda dinamicii industriale Forester; Variabilele utilizate în metoda dinamicii industriale Forester- Avantajele metodei dinamicii industriale Forester- Metoda normării; Normarea ; Normele ; Condiţii de aplicabilitate a metodei normării- Metoda balanţelor; Echilibrarea balanţelor- Balanţele materiale- Balanţele forţei de muncă- Balanţele valorice- Balanţa legăturilor dintre ramuri; analiza input- output; Componenţa modelului lui Leontief- Metoda lanţurilor MARKOV

Model Test de evaluare Metoda SIMPLEX este o metodă de rezolvare aritmetică iterativă ce poate fi utilizată în probleme cu orice număr de necunoscute şi

restricţii şi este specifică:a. metodei extrapolăriib. metodei programării liniare c. metodei interpolării

d. metodei regresieie. nici unei metode de mai susR: b

Lectia 8

MĂSURAREA ACURATEŢEI PREVIZIUNII

Obiectivele lecţiei - insusirea criteriilor de masurare a acuratetei previziunilor- intelegerea necesitatii testarii acuratetei previziunilor- distingerea intre corelatie si autocorelatie si a modului de calcul- utilizarea testelor de masurare a acuratetei previziunilor

Concepte cheie: Media Mobilă Integrată Auto-regresivă , Testul t a lui Student; Testul F, Testul Ljung-Box, modelul Durbin – Watson, Formula lui Pearson, Coeficientul de corelaţie (r), Coeficientul de determinare (r2) ; Eroarea standard estimată (Se); Eroarea standard a coeficientului de regresie (Sb), t statistic

8.1. Criterii de acurateţe în previziune

Metodele de previziune statistice suferă de lipsa posibilităţii de a lua în considerare schimbările temporare şi permanente, astfel că în general, asemenea fenomene sunt ignorate şi astfel previziunile nu reflectă acurateţă. De multe ori se preferă raţionamentul sau tehnici subiective, dar şi în acest caz se subestimează incertitudinea viitorului. În practica previziunilor se întâlnesc trei situaţii: evenimente sau fenomene care pot fi previzionate cu un grad ridicat de acurateţe; evenimente sau fenomene care pot fi greu previzionate şi au un grad scăzut de acurateţe; evenimente sau fenomene care nu pot fi previzionate. Elementele care influenţează sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor şi proceselor din mediul afacerilor sunt: Numărul de elemente (variabile); Omogeneitatea datelor; Elasticitatea cererii; Competiţia.

Deoarece nici una dintre metodele de previziune descrise în capitolele ante-rioare nu oferă acurateţa scontată de manageri, în scopul realizării unei previziuni cu un grad cât mai ridicat de acurateţe se recurge la o combinaţie între metodele bazate pe raţionament, pe opinia experţilor şi metode statistice. Există o serie de limite ăn previziune, care generează erori. Makridakis (1988) a identificat o paletă largă de erori, dintre care; optimismul, inconsistenţa, actualitatea, disponibilitatea, ancorarea, corelaţiile iluzorii, conservatorismul, percepţia selectivă, efectele regresiei.Testarea oricărei metode de previziune nu constă în cât de bine se potrivesc datele istorice cu cele previzionate, ci cât de bine previzionează datele viitorul. Modelele care sunt uşor de înţeles sunt cele în care sunt evidenţiate limitele şi deviaţiile. Aceste dificultăţi întâmpinate nu trebuie să conducă la concluzia că previziunile sunt inutile şi prin urmare să fie evitate, ci predicţia viitorului firmei să aibă în vedere faptul că incertitudinea să fie bine înţeleasă, adică probabilităţile nu sunt cunoscute ca opus al riscului, caz în care acestea pot fi calculate.

8.2. Modelul potrivit

Una dintre marile probleme care apar în previziuni şi care complică lucrurile este aceea a inacurateţei măsurătorilor sau observărilor. De regulă, se presupune că numerele (valorile) sunt de încredere până la limita la care nu pot fi susţinute de o motivaţie. Se utilizează datele disponibile, cu rezerva actualizării previziunilor cu noi date care devin disponibile. Indiferent, însă de faptul că sursele pot da date inexacte, previziunile vor înfăţişa fenomene, procese şi evenimente actuale, adevărate, măsurabile şi nu numai raportabile, pentru a fi utile managerilor. Deviaţiile se identifică în trei cazuri: previziuni comparate cu situaţiile actuale (reale) şi se numesc erori; previziuni comparate cu date observate sau măsurate şi se numesc reziduuri; date observate comparate cu date actuale (reale) şi rezultă inacurateţe în măsurare, numite erori. Dacă previziunea „se potriveşte” poate fi definită şi cuantificată, după cum am relatat, în mai multe feluri, fiecare permiţând compararea dintre diferite metode de previziune. Nu contează numai ca previziunile să se „potrivească”, ci şi cum deviază ele de la datele observate sau cele actuale. Astfel, dacă modelul ales nu este o funcţie de timp, modelul poate fi reînnoit prin adăugarea unor elemente noi pentru a se potrivi şi observăm distribuţia erorilor sau a reziduurilor. Curba clopot a lui Gauss (distribuţia normală) poate fi un instrument util. În acest caz, dacă presupunem că erorile urmează o distribuţie normală şi nu există relaţii de timp între erori se realizează o histogramă pentru a se observa simetria distribuţiei şi panta curbei. În practică nu se va întâlni prea des o reprezentare fidelă a curbei „clopot”, dar dacă alura curbei „aduce” spre un clopot şi dispersia valorilor erorilor nu este prea mare, se poate încerca o astfel de supoziţie, cu riscul de a nu se confirma în urma aplicării testelor.

Dintre testele care pot fi aplicate pentru a se confirma o distribuţie normală a erorilor sunt: testul t pentru regresie sau parametrii MMIAR (Media Mobilă Integrată Auto-regresivă) sau ARIMA (Auto-regressive Integrated Moving Average). De regulă, o valoare absolută mai mică decât 2 sugerează că parametrul real este zero şi deci, pentru seturi de date mici este nevoie de o măsurătoare mai precisă a valorii critice a testului t a lui Student; testul F la care cel puţin un coeficient de regresie este non-zero; testul Ljung-Box la care toţi coeficienţii de autocorelaţie peste un lag dat sunt zero.

Obiectivele care se urmăresc pentru ca o previziune să fie „bună”, adică să aibă un grad înalt de acurateţe sunt: reziduurile să fie mici pe perioada de estimare; reziduurile medii să fie zero pe perioada de estimare; erorile pentru validarea previziunilor să fie mici; media pentru validarea erorilor previzionate sa fie zero sau cel puţin mici; modelul ales să fie simplu sau „econom”, adică numărul de parametrii să fie redus şi modelul ales să poată fi uşor aplicat şi explicat.

8.3. Corelaţia şi autocorelaţia

Econometria este ansamblul metodelor matematice şi statistice utilizate ca instrument de studiu a corelaţiilor cantitative ale fenomenelor şi proceselor economice.

Dintre aceste instrumente, sunt: – modelul Durbin-Watson pentru studierea autocorelaţiei– formula lui Pearson pentru studierea corelaţiei.

8.3.1. Autocorelaţia

Autocorelaţia reprezintă corelaţia dintre erorile succesive şi de obicei înfă-ţişează faptul că o parte importantă a variaţiei variabilei dependente nu poate fi explicată. Când se constată autocorelaţie se caută alte variabile independente care să fie incluse în ecuaţia de regresie. Statistica (modelul) Durbin-Watson oferă un test standard pentru autocorelaţie.

8.3.2. Analiza corelaţiei

Când este necesar a se măsura puterea şi direcţia asocierii liniare între variabilele X şi Y, atunci când X şi Y sunt variabile aleatoare (faţă de regresie unde numai Y este variabilă aleatoare-independentă) se utilizează analiza corelaţiei. Cea mai utilizată metodă care corespunde scopului precizat mai sus este

coeficientul de corelaţie a lui Pearson r. (formula lipsa din manual, pag.)

Coeficientul r desemnează corelaţia între variabilele observate X şi Y a unui eşantion, iar δ se asociază întregii populaţii. Valorile lui r variază între (-1,1) şi indică diferite grade de asociere. Extremele desemnează o corelaţie (asociere) perfectă, ceea ce înseamnă că toate observaţiile se aliniază perfect pe o dreaptă. Dacă r = 0, nu există corelaţie.

8.4. Teste de măsurare a acurateţei previziunii

Varietatea tehnicilor statistice oferă modalităţi pentru cercetarea acurateţei şi a gradului de încredere al rezultatelor previziunii.

Pentru măsurarea acestora în previziuni bazate pe funcţia de regresie, cele mai utilizate sunt: Coeficientul de corelaţie (r) şi coeficientul de determinare (r2); Eroarea standard estimată (Se); Eroarea standard a coeficientului de regresie (Sb) şi t statistic.

Coeficientul de corelaţie măsoară gradul de corelaţie dintre Y şi X, adică între variabila independentă şi variabila dependentă. Acesta ia valori în intervalul (-1, 1). Dacă este 0 nu există corelaţie. Coeficientul de determinare (r2) arată cât de bine ecuaţia estimată se potriveşte cu datele, cu alte cuvinte „acurateţa încrederii” regresiei. Regula este: cu cât r2 este mai mare, cu atât mai de încredere este ecuaţia. Coeficientul de determinare reprezintă proporţia în totalu variaţiei lui Y exprimată de ecuaţia de regresie. Acesta ia valori în intervalul (0,1). Pentru a măsura puterea corelaţiei şi direcţia asocierii între variabila dependentă Y şi variabila independentă X se utilizează coeficientul de corelaţie. Când se utilizează o regresie multiplă, în care o variabilă dependentă se determină pe baza mai multor variabile dependente, este posibil ca variabilele dependente la rândul lor să fie corelate între ele. Când variabilele dependente interferează se utilizează multicolinearitatea. Aceasta poate fi recunoscută astfel: Statisticile t a două variabile importante sunt suspicios de joase; Coeficienţii estimaţi aferenţi variabilelor independente au semne diferite (opuse) faţă de ceea ce se aşteaptă logic. Problema multicolinearităţii se rezolvă astfel: eliminarea (omiterea) uneia dintre cele mai mari variabile corelate din regresie; schimbarea structurii ecuaţiei prin: diminuarea tuturor variabilelor printr-un factor care va permite o bază economică logică dar care va elimina multicolinearitatea (prin divizare) şi estimarea ecuaţiei pe baza „primei diferenţe” sau combinând variabilele colineare într-o nouă variabilă care egalează suma ponderii lor.

Bibliografie:Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 129-144

Intrebari de autoevaluare- Care sunt criteriile de acurateţe în previziune?- Situaţii de acurateţe în previziune. Care sunt?- Elementele care influenţează sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor şi proceselor. Care

sunt?- Limite în previziune, care generează erori; Erorile lui Makridakis. Care sunt?

- Modelul potrivit; Cazurile de deviaţii; Curba clopot a lui Gauss ca instrument în determinarea potrivirii modelului în previziune

- Teste utilizate pentru confirmarea potrivirii modelului. Care sunt?- Testul t a lui Student- Parametrii MMIAR (Media Mobilă Integrată Auto-regresivă) sau ARIMA; Testul F;- Testul Ljung-Box- Corelaţia şi autocorelaţia; Modelul Durbin – Watson pentru studierea autocorelaţiei; Formula lui

Pearson pentru studierea corelaţiei- Teste de măsurare a acurateţei previziunii; Coeficientul de corelaţie (r); Coeficientul de determinare

(r2); Eroarea standard estimată (Se); Eroarea standard a coeficientului de regresie (Sb); Testul t statistic

- Problema multicolinearităţii. In ce consta?

Model Test de evaluare

Prin aplicarea testului de autocorelaţie Durbin- Watson se poate concluziona că există autocorelaţie pozitivă pentru următoarele valori ale statisticii:a. 1,5 - 2,5b. sub 1,5c. 2,5 - 4,5d. 4,5 -5,5e. peste 5,5R : b

Lectia 9

COMBINAREA PREVIZIUNILORObiectivele lecţiei

- intelegerea modului de abordare sistemica a previziunii activitatii organizatiei- intelegearea rolului prognozei si previziunii in planificare si bugetare- insusirea modului de previziune in marketing- acumularea cunostintelor privind previziunea economica a organizatiei

Concepte cheie: Planificarea strategica, Bugetare, Prognoza

9.1. Abordarea sistemică în previziunile firmei

Sistemul economic de tip firmă este o mulţime de elemente de natură patrimo-nială, de conexiuni, relaţii şi de capabilităţi strategice şi are un caracter probabilistic.

Combinarea previziunilor pentru activitatea unei firme comportă două aspecte: combinarea previziunilor subsistemelor; combinarea datelor previzionate prin diferite metode şi tehnici.

Combinarea previziunilor subsistemelorCombinarea previziunii subsistelelor constă în utilizarea previziunilor realizate într-un subsistem în

previziunile altor subsisteme.

Combinarea datelor previzionate prin diferite metode şi tehniciDacă unele elemente ale subsistemelor au fost previzionate prin diferite metode sau tehnici de

previziune se realizează combinarea valorilor previzionate. Principalele tehnici de combinare sunt: metode grafice simple bazate pe serii de timp; media aritmetică sau media ponderată; funcţia de regresie, introdusă de Diebold (1997); metoda funcţiei exponenţiale cu factor de sezonalitate a lui Winters. Metoda cercetează factorul de sezonalitate, eroarea şi factorul rezidual şi se analizează proprietăţile de distribuţie. Dacă distribuţia este de tip Gauss se va utiliza autocorelaţia valorilor reziduale.

Interpretarea sistemică în previziune presupune aplicarea procesului managerial decizional, şi cuprinde ca principale aspecte:culegerea, transmiterea, prelucrarea, clasificarea şi stocarea informaţiilor; identificarea opţiunilor alternative; alegerea unei variante dintr-o multitudine de variante posibile prin procesul decizional; evaluarea sau controlul procesului decizional, implicând şi acţiuni corective.

9.2. Rolul prognozei şi previziunii în procesul de planificare financiară şi în bugetare

Planificarea poate fi definită ca fiind procesul de stabilire a obiectivelor şi de formulare, evaluare şi selecţie a politicilor, strategiilor, tacticilor şi acţiunilor cerute pentru a se realiza obiectivele. Procesul de planificare acoperă atât planificarea tactică pe termen scurt sau bugetarea, cât şi elaborarea strategiilor şi politicilor pe termen lung şi mediu. Prin urmare, în cadrul orizontului de timp, nivelurile de planificare sunt: Planificarea strategică, pe orizontul de timp de peste 5 ani; Planificarea tactică, pe orizontul de timp mediu, între 1-5 ani; Planificarea ope-raţională, pe orizontul de timp scurt, între 1-12 luni; Planificarea operaţiilor şi

tranzacţiilor, pe orizontul de timp foarte scurt. În general, planurile se realizează utilizând unităţi fizice, ca de exemplu numărul de produse fabricate, numărul de ore lucrate, cantitatea de materiale consumate. Când acestea sunt exprimate valoric, planurile devin bugete. Procesul de bugetare presupune proiectarea bugetului pe fiecare activitate a firmei, pe fiecare departament sau funcţie, astfel conducând la coordonarea, stabilirea autorităţii şi responsabilităţilor, comunicarea, motivarea şi controlul întregii firme, precum şi la evaluarea performanţelor ei. Bugetarea este prin urmare o funcţie a managementului şi nu aparţine contabililor. Managerii de la toate nivelurile participă la construirea bugetelor şi toate activităţile sunt corelate între ele prin intermediul bugetului. Bugetul poate fi considerat un instrument de combinare a previziunilor subsistemelor în cadrul metodei interpretării sistemice.

Bugetul este un plan exprimat valoric, pregătit şi aprobat înaintea unei perioade de timp definite şi ilustrează veniturile care trebuie generate sau obţinute şi cheltuielile care trebuie să fie făcute în aceeaşi perioadă de timp, ca şi capitolul necesar realizării obiectivelor. Bugetul poate fi considerat, pe scurt, un plan pentru viitor, o situaţie a resurselor, o agendă practică de operare.

Bugetul este important pentru management deoarece: stabileşte clar obiectivele care trebuie realizate; defineşte activităţile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectivele; stabileşte care sunt resursele necesare pentru a realiza obiectivele; stabileşte relaţia dintre activităţi şi obiectivele strategice pe termen lung ale firmei. Tehnicile utilizate în bugetare sunt cele specifice previzionării. Dintre tehnicile şi metodele aplicate în previziunea economică, cele mai frecvent utilizate în bugetare sunt: metodele fundamentale: analiza şi sinteza; metoda trendului – extrapolarea; modelarea stochastică: metoda mediilor mobile, funcţia exponenţială, metoda regresiei simple şi multiple; metode tehnologice Delphi, listele de verificare pentru culegerea datelor şi informaţiilor şi metoda scenariilor (în special); metodele instrumentale: normarea şi balanţele; metodele econometrice: analiza corelaţiei; analiza multicriterială: programarea multiobiectiv, compararea perechilor. Bugetul constituie un instrument de control managerial dând feed-back despre performanţele îndeplinirii planului, prin compararea rezultatelor activităţilor curente cu cele previzionate în planuri şi generând măsuri corective.

9.3. Previziunea în marketing

Principala activitate care consideră cel mai mult viitorul firmei şi care stă la baza proiectării strategiei firmei, a politicilor, planurilor şi programelor, precum şi a bugetului este activitatea de marketing. În sfera previziunilor firmei studiile de marketing, şi în mod expres studiile de piaţă reprezintă un domeniu prioritar pentru management.

Previziunea în marketing estimează cererea viitoare a pieţei prin anticiparea reacţiilor cumpărătorilor, având în vedere faptul că sunt foarte rare produsele sau serviciile cu un volum al vânzărilor relativ constant sau cele care cunosc o situaţie competitivă relativ stabilă. O bună previziune a firmei se bazează pe analiza şi prefigurarea a trei componente: previziunea mediului economic, social, politic, tehnologic; previziunea vânzărilor la nivel de ramură economică; previziunea proprie a vânzărilor firmei. O bună previziune în marketing utilizează, prin urmare, următoarele metode: cercetarea, culegerea datelor şi documentarea utilizând metodele: analiza şi sinteza, Dephi, brainstorming, metoda comparaţiilor, sondajele de opinie, metoda scenariilor; metode matematice: metoda mediilor mobile, funcţia exponenţială, funcţia logistică, funcţia Gompertz, funcţia de regresie; metodele instrumentale: normarea şi balanţele; metodele econometrice: analiza corelaţiei; analiza multicriterială: programarea multiobiectiv, compararea perechilor; metoda interpretării sistemice.

Problema cea mai dificilă în marketing este concepţia privind previziunea creşterii segmentului de piaţă prin utilizarea modelelor de penetrare a pieţei, cum sunt modelele non-lineare, ca de exemplu, funcţia logistică sau curbele S şi funcţia Gompertz, care sunt tehnici uzuale.

9.4. Previziunea economică a firmei

Previziunile economice au la bază ipoteze, scenarii şi proiecţii în viitor. Procedura practică de lucru în scopul previziunilor economice presupune parcurgerea următorilor paşi: Analiza istoricului şi prezentului firmei sub toate aspectele posibile, utilizând metoda analizei şi sintezei din previziune; Depistarea şi fundamentarea şanselor firmei de a atinge obiectivele strategice, prin culegerea şi analiza informaţiilor referitoare la: strategia de ramură sau a industriei, piaţă şi concurenţă, nivelul tehnic şi de asimilare a produselor noi, inflaţie şi altele, utilizând metodele tehnologice Delphi şi listele de verificare; Proiecţia în viitor a veniturilor, cheltuielilor, capitalului, fluxului de numerar, utilizând metoda scenariilor, normarea, extrapolarea, mediile mobile, regresia, corelaţia etc. Previziunea veniturilor şi cheltuielilor combină previziunile individuale şi previziunile pe activităţi.

Bibliografie obligatorie: Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 145-162

Intrebari de autoevaluare- Abordarea sistemică în previziunile firmei. In ce consta?- Combinarea previziunilor subsistemelor. In ce consta?

- Combinarea datelor previzionate prin diferite metode şi tehnici. In ce consta?- Care sunt principalele tehnici de combinare? - Interpretarea sistemică în previziune. In ce consta?- Care este rolul prognozei şi previziunii în procesul de planificare financiară şi în bugetare? - Planificarea strategică; Planificarea tactică; Planificarea operaţională; Planificarea operaţiilor şi

tranzacţiilor. In ce consta fiecare?- Bugetarea ca funcţie a managementului. In ce consta?- Bugetul. In ce consta? Care este importanţa bugetului pentru manageri?- Care sunt tehnicile utilizate în bugetare?- Previziunea în marketing. In ce consta?- Care sunt metodele utilizate în previziunea în marketing?- Previziunea economică a firmei. In ce consta?- Procedura practică de lucru în scopul previziunilor economice. In ce consta?

Model Test evaluare

Care dintre următoarele obiective nu defineşte importanţa previzionării bugetului pentru manageri?a. o activitate care apaţine contabililorb. stabileşte clar obiectivele care trebuie realizatec. defineşte activităţile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectiveled. stabileşte care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivelee. stabileşte relaţia dintre activităţi şi obiectivele strategice pe termen lungR: a

Lectia 10

MONITORIZAREA, ACTUALIZAREA ŞI RAPORTAREA PREVIZIUNILOR

Obiectivele lecţiei - intelegerea necesitatii monitorizarii si actualizarii previziunilor- insusirea modului de intocmire a raportului de previziune si a componentelor acestuia

Concepte cheie: Monitorizarea previziunilor, Actualizarea previziunilor, Raportul de previziune

10.1. Monitorizarea previziunilor

10.1.1. Monitorizarea şi evaluarea previziunilor

O dată realizate, previziunile se analizează şi se evidenţiază diferenţele constatate, care sunt stocate pentru a se utiliza în previziuni ulterioare în scopul evitării repetării unor abateri neconvenţionale. Evaluarea previziunilor constă în măsurarea şi compararea datelor previzionate cu cele actuale, reale. În esenţă se procedează la urmărirea sistematică a desfăşurării activităţii economice anticipate printr-un sistem de control şi analiză. Controlul, analiza şi măsurarea previziunilor se realizează prin: observare nemijlocită a fenomenelor şi proceselor economice; utilizarea sistemului informaţional (financiar-contabil şi statistic); sondaje şi simulări. 10.1.2. Sistemul de indicatori economico-financiari

Compararea previziunilor se realizează fie prin măsurarea realităţii în valori relative, fie în valori absolute, fie prin indicatori sintetici. Sistemul de indicatori cuprinde, atât indicatori la nivel micro-economic – firma, cât şi la nivel macro-economic – economia naţională sau ramura de activitate – industria. Indicatorii sintetici reflectă obiectivele politicilor economice, atât la nivel macro, cât şi la nivel micro – economic. La nivelul economiei naţionale sistemul de indicatori cuprinde în general următorii indicatori sintetici: Produsul naţional brut (PNB); Produsul naţional net (PNN); Produsul intern brut (PIB); Valoarea adăugată (VA; Resursele totale (RT); Destinaţii totale (DT). Principalii indicatori la nivelul întreprinderii sunt: cifra de afaceri, valoarea adaugată, venitul global şi profitul (beneficiul net).

10.2. Actualizarea previziunilor

Actualizarea previziunilor constă în reevaluarea şi rectificarea datelor prin utilizarea analizei de sensibilitate, în care diferite variabile de intrare îşi modifică valoarea în funcţie de noile informaţii obţinute, sau noi variabile sunt luate în considerare, în funcţie de variaţia mediului. Realitatea din economie este influenţată de factori complexi care se caracterizează prin variabilitate şi care conduc la necesitatea previziunilor flexibile. Dintre aceşti factori menţionăm: modificări ale cererii şi ofertei pe piaţă; modificări ale structurii firmei; modificări ale structurii industr;iei şi a dinamicii unor sectoare ale economiei; descoperirea şi utilizarea pe plan naţional sau mondial a noi resurse materiale sau energetice; restricţii privind protecţia mediului înconjurător; descoperiri ştiinţifice şi tntroducerea de noi tehnologii, know-how, echipamente; modificări în structura forţei de muncă şi în dinamica populaţiei ocupate; dinamica cursului de schimb valutar şi a ratei dobânzilor bancare etc.

Reevaluarea previziunilor va utiliza tehnica recalculării în funcţie de rata inflaţiei sau de evoluţia preţurilor pe piaţă.

Analiza de sensibilitate permite evidenţierea ieşirilor (variabilelor previzionate) în funcţie de flexibilizarea variabilelor de intrare. Simularea şi tehnica scenariilor însoţeşte această analiză şi permite o actualizare rapidă a previziunilor adaptate la modificările induse de strategia firmei.

10.3. Rolul raportului de previziune în management

Managerii de nivel înalt şi mediu sunt utilizatori ai previziunilor pregătite de alţii, de aceea este impotant ca utilizatorii de previziuni să le înţeleagă, să le analizeze critic pentru a fi îmbunătăţite şi adaptate scopului. De regulă, analiza critică nu trebuie să depăşească o pagină şi va conţine: punctele tari ale previziunii; punctele slabe ale previziunii; opinii pentru îmbunătăţirea previziunii. Rezultatele previziunii se prezintă în raportul de previziune.

Raportul de previziune va fi analizat critic urmărind următoarele aspecte: prezentarea, conţinutul tehnic şi calitatea generală a raportului.

Raportul de previziune va cuprinde în principal următoarele secţiuni sau capitole: Rezumat; Introducere şi prezentarea situaţiei; Sursele de date şi datele sub forma seriilor de timp, dacă există; Metodele de culegere a datelor de previziune utilizate; Modelele utilizate şi analiza relevanţei utilizării acestora cu teste de validare; Modele aplicate şi previziunile obţinute; Concluzii şi evaluare; Referinţe şi anexe; Componenţa echipei de previziune (dacă previziunile se realizează de un colectiv).

Practica demonstrează că utilizarea tehnicilor, metodelor şi modelelor simple şi clasice în previziune, faţă de cele noi, sofisticate, conduce la obţinerea unor previziuni bune şi utile managerilor. Bibliografie obligatorie:

Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pag. 163-168

Intrebari de autoevaluare- Monitorizarea şi evaluarea previziunilor. In ce consta?- Controlul, analiza şi măsurarea previziunilor- Sistemul de indicatori economico-financiari. Care sunt principalii indicatori? - Actualizarea previziunilor. In ce consta?- Factorii previziunilor flexibile sunt..- Rolul raportului de previziune în management- Analiza de sensibilitate. In ce consta?- Rolul raportului de previziune în management este...- Aspecte privind analiza critică a raportului de previziune în management- Conţinutul raportului de previziune în management. Care este?

Model Test de evaluare Analiza critică a raportului de previziune urmăreşte :

a. gradul de optimism al previziunilorb. prezentarea, conţinutul tehnic şi calitatea generală a raportuluic. dacă conţine tabele şi diagramed. numărul de modele matematice aplicatee. numărul de restricţii utilizateR : b

Bibliografie suplimentara

1.Popescu Ion ş.a., Previziunea – premisă a dezvoltării durabile, vol. I, II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.