econometrie- manual- doval, stefanescu

201
ELENA DOVAL ROXANA ȘTEFĂNESCU ECONOMETRIE ȘI PROGNOZĂ 1

Upload: madalina-georgiana

Post on 10-Aug-2015

195 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

ELENA DOVAL ROXANA ȘTEFĂNESCU

ECONOMETRIE ȘI PROGNOZĂ

1

Page 2: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

2

Page 3: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

CUPRINS

Introducere 7

Unitatea de învățare 1 ECONOMETRIA – RAMURĂ A ECONOMIEI

1.1.Introducere 81.2.Competenţele unităţii de învăţare 81.3.Conţinutul unităţii de învăţare 81.3.1. Definiţia şi caracteristicile econometriei 81.3.2. Evoluții ale cunoașterii științifice ce au dus la apariţia econometriei 91.3.3. Modelul econometric 101.3.4. Tipologia modelelor econometrice 101.3.5. Econometria – disciplină de frontieră 11

Unitatea de învățare 2 MANAGEMENTUL ŞI PREVIZIUNEA

2.1.Introducere 152.2.Competenţele unităţii de învăţare 152.3.Conţinutul unităţii de învăţare 152.3.1. Previziunea - funcţie a managementului 152.3.2. Rolul previziunii în managementul întreprinderii 182.3.3. Instrumente de previziune în activitatea managerială 182.3.4. Funcţiile şi principiile activităţii previzionale 202.3.5. Abordarea previziunii în practica managerială a firmei 20

Unitatea de învățare 3 CONTEXTUL METODOLOGIC ÎN PREVIZIUNE

3.1.Introducere 253.2.Competenţele unităţii de învăţare 253.3.Conţinutul unităţii de învăţare 253.3.1. Ştiinţa viitorului. Definiţii 253.3.2. Curente şi tendinţe în gândirea previzională 273.3.3. Metodologia activităţii de previziune 283.3.4. Gruparea metodelor 29

3

Page 4: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 4ANTICIPAREA STRATEGICĂ

4.1. Introducere 344.2. Competenţele unităţii de învăţare 344.3. Conţinutul unităţii de învăţare 344.3.1.Previziunea oportunităţilor 344.3.2. Riscul în previziune 364.3.3. Strategia şi previziunea 38

Unitatea de învățare 5DOCUMENTAREA ŞI PREVIZIUNEA CALITATIVĂ

5.1. Introducere 435.2. Competenţele unităţii de învăţare 435.3. Conţinutul unităţii de învăţare 445.3.1. Documentarea şi culegerea datelor 445.3.2. Metoda analizei şi sintezei 455.3.3. Metoda interpretării sistemice 465.3.4. Metoda marilor tururi (grand tours) 475.3.5. Metoda „mâinilor mature” (old hands) 475.3.6. Metoda Delphi 475.3.7. Metoda Brainstorming 485.3.8. Metoda listelor verificatoare (check lists) 495.3.9. Metoda analogiilor 505.3.10.Metoda scenariilor 505.3.11.Metoda jocurilor 535.3.12.Metoda arborilor de pertinenţă 55

Unitatea de învățare 6 PREVIZIUNEA PRELIMINARĂ

6.1. Introducere 606.2. Competenţele unităţii de învăţare 606.3. Conţinutul unităţii de învăţare 606.3.1. Metode grafice 606.3.2. Media şi mediile mobile 616.3.3. Seriile de timp. Metoda trendulului 646.3.4. Extrapolarea 666.3.5. Metoda interpolării 696.3.6. Sezonalitatea 70

4

Page 5: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 7 PREVIZIUNEA COMPLEXĂ (I)

7.1. Introducere 777.2. Competenţele unităţii de învăţare 777.3. Conţinutul unităţii de învăţare 787.3.1. Funcţia exponenţială şi funcţia putere 78 7.3.1.1. Funcţia exponenţială cu doi parametri şi funcţia putere 78 7.3.1.2. Funcţia exponenţială uniformă simplă 80 7.3.1.3. Funcţia exponenţială uniformă dublă 82 7.3.1.4. Funcţia exponenţială pentru serii sezoniere 837.3.2. Regresia simplă şi regresia multiplă 85 7.3.2.1. Regresia simplă (funcţia liniară) 85 7.3.2.2. Regresia multiplă 887.3.3. Alte tipuri de funcţii 89 7.3.3.1. Funcţia logaritmică şi semilogaritmică 89 7.3.3.2. Funcţia hiperbolică 90 7.3.3.3. Funcţia logistică 91 7.3.3.4. Funcţia Gompertz 917.3.4. Programarea liniară şi programarea multiobiectiv 92 7.3.4.1. Programarea liniară 92 7.3.4.2. Programarea multiobiectiv 96

Unitatea de învățare 8PREVIZIUNEA COMPLEXĂ (II)

8.1. Introducere 998.2. Competenţele unităţii de învăţare 998.3. Conţinutul unităţii de învăţare 1008.3.1. Metoda comparaţiilor perechi 1008.3.2. Funcţiile de producţie 1018.3.3. Metoda dinamicii industriale Forester 1028.3.4. Metoda normării 1028.3.5. Metoda balanţelor 103 8.3.5.1. Balanţele materiale 103 8.3.5.2. Balanţele forţei de muncă 104 8.3.5.3. Balanţele valorice 105 8.3.5.4. Balanţa legăturilor dintre ramuri; analiza input-output 1068.3.6. Metoda lanţurilor MARKOV 108

5

Page 6: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 9 MĂSURAREA ACURATEŢEI PREVIZIUNII

9.1.Introducere 1129.2.Competenţele unităţii de învăţare 1129.3.Conţinutul unităţii de învăţare 1129.3.1. Criterii de acurateţe în previziune 1129.3.2. Modelul potrivit 1149.3.3. Corelaţia şi autocorelaţia 115 9.3.3.1. Autocorelaţia 115 9.3.3.2. Analiza corelaţiei 1169.3.4. Teste de măsurare a acurateţei previiziunii 118 9.3.4.1. Coeficientul de corelaţie ( r) şi coeficientul de determinare (r2) 118 9.3.4.2. Eroarea standard estimată (Se) 119 9.3.4.3. Eroarea standard a coeficientului de regresie Sb şi t statistic 120 9.3.4.4. Teste utilizate în regresia multiplă 121

Unitatea de învățare 10COMBINAREA PREVIZIUNILOR

10.1.Introducere 12510.2.Competenţele unităţii de învăţare 12510.3.Conţinutul unităţii de învăţare 12510.3.1. Abordarea sistemică în previziunile firmei 12510.3.2. Rolul prognozei şi previziunii în procesul de planificare financiară şi în bugetare 12810.3.3. Previziunea în marketing 12910.3.4. Previziunea economică a firmei 131

Unitatea de învățare 11MONITORIZAREA, ACTUALIZAREA ŞI RAPORTAREA PREVIZIUNILOR

11.1.Introducere 13811.2.Competenţele unităţii de învăţare 13811.3.Conținutul unității de învățare 13811.3.1.Monitorizarea previziunilor 138

11.3.1.1. Monitorizarea şi evaluarea previziunilor 13811.3.1.2. Sistemul de indicatori economico-financiari 139

11.3.2.Actualizarea previziunilor 14011.3.3.Rolul raportului de previziune în management 141

6

Page 7: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

INTRODUCERE

Această carte este un ghid teoretic şi practic, care se adresează studenţilor facultăţilor de

Finanțe și Bănci şi Management, forma de învățământ cu frecvență redusă, care, studiind conceptele

teoretice prezentate într-un mod simplu şi clar şi urmând modelul exemplelor date, vor înțelege și

utiliza instrumentele şi metodele econometriei și vor putea rezolva problemele anticipării viitorului

firmei.

Scopul cărţii este de a prezenta conceptele teoretice de bază ale econometriei și previziunii şi

de a încadra aceste teorii în practică.

În lucrare, pentru început se prezintă disciplina econometrie ca ramură a economiei, apariția

și utilitatea ei. În continuare se introduce previziunea economică în practica managerială şi în

problemele strategice de anticipare a viitorului. În următoarele unități de învățare, sunt expuse

metodele teoretice calitative, cantitative şi semi-cantitative însoţite de exemple practice, care se

completează, cu tehnici de testare a „calităţii" previziunii. Lucrarea abordează previziunea firmei

ca un tot unitar iar ultimul capitol înfăţişează câteva aspecte finale, legate de monitorizarea şi

actualizarea previziunii.

Conceptele teoretice alese şi prezentate sunt rezultatul unei laborioase activităţi de cercetare

şi studiu a referinţelor bibliografice indicate iar exemplele, deşi par ipotetice, sunt adaptate după

situaţii reale întâlnite de autoare în practica curentă. Aceste exemple au fost testate în cadrul

seminariilor pe parcursul mai multor serii de studenţi, precum şi cu ocazia studiilor realizate în

cadrul cercetărilor ştiinţifice.

Conţinutul şi organizarea textului acestei cărţi sunt atât tradiţionale, cât şi logice, iterative.

Lucrarea este structurată în unități de învățare și fiecare unitate de învățare pe lângă aspectele

teoretice, explicative ale conceptelor de bază, conține o serie de întrebări de control, propune teme

de dezbatere și prezintă și câteva teste de evaluare prin care studentul poate să determine modul în

care a înțeles și și-a însușit noțiunile fundamentale.

De asemenea sunt expuse obiectivele urmărite de fiecare unitate de învățare precum și

competențele conferite de parcurgerea acestui curs și pe care și le formează studentul în urma

studierii conceptelor respective.

Autoarele speră că cititorii vor găsi această carte utilă şi uşor de parcurs.

Autoarele

7

Page 8: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 1 ECONOMETRIA – RAMURĂ A ECONOMIEI

Cuprins:

1.1.Introducere1.2.Competenţele unităţii de învăţare 1.3.Conţinutul unităţii de învăţare1.3.1. Definiţia şi caracteristicile econometriei1.3.2. Evoluții ale cunoașterii științifice ce au dus la apariţia econometriei1.3.3. Modelul econometric1.3.4. Tipologia modelelor econometrice1.3.5. Econometria – disciplină de frontieră

1.1.Introducere

Econometria este un domeniu de întâlnire al teoriei economice cu conceptele și metodele matematice, precum și cu datele și metodele statistice.

Așadar econometria este o știință de frontieră. Atât econometria cât și economia recunosc fenomenele economice ca dezvoltându-se conform unor legități. Bazându-se pe această realitate ambele științe urmăresc să ajungă la prognoze.

1.2.Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• evidenţierea rolului econometriei, ca disciplină de frontieră; înțelegerea principelelor caracteristici ale econometriei; prezentarea principalelor etape ale dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice, productive şi social – economice

ale scietăţii umane, în special în ultimele două secole pe baza cărora s-a format disciplina econometrie; evidențierea asemănărilor și deosebirilor dintre econometrie pe de o parte și economie și domeniul

statistico-matematic pe de altă parte;• însușirea conceptului de model econometric ce reprezintă o imagine simplificată a relațiilor dintre

variabilele economice;• prezentarea unei tipologii a modelului econometric.

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

1. 3.Conţinutul unităţii de învăţare

1.3.1. Definiţia şi caracteristicile econometriei

Econometria1 are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natură statistică sau matematică.

Termenul de econometrie (din grec. Oikonomie = Economie şi Metron = Măsurare) are două sensuri:

1 Pecican E.Ş., Econometria pentru...economişti, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p.13-47

8

Page 9: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- în sens larg: include analize bazate pe estimări numerice (exprimări cantitative prin măsurare), atât a relaţiilor de dependenţă dintre fenomenele economice, cât şi a aspectelor ce privesc gradul de concentrare, de sensibilitate şi de intensitate a fluctuaţiilor din economie;- în sens restrâns: include studiul relaţiilor de dependenţă dintre variabilele economice, inclusiv a variabilităţii proceselor economice în timp apelând la procedee specifice (regresie şi testare). Instrumentele utilizate în econometrie sunt în majoritate preluate din statistică şi matematică, fără a exclude utilizarea metodelor proprii. Așadar, cu ajutorul econometriei fenomenele economice sunt abordate și dezvoltate prin intermediul statisticii și matematicii.

Prima definiţie a econometriei a fost formulată de R. Frisch în ianuarie 1933 în numărul de debut al revistei „Econometrica” şi anume: înţelegerea efectivă a realităţilor constitutive din economie economie prin unificarea temei economice cu statistica şi matematica”.

În exprimare sintetică, econometria este „ economia studiată pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice”.

Cowles Comission for Research in Economics, formulează următoarea definiție: „ econometria există dacă fenomenele economice sunt studiate sau investigate cu ajutorul modelelor stachastice – aleatoare”. În continuare prezentăm în mod sintetic principalele caracteristici ale econometriei:a. în reprezentările econometrice se introduc variabile care privesc bogăţia naţiunii (producţia, consumul, capitalul fix etc.) şi câştigul economic (profit, salarii, dobândă, rentă etc.) şi ecuaţii de tip comportamantal, resursele având o importanţă deosebită;b. se acordă interes pentru reprezentări cu caracter sistemic în care sunt prezente obiectivele şi conexiunile existente între variabile;c. reprezentările econometrice se pot referi la un sector de activitate, sau la un ansamblu de activităţi, structurate sub formă de ecuaţii şi sisteme sau blocuri de ecuaţii;d. ecuaţiile de tip econometric cuprind între factorii care determină evoluţia unor procese şi preţul în diferiele forme de manifestare (ecuaţii de balanţă pentru determinarea echilobrelor în economie);e. în modelul econometric se regăsesc obiectivele finale ale economiei şi obiectivele specifice proceselor economice (variabile endogene-efect);f. modelele econometrice permit simularea politicilor economice;g. modelele econometrice exprimă echilibrul dintre cerere şi ofertă şi neliniaritatea cererii în raport cu creşterea factorilor.

Obiectivele finale urmărite de econometrie sunt exprimate:- la nivel macroeconomic (creşterea economică, controlul inflaţiei, ocuparea forţei de muncă, echilibrul

balanţei de plăţi etc.);- la nivel mezoeconomic (obiective regionale);- la nivel microeconomic (firmă: creşterea profitului, creşterea calităţii, creşterea cotei de piaţă etc.);- la nivel individual (maximizarea venitului etc).

1.3.2. Evoluții ale cunoașterii științifice ce au dus la apariţia econometriei

Econometria este o ştiinţă de frontieră. Apariţia econometriei a avut loc pe fondul evoluţiei fără precedent a societăţii umane din ultimele două secole.

Disciplina econometrie s-a format şi a evoluat în contextual dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice, productive şi social – economice ale scietăţii umane, în special în ultimele două secole, astfel (Gâf-Deac, I, Econometrie): Studierea cantitativă a fenomenelor economice:

1783 – Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay;1857 – Legile lui Engel;1890 – Coeficientul de elasticitate formulat de Marshall;1926 – Introducerea termenului de econometrie de către R.Frisch;

Extinderea şi aprofundarea studierii cantitative a fenomenelor economice de către precursorii econometriei moderne şi anume: W.Petty, G.King, L.Walras, R.Fischer:1930 – Interferarea teoriei economice cu statisica şi matematica- înfiinţarea Societăţii de Econometrie la Cleveland1933 – Apariţia revistei Econometrica1940 – 1950 – Folosirea modelelor aleatoare popuse de Chicago Cowles Comission for Research in Economics

9

Page 10: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- metodele inducţiei statistice;- teoria estimaţiei;-verificarea ipotezelor statistice;- construirea modelului econometric şi rezolvarea lui.

1950 - Analiza seriilor cronologice (V.Leontieff);- Teoria probabilităţii în economie;- Metode ale cercetării operaţionale;- Teoria optimului;- Teoria stocurilor;- Teoria grafurilor;- Teoria deciziei;- Teoria jocurilor.

1960 – 1970 – Analiza economică a cererii ( M.Friedman, T.Haavelmo, R.Store, H.Wald);

- Funcţiile de producţie ( C.W.Cobb, P.H.Douglas, K.J.Arrow, G.Tinter); - Modele macroeconomice (A.S. Goldberger, L.V.Kantarevici, L.R.Klein, J.Tinbergen,

H.Theil).

1.3.3.Modelul econometric

Modelul econometric poate fi privit ca o îmbinare a modelului economic cu cel statistic, fiind o construcţie teoretică care are un scop prestabilit (previziune, prognoză, simulare, verificare a unei teorii), o bază în teoria economică şi o modalitate de redare schematică bazate pe modelul statistic (ecuaţiile de regresie), precum şi pe egalităţi (identităţi, ecuaţii de balanţă) rezultate din conceptele teoriei economice. Un model econometric poate fi prezentat fie printr-o schemă, fie prin ecuații ce descriu transformarea cauzelor în efecte referitoare la principalele sectoare din economie.

Putem spune că modelul econometric reprezintă o imagine simplificată a relațiilor dintre variabilele economice. Un model econometric are următoarele caracteristici:- descrie diverse tipuri de sisteme economice reale pe baza legăturilor de tip statistic privind

comportamentele de natură economică dintre variabilele rezultative şi factorii economici, demografici, naturali, sociali, politici etc.;

- descrie sistemul de dependenţe printr-un sistem formal echivalent de tip ramificat de legături cauzale, inclusiv legături de interdependenţă, care poate fi structurat după principiul ordonării ierarhice în mai multe trepte;

- caracterizează mai puţin normativ sistemului real socio-economic datorită elasticităţii mari a reprezentărilor econometrice;

- descrie static şi dinamic sistemul socio-economic oferind posibilitatea prognozelor şi previziunilor active.

Procedura modelării econometrice urmează următorii paşi de lucru:1. Utilizarea surselor: teoria economică, experienţa în modelare, serii de date statistice; 2. Elaborarea modelului econometric: specificare, identificare, măsurare, estimare, verificare;3. Elaborarea modelului econometric operaţional: rezultate, analize, prognoze, simulări;4. Confruntarea cu realitatea, actualizări.

1.3.4.Tipologia modelelor econometrice

Modelele econometrice se pot grupa după: domeniul de studiu, natura, numărul variabilelor explicative, gradul de detaliere şi forma funcţiei. După domeniul de studiu modelele se grupează în două mari categorii: modele econometrice la nivel macroeconomic şi modele econometrice la nivel microeconomic.

Modele econometrice utilizate în previziune

10

Page 11: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

A. Modele econometrice la nivel macroeconomic ( PIB, Producţia, Consumul, Utilizarea forţei de muncă, Rata dobânzii, Preţurile şi inflaţia, Cursul de schimb, Investiţiile, Salariile, Economiile, Masa monetară, Comeţul exterior)

- natura: model în variantă factorială (F) y = f(x)- numărul variabilelor: model format din una ecuaţie (UNI) şi model format din ecuaţii simultane

(MULTI)- gradul de detaliere: ● model UNI de tip sincron (S) şi de tip dinamic (L) (geometric, polinomial, LAG) ● model MULTI de tip agregat (A) sau dezagregat (D)- forma funcţiei: ● model UNI: de tip liniar ( LIN) sau neliniar (NELIN) ● model MULTI: cu ecuaţii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN) de tip STRUCTURAL sau REDUS

B. Modele econometrice la nivel microeconomic (managementul firmei) - natura: model de descriere a seriei cronologice (T) y = f(t)

- numărul variabilelor: model care include componente temporale (TSC), model care include componente de influenţă (ARMA) şi model care include componente de frecvenţă (AS)

- gradul de detaliere: ● model TSC privind: TENDINŢA, SEZONALITATEA, CICLICITATEA ● model ARMA de tip: AUTOREGRESIV, MEDIE MOBILĂ, MIXT, ARCH etc. ● model AS de tip: UNIDIMENSIONAL şi BIDIMENSIONAL- forma funcţiei: ● model TSC: de tip aditiv (AD) sau multiplicativ (MULT) ● model ARMA si AS: cu ecuaţii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN)

1.3.5.Econometria – disciplină de frontieră

Econometria prezintă zone comune cu alte discipline:- economia politică (explicarea şi analiza fenomenelor prin prizma relaţiilor cauzale);- matematică, statistică şi statistică matematică (prezentarea şi argumentarea metodelor);- previziune;- modelare şi simulare.

Economia politică, matematica aplicată în economie şi statistica au fost studiate în anul I. Modelele econometrice utilizate în previziune la nivel microeconomic vor fi studiate în continuare (de exemplu: funcţia de regresie, sezonalitatea, ciclicitatea, media mobilă etc). Cursul va puncta unele aspecte legate de macroeconomie. Sintetic scopul econometriei constă în:

- evidențierea de relații esențiale acolo unde există o multitudine de cauze și efecte, ce combinate și corelate crează o diversitate de conexiuni

- cuantificarea relațiilor dintre fenomene ce sunt preponderent descrise de aspecte calitative, subiective - prevederea de evoluții și implicații altfel dificil de realizat sau chiar imposibile.Între economie și econometrie se pot observa o serie de asemănări și anume:- în ambele domenii esențialul este reprezentat de relațiile dintre variabilele care există în desfășurarea

proceselor- ambele domenii sunt confruntate cu aspecte provenind din psihologie și constând într-un

comportament uman imprevizibil- bazându-se pe legitățile specifice fenomenelor economice ambele domenii urmăresc să ajungă la

prognoze.Dar între cele două discipline, economie și econometrie există și o serie de deosebiri respectiv:- în timp ce economia se bazează pe relații de tip determinist, econometria se bazează pe relații de

natură aleatoare- economia se bazează pe ipoteze valabile doar în condiții de absolută normalitate, iar econometria se

bazează pe informații concentrate în datele statistice și pe soluțiile rezultate din rezolvarea modelului econometric.

Și între economie și domeniul statistico-matematic pot fi identificate asemănări respectiv:

11

Page 12: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- operarea și intersul pentru aspectele numerice ale fenomenelor economice și utilizarea formulelor- analiza relațiilor de tip cauză efect din domeniul economic cu ajutorul funcțiilor matematice.Între econometrie și domeniul statistico-matematic pot fi evidențiate și deosebiri pe care le prezentăm în continuare:- fiecare simbol literar utilizat în cadrul relațiilor și formulelor econometrice reprezintă o variabilă

economică - accentul deosebit pus în econometrie pe ipotezele metodelor de estimare.În studiul econometriei trebuie să ținem cont că aceasta prezintă și niște limite și anume:- modelul econometric exprimă doar coordonatele principale ale procesului economic analizat,

referindu-se doar la variabilele importante şi la relaţiile exprimate într-o formă matematică (de regulă liniară, simplificată), neglijând zona reziduală;

- principalele surse de erori rezultă din limitele pe care le dă măsurabilitatea şi nesiguranţa în acceptare a cuantificărilor;

- econometria se referă în special la relaţiile de cauzalitate şi la studiul evoluţiei în timp, ceea ce face ca o serie de aspecte cuantificabile să rămână în afara reprezentărilor econometrice.

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 1

- Cu ajutorul econometriei fenomenele economice sunt abordate și dezvoltate prin intermediul statisticii și matematicii

- Termenul de econometrie are două sensuri: în sens larg: include analize bazate pe estimări numerice (exprimări cantitative prin măsurare),

atât a relaţiilor de dependenţă dintre fenomenele economice, cât şi a aspectelor ce privesc gradul de concentrare, de sensibilitate şi de intensitate a fluctuaţiilor din economie;

în sens restrâns: include studiul relaţiilor de dependenţă dintre variabilele economice, inclusiv a variabilităţii proceselor economice în timp apelând la procedee specifice (regresie şi testare).

- Disciplina econometrie s-a format şi a evoluat în contextual dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice, productive şi social – economice ale scietăţii umane, în special în ultimele două secole.

- Modelul econometric reprezintă o imagine simplificată a relațiilor dintre variabilele economice. Un model econometric poate fi prezentat fie printr-o schemă, fie prin ecuații ce descriu transformarea cauzelor în efecte referitoare la principalele sectoare din economie.

- După domeniul de studiu modelele se grupează în două mari categorii: modele econometrice la nivel macroeconomic şi modele econometrice la nivel microeconomic.

- Sintetic scopul econometriei constă în: evidențierea de relații esențiale acolo unde există o multitudine de cauze și efecte, ce combinate

și corelate crează o diversitate de conexiuni cuantificarea relațiilor dintre fenomene ce sunt preponderent descrise de aspecte calitative,

subiective prevederea de evoluții și implicații altfel dificil de realizat sau chiar imposibile.

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

reprezentări econometrice modelele stachastice – aleatoare model tip sincron model de tip dinamic model de tip agregat relații de tip determinist relații de natură aleatoare model econometric

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Care este obiectul econometriei?

12

Page 13: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

La ce nivele sunt exprimate obiectivele urmărite de econometrie?Ce este modelul econometric?Care sunt paşii de lucru în modelarea econometrică?Cu ce discipline prezintă zone comune econometria?Ce asemănări există între econometrie și economie?Ce deosebiri pot fi identificate între econometrie și economie?Ce asemănări și ce deosebiri se regăsesc între econometrie și domeniul statistico-matematic?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1). Econometria are ca obiect:

a) cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natură statistică sau matematică

b) explicarea şi analiza fenomenelor economice prin prisma relaţiilor cauzalec) prezentarea şi argumentarea metodelor statistico-matematiced) studierea interdependenţelor existente între fenomenele economicee) definirea legii cererii şi ofertei formulată matematic

2). Termenul de econometrie are două sensuri. În sens larg termenul include:

a) elaborarea previziunilor la nivelul întreprinderiib) studiul relaţiilor de dependenţă dintre variabilele economice, inclusiv a variabilităţii proceselor

economice în timp apelând la procedee specifice (regresie şi testare)c) analize bazate pe estimări numerice (exprimări cantitative prin măsurare), atât a relaţiilor de

dependenţă dintre fenomenele economice, cât şi a aspectelor ce privesc gradul de concentrare, de sensibilitate şi de intensitate a fluctuaţiilor din economie

d) calculul indicatorilor microeconomicie) abordarea cantitativă a fenomenelor desfăşurate la nivelul întreprinderii

3) Obiectivele finale urmărite de econometrie sunt exprimate:

a) la nivel macroeconomic (creşterea economocă, controlul inflaţiei, ocuparea forţei de muncă, echilibrul balanţei de plăţi etc.)b) la nivel mezoeconomic (obiective regionale)c) la nivel microeconomic (firmă: creşterea profitului, creşterea calităţii, creşterea cotei de piaţă) d) la nivel individual (maximizarea venitului etc)e) la oricare dintre cele patru nivele prezentate mai sus.

4)Modelul econometric poate fi privit global ca:

a) o îmbinare a modelului economic cu cel statistic b) o construcţie teoretică care are un scop prestabilit c) o bază în teoria economică d) o modalitate de redare schematică bazate pe modelul statistic (ecuaţiile de regresie), precum şi pe

egalităţi (identităţi, ecuaţii de balanţă) rezultate din conceptele teoriei economicee) o îmbinare a modelului economic cu cel statistic, fiind o construcţie teoretică care are un scop

prestabilit (previziune, prognoză, simulare, verificare a unei teorii) şi o bază în teoria economică şi o modalitate de redare schematică bazate pe modelul statistic (ecuaţiile de regresie), precum şi pe egalităţi (identităţi, ecuaţii de balanţă) rezultate din conceptele teoriei economice

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Andreica, M., Stoica, M., Luban, F., Metode Cantitative în Management, Ed. Economică, 1998; Andreica, M., Stoica, M., Modelarea şi simularea proceselor economice, Ed. ASE, Bucueşti, 1994;

13

Page 14: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Bădiţă, M., Baron, T., Korka, M., Statistică pentru afaceri. Ed. Eficient, Bucureşti, 1998; Beganu, G., Metode probabilistice aplicate în economie şi asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti,

1996; Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine,

București, 2006; Gâf-Deac, I., Econometrie, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007; Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent Variables.

Ed.Cambridge University Press, UK, 2000; Pecican, E.Ş., Econometrie, Editura All, București, 1994; Pecican, E.Ş., Econometria pentru...economişti, Editura Economică, Bucureşti, 2005; Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics. Elements and Applications. Ed. Harper

Collins Colledge, USA, 1993; Raţiu-Suciu, C., Modelarea şi simularea proceselor economice, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1995; Spencer, C., Vital Statistics, The OUBS, Ianet Press Limited, UK, 1999 Stoica, M.D., Raţiu-Suciu, C., Mincu, C., Modelarea microeconomică. Ştiinţă şi artă, Aistedo &

Omegapress, Bucureşti, 1994; Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993.

Unitatea de învățare 2

14

Page 15: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

MANAGEMENTUL ŞI PREVIZIUNEA

Cuprins:

2.1.Introducere2.2.Competenţele unităţii de învăţare 2.3.Conţinutul unităţii de învăţare2.3.1. Previziunea - funcţie a managementului 2.3.2. Rolul previziunii în managementul întreprinderii 2.3.3. Instrumente de previziune în activitatea managerială 2.3.4. Funcţiile şi principiile activităţii previzionale 2.3.5. Abordarea previziunii în practica managerială a firmei

2.1.Introducere

Procesele manageriale cuprind trei faze: faza previzională, faza operaţională şi faza finală, de comensurare şi evaluare a rezultatelor. Prin urmare, previziunea este o caracteristică de bază a managementului.

Toate acţiunile manageriale pornesc de la anticiparea viitorului firmei şi marcheză sensul existenţei acesteia. Pentru o înţelegere mai clară a locului previziunii în actul managerial este util să recapitulăm funcţiile managementului: de previziune, de organizare, de coordonare, de antrenare (comandă) şi de control.

2.2.Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:- înţelegerea împortanţei previziunii în managementul organizaţiilor - cunoaşterea instrumentelor de previziune din activitatea managerială- prezentarea principalelor funcţii ale activităţii previzionale- prezentarea nivelelor de complexitate ale prognozelor şi obiectivele acestora- cunoaşterea principiilor de raţionalitate şi coerenţă a activităţilor previzionale

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

2.3.Conţinutul unităţii de învăţare

2.3.1. Previziunea - funcţie a managementului

Antreprenorii (patronii, asociaţii, acţionarii) înfiinţează o firmă pentru a avea cadrul legal în care să se desfăşoare una sau mai multe activităţi de producţie şi/sau de servicii. La înfiinţarea firmei, antreprenorii au o viziune, gândesc şi proiectează o strategie a firmei, pentru a se defini obiectivele şi ţintele acesteia. Scopul oricărei firme este de a se obţine profit, adică de a utiliza mijloacele şi resursele posibile, cât mai economic, pentru a îndeplini obiectivele propuse. Activităţile trebuie să fie organizate şi conduse după un plan aprobat de antreprenori, prin intermediul managementului. Managementul implică, atât relaţii (cu mediul extern firmei şi cu proprii angajaţi), cât şi procese manageriale.

Procesele manageriale cuprind trei faze (Nicolescu O. şi Verboncu I. 1996, p. 18-20): faza previzională, faza operaţională şi faza finală, de comensurare şi evaluare a rezultatelor. Prin urmare, previziunea este o caractenstică de bază a managementului. Dar managementul se referă la o serie de acţiuni fără de care nu poate exista o firmă, şi anume: analiza mediului extern, definirea strategiei şi politicilor firmei, organizarea firmei şi structurarea activităţilor acesteia bazat pe funcţiunile firmei sau întreprinderii, selecţia, recrutarea şi angajarea forţei de muncă (executanţilor) şi comunicarea cu personalul firmei, decizia sau procesul

15

Page 16: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

decizional, sistemul de management (tehnici, metode şi stiluri de conducere) şi sistemul informaţional. Toate acestea pornesc de la anticiparea viitorului firmei şi marchează sensul existenţei acesteia.

Henri Mintzberg2 defineşte strategia ca fiind: plan, stratagemă, model de comportament, poziţie şi perspectivă, prefigurând practic traiectoria firmei.

Procesul managerial implică o multitudine de cunoştiinţe, abilităţi, acţiuni, responsabilităţi, decizii, care după Hanri Fayol (1916) pot fi grupate în cinci funcţii ale managementului: planificare, organizare, comandă, coordonare, şi control-evaluare.

Pentru o înţelegere mai clară a locului previziunii în actul managerial este util să recapitulăm funcţiile managementului.

Funcţia de previziune este pe cât de complexă, pe atât de importantă în fundamentarea procesului managerial.

Funcţia mai este denumită şi funcţie de anticipare şi presupune realizarea unor lucrări de prospectare în timp, având ca scop întocmirea de previziuni. Prin acestea se prefigurează sau se predetermină, cu metode şi tehnici specifice, obiectul, structura, dinamica şi eficienţa unei acţiuni sau a unui sistem de acţiuni viitoare, înţelegând prin a prefigura a schiţa, în linii mari, ceea ce urmează a se realiza.

Funcţia de organizare constă în sistematizarea unei activităţi sau a unui domeniu de activitate spre a obţine maximum de randament. Ea presupune alegerea elementelor componente ale acţiunii viitoare şi dispunerea lor într-un sistem, asigurând structura, coerenţa, şi funcţionalitatea optime. Se poate observa că funcţia de organizare se află la impact cu funcţia de previziune, întrucât ambele se referă la modul cum trebuie realizată o acţiune viitoare.

Funcţia de coordonare constă în sincronizarea tuturor factorilor implicaţi în acţiunea supusă procesului managerial, astfel încât fiecare factor să depindă funcţional de ceilalţi, în conformitate cu scopul urmărit.

Funcţia de antrenare constă în folosirea unui ansamblu de mijloace (proprii) economice, financiare şi sociale, prin care se determină sau se potenţează interesul unităţilor şi al angajaţilor în direcţia realizării obiectivelor prevăzute.

Funcţia de control constă în evaluarea rezultatelor obţinute şi compararea lor cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial, adoptându-se măsuri în vederea eliminării perturbărilor constatate şi înfăptuirii unor eventuale dezvoltări şi perfecţionări.

Controlul se realizează atât prin observarea directă a fenomenului, cât şi cu ajutorul sistemului informaţional utilizat.

Aceste funcţii pot fi plasate pe orizontul de timp ca în fig. nr. 1.1.: prevedere (planificare): în prezent pentru viitor, utilizând şi trecutul; organizare: în prezent pentru prezent şi viitor; comanda: în prezent pentru prezent; coordonare: în prezent pentru prezent şi viitor; control: în prezent pentru trecut, prezent şi viitor.Viitorul reprezintă, după cum se poate observa, un element cheie în management.Dacă una din funcţiile managementului este cea de prefigurare a viitorului, funcţiunile firmei

(întreprinderii, sau în general a organizaţiei) se axează în majoritate pe orizontul de timp în viitor.

2 Băcanu, B., Management strategic, Editura Teora, Bucureşti, 1999, p. 16

16

Page 17: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Funcţia întreprinderii reprezintă ansamblul proceselor de muncă omogene, asemănătoare sau complementare. Rezultă deci că specific unei funcţiuni este utilizarea de concepte, cunoştinţe, tehnici, metode, instrumente din acelaşi domeniu, din domenii înrudite sau complementare. Funcţiile întreprinderii se regăsesc în activităţi. În cadrul firmelor moderne există cinci funcţiuni principale3:

Funcţia de cercetare-dezvoltareFirmele moderne sunt caracterizate prin amploarea pe care o consacră creării şi implementării noului în

tehnică, economie şi management, datorită în principal progresului ştiiţifico-tehnic contemporan, dar şi datorită schimbărilor continue în mediul de afaceri. Prin funcţia de cercetare-dezvoltare se desemnează ansamblul activităţilor desfăşurate de întreprindere prin care se concepe şi se implementează progresul ştiiţifico-tehnic. Ca urmare, anticiparea viitorului reprezintă o pondere mare a activităţii, regăsind:

a) Activitatea de previzionare a funcţionării şi dezvoltării firmeiActivitatea de previzionare constă în elaborarea proiectelor strategiilor şi politicilor întreprinderii,

concretizate în prognoze şi planuri, în defalcare pe perioade şi principalele subdiviziuni organizatorice şi în urmărirea realizării lor.

b) Activitatea de concepţie tehnicăÎn cadrul acestei activităţi se include ansamblul cercetărilor aplicative şi dezvoltărilor cu caracter

tehnic efectuate în cadrul firmei. Activitatea de concepţie tehnică se concretizează în:- conceperea şi asimilarea de produse noi şi modernizate;- conceperea şi implementarea de tehnologii noi şi modernizate. Concepţia şi implementarea produselor şi tehnologiilor se bazează pe anticiparea viitorului firmei.

c) OrganizareaAceastă activitate în cadrul întreprinderii reuneşte ansamblul proceselor de elaborare, adaptare şi

introducere de noi concepte şi tehnici cu caracter organizatoric. 2. Funcţia comercialăFuncţia comercială încorporează ansamblul proceselor de cunoaştere a cererii şi ofertei pieţei, de

procurare nemijlocită a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de producţie etc. necesare desfăşurării producţiei firmei şi de vânzare a produselor şi serviciilor. Anticiparea mediului concurenţial, a cererii şi ofertei de produse şi servicii, a factorilor de influenţă din mediul îndepărtat se regăsesc în cele trei activităţi principale: aprovizionarea, logistica, vânzarea şi marketingul.

a) Aprovizionarea şi logisticaAceastă activitate a firmei reuneşte ansamblul atribuţiilor prin care se asigură procurarea materiilor

prime, materialelor, combustibilului, echipamentelor de producţie şi a altor factori materiali de producţie necesari realizării obiectivelor societăţii comerciale, transportul, depozitarea şi stocarea lor.

b) VânzareaActivitatea de vânzare reuneşte ansamblul atribuţiilor prin care se asigură nemijlocit trecerea

produselor şi serviciilor din sfera producţiei în sfera circulaţiei.c) Marketing

Activitatea de marketing cuprinde ansamblul atribuţiilor prin care se asigură studierea pieţii interne şi externe, cunoaşterea necesităţilor şi comportamentului consumatorilor, în vederea stabilirii celor mai adecvate modalităţi de orientare a producţiei şi de creştere a vânzării produselor şi serviciilor furnizate de firmă, precum şi a satisfacerii cerinţelor acestora.

3. Funcţia de producţieSe defineşte ca fiind ansamblul proceselor de muncă din cadrul întreprinderii prin care se transformă

obiectele muncii în produse finite, semifabricate şi servicii şi se creează nemijlocit condiţiile tehnico-materiale, organizatorice şi de deservire necesare desfăşurării fabricaţiei în bune condiţii. Această funcţie are la bază anticiparea rolului firmei, axându-se îndeosebi pe previziuni pe termen scurt.

Din punct de vedere organizatoric, adică al naturii obiectivelor urmărite şi al proceselor care o alcătuiesc, funcţia de producţie din întreprindere se poate grupa în cinci activităţi principale:

programarea, lansarea şi urmărirea producţiei; fabricaţia sau exploatarea; controlul tehnic de calitate; întreţinerea şi repararea utilajelor; producţia auxiliară de energie, aburi, oxigen şi altele. 4.Funcţia financiar-contabilă

3 Florescu, C., şi colectiv, Marketing, Editura Marketer, Bucureşti, 1992, pg. 283

17

Page 18: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Această funcţie cuprinde ansamblul activităţilor prin care se asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor întreprinderii, precum şi evidenţa valorică a mişcării întregului său patrimoniu.

Întrucât reflectă din punct de vedere economic toate celelalte activităţi ce se desfăşoară în întreprinderi prin prisma unor elemente valorice integrative, funcţiunea financiar-contabilă are un pronuntat caracter sintetic şi anticipativ. În cadrul funcţiei financiar-contabile se deosebesc trei activităţi principale: activitatea financiară, contabilitatea, controlul financiar de gestiune. Sistemul de programare, planificare şi bugetare face parte integrantă din această funcţie.

5.Funcţia de personalAnsamblul proceselor din cadrul întreprinderii prin care se asigură resursele umane necesare, precum şi

utilizarea, dezvoltarea şi motivarea acestora constituie conţinutul funcţiunii de personal.În cadrul funcţiei de personal se pot delimita mai multe activităţi: previzionarea necesarului de personal; planificarea formării şi perfecţionării personalului; selecţia personalului, angajarea şi promovarea personalului; evaluarea personalului; motivarea personalului; protecţia salariaţilor (protecţia muncii şi protecţia socială).Funcţiile firmei, activităţile şi atribuţiile au un caracter dinamic. Conţinutul lor se schimbă o dată cu

dezvoltarea economică, cu evoluţia concepţiilor privind managementul, cu amplificarea dimensiunii firmei şi retehnologizarea ei, prin încorporarea de noi atribuţii şi sarcini, şi dispariţia altora, modificându-se raporturile dintre ele. În toate aceste funcţiuni se regăsesc funcţiile managementului şi implicit previziunea.

2.3.2. Rolul previziunii în managementul întreprinderii

Investigaţiile efectuate în întreprinderile româneşti, în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, au scos în evidenţă necesitatea acţionării cu prioritate pe următoarele planuri:

asigurarea unui cadru organizaţional adecvat pentru desfăşurarea activităţilor; specializarea şi pregătirea continuă a personalului angajat; extinderea utilizării metodelor şi tehnicilor ştiinţifice în management; implicarea intensă a specialiştilor în fundamentarea, atât a strategiei şi politicii de ansamblu a

întreprinderii, cât şi a planurilor şi a programelor.Procesul conducerii oricărei activităţi nu poate fi conceput fără anticiparea viitorului, fără considerarea

metodelor şi tehnicilor de previziune. Activităţile reprezintă procesele specializate prin care se operaţionalizează concepţia funcţiilor.

Activitatea de previziune străbate întreaga activitate managerială, atât la nivel superior (consiliul de administraţie, manager sau director general), cât şi la nivel mediu (directori executivi, conducători de centre de cost / profit / performanţă) sau la nivel inferior (şefi de echipe de lucru).

Previziunea constituie fundamentul acţiunilor strategice în managementul marketingului, managementul resurselor umane, materiale şi financiare, managementul total al calităţii, managementul investiţiilor. Aici se construiesc previziuni în ceea ce priveşte nivelul şi sursele de finanţare a investiţiilor, gama produselor sau serviciilor, numărul şi calitatea forţei de muncă, procesele tehnologice, evoluţia segmentului de piaţă etc.

2.3.3. Instrumente de previziune în activitatea managerială

Principalele instrumente de previziune utilizate în activitatea managerială sunt: prognoza, programarea, planificarea şi bugetarea.

a) PrognozaPrognoza studiază sistematic viitorul considerat câmp de acţiune şi anticipează evoluţia probabilă a

proceselor şi fenomenelor, pornind de la realizările perioadei precedente, de la tendinţele conturate şi considerând, cu un anumit prag de incertitudine, modificările previzibile a avea loc. Prognoza nu oferă deci certitudini, ci soluţii, opţiuni asupra viitorului.

Conform definiţiei date de Comisia economică a ONU pentru Europa4 prognoza este evaluarea probabilă stabilită în mod ştiinţific a evoluţiei cantitative şi calitative a unui anumit domeniu într-un interval

4 Caracota, D., Caracota, C., Strategii de dezvoltare, Previziune economică, Editura Sylvy, Bucureşti, 2001, p. 22

18

Page 19: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

de timp şi reprezintă rezultatul unor cercetări care urmăresc să stabilească evoluţiile şi stările posibile şi probabilităţile asociate acestora într-un viitor stabilit, care constituie orizontul de prognoză.

Gradul de incertitudine a prognozelor este mai ridicat sau mai scăzut în funcţie de orizontul de prognoză şi de aria de cuprindere a subiectelor abordate.

Orizontul de prognoză este apropiat sau îndepărtat (sub 1 an, 3-5 ani, 10 ani, peste 15 ani). Previziunea se elaborează la diferite nivele de complexitate (aria de cuprindere a subiectelor abordate), astfel:

- la nivel mondial (prognoze macromondiale, pe grupe de ţări, pe zone geografice, pe zone economice);- la nivelul economiei naţionale (macroprognoze economico-sociale);- la nivelul ramurilor sau domeniilor de activitate economico-socială;- la nivel teritorial (zone, regiuni, judeţe, localităţi sau alte spaţii);- la nivelul agentului economic sau instituţiei publice (microprognoze). Obiectivele prognozei sunt :- să ilustreze tendinţele dezvoltării fenomenelor şi proceselor în condiţii istorice date;- să aprecieze probabilitatea în funcţie de factorii condiţionali;- să identifice alternativele de dezvoltare în perspectivă şi să evidenţieze varianta optimă;- să ofere opţiuni pentru intervenţie şi corecţie a abaterilor de la traiectoriile anticipate, considerate

dorite.b) Programarea

Programarea este anticiparea acţiunilor viitoare pe secvenţe în timp şi spaţiu, având durata şi resursele posibile în scopul realizări unui obiectiv.

Instrumentul utilizat în programare este programul.Programarea reprezintă procesul de balansare şi integrare a resurselor din cadrul diverselor programe

conform priorităţilor şi include: evaluarea alternativelor, estimarea costurilor şi planul de acţiune.Programele sunt grupate pe categorii, astfel:- programe strategice pe termen lung, cu obiective de interes naţional;- programe macroeconomice, cu obiective corelate pe principalele probleme ale

dezvoltării economico-sociale naţionale;- programe sectoriale, pe domenii de activitate, ramuri şi subramuri;- programe teritoriale, regionale, având ca obiectiv valorificarea resurselor umane şi

materiale zonale;- programe de coordonare operativă, la nivel microeconomic, care detaliază

obiectivele strategice ale agentului economic pe perioade de timp şi responsabilităţi sau executanţi.c) Planificarea

Planificarea este procesul de determinare a cerinţelor organizaţiei şi de alocare a resurselor. Instrumentul previzional este planul.

Planul reprezintă un sistem de orientări sau alternative decizionale prin care se stabilesc niveluri, ritmuri şi proporţii ale dezvoltării viitoare ale firmei pe baza studierii cerinţelor şi resurselor disponibile, în scopul realizării unei activităţi în condiţii eficiente şi eficace.

Planul reprezintă totodată un tablou de bord pentru orice manager al unei organizaţii.Caracteristicile principale ale planului sunt următoarele:- planul este o lucrare colectivă, prospectivă, îndeplinind un consens democratic;- ia în considerare riscurile posibile identificabile;- se situează într-un orizont de timp şi într-un spaţiu delimitat;- ia în considerare corelaţiile cu caracteristicile şi restricţiile mediului socio-

economic şi înlătură neconcordanţele posibile identificabile;- stimulează pozitiv comportamentul oamenilor şi i-1 motivează.d) Bugetarea

Bugetarea reprezintă procesul de aprobare a alocărilor de resurse strict necesare (translaţia în practică a planificării şi programării cerinţelor anuale de finanţare).

Caracteristicile bugetării sunt asemănătoare cu ale planificării, dar se axează pe dimensionarea resurselor financiare, în general restrictive, în concordanţă cu cerinţele economico-sociale ale firmei, în general în evoluţie. Bugetele se întocmesc în general anual şi se exprimă în unităţi valorice.

În managementul actual se integrează sistemul de planificare-programare-bugetare (SPPB), care face parte din strategia firmei.

2.3.4. Funcţiile şi principiile activităţii previzionale

19

Page 20: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Principalele funcţii ale activităţii previzionale sunt aceleaşi ca şi funcţiile manageriale, previziunea însăşi fiind condusă. Astfel regăsim5:

funcţia de informare: sistemul informaţional şi informatic; funcţia de prevedere: prognoze, planuri, programe, proiecte; funcţia de organizare: dispunerea sistematică a acţiunilor viitoare pentru asigurarea

operaţiunilor şi a structurii organizaţionale; funcţia de coordonare: sincronizarea tuturor factorilor implicaţi în realizarea scopului

propus; funcţia de antrenare: stimularea interesului factorilor implicaţi, motivarea, dirijarea în

direcţia urmărită; funcţia de control: monitorizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute prin compararea cu

obiectivele stabilite.Activităţile previzionale se bazează pe principii de raţionalitate şi coerenţă. Principalele principii, care

trebuie avute în vedere în previziuni, sunt:- stabilirea unui orizont de timp rezonabil, care să permită elaborarea de scenarii

alternative capabile să fundamenteze strategii şi politici de dezvoltare economică a firmei pe termen mediu şi lung;

- limitarea incertitudinii şi a riscului la maximum posibil;- evaluarea costului dezvoltării prin cuantificarea permanentă a raportului cost-eficienţă;- fundamentarea scenariilor pe cerinţele pieţei;- asigurarea coerenţei şi continuităţii prin elaborarea unui scenariu-cadru general.

2.3.5. Abordarea previziunii în practica managerială a firmei

În practica managerială, indiferent dacă este vorba de o firmă sau de administraţie publică, previziunea este necesară pentru a planifica, deci pentru a profita de unele „cunoaşteri ale mediului" în avans, şi de a evita dezastre prin virtutea de a previziona apariţia lor.

Rezultatele previziunilor se utilizează în luarea deciziilor pentru a planifica acţiunile. Nu întotdeauna previziunile conduc la acţiune, dar au un rol important în decizii, chiar dacă decizia de moment este de a nu se acţiona. Previziunile nu trebuie să fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc, dar trebuie să le aproximeze în limite rezonabile. De exemplu, previziunea fluxului de numerar într-un proiect de investiţii nu trebuie să fie precisă, ci numai de a arăta că decizia de a considera investiţia nu conduce la dezastru, la pierderi, la faliment şi nu este cazul să se aştepte la un flux financiar exact. In previziunea vânzărilor se aşteaptă cifre „bune", „adevărate", dar nu neapărat identice cu cele ce se vor realiza efectiv în viitor.

În practica managerială se urmăreşte să se previzioneze evoluţia fenomenelor şi proceselor existente sau a posibilelor dezvoltări. În acest sens, principalii „candidaţi" la previziune sunt producţia sau volumul serviciilor şi vânzările, concurenţii şi segmentul de piaţă care poate fi menţinut sau cucerit, schimbările ce intervin în progresul tehnic, în cercetare şi în dezvoltarea unor noi tehnologii. In unele situaţii, previziunea pe piaţa financiară este utilă pentru a atrage capitaluri sau pentru a se investi cu scopul de a se obţine câştiguri (profituri, dividende). Schimbările ce pot fi previzionate în ceea ce priveşte mişcările pieţei conduc la decizii manageriale care, de regulă, constau în modificări ale volumului de produse sau servicii oferite şi/sau a preţurilor.

Metodele ştiinţifice de previziune au la bază principiul continuităţii.

Dacă o firmă fabrică ţesături din mătase şi în ultimii 5 ani s-a înregistrat o creştere constantă a vânzărilor de 10% pe an, în baza principiului continuităţii, se poate previziona, în continuare, o creştere

5 Ibidem, p. 29-30

20

EXEMPLU

Page 21: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

constantă. Dacă însă brusc intervine o schimbare a modei spre ţesături din in, care nu a fost anticipată, întreaga previziune devine eronată şi inutilă. De aceea, managementul trebuie să considere o multitudine de aspecte care compun contextul general de luare a deciziilor, iar previziunile simple trebuie uneori fundamen-tate şi dezvoltate pentru a fi utile.

Previziunile ştiinţifice utilizează modele, care, în majoritatea lor utilizează matematica şi pentru construirea cărora sunt necesare cunoştinţe aprofundate şi timp, condiţii care nu sunt mereu la îndemâna managerilor. Dar, tehnicile de previziune permit şi abordări mai simple, bazate pe rezultate observate, care se combină între ele, oferind nu atât un model, cât mai degrabă un tipar.

Dacă contractul colectiv de muncă prevede o creştere anuală anuală a salariilor cu 8% condiţionată de o creştere a vânzărilor cu 20%, se poate previziona fondul de salarii foarte simplu. Indiferent cât de simplă sau complexă este metoda de previziune adoptată, ceea ce este important în management este de a se înţelege procesul şi de a se utiliza rezultatele obţinute în previziune în scopul luării deciziilor şi în scopul întocmirii planurilor, programelor şi bugetelor.

Ca funcţie a managementului, previziunea se realizează printr-o serie de activităţi, dintre care, cele mai des întâlnite în practică sunt prezentate în tabelul nr. 2.1.

Tabel nr. 2.1.ACTIVITĂŢILE DE PREVIZIUNE ALE FIRMEI

1. Elaborarea prognozelor2. Elaborarea proiectelor strategiei de ansamblu şi pe domenii3. Elaborarea proiectului politicii de ansamblu4. Participarea la elaborarea de politici pe domeniu5. Elaborarea planurilor şi bugetelor6. Elaborarea programelor de realizare a obiectivelor7. Urmărirea îndeplinirii prevederilor programelor, planurilor, politicilor şi strategiei şi

monitorizarea rezultatelor8. Elaborarea şi aplicarea de soluţii în vederea adaptării programelor, planurilor, politicilor şi

strategiei la cerinţele mediuluiAdaptare după Florescu, C., şi colectiv, 1992, p. 283

Simpla citire a activităţilor enunţate în tabelul nr.2.l, conduce la ideea de „proces al managementului strategic", întrucât reprezintă mersul firesc în construirea strategiei firmei utilizând previziunile. Funcţie de domeniul de aplicare, se utilizează metode şi tehnici cantitative sau calitative de previziune, şi în cele mai multe cazuri, metode combinate.

În funcţie de metodele şi tehnicile abordate în previziune, precum şi de activitatea previzionată, managerii trebuie să dobândească o serie de cunoştinţe şi abilităţi.

Dintre cunoştinţele necesare, exemplificăm: construirea şi utilizarea histogramelor; utilizarea seriilor de timp; cunoaşterea modului de utilizare a testelor de ipoteze, a modelelor de regresie, a coeficienţilor de

corelaţie etc.Dintre abilităţi, menţionăm: capacitatea de analiză sistemică; redactarea unei prezentări, eseu sau raport; operarea pe un calculator şi utilizarea unui software echivalent cu Microsoft Word şi

Excel.Nivelul managerial (poziţia de jos, de mijloc sau din vârful piramidei) este, de asemenea, important,

deoarece previziunile necesită timp, atât pentru cercetare şi documentare, pentru calcule şi interpretări, cât şi pentru redactarea raportului de previziune.

În marile firme, corporaţii sau firme multinaţionale, activitatea de previziune este distinctă şi condusă, ca orice altă activitate, de un manager.

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

21

EXEMPLU

Page 22: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 2

Previziunea este o caracteristică de bază a managementului. În toate funcţiunile întreprinderii se regăsesc funcţiile managementului şi implicit previziunea.

Procesul conducerii oricărei activităţi nu poate fi conceput fără anticiparea viitorului, fără considerarea metodelor şi tehnicilor de previziune.

Principalele instrumente de previziune utilizate în activitatea managerială sunt: prognoza, programarea, planificarea şi bugetarea.

Activităţile previzionale se bazează pe principii de raţionalitate şi coerenţă, dintre care enumeram: stabilirea unui orizont de timp rezonabil care să permită elaborarea de scenarii alternative capabile să fundamenteze strategii şi politici de dezvoltare economică a firmei pe termen mediu şi lung, limitarea incertitudinii şi a riscului la maximum posibil, evaluarea costului dezvoltării prin cuantificarea permanentă a raportului cost-eficienţă, fundamentarea scenariilor pe cerinţele pieţei, asigurarea coerenţei şi continuităţii prin elaborarea unui scenariu-cadru general.

Previziunile ştiinţifice utilizează modele, care, în majoritatea lor utilizează matematica şi pentru construirea cărora sunt necesare cunoştinţe aprofundate şi timp.

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

Previziunea Funcţiile managementului firmei Instrumente de previziune Prognoza Programarea Planificarea Bugetarea Principii de raţionalitate şi coerenţă

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Care sunt instrumentele de previziune în activitatea managerială?Ce este prognoza?Ce este programarea?Ce este bugetarea? Care sunt principalele principii de raţionalitate şi coerenţă ale activitătilor previzionale?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1.Care sunt instrumentele de previziune în activitatea managerială?

a.prognozab.programarea, planificarea şi bugetareac.prognoza, programarea, planificarea şi bugetaread.bugetareae.planificarea

2.Instrumentul de previziune care studiază sistematic viitorul considerat câmp de acţiune şi anticipează evoluţia probabilă a proceselor şi fenomenelor, pornind de la realizările perioadei precedente, de la tendinţele conturate şi considerând, cu un anumit prag de incertitudine, modificările previzibil a avea loc este:

a.prognozab.programarea, planificarea şi bugetareac.prognoza, programarea, planificarea şi bugetarea

22

Page 23: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

d.bugetareae.planificarea

3.Instrumentul de previziune care studiază anticiparea acţiunilor viitoare pe secvenţe în timp şi spaţiu, având durata şi resursele posibile în scopul realizării unui obiectiv este:

a.prognozab.programarea, planificarea şi bugetareac.prognoza, programarea, planificarea şi bugetaread.bugetareae.programarea

4.Care dintre principiile de raţionalitate şi coerenţă care stau la baza previziunilor este exprimat eronat ?

a.stabilirea unui orizont de timp rezonabilb.limitarea incertitudinii şi riscului la minimum posibilc.evaluarea costului prin cuantificarea permanentă a raportului cost/eficienţăd.fundamentarea scenariilor pe cerinţele pieţeie.asigurarea coerenţei şi continuităţii prin elaborarea unui scenariu –cadru general

5.Care din următoarele nu este principiu de raţionalitate şi coerenţă al activitătilor previzionale:

a.limitarea incertitudinii şi a riscului la maximum posibilb.stabilirea unui orizont de timp rezonabilc.evaluarea costului dezvoltării prin cuantificarea permanentă a raportului cost/eficenţăd.aplicarea metodei anchetei iterativee.fundamentarea scenariilor pe cerinţele pieţei

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Ansoff, J., Corporate Strategy, Penguin Books, GB, 1998; Botez, M.C., şi colectiv, Curs de prognoză, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureşti şi

Laboratorul de Cercetări Prospective al Universităţii Bucureşti, 1982; Brow, W., Exploration In Management, Penguin Books, UK, 1965; Brown, W., Exploration in Management, Pelican Books, Great Britain, 1995; Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economică., Ed. Sylvy, Bucureşti,

2001; Cole, G.A., Strategic Management, DP Publication, London, 1994; Doval, E., Analiza strategică a mediului concurenţial, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2003; Doval E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2006;

Grant, R.M., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, U.K., 1998;

Nicolescu, O., şi colectiv, Sistemul decizional al organizaţiei, Editura Economică. Bucureşti, 1998; Nicolescu, O., şi colectiv, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică. Bucureşti, 1996; Nicolescu, O., Verboncu, I., Management, Edirura Economică. Bucureşti. 1996; Suciu, M.C., Pledoarie pentru o strategie anticipativ prospectivă de formare a unei culturi

manageriale, Editura Economică, Bucureşti, 1996, p. 439-441; Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993;

23

Page 24: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 3

CONTEXTUL METODOLOGIC ÎN PREVIZIUNECuprins:

3.1.Introducere3.2.Competenţele unităţii de învăţare3.3.Conţinutul unităţii de învăţare3.3.1. Ştiinţa viitorului. Definiţii

24

Page 25: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

3.3.2. Curente şi tendinţe în gândirea previzională 3.3.3. Metodologia activităţii de previziune 3.3.4. Gruparea metodelor

3.1 Introducere

Ştiinţa viitorului, a luat naştere în 1943 şi se prezintă ca un pluralism de alternative sau posibilităţi. Aceasta este ştiinţa care se ocupă de studiul legilor şi metodelor de previziune a viitorului. Previziunile reprezintă estimări ale nivelurilor variabilelor (de producţie, de investiţii, de aprovizionare, de

personal, de resurse financiare, de marketing) în perioadele viitoare; altfel spus, previziunile sunt încercări de prevedere a viitorului variabilelor firmei, pe baza examinării trecutului acestora.

Previziunea este, aşadar, posibilitatea de a prefigura evenimentele viitoare (apariţia sau evoluţia lor pe baza analizei fenomenelor cunoscute sau prezente).

3.2. Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

cunoașterea principalelor curente și tendințe în gândirea previzională înțelegerea noțiunii de metodă de previziune însușirea tipologiei metodelor de previzionare cunoașterea situațiilor în care se recomandă utilizarea metodelor și tehnicilor de previziune

cantitative, calitative și semicantitative

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

3.3. Conţinutul unităţii de învăţare

3.3.1. Ştiinţa viitorului. Definiţii

Ştiinţa viitorului, sau futurologia, a luat naştere în 1943, avându-1 ca autor pe Ossip Kurt Flechtheim, care i-a dat sensul de „oglindă a istoriei"6. Aceasta se prezintă ca un pluralism de alternative sau posibilităţi, ca un sistem de viitori posibili cu evoluţie de tip arborescent. Sistemul cuprinde, pe de o parte, elemente a căror evoluţie este determinată de legităţi, iar pe de altă parte elemente care evoluează dirijat, specific economiei mixte (sectorul concurenţial şi sectorul serviciilor publice).

În economia de piaţă sistemul de viitori este compus din elemente determinate de legităţi specifice (în condiţii de risc şi incertitudine), iar în economia planificată din elemente dirijate (în condiţii de certitudine).

Futurologia este ştiinţa care se ocupă de studiul legilor şi metodelor de previziune a viitorului.În cadrul futurologiei se regăsesc activităţi de deducere a traiectoriei viitoare a evenimentelor,

fenomenelor şi proceselor economice, tehnologice, sociale, politice, culturale şi de mediu, pe baza unei analize riguros ştiinţifice a realităţii. Aria de activitate a futurologiei este:

- cercetarea noilor ipoteze şi teorii privind universul, dezvoltarea viitoare a pământului, evoluţia mediului fizic pe termen lung (flora, fauna, clima);

- studiul civilizaţiei umane în secolele următoare şi elaborarea prognozelor socio-culturale pe termen mediu;

- previziune pe termen mediu şi scurt privind dezvoltarea economică în următorii ani, tendinţe politice, tendinţe demografice.

6 Botez, M. şi colectiv, Curs de prognoză, Editat de CPMB şi Laboratorul de prospective al Universităţii Bucureşti, 1972, p. 38

25

Page 26: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Termenii viitorului vehiculaţi în literatura de specialitate sunt: prognoze, previziuni, planuri, programe, perspectiva, prospectiva, predicţie, prefigurare, prezicere, conjunctura, viziune, anticipaţie.

Deşi toţi aceşti termeni se referă la viitor, există diferenţe chiar semnificative între aceştia, vizând conţinutul.

După gradul de certitudine a deducerii viitorului, deosebim:Anticipaţia este un model de viitor posibil, construit logic, al cărui grad de certitudine a fost stabilit.Conjunctura este construcţia intelectuală a unor viitori verosimili sau posibili.Planificare (în sensul de planning flexibil) este o afirmaţie asupra viitorului apropiat sau mediu (luni,

trimestre, 1-5 ani) cu un grad de încredere, apropiat de prognoză.Perspectiva este o întrevedere a unui viitor realizabil cu un anumit grad de incertitudine.Predicţie este acţiunea de a prevesti, de a anunţa apariţia unor evenimente, fenomene etc., în viitor, cu

certitudine.Prezicerea este o afirmaţie referitoare la viitor cu un caracter determinist, cu grad de certitudine

absolut.Prognoza este o afirmaţie probabilistă asupra viitorului cu grad ridicat de certitudine.Programarea este o afirmaţie asupra viitorului apropiat (luni, decade, zile) cu un grad de încredere

apropiat de absolut.Prospectiva este un proiect asupra viitorului; un studiu al factorilor tehnici, ştiinţifici, economici,

sociali, politici, de mediu şi stabilirea influenţei lor asupra evoluţiei viitoare.Viziunea este concepţia evoluţiei viitoare a fenomenelor, cu un grad nedefinit de incertitudine.Previziunea este, aşadar, posibilitatea de a prefigura evenimentele viitoare (apariţia sau evoluţia lor pe

baza analizei fenomenelor cunoscute sau prezente).Cercetarea previzională este un proces rezultat din nevoia dirijării şi stăpânirii unei uriaşe cantităţi de

fapte şi evenimente apărute ca urmare a implicaţiilor în viaţa practică a revoluţiei ştiinţifice şi tehnologice, cu consecinţe asupra accelerării ritmului transformărilor şi schimbărilor, asupra creşterii posibilităţilor de surprize, de apariţie a evenimentelor neaşteptate şi a riscurilor, asupra sentimentului de apropiere a viitorului şi a şocului pe care îl produce în societate.

Previziunile reprezintă estimări ale nivelurilor variabilelor (de producţie, de investiţii, de aprovizionare, de personal, de resurse financiare, de marketing) în perioadele viitoare; altfel spus, previziunile sunt încercări de prevedere a viitorului variabilelor firmei, pe baza examinării trecutului acestora.

Circumstanţele în care se realizează previziunile diferă foarte mult fiind determinate de: contextul previziunilor; orizontul de timp avut în vedere; disponibilitatea şi caracteristicile datelor istorice; factorii de influenţă consideraţi; nivelul de formalizare utilizat; gradul de precizie dorit; intervalul de timp în care trebuie realizate previziunile; valoarea şi utilitatea activităţii desfăşurate.Previziunile se elaborează în concordanţă cu modul de realizare a cercetărilor, investigaţiilor şi culegerii

datelor luând în considerare următoarele elemente: orizontul previziunii sau dimensiunile perioadei asupra căreia se întind investigaţiile; natura informaţiilor utilizate; gradul de încredere atribuit rezultatelor cercetării.a) Orizontul previziunii poate lua forme diferite, respectiv perioadă, moment, segment de timp etc.

Acesta poate fi: scurt, ce acoperă, de regulă, o perioadă de până la un an; mediu, ce se referă la o perioadă de 1-5 ani; lung, ce vizează o perioadă viitoare de peste cinci ani. Orizontul de previziune exprimă dimensiunile perioadei viitoare supuse investigaţiei, calculate pornind

de la nivelul prezentului. În acelaşi timp însă orizontul de previziune poate avea în vedere şi un anumit segment sau un anumit moment pe axa timpului, ce se situează la o anumită distanţă faţă de prezent. Pot apărea şi situaţii particulare, în care orizontul de timp reprezintă nu numai cadrul de referinţă al investigaţiilor, ci chiar obiect a acestora.

b) Natura informaţiilor utilizate

26

Page 27: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Elaborarea unei previziuni corecte este condiţionată de: volumul şi cantitatea informaţiilor disponibile; metodele şi tehnicile utilizării acestora; sursa informaţiilor şi expertiza factorilor umani.

Dacă în anumite situaţii vor fi suficiente doar informaţiile care se referă strict la fenomene ce urmează să fie prognozate, de cele mai multe ori va fi necesară luarea în considerare a altor elemente, precum contextul în care se manifestă fenomenele respective, relaţiile de cauzalitate, în raport cu alte fenomene.

c) Gradul de încredere atribuit rezultatelor cercetăriiIndiferent de numărul variantelor în care este stabilită, previziunea ia forma unui interval de încredere

între două limite: inferioară şi superioară.În ceea ce priveşte mărimea intervalului de încredere, respectiv amploarea deschiderii dintre cele două

limite - inferioară şi superioară - ale acestuia, ea urmează să fie stabilită în funcţie de destinaţia rezultatelor obţinute, de orizontul previziunii şi, mai ales, de natura fenomenului cercetat. La rândul său, orizontul de previziune va influenţa spaţiul de încredere al previziunii. Pe măsura îndepărtării de prezent, viitorul este tot mai confuz, contururile acestuia sunt tot mai confuze, acest lucru implicând o deschidere mai largă între cele două limite. În anumite condiţii date privind orizontul şi natura investigaţiilor, intervalul de încredere va depinde, în mare măsură, de natura fenomenului studiat, de particularităţile mişcării acestuia.

Intervalul dintre cele două limite, exprimat în cifre relative faţă de centrul intervalului, va fi mult mai restrâns în cazul unui fenomen cu o evoluţie lină, în comparaţie cu un alt fenomen, a cărui evoluţie este marcată de puternice oscilaţii.

3.3.2. Curente şi tendinţe în gândirea previzională

Cu ocazia conferinţei internaţionale asupra ştiinţei viitorului, de la Kyoto din 1970 s-au conturat tendinţele şi curentele care se grupează după doi factori determinanţi: opţiunea fundamentală și ordinea prioritară7.

Opţiunea fundamentală între elementele legice care stau baza cercetării previzionale şi elementele dirijabile.

Opţiunea fundamentală nu este utilizată în practică în stare pură, ci se combină cele două tipuri de elemente. De exemplu, previziunea productivităţii muncii se consideră legitatea prin care o creştere a productivităţii se obţine prin reducerea numărului de salariaţi, dar elementele dirijabile ţin cont de un prag minim, care uneori poate fi impus de relaţia cu sindicatele sau de prevederile contractului colectiv de muncă.

Ordinea prioritară acordată celor trei factori principali care fac obiectul cercetărilor previzionale: economic, tehnologic şi social. De regulă, factorii economici sunt consideraţi în primul rând, dar, după Summitul de la Rio de Janero, din 1992, când s-au pus bazele conceptului de dezvoltare durabilă, cei trei factori, la care se adaugă şi factorul de mediu ambiant, sunt consideraţi ca un tot unitar, avându-se în vedere o creştere economică continuă prin implementarea celor mai eficiente tehnologii care să protejeze mediul şi oamenii.

I. Opţiunea fundamentală distinge două orientări: Direcţia explorativă, orientată către posibilităţi, caracterizată de două tendinţe:a. tehnocratică cercetează noi direcţii de orientare şi noi mijloace de comunicare ca bază pentru

studiul unor date fundamentale ale viitorului (economice, sociale, tehnologice); b. umanistă cercetează latura socială şi problematica omului.Direcţia normativă, orientată către nevoi, caracterizată prin două tendinţe:a. instituţională urmăreşte evoluţia societăţii prezente prelungite liniar în viitor, bazându-se pe

mobilizarea ştiinţei şi tehnologiei pentru rezolvarea unor "probleme-criză" în viitor, dar care, în parte, există în prezent (urbanizarea, alimentaţia lumii a treia, poluarea mediului etc.).

b. critică, care semnalează eroarea identificării valorilor ţărilor industrializate cu cercetările asupra viitorului.

II. Ordinea prioritară identifică trei şcoli principale:

7 Ibidem, p. 33-36

27

Page 28: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Şcoala americană, care acordă prioritate previziunii tehnologice şi economice şi tratează pasiv, ca o consecinţă, problemele sociale. Utilizează o metodologie cantitativă şi operaţională, de tip pragmatic, utilitarist şi tehnologizat.

Şcoala europeană, care acordă prioritate omului şi problemelor sociale rezultate ale ritmului violent a evoluţiei ştiinţifico-tehnice. Metodologia este de tip conceptual, filozofic şi vizează un viitor eliberat de prezent.

Şcoala japoneză care se bazează pe tradiţiile culturale şi concepţia tradiţională asupra vieţii, dar şi pe noile condiţii ale societăţii industriale. Metodologia se axează pe ideea „societăţii cu reţele multiple”, care adaptează omul la tehnologie, dar individualizează potenţialul tehnologic pentru a da posibilitatea participării la procesele sociale fiecărui individ.

Cele trei şcoli enunţate sunt caracteristice culturii zonelor de influenţă economică, generând specificitatea în strategia managerială.

3.3.3. Metodologia activităţii de previziune

Activitatea de previziune nu are nici o legătură cu astrologia, cu fenomene sau „întâmplări” provocate de aşezarea astrelor pe cer, ci se bazează pe evenimente trecute sau prezente observate, studiate experimentate, şi pe anticiparea dezvoltării lor viitoare.

Activitatea de previziune poate fi realizată pe două căi: - intuitiv, pe baza percepţiei decidenţilor, empiric, care să nu ia în considerare condiţiile obiective şi

subiective în care se desfăşoară fenomenul sau procesul de previzionat, ci experienţe trecute, păreri, „feeling";

- ştiinţific, prin utilizarea unor metode şi tehnici logice şi exacte cât mai adecvate scopului, fenomenului sau procesului previzionat.

Prin metodă se înţelege un mod sistematic de cercetare, de cunoaştere, de transformare a fenomenelor sau a realităţii obiective prin utilizarea unui procedeu sau a unui ansamblu de procedee numit metodologie.

Dintre metodele utilizate în practica managerială, mai ales în cea a luării deciziilor, exemplificăm: metoda aditivă, metoda utilităţii globale, metoda Electre, metoda speranţei matematice etc.

Prin metodă de previziune se înţelege o modalitate, un procedeu sau un ansamblu de procedee, cu ajutorul căruia se realizează cercetarea, analiza, cunoaşterea şi descrierea realităţii obiective în scopul anticipării, iniţierii şi organizării unei acţiuni viitoare.

Totalitatea metodelor utilizate în activitatea de previzionare formează metodologia de previzionare. Metoda de previziune are un caracter activ, flexibil, dând posibilitatea alternativelor practice viitoare.

Tehnicile reprezintă procedee, mijloace, instrumente utilizate în activitatea de cercetare şi cunoaştere şi în practică. Dintre tehnicile utilizate mai des în management, exemplificăm: tehnica pesimistă, tehnica optimistă, tehnica optimalităţii, tehnica proporţionalităţii, tehnica minimizării regretelor, tehnica arborelui de decizie şi altele.

Modelul este o procedură sau o persoană sau un obiect care poate fi utilizat ca orientare pentru reproducere sau imitaţie. Modelarea în practica managerială este activitatea de studiere a fenomenelor economice inaccesibile cercetării directe, cu ajutorul unui model8.

Dintre modelele mai cunoscute utilizate de manageri, exemplificăm: modelul Markovitz, modelul CAPM, modelul Oreal, modelul Koning, modelul Desremaux, modelul Ovidiu Nicolescu etc9.

Metodologia de previzionare presupune utilizarea unui sistem informaţional care să asigure informaţiile necesare, suficiente, de calitate, capabile să constituie baza portantă pentru anticipări, dar şi utilizarea metodelor economico-matematice de cercetare moderne, pe lângă experienţa practică şi diferite tehnici utilizate de alte ştiinţe.

3.3.4. Gruparea metodelor

Utilizarea metodologiei de previzionare în anticipaţie asigură cel puţin condiţiile de a cunoaşte mecanismul procesului previzional, de a formula o părere fondată asupra plauzibilităţii rezultatelor obţinute. Controlul cu mai multe metode ale aceleaşi previziuni este o practică ce confirmă plauzibilitatea.

8 Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economică, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2001, pag. 2219 Doval, E., Modelarea unor procese decizionale privind investiţiile în piaţa de capital - instrument al managementului schimbării, Teza de doctorat, Biblioteca ASE, Bucureşti, 2001, cap. 6

28

Page 29: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Varietatea metodologică face ca cercetarea viitorului „futurologia” să nu poată fi comparată cu nici o altă disciplină, datorită caracterului său transversal printr-o multitudine de discipline. Prin împrumutarea metodelor de la alte discipline pe care le utilizează ca atare sau le-a modificat prin procesul de creaţie a „ceva nou”, futurologia contribuie la extinderea relaţiilor interdisciplinare, generând noi domenii de intersecţie. Stabilirea unei tipologii a cercetărilor prospective întâmpină o serie de dificultăţi, pe de o parte datorită caracterului de ştiinţă generală al acestor investigaţii, care implică o multitudine de elemente interdependente, iar pe de altă parte datorită viziunii sistemice pe care se fundamentează.

Dintre tipologiile propuse reţinem pe cea a lui Herman Kahn10 care introduce trei dimensiuni ale cercetării viitorului, fiecare cu câte două variante:

Opţiunea între tratarea explorativă şi tratarea normativă a viitorului.Tratarea explorativă presupune tratarea viitorului în cadrul evoluţiei, pe baza datelor din trecut şi

prezent, care evidenţiază tendinţe.Tratarea normativă presupune studiul viitorului ca soluţie a problemelor prezentului, şi nu ca o

extensie a lui, bazat pe obiective.Opţiunea între tratarea sintetică şi tratarea morfologică a viitorului:Tratarea sintetică implică studierea viitorilor pornind de la întreg spre părţi.Tratarea morfologică implică studierea viitorilor pornind de la părţi spre viziunea întregului.Opţiunea între tratarea intuitivă şi tratarea teoretică.Tratarea intuitivă înseamnă a lucra cu idei intuitive, empirice.Tratarea teoretică implică a lucra cu concepte şi modele abstracte, teoretice şi cu tehnici adecvate.Prin urmare există 8 moduri distincte de a studia viitorul, ca în fig. 3.1.

explorativ – sintetic – intuitivexplorativ – sintetic – teoreticexplorativ – morfologic – intuitivexplorativ – morfologic – teoreticnormativ – sintetic – intuitivnormativ – sintetic – teoreticnormativ – morfologic – intuitivnormativ – morfologic – teoretic

Viziunea sistemică în studiul viitorului este fundamentală pentru asigurarea coerenţei previziunilor.Metodologia de previzionare cuprinde un set de metode care pot fi grupate în funcţie de domeniul de

aplicare în mai multe moduri.O grupare generală poate fi realizată după criteriul matematizării, astfel:

a. metode statistico-matematice;b. metode nematematice.

a. Metodele statistico-matematice cuprind diferite procedee şi tehnici preluate din aritmetică, matematică, matematici speciale şi statistică şi au la bază date statistice, dar se axează şi pe tehnica echilibrului, pe impacturi şi pe ritmuri de dezvoltare.

Aceste metode sunt grupate11 în:1. Metode de extrapolare:

10 Kahn, H., în: World Futures, in: „Science Journal", 1967, p. 113-11611 Stoica, M., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei., Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2002, cap. 3

29

Fig.3.1. Tipologia Kahn de tratare a viitorului

Page 30: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- Metode pe baza datelor statistice cu caracter static: media (metode deterministe), abaterea medie pătratică (metode probabiliste), metoda expandării mediei: metoda trunchierii şi metoda rotunjirii (metode fuzzy), amplitudinea;

- Metode pe baza datelor statistice cu caracter dinamic: metoda conservării unui invariant, metoda mediilor mobile;

- Metoda centrelor de greutate: rigide şi cu toleranţe;- Metoda corelaţiei: corelaţia lineară şi corelaţia nelineară, corelaţia simplă şi corelaţia multiplă,

autocorelaţia;- Metode calitative: metoda poligoanelor, metoda ELECTRE. 2. Metode incompatibile cu extrapolarea:- Metoda balanţelor, care urmează principiul Necesar = Disponibil.- Metoda simulării numerice: de tip JOC, de tip MONTE CARLO, simulare hibridă.- Metoda de dinamică industrială de tip FORRESTER.- Metoda impactului încrucişat.- Metoda lanţurilor MARKOV.- Metoda simulării de tip JOCURI DE ÎNTREPRINDERE. Metode nematematice se bazează pe experienţe şi expertize trecute, pe scenarii, pe impacturi şi ritmuri

de dezvoltare: metoda scenariilor, metoda sondajelor, metoda anchetelor, metoda dezbaterilor euristice, metoda comparaţiilor, metoda arborilor de pertinenţă.

O grupare clară şi utilă este abordată12 în modul următor:1. Metode fundamentale: analiza şi sinteza şi interpretarea sistemică.2. Metode de estimare a trendului: extrapolarea şi intrapolarea.3. Modelarea stohastică: mediile mobile.4. Modele econometrice.5. Metode de previziune tehnologică: curbe de creştere, anchetele, dezbaterile în grup, analogia,

scenariile, arborii de pertinenţă, comparaţii, sondaje.6. Analiza multicriterială: comparaţiile perechi, funcţiile multiobiectiv.7. Metode instrumentale: normarea, balanţele.8. Analiza input-output: balanţa legăturilor dintre ramuri.O altă grupare similară13, dar care detaliază unele tehnici în grupe distincte, este următoarea: metoda

analizei; metoda interpretării sistemice; metoda extrapolării; metoda intrapolării; metoda evenimentelor precursoare; metoda normării; metoda sondajelor; metoda aproximaţiilor succesive; metoda arborelui de pertinenţă; metoda scenariilor; metoda comparaţiilor internaţionale; metoda modelării; funcţiile de producţie, modele de optimizare, modele de simulare, modelul input-output, modele internaţionale renumite; metode intuitive: discuţii în grup, anchete iterative; metoda balanţelor.

Nu descriem aici metodele enunţate, deoarece în mare parte dintre acestea vor fi tratate în capitolele următoare.

Literatura de specialitate din domeniul managementului simplifică utilizarea metodelor în activitatea previzională. Mai des întâlnită este gruparea14:

Metode şi tehnici cantitative de previziune; Metode şi tehnici calitative de previziune; Metode şi tehnici semicantitative de previziune.Metodele şi tehnici cantitative sunt preferate şi au rezultate mai bune în cazul în care există date cu

privire la trecut şi relaţia dintre variabile se aşteaptă să rămână neschimbată în viitor. Prezumţia cu privire la relaţia dintre variabile este marcată de instabilitatea crescândă a mediului şi, drept urmare, aceste tehnici au o precizie mai redusă deşi beneficiază de avantajele creşterii puterii de procesare datorate computerelor.

Metodele şi tehnici calitative sunt utilizabile când nu sunt disponibile date din trecut şi când relaţiile dintre variabile sunt de aşteptat să se modifice în viitor. Aceste tehnici necesită un timp mai îndelungat de procesare a datelor şi sunt mai scumpe decât tehnicile cantitative.

Metodele şi tehnici semicantitative sunt utilizate atunci când există date disponibile din trecut, dar se aşteaptă ca relaţiile dintre variabile să se modifice semnificativ în viitor.

12 Caracota, D., Caracota, R.C., op. cit., cap. 7

13 Nicolae, V., Constantin, L.D., Grădinarii, L., Previziune şi orientare economică, Editura Economică, Bucureşti, 1998, cap. 714 Nash, J.C., Nash, M.M, Practicai forecasting for managers, Arnold, London, 2001, p. 10

30

Page 31: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Dintre metodele cantitative, mai uzuale sunt: metoda mediilor mobile, funcţia exponenţială, analiza regresiei, iar în previziunea deciziilor manageriale: programarea liniară, tehnică aşteptării şi curba de învăţare15.

Dintre metodele calitative, cele mai utilizate sunt: metoda scenariilor, metoda anchetei iterative sau Delphi, metoda discuţiilor de grup sau Brainstorming, metoda mâinilor experte sau Old hands, xe:oda listelor verificatoare sau Check lists.

Dintre metodele semicantitative, exemplificăm: indicatorii, sondajele, modele de penetrare a pieţei, extrapolarea şi altele.

Gruparea metodelor de previziune, propusă aici şi utilizată în continuare, se bazează pe mersul firesc al activităţii în practică, de la simplu la complex, de la sintetic la analitic, de la calitativ la cantitativ, incluzându-le şi pe cele semi-cantitative. Metodele prezentate urmăresc metodele/etapele care sunt urmate în activitatea de previziune a firmei:

anticiparea strategică; cercetarea, culegerea datelor şi documentarea; previziunea calitativă; previziunea preliminară (semicantitativă); previziunea complexă (cantitativă); măsurarea acurateţei sau a gradului de încredere a previziunii; combinarea previziunilor; monitorizarea şi actualizarea previziunilor; raportul de previziune.Aceşti paşi sunt trataţi în detaliu în capitolele următoare, cu descrierea şi exemplificarea metodelor şi

tehnicilor de previziune utilizate frecvent în activitatea de previziune.Majoritatea metodelor enunţate sunt utilizate atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel

microeconomic, în previziunea activităţii firmei ca funcţie a managementului acesteia.În condiţiile în care în literatura de specialitate se prezintă un amplu sistem metodologic, cuprinzând o

mare varietate de metode şi tehnici previzionale, metodele abordate în continuare au în vedere criteriul practicii manageriale.

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 3

- Orizontul previziunii poate fi:

scurt, ce acoperă, de regulă, o perioadă de până la un an; mediu, ce se referă la o perioadă de 1-5 ani; lung, ce vizează o perioadă viitoare de peste cinci ani. - Activitatea de previziune poate fi realizată pe două căi:

intuitiv, pe baza percepţiei decidenţilor, empiric ştiinţific, prin utilizarea unor metode şi tehnici logice şi exacte

- Prin metodă de previziune se înţelege o modalitate, un procedeu sau un ansamblu de procedee, cu ajutorul căruia se realizează cercetarea, analiza, cunoaşterea şi descrierea realităţii obiective în scopul anticipării, iniţierii şi organizării unei acţiuni viitoare.

-Metodele și tehnicile de previziune pot fi grupate după situațiile în care sunt utilizate în: Metode şi tehnici cantitative de previziune; Metode şi tehnici calitative de previziune; Metode şi tehnici semicantitative de previziune.

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

Ştiinţa viitorului Direcţia explorativă Direcţia normativă

15 Shim, J.K., Siegel, J.G., Simon, A.J., The Vest-Pocket, MBA, Prentice-Hall, USA, 1997

31

Page 32: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Tratarea explorativă Tratarea normativă Tratarea sintetică Tratarea morfologică Tratarea intuitivă Tratarea teoretică

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Definiţia ştiinţei viitorului Curente şi tendinţe în gândirea previzională Opţiunea fundamentală Ordinea prioritară Metodologia activităţii de previziune Gruparea metodelor Tipologia Kahn

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1.Ştiinţa viitorului sau futurologia nu are în aria de activitate :

a. cercetarea noilor ipoteze şi teorii privind dezvoltarea viitoare a pământuluib. studiul civilizaţiei umane şi elaborarea prognozelor socio-culturalec. previziunea dezvoltării economice pe termen mediud. nevoia de acumulare a datelor statistice din toate domeniilee. estimarea variabilelor organizaţiilor în perioadele trecute

2.Curentele şi tendinţele în gândirea previzională nu se grupează în :

a. opţiunea fundamentală şi ordinea prioritarăb. opţiunea fundamentală explorativă şi opţiunea fundamentală normativăc. opţiunea fundamentală explorativă tehnocratică şi opţiunea fundamentală explorativă

umanistăd. opţiunea fundamentală normativă instituţională şi opţiunea fundamentală normativă criticăe. ordinea prioritară normativă şi ordinea prioritară explorativă

3.Opţiunea fundamentală in previziune se refera la:a. optiunea între elementele legice care stau la baza cercetării previzionale şi elementele dirijabileb. conceptul de dezvoltare durabilă,c. implementarea celor mai eficiente tehnologiid. domeniul economice. domeniul social

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Botez, M.C., şi colectiv, Curs de prognoză, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureşti şi Laboratorul de Cercetări Prospective al Universităţii Bucureşti, 1982; Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economică., Ed. Sylvy, Bucureşti, 2001; Doval, E., Modelarea unor procese decizionale privind investiţiile în piaţa de capital - instrument al managementului schimbării., Teza de doctorat, Biblioteca ASE, Bucureşti, 2001;

32

Page 33: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006 Kahn H. Word Futures, „Science Journal, 1967; Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Ed. Arnold. London, 2001; Negoescu, Gh., Risc şi incertitudine în economia contemporană, Editura Alter-Ego Cristian, Galaţi, 1995; Nicolae V., Constantin, L.D., Grădinaru, I, Previziune si orientare economica. Ed.Economica, Bucureşti, 1998; Pârlog, C, Caracota, D., Previziune economică. Aplicaţii practice. Ed.ASE, Bucureşti, 2001; Shim, J.K., The Vest Pocket MBA,Irwin Professional Publisher, USA, 1996; Stoica, M., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Ed.,Matrix Rom, Bucureşti. 2002; Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993;

Unitatea de învățare 4ANTICIPAREA STRATEGICĂ

Cuprins:

4.1. Introducere4.2. Competenţele unităţii de învăţare4.3. Conţinutul unităţii de învăţare4.3.1.Previziunea oportunităţilor 4.3.2. Riscul în previziune4.3.3. Strategia şi previziunea

4.1. Introducere

33

Page 34: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Previziunea, sau anticiparea viitorului firmei, este parte a managementului strategic, care vine ca un răspuns la creşterea gradului de incertitudine, a riscului şi a complexităţii mediului în care operează firma. Întreaga construcţie a strategiei manageriale se leagă de anticiparea viitorului.

4.2. Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

Prezentarea noțiunilor de oportunitate și de risc Explicarea noțiunilor de amplitudine a riscului și probabilitate de apariție a riscului Înțelegerea definiției tehnice a riscului ca un produs între amplitudinea hazardului și

probabilitatea de apariție Evidențierea previziunii ca parte a managementului strategic prin care firma își creează

viitorul prin dirijarea tuturor resurselor pentru obținerea unui avantaj competitive.

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

4.3. Conţinutul unităţii de învăţare

4.3.1. Previziunea oportunităţilor

Oportunitatea este o şansă de a se realiza ceva la momentul adecvat situaţiei, reprezintă un cadru favorabil acţiunilor şi este inversul riscului. Practic, tehnicile utilizate pentru plasarea unei valori, unui set de oportunităţi sunt similare celor aplicate unui portofoliu care permite jonglarea cu riscurile. În general, riscurile se proliferează mai uşor decât oportunităţile. În previziunea oportunităţilor se utilizează un eşantion ataşând o probabilitate fiecărei variabile pentru a se anticipa rezultatele. Subliniem faptul că nu se poate previziona nici o oportunitate, nu se atribuie nici o probabilitate.

Previziunea oportunităţilor începe cu întocmirea unei liste de oportunităţi. Managementul strategic implică evidenţierea competenţelor de bază ale firmei sau ale unui sector de activitate. Prin urmare, paşii de urmat sunt:

Pasul 1. Evidenţierea activităţilor care urmează să dispară, când şi de ce.

O firmă produce motoare de putere pentru autovehicule. Întreaga tehnologie, echipamente, materiale şi personal sunt programate şi pentru motoare EURO 2 ce echipează autovehicule rutiere. Alinierea la standardele europene face necesară ca într-o anumită perioadă de timp să se renunţe la fabricarea acestui tip de motoare poluante şi să fie înlocuite cu un motor de tip EURO 3 sau 4, care asigură un nivel al emisiilor cerut de standardele europene. Este o problemă de management strategic, care implică soluţii strategice.

Pasul 2. Evidenţierea activităţilor care se pot dezvolta în viitor prin utilizarea resurselor existente sau prin modificarea acestora într-o manieră rezonabilă.

O firmă produce umeraşe pentru spălătorii. Producţia şi vânzările pot creşte prin dezvoltarea pieţei, adaptând umeraşele la designul cerut de magazine de confecţii, prin aplicarea unei pelicule de vopsea în diferite culori.

34

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 35: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Pasul 3. Evidenţierea ideilor care promovează noi direcţii de dezvoltare a firmei. Aceasta nu este uşor de realizat, deoarece oamenii se complac în rutină şi practic sunt necesare eforturi destul de mari. În sprijinul acestei acţiuni vin tehnicile de „brainstorming” cu personalul de elită a firmei pentru a se considera şi discuta elemente potenţiale. Cercetarea are un rol însemnat, constând în răsfoirea revistelor de specialitate care prezintă noi tehnologii şi care pot genera idei valoroase ce se pun în discuţie. În culegerea ideilor este, de asemenea importantă, încurajarea participării personalului la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice, la mese rotunde de afaceri şi alte asemenea întâlniri, de unde se pot genera idei pentru direcţiile viitoare ale afacerii.

Pasul 4. Organizarea ideilor în tabele, care să cuprindă cel puţin următoarele elemente: activitatea, beneficiul ce poate fi obţinut, costurile, probabilitatea de apariţie sau de schimbare, timpul, motivaţia. Aceste tabele au scopul de a etala întregul set de posibilităţi viitoare. În această fază nu se cere o cuantificare riguroasă a amplitudinii, probabilităţii şi timpului, doar o estimare grosieră.

Datele culese din activitatea unei firme de construcţii se prezintă în tabelul de mai jos. Se cuprind atât ideile uşor de previzionat, cât şi cele care comportă o analiză detaliată.

Evoluţia posibilă a activităţilor unei firme de construcţii

Activitatea

Ven

it a

nual

u.

b.

Cos

turi

an

uale

u.b

.

Pro

babi

lita

tea

de a

pari

ţie

sau

de

schi

mba

re %

Ori

zont

ul d

e ti

mp

ani

Fundamentare

Construcţii civilecase singulare tradiţionalecase duplex şi vilă

case de vacanţă din lemncase ecologiceblocuri de apartamente

Construcţii industriale- construcţii clasice construcţii din schelet metalic şi sticlă

Amenajări interioare- faianţă, zugrăveli- recompartimentări- modernizări instalaţii de interior

50006000

40001000025000

8000060000

10006001200

45004800

2500800024600

7500050000

9005501000

2580

1055

2050

452080

55

10255

830

20530

Câştig mic şi sigurPresiuni pentru “modern” şi alternativeCerinţe în creşterePreţuri mari, clienţi “sofisticaţi”Dificultăţi de finanţare

Cerinţe tradiţionalePresiuni pentru modern

Cerinţe pentru modernCerinţe pentru confortNecesităţi tehnice

Pasul 5. Datele din tabele se organizează prin comparaţie pe o scală astfel ca decizia să poată fi facilitată. Desigur că aceste tabele sunt flexibile, şi se actualizează permanent, unele activităţi se elimină şi se adaugă altele.

4.3.2. Riscul în previziune

Riscul asociat cu hazardul sau cu întâmplarea este tehnic definit ca un produs între amplitudinea hazardului şi probabilitatea de apariţie16. Acesta este costul de diminuare a riscului. Când există mai multe posibilităţi sau şanse vorbim despre valoarea aşteptată a costurilor riscului.

16 Nash, M.N., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, USA, 2001, p. 69

35

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 36: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Vânzarea automobilelor la clienţi cu acordarea unei perioade de garanţie.Riscul şi costurile atribuite acestuia sunt:- defecţiuni ale sistemului de frânare: 500.000 u.b. (dl);- defecţiuni ale computerului de la bord: 100.000 u.b. (d2);- defectarea închiderii uşilor: 80.000 u.b.(d3);- defectarea sistemului de alarmă: 5.000 u. b.(d4).Probabilitatea estimată pentru o perioadă de un an:P (dl) = 0,00005;P (d2) = 0,0005;P (d3) = 0,001;P (d4) = 0,01.Riscul asociat defecţiunilor automobilelor vândute într-un an, ale căror remedieri vor fi suportate de

firma producătoare, este:R = 0,00005 x 500.000 + 0,0005 x 100.000 + 0,001 x 80.000 +0,01 x 5.000 = 205 u.b.Amplitudinea riscului şi probabilitatea de apariţie sunt elemente ale riscului supuse subiectivităţii

umane, deoarece oamenii fac erori în percepţia asupra riscului şi aceasta depinde de importanţa generală care se acordă diferitelor tipuri de riscuri. Tendinţa este de a se supraestima importanţa riscurilor „rare”, dar neplăcute, având consecinţe defavorabile şi să se subestimeze sau chiar să se ignore cele comune, cunoscute, chiar dacă riscul indus este mult mai mare pentru activităţi.

În previziunea vânzărilor unei firme, riscul deteriorării mărfii la transport este supraestimat, dar riscul de neîncasare a banilor este în general ignorat.

Prin urmare, abordarea estimării şi managementului riscului are la bază două elemente importante: amplitudinea riscului; probabilitatea de apariţie a riscului. Amplitudinea risculuiRiscul care nu implică costuri nu este un risc, deoarece magnitudinea hazardului se estimează prin

referire la costuri. Cel mai dificil de estimat este acel risc care se referă la moarte. Se ştie că asumarea riscului este aproape un joc de noroc. Jucătorii de noroc studiază matematica şi statistica şi calculează riscurile, apelând la teoria riscurilor. Inginerii proiectanţi de produse de lungă folosinţă şi mai ales de produse care necesită siguranţa oamenilor (ca de exemplu: avioanele, elicopterele, aparate medicale, construcţii etc.), studiază fiabilitatea şi disponibilitatea acestor produse, apelând la studii de specialitate bazate pe statistică. Prin urmare, se cuantifică defecţiunea sau deteriorarea, care este analizată în contextul beneficiarilor de produs sau serviciu.

O estimare oricât de „brută" a riscului permite gruparea riscurilor după importanţă. Probabilitatea de apariţie a risculuiProbabilitatea de apariţie, sau şansa ca un hazard să se realizeze, se consideră ca fiind un eşantion de

evenimente posibile. Eroarea de a nu include evenimente invalidează întreaga operaţie. De exemplu: Vasul Titanic a fost construit practic de nedistrus, dar a eşuat deoarece percepţia umană a judecat greşit şi nu a estimat corect hazardul.

De aceea, este important a se estima limite ale amplitudinii. Într-o judecată de acest fel, în practică se utilizează arborele defecţiunilor şi arborele evenimentelor.

În vederea estimării riscului de apariţie a respingerii unui lot de mobilă modulară la export, s-au utilizat diagramele de mai jos.

Aceste diagrame de tip arbore fac posibilă trasarea posibilelor evenimente şi să se ataşeze probabilităţi fiecărui nod al arborelui, astfel că probabilităţile compuse pot fi determinate prin multiplicare. Dificultatea este de a include toate probabilităţile, dar aceste analize se efectuează de regulă de specialişti în domeniul studiat. În general, se utilizează metode statistice bayesiene, dar în domeniile mult studiate, în baza experimentelor dovedite, s-au construit tabele uşor de utilizat. Când informaţiile sunt insuficiente, se utilizează mai mult tehnicile subiective (metoda scenariilor, opinii, experţi etc). În managementul riscului, în

36

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 37: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

aplicarea riscului în previziune sau în planificare se utilizează întregul set de opţiuni şi alternative pentru eliminarea sau pentru controlul hazardului.

Tranzacţiile prin internet au devenit frecvente şi uneori, pentru economisirea timpului, chiar se preferă cumpărăturilor clasice sau participării la licitaţii publice. Dacă se evită tranzacţiile pe internet, se elimină riscul de fraudă, adică acel risc de a pierde sume de bani din cont indicând codul de card sau de a nu primi niciodată produsele comandate. Unele firme utilizează sistemul de asigurări, care limitează costurile pagubelor evidente, cunoscute, pentru a da posibilitatea managementului de a se concentra pe probleme distincte de afaceri.

Asigurarea unui depozit de combustibil pentru riscul de incendii, asigurarea unui lot de marfa exportat cu vaporul pentru riscul de eşuare şi distrugere sau deteriorare, sau asigurarea unei investiţii străine într-o ţară cu risc mare etc.

Ceea ce se cuvine a fi subliniat este faptul că oricât de dificilă şi de costisitoare ar fi estimarea amplitudinii şi probabilităţii riscului prin metode ştiinţifice, este de preferat comparând cu managementul prin percepţii intuitive.

37

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 38: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

4.3.3. Strategia şi previziunea

Conceptul de strategie a firmei se leagă de numele lui Peter Drucker (1954), dar o definiţie mai clară este dată de Alfred Chandler (1962)17 ca fiind „determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei întreprinderi, adoptarea cursurilor de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor”.

În esenţă, orice organizaţie se conduce după o strategie, care cuprinde cel puţin următoarele elemente: misiunea, viziunea, obiectivele şi valorile, resursele şi capabilităţile, structuri şi sisteme, opţiunile strategice, politicile, planul şi programul de acţiune, care sunt în permanentă adaptare cu mediul de afaceri, prezentate schematic în fig.4.1.

17 Nicolescu O. şi colectiv, Strategii manageriale de firmă, Ed. Economică, Bucureşti, 1996, p. 36-37

38

Page 39: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

După cum se poate observa din această schemă, managementul strategic reprezintă o abordare managerială superioară a relaţiei firmă-mediu, prin care firma îşi creează viitorul prin dirijarea tuturor resurselor şi capabilităţilor pentru obţinerea unui avantaj competitiv şi realizarea structurilor şi sistemelor de management flexibile pentru a găsi alternative şi politici de aplicare prin planuri şi programe de acţiune.

Previziunea, sau anticiparea viitorului firmei, este parte a managementului strategic, care vine ca un răspuns la creşterea gradului de incertitudine, a riscului şi a complexităţii mediului în care operează firma 18. Întreaga construcţie a strategiei manageriale se leagă de anticiparea viitorului. Astfel:

Misiunea este expresia generală a raţiunii de a exista a unei firme în mediul de afaceri. Viziunea se referă la ţinta la care se doreşte să se ajungă. Obiectivele reprezintă stări viitoare care susţin misiunea şi viziunea firmei şi care creează elementele de stabilitate, valorile. Politicile sunt direcţii de acţiune, linii directoare în proceduri şi reguli. Planurile sunt alternative strategice de aplicare, iar programele înfăţişează succesiunea acţiunilor pentru realizarea obiectivelor.

Literatura de specialitate oferă o serie de abordări în acest sens. Ceea ce este de subliniat aici este perspectiva, o vedere în viitor. Previziunile pe termen lung sunt destul de rare în practica managerială, cu excepţia firmelor multinaţionale. In general, previziunea se limitează la bugete, care înfăţişează veniturile şi cheltuielile pe o perioadă viitoare de timp, de cele mai multe ori un an, şi se realizează prin simple agregări sau extrapolări ale datelor extrase din contabilitate, iar riscurile sunt ignorate în calcule. Dacă o mulţime de firme nu pot supravieţui, este sigur că managementul fie nu a prevăzut suficient de rapid ce schimbări intervin în mediul concurenţial, fie nu a acţionat după previziuni valabile. De aceea, strategia implică capitalizarea oportunităţilor atât pentru firme, cât şi pentru guverne. Robert Grant (1998) sublinia faptul că abordarea strategiei în management trebuie să fie dinamică, flexibilă şi inovativă. El afirmă că „trebuie recunoscută importanţa intuiţiei, cunoştinţelor acumulate şi procesul de învăţare prin acţiune, în completarea analizei ştiinţifice”19.

Pornind de la scopul fundamental al unei firme de a obţine profit, sau cu alte cuvinte de a obţine venituri care să acopere capitalul investit, managementul poate să urmeze una dintre cele două căi: să localizeze firma într-o industrie în care condiţiile favorabile îi permit obţinerea unui profit peste media industriei sau să-şi construiască o poziţie de avantaj faţă de competiţie, care să se finalizeze în mod similar. Cele două căi aparţin deciziei strategice, care include opţiuni, cum sunt: diversificarea ofertei, integrare tehnologică, alocarea resurselor între diferitele activităţi, noi achiziţii, alianţe strategice, fuziuni etc. La baza tuturor deciziilor strategice stă previziunea care ia în considerare riscurile şi oportunităţile posibile.

Având la dispoziţie un tablou de posibilităţi pe care managementul le acceptă ca fiind rezonabile, activităţile pot fi ierarhizate prin ponderarea importanţei lor. Ponderea acordată are o componentă importantă care se asociază amplitudinii riscului şi probabilităţii de apariţie a acestuia. Orizontul de timp şi scopurile firmei influenţează, de asemenea, opţiunea pentru criteriul importanţei activităţilor. Aranjarea opţiunilor după importanţă poate fi realizată utilizând diagrame.

Având stabilite opţiunile strategice şi ierarhizarea lor după importanţă, previziunea poate trece la planificare, stabilind acţiuni care să reducă sau să crească probabilitatea de apariţie a profitului sau – riscul,

18 Băcanu, B., Management strategic, Ed. Teora, Bucureşti, 1999, p. 21

19 Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998, p. 25

39

Fig. 4.1. Schema Strategiei manageriale

Page 40: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

sau, în general, a activităţilor. Dacă orizontul de timp este rezonabil există resurse şi condiţii de mediu pentru realizarea acţiunilor planificate, atunci previziunea devine realitate.

Orice firmă operează într-un mediu tridimensional: mediul intern, mediul extern apropiat şi mediul extern îndepărtat.

Mediul intern este alcătuit din resurse, facilităţi, sisteme, procese, oameni şi care împreună formează sau determină capabilităţile strategice ale firmei. Un management eficace controlează mediul intern.

Mediul extern apropiat, care include clienţii, furnizorii şi concurenţii, nu poate fi controlat, dar, prin activităţile de marketing anticipate poate fi influenţat.

Mediul extern îndepărtat include factori sociali, tehnologici, de mediu ambiant şi politici. Aceştia nu numai că nu pot fi controlaţi dar nici influenţaţi, astfel că managerii sunt puşi în situaţia de a-i înţelege şi a-i anticipa pentru a se adapta acestora în sens pozitiv. Acest aspect reprezintă cheia strategiei firmei.

În funcţie de aceşti factori externi, apropiaţi sau îndepărtaţi, firma îşi schimbă strategiile, se schimbă pe ea însăşi cu scopul de a se adapta presiunilor externe.

Schimbări pozitive în mediul de afaceri din România de azi poate conduce la anticiparea riscului şi la noi oportunităţi.

Tendinţa de scădere continuă a ratei dobânzii creează un sentiment de siguranţă managerilor, care pot dezvolta strategii de investiţii finanţate din credite bancare.

Schimbarea legislaţiei muncii determină managerii să revizuiască organigramele şi numărul de posturi, să renunţe la colaborări sau contracte pe termen determinat şi, în prima etapă, să acţioneze pentru restrângerea unor activităţi sau realocarea sarcinilor pe salariaţi cu contract de muncă nedeterminat.

Planurile strategice ale firmelor se bazează pe tendinţa de stabilitate şi continuitate în mediul extern. Dar, mediul extern s-a dovedit a nu fi stabil, astfel că previziunile realizate pe baza extrapolării datelor trecute şi prezente pot fi „eronate”. Mediul extern provoacă o capcană mentală oricărui manager, aşa numita „capcană a previziunii”20.

Schimbările din mediul extern pot fi atât oportunităţi, cât şi ameninţări pentru toate firmele. Managerii nu pot anticipa viitorul, dar toate planurile strategice se bazează pe „presupuneri” şi previziuni, care pot fi explicite, raţionale, sau implicite, ca rezultat al acţiunilor pro-active.

„Pentru a obţine succes, firmele trebuie să anticipeze schimbările posibile şi să fie oricând gata să facă faţă oportunităţilor şi provocărilor într-o manieră pro-activă şi nicidecum re-activă”21.

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 4

- Oportunitatea este o şansă de a se realiza ceva la momentul adecvat situaţiei, reprezintă un cadru favorabil acţiunilor şi este inversul riscului.

- Abordarea estimării şi managementului riscului are la bază două elemente importante: amplitudinea riscului; probabilitatea de apariţie a riscului.

- Riscul asociat cu hazardul sau cu întâmplarea este tehnic definit ca un produs între amplitudinea hazardului şi probabilitatea de apariţie. - Întreaga construcţie a strategiei manageriale se leagă de anticiparea viitorului.- Previziunile pe termen lung sunt destul de rare în practica managerială, cu excepţia firmelor multinaţionale. - In general, previziunea se limitează la bugete, care înfăţişează veniturile şi cheltuielile pe o perioadă viitoare de timp, de cele mai multe ori un an, şi se realizează prin simple agregări sau extrapolări ale datelor extrase din contabilitate, iar riscurile sunt ignorate în calcule.

20 Stampleton, T. şi colectiv, Complexity and Externai Environment, în Marketing in a Complex World, MBA course, unit 1, The Open University Business School, UK, 2000, p. ll21 Morgan, G., Riding the Cutting Edge of Change, San Francisco, Jossez-Bass, 1988

40

EXEMPLU

Page 41: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

• oportunitatea• riscul• hazard• amplitudinea riscului• probabilitatea de apariție a riscului• costurile riscului• arborele defecțiunilor• arborele evenimentelor

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Ce este oportunitatea?Care sunt paşii ce se parcurg în previziunea oportunităţilor?Cum se defineşte riscul în previziune?Definirea amplitudinii riscului.Definirea probabilității de apariție a riscului.

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1)Oportunitatea este:

1.etapă în procesul managementului strategic 2.o şansă de a realiza ceva la momentul potrivit adecvat situaţiei şi reprezintă un cadru favorabil acţiunilor3.sinonimă cu hazardul sau întâmplarea4.dată de produsul între amplitudinea riscului şi probabilitatea de apariţie a acestuia5.dată de costurile eşecurilor

2)Amplitudinea riscului se estimează prin referire la:

1.oportunităţi 2.previziunea oportunităţilor 3.costuri 4.metoda de previziune Delphi 5.utilizarea resurselor existente 3)În previziunea oportunităţilor este necesară organizarea ideilor în tabele care trebuie să cuprindă:

1.beneficiul care poate fi obţinut 2.costurile 3.probabilitatea de apariţie a oportunităţilor 4.orizontul de timp 5.toate cele de mai sus

4)Oportunitatea este inversul:

1.timpului2.costului3.deciziilor strategice4.beneficiului5.riscului

41

Page 42: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

5)Riscurile se proliferează:

1.din 2 în 2 ani2.mai uşor decât oportunităţile3.invers proporţional cu orizontul de timp4.fără costuri5.cu o probabilitate egală cu 1

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Băcanu, B., Management strategic, Ed. Teora, Bucureşti, 1999 Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economică., Ed. Sylvy, Bucureşti,

2001 Coşea, M., Nastovici, L., Evaluarea riscurilor, Editura Lux Libris, Braşov, 1997 Dima, I.C, Niculescu, G., Polmolea, G., Riscul în managementul organizaţional, în revista „Tribuna

economică", nr. 18/1996 Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine,

București, 2006 Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998 Morgan, G., Riding the Cutting Edge of Change, San Francisco, Jossez-Bass Nash, M.N., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, USA, 2001 Negoescu, Gh., Risc şi incertitudine în economia contemporană, Editura Alter-Ego Cristian, Galaţi,

1995 Nicolescu O. şi colectiv, Strategii manageriale de firmă, Ed. Economică, Bucureşti, 1996 Stampleton, T. şi colectiv, Complexity and Externai Environment, în Marketing in a Complex World,

MBA course, unit 1, The Open University Business School, UK, 2000

Unitatea de învățare 5DOCUMENTAREA ŞI PREVIZIUNEA CALITATIVĂ

Cuprins:

5.1. Introducere5.2. Competenţele unităţii de învăţare5.3. Conţinutul unităţii de învăţare5.3.1. Documentarea şi culegerea datelor 5.3.2. Metoda analizei şi sintezei 5.3.3. Metoda interpretării sistemice 5.3.4. Metoda marilor tururi (grand tours) 5.3.5. Metoda „mâinilor mature” (old hands)5.3.6. Metoda Delphi 5.3.7. Metoda Brainstorming 5.3.8. Metoda listelor verificatoare (check lists) 5.3.9. Metoda analogiilor5.3.10.Metoda scenariilor 5.3.11.Metoda jocurilor

42

Page 43: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

5.3.12.Metoda arborilor de pertinenţă

5.1. Introducere

Întrucât previziunile bune implică înţelegerea şi cunoaşterea bună a domeniului sau fenomenului de interes, documentarea este prima etapă a previziunii. Culegerea datelor atât pentru conturarea clară a domeniului studiat şi a fenomenelor de previzionat, cât şi pentru acumularea de informaţii, cifre, previziuni similare este o altă etapă a acestei activităţi.

Mare parte din activitatea depusă pentru documentare şi culegere a datelor reprezintă, în acelaşi timp, baza pentru aplicarea multora dintre metodele calitative de previziune.

5.2. Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• evidenţierea importanței unei cercetări ample și a culegerii unei cantități mari de date ca bază pentru aplicarea metodelor calitative de previziune;

• prezentarea principalelor metode calitative de previziune: metoda analizei şi sintezei, metoda interpretării sistemice, metoda marilor tururi, metoda mâinilor mature, metoda Delphi, metoda Brainstorming, metoda listelor verificatoare, metoda analogiilor, metoda scenariilor, metoda arborilor de pertinenţă;

• înţelegerea faptului că în previziunea activităţii unei firme, scanarea, analiza şi interpretarea mediului extern şi intern al firmei reprezintă acţiuni fundamentale.

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 4 ORE

5.3. Conţinutul unităţii de învăţare

5.3.1. Documentarea şi culegerea datelor

Informaţiile şi datele necesare previziunii sunt rareori găsite în cărţi sau reviste de specialitate şi de aceea, activitatea de previziune începe prin realizarea de cercetări, documentare şi culegere de date. Practica a demonstrat că această etapă a previziunii este cea mai dificil de realizat şi foarte laborioasă22.

De obicei se începe cu documentarea, prin acumularea de cunoştinţe şi informaţii generale, din biblioteci, internet şi publicaţii oficiale guvernamentale. Sursele pentru documentare pot fi: cărţi şi reviste de specialitate, Anuarul statistic, Topul firmelor, Colecţia de legi şi reglementări, Programul de guvernare, strategii de ramură, diferite site-uri pe internet etc. Aceste surse pun la dispoziţie cifre sau previziuni similare cu domeniul de studiat şi oferă un cadru general ce permite apropierea de subiect.

Revistele de specialitate pot da informaţii descriptive privind domeniul de interes şi astfel cadrul general se restrânge, iar bibliografiile indicate în cărţi sau serviciile de internet (pentru studii on line) înlocuiesc cataloage cu date precise relativ la subiectul de interes.

22 Nash, J.C. Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, London, 2001, cap. 4

43

Page 44: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Problema este cea pecuniară, deoarece, multe dintre referinţe nu sunt accesibile tuturor şi pentru a avea acces cercetătorul trebuie să fie membru al unei organizaţii profesionale de profil sau membru al unui club, iar cele mai importante surse electronice on line se pot obţine contra unor sume relativ importante.

Deşi cercetarea este laborioasă, implicând ore şi ore de navigare pe internet şi cutreierarea bibliotecilor, tehnicile moderne sprijină activitatea de documentare prin utilizarea copiatoarelor, scannerelor, calculatoarelor electronice.

Aici, este necesar a sublinia necesitatea indicării surselor de obţinere a informaţiilor, astfel că, acele informaţii neoficiale obţinute din conversaţii, mijloace audio etc. nu sunt recomandate.

Întrucât previziunile bune implică înţelegerea şi cunoaşterea bună a domeniului sau fenomenului de interes, documentarea este următoarea etapă a previziunii.

Este necesar să se cunoască particularităţile domeniului, să se diferenţieze cercetările similare obţinute de realitatea obiectivă a domeniului şi a fenomenelor specifice de previzionat, să se însuşească bine tehnicile, metodele şi modelele de previziune din punct de vedere teoretic pentru a discerne asupra acelora care sunt potrivite domeniului studiat.

Culegerea datelor atât pentru conturarea clară a domeniului studiat şi a fenomenelor de previzionat, cât şi pentru acumularea de informaţii, cifre, previziuni similare este o altă etapă a acestei activităţi. Datele sunt trecute pe fişe sau sunt procesate electronic şi stocate în fişiere, indicându-se sursa, perioada la care se referă şi observaţiile cercetătorului.

În previziunea activităţii unei firme şi în special în previziunea strategiei manageriale, datele care se culeg se pot grupa în următoarele categorii:

date din istoricul firmei sau istoricul unor firme similare; date privind evoluţia sectorului de activitate sau industriei din care face parte firma, incluzând

cât mai multe informaţii posibile despre concurenţă; date privind politicile macroeconomice pe perioada de previziune, cât mai exact posibil.Acesta nu este „capătul drumului” astfel că, datele obţinute se vor completa cu intenţiile

managementului firmei, oportunităţile şi riscurile ce pot interveni în viitor.Mare parte din activitatea depusă pentru documentare şi culegere a datelor reprezintă, în acelaşi timp,

baza pentru aplicarea multora dintre metodele calitative de previziune.Principalele metode calitative sunt: metoda analizei şi sintezei, metoda interpretării sistemice, metoda

marilor tururi, metoda mâinilor mature, metoda Delphi, metoda Brainstorming, metoda listelor verificatoare, metoda analogiilor, metoda scenariilor, metoda arborilor de pertinenţă.

Aceste metode au în comun următoarele: - se bazează pe cercetare amplă şi pe culegerea unei cantităţi mari de date;- datele culese se analizează şi se selectează ceea ce este relevant conform scopului

previziunii;- variabilele calitative se evaluează prin metoda scorurilor sau o metodă similară.

5.3.2. Metoda analizei şi sintezei

După cum sugerează denumirea, această metodă presupune parcurgerea a două etape: analiza şi sinteza.

I. Etapa analizei fenomenelor sau proceselor economice constă în:- observarea fenomenelor sau proceselor;- descompunerea acestora în părţi componente şi studierea separată a fiecărei

părţi;- evaluarea acţiunii fiecărui factor care influenţează părţile componente ale

fenomenelor sau proceselor;- determinarea sistemului de legături cauzale care există între aceşti factori;- gruparea fenomenelor sau proceselor ce acţionează într-un anumit domeniu sau la

nivelul economiei naţionale;- comparaţia cu fenomene sau procese similare;- ilustrarea concluziilor analizei.În previziunea activităţii unei firme, scanarea, analiza şi interpretarea mediului extern şi intern al firmei

reprezintă acţiuni fundamentale.

44

Page 45: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Literatura de specialitate pune la dispoziţia managerilor o întreagă suită de tehnici şi metode de analiză a mediului extern apropiat sau îndepărtat şi a celui intern.

Dintre cele mai utilizate metode şi tehnici, exemplificăm:- pentru mediul intern: analiza diagnostic şi analiza SWOT- pentru mediul extern: analiza STEEP şi analiza „Celor 5 forţe a lui Porter”.Analiza diagnostic, ca un instrument de analiză a fenomenelor sau proceselor economice dintr-o firmă

sau oricare organizaţie, urmăreşte determinarea stării generale a organizaţiei (firmei), luând în considerare mediul dinamic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Analiză diagnostic cuprinde rezultatul investigaţiilor pe următoarele domenii:a. juridic: investigarea aspectelor legale ale organizaţiei şi cuprinde:- drept comercial (acte de înfiinţare a firmei, contracte comerciale);- drept fiscal (înregistrare fiscală);- drept de proprietate (titluri de proprietate, concesionare, contracte de închiriere, contracte de

leasing); drept social (contract colectiv de muncă, contracte individuale de muncă);- gajuri şi ipoteci (menţiuni în cartea funciară);- asigurări (contracte de asigurări);- protecţia mediului (avize de mediu);- litigii (procese pe rol, executări silite).

b. comercial: investigarea aspectelor pur comerciale ale organizaţiei şi cuprinde:- analiza pieţei şi concurenţei (structura pieţei, cota de piaţă, concurenţi, avantaje, dezavantaje);- analiza produselor şi/sau serviciilor (paleta de oferte, calitate, volum vânzări);- analiza marketingului – cei 7 P – preţ, produs, promovare, poziţie în lanţul de distribuţie,

performanţele personalului, premizele fizice şi profilul sau eficienţa activităţii.c. tehnic – tehnologic – producţie şi /sau servicii: investigarea aspectelor legate de infrastructura

întreprinderii şi a modului de utilizare a acesteia, şi cuprinde:- analiza infrastructurii (componenţa patrimonială, amplasamente);- analiza proceselor de producţie / servicii (tipuri de tehnologii şi procese tehnologice);- analiza sistemului de management a calităţii (de asigurare a calităţii);- analiza logisticii (aprovizionare, depozitare, transport).

d. resurse umane şi management: investigarea modului de organizare a activităţii, a managementului şi a utilizării resurselor umane, şi cuprinde:

- analiza structurii organizaţionale (organigrama);- analiza managementului (tipuri şi stiluri de conducere, componenţa şi calitatea echipei

manageriale);- analiza resurselor umane (structura, calificarea, metode de selecţie, promovare, motivare, instruire

etc);- analiza relaţiilor organizaţiei şi a celor din interiorul organizaţiei.

e. financiar-contabil: are în vedere studiul static, dinamic şi comparativ al activităţii desfăşurate, analiza patrimoniului şi a rezultatelor prin prisma echilibrului financiar, al lichidităţii, solvabilităţii şi a eficienţei economico-financiare, cu alte cuvinte a indicatorilor economico-financiari, care de regulă se calculează şi se interpretează de către cercetătorul în previziune.

Dintre instrumentele utilizate în completarea analizei diagnostic, cea mai utilizată este „Analiza SWOT" (streghts, weaknesses, opportunities, threaters = puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări sau riscuri). Această analiză se realizează de regulă pentru fiecare tip de diagnostic.

Analiza SWOT caracterizează un domeniu de activitate, o organizaţie, o industrie prin evaluarea calitativă a principalelor caracteristici care conferă avantaj competitiv.

Întrucât orice organizaţie îşi desfăşoară activitatea într-un anumit mediu, care influenţează organizaţia prin modificările inerente şi continue care au loc, analiza mediului (atât la nivel micro, cât şi la nivel macro) oferă informaţii privind oportunităţile şi ameninţările factorilor de mediu.

Micromediul (sau mediul apropiat) cuprinde componentele de mediu extern cu care organizaţia intră în relaţii directe pentru atingerea obiectivelor sale: clienţi, concurenţi, furnizori, bănci, organisme publice şi pe care organizaţia prin managementul său îl poate influenţa.

Macromediul (sau mediul îndepărtat) se constituie ca o sursă de factori de influenţă de ordin general, pe care organizaţia îi influenţează nesemnificativ şi, de regulă, nu îi poate influenţa: ecologici, politici, tehnologici, macroeconomici.

Dintre instrumentele mai des utilizate în analiza mediului extern sunt:

45

Page 46: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- modelul STEEP (sistemul de factori sociali, factori tehnologici, factori economici, factori de mediu ambiant - „environment”, factori politici);

- modelul celor 5 forţe al lui Porter (1980): ameninţarea noilor veniţi, ameninţarea produselor de substituţie, puterea de negociere a furnizorilor, puterea de negociere a cumpărătorilor, nivelul rivalităţii (competiţiei)23.

II. Etapa sintezei constă în recompunerea întregului din elementele analizate, în generalizarea aspectelor particulare, analitice, în aspecte agregate, complexe. Etapa se încheie cu concluziile analizei.

Se previzionează bugetul unei firmei de producţie jaluzele pentru ferestre.Se analizează resursele financiare şi consumul acestora în producţie, marketing, cercetare-dezvoltare,

administraţie etc., se construiesc bugete pentru fiecare activitate, previzionându-se veniturile şi cheltuielile pentru perioada de previziune.

La nivelul firmei aceste bugete se agregă în bugetul general al organizaţiei.

5.3.3. Metoda interpretării sistemice

Această metodă are la bază ideea de sistem, de prezentare ordonată a unei mulţimi de elemente interconectate, având o anumită funcţionalitate.

Un sistem este compus din subsisteme, între care există relaţii de intercondiţionare, de la parte la întreg şi invers.

Metoda are la bază analiza sistemelor complexe24. Principiile analizei şi caracteristicile care diferenţiază acest tip de analiză de metodologiile clasice sunt:

Tendinţa integratoare a analizei sistemelor complexe. Aceasta înseamnă un imens bagaj de cunoştinţe al cercetătorului, alcătuit din tehnici şi metode diverse, implicând deci munca în echipă, care se aplică în funcţie de condiţiile concrete ale problemei.

Orientarea spre problemele cheie ale organizaţiilor. Principiul de bază este privirea spre viitor, abordarea aspectelor strategice.

Caracterul de permanenţă a analizei. Aceasta presupune considerarea variabilităţii, a flexibilităţii şi dinamicii organizaţiilor, care trebuie analizate permanent.

„Sponsorul" analizei sistemelor complexe, cel care iniţiază şi coordonează activitatea, trebuie să provină din interiorul organizaţiei, chiar dacă se apelează la consultanţi din afară. Explicaţia este cât se poate de simplă, una din funcţiile managementului fiind coordonarea.

Practicarea cu supleţe a analizei sistemelor complexe. Aceasta se referă la „ieşirea” din practicile rigide, a procedurilor stricte şi abordarea elastică a tuturor problemelor.

Adoptarea unei organizări deschise, participative. Personalul trebuie implicat şi orice idee, obsevaţie sau opinie se va lua în considerare, chiar dacă nu este vorba de analişti profesionişti. Viziunea sistemică. Aşa cum am arătat mai sus, organizaţia (firma sau orice altă instituţie) este considerată un sistem complex, care poate fi divizat conceptual în subsisteme componente (corespunzător funcţiilor organizaţiei, enunţate în cap.2, sau grupate în: subsistem direct productiv, informaţional-decizional şi subsistem al relaţiilor).

Prioritatea obiectivelor. În managementul strategic toate activităţile sunt orientate spre îndeplinirea obiectivelor strategice.

Abordarea în profunzime a mecanismelor decizionale şi ca urmare utilizarea metodelor ştiinţifice, cum sunt: teoria deciziei, metode de simulare, dinamica industrială, cercetări operaţionale etc.

Optimizarea proceselor decizionale prin utilizarea nemijlocită a tehnicii moderne de calcul şi stocare a informaţiei (reţele de calculatoare electronice).

5.3.4. Metoda marilor tururi (grand tours)

Aşa cum sugerează şi denumirea, tehnica presupune organizarea mai multor deplasări la firme din acelaşi domeniu de activitate, în schimb de experienţă, sau vizite tehnice, pentru a observa diferenţele

23 Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998, p. 2624 Boldur, Gh., Ciobanu, Gh., Băncilă, L, Analiza sistemelor complexe, Ed. Ştiinţifică şi Encicopedică, Bucureşti, 1982, p.,9-12; 345-349

46

EXEMPLU

Page 47: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

tehnologice, organizatorice, manageriale şi culturale. Informaţiile culese despre factori variaţi socio-culturali-tehnici şi politici sunt relevante pentru previziunea tehnologică, în special pentru strategia competiţională.

Tehnica se se caracterizează însă printr-un grad mare de subiectivism.

O firmă producătoare de tricotaje intenţionează să se dezvolte prin investiţii în utilaje noi. Sunt contactaţi furnizorii din ţară şi din străinătate şi managerul, împreună cu echipa tehno-economică îşi stabilesc întâlniri de afaceri. În timpul vizitelor se colectează informaţii despre utilajele respective (capacitate, consumuri, preţuri), despre condiţiile în care lucrează astfel de utilaje la alţi clienţi.

5.3.5. Metoda „mâinilor mature” (old hands)

Această tehnică se bazează pe culegerea informaţiilor din diferite surse de comerţ, misiuni economice, firme de specialitate şi consultanţi care au experienţă în domeniul respectiv. În esenţă tehnica presupune „sfaturi”. În aceeaşi categorie intră şi angajarea unuia sau a mai multor consultanţi specialişti în problematica aleasă. Informaţiile culese de aceştia sau de la instituţii şi firme de specialitate contra cost înlocuiesc o parte din munca de documentare.

O firmă de servicii încearcă obţinerea unei finanţări externe pentru a divesifica serviciile în domeniul protecţiei mediului. În scopul întocmirii documentaţiei şi a previziunilor privind bugetul afacerii, firma apelează la un consultant pentru a realiza o cercetare de piaţă privind potenţialii clienţi (societăţile comerciale care au echipamente poluante şi au ca obiectiv strategic decontaminarea echipamentelor din dotare).

Limitele acestei metode sunt legate de costurile mari pentru plata experţilor sau consultanţilor.

5.3.6. Metoda Delphi

Ca o variantă a „mâinilor mature” metoda Delphi reuneşte un grup de experţi care au tangenţă cu domeniul studiat (profesori, proiectanţi experimentaţi, specialişti cu multă experienţă, cercetători).

De regulă, organizatorul contactează experţii şi le pune la dispoziţie un material de studiu, un chestionar şi formulare de apreciere sau de previziune.

Apoi, în faza a doua, experţii se întrunesc şi discută punctele de vedere ale fiecăruia, se stabileşte mediana previziunilor şi intervalul de încredere (cuartilele). Experţii, văzând opiniile celorlalţi şi fundamentările aduse, îşi pot schimba punctul de vedere, astfel încât cei care au păreri îndepărtate de mediană şi le pot apropia, dar fără a se face presiuni asupra lor.

Pe baza fundamentării şi expunerii motivelor, experţii îşi pot menţine punctul de vedere iniţial sau îl pot schimba.

Rundele de discuţii se pot repeta cu suplimentări de argumente, combaterea argumentelor celorlalţi, modificarea punctului de vedere dar de regulă, după 2-3 runde, se ajunge la un consens, la o valoare care să se încadreze într-un interval în apropierea medianei.

Cei care nu sunt de acord cu consensul se pot retrage din grup.

O firmă de transporturi internaţionale previzionează costul înnoirii pentru aplicarea investiţiilor ecologice de prevenire a poluării mediului, având în vedere alternativele: înnoirea parcului de autovehicule cu importuri, înlocuirea motoarelor existente cu motoare Euro 3 din import cu adaptările necesare, reconstruirea autovehiculelor la producătorii interni cu motoare indigene atestate Euro 3, alte variante.

Firma aplică metoda Delphi şi invită 9 experţi, specialişti în domeniu sau în domenii înrudite.Rezultatele sintetice sunt următoarele în ordine crescătoare:

Expert 5 1 4 2 8 3 6 7 9Costuri sute mii 9 14 16 16 20 28 28 28 40

47

EXEMPLU

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 48: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

lei

Mediana: 2.000.000lei .Cuartilele:

Q1 : 14 – 16

Q2 : 20

Q3 : 28 – 28

Previziunea este deci 20, iar intervalul intercuartilă este 15 – 28 şi măsoară gradul de concordanţă, respectiv discordanţă, de opinii ale experţilor.

Limita acestei metode este dată de calitatea experţilor şi a cunoştinţelor lor despre domeniul respectiv, precum şi de calităţile organizatorului care face selecţia experţilor şi pune problema în discuţie.

5.3.7. Metoda Brainstorming

Metoda Brainstorming sau metoda dezbaterilor euristice a fost elaborată de Osborn A.F. (1939) şi este o metodă de gândire colectivă pentru a se găsi soluţii de perspectivă la probleme ce apar în activitatea curentă.

Această metodă constă în organizarea unor echipe de lucru alcătuite din experţi din diferite domenii de activitate care sunt solicitaţi să-şi pună în valoare ideile, experienţele şi cunoştinţele asociate rezolvării aceleaşi probleme, privită din mai multe puncte de vedere.

Grupurile de lucru sunt conduse de un preşedinte sau de un moderator, care are menirea de a stimula creativitatea membrilor grupului, de a crea o atmosferă deschisă, lipsită de inhibiţii şi care colectează ideile ce pot oferi o soluţie sau soluţii la problema discutată.

Ca şi în cazul metodei Delphi, discuţiile se organizează în mai multe runde, urmărindu-se ca ideile să se concentreze, din aproape în aproape, pe obiectivul stabilit. Spre deosebire de metoda Delphi, această metodă nu presupune iteraţiile şi obligativitatea timpului de reflecţie, dar este dinamică, prolifică, antrenează discuţiile.

O firmă străină care asigură servicii de televiziune prin satelit fără cablu doreşte să pătrundă pe o piaţă, care în proporţie de 60% este ocupată de televiziunea prin cablu. In scopul previzionării vânzărilor şi a bugetului investiţiei reprezentantul firmei invită 12 experţi din diferite domenii (finanţe, marketing, sociologie, tehnologie, politologie etc), care îşi expun ideile în mai multe runde discuţiile concentrându-se din aproape în aproape. Prima rundă are ca subiect percepţia publicului faţă de schimbarea anunţată. Dintre ideile anunţate exemplificăm:

- publicul a investit pentru a avea cablu şi nu acceptă schimbarea atâta timp cât serviciile oferite sunt acceptabile calitativ şi pot oferi acces la cca 24 canale de televiziune;

- publicul care nu a investit în televiziunea prin cablu nu va investi în televiziunea fără cablu decât dacă preţurile de instalare vor fi mai mici comparativ;

- un segment mic de piaţă va accepta schimbarea; aceşti clienţi sunt dintre cei cu venituri foarte mari care au şi dorinţa de a fi la modă.

A doua rundă de discuţii se concentrează pe riscul unei investiţii de această natură, apoi pe estimarea vânzărilor şi aşa mai departe. Avantajele acestei metode sunt:

- stimulează expunerea de idei într-un climat de colegialitate şi apreciere reciprocă;- permite completarea ideilor unele pe altele şi asigură astfel o traiectorie ascendentă a dezvoltării

ideilor;- ideile exprimate pot genera alte idei valoroase.

48

EXEMPLU

Page 49: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

5.3.8. Metoda listelor verificatoare (check lists)

Această tehnică implică întocmirea de liste cuprinzând diferite aspecte ale problemei analizate care sunt cercetate comparativ în diferite zone de acţiune. Se utilizează în special în cercetările şi previziunile de marketing.

Metoda presupune parcurgerea următorilor paşi de lucru: Întocmirea listei cu zonele geografice în care se va studia fenomenul. Ideea este de a cuprinde pe listă

cât mai multe zone. Utilizarea bunului simţ. Listele întocmite iniţial se verifică, sunt eliminate de pe listă acele zone care nu

sunt compatibile cu problema analiztă şi se includ altele, fară însă a se efectua o analiză aprofundată. Verificarea detaliată. În această fază verificarea se realizează în 3 direcţii: identificarea factorilor care se

opun rezolvării problemei, a barierelor. Aceşti factori pot fi :- bariere politice şi legislative: monopoluri de stat, legislaţie privind forţa de muncă, reguli de

control al mediului, legislaţie anticoncurenţială etc;- bariere economice: taxe fiscale, taxe vamale, controlul preţurilor etc;- bariere ale furnizorilor: probleme de infrastructură, resurse insuficiente, concurenţă redusă etc;- idenficarea factorilor care influenţează problema sau fenomenul studiat pentru previziune. Aceşti

factori pot fi: - factori economici: mărimea PIB şi rata de creştere, natura planurilor de dezvoltare

sau previzionare, balanţa de comerţ, stabilitatea monedei, mărimea pieţei, venitul per capital, distribuţia venitului, inflaţia etc;

- factori politici: stabilitatea guvernului, conflictele dintre grupurile sociale, atitudinea faţă de investiţii, puterea grupurilor politice etc;

- factori legislativi: politica fiscală şi monetară, birocraţia, corectitudinea instanţelor de judecată, protecţia proprietăţii, moralitatea – corupţia, subvenţii;

- factori geografici: materii prime, distanţa dintre pieţe şi furnizori, costul clădirilor şi terenurilor, infrastructura (drumuri, sistem de comunicaţii, utilităţi);

- factori de muncă: climatul pieţei forţei de muncă, costul muncii, calitatea şi disponibilitatea forţei de muncă etc;

- factori ai metodelor de conducere a afacerilor: etica generală, sistemul de marketing, structura capitalului, utilizarea profitului, competiţia etc;

- identificarea factorilor specifici industriei sau firmei care să contribuie la succesul afacerii.

Analiza listelor detaliate, a informaţiilor colectate, selectarea informaţiilor şi întocmirea listei scurte care va sta la baza previziunilor. Lista scurtă se realizează prin metoda scorurilor.

Un investitor străin intenţionează să investească în domeniul prelucrării cărnii. Pentru a determina oportunitatea investiţiei, acesta îşi întocmeşte un studiu previzional.

Începe prin a previziona efectivul de animale şi ca urmare producţia de carne de consum pentru a determina mărimea pieţei, competitorii, volumul vânzărilor etc.

Se aleg zonele geografice propice creşterii animalelor şi se estimează factorii care influenţează această activitate (economici, politici, geografici, metode de conducere a afacerii, forţa de muncă etc), apoi se identifică şi se elimină din analiză barierele (politice, economice, juridice, ale furnizorilor etc).

5.3.9. Metoda analogiilor

Această metodă se bazează pe studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avut loc într-o perioadă anterioară, într-o amploare diferită, într-o societate diferită, în condiţiile unei tehnologii diferite, dar care are trăsături comune esenţiale cu procesul sau fenomenul economic de previzionat.

Metoda presupune parcurgerea următorilor paşi:- culegerea informaţiilor despre situaţii similare;- identificarea diferenţelor;

49

EXEMPLU

Page 50: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- cuantificarea diferenţelor;- previziunea pe baza situaţiilor similare;- corecţia previziunilor în funcţie de diferenţele cuantificate.

Se previzionează bugetul unei fabrici de prelucrare a laptelui care se înfiinţează printr-o investiţie nouă. Se culeg informaţiile despre fabricile de prelucrare a laptelui care funcţionează, se stabilesc diferenţele (mărime, amplasament, faţă de sursele de lapte, randamentul echipamentului tehnologic, numărul de salariaţi etc.), se cuantifică diferenţele, se previzionează bugetul conform informaţiilor colectate despre o fabrică de prelucrarea laptelui care să aibă diferenţe minore şi apoi se corectează previziunile cu aceste diferenţe.

5.3.10. Metoda scenariilor

Metoda constă în observarea prezentului şi stabilirea mai multor alternative în care procesele sau fenomenele economice pot evolua în viitor. Aceste variante sau alternative de evoluţie poartă denumirea de scenariu.

În esenţă, sunt identificate căile posibile pentru viitor atât în variante pesimiste, cât şi în variante optimiste, şi se consideră factorii perturbatori şi de risc ce pot apare şi care pot influenţa previziunile. Metoda implică munca în echipă şi nu necesită consultanţi externi. Cu cât scenariile sunt mai simple, cu atât pot fi mai eficace în previziuni.

Procesul de realizare a scenariilor implică parcurgerea a trei etape25 şi mai mulţi paşi de lucru:Analiza mediuluiPasul 1 – Analiza mediului: scanarea mediului prin utilizarea tehnicilor prezentate anterior: analiza

STEEP, listele verificatoare etc.Pasul 2 – Identificarea grupelor de vectori ai schimbării ce vor interveni în viitor.De exemplu: schimbări în obiceiurile de consum al produselor agricole cu creşterea ponderii celor

„organice”, creşterea restricţiilor de protecţie a mediului cu efecte asupra preţurilor produselor chimice, subvenţionarea agriculturii de către guvernele ţărilor UE cu efect negativ asupra preţurilor produselor agricole indigene etc.

Pregătirea scenariilorPasul 3. Selectarea vectorilor şi proiectarea contextului.Ideea este de a selecta din mănunchiul de vectori pe cei care sunt mai importanţi din punct de vedere

strategic şi să se exploreze consecinţele acelora asupra firmei. De exemplu, dacă firma exportă produsele sale, o modificare semnificativă a cursului valutar va avea consecinţe strategice asupra acesteia. De aceea, trebuie să se exploreze consecinţele acestui eveniment, şi anume impactul asupra profitabilităţii, efectul asupra volumului producţiei, schimbări pe scena competiţiei, şi altele. Pentru selectarea vectorilor, sau cu alte cuvinte a factorilor de influenţă, se utilizează două tehnici: „regula 20:80” (20% din vectori se iau în considerare şi 80% ignoră) şi „matricea importanţei şi a incertitudinii”, ca în fig. 5.1.

Pentru pregătirea scenariului previziunii activităţii unei firme de producţie a ţigărilor au fost identificaţi vectorii următori:

- reglementările legale privind interzicerea fumatului în locuri publice (1);- atitudinea majorităţii de a nu mai tolera fumătorii (2);- păstrarea obiceiului unei mari ponderi a populaţiei de a fuma (3);- expansiunea produselor alternative, de substituţie (4);- creşterea continuă a accizelor pentru ţigări şi ca urmare a preţurilor (5);- interzicerea reclamelor directe pentru ţigări (6); - obligativitatea producătorilor de ţigări de a utiliza ambalaje timbrate (7);- obligativitatea inscripţionării pe ambalajele pentru ţigări a „riscului” utilizării produsului (8);- restricţii privind tipul cumpărătorilor (9);

25 Stapleton, T., şi colectiv, Complexity and the Externai Environment, Unit 3 – Planning under conditions of uncertainty, MBA course, The Open University Business School, 2000, p. 192-209

50

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 51: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- creşterea preferinţei cumpărătorilor pentru ţigări de „marcă” (10);

După parcurgerea acestui pas se proiectează contextul logic în jurul vectorilor selectaţi, subliniind consecinţele fiecărui vector selectat. Pentru aceasta se pune întrebarea „Dacă în viitor va apare vectorul „V”, care vor fi consecinţele?”

Producţia de ţigări în România este o bună afacere pentru producătorii străini care bazându-se pe devalorizarea monedei naţionale şi pe îngustarea permanentă a pieţei în ţara de origine, au luat în considerare reamplasarea producţiei cu costuri mai mici în România.

Pasul 4. Identificarea scenariilor Pe baza vectorilor selectaţi şi a contextului proiectat se identifică scenarii, care reprezintă răspunsul

organizaţiei la acţiunea viitoare a vectorilor. Caracteristicile care stau la baza identificării şi selectării scenariilor sunt:

- numărul scenariilor identificate nu este limitat;- se recomandă să se evite scenarii pur optimiste sau pur pesimiste;- să fie stimulative şi provocatoare; - să fie elastice şi plauzibile;- să întrunească perspectivele din mai multe puncte de vedere, echilibrând aspectele favorabile cu cele

defavorabile. Selecţia nu se realizează pe baze probabilistice, deoarece nu sunt previziuni, ci pe baze convenţionale,

astfel încât să aibă credibilitate, să evite „ridicolul” şi să evite extremele, ca în fîg. 5.2.

51

Fig. nr. 4.1. Matricea importanţei şi incertitudinii

Fig. Nr. 5.1. Matricea importanţei şi incertitudinii

EXEMPLU

Fig. 5.2. Distribuţia scenariilor

Page 52: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

O societate comercială are o situaţie financiară critică (pierderi mari acumulate, arierate mari) fiind în situaţia apropiată de declarare a incapacităţii de plată sau faliment. Societatea fabrică produse competitive şi are asigurată piaţă pentru cea 55% din capacitate. Pentru a se previziona riscul de faliment, pot fi considerate cel puţin două scenarii: unul pesimist, în care situaţia prezentă se perpetuează în viitor, cu risc mare de faliment, şi unul optimist, în care se consideră dezvoltarea segmentului de piaţă şi creşterea gradului de utilizare a capacităţilor, pe de o parte, şi anularea penalităţilor pentru neplata la timp a datoriilor bugetare şi eşalonarea plăţilor datoriilor trecute pentru a se crea posibilitatea utilizării banilor pentru producţie. Din cele două scenarii pot fi elaborate şi alte scenarii alternative, evidenţiindu-se gradul de risc de faliment.

Pasul 5. Elaborarea scenariilorScenariile se scriu în forma cea mai adecvată situaţiei, în aşa fel încât să exprime interesele şi nevoile,

neexistând un format standard. De regulă, scenariile se prezintă sub forma descriptivă, ca un text scris, bazat pe variabile calitative. Condiţia este ca scenariile să aibă un titlu. In unele organizaţii, se utilizează forma convenţională de raport.

Pasul 6. Identificarea elementelor „cheie”.În această etapă se examinează scenariile pentru a determina evenimentele critice, punctele cheie sau

punctele de schimbare a direcţiei. Se aleg acele evenimente care vor avea un impact semnificativ pe termen lung asupra firmei, cele cu un potenţial mare de a determina crize. Punctele cheie reprezintă momente de luare a deciziilor manageriale, care vor schimba cursul evenimentelor.

Formularea strategieiScenariile identifică forţele care acţionează asupra activităţii firmei pe termen lung, de aceea în

ultima etapă acestea se pun de acord cu resursele interne ale firmei. De aici se construiesc planuri şi programe, un exemplu fiind planul de marketing.

Un exemplu clasic al metodei scenariilor aplicată în previziuni este cel elaborat de Herman Kahn (1976) intitulat Următorii 200 de ani: Un scenariu pentru America şi întreaga lume. În lucrare sunt elaborate ipoteze privind creşterea populaţiei, disponibilul de resurse, inovaţiile tehnice şi creşterea economică.

Având în vedere cele patru criterii sau factori, autorul a elaborat două scenarii de dezvoltare opuse, fiecare dintre acestea în 2 variante, astfel:

- scenariul neomalthusian, cu variantele: puternic şi moderat sau pesimist prevăzător, care are la bază teoria lui Malthus conform căreia populaţia globului va creşte mai repede decât oferta de alimente şi va duce la foamete şi sărăcie.

- scenariul creşterii şi tehnologiei, cu variantele: optimist prevăzător şi entuziast, în care se consideră că dezvoltarea tehnologiei ne va permite acoperirea nevoilor, şi controlarea ritmului de creştere a populaţiei, astfel încât ţările vor fi împărţite în: economii superindustriale, postindustriale şi apropiate economic.Bood şi Postma (1997) au identificat 5 utilizări ale scenariilor26:

- Evaluarea şi selectarea strategiilor. Scenariile oferă managerilor un cadru adecvat judecării alternativelor strategice.

- Integrarea datelor privind viitorul. Scenariile pot integra intrări calitative şi cantitative, incluzând chiar variabile "fuzzi” şi pot încorpora rezultate din alte tehnici de previziune.

- Explorarea viitorului. Prin formularea secvenţelor de evenimente ipotetice, scenariile pot fi de folos pentru identificarea schimbărilor majore şi a problemelor potenţiale; de asemenea, pot genera opţiuni strategice care să permită managerilor să facă faţă acestor schimbări.

- Atenţionarea asupra incertitudinii mediului. Scenariile cer managerilor să recunoască incertitudinea, să încerce să o înţeleagă şi să o includă în raţionament.

- Învăţarea organizaţională. Scenariile oferă posibilitatea prin feed-back să permită derularea procesului învăţării organizaţionale. Oferă managerilor contextul regândirii asupra consecinţelor deciziilor luate. Metoda scenariilor este complexă, dar deosebit de utilă, atât în afaceri cât şi în alte domenii de activitate (economie, politică etc).

26 Stapleton, T. şi colectiv, Marketing in a Complex World. Complexity and the External Environment, MBA course, The Open Universiry Business School, UK, 2000, unit 3, p. 191; unit 2, p. 153-165

52

EXEMPLU

Page 53: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

5.3.11. Metoda jocurilor

Metoda jocurilor este un instrument util pentru manageri atât pentru cercetarea şi înţelegerea mediului extern, cât şi pentru determinarea, într-un mediu competitiv, a celor mai bune decizii privind mişcări disponibile în situaţii de interdependenţă cu factori externi.

Metoda utilizează metafora, „jocurilor" pentru a descrie o situaţie în care participanţii se numesc jucători şi constă într-un plan de acţiuni care trebuie să fie urmat de jucători.

Planul de acţiuni se numeşte strategie, iar deciziile ce se iau şi care recunosc interdependenţa jucătorilor se numesc decizii strategice27.

Această metodă se bazează pe logică şi matematici aplicate în economie şi marketing. Se presupune că decizia optimă a fiecărui jucător va depinde de reacţia celorlalţi jucători şi astfel se cere o abordare dinamică şi interactivă a luării deciziilor strategice. Obiectivul este de a identifica deciziile optime în condiţii de incertitudine şi interdependenţă. Jocurile se caracterizează prin:

- un set definit de posibile cursuri ale acţiunilor;- preferinţe identificabile ale fiecărui jucător între posibilele rezultante ale jocului;- relaţia rezultantă este determinată de alegerea fiecărui jucător;- jucătorii aleg strategiile prin examinarea raţională a informaţiilor disponibile, prin acţiuni proprii şi

corelat cu aşteptările din partea celorlalţi jucători;- echilibrul rezultat este o combinare a celor mai bune strategii ale fiecărui jucător.În realitate însă deciziile se iau având mult mai multe informaţii incomplete, dar pot fi acumulate

experienţe valoroase.Dintre modelele mai renumite din cadrul teoriei jocurilor sunt:Dilema prizonierilorJocul se bazează pe presupunerea că doi hoţi sunt arestaţi şi până se pregăteşte procesul sunt ţinuţi

prizonieri. Procurorul solicită recunoaşterea faptei. Dacă unul recunoaşte furtul şi celălalt nu, cel ce recunoaşte primeşte pedeapsa minimă, iar celălalt primeşte pedeapsa maximă. Dacă ambii recunosc, ei vor primi o pedeapsă moderată, iar dacă nici unul nu recunoaşte, ei vor primi o pedeapsă blândă. Problema este că ei nu pot comunica între ei. În aceste condiţii decizia optimă pentru fiecare hoţ este ca ambii să recunoască fapta; dacă fiecărei decizii i se dă o valoare, se poate construi matricea din fig. 5.3.

Presupunând următoarele alternative:- ambii hoţi mărturisesc fapta: 4 ani de închisoare;- nici un hoţ nu mărturiseşte: 2 ani de închisoare;- unul mărturiseşte şi celălalt nu: 1 an, respectiv 5 ani de închisoare;Se observă că indiferent ce face al doilea hoţ, primul este interesat să mărturisească. Dacă al doilea

mărturiseşte, primul ia 4 ani dacă mărturiseşte şi 5 ani dacă neagă. Dacă se inversează rolurile, se întâmplă acelaşi lucru pentru al doilea hoţ. Strategia dominantă pentru ambii este să mărturisească şi fiecare ia câte 4 ani de închisoare, dacă ar fi negat ambii ar fi primit numai câte 2 ani fiecare.

Importanţa jocului rezultă din modul în care o decizie independentă poate duce la un re

27 Ibidem

53

Page 54: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Acest joc poate fi aplicat în varii domenii, cum sunt: afaceri, politică, administraţie publică.

Pentru a controla preţurile, firmele cooperează pe o piaţă pentru a menţine preţurile ridicate, ştiind că şi concurenţii fac la fel, astfel că profitul general se maximizează. Dacă una din firme scade preţurile pentru a mări segmentul de piaţă, rivalii săi îi vor urma calea şi vor scădea preţurile, reducând astfel profitul pe ramură, sau industrie.

Jocul „suma zero"Acesta se bazează pe diferenţa dintre suma- zero, adică un jucător câştigă pe seama altora şi non suma-

zero sau suma pozitivă, adică suma totală a jucătorilor variază, depinzând de mişcările fiecăruia. Prin urmare, suma-zero este un joc strategic de tip „câştig-pierdere”, iar non suma-zero este de tip „câştig-câştig”. Uneori, strategia pare de tip suma-zero pe termen scurt, dar de fapt pe termen lung devine non suma-zero.

Introducerea unei noi tehnologii conduce la reducere de personal şi la divergenţe cu sindicatele, dar această strategie combinată cu acţiuni promoţionale şi reducerea costurilor de producţie, conduce la câştigarea unui nou segment de piaţă, deci la dezvoltarea activităţii şi ca urmare, la crearea de noi locuri de muncă. Un alt exemplu este scăderea impozitelor şi taxelor salariale care pare a fi un câştig pentru firme şi pierdere pentru bugetul statului, dar pe termen lung, impozitele scăzute stimulează creşterea economică şi astfel baza de impozitare creşte, conducând la „câştig-câştig”.

5.3.12. Metoda arborilor de pertinenţă

Ca şi metoda scenariilor, această metodă se bazează pe elaborarea alternativelor, variantelor sau posibilităţilor care conduc la previziunea proceselor sau fenomenelor, atunci când obiectivele sunt dinainte fixate.

Metoda se realizează pe baza teoriei arborilor de decizie şi se mai numeşte „metoda arborilor de posibilităţi” (relevance tree).

Analiza se realizează pe două căi:- arbori orizontali, când se previzionează modificări structurale, îndeosebi datorate transferurilor

tehnologice orizontale (modelul Swanger);- arbori verticali, când se previzionează modificări în sistem pe diferite nivele, funcţie de gradul de

detaliere. Arborele cu 4 nivele este cel mai des utilizat, în care:- nivelul 0: obiectivul principal;- nivelul 1: obiective secundare;- nivelul 2: mijloace de realizare;- nivelul 3: resurse.

Arborele vertical este de forma prezentată în fig.5.4. Metoda presupune parcurgerea următorilor paşi:- stabilirea necesităţilor viitoare;- determinarea obiectivelor viitoare;- elaborarea variantelor sau posibilităţilor viitoare;- evaluarea posibilităţilor;

54

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 55: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- determinarea variantei optime de previziune.Evaluarea şi determinarea variantei optime se realizează prin tehnica coeficienţilor de importanţă sau

metoda scorurilor. Punctajul sau scorul se determină cu relaţia:

, în care:

C1 = coeficienţi de importanţă, astrfel încât Coeficienţi de importanţă C1 se ataşează obiectivelor {Oj}, unde I = 1 ... m obiective secundare.

Rij = coeficienţi de importanţă, astfel încât Coeficienţi de importanţă Rij se ataşează resurselor {MI

J}, unde I = 1...m, j = l ... n reprezintă mijloacele şi resursele.

Societatea comercială MERIDIAN are activitate de agenţie de turism. De 5 ani, activitatea firmei s-a axat pe organizarea de excursii în străinătate, obţinând profituri bune, dar în ultimul an a început şi organizarea excursiilor interne pentru turiştii străini, care de asemenea a adus profit.

Obiectivul de nivel zero este creşterea profitului prin investiţii.Nivelul 1: obiectivele secundare sunt:O1 = Construcţia unui restaurant;O2 = Construcţia unui hotel cu restaurant.Nivelul 2: mijloacele de realizare sunt:M11 = Construcţie în regie proprieM12 = Construcţie prin contractareM13= Echipamente din importM14 = Echipamente indigeneNivelul 3: Resursele sunt:R11 = Resurse propriiR12 = Resurse proprii şi credit intern

55

Fig. 5.4. Arborele vertical

EXEMPLU

Page 56: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

R13 = Credit externR14 = Finanţare nerambursabilăArborele rezultat din componentele descrise mai sus se prezintă în fig. 5.5. Arborele a fost construit pe

baza obiectivelor secundare, a obiectivelor secundare alternative şi a resurselor. Decizia se fundamentează pe selectarea câte unei alternative ale fiecărui obiect corelat cu resurse. Arborelui de pertinenţă de mai sus i se asociază tabelul matricial nr.5.1. pentru evaluare prin acordarea coeficienţilor de importanţă.

Coeficienţii de importanţă s-au acordat subiectiv pe baza percepţiilor şi pe baza oportunităţilor şi riscurilor asociate, adică după pertinenţă. S-au considerat coeficienţi de importanţă atât pentru obiectivele secundare alternative, cât şi pentru resurse. Calculul s-a realizat sub forma matriceală.

Tabelul 5.1.

Coeficient de importanţă RijObiective Ci R11

Surse proprii

R12 Credit intern

R13 Credit extern

R14 Finanţare neram-bursabilă

R21 Surse proprii

R22 Credit intern

R23 Credit extern

R24 Finanţare neram-bursabilă

Total

O11 0.55 0.15 0.25 0.5 0.1 1O12 0.45 0.15 0.85 0 0 1

1 0.083 0.138 0.28 0.055 0.068 0.383 0 0O21O22

0.60.4

0.05 0.25 0.3 0.40.05 0.25 0.35 0.35

11

Total 1 0.03 0.15 0.18 0.24 0.02 0.1 0.14 0.14

Din analiza rezultatelor prezentate în tabelul 5.1. se propun alternativele:

Construcţia unui restaurant cu surse interne şi credit intern; Construcţia unui hotel şi restaurant cu finanţare nerambursabilă.

Decizia managerială nu poate fi certă printr-o analiză sumară de acest tip, ci trebuie să fie însoţită de o analiză a costurilor de oportunitate.

56

Fig. 5.5. Arborele de pertinenţă - exemplu

Page 57: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Fig.5.5.Arborele de pertinență – exemplu

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 5

- În activitatea de previziune de obicei se începe cu documentarea, prin acumularea de cunoştinţe şi informaţii generale, din biblioteci, internet şi publicaţii oficiale guvernamentale.- Metoda interpretării sistemice are la bază ideea de sistem, de prezentare ordonată a unei mulţimi de elemente interconectate, având o anumită funcţionalitate.- Metoda Brainstorming este o metodă de gândire colectivă pentru a se găsi soluţii de perspectivă la probleme ce apar în activitatea curentă.- Metoda scenariilor constă în observarea prezentului şi stabilirea mai multor alternative în care procesele sau fenomenele economice pot evolua în viitor, alternative care poartă denumirea de scenariu.- Metoda jocurilor utilizează metafora, „jocurilor" pentru a descrie o situaţie în care participanţii se numesc jucători şi constă într-un plan de acţiuni care trebuie să fie urmat de jucători.- Metoda arborilor de pertinenţă se bazează pe elaborarea alternativelor, variantelor sau posibilităţilor care conduc la previziunea proceselor sau fenomenelor, atunci când obiectivele sunt dinainte fixate.

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

etapa analizei etapa sintezei mediană liste verificatoare scenariu analiza STEEP matricea importanței și a incertitudinii arbori de pertinență coeficienți de importanță

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Cu ce începe activitatea de previziune?În ce constă metoda analizei şi sintezei?Pe ce se bazează metoda de previziune a interpretării sistemice?Ce presupune metoda marilor tururi?Pe ce se bazează metoda “mâinilor mature”?În ce constă metoda Delphi?Ce implică metoda listelor verificatoare şi care sunt paşii de lucru în aplicarea metodei?Care sunt paşii care se parcurg în cazul metodei analogiilor?Ce etape şi ce paşi de lucru implică procesul de realizare a scenariilor?În ce constă metoda arborilor de pertinenţă?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1) Activitatea de previziune începe prin :

1. invitarea de experţi în domeniu

57

Page 58: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

2. stabilirea intervalului intercuartilă3. realizarea de cercetări, documentare şi culegere de date4. realizarea de anchete iterative 5. organizarea de deplasări la firme din domeniu

2) Etapa sintezei din cadrul metodei analizei şi sintezei constă în:

1. descompunerea fenomenelor şi proceselor economice în părţi componente2. generalizarea aspectelor particulare , analitice, simple în aspecte agregate , complexe3. documentare şi culegere a datelor4. evaluarea fiecărui factor care influentează părţile componente ale fenomenelor sau ale proceselor 5. analiza mediului extern şi intern

3) Metoda interpretării sistemice are la bază :

1. ideea de sistem2. conceptele de analiză şi sinteză3. documentarea şi culegerea datelor 4. navigarea pe internet5. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER

4) Metoda marilor tururi :

1. are la bază ideea de sistem 2. presupune organizarea de deplasări la firme din acelaşi domeniu de activitate3. presupune parcurgerea etapelor de analiză şi sinteză 4. se bazează pe o serie de date ordonate crescător5. constă în reunirea unui grup de experţi în domeniul studiat

5) Metoda “mâinilor mature” constă în :

1. analiza sistemelor complexe 2. organizarea de deplasări la firme din acelaşi domeniu de activitate3. parcurgerea etapelor de analiză şi sinteză 4. anchete iterative5. culegerea informaţiilor de la firme de specialitate şi de la consultanţi

6) Metoda Brainstorming este o metodă :

1. ce are la bază ideea de sistem 2. de gandire colectivă pentru a găsi soluţii de perspectivă la problemele ce apar în activitatea curentă3. ce presupune deplasări la firme din acelaşi domeniu de activitate4. ce utilizează arbori de pertinenţă 5. ce utilizează liste verificatoare

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Boldur, Gh., Ciobanu, Gh., Băncilă, L, Analiza sistemelor complexe, Ed. Ştiinţifică şi Encicopedică, Bucureşti, 1982;

Botez, M.C., şi colectiv, Curs de prognoză, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureşti şi Laboratorul de Cercetări Prospective al Universităţii Bucureşti, 1982;

Brow, W., Exploration In Management, Penguin Books, UK, 1965; Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine,

București, 2006 Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998;

58

Page 59: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Nash, J.C. Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, London, 2001; Nicolescu, O., şi colectiv, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică. Bucureşti, 1996; Pugh, D.S., Hickson, D.J., Contribuţii la studiul organizaţiilor, Editura CODECS, Bucureşti, 1994; Raţiu-Suciu, C, Dinamica sistemelor, Editura Economică, Bucureşti, 2000; Stoica, M.D., Cătoiu, I., Raţiu-Suciu, C, Experiment şi euristică în economie, Editura Tehnică, Bucureşti,

1984; Stoica, M., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Ed.,Matrix Rom, Bucureşti. 2002; Stoica, M., Remizie, M.D., Studii de caz si aplicaţii privind previziunea economică, Ed.MATRIX ROM,

Bucureşti, 2002 Stapleton, T. şi colectiv, Marketing in a Complex World. Complexity and the External Environment, MBA

course, The Open Universiry Business School, UK, 2000

Unitatea de învățare 6 PREVIZIUNEA PRELIMINARĂ

Cuprins:

6.1. Introducere6.2. Competenţele unităţii de învăţare6.3. Conţinutul unităţii de învăţare6.3.1. Metode grafice6.3.2. Media şi mediile mobile 6.3.3. Seriile de timp. Metoda trendulului6.3.4. Extrapolarea6.3.5. Metoda interpolării6.3.6. Sezonalitatea

6.1. Introducere

Uneori o simplă reprezentare grafică este suficientă pentru a previziona un fenomen, chiar dacă se doreşte apoi o abordare sofisticată pentru a confirma ceea ce această reprezentare alcătuită din simple observaţii arată.

Aceste reprezentări grafice ne arată mişcările (modificările) de-a lungul timpului a variabilelor, sau forma generală a alurii datelor într-o formă de distribuţie, sau mărimea erorii sau deviaţia de la mişcările (modificările) normale ale comportamentului.

6.2. Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• evidenţierea rolului reprezentărilor grafice pentru previzionarea unor fenomene;• prezentarea metodelor de previziune cu ajutorul mediei simple și mediilor mobile;• explicarea componentelor seriilor de timp;

59

Page 60: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

• prezentarea metodei de previziune prin extrapolare;înțelegerea metodei interpolării

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

6.3. Conţinutul unităţii de învăţare

6.3.1. Metode grafice

Analiza preliminară a unui set de date real poate fi realizată rapid prin utilizarea unor metode grafice, care ajută să se înţeleagă ce a fost în trecut şi ce se întâmplă în prezent, astfel încât să se aleagă cea mai potrivită metodă de previziune pentru situaţia cercetată.

Se presupune că s-a parcurs etapa de cercetare, documentare şi culegere a datelor şi că s-a înţeles natura previziunilor, precum şi orizontul de timp pentru care se elaborează previziunile.

Uneori o simplă reprezentare grafică este suficientă pentru a previziona un fenomen, chiar dacă se doreşte apoi o abordare sofisticată pentru a confirma ceea ce această reprezentare alcătuită din simple observaţii arată. Pe de altă parte, reprezentările grafice iau mult timp şi necesită efort28.

Oricare ar fi tipul de reprezentare grafică ales, se porneşte de la alegerea variabilelor. Dacă datele culese se referă la variabilele de previzionat dintr-o perioadă trecută, atunci acestea vor fi alese şi prezentate grafic. Din analiza în detaliu a situaţiei sau fenomenului de previzionat şi înţelegerea acestuia, pot fi identificate şi alte variabile derivate din cele de bază, care apar în urma transformărilor, ajustărilor, agregării, dezagregării sau prin combinarea şi manipularea datelor culese.

Ce ne spun aceste reprezentări grafice? Arată mişcările (modificările) de-a lungul timpului a variabilelor, sau forma generală a alurii datelor într-o formă de distribuţie, sau mărimea erorii sau deviaţia de la mişcările (modificările) normale ale comportamentului. Cu alte cuvinte graficele înfăţişează ceea ce este „normal” şi ceea ce este „deviat de la normal”.

În scopul utilizării reprezentărilor grafice în previziune, este necesar ca acestea să fie întocmite cu respectarea câtorva principii:

să fie realizate pe o scală, astfel încât să prezinte clar variabilitatea fenomenului respectiv; scala care se întocmeşte trebuie să fie clară şi realizată corect; să fie bogate în informaţii şi să ocupe cât mai puţin spaţiu; să fie evidenţiate aspectele principale sau „cheie”; să aibă un titlu clar, care să reflecte esenţa fenomenului cercetat.În ceea ce priveşte întocmirea graficelor, se întâlnesc diferite practici, cum sunt:- grafice cu scala pornind de la 0, sau cu scala întreruptă;- grafice cu o singură scală, sau cu două scale diferite;- grafice care cuprind o singură variabilă, sau două sau mai multe variabile;- grafice de forma: histogramă, bare, puncte, plăcintă, curbe şi altele. Datorită calităţilor de a oferi o imagine generală a evoluţiei unor fenomene, reprezentările grafice se

utilizează în previziune, atât pentru o activitate rapidă, nefină, preliminară, cât şi pentru a însoţi previziunile complexe.

6.3.2. Media şi mediile mobile

a. Media simplăMedia este una dintre cele mai uzuale metode statistice29.Se utilizează relaţia:

28 Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, N.Y., 2001, p. 87-8929 Donald, Wates, Quantitive Methods for Business, Addison-Wesley, 2nd ed., 1997, England, p. 279

60

Page 61: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

unde: n = numărul de perioade aferente datelor istorice

t = perioada de timp

Yt = observaţiile în timpul t F(t+1) = previziunea pentru timpul t+1

Media simplă presupune o evoluţie în viitor constantă şi se aşteaptă ca eroarea să fie mică.

Două chioşcuri situate pe aceeaşi stradă care, vând dulciuri, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice îmbuteliate, ţigări, au înregistrat în ultimele 5 săptămâni următoarele cifre ale vânzărilor:

Săptămâna 1 2 3 4 5Chioşc nr. 1Chioşc nr. 2

686980

700462

6861064

728406

700588

Să se utilizeze media simplă pentru a previziona vânzările celor două chioşcuri în săptămâna următoare. Cât de fidelă este previziunea? Care vor fi vânzările previzionate peste 32 de săptămâni?

a. media simplă

Chioşcul 1

Chioşcul 2

b. eroare medieSăptămâna 1 2 3 4 5

Chioşc nr. 1 14 0 14 -28 0 0Chioşc nr. 2 -280 238 -364 294 112 0

Eroare medie absolută

Chioşc 1:

Chioşc 2:

Deşi previziunile sunt aceleaşi pentru ambele chioşcuri, acestea sunt mai fidele (acurateţea mai mare) pentru chioşcul nr. 1, deoarece „zgomotul alb” (eroarea, variabila aleatoare) este mai mic.

c. Vânzările peste 32 săptămâniF32 = 700 pentru ambele chioşcuri.Previziunea prin metoda mediilor simple este constantă.b. Mediile mobileDatele observate de regulă variază în timp astfel că numai o anumită cantitate din datele istorice este

relevantă pentru previziuni. Acest aspect sugerează faptul că observaţiile mai vechi de un anumit timp specificat pot fi ignorate.

De exemplu, vânzările de legume proaspete pot fi relevante în previziune 5-6 săptămâni, peste această perioadă în urmă datele pot fi ignorate.

Baza pentru utilizarea mediilor mobile este observarea datelor din ultima perioadă sau ultimele perioade de timp din trecut şi ignorarea datelor istorice. Dacă o nouă observaţie apare, cea mai veche este ignorată. Previziunea prin metoda mediilor mobile se realizează utilizând relaţia:

61

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 62: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Numărul de zile de concediu de boală în ultimele 8 luni la societatea comercială SANITAS SA a evoluat astfel:

Luna t 1 2 3 4 5 6 7 8Nr. de zile de boala 27 26 25 27 23 16 21 20

Având în vedere schimbările climatice şi acţiunile preventive realizate în cadrul cabinetului medical al firmei, se apreciază că nici o observaţie mai veche de 3 luni nu este relevantă. Să se utilizeze metoda mediilor mobile pentru a previziona numărul de zile de concediu de boală pentru perioada 4 şi apoi să se actualizeze până la perioada 9.

Rezolvare:

La fiecare previzionare se calculează eroarea pentru a vedea performanţa previzionării. Se observă răspunsul la modificări: cu cât numărul de zile de concediu medical este mai mare, cu atât creşte previziunea şi invers.

Abilitatea de a previziona răspunzând la cerinţele de schimbare este importantă şi multe metode de previziune permit ca viteza de răspuns sau senzitivitatea să fie ajustată.

Senzitivitatea în mediile mobile poate fi ajustată prin modificarea perioadei, adică a valorii lui n. O valoare mai mare a lui n corespunde unui număr mai mare de observaţii şi previziunea va fi „insensibilă”: previziunea va echilibra mai bine variaţiile aleatoare dar s-ar putea să nu urmeze schimbările pure; pe de altă parte, o valoare mică a lui n va oferi o previziune „sensibilă” care va urma schimbările veritabile (pure) autentice, dar ar putea fi prea sensibile la fluctuaţiile aleatoare. Se utilizează o valoare a lui n de compromis care oferă rezultate rezonabile şi de regulă acesta este în jurul a 6 perioade.

Cererea de produse pe piaţă în anul curent se prezintă în tabelul de mai jos:

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Cererea 32 28 24 30 36 42 46 48 50 52 74 76

Utilizând mediile mobile să se previzioneze cererea de produse pentru o perioadă următoare când n = 3, 6, 9 perioade.

Rezolvare:

Eroarea

-1 0 1 2 0,6 0 1 -1 2 0,6 0 -2 2 4 1,3-5 -1 6 12 4-3 4 -1 8 2,6 3 -2 -1 6 2

62

EXEMPLU

Page 63: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Luna CerereaPreviziunean = 3 n = 6 n = 9

123

32 28 24

4 5 6

30 3642

2827,3430

7 8 9

4648 50

3641,34 45,34

3234,3437,66

10 11 12

52 74 76

48 50 58,66

42 45,6652

37,34 39,56 44,66

13 67,34 57,66 50,44

Grafic:

Reprezentarea grafică a datelor previzionate înfăţişează un trend crescător, care în cazul n = 3 creşte semnificativ, în timp ce pentru n = 6 şi n = 9 evoluţia este mai netedă, mai puţin evidentă.

6.3.3. Seriile de timp. Metoda trendului

Această metodă se bazează pe analiză seriilor de timp. Seriile de timp sunt compuse din 3 elemente (fig. nr. 6.1., 6.2., 6.3.):

1. trendul, care reprezintă evoluţia pe termen lung a variabilei studiate (T)

2) variaţii ciclice, se referă la mişcările periodice: componenta ciclică (C) greu de definit

De exemplu: volumul cererii de îmbrăcăminte în funcţie de modă componenta sezonieră (S) supusă periodicităţii dar într-un interval de timp definit

63

Fig. 6.1. Trendul (tendinţa)

Page 64: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

De exemplu: influenţa anotimpurilor asupra consumului de energie termică, volumul vânzărilor unor produse în funcţie de sezon

2. reziduu, (componenta reziduală, aleatoare) (E), cu influență nesemnificativă de regulă, denumită eroare.

Agregarea componentelor se face: - fie prin adiţie: T+C+S+E = F - fie prin multiplicare: T x C x S x E = F

Firma METROPOL deţine un hotel mic de 35 locuri pe litoral. Numărul de turişti cazaţi la hotelul firmei a avut un trend relativ constant, astfel:

Trend T = 20;Factorul sezonier S = 5;Factorul ciclic C = 2;Să se afle valoarea previzională a numărului de turişti prin agregare aditivă.F = 20 + 5 + 2 = 27Trend T = 20;Factorul sezonier S = 1,25;Factorul ciclic C = 1,08;Să se afle valoarea previzională prin multiplicareF = 20 x 1,25 x 1,08 = 27Diferenţa dintre datele observate şi datele previzionale se numeşte eroare (fig. 6.4.).Dacă Yt = datele observate

Ft = valorile previzionateEt = eroarea Et = Yt – Ft

Prin repetarea calculului pentru fiecare perioadă de previziune se poate determina eroarea medie:

sau în valoare absolută

64

Fig.6.2. Variaţii ciclice

Fig.6.3 Reziduu

EXEMPLU

Page 65: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Dacă Er are o valoare pozitivă, previziunea este prea joasă (pesimistă), iar dacă E r are o valoare negativă, este prea înaltă (optimistă). Se mai utilizează eroarea medie pătrată (MSE = mean squared error).

Pentru previzionarea unui fenomen s-au utilizat două metode pentru a obţine următoarele rezultate pentru o serie de timp. Care metodă este mai bună?

Se

calculează eroarea :

Eroarea medie = (3-l+2-3-3)/5 = - 0,4 Eroarea medie = 0,2prea optimistă în medie cu 0,4 prea pesimistă în medie cu 0,2Derivaţia medie absolută = 2,4 Derivaţia medie absolută = 4,2Eroarea medie pătrată = 6,4 Eroarea medie pătrată = 19,0Deci eroare mai mică prin metoda 1.

Metodele de estimare a trendului se bazează practic pe două activităţi:1. alegerea tipului de funcţie şi estimarea parametrilor curbei prin: metoda celor mai mici

pătrate, metoda celor trei puncte, alte metode (computerizate);2. extrapolarea.

Alegerea tipului de funcţie şi estimarea parametrilor curbei Ft

Cele mai utilizate funcţii sunt:a. lineară F(t) = a+ btb.exponenţială F(t) =e(a+bt)

log F(t) = a+bt

t 1 2 3 4 5 timpYi 20 22 26 19 14 Date observateFt metoda 1 17 23 24 22 17Ft metoda 2 15 20 22 24 19

Metoda 1 Metoda 2T 12 3 4 5 1 2 3 4 5Yi 20 22 26 19 14 20 22 26 19 14Ft 17 23 24 22 17 15 20 22 24 19

Et 3 -1 2 -3 -3 5 2 4 -5 -5I Et I 3 1 2 3 3 5 2 4 5 5(Et) 9 1 4 9 9 25 4 16 25 25

65

EXEMPLU

Page 66: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

c. parabolică F(t) = a+ bt + ct2

F(t) = a + bxi + cxi2 + dxi3

d.Gompertz log F(t) = a + brt

unde 0 < r < 1 - parabola cubică

e. logistică unde 0 < r < 1

unde a, b, c, d sunt parametrii curbei şi se estimează de regulă prin metoda „celor mai mici pătrate", care constă în minimizarea sumei pătratelor diferenţelor dintre seria de date statistice şi seria de date ajustate.

Practica a demonstrat că variabilele de previzionat se „aşează", de regulă, după o curbă a cărei „alură" corespunde uneia dintre funcţiile menţionate mai sus.

6.3.4. Extrapolarea

Extrapolarea este o metodă explorativă şi una dintre cele mai utilizate metode cantitative. Se bazează pe evoluţia anterioară a unui proces desfăşurat în anumite condiţii ce au determinat o anumită dinamică şi care conţin elemente care se conservă şi determină univoc dezvoltarea viitoare a procesului. Altfel spus, viitorul apare ca o prelungire a evoluţiei constante în trecut.

Deoarece se presupune că nu vor apare modificări structurale fundamentale faţă de dezvoltarea precedentă (trecută), metoda extrapolării se utilizează în previzionarea fenomenelor care îşi menţin ritmul şi direcţia de dezvoltare pe o perioadă mai lungă de timp. Această metodă dă o imagine orientativă a viitorului, astfel că în paralel se utilizează şi alte metode.

Extrapolarea bazată pe simpla prelungire în viitor a tendinţelelor manifestate în trecut se numeşte extrapolare mecanică.

Dacă faţă de tendinţele perioadei precedente se introduc elemente corective, fie ca nişte modificări previzibile, fie ca opţiuni decizionale, extrapolarea se numeşte euristică.

Extrapolarea se realizează prin următoarele căi:a. Extrapolarea cu ajutorul sporului mediu anual, adică a raţiei medii calculate cu ajutorul seriei

dinamice statistice:

unde: Yt = variabila extrapolată pentru orizontul t de previziune.

y0 = variabila extrapolată în anul de bază. t = variabile de timp ale seriei dinamice

= sporul mediu anual (raţia medie anuală). În cazul extrapolării euristice intervine un coeficient K, rezultat al estimărilor specialiştilor cu privire la

modificările tendinţei fenomenului analizat.

Yt = y0 + t x k

Vânzările de apartamente ale agenţiei imobiliare „ALFA" s-au ridicat în anul curent la suma de 250.000 USD.

Din analiza vânzărilor din ultimii 5 ani rezultă un spor mediu anual de 25.000 USD. Având în vedere că puterea de cumpărare în anul viitor scade cu un coeficient K = 0,82 să se previzioneze vânzările pe anul viitor, ţinând cont de factorul euristic.

a. Yt = 250.000 + l x 25.000 = 275.000 USD

= sporul mediu anual = 25.000 USD

t = 1extrapolare mecanică

b. Yt = 250.000 + l x 25.000 x 0,82 = 270.500 USDK = 0,82

extrapolare euristicăb. Extrapolarea cu ajutorul ritmului mediu anualSe aplică atunci când fenomenele au tendinţa de a evolua sub forma unei progresii geometrice.

66

EXEMPLU

Page 67: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Yt = y0(l+r) y

în care: ( 1 + r )t = ritmul mediu anualÎn cazul unei extrapolări euristice:

Yt = y0 (l+r)t xk

În urmă cu 3 ani societatea comercială „PROGRESUL" a achiziţionat o linie de fabricaţie computerizată care a avut ca efect creşterea calităţii produselor, reducerea costurilor cu urmări pozitive asupra creşterii segmentului de piaţă, creşterea productivităţii ducând la un ritm mediu anual de creştere a producţiei de 12%.

În anul curent producţia realizată a fost de 800.000 buc.În anul viitor se duc tratative cu noii potenţiali clienţi care s-ar putea solda cu contracte ce pot fi

încheiate până în luna iulie. Se estimează o creştere a segmentului de piaţă cu un coeficient k = 1,08.Să se previzioneze producţia anului viitor prin extrapolare mecanică şi euristică.

Yt = 800.000 (1+ 0,12)1 = 896.000 buc. mecanicăYt = 800.000 (1+ 0,12)1 x 1,08 = 967.680 buc. euristică

c. Extrapolarea fenomenologicăAceastă metodă porneşte de la analiza şi identificarea caracteristicilor majore ale fenomenului, ale

legilor de variaţie şi se continuă cu inscrierea evoluţiei acestuia pe baza acestor legi.Se utilizează în combinaţie:- metode (modele) economico-matematice;- raţionamente;- analogii;- ipoteze;- corecţii cu instrumente specifice.d. Extrapolarea cu ajutorul curbei înfaşurătoareMetoda se bazează pe analiza dinamicii rezultantei unor procese complexe formate din mai multe

elemente care intervin succesiv în evoluţia de ansamblu a procesului.

Se extrapolează rezultanta obţinută din asamblarea evoluţiei componentelor.Se defineşte funcţia:yα = fα(x)ca o familie finită de funcţii pozitivefα (x) >0, definite pe intervalele fα = (aα bα) şi {bα } cu ambele porţiuni acestor funcţii.Curba înfaşurătoare (fig. 6.5.) este o reuniune de porţiuni ale curbelor bα.Pe baza analizei perioadelor precedente se deduce traiectoria viitoare a fenomenului analizat (fig. 6.6.).

67

EXEMPLU

Fig. 6.5. Curba înfaşurătoare

Page 68: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

6.3.5. Metoda interpolării

Interpolarea seriilor dinamice constă în determinarea unor mărimi intermediare din interiorul unei serii de date, de exemplu găsirea valorilor intermediare între anul considerat de bază şi anul final al perioadei de previziune. Se utilizează: sporul mediu absolut sau ritmul mediu.

a. Interpolarea cu ajutorul sporului mediu absolut:

Valorile interpolate pe intervalul se determină cu relaţia :

X0 = valoarea variabilei în anul de bazăXT =valoarea variabilei în anul final de previziune

= sporul mediu absolut

T = nr. de ani ai perioadei de previziune t = nr. de ani dintre anul de bază şi un an oarecare t în interiorul perioadei de previziune Xt = valoarea variabilei rezultative pentru un an oarecare t (între 0 - T)

Firma BRAVOS cu activitate în construcţii investesc utilaj performant. Pentru a recupera investiţia în 6 ani, şi-ar „ţintă" atingerea unui profit net de 1000 u.b., ştiind că în anul de bază (de punere în funcţiune a investiţiei), profitul este de 400 u.b

Să se previzioneze profitul anual.XT = 1000X0 = 400T = 6 ani

= (1000-400)/6=100

68

Fig. 6.6. Curba înfășurătoare. Extrapolarea

EXEMPLU

Page 69: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

t = (l......6)

Xt4 = X0 + 4 x 100 = 800

b. Interpolarea pe baza ritmurilor medii

Rezultă:

Dacă firma ia un credit pe termen lung de 10 ani şi consideră că este necesar să realizeze în anul 10 un profit net de 4000 u.b. pentru a achita creditul, atunci:

Xt = 4000 T=10aniX0 = 400

t = 6 ani

X0 400 X1 │ 503 X2 │ 633 X3 │ 796X4 1002X5 1260 X6 │ 1585 X7 │ 1994 X8 │ 2509X9X10 ~ 4000

6.3.6. Sezonalitatea

6.3.6.1. Modele sezoniere simple

Deoarece unele fenomene economice se prezintă sub formă ciclică sau au o alură de sezonalitate previziunile vor ţine cont de acest factor. În previziuni, cel mai adesea se utilizează modele matematice care se scriu ca funcţii de forma:

y(t) = f(t, X(t), b)în care:y(t) este valoarea variabilei de previzionatt este scala de timpf (..) este forma funcţiei care se adoptăX(t) reprezintă datele culese sau datele istorice de care depind previziunileb reprezintă parametriiPentru aceasta sunt necesare operaţii de cercetare şi culegere a informaţiilor şi analiza acestora. Întrucât

multe previziuni implică tipuri de date similare, cum sunt vânzările, producţia, fluxul de numerar, fluxul de trafic în transporturi etc., se tinde ca rezultatele previziunilor să se obţină cât mai rapid. Un instrument util s-a

69

EXEMPLU

Page 70: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

dovedii a fi clasificarea lui Pegels (1969), care grupează seriile de timp şi modelele pentru seriile de timp 30

(tabel nr.6.1.).Gruparea se bazează pe recunoaşterea afacerilor care reflectă o programare calendaristică şi prin urmare

factorul de sezonalitate, incluzând variaţiile ciclice de sezon sau chiar lunare, săptămânale, zilnice. Al doilea factor important pe care se bazează gruparea este nivelul staţionar sau trendul pozitiv al variabilelor.

Tabel 6.1. Clasificarea PegelsSezonalitatea

Trendul l. Staţionar 2. Aditiv 3. Multiplicativ

A. Staţionar (nu are trend) Media Media + termenul de sezonalitate

Media x factorul de sezonalitate

B. Aditiv (trend linear) (a + b x timp) (a + b x timp) + termenul de sezonalitate

(a+b x timp) x factorul de sezonalitate

C. Multiplicativ (trend exponenţial)

(a x rata timp) (a x rata t!mp) + termenul de sezonalitate

(a x ratatimp) x factorul de sezonalitate

Clasificarea lui Pegels are în vedere mişcarea datelor care poate fi absolută sau relativă, adică o modificare absolută se regăseşte printr-o schimbare aditivă a datelor, iar o modificare relativă, sau procentuală, se regăseşte prin multiplicarea datelor31.

Modificările pot fi atât în cadrul trendului, cât şi în cadrul variaţiilor ciclice – sezonalitatea.De subliniat este faptul că adiţia şi multiplicarea se consideră în sens matematic, putând avea valori

pozitive sau negative, deci trend pozitiv, în sens de creştere, sau trend negativ, în sens de descreştere.Gruparea lui Pegels dă naştere unor funcţii care reprezentate grafic evidenţiază diferenţele, (fig.6.7. şi 6.8).

30 Pegels. CC, Exponenţial forecasting: some new variations, în Management science, vol. 12, no. 5, USA, 1969, p. 311-31531 Ibidem

70

Fig.6.7. - Funcţii fără sezonalitate

Fig. 6.8. - Funcţii ciclice

Page 71: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Procesul general de tratare a fenomenelor ciclice sau sezoniere este de a descompune datele în părţi are pot fi extrapolate sau previzionate cu uşurinţă, apoi se agregă previziunile rezultate la momentele de timp potrivite. Agregarea se realizează, fie prin adiţie, fie prin multiplicare, ca la metoda extrapolării, dar de regulă se ulizează adiţia.

Dintre metodele simple utilizate pentru previzionarea variabilelor sezoniere, exemplificăm:A. Factorii sezonieri se calculează prin raportul dintre media observaţiilor şi media unui ciclu sezonier

specific. Calculul este brut şi poate să nu reflecte schimbările ce se produc în timp, dar „merge". Factorul sezonier rezultă ca o medie a rapoartelor. Apoi se „deciclizează" seria şi se calculează tendinţa.

Se determină Ik şi prin multiplicare y(t) =X(t) x IkB. Similar metodei A, se calculează factorul sezonier prin diferenţa mediilor, apoi se raportează la

media mediilor obţinută din mediile individuale.Se determină ds şi prin adiţie y(t) = X(t) + dsC. Se calculează rapoartele împărţind valorile la media anuală şi se obţine o serie de timp pentru fiecare

factor sezonier, apoi se analizează evoluţia în timp. Pentru fiecare ciclu se obţine un singur factor prin media rapoartelor pe ciclu. Se „deciclizeză" seria şi se calculează tendinţa ca în A.

Se determină Ik şi prin multiplicare y(t) =X(t) x Ik.D. Se calculează factorul sezonier ca deviaţie de la medie (eroare). Se calculează factorul sezonier, se

scade din datele iniţiale pentru a „decicliciza" seria, apoi se calculează tendinţa.Se determină ds şi prin adiţie y(t) = X(t) + ds

Producţia de cherestea la firma BRADUL fluctuează ciclic în cele 12 luni ale anului. Să se previzioneze producţia pentru anul viitor pornind de la datele istorice.

Metoda Acicluri q1 q2 q3 q4

observaţii-trendul X(t)

610 675 70 1120 1240 1350 1340 1475 1650 1070 1155 1300

media ciclului 685 787 938 1127

media anuală a trimestrelor

884

factorii sezonieri Ik

1,3 1,12 0,94 0,78

y(t+l)=X(t)xIs 787 871 94 1259 1394 1517 1263 1390 1555 840 906 1020

Metoda Bcicluri q1 q2 q3 q4

observaţii-trend X(t)

610 675 770 1120 1240 1350 1340 1475 1650 1070 1155 1300

media ciclului 685 1237 1488 1127

71

EXEMPLU

Page 72: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

media anuală a trimestrelor

1134

Modificarea sezonieră ds

-449 103 354 -8

y(t+l)=X(t)xds 161 226 321 1223 1343 1453 1694 1829 2004 1063 1148 1293

Metoda Ccicluri q1 q2 q3 q4

observaţii X(t)

610 675 770 1120 1240 1350 1340 1475 1650 1070 1155 1300

media anuală

1146

Factorul sezonier lk

0,53 0,59 0,67 0,977 1,08 1,18 1,169 1,29 1,44 0,93 1,008 1,13

Media factorilor pe ciclu

0,6 1,079 1,298 1,03

(t)=X(t)xIk 365 403 460 1208 1341 1590 1740 1898 2375,1 1097 1164 1474

Metoda Dcicluri q1 q2 q3 q4

observaţii X(t) 610 675 770 1120

1240

1350

1340

1470

1650

1070

1155

1300

media anuală 1146

modificarea sezonieră ds

536 471 376 26 -94 -204 -194 -329 -504 76 -9 -154

y(t)=X(t)+ds 74 204 394 1094

1334

1554

1534

1804

2154

994 1164

1454

72

Page 73: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 6

- Datorită calităţilor de a oferi o imagine generală a evoluţiei unor fenomene, reprezentările grafice se utilizează în previziune, atât pentru o activitate rapidă, nefină, preliminară, cât şi pentru a însoţi previziunile complexe.- Previziunea prin metoda mediilor simple este constantă.- Baza pentru utilizarea mediilor mobile este observarea datelor din ultima perioadă sau ultimele perioade de timp din trecut şi ignorarea datelor istorice. Dacă o nouă observaţie apare, cea mai veche este ignorată. - Seriile de timp sunt compuse din 3 elemente:1) trendul, care reprezintă evoluţia pe termen lung a variabilei studiate (T)2) variaţii ciclice, se referă la mişcările periodice:

componenta ciclică (C) greu de definit componenta sezonieră (S) supusă periodicităţii dar într-un interval de timp definit

3) reziduu, (componenta reziduală, aleatoare), cu influență. nesemnificativă de regulă, denumită eroare. - Agregarea componentelor seriilor de timp se face fie prin adiţie, fie prin multiplicare- Extrapolarea se bazează pe evoluţia anterioară a unui proces desfăşurat în anumite condiţii ce au determinat o anumită dinamică şi care conţin elemente care se conservă şi determină univoc dezvoltarea viitoare a procesului.

B) Interpolarea seriilor dinamice constă în determinarea unor mărimi intermediare din interiorul unei serii de date.

C) Procesul general de tratare a fenomenelor ciclice sau sezoniere este de a descompune datele în părţi care pot fi extrapolate sau previzionate cu uşurinţă, apoi se agregă previziunile rezultate la momentele de timp potrivite.

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

• metode grafice• mediile mobile• trend• ciclicitate• sezonalitate componentă reziduală• extrapolare• interpolare

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

În ce constă metoda mediilor mobile? Care sunt componentele unei serii de timp? Ce metode de agregare a componentelor unei serii de timp cunoaşteţi? Care sunt cele 2 activităţi pe care se bazează metodele de estimare a trendului? Când se utilizează metoda extrapolării? În ce constă metoda interpolării? Ce este sezonalitatea?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1) Agregarea componentelor unei serii de timp conform relaţieiTxCxSxE=F se face:

73

Page 74: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

1.prin multiplicare2.prin adiţie3.prin metoda scorurilor4.cu ajutorul coeficienţilor de importanţă5.cu funcţii de regresie

Semnificaţia simbolurilor este următoarea:T – trendulC – factorul ciclicS – factorul sezonierE –eroareaF – valoarea previzionată

2)Cu care din următoarele relaţii se poate determina eroarea medie absolută:

1.

2.

3.

4.

5.

unde: datele observate

valorile previzionate n – numărul de perioade de previziune

3)Metoda extrapolării se utilizează în:

1.cadrul metodei „marilor tururi”2.cadrul metodei interpretării sistemice3.previzionarea fenomenelor care îşi menţin ritmul şi direcţia de dezvoltare pe o perioadă mai lungă

de timp4.aprecierea tehnicilor utilizate de jucători în metoda jocurilor5.calculul coeficienţilor de importanţă în metoda arborilor de pertinenţă

4.Următoarele date reprezintă încasările zilnice dintr-o săptămână ale unui magazin de vânzare patiserie:

Ziua 1 2 3 4 5 6 7Vanzari RON 360 390 340 300 350 310 260

Utilizând media în previziunea vânzărilor, care este eroarea medie?

a.0b.30c.34,29d.35e.33

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

74

Page 75: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Andreica, M., Stoica, M., Luban, F., Metode Cantitative în Management, Ed. Economică, 1998; Botez, M.C., şi colectiv, Curs de prognoză, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureşti

şi Laboratorul de Cercetări Prospective al Universităţii Bucureşti, 1982; Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economică., Ed. Sylvy,

Bucureşti, 2001 Donald, Wates, Quantitive Methods for Business, Addison-Wesley, 2nd ed., 1997, England; Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de

Mâine, București, 2006 Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent

Variables. Ed.Cambridge University Press, UK, 2000; Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, N.Y., 2001; Nicolae V., Constantin, L.D., Grădinaru, I, Previziune si orientare economica. Ed.Economica, Bucureşti,

1998; Pârlog, C, Caracota, D., Previziune economică. Aplicaţii practice. Ed.ASE, Bucureşti, 2001; Pegels. CC, Exponenţial forecas ting: some new variations, în Management science, vol. 12, no. 5, USA,

1969 Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics. Elements and Applications. Ed. Harper Collins

Colledge, USA, 1993; Stoica, M., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Ed.,Matrix Rom, Bucureşti. 2002; Stoica, M., Remizie, M.D., Studii de caz si aplicaţii privind previziunea economică, Ed.MATRIX ROM,

Bucureşti, 2002; Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993;

75

Page 76: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 7 PREVIZIUNEA COMPLEXĂ (I)

Cuprins:

7.1. Introducere7.2. Competenţele unităţii de învăţare7.3. Conţinutul unităţii de învăţare7.3.1. Funcţia exponenţială şi funcţia putere

7.3.1.1. Funcţia exponenţială cu doi parametri şi funcţia putere7.3.1.2. Funcţia exponenţială uniformă simplă 7.3.1.3. Funcţia exponenţială uniformă dublă

7.3.1.4. Funcţia exponenţială pentru serii sezoniere 7.3.2. Regresia simplă şi regresia multiplă

7.3.2.1. Regresia simplă (funcţia liniară) 7.3.2.2. Regresia multiplă 7.3.3. Alte tipuri de funcţii 7.3.3.1. Funcţia logaritmică şi semilogaritmică

7.3.3.2. Funcţia hiperbolică 7.3.3.3. Funcţia logistică

7.3.3.4. Funcţia Gompertz7.3.4. Programarea liniară şi programarea multiobiectiv 7.3.4.1. Programarea liniară 7.3.4.2. Programarea multiobiectiv

7.1.Introducere

Funcţia exponenţială sau funcţia putere se utilizează dacă datele observate au forma unei drepte pe o scară semilogaritmică sau forma crescătoare sau descrescătoare pe o reţea aritmetică.

Funcția exponențială uniformă simplă presupune, fie deţinerea unor date privind evoluţia anterioară a fenomenului, pe baza căreia se realizează previziunea fie, o previziune anterioară brută, naivă, fie ambele şi atunci se realizează un mixaj.

7.2.Competențele unității de învățare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• prezentarea metodelor de previziune: - cu ajutorul funcției exponențiale cu doi parametrii și funcției putere, metoda Brown cu un parametru, metoda Holt cu 2 parametrii, metoda lui Winter• explicarea regresiei simple și regresiei multiple, aplicabile atunci când se stabilește o relație cauzală între variabile• înţelegerea previziunilor bazate pe funcția logaritmică și semilogaritmică, funcția hiperbolică, funcția logistică și funcția Gompertz

76

Page 77: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

• realizarea de previziuni cu ajutorul programării lineare și a programării multiobiectiv

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 4 ORE

7.3.Conținutul unității de învățare

7.3.1. Funcţia exponenţială şi funcţia putere

7.3.1.1. Funcţia exponenţială cu doi parametri şi funcţia putere

Dacă datele observate au forma unei drepte pe o scară semilogaritmică sau forma crescătoare sau descrescătoare pe o reţea aritmetică, ca în fig. nr. 7.1., se utilizează funcţia exponenţială sau funcţia putere, având una din formele32:

Funcţia putere

Y = atb a)Y = aebt b)

Funcţia exponenţială pentru b> 1

Y = abt c)

Funcţia exponenţială pentru 0<b<l

Parametrii funcţiei se determină prin rezolvarea următorului sistem de ecuaţii:

32 Nicolae, V., Constantin, L.D., Grădinaru, I., Previziune şi orientare economică, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 160-161

77

Fig.nr.7.1. Funcţia putere şi funcţia exponenţială

Page 78: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Pentru a)

Pentru b)

Pentru c)

În ultimele 8 luni, vânzările lunare de componente de calculatoare electronice ale firmei „COMPUTER IMPEX" au fost:

Sute de mii lei

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8Volum vânzări 450 460 470 490 530 580 680 810

t yi Lny tlny Y(t)1 450 6,109248 6,1092 4902 460 6,131226 12,2625 4963 470 6,152733 18,4582 5094 490 6,194405 24,7776 5325 530 6,272877 31,3644 5676 580 6,363028 38,1782 6167 680 6,522093 45,6546 6818 810 6,697034 53,5763 764

suma 36 50,44264 230,381t2 1296

S-au calculat parametrii ln a = 6,19 a = 490 şi ln b =-0,0249 b=2,7 şi s-a determinat seria teoretică y(t). Comparativ, datele se prezintă în graficul de mai jos:

78

EXEMPLU

Page 79: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

7.3.1.2. Funcţia exponenţială uniformă simplă

Această metodă presupune, fie deţinerea unor date privind evoluţia anterioară a fenomenului, pe baza căreia se realizează previziunea, de tipul:F(t+l, t) = Y(t),fie, o previziune anterioară brută, naivă de tipul:F(t, t-l) = Y(t),fie ambele şi atunci se realizează un mixaj de tipul:F(t+1, t) = αY(t) + (1 – α)F(t, t -1)sauF(t+1, t) = F(t, t-1) + α (Y(t)) - F(t, t-1)adică previziunea iniţială plus α multiplicat cu eroarea din previziunea iniţială.Metoda se mai numeşte „exponenţiala constantă simplă” şi se utilizează de regulă pentru previziunea

cantităţilor care sunt mai mult sau mai puţin staţionare, cum ar fi cererea pe piaţă pentru produse standard sau stocurile de produse.

Problemele pe care le ridică această metodă sunt: alegerea constantei α şi alegerea previziunii iniţiale, naive F(1,0), motiv pentru care metoda poate fi considerată a fi cu doi parametrii, respectiv a şi F(1,0).

Metoda se bazează pe ideea că, cu cât datele sunt mai vechi, cu atât devin mai puţin importante şi trebuie să li se acorde o pondere mai mică. De obicei, un model exponenţial dă o evoluţie în declin a ponderii datelor observate. Această pondere în declin poate fi obţinută numai dacă se utilizează ultimele observaţii (cele mai recente) pentru previziunea perioadei următoare.

Se determină o nouă previziune prin admiterea unei proporţii a a ultimelor observaţii, sau a previziunii naive şi se adaugă o proporţie 1 – α previziunilor următoare.

Ft+i = α Yt + (1 – a) Ft

Unde: α = constanta pantei, care de regulă ia valori între (0,1 - 0,2)Grafic funcţia exponenţială uniformă simplă are alura din fig.7.2.

79

Page 80: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

De exemplu: dacă previziunea vânzărilor de anvelope în anul t a fost de 2000, iar în prezent coboară la 1800, având o valoare a lui a = 0,2, previziunea pentru perioada următoare t+1 va fi:

Ft+1 = α Y1 + (1 – α ) Ft = 0,2 x 1800 + (1 – 0,2 ) x 2000 – 360 + 1600 = 1960Rearanjând ecuaţia rezultă eroarea:

Ft+1 = α Yt + (l – α)Ft = Ft – αFt + αYt = Ft + α (Yt – Ft) Et

Et = Yt - Ft Et = 1800 – 2000 = -200 Ft+1 = Ft + α Et

Ft+1 = 2000 – 0,2 x 200 = 2000 – 40 = 1960Se determină apoi eroarea previziunii şi se adaugă o proporţie pentru a ajusta previziunea următoare. Cu

cât eroarea este mai mare, cu atât ajustarea pentru previziunea următoare este mai mare.Nu este nici o îndoială asupra faptului că, pe măsură ce datele devin mai vechi, ponderea acestora scade.Dacă a se cunoaşte, atunci:Ft+1 = α Yt + (l – a)Ft

Substituind t = t – 1 Ft = αYt-1 + (1 – a)Ft-1

Ft+1 = αYt + (1 – α)(α Yt-1 + (1 – α ) Ft – 1) = α Yt + α (1 – α )Yt-1 +(1 – α)2Ft – l dar Ft+1 = αYt+2 + (1 – α)Ft+2

Ft+1 = αYt + α(1 – α)Yt+1 + (1 – α)2 x (αYt+2 + (1 – α) Ft-2) = =α Yt + a(1 – α)Yt+1 + α (1 – α)2 Yt-2 + (1 – α)3Ft+2, ş.a.m.d.Ponderea (greutatea specifică) ataşată datelor mai vechi devine progresiv mai mică:α, apoi α(1 – α), apoi α(1 – α )2, apoi a (1 – α )3 etc.Dacă aceste date se reprezintă grafic (fig.7.3.) va rezulta o curbă exponenţială:

80

Fig. 7.2. Funcţia exponenţială uniformă simplă

Fig. nr.7.3. Funcţia exponenţială

EXEMPLU

Page 81: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Se cunosc vânzările de televizoare ale firmei DELTA din ultimele luni ale anului. Pentru luna în curs se apreciază vânzări în valoare de 102 u.b. până la sfârşitul lunii. Să se previzioneze cererea de produse ale firmei DELTA considerând α = 0,2.

t 1 2 3 4 5 6 7 8 Yt 106.8 108 93,6 90 97,2 94,8 92,4 79,2Ft 102 F2 F3 F4 .................................................................................

F2 = αY1 + (1 – α) F1 = 0,2 x 106,8 + 0,8 x 102 = 21,36 + 81,6 = 102,96F3 = αY2 + (1 – α) F2 = 0,2 x 108 + 0,8 x 102,96 = 103,96

Rezultă:

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9Yt 106.8 108 93,6 90 97,2 94,8 92,4 79,2Ft 102 102,96 103,96 101,89 99.52 99,05 98,2 97,04 93,47

Din nou, nu este nici o îndoială asupra faptului că pe măsură ce datele devin mai vechi ponderea acestora scade.

Dacă α = 0,2 atunci :Ft+1 = 0,2Yt + 0,8Ft

Substituind t = t – 1 Ft = 0,2Yt+l + 0,8Ft

Ft+1 = 0,2Yt + 0,8(0,2Yt-1 + 0,8Ft-l) = 0,2Yt + 0,16Yt-1 + 0,64Ft-l

Dar, Ft-1 = 0,2Yt-2 + 0,8Ft-2

Ft+1 = 0,2Yt + 0,16Yt-l + 0,64 x (0,2Yt-2 + 0,8Ft-2) = 0,2Yt + 0,16Yt-l + 0,128Yt-2 + 0,512Ft-2

Ponderea (greutatea specifică) ataşată datelor mai vechi devin progresiv mai mică (0,2 apoi 0,16 apoi 0,128), ca în tabelul de mai jos:

Vârsta datelor Greutatea specifică0 0,21 0,162 0,1283 0,10244 0,08195 0,06556...

0,0524...

Dacă aceste date se reprezintă grafic va rezulta o curbă exponenţială:

81

Page 82: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Valoarea dată constantei α este importantă în analiza sensitivităţii previziunilor, a fiind elementul de balans între datele previzionate şi ultimele observaţii.

Pentru a obţine previziuni mai fidele (veridice) α este mai mare (0,3 - 0,35), iar pentru previziuni mai brute α este mai mic (0,05 - 0,1).

De regulă însă, se lucrează cu un compromis între o previziune fidelă şi una brută. Previziunile fidele urmează mai clar fluctuaţiile aleatoare.

7.3.1.3. Funcţia exponenţială uniformă dublă

Ca şi media mobilă, funcţia exponenţială uniformă dublă are o alură liniară crescătoare. Literatura de specialitate oferă mai multe abordări ale acestei funcţii, dar cele mai cunoscute sunt: metoda Brown cu un parametru şi metoda Holt cu doi parametrii33:

Metoda Brown cu un parametruSe porneşte de la exponenţiala constantă simplă şi se calculează constanta, notată cu S(t), adică o serie

de timp la momentul t.S1 (t) = Y(t) + (l – α) Sl(t-l) unde S1 are rolul F(1,0) din exponenţiala constantă simplă.Urmând iteraţiile ca şi în cazul mediilor mobile, se calculează constanta S2 (t).S2 (t) = α S1(t) + (1 – α) S2(t-l) adică se „uniformizează” datele „uniforme”. Se calculează a(t) şi b(t) a(t) = 2S1(t) + S2(t) b(t)= α (S1(t) – S2(t) – /(1 – α) şi se previzionează datele utilizând relaţia: F(t+m, t) = a(t) +b(t) munde: m = numărul de perioade de previziune.

Metoda Holt cu doi parametriiSe porneşte de la ideea unei funcţii liniare de forma F(t) = a+bt.Se caută să se estimeze şi să se uniformizeze panta b. Dacă există o valoare a pantei la (t-1), adică b(t-1)

şi o valoare a nivelului unei serii la acelaşi moment de timp, adică S(t-l), atunci se previzionează nivelul la momentul t.

S(t-l) + lb(t-l) = S(t-l) + b(t-l)Sunt necesare deci valorile observate ale seriei şi panta observată.Prima ecuaţie de uniformizare va fi:S(t) = αY(t) + (1 – α) (S(t-l) + b(t-l))Apoi se uniformizează panta, utilizând diferenţa de nivel a punctelor adiacente ca fiind „date

actualizate":b(t) = γ(S(t) + S)t – 1)) + (l -γ)b(t-1)Parametrii funcţiei sunt deci: α şi γ, iar funcţia de previziune ia forma:F(t+m, t)=S(t) + b(t)mUnde m este numărul de perioade de previziune.

7.3.1.4. Funcţia exponenţială pentru serii sezoniere

Cea mai mare problemă a seriilor sezoniere este „uniformizarea” acestora. Una dintre metodele renumite utilizate în previziuni este metoda lui Winter (1960)34.

Metoda constă în aplicarea următoarei formule:Previziunea (de timp) = (nivelul datelor observate + panta timpul) x factorul sezonier (de timp).Trebuie să se cunoască lungimea sezonalităţii L care este un număr de perioade în ciclu. De exemplu,

dacă ciclul este lunar, într-u an sunt L=12 perioade.Aceste perioade se actualizează prin „uniformizare”.Notăm:S(t) seria de timpb(t) pantaI(t) factorul sezonier, similar unui factor de discontare sau actualizareα parametrul de uniformizare

33 Nash, C.J., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Arnold, London, 2001, p. l67-16834 Ibidem, p. 170-171

82

Page 83: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

β parametrul de uniformizareγ parametrul de uniformizareS(t) = αY(t) / I(t-L) + (l-α )(S(t-l)+b(t-l)) uniformizarea seriei de dateb(t) = γ(S(t) – S(t-l) + (l –γ) b(t-l) uniformizarea trendululuiI(t) = βY(t) / S(t) +(1-β) I(t-L) care estimează factorul sezonierF(t+m) = (S(t) +b(t) m) I(t-L+m) funcţia de previziune pentru m perioade

Cantitatea de cherestea debitată trimestrial de gaterul VICTORIA a evoluat în ultimii 3 ani astfel:

Trim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Cant.mc 1000 3100 4300 1600 1100 3300 4500 1700 1300 3400 4800 900

Variaţia ciclică se observă din graficul de mai jos:

Se calculează: S(t), b(t), I(t) şi F(t+1), datele organizându-se în tabel.

Avem:L lungimea sezonalităţii = 3;α parametrul de uniformizare pentru S(t) = 0,2β parametrul de uniformizare pentru I(T) = 0,2γ parametrul de unifirmizare pentru b(t) = 0,2S0 = punctul de plecare determinat prin media primelor patru observaţii = 2500b0 = punctul de plecare determinat prin regresia simplă a primelor 4 observaţii = 1,5Eroarea medie pătrată EMP = 1,3Eroarea medie absolută EMA = -0,06Se obţine:

t Y(t) S(t) b(t) Kt) F(t, t-1) EMA1 1000 2425 0,34 0,42 1038 -382 3100 2473 0,37 1,23 3013 873 4300 2514 0,37 1,70 4268 324 1600 2533 0,34 0,64 1658 -58

83

EXEMPLU

Page 84: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

5 1100 2574 0,35 0,42 1085 156 3300 2624 0,38 1,23 3212 887 4500 2658 0,37 1,70 4532 -328 1700 2683 0,35 0,64 1743 -439 1300 2788 0,49 0,43 1151 14910 3400 2820 0,45 1,23 3507 10711 4800 2857 0,44 1,69 4872 -7212 1900 2910 0,46 0,64 1867 33

Datele calculate F(t, t-1) se utilizează apoi pentru previziuni pentru perioada următoare, utilizând aceleaşi variaţii ciclice şi parametrii, ca în graficul următor:

7.3.2. Regresia simplă şi regresia multiplă

7.3.2.1. Regresia simplă (funcţia liniară)

Când se stabileşte o relaţie cauzală între variabile, datele observate urmează o funcţie liniară, de tipul: y = a + bx

unde: y = variabila dependentă x= variabilă independentă a, b = coeficienţi sau parametrii funcţiei

Costul unui produs este compus din costuri fixe şi costuri variabile.Costurile variabile sunt determinate de consumul de materii prime şi materiale, manoperă directă,

energie etc.Dacă a = costuri fixe

b = costuri variabilex = variabila independentă (de exemplu, consumul de materiale)

atunci, costul produsului este: y = a + bxCoeficientul a se numeşte constanta regresiei, iar coeficientul b este coeficientul de pantă („slope”)Dacă relaţia dintre x şi y este directă, b>0 (pozitiv)Dacă relaţia dintre x şi y este inversă, b<0 (negativ)În vederea previzionării datelor pentru perioada următoare (prin extrapolare sau interpolare) este

necesar a se determina parametrii funcţiei a şi b.Cea mai utilizată metodă de determinare a parametrilor funcţiei este „metoda celor mai mici pătrate”35.Pentru a se previziona un fenomen sau o mărime, datele observate se pot reprezenta grafic şi se trasează

dreapta „de regresie previzională” printre puncte, determinându-se diferenţele sau eroarea (E), ca în fig. 7.4.

35 Piconni, M.J., Romano, A., Olson, C, Business Statistics, Harper Collins College Publisher, USA, 1993, eh. 10

84

EXEMPLU

Page 85: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Din acest grafic rezultă faptul că valoarea previzională reprezintă, în general, numai cea mai bună predicţie a valorii observate Y dependentă de valoarea observată X.

Diferenţa dintre valoarea observată și valoarea previzională reprezintă eroarea E.Metoda celor mai mici pătrate presupune că dreapta de regresie minimizează suma pătratelor

diferenţelor verticale, sau a erorilor pentru datele observate yi.Succint, prin metoda celor mai mici pătrate, dreapta de regresie pentru setul de perechi (x, y) de date

observate, minimizează:

unde E = valoarea observată – valoarea previzionatăconsiderând valoarea previzionată = a + bxşi înlocuind avem:

Pentru a minimiza pătratul diferenţei se utilizează ecuaţiile normale, prin rezolvarea simultană a sistemului de două ecuaţii:

unde n = numărul de perechi observate x şi y.Izolând a şi b în ecuaţiile normale de mai sus, rezultă:

85

Fig. 7.4. Dreapta de regresie

Page 86: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Sau mai sintetic:

Unde şi sunt mediile observaţiilor X şi Y.

;

Dreapta de regresie poate fi acum rescrisă:

adică ea va trece întotdeauna prin punctul (X,Y), ca în fig.7.5.

Salariul brut al unui muncitor este determinat de numărul de piese lucrate. În ultimele 6 luni datele observate se prezintă astfel:

I 1 2 3 4 5 6

XiNr. piese

4.000 6.000 3.000 5.000 8.000 7.000

YiSalariu

3.000.000 4.500.000 2.500.000 3.000.000 5.000.000 4.500.000

Pentru a se previziona salariul în luna următoare, datele pot fi reprezentate grafic şi se trasează dreapta „de regresie previzională” .

Utilizând datele aferente salariului muncitorului care depinde de numărul de piese lucrate, se determină parametrii dreptei (funcţiei) a şi b, calculele fiind în tabelul de mai jos:

86

Fig. 7.5. Dreapta de regresie

EXEMPLU

Page 87: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Observaţiile nNr. de piese x

103(X)Salariul x

106(Y)XY x 109 X2 x 109

12 3 4 5 6

4 6358 7

34,52,5354,5

12 27 7,5 15 40 31,5

16369256449

2,9584,0142,433,4865,074,542

Total 33= 22,5= 133= 199=

A = Y – bX = 3,75 – 0,528 x 5,5 = 3,75 – 2,9 = 0,846Prin urmare dreapta de regresie previzionată este: 0,846 + 0,528 Xcare, reprezentată grafic este:

7.3.2.2. Regresia multiplă

Regresia multiplă implică mai mult de o variabilă independentă.Dacă previziunea sau variabila dependentă Y depinde de 3 variabile independente, forma funcţiei de

regresie multiplă va fi:Y= a + bX1+ cX2 + dX3 + μunde, a, b, c, d coeficienţii funcţiei liniare.μ = termenul reziduu, care include efectul net al altor factoriX1, X2, X3 variabilele independente.De exemplu: costul unei piese fabricate depinde de numărul de ore lucrate X 1 greutatea piesei X2 şi

numărul de maşini – ore consumate X3.Calcularea manuală a coeficienţilor regresiei multiple este laborioasă, dar sistemele computerizate

conţin soft-uri de calcul statistic care pot calcula coeficienţii, erorile standard, valoarea totală a funcţiei Y, intervalele de încredere ale dreptei de regresie şi altele.

87

Page 88: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Să se previzioneze cheltuielile directe totale ale piesei, ştiind că acestea depind de numărul de ore de manoperă, numărul de maşini - oră şi numărul de piese.

Analiza datelor cunoscute a permis calculul coeficienţilor funcţiei de regresie: a = 50.000 b = 9,2 c = 6,8 d = 5,l

Se previzionează în perioada următoare să se consume 18.000 ore manoperă, 9.400 ore maşină şi 16.000 ore piese.

Y=a + bX1 + cX2 + dX3

unde X1 = 18.000X2 = 9.400X3 = 16.000

Y = 50.000 + 9.2 x 18.000+6,8 x 9400 + 5,1 x 16.000 = 50.000 + 165.600 + 63.920 + 81.600 = 361.120 lei

7.3.3. Alte tipuri de funcţii

7.3.3.1. Funcţia logaritmică şi semilogaritmică

Dacă datele observate se aşează într-o formă logaritmică, acestea iau forma din fig.7.6.Y= a ln Xunde a = parametrul funcţiei şi se determină după relaţia:Dacă se aşează conform funcţiei semilogaritmice, acestea iau forma din fig. nr. 7.7.

Y= a + b ln X unde a, b sunt parametrii funcţiei şi se determină din sistemul de ecuaţii:

unde:

88

EXEMPLU

Fig. nr. 7.6. Funcţia logaritmică

Page 89: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

7.3.3.2. Funcţia hiperbolică

Uneori datele observate se aşează în forma funcţiei hiperbolice, având alura din fig. 7.8.

Funcţia poate avea forma:

Unde constantele a şi b se determină din sistemul de ecuaţii

sau forma:

89

Fig. nr.7.7. Funcţia semilogaritmică

Fig. 7.8. Funcţia hiperbolică

Page 90: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

B +cX = d

Unde constantele a, b, c se determină din sistemul de ecuaţii:

7.3.3.3. Funcţia logistică

Dacă datele se aşază pe o scară verticală şi orizontală ca o exponenţială modificată de tipul unei curbe de frecvenţă asimetrică, după alura din fig. nr.7.9., atunci forma funcţiei este logistică:

Unde k este o constantă care poate fi determinată iterativ sau poate fi dată exogen, dar k > YX.

Parametrii a şi b se determină din sistemul de ecuaţii:

7.3.3.4. Funcţia Gompertz

Dacă forma funcţiei are alura unei funcţii exponenţiale modificate pe o reţea semilogaritmică, ca în fig. nr. 7.10., atunci datele urmează o repartiţie Gompertz, de forma:

X

90

Fig.nr.7.9. Funcţia logistică

Page 91: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

bY = ka lgY = lg K+ (lg a) bX

Unde parametrii funcţiei se determină din sistemul de ecuaţii:

7.3.4. Programarea liniară şi programarea multiobiectiv

În previziunea pe termen lung intervin probleme complexe, de mari dimensiuni, care conţin un număr mare de variabile, de interconexiuni şi interacţiuni, precum şi o serie de restricţii sau limitări.

Analiza multicriterială evită variantele conflictuale şi permite ordonarea variantelor pe o scară crescătoare sau descrescătoare.

Dintre metodele mai des utilizate sunt:- programarea lineară şi programarea multiobiectiv- metoda de comparare a perechilor

7.3.4.1. Programarea liniară

Această metodă se bazează pe aplicaţiile cercetărilor operaţionale, în special pe programare.Programarea liniară este o tehnică a matematicii care optimizează alocarea resurselor deficitare şi este

utilizată mai ales în previziunea mix-ului de marketing, planificarea producţiei, modelarea financiară a firmei.Sub aspect financiar poate fi considerată ca o extensie a analizei cost-volum, datorită numărului mare

de interacţiuni şi constrângeri. Programarea liniară poate fi utilizată atunci când: problema poate fi expusă în termeni numerici; toţi factorii implicaţi sunt într-o relaţie liniară;(de exemplu: O piesă necesită 5 ore manoperă, 2 piese 10 ore manoperă) problema permite alegeri între cursurile alternative ale evoluţiei acţiunilor; se identifică restricţii (constrângeri) asupra factorilor implicaţi;(de exemplu: Punctul de echilibru al vânzărilor firmei X este 600 mii. lei pe an, sub această cifră, firma

intră în pierderi; sau parcul auto al firmei cuprinde 5 autovehicule pentru transport internaţional, achiziţia pentru acest număr conduce la pierderi);

problema trebuie să permită exprimarea într-o formă standardizată pentru a defini clar: obiectivul şi limitele.

În termeni matematici problema implică stabilirea obiectivului care poate fi maximizat sau minimizat (exemplu: maximizarea profitului, maximizarea valorii prezente nete, minimizarea costurilor etc).

O firmă previzionează maximizarea profitului total obţinut din fabricarea a 3 produse, la care profiturile sunt: (milioane lei) 10, 15, 20.

Funcţia obiectiv este: l0X1 + 15X2 + 20X3, care trebuie maximizată, unde: X1, X2, X3 reprezintă cantitatea de produse vândute aferente celor 3 produse.

Dacă problema a fost exprimată în forma standardizată, poate fi rezolvată prin două metode:a. metoda grafică, atunci când funcţia are două variabile;b. metoda simplex, atunci când funcţia are trei sau mai multe variabile.

a. Metoda graficăAceastă metodă este simplă şi uşor de aplicat. Abordarea cuprinde următoarele aspecte: se utilizează numai când funcţia obiectiv are 2 variabile;

91

EXEMPLU

Page 92: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

deşi teoretic numărul de restricţii nu este limitat, dar întrucât fiecare restricţie reprezintă o linie într-un grafic, numărul de restricţii în practică se limitează la o cifră rezonabilă pentru a nu încărca graficul şi a face dificilă citirea;

maximizarea problemei permite restricţii de tipul „mai mare sau egal”, iar minimizarea restricţii de tipul „mai mic sau egal”;

axele graficului reprezintă cele 2 variabile şi fiecare restricţie este desenată ca o linie dreaptă pe grafic. Aria de pe grafic care nu contravine nici unei restricţii se numeşte „zonă fezabilă”;

soluţia optimă este la restricţia care delimitează „zona fezabilă”. În probleme de maxim, punctul optim se află în dreapta zonei fezabile, iar în probleme de minim în stânga zonei fezabile.

Firma PAN produce încălţăminte de protecţie: ghete din piele şi cizme din cauciuc. Se previzionează producţia săptămânală pentru a se maximiza profitul. Datele despre producţie sunt următoarele:

Produs pe perecheMaşini ore Ore manoperă Materiale

Ghete pieleCizme cauciuc

42

4 6

1 1

Total pe săptămână 100 180 40

Conform contractelor încheiate, ghetele din piele sunt limitate la maximum 20 perechi pe săptămână şi de minimum 10 perechi de cizme de cauciuc. Profitul pe bucată este de 3000 lei pentru ghete şi de 4000 lei pentru cizme (respectiv 3 x 103 şi 4 x 103).

După cum se poate vedea este vorba despre o problemă cu două variabile (cantităţile de produse) şi 5 restricţii (maşini – ore, ore – manoperă, materiale, vânzările din cele două produse), „o” restricţii sunt de tipul

, iar o restricţie de tipul .Forma standardizată a problemei este: max (3X1 + 4X2) – funcţia obiectivRestricţii:A:

B:

C:

D:

E: unde: X1 = nr. de perechi de ghete de piele

X2 = nr. de perechi de cizme de cauciuc

Soluţia optimă este dată de graficul următor:

92

EXEMPLU

Page 93: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Rezultă: X1 = 15 X2 = 20max (3X, + 4X2) 3 x 15 + 4 x 20 = 45 + 80 = 125 milPunctele dreptei se determină din restricţie astfel:A: 4X1 + 2X2 = 100

Valorile lui X1 şi X2 se inserează în restricţii, astfel:A: 4 x 15 + 2 x 20 = 100 ore – maşină utilizate integralB: 4 x 15 + 6 x 20 = 180 ore – manoperă utilizate integralC: 1 x 15 + 1 x 20 = 35 consumul de materialeD: 1 x 15 = 15 perechi vânzări ghete piele – contract onoratE: 1 x 20 = 20 perechi vânzări cizme cauciuc – contract onorat. Se observă că cele 2 resurse restricţionate care sunt utilizate complet A, şi B, formează limitele grafice

ale intersecţiei punctului optim. Restricţia C nu este utilizată în totalitate şi nu atinge zona fezabilă şi este cazul unei restricţii redundante.

Funcţia obiectiv poate fi reprezentată grafic ca o dreaptă care trece prin cele 2 variabile determinate şi se numeşte dreapta ISO profit şi arată numărul infinit de linii paralele care pot fi trasate, în dreapta punctului de origine a graficului.

b. Metoda SimplexAceastă metodă presupune o rezolvare aritmetică iterativă şi poate fi utilizată în probleme cu orice

număr de necunoscute şi restricţii (zeci, sute). În cazul unui număr mare de variabile şi restricţii, se utilizează softuri speciale pe calculator.

Metoda presupune:• exprimarea problemei în forma standardizată;• construirea tabelului Simplex;• interpretarea soluţiilor.

O firmă produce 3 produse: sucuri din fructe de pădure, sucuri din mere şi sucuri din morcovi.Cele trei produse aduc un profit unitar de 8, 5 şi 10 unităţi băneşti (u.b.).Produsele sunt realizate pe o maşină care are capacitate de 400 ore în perioada următoare. Fiecare

unitate de produs foloseşte 2, 3 şi 1 oră din capacitatea maşinii. Produsele A şi C utilizează un îndulcitor din care stocul este de 150 unităţi de greutate (u.g.) şi un stabilizator al cărui stoc este de 200 unităţi de greutate. Produsul suc din fructe de pădure utilizează 2 u.g. pe unitate de produs, şi produsul suc din morcovi 4 u.g. pe unitate de produs.

O convenţie încheiată cu alţi producători de sucuri limitează vânzările de sucuri din mere la maximum 50 unităţi de produs. Firma doreşte să previzioneze producţia care să-i maximizeze profitul.

Paşii urmaţi sunt:• Exprimarea problemei în formă standardizatăFuncţia obiectiv:

max (8X1 + 5X2 + 10X3)• Restricţii:

maşini – ore

îndulcitor

stabilizator

vânzări

Unde X1 = nr. de unităţi de produs din fructe de pădureX2 = nr. de unităţi de produs din mere X3 = nr. de unităţi de produs din morcovi.

93

EXEMPLU

Page 94: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Este deci o problemă cu 3 variabile şi 4 restricţii. Metoda ilustrează şi gradul de utilizare a resurselor. Dacă o resursă este utilizată în întregime, resursa de rezervă s este zero, iar dacă există rezerve, s ia o

valoare. Restricţiile devin:

• Tabelul Simplex:

Variabile Produse Variabile „de rezervă" slabe

Cantitate

SoluţiaX1 X2 X3 s1 s2 s3 s4

S1

S2

X1 X2

2 3 11 0 12 0 4 0 1 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 00 0 0 1

400 150 200 50

Z 8 5 10 0 0 0 0 0

După un număr de iteraţii aplicate tabelului Simplex prin procedura specifică sau prin utilizarea unui soft pe PC se obţine soluţia din tabelul următor:

Variabile Produse Variabile„de rezervă"

Cantitate Soluţia

X1 X2 X3 S1 S2 S3 S4

S1

S2

X1

X2

0 0 -30 0 -11 0 2 0 1 0

1 0 -1 -3

0 1

0 0 0

00 0 1

50

50

100

50

Z 0 0 -6 0 0 -4 -5 -1050

Deoarece restricţiile prevăd se caută ca prin iteraţii să se obţină valori negative. Prin urmare, S1 = 50

S2 = 50 S3 = 100 S4 = 50

Deci, urmare previziunea de plan optimă este de a se produce: 100 unităţi din fructe de pădure şi 50 unităţi greutate suc din mere. Această structură a planului va aduce un profit de 1050 u.b. Deoarece variabilele „de rezervă” s1 şi s2 au valori, rezultă că rămâne o rezervă de 50 maşini – ore neutilizată şi 50 u. greut. îndulcitor în stoc. Variabilele X3, s3 şi s4 nu au valori, deci nu se va produce suc de morcovi şi nu există rezerve privind stabilizatorul şi vânzările de suc de mere.

Verificarea:Optimum: X1 – 100 profit: (100 x 8) + (50 x 5) = 1050 u.b.X2 = 50Ore – maşină: 100 x 2 + 50 x 3 = 350 cu rezervă 50 ( 400)

Îndulcitor: 100 x 1 = 100 cu rezervă 50 ( 150) Stabilizator: 100 x 2 = 200 consumat total ( 200)

94

Page 95: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Din tabelul Simplex (ultima iteraţie) rezultă: valoarea lui Z pentru X3 de -6 reprezintă că pentru fiecare unitate de greutate din produsul suc de morcovi produsă se obţine o pierdere de 6 u.b.

Limita principală a acestei metode este faptul că poate rezolva probleme care au o singură funcţie obiectiv.

7.3.4.2. Programarea multiobiectiv

Pentru rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizează softuri speciale pe PC. Metoda ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute, dar specialiştii în domeniu continuă cercetările pentru a descoperi noi metode şi tehnici.

Metoda ELECTRE constă în calculul a doi indicatori: indicatorul de concordanţă şi indicatorul de discordanţă36.

Considerând două variante Vi şi Vj, indicatorii se calculează după relaţiile:

pentru indicatorii de concordantă, în care, Kh este coeficientul de importanţă al

criteriului h şi Cij mulţimea criteriilor h pentru care: este criteriul de maxim

este criteriul de minim

, dacă

0, dacă

unde:d = ecartul maxim între cele două variante, în valoare absolutăDij = mulţimea criteriilor pentru care:ajs > ais, dacă Cs este criteriul maximajs < ais, dacă Cs este criteriul minimÎn contimuare se aplică teoria grafurilor, ţinând cont de restricţii

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 7

- Literatura de specialitate oferă mai multe abordări ale funcţiei exponențială uniformă dublă, dar cele mai cunoscute sunt: metoda Brown cu un parametru şi metoda Holt cu doi parametrii;- Cea mai mare problemă a seriilor sezoniere este „uniformizarea” acestora. Una dintre metodele renumite utilizate în previziuni este metoda lui Winter;- Pentru a se previziona un fenomen sau o mărime, datele observate se pot reprezenta grafic şi se trasează dreapta „de regresie previzională” printre puncte, determinându-se diferenţele sau eroarea (E);- Cea mai utilizată metodă de determinare a parametrilor funcţiei de regresie este „metoda celor mai mici pătrate;

36 Stoica, M.D., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002, p. 65

95

Idij =

Page 96: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

- Programarea liniară este o tehnică a matematicii care optimizează alocarea resurselor deficitare şi este utilizată mai ales în previziunea mix-ului de marketing, planificarea producţiei, modelarea financiară a firmei.

- Metoda Simplex presupune o rezolvare aritmetică iterativă şi poate fi utilizată în probleme cu orice număr de necunoscute şi restricţii (zeci, sute).- Pentru rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizează softuri speciale pe PC. Metoda ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute.

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

• funcția exponențială și funcția putere• metoda Brown cu un parametru• metoda Holt cu 2 parametrii• metoda lui Winter• regresia simplă și multiplă• metoda celor mai mici pătrate• funcția logaritmică și semilogaritmică• funcția logistică• funcția Gompertz• programare liniară• programare multiobiectiv metoda Simplex

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

1.Care sunt formele funcţiei exponenţiale şi funcţiei putere ?2.În ce constă metoda ce utilizează funcţia exponenţială uniformă simplă?3.Când se utilizează în previziune regresia simplă?4.Care este cea mai utilizată metodă de determinare a parametrilor funcţiei de regresie şi în ce constă

aceasta?5.În ce constă regresia multiplă?6.În ce constă metoda programării lineare?7.Când se poate utiliza metoda grafică în rezolvarea unei probleme de programare lineară?8.Ce este metoda Simplex?

D) Teste de autoevaluare

Teste de evaluare

1) Care dintre următoarele caracteristici nu este specifică metodei regresiei?

a. când se stabileşte o relaţie cauzală între variabileb. când datele observate urmează o funcţie liniară de tipul Y = a +bxc. când relaţia dintre x şi Y este directăd. când relaţia dintre x şi Y este inversăe. când nu se foloseşte metoda celor mai mici pătrate

2) Când se stabileşte o relaţie cauzală între variabile şi datele observate urmează o funcţie liniară, în previziune se utilizează:

a. funcţia de regresieb. funcţia exponenţialăc. funcţia hiperbolicăd. funcţia logaritmicăe. funcţia semilogaritmică

96

Page 97: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

3) Care dintre următoarele caracteristici nu este specifică metodei de previziune prin programare liniară? a. problema poate fi expusă în termeni numericib. problema permite alegeri între cursurile alternative ale evoluţiei acţiunilorc. se identifică restricţii asupra factorilor implicaţid. problema trebuie să permită exprimarea într-o formă standardizatăe. factorii implicaţi nu sunt într-o relaţie liniară

4) Cărei metode de previziune îi este specifică următoarea abordare: „soluţia optimă se află la restricţia care delimitează zona fezabilă”?

a. metoda extrapolăriib. metoda interpolăriic. metoda regresieid. metoda programării liniare graficee. nici unei metode de mai sus

5)Metoda SIMPLEX este o metodă de rezolvare aritmetică iterativă ce poate fi utilizată în probleme cu orice număr de necunoscute şi restricţii şi este specifică:

a. metodei extrapolăriib. metodei programării liniare c. metodei interpolăriid. metodei regresieie. nici unei metode de mai sus

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Bădiţă, M., Baron, T., Korka, M., Statistică pentru afaceri. Ed. Eficient, Bucureşti, 1998 Botez, M.C., şi colectiv, Curs de prognoză, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureşti şi

Laboratorul de Cercetări Prospective al Universităţii Bucureşti, 1982 Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine, București,

2006 Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent Variables. Ed.Cambridge

University Press, UK, 2000 Nash, C.J., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Arnold, London, 2001 Nicolae, V., Constantin, L.D., Grădinaru, I., Previziune şi orientare economică, Editura Economică,

Bucureşti, 1998 Pârlog, C, Caracota, D., Previziune economică. Aplicaţii practice. Ed.ASE, Bucureşti, 2001 Pegels, C.C., Exponatial forecasting: some new variations. Management science, voi. 12, no.5, USA, 1969 Piconni, M.J., Romano, A., Olson, C, Business Statistics, Harper Collins College Publisher, USA, 1993 Raţiu-Suciu, C., Modelarea şi simularea proceselor economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1995 Stoica, M.D., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002 Stoica, M., Remizie, M.D., Studii de caz si aplicaţii privind previziunea economică, Ed.MATRIX ROM,

Bucureşti, 2002 Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993

97

Page 98: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 8PREVIZIUNEA COMPLEXĂ (II)

CUPRINS:

8.1. Introducere8.2. Competenţele unităţii de învăţare8.3. Conţinutul unităţii de învăţare8.3.1. Metoda comparaţiilor perechi 8.3.2. Funcţiile de producţie 8.3.3. Metoda dinamicii industriale Forester8.3.4. Metoda normării 8.3.5. Metoda balanţelor

8.3.5.1. Balanţele materiale8.3.5.2. Balanţele forţei de muncă 8.3.5.3. Balanţele valorice 8.3.5.4. Balanţa legăturilor dintre ramuri; analiza input-output

8.3.6. Metoda lanţurilor MARKOV

8.1. Introducere

În condiţiile economiei de piaţă, în care activităţile se desfăşoară cu scopul obţinerii unor efecte pozitive, eficace şi eficiente, este necesar a se păstra un echilibru între eforturi şi efecte şi a se măsura aceste eforturi şi efecte.

Pentru măsurarea eforturilor efectuate pentru obţinerea unui efect, cât şi ca instrument de reglare a utilizării eforturilor şi efectelor se utilizează metoda normării.

Normarea constă în determinarea cantităţii de muncă vie şi materializată care urmează să fie consumată în previziune, în funcţie de obiectivele stabilite şi având în vedere resursele disponibile (de muncă, materiale şi financiare).

8.2. Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• prezentarea metodei comparațiilor perechi;• explicarea previzionării cu ajutorul funcției de producție Cobb - Douglas;• prezentarea metodei normării• punerea în relief a modului de utilizare a balanțelor materiale, a balanțelor forței de muncă și a

balanțelor valorice;• înţelegerea modelului balanței legăturilor dintre ramuri; analiza input – output;

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 4 ORE

8.3. Conţinutul unităţii de învăţare

98

Page 99: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

8.3.1. Metoda comparaţiilor perechi

Ca şi metoda programării, metoda comparaţiilor perechi este o tehnică de analiză multicriterială. Metoda se bazează pe compararea unor variante A1 ....... An după criterii c1 ....... cm şi alegerea preferinţei pe nivele sau paşi de lucru.

Pas 1 se alege o variantă din o pereche de 2 variante; se compară perechile de criterii şi se calculează ponderea subiectivă acriteriului c1 (i = 1 m). Pas 2 se compară perechile de variante cu fiecare criteriu şi rezultă ponderile subiective aij (i = 1 ....... m, j = 1 ....... n) ale variantelor în funcţie de criteriile respective, utilizând rapoarte între cele componente care formează perechile. Pas 3 se agregă rezultatele finale s1 ....... sn pentru variante. Rezultatele se ordonează crescător sau descrescător. Agregarea se realizează prin: media geometrică

a = variante

c = criterii media aritmetică

Considerând 5 variante: A1 ........ A5 care se compară după două criterii şi reprezentând în spaţiul bidimensional curbele de indiferenţă privind alegerea variantei pentru media geometrică şi media aritmetică, rezultă din graficul din fig.8.1. pentru:

media geometrică variantele indiferente sunt: A1, A2, A3

media aritmetică variantele indiferente sunt: A1, A4, A5

Criteriul 2

Alegerea dintre cele 2 reguli nu este concludentă

99

Fig.8.1. Curbele de indiferenţă

Page 100: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

• Cercetare de marketing privind vânzările de pastă de dinţi de tipul „verde” relevă următoarele variante (zone geografice):

Variante A1 A2 A3 A4 A5 A6

Mii consumatori 100 90 110 140 120 80

Criteriile care stau la baza vânzărilor sunt:C1 = preţulC2 = prezentareaC3 = culoarea verdeC4 = accesibilitatea la cumpărareSe cere alegerea variantei care să stea la baza previzionării vânzărilor.

Pasul 1 se stabileac perechile de variante (A1, A2), (A3, A4), (A5, A6) se stabilesc perechile de criterii (c2, c4), (c2, c3), (c1, c3). se dă o valoare numerică preferinţelor, de exemplu:

PondereaSubiectivă

C1/C2 : 2 0,5 unde : 0 = indiferenţăC3/C4 : -1 -0,25 -1 = preferinţă slabăC1/C4 : 0 0 1 = preferină puternicăC2/C4 : -1 -0,25 2 = preferinţă foarte puternicăC2/C3 : 1 0,25C1/C3 : 1 0,25

Total : 4 1

se calculează ponderea subiectivă a criteriilor.Pasul 2 se compară perechile de variante cu fiecare criteriu şi rezultă ponderile subiective a ij.

A1, A2 cu criteriul C1/C2 100 x 0,5 A1

A3, A4 C1/C2 140 x 0,5 A4

A5, A6 C1/C2 120 x 0,5 A5

ş.a.m.d.

8.3.2. Funcţiile de producţie

Funcţiile de producţie (Wicksteed, 1894) reprezintă legătura exprimată funcţional dintre rezultatul unei activităşi de producţie şi factorii care o determină şi exprimă în mod complex corelaţiile multiple ce se ivesc între produsul muncii şi principalii factori de producţie.

Cea mai renumită este funcţia de producţie Cobb – Douglas. Aceasta are forma:Q = f(xl, x2, ....... xn).Dacă producţia depinde de 2 factori: munca şi capitalul, forma funcţei este:

unde:Q(t) = producţia (produsul muncii) în anul t;K = capitalul (fonduri fixe productive medii anuale);L = forţa de muncă medie anuală;

100

EXEMPLU

Page 101: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

A = coeficient de dimensiune (proporţionalitate între factori);α = elasticitatea producţiei în funcţie de capital; exprimă cu cât creşte produsul muncii la o variaţie

respectiv o creştere de 1% a capitalului (exponent);β = elasticitatea producţiei în raport cu munca; exprimă cu cât creşte produsul muncii la o variaţie,

respectiv o creştere de 1% a forţei de muncă (exponent).Suma exponenţilor, factorii de producţie α + β ilustrează gradul de omogenitate al funcţiei

Cobb – Douglas.Dacă cei 2 factori de producţie se multiplică de λ ori, atunci funcţia de producţie se multiplică cu λα+β Funcţiile de producţie Cobb-Douglas se utilizează pentru calculul unor indicatori de mare utilitate în

economie şi, mai ales, în analiza macroeconomică: productivitatea medie; productivitatea marginală; elasticitatea producţiei în raport cu factorii care o determină.

8.3.3. Metoda dinamicii industriale Forester

Metoda se bazează pe elemente de dinamică industriala introduse de J.Forester (1960) ca o tehnică de simulare cu increment (coeficient) constant.

Practic, se ataşează un model dinamic sistemului economic de previzionat – firma, care reflectă atât componentele sistemului, cât şi comportamentul acestora. Variabilele utilizate sunt:

variabile de nivel, care reprezintă resursele strategice ale firmei: materiale şi imateriale, care se măsoară prin tehnici cantitative şi calitative;

variabile de ritm, care reprezintă viteza sau cadenţa de desfăşurare a proceselor economice din cadrul firmei;

variabile auxiliare sau parametri, care reprezintă perturbaţiile din exterior şi care influenţează procesele din cadrul firmei.

Cele trei tipuri de variabile şi legăturile dintre acestea se transpun grafic utilizând simboluri37.În funcţie de expunerea grafică se construiesc ecuaţii, corespunzător celor trei tipuri de variabile: ecuaţii

de nivel, ecuaţii de ritm şi ecuaţii auxiliare şi se calculează variabilele în previziune.Avantajele metodei sunt: permite proiectarea (construirea) modelelor specifice contextului firmei şi a mediului în care

acţionează; utilizează notaţii sugestive, uşor de înţeles şi folosit pentru reprezentare grafică; evidenţiază legăturile dintre variabile multiple; permite construirea variantelor sau portofoliului de alternative.

8.3.4. Metoda normării

În condiţiile economiei de piaţă, în care activităţile se desfăşoară cu scopul obţinerii unor efecte pozitive, eficace şi eficiente, este necesar a se păstra un echilibru între eforturi şi efecte şi a se măsura aceste eforturi şi efecte.

Metoda utilizată pentru măsurarea eforturilor umane, materiale şi financiare efectuate pentru obţinerea unor efecte determinate se numeşte metoda normării.

Metoda normării se utilizează atât pentru măsurarea eforturilor efectuate pentru obţinerea unui efect, cât şi ca instrument de reglare a utilizării eforturilor şi efectelor.

Normarea constă în determinarea cantităţii de muncă vie şi materializată care urmează să fie consumată în previziune, în funcţie de obiectivele stabilite şi având în vedere resursele disponibile (de muncă, materiale şi financiare).

Normele reprezintă astfel limite maxime admisibile, privind utilizarea resurselor de muncă, materiale şi financiare şi limite minim admisibile privind efectele propuse a se obţine.

În practica economică se utilizează: norme de muncă; norme de utilizare a mijloacelor de muncă; norme de consum de obiecte ale muncii (materii prime, materiale, combustibili, apă, energie etc.).

37 Andreica, M, Stoica, M., Modelarea şi simularea proceselor economice, ASE Bucureşti, 1994, p. 195-201

101

Page 102: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Normele de muncă şi de consum a mijloacelor de muncă şi a obiectelor muncii se stabiliesc apriori, pe baza argumentelor tehnice sau tehnologice şi /sau pe baza motivaţiilor statisco - experimentale.

Argumentele tehnice sau tehnologice se regăsesc în documentaţia tehnică şi tehnologică a oricărui produs, ca rezultat al activităţii de cercetare, inovare, dezvoltare. Atunci când se lansează un produs complet nou şi condiţiile tehnice se modifică substanţial, orice informaţie statistică nu are relevanţă. Numai abordarea de tip "engineering" poate fi utilzată. În esenţă se determină nivelul fizic al consumurilor de muncă, materiale, utilităţi, echipament tehnologic pentru o unitate de produs. Aceste consumuri fizice se convertesc apoi în unităţi valorice şi se determină costurile.

Metoda nu se aplică, de regulă, atunci când între costuri nu există o relaţie directă, ca şi între activităţi sau produsele rezultate, cum ar fi: costurile pentru mentenanţă, administraţie, alte cheltuieli auxiliare.

Metoda normării porneşte deci de la studii tehnice, inginereşti şi stă la baza determinării costurilor standard, a costurilor cu caracter normativ. În situaţia dezvoltării, modernizării, se iau în considerare normele realizate în trecut, oferite de date statistice şi contabile, care sunt amendate cu diferenţele necesare.

Normele trebuie elaborate ştiinţific şi obiectiv, pe baza consumului de materiale şi manoperă, a indiciilor de utilizare a echipamentelor tehnologice, a devizelor pentru reparaţii şi alte lucrări.

Normele nu sunt fixe. Acestea trebuie adaptate permanent la condiţiile noi apărute sub aspectul înzestrării tehnice şi a gradului de calificare a personalului.

8.3.5. Metoda balanţelor

Corelarea dinamică a resurselor (limitate) cu necesităţile (în continuă creştere) se realizează cu ajutorul balanţelor. Metoda utilizată prentru realizarea echilibrului între eforturi şi efecte, a proporţiilor între resurse şi necesităţi, între venituri şi cheltuieli, între producţie şi consum, între cerere şi ofertă se numeşte metoda balanţelor. Balanţele oferă un instrument practic de lucru pentru:

a fundamenta fiecare capital sau indicator previzionat în corelaţie cu celelalte capitole sau indicatori;

a sintetiza calculele previzionate pentru realizarea echilibrelor parţiale sau globale; a identifica soluţii în previziune.Atât resursele, cât şi necesităţile sunt: materiale, de muncă şi valorice, astfel că şi instrumentele –

balanţele – sunt: materiale, de muncă şi valorice.Balanţele au două părţi: resursele (posibilităţile) şi necesităţile (cerinţele).Echilibrarea balanţelor înseamnă a găsi soluţii pentru ca necesităţile să fie acoperite de resurse.

Balanţele se utilizează îndeosebi în planificare.

8.3.5.1. Balanţele materiale

Balanţele materiale sunt instrumente care permit fundamentarea echilibrelor materiale, corelarea necesităţilor cu resursele de materii prime, materiale, combustibil, energie, produse sau grupe de produse finite etc.

Elaborarea unei balanţe presupune:a. determinarea volumului şi structurii necesităţilor;b. asigurarea resurselor;c. echilibrarea balanţei.

Schema generala a unei balanţe materiale poate fi înfăţişată, ca în tabelul nr.8.1.

Tabel nr.8.1. Balanţa materialelorNECESITAŢI CantitateN qi

RESURSE Cantitate R qi

1. Producţie şi exploatare2. Investiţii3. Fondul pieţei4. Export5. Rezerve(de stat, de plan)6. Stoc la sfârşitul perioadei7. Alte necesităţi

1. Stoc la începutul perioadei 2. Din producţie 3. Din produse recuperabile, refolosibile, secundare 4. Din rezerve (de plan, de stat) 5. Din import 6. Din fondul pieţei 7.Alte rezerve

102

Page 103: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Total: Total:

În funcţie de materiale, balanţele sunt simplificate sau detaliate. Astfel balanţa energiei electrice, balanţa energiei termice, nu cuprinde „stocuri”, dar cuprinde „pierderi”; balanţa bunurilor de consum nu cuprinde „investiţii”, balanţa minereurilor nu cuprinde „fondul pieţii”.

Fiecare poziţie sau „post” din balanţă se previzioneaza prin metode adecvate.Astfel: . necesarul pentru producţie şi exploatare se determină utilizând metoda normării pe baza normei de

consum a materialului respectiv şi a producţiei în unităţi fizice; necesarul pentru investiţii se determină în funcţie de documentaţia tehnico - economică a

obiectivului de investiţii; necesarul pentru fondul pieţii are la bază studiile de marketing privind consumurile şi previzionarea

numărului de clienţi, a segmentului de piaţă, dar şi statisticile privind realizările precedente, dinamice, structura vânzărilor etc.;

necesarul pentru export se determină pe baza posibilităţilor de vânzare pe piaţa externă, a asigurării mijloacelor de plată pentru importuri, pe necesitatea asigurării unor rezerve valutare;

rezerva (de plan, de stat) este destinată acoperirii unor cerinţe suplimentare care pot apărea în cazul depăşirii consumului de către clienţi sau în cazul nerealizării cerinţelor de către furnizori. La nivel de stat se creează rezerva de stat care este utilizată în cazuri deosebite (calamităţi naturale, sociale) şi se înscrie de obicei sporul la rezerva existentă.

stocul de la sfârşitul perioadei asigură reluarea procesului de producţie la începutul perioadei de previziune şi se determină pe baza numărului de zile între două aprovizionări succesive şi a consumului mediu zilnic.

Resursele se determină în mod similar ca şi necesităţile.Echilibrarea balanţei se realizează în două direcţii: micşorarea necesităţilor, când balanţa materială este deficitară, prin:

reproiectarea produselor şi tehnologiilor în scopul reducerii normelor de consum; înlocuirea materialelor cu unele cu calităţi superioare care să reducă consumul; reducerea stocurilor prin implementarea sistemului „JIT” (just - in - time), adică „aprovizionarea

exact la termen”; creşterea resurselor prin:

creşterea gradului de utilizare a capacităţilor cu efect sporirea producţiei, cu condiţia asigurării pieţei şi să existe capacităţi de producţie;

prin punerea in funcţiune a noi capacităţi; creşterea importului.

8.3.5.2. Balanţele forţei de muncă

Balanţele forţei de muncă cuprind ca şi balanţele materiale, necesităţile şi resursele de forţă de muncă. În general, aceste balanţe se utilizează la nivel macroeconomic şi reflectă raporturile ce intervin în procesul reproducţiei lărgite a forţei de muncă şi a repartizării acesteia pe ramuri economice, domenii de activitate, în profil teritorial, pe mediul urban şi rural, pe sexe.

Schema balanţei forţei de muncă se înfăţişează în tabelul nr. 8.2. Tabel nr.8.2. Balanţa forţei de muncă

NECESAR RESURSE R

103

Page 104: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

N

Ramura 1din care:pe categorii

.

.

.

.

. ramura n

I. Resurse de muncă potenţiale (1 + 2 + 3)1. Populaţia în vârstă de muncă 2. Populaţia în afara vârstei de muncă, care lucrează 3. Populaţia în vârstă de mucă, care nu lucrează (inaptă)

II. Resurse de muncă disponibileIII. Resurse de muncă (1 + 2 + 3 + 4)

1. Elevi, studenţi în vârstă de muncă2. Populaţia casnică în vârstă de muncă, aptă de muncă3. Militari în termen4. Şomeri

Balanţele forţei de muncă se corelează cu prognoza populaţiei şi alte prognoze la nivel macroeconomic.La nivelul firmei, se utilizează informaţiile din balanţele macroeconomice şi se stabilesc necesarul şi

resursele de forţă de muncă.Necesarul şi resursele se stabilesc pe activităţi şi locuri de muncă, având în vedere şi aspecte specifice

managementului resurselor umane, cum sunt:- promovarea pe posturi;- resursele interne prin reorganizare;- analiza în structură.

8.3.5.3. Balanţele valorice

Balanţele valorice reflectă proporţiile privind necesităţile şi resursele în expresie bănească. La nivelul macroeconomic, balanţele valorice se utilizează pentru realizarea echilibrelor financiare din economia naţională, astfel:

bugetul de stat; balanţele de venituri şi cheltuieli băneşti a populaţiei; planul de casă şi planul de credit al Băncii Naţionale; balanţele valutare: balanţa comercială, balanţa de plăți externe, balanţa de conturi ( a aranjamentului

şi creanţelor externe).Balanţa de plăţi externe cuprinde, în principiu, următoarele elemente: 1. Balanţa comercială export de mărfuri (fob); import de mărfuri (cif). 2. Servicii turism; transporturi şi telecomunicaţii; alte servicii; dobânzi; venituri din cooperare, investiţii. 3. Cont curent ( 1+ 2 )4. Cont de capital ( a + b + c ) a. credite pe termen mediu şi lung: primite; acordate;b. credite pe termen scurt: primite; acordate;c. investiţii de capital 5. Omisiuni şi erori 6. Sold balanţă ( 3 + 4 + 5 ) 7. Mişcări monetare: devize convertibile; cliring; credite FMI; aur monetar.

104

Page 105: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Balanţa comercială echilibrează exporturile şi importurile. Balanţa de conturi exprimă drepturile şi obligaţiile ţării la un moment şi fundamentează previziunile relaţiilor economice externe. La nivelul economiei naţionale, balanţele permit calculul indicatorilor macroeconomici care sintetizează principalele obiective ale politicilor economice. Aceste informaţii se utilizează pentru analiza mediului extern a firmei.

La nivelul microeconomic – al întreprinderii, firmei, organizaţiei – balanţele se utilizează în funcţie de complexitatea activităţii: sintetic, se utilizează balanţa contabilă, care reflectă pe o anumită secvenţă de timp (de regulă o lună, trimestru, semestru, an) necesităţile şi resursele exprimate valoric, precum şi bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, care reflectă elementele de patrimoniu în balanţă cu resursele şi respectiv veniturile în balanţă cu cheltuielile.

Aceste situaţii financiare permit calculul indicatorilor microeconomici, care reflectă obiectivele politicilor organizaţiei.

8.3.5.4. Balanţa legăturilor dintre ramuri; analiza input-output

Balanţa legăturilor dintre ramuri – BLR – este un model matematic de structură bazat pe analiza input - output (intrări-ieşiri) şi reflectă fluxurile de bunuri ce au loc în procesul reproducţiei, proporţie ce se formează în urma legăturilor dintre ramurile economiei naţionale. Modelul se asociază economistului Wassily Leontief (1931) care a studiat legăturile de producţie dintre ramurile economiei americane. El a divizat economia naţională pe ramuri ale producţiei, pe ramuri producătoare şi consumatoare şi a evidenţiat interdependenţa dintre ele. Balanţele de tip BLR pot fi exprimate în unităţi fizice sau în unităţi valorice şi pot fi statice sau dinamice.

Modelul static ilustrează legăturile dintre volumul cheltuielilor făcute şi producţie, fără a ţine cont de evoluţia în timp a proceselor economice.

Modelul dinamic reflectă reproducţia lărgită. Acesta ţine cont de investiţiile brute productive, de evoluţia cheltuielilor materiale directe, de corelaţia producţiei în timp de mai mulţi ani. Este cunoscut ca modelul dinamic al lui Leontief’.

Balanţa legăturilor dintre ramuri – BLR – se prezintă ca un tablou cu 3 cadrane:Cadranul I reprezintă consumul intermediar al ramurilor (dependenţele tehnologice dintre ramuri,

livrările reciproce de obiecte ale muncii între ramurile şi subramurile producţiei materiale): XijAcest cadran cuprinde: ,i’ linii: repartizarea producţiei fiecărei ramuri ,i’ (output) către propria ramură

şi celelalte ramuri şi ,j’ coloane: structura cheltuielilor materiale pentru obţinerea producţiei în fiecare ramură.Cadranul II reprezintă consumul final în sfera bunurilor şi serviciilor publice, a populaţiei şi alte

utilizări finale (investiţii, stocuri, export): ViCadranul III grupează intrările primare din sfera productivă (resursele): Dj, rezultate ca elemente ale

valorii adăugate. Schema simplificată a BLR este redată în tabelul nr. 8.3.

Tabel nr.8.3. Balanţa legăturilor dintre ramuri (simplificată)

Ramura consumatoare xi

Res

urse

1 2

... j

...n

Tot

al

Utilizări finale

Tot

al C

onsu

m F

inal

j

Tot

al u

tili

zări

x

Con

sum

pop

ulaţ

ie

Con

sum

pub

lic

Inve

st. F

ol .f

ixe

Sto

c

Exp

ort

Ramura 1 2 . . i . . n

Cadran I

Xii

Cadran II

Yi

Total

105

Page 106: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Valoarea adăugată

Cadran III Dj

Total resurse x

Ecuaţia cheltuielilor de producţie (output) este:

Xi = Xi1 + Xi2 + ............ Xin + Yi

Ecuaţia cheltuielilor de producţie (input) este:

Xj = X1j + X2j + ........... Xnj + Dj

Deci: sistem de ecuaţii liniare

Se notează: coeficientul consumului de obiecte ale muncii

matricea A

sistem de ecuaţii liniare

Dj = suma valorii adăugate a ramurilor = producţie – consumuri intermediar(amortizare, alte cheltuieli) + venituri

sau

I + II = I + III ecuaţia de echilibru a BLR În modelul dinamic se consideră creşterea în timp a producţiei pe baza creşterii în timp a

investiţiilor sau a capitalului, sau mijloacelor de muncă (K).

Se notează: coeficientul consumurilor de muncă matricea B.

Notăm cu (creşterea de mijloace de muncă)

unde: yj’ = yj fără investiţii

Kij’ = investiţii (creşterea în timp a mijloacelor de muncă)

8.3.6. Metoda lanţurilor MARKOV

106

Page 107: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Metoda se bazează pe teoria lanţurilor MARKOV38, în care se porneşte de la evaluarea cotei de piaţă a firmelor producătoare şi consumatoare.

Se utilizează notaţiile: producătorii cu P1, P2, ..... Pj ...... Pn consumatorii cu C1, C2, ..... Ci ..... Cm Nij fluxul produselor, unde I = 1 ..... m şi j = 1 ..... n CTi cererea solvabilă de produse a consumatorului Ci Qj volumul livrărilor producătorului Pj Q cantitatea totală de produse livrate de producători şi egală cu cererea solvabilă a consumatorilor

Se obţine tabelul 8.4., în care, unitatea de măsură poate fi: fizică, convenţională, valorică.

Tabel 8.4.Tabelul lanțurilor Markov

P1 P2 ... Pn Total consum solvabilC1 N11 N12 ... N1n CT1C2 N21 N22 ... N2n CT2... ... ... ... ... ...Cm Nm1 Nm2 ... Nmn CTmTotal Qn Q

Din acest tabel matricial, rezultă relaţiile:

Q = Ql + Q2 +...Qn = CT1+ CT2+ ...CTm

Pj = Qj/Q cota de piaţă a producătorului j

aij = Nij/CTi probabilitatea ca un consumator Ci să achiziţioneze produse de la furnizorul Pj, unde:

qi = CTi/Q ponderea cererii qi a consumatorului I în totalul cererii solvabile Q

CPi = CTi + CNi, cererea totală a consumatorului, compusă din cererea solvabilă CT şi cererea nesatisfacută CN

OPj = OFj + QNj = Qj +Sj + QNj, oferta totală a producătorului OF, compusă din oferta efectivă (cantitatea vândută) Q şi oferta pe stoc S (cantitatea nevândută) şi capacitatea nefolosită QN.

Cota de piaţă se consideră o probabilitate pj ca un consumator să achiziţioneze produse de la firma j.Rezultă matricea:Nij = aij CijDin această matrice rezultă un sistem de n ecuaţii cu n necunoscute şi determinant nul. Cunoscându-se

probabilităţile se obţin cotele de piaţă ale producătorilor.

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 8

- Metoda comparaţiilor perechi este o tehnică de analiză multicriterială. Metoda se bazează pe compararea unor variante A1 ....... An după criterii c1 ....... cm şi alegerea preferinţei pe nivele sau paşi de lucru.

- Funcţiile de producţie reprezintă legătura exprimată funcţional dintre rezultatul unei activități de producţie şi factorii care o determină şi exprimă în mod complex corelaţiile multiple ce se ivesc între produsul muncii şi principalii factori de producţie.

- Metoda dinamicii industriale Forester se bazează pe elemente de dinamică industriala introduse de J.Forester (1960) ca o tehnică de simulare cu increment (coeficient) constant. Practic, se

38 Stoica, M.D., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002., p. 89-94

107

Page 108: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

ataşează un model dinamic sistemului economic de previzionat – firma, care reflectă atât componentele sistemului, cât şi comportamentul acestora.

- Metoda utilizată pentru măsurarea eforturilor umane, materiale şi financiare efectuate pentru obţinerea unor efecte determinate se numeşte metoda normării.

- Corelarea dinamică a resurselor (limitate) cu necesităţile (în continuă creştere) se realizează cu ajutorul balanţelor. Metoda utilizată prentru realizarea echilibrului între eforturi şi efecte, a proporţiilor între resurse şi necesităţi, între venituri şi cheltuieli, între producţie şi consum, între cerere şi ofertă se numeşte metoda balanţelor.

- Balanţa legăturilor dintre ramuri – BLR – este un model matematic de structură bazat pe analiza input - output (intrări-ieşiri) şi reflectă fluxurile de bunuri ce au loc în procesul reproducţiei, proporţie ce se formează în urma legăturilor dintre ramurile economiei naţionale. Modelul se asociază economistului Wassily Leontief (1931).

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

• metoda comparațiilor perechi• funcția de producție Cobb - Douglas• norme de muncă• balanțele materiale• balanțele forței de muncă• balanța legăturilor dintre ramuri• analiza input - output• lanțuri Markov

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Care sunt paşii de lucru în metoda comparaţiilor perechi?Care este forma funcţiei Cobb - Douglas în care se consideră factorii munca şi capitalul?Pentru ce se utilizează metoda normării?Ce sunt normele şi în ce constă normarea?Cum arată o schemă generală a unei balanţe materiale?În ce constă balanţa legăturilor dintre ramuri?Cu numele cărui economist este asociat modelul dinamic al BLR?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1)Care din următorii paşi nu este specific metodei comparaţiilor perechi?

a.se alege o variantă din o pereche de două varianteb.se compară perechile de criterii şi se calculează ponderea subiectivă a criteriuluic.se compară perechile de variante cu fiecare criteriu şi rezultă ponderile subiective ale variantelorîn funcţie

de criteriile respectived.se exclud rezultatele care se ordonează crescătore.se agregă rezultatele finale pentru variantele alese

2)Cea mai renumită funcţie de producţie este funcţia:

a.Gompertzb.logisticăc.exponenţialăd.Delphie.Cobb-Douglas

108

Page 109: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

3)În formula funcţiei de producţie Cobb-Douglas rezultatul activităţii de producţie depinde de următorii factori:

a.capitalul şi managementulb.capitalul şi forţa de muncăc.pământul şi forţa de muncăd.managementul şi forţa de muncăe.pământul şi fondurile fixe productive

4) Funcţia de producţie Cobb-Douglas este dată de relaţia: a. Q = A ·L·αb. Q = A·C·αc. Q = A·L·βd. Q = L·Ce. unde: Q – rezultatul producţieiA – factor de proporţionalitateL – numărul personalului C – mijloace fixe în funcţiuneα, β – exponenţi ce indică elasticitatea lui Q în raport cu L şi C

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Andreica, M, Stoica, M., Modelarea şi simularea proceselor economice, ASE Bucureşti,1994Andreica, M., Stoica, M., Luban, F., Metode Cantitative în Management, Ed. Economică, 1998Anghelache, C., Măsurarea şi compararea dezvoltării economice, Ed. Economică, Bucureşti, 1996Dobre, I., Mustaţă, F., Simularea proceselor economice, Editura Inforec, Bucureşti, 1996Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine, București,

2006Hartu, C., Simularea strategiilor de creştere economică, Editura Pacifica, Bucureşti, 1995Pârlog, C, Caracota, D., Previziune economică. Aplicaţii practice. Ed.ASE, Bucureşti, 2001Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics. Elements and Applications. Ed. Harper Collins

Colledge, USA, 1993Purcanu, I., Berbec, F., Sorin, D., Matematici financiare şi decizii în afaceri, Editura Economică, Bucureşti,

1996;Raţiu-Suciu, C., Modelarea şi simularea proceselor economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1995Românu, I., Vasilescu, I., şi colectiv, Managementul investiţiilor, Editura Mărgăritar, Bucureşti, 1997Staicu, F., Pârvu, D., Stoian, M., Dimitriu, M., Vasilescu, I., Eficienţa economică, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1995Stoica, M.D., Cătoiu, I., Raţiu-Suciu, C, Experiment şi euristică în economie, Editura Tehnică, Bucureşti,

1984Stoica, M.D., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002Stoica, M.D., Ioniţă, I., Botezatu, M, Modelarea şi simularea proceselor economice, Editura

Economică, Bucureşti, 1997Stoica, M., Remizie, M.D., Studii de caz si aplicaţii privind previziunea economică, Ed.MATRIX ROM,

Bucureşti, 2002Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993

109

Page 110: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 9 MĂSURAREA ACURATEŢEI PREVIZIUNII

CUPRINS:

9.1.Introducere9.2.Competenţele unităţii de învăţare9.3.Conţinutul unităţii de învăţare9.3.1. Criterii de acurateţe în previziune 9.3.2. Modelul potrivit 9.3.3. Corelaţia şi autocorelaţia

9.3.3.1. Autocorelaţia9.3.3.2. Analiza corelaţiei

110

Page 111: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

9.3.4. Teste de măsurare a acurateţei previiziunii 9.3.4.1. Coeficientul de corelaţie ( r) şi coeficientul de determinare (r2) 9.3.4.2. Eroarea standard estimată (Se)

9.3.4.3. Eroarea standard a coeficientului de regresie Sb şi t statistic 9.3.4.4. Teste utilizate în regresia multiplă

9.1.Introducere

În managementul firmelor (afacerilor), unde mediul se schimbă considerabil în timp, previziunile nu pot fi nicidecum certe.

Deoarece nici una dintre metodele de previziune descrise în capitolele anterioare nu oferă acurateţa scontată de manageri, în scopul realizării unei previziuni cu un grad cât mai ridicat de acurateţe se recurge la o combinaţie între metodele bazate pe raţionament, pe opinia experţilor şi metode statistice.

9.2.Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• evidenţierea elementelor care influenţează sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor şi proceselor din mediul afacerilor; • punerea în relief a erorilor manageriale care conduc la lipsa acurateţei în previziune;

• prezentarea obiectivelor care se urmăresc pentru ca o previziune să fie „bună”, adică să aibă un grad înalt de acurateţe;

• explicarea noțiunilor de corelație și autocorelație;• înţelegerea modelelor Durbin-Watson ce oferă un test standard pentru autocorelație; cunoașterea celor mai utilizate tehnici statistici de măsurare a acurateței previziunii.

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

9.3.Conţinutul unităţii de învăţare

9.3.1.Criterii de acurateţe în previziune

Metodele de previziune statistice suferă de lipsa posibilităţii de a lua în considerare schimbările temporare şi permanente, astfel că, în general, asemenea fenomene sunt ignorate şi astfel previziunile nu reflectă acurateţă. De multe ori se preferă raţionamentul sau tehnici subiective, dar şi în acest caz se subestimează incertitudinea viitorului.

În practica previziunilor se întâlnesc trei situaţii: evenimente sau fenomene care pot fi previzionate cu un grad ridicat de acurateţe; evenimente sau fenomene care pot fi greu previzionate şi au un grad scăzut de acurateţe; evenimente sau fenomene care nu pot fi previzionate.În această situaţie, ceea ce este mai important pentru manageri este de a şti ce anume poate fi

previzionat şi ce nu poate fi previzionat pentru a fi pregătiţi să întâmpine eficace schimbările ce apar în viitor şi care nu se potrivesc planurilor strategice elaborate.

În domeniile ştiinţelor naturale şi fizice, previziunile pot fi aproape perfecte, dar în managementul firmelor (afacerilor), unde mediul se schimbă considerabil în timp, acestea nu pot fi nicidecum certe.

Elementele care influenţează sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor şi proceselor din mediul afacerilor sunt:

1. Numărul de elemente (variabile). Cu cât sunt mai multe variabile, cu atât acurateţa previziunii creşte.

2. Omogeneitatea datelor. Cu cât sunt datele mai omogene, cu atât acurateţa previziunii creşte.3. Elasticitatea cererii. Cu cât cererea pentru produsele sau serviciile oferite de firmă este mai

elastică, cu atât acurateţa previziunii scade.

111

Page 112: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

4. Competiţia. Cu cât competiţia este mai acerbă, cu atât acurateţa previziunii scade.Deoarece nici una dintre metodele de previziune descrise în capitolele anterioare nu oferă acurateţa

scontată de manageri, în scopul realizării unei previziuni cu un grad cât mai ridicat de acurateţe se recurge la o combinaţie între metodele bazate pe raţionament, pe opinia experţilor şi metode statistice. Astfel, opinia experţilor poate fi îngustată de subiectivism, poate să ofere un fals confort managerilor, să dea un grad de încredere nerezonabil şi să conducă la surprize neplăcute în viitor. Pe de altă parte, utilizarea metodelor statistice, uneori prea sofisticate, se bazează pe „potrivirea” previziunilor cu datele din trecut care se continuă în viitor. Acestea pot oferi previziuni cu un grad mare de acurateţe pe termen scurt, când mediul este stabil, dar nicidecum pe termen lung.

Extrapolarea vânzărilor de autocamioane româneşti în anii '90 ai secolului trecut (la cca 6000-8000 pe an) pe baza datelor istorice, dinainte de '90 (cca 12000 - 14000 pe an) s-a dovedit inexactă datorită schimbărilor profunde ale mediului extern (condiţii de protecţie a mediului împotriva noxelor, expansiunea importurilor şi a sistemului de leasing, lipsa finanţărilor, scăderea segmentului de piaţă, creşterea preţurilor de achiziţie datorate inflaţiei, etc), astfel că, în realitate vânzările înainte de anul 2000 au fost de cca 3000 pe an.

Previziunile care aspiră la acurateţe se bazează pe scenarii. Metoda scenariilor, ca un instrument de mânuire a viitorului nepredictibil presupune înţelegerea mediului extern, care, aşa cum am mai arătat, nu este predictibil şi este supus schimbărilor. De regulă, mediul extern se prezintă în viitor ca o sumă de discontinuităţi şi nu ca nişte tendinţe, şi care influenţează viitorul firmelor pe termen lung. Morgan (1988) argumentează faptul că firmele trebuie să mânuiască oportunităţile oferite de mediu într-un mod cât mai pozitiv posibil, prin alegerea şi transformarea oportunităţilor negative în oportunităţi pozitive. Descoperirea continuă a oportunităţilor şi ameninţărilor mediului de către manageri este posibilă prin scanarea mediului şi aplicarea unor tehnici combinate de previziune. Intr-un mediu volatil, caracterizat de incertitudine, metoda scenariilor poate pune la dispoziţia managerilor previziuni de succes.

Multe firme previzionează viitorul pe termen scurt şi mediu utilizând datele din trecut şi prezent şi asociază previziunile numerice cu cele ale bugetarii anuale. Aceste previziuni oferă în general un grad ridicat de acurateţe, dar există o serie de limite care generează erori.

Makridakis (1988)39 a identificat o paletă largă de erori care sunt sumar prezentate în tabelul 9.1.

Tabel 9.1. Erori manageriale care conduc la lipsa acurateţei în previziune

Tipul tendinţei Descrierea tendinţeiModalităţi de reducere a impactului

negativ al tendinţeiOptimism Preferinţele pentru un viitor dorit are

efecte negative asupra acurateţei previziunilor

Să se realizeze previziunea de un expert extern, independent, dezinteresat

Inconsistenţă Inabilitatea de a aplica criterii similare în situaţii similare

Formalizarea procesului de decizie, crearea regulilor de urmat

Actualitate Importanţa evenimentelor recente domină pe cele din trecutul recent şi care de multe ori sunt ignorate sau minimalizate

Ciclurile există şi nu toate creşterile şi descreşterile sunt permanente. Să se considere factorii fundamentali care afectează evenimentul de interes.

Disponibilitate Uşurinţa prin care evenimente specifice pot fi readuse în prezent din memorie sau din baze de date

Să se prezinte informaţiile complete şi să se înfăţişeze toate laturile situaţiei care se ia în considerare

Ancorare Previziunile sunt influenţate de informaţiile iniţiale, care sunt privite ca cele mai importante

Să se înceapă cu obiectivele previziunii, să se aplice statistici în termenii schimbărilor şi să se ceară motivarea sau fundamentarea

39 Makridakis, S., Metaforecasing-ways of Improving Forecasting Accuracy and Usefulness, Fontainebleau, INSEAD, 1988.

112

EXEMPLU

Page 113: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Corelaţii iluzorii Încrederea că există tipare şi/sau două variabile care sunt implicate când tiparele nu se adeveresc

Să se verifice semnificaţia statistică a tiparelor şi dacă este posibil să se modeleze în termenii schimbării relaţiile

Conservatorism Eşecul schimbării sau o schimbare lentă a concepţiei în lumina noilor informaţii sau evidenţe obţinute

Să se monitorizeze schimbările sistematice şi să se construiască proceduri care să acţioneze imediat ce sunt sesizate schimbări sistematice

Percepţia selectivă Tendinţa de a vedea problemele în termenii experienţei unei persoane

Să fie chestionate persoane cu experienţe diferite pentru a se întocmi mai multe previziuni independente

Efectele regresiei Creşteri/descreşteri persistente ar putea fi datorate motivelor aleatorii care dacă se dovedesc adevărate cresc şansa schimbării tendinţei

Să se explice şansele erorilor negative în cazul erorilor aleatorii, care vor fi în creştere datorate apariţiei câtorva erori pozitive

Sursa: Planning under conditions of uncertainty, MBA, unit 3, OUBS, 2000, p.l 82.

Testarea oricărei metode de previziune nu constă în cât de bine se potrivesc datele istorice cu cele previzionate, ci cât de bine previzionează datele viitorul.

În ştiinţele naturale testele sunt invariabil realizate în termenii abilităţii tehnicii utilizate pentru a previziona evenimente noi şi care sunt uşor realizate atâta timp cât variabilele sunt sub controlul experimentului. În ştiinţa afacerilor însă, tehnicile sunt testate şi justificate pe baza datelor istorice, care, din nefericire, sunt supuse incertitudinii şi astfel afacerile sunt mai puţin predictibile. Modelele care sunt uşor de înţeles sunt cele în care sunt evidenţiate limitele şi deviaţiile. Aceste dificultăţi întâmpinate nu trebuie să conducă la concluzia că previziunile sunt inutile şi prin urmare să fie evitate, ci predicţia viitorului firmei să aibă în vedere faptul că incertitudinea să fie bine înţeleasă, adică probabilităţile nu sunt cunoscute ca opus al riscului, caz în care acestea pot fi calculate.

9.3.2.Modelul potrivit

Majoritatea previziunilor ştiinţifice se construiesc cu ajutorul modelelor. Acestea includ cercetarea statistică, analiza, previziunea propriu-zisă, adică predicţia comportamentului unui fenomen, proces, eveniment. Modelele se prezintă, după cum am arătat în capitolele anterioare, sub forma unui grafic, diagramă, tabel, funcţie matematică, software pentru simulare pe calculator.

Când se utilizează funcţii matematice, analiza se axează pe ajustarea parametrilor funcţiei pentru ca modelul să se „potrivească” şi se determină deviaţiile (erorile sau reziduurile), adică diferenţele dintre datele observate şi datele previzionate (din model).

Una dintre marile probleme care apar în previziuni şi care complică lucrurile este aceea a inacurateţei măsurătorilor sau observărilor. De regulă, se presupune că numerele (valorile) sunt de încredere până la limita la care nu pot fi susţinute de o motivaţie. Se utilizează datele disponibile, cu rezerva actualizării previziunilor cu noi date care devin disponibile. Indiferent însă de faptul că sursele pot da date inexacte, previziunile vor înfăţişa fenomene, procese şi evenimente actuale, adevărate, măsurabile şi nu numai raportabile, pentru a fi utile managerilor.

De exemplu: personalul din departamentul vânzări nu va fi plătit pe baza vânzărilor raportate şi previzionate, ci pe baza vânzărilor înregistrate şi încasate.

Deviaţiile se identifică în trei cazuri:- previziuni comparate cu

situaţiile actuale (reale) şi se numesc erori;- previziuni comparate cu

date observate sau măsurate şi se numesc reziduuri;- date observate comparate

cu date actuale (reale) şi rezultă inacurateţe în măsurare, numite erori.Dacă previziunea „se potriveşte” poate fi definită şi cuantificată, după cum am relatat, în mai multe

feluri, fiecare permiţând compararea dintre diferite metode de previziune.

113

Page 114: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Nu contează numai ca previziunile să se „potrivească”, ci şi cum deviază ele de la datele observate sau cele actuale. Astfel, dacă modelul ales nu este o funcţie de timp, modelul poate fi reînnoit prin adăugarea unor elemente noi pentru a se potrivi şi observăm distribuţia erorilor sau a reziduurilor. Curba clopot a lui Gauss (distribuţia normală) poate fi un instrument util.

In acest caz, dacă presupunem că erorile urmează o distribuţie normală şi nu există relaţii de timp între erori, se realizează o histogramă pentru a se observa simetria distribuţiei şi panta curbei. Desigur că în practică nu se va întâlni prea des o reprezentare fidelă a curbei „clopot", dar dacă alura curbei „aduce" spre un clopot şi dispersia valorilor erorilor nu este prea mare, se poate încerca o astfel de supoziţie, cu riscul de a nu se confirma în urma aplicării testelor.

Dintre testele care pot fi aplicate pentru a se confirma o distribuţie normală a erorilor sunt: testul t pentru regresie sau parametrii MMIAR (Media Mobilă Integrată Auto-regresivă) sau ARIMA

(Auto-regressive Integrated Moving Average)40. De regulă, o valoare absolută mai mică decât 2 sugerează că parametrul real este zero şi deci, pentru seturi de date mici este nevoie de o măsurătoare mai precisă a valorii critice a testului t a lui Student;

testul F, la care cel puţin un coeficient de regresie, este non-zero; testul Ljung-Box la care toţi coeficienţii de autocorelaţie peste un lag dat sunt zero.

Când datele previzionate sunt funcţie de timp, analiza se axează pe verificarea existenţei sau inexistenţei unei serii de corelaţie sau autocorelaţie, sau cu alte cuvinte, a relaţiilor dintre date la diferite momente de timp.

Obiectivele care se urmăresc pentru ca o previziune să fie „bună”, adică să aibă un grad înalt de acurateţe sunt:

reziduurile să fie mici pe perioada de estimare; reziduurile medii să fie zero pe perioada de estimare; erorile pentru validarea previziunilor să fie mici; media pentru validarea erorilor previzionate sa fie zero sau cel puţin mici; modelul ales să fie simplu sau „econom”, adică numărul de parametrii să fie redus şi modelul ales

să poată fi uşor aplicat şi explicat.

9.3.3.Corelaţia şi autocorelaţia

Econometria este ansamblul metodelor matematice şi statistice utilizate ca instrument de studiu a corelaţiilor cantitative ale fenomenelor şi proceselor economice.

Dintre aceste instrumente, sunt: modelul Durbin – Watson pentru studierea autocorelaţiei formula lui Pearson pentru studierea corelaţiei.

9.3.3.1. Autocorelaţia

Autocorelaţia reprezintă corelaţia dintre erorile succesive şi de obicei înfăţişează faptul că o parte importantă a variaţiei variabilei dependente nu poate fi explicată.

Când se constată autocorelaţie se caută alte variabile independente care să fie incluse în ecuaţia de regresie.

Statistica (modelul) Durbin-Watson oferă un test standard pentru autocorelaţie.Pentru o serie de timp, statistica Durbin - Watson (DW) este:

unde e(t) este riziduul la timpul t.Testul DW se utilizează în conjuncţie cu modelele de regresie multiplă şi testează autocorelaţia de prim

rang.Procedura urmează următorii paşi:

40 Nash, J.C, Nash, M.M., Practical Forecasting for Managers, cap. 15, p.193

114

Page 115: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Se calculează funcţia de regresie multiplă cu p – 1 variabile independente si o constantă care dimensionează predictorul matricii {n, p} şi se determină erorile.

Se calculează DW.Dacă DW > 2, atunci DW’ = 4 – DW pentru restul testului. Aceasta înseamnă că se suspectează o

corelaţie negativă, în caz contrar se efectueză testul pentru o corelaţie pozitivă.Se compară DW cu DW' utilizând tabelele cu valorile critice pentru testul statistic DW pentru cel mai

potrivit n şi p – 1. Sunt două valori pentru fiecare set de nivel de semnificaţie n şi p, adică L şi U. Se va găsi: 0 < L < U< 2. Dacă:

DW > U, nu există corelaţie de rang întâiL = DW = U testul este neconludentDW < L, este corelaţie de prim rang. Corelaţia este pozitivă pentru DW şi negativă pentru DW'.Pentru diferite mărimi ale eşantionului şi variabile independente valorile statisticii Durbin-Watson se

pot citi din tabele. Statistica se mai interpretează ca în tabelul 9.2.

Tabelul 9.2. Interpretarea statisticii Durbin-Watson

Autocorelaţie Statistica Durbin-Watson

Nu există autocorelaţie Autocorelaţie pozitivă Autocorelaţie negativă

1,5 – 2,5sub 1,5

peste 2,5

9.3.3.2. Analiza corelaţiei

Când este necesar a se măsura puterea şi direcţia asocierii liniare între variabilele X şi Y , atunci când X şi Y sunt variabile aleatoare (faţă de regresie unde numai Y este variabilă aleatoare-independentă) se utilizează analiza corelaţiei.

Cea mai utilizată metodă care corespunde scopului precizat mai sus este coeficientul de corelaţie a lui Pearson r.

Coeficientul r desemnează corelaţia între variabilele observate X şi Y a unui eşantion, iar δ se asociază întregii populaţii41.

Valorile lui r variază între (-1, 1) şi indică diferite grade de asociere.Extremele desemnează o corelaţie (asociere) perfectă, ceea ce înseamnă că toate observaţiile se aliniază

perfect pe o dreaptă.Diferite valon ale coeficientului r dau următoarele corelaţii ilustrate în fîg. 9.1.Semnul coeficientului r (pozitiv sau negativ) arată direcţia relaţiei: valoarea pozitivă indică faptul că

variabilele tind să se modifice în aceeaşi direcţie şi valoarea negativă că variabilele tind să se modifice în direcţia opusă.

Dacă r = 0, nu există corelaţie.Formula lui Pearson a coeficientului de corelaţie este:

41 Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics, Harper Collins, USA, 1993, p. 535-538

115

Page 116: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Firma PAN fabrică încălţăminte de damă şi bărbăteşti. Profitul realizat în cele două secţii se prezintă în. tabelul următor. Să se determine existenţa corelaţiei dintre profiturile celor două secţii.

Sute mii.lei / lună 1 2 3 4 5

Profit secţia damă X 4 6 2 5 3Profit secţia bărbaţi Y 5 8 2 5 3

Luna t X Y

1 4 5 0 0,4 0 0 0,162 6 8 2 3,4 6,8 4 11,563 2 2 -2 -2,6 5,2 4 6,764 5 5 1 0,4 0,4 1 0,165 8 3 1 -1,6 1,6 1 2,56

Total

Rezultă:

corelaţie puternică.

9.3.4.Teste de măsurare a acurateţei previziunii

116

Fig. 9.1. Tipuri de corelaţii

EXEMPLU

Page 117: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Varietatea tehnicilor statistice oferă modalităţi pentru cercetarea acurateţei şi a gradului de încredere al rezultatelor previziunii. Pentru măsurarea acestora în previziuni bazate pe funcţia de regresie, cele mai utilizate sunt42.

Coeficientul de corelaţie (r) şi coeficientul de determinare (r2) Eroarea standard estimată ( Se) Eroarea standard a coeficientului de regresie (Sb ) şi t statistic

9.3.4.1. Coeficientul de corelaţie (r) şi coeficientul de determinare (r2)

Pentru a se putea determina dacă dreapta (ecuaţia) de regresie este potrivită fenomenului sau procesului studiat pentru previziune se utilizează coeficientul de corelaţie (r) şi coeficientul de determinare (r2).

Coeficientul de corelaţie măsoară gradul de corelaţie dintre Y şi X , adică între variabila independentă şi variabila dependentă..

Acesta ia valori în intervalul (-1, 1). Dacă este 0 nu există corelaţie.Coeficientul de determinare (r2) este mult mai des utilizat.Acesta arată cât de bine ecuaţia estimată se potriveşte cu datele, cu alte cuvinte „acurateţa încrederii”

regresiei.Regula este : cu cât r2 este mai mare , cu atât mai de încredere este ecuaţia.Coeficientul de determinare reprezintă proporţia în totalul variaţiei lui Y exprimată de ecuaţia de

regresie. Acesta ia valori în intervalul (0,1).De exemplu: afirmaţia „vânzările reprezintă o funcţie de promovare a lor cu r2=0,7” poate fi

interpretată ca 70% din totalul variaţiei vânzărilor care se explică prin ecuaţia de regresie (sau schimbarea în politica de promovare) şi 30% se explică prin alţi factori (preţ, încasări).

Coeficientul de determinare se calculează după relaţia:sau

În regresia simplă se utilizează relaţia:

Coeficientul de corelaţie r.Pentru a măsura puterea corelaţiei şi direcţia asocierii între variabila dependentă Y şi variabila

independentă X se utilizează coeficientul de corelaţie.

Să se determine acurateţa încrederii regresiei ştiind că firma „Bella" a înregistrat în anul curent vânzările şi cheltuielile cu promovarea produselor sale cosmetice prezentate în tabelul următor:

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total anY vânzări mii.lei 30 40 28 32 50 40 40 46 28 44 36 36 450X cheltuieli pentru promovare mii.lei

18 34 38 22 28 46 24 24 44 14 26 30 348

Utilizând dreapta de regresie simplă liniară Y = a + bx se determină valorile coeficienţilor a şi b , prin urmare se calculează: , , .

42 Waters, D., Quantitative methods for business, Addison - Westlev, USA, 1997, p. 249

117

EXEMPLU

Page 118: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

a = 37,5 – 0,5632 x 29 = 21,16

Funcţia de regresie:

, unde:

= vânzările estimate

X = cheltuielile cu promovarea produselor

Dacă în ianuarie anul viitor cheltuielile cu promovarea vor fi de 20 mii lei, vânzările estimate vor fi

= 21,16 + 0,5632 x 20 = 32,42 mil.lei

b. Ştiind că se calculează r2:

r2 = 0,0507, ceea ce înseamnă că 5,07% din variaţia vânzărilor totale se explică prin promovare şi diferenţa de 94,93% rănâne neexplicată.

Acest nivel scăzut a lui r2 indică faptul că există multe surse de îmbunătăţire a vânzărilor estimate după ecuaţia de regresie determinată.

9.3.4.2. Eroarea standard estimată (Se)Pentru ecuaţia de regresie eroarea standard estimată se determină după relaţia :

Acesta măsoară gradul (nivelul) de încredere a predicţiilor.Intervalele de încredere exprimă probabilitatea ca rezultatele unui eşantion să poată fi aplicate la

întreaga populaţie.Dacă dorim ca intervalul de încredere în predicţii să fie de un anumit procent se calculează intervalul de

încredere.Intervalul de încredere = Y + t (Se), unde t se citeşte din tabele, fiind determinată de nivelul de încredere

dorit şi gradele de libertate (n – 2).De exemplu, pentru 95% nivel de încredere şi (12 – 2 = 10) grade de libertate se citeşte t = 2,228.

Referindu-ne la datele din exemplu eroarea standard se estimează astfel:

Pentru o previziune cu un nivel de încredere de 95% şi 10 grade de libertate, intervalele de încredere vor egala vânzările estimate: ± 2,228 x 4,722 = ± 10,52

Pentru Y = 32,42, intervalele de încredere vor fi: 21,90 mil.lei – 42,94 mil.lei

118

EXEMPLU

Page 119: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

9.3.4.3. Eroarea standard a coeficientului de regresie St, şi t statistic

Eroarea standard a coeficientului de regresie, notată Sb, înfăţişează o gamă de valori estimate în interiorul căreia se poate situa adevărata valoare.

Eroarea standard a coeficientului de regresie se calculează după relaţia:

sau

Timpul „t” statistic arată semnificaţia statistică a variabilei dependente X în raport cu Y şi se determină:

tstatistic măsoară câte erori standard îndepărtează coeficientul de regresie de zero.Regula este că orice valoare a lui t > +2 sau -2 se acceptă.Cu cât valoarea lui t este mai mare, cu atât mai mare este semnificaţia parametrului de pantă a dreptei

de regresie, sau a coeficientului b şi, prin urmare semnificaţia (încrederea) în coeficient ca „predictor” este mai mare.

Continuând calculele din exemplul dat, avem:

Deoarece t = 3,9 > 2 rezultă că coeficientul b este statistic semnificativ.

9.3.4.4. Teste utilizate în regresia multiplă

În regresia multiplă, tehnicile cele mai utilizate sunt:Testul tstatistic

Testul r2

Multicolinearitatea

1. Testul tstatistic

tstatistic arată semnificaţia fiecărei variabile independente în previziunea variabilei dependente

unde i = variabila independentă

(1,2,3.....i.....n)Regula este: valoarea mai mare decât +2 sau mai mică decât -2 este acceptată.Este de preferat ca tstatistic să fie mai mare pentru fiecare variabilă independentă (fie+ , fie-).Variabilele cu o valoare a lui t mai mică pot fi eliminate fără a descreşte substanţial r2 sau crescând

eroarea standard.Valoarea lui t se citeşte din tabele în funcţie de pragul (nivelul) de semnificaţie şi gradele de libertate

alese.

2. Testul r2 ( r barat pătrat) şi testul FCalitatea potrivirii (acurateţei) previzionării în regresiile multiple se determină cu r2

119

EXEMPLU

Page 120: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unde:

unde: n = numărul de observaţii k = numărul de coeficienţi estimaţiO alternativă la r2 este testul F sau F statistic.

sau variabila explicată l/k raportată la variaţia neexplicată l/n– k–l.Valorile lui F pentru probabilităţi specificate şi grade de libertate alese sunt date în tabele.Dacă F statistic este mai mare decât valoarea dată în tabele se poate concluziona că ecuaţia de regresie

este semnificativă statistic din toate punctele de vedere.

3. MulticolinearitateaCând se utilizează o regresie multiplă, în care o variabilă dependentă se determină pe baza mai multor

variabile dependente, este posibil ca variabilele dependente la rândul lor să fie corelate între ele.Când variabilele dependente interferează se utilizează multicolinearitatea. Aceasta poate fi recunoscută

astfel:Statisticile t a două variabile importante sunt suspicios de joaseCoeficienţii estimaţi aferenţi variabilelor independente au semne diferite (opuse) faţă de ceea ce se

aşteaptă logic.Problema multicolinearităţii se rezolvă astfel43:

Eliminarea (omiterea) uneia dintre cele mai mari variabile corelate din regresie.Schimbarea structurii ecuaţiei prin:- diminuarea tuturor variabilelor printr-un factor care va permite o bază economică logică dar care va

elimina multicolinearitatea (prin divizare).- estimarea ecuaţiei pe baza „primei diferenţe" sau combinând variabilele colineare într-o nouă

variabilă care egalează suma ponderii lor.

Firma CRISTAL produce săpun solid, săpun lichid şi spumant de baie. Pentru a se previziona profitul net pentru luna ianuarie 2002 s-a solicitat departamentului de marketing să pregătească datele din ultimele luni ale anului încheiat. Directorul de marketing a pregătit următoarele date:

Luna 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Profit net Yt 34 29 32 30 31 33 35 33 33 32Vânzări săpun solid X1 50 47 49 50 48 51 49 50 49 48Vânzări săpun lichid X2 21 19 20 18 18 19 21 21 20 20Vânzări spumant de baie X3 76 75 77 76 80 79 81 74 79 78

Să se previzioneze profitul net utilizând regresia multiplă şi să se testeze corelaţia dintre variabile.Rezolvare:Funcţia de regresie multiplă: Y = a + bxl +cx2 +dx3Unde: a = - 49; b= 0,6; c= 1,2; d= 0,4Vânzările pe luna ianuarie: Y = -49 + 0,6 x 50 + 1,2 x 21 + 0,4 x 79 = 37,8Coeficientul de determinare: r2 = 0,891 şi r2 = 0,883Eroarea standard se = 0,2953

43 Shim, J.K., Siegel, J.G., Simon, A.J., The Vest Pocket MBA, Prentice Hall, USA, 1997, p. 246

120

EXEMPLU

Page 121: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

tstatistic = -3,512Statistica Durbin – Watson = 2,201 nu există autocorelatieTest F= 115,8Din toate aceste teste rezultă că regresia este semnificativă şi modelul poate fi utilizat pentru previziuni

cu un grad ridicat de încredere.

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 9

- Elementele care influenţează sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor şi proceselor din mediul afacerilor sunt: numărul de elemente (variabile), omogeneitatea datelor, elasticitatea cererii, competiţia.

- Autocorelaţia reprezintă corelaţia dintre erorile succesive şi de obicei înfăţişează faptul că o parte importantă a variaţiei variabilei dependente nu poate fi explicată.

Statistica (modelul) Durbin-Watson oferă un test standard pentru autocorelaţie.-Varietatea tehnicilor statistice oferă modalităţi pentru cercetarea acurateţei şi a gradului de încredere al

rezultatelor previziunii. Pentru măsurarea acestora în previziuni bazate pe funcţia de regresie, cele mai utilizate sunt:

Coeficientul de corelaţie (r) şi coeficientul de determinare (r2) Eroarea standard estimată ( Se) Eroarea standard a coeficientului de regresie (Sb ) şi t statistic

- Pentru a se putea determina dacă dreapta (ecuaţia) de regresie este potrivită fenomenului sau procesului studiat pentru previziune se utilizează coeficientul de corelaţie (r) şi coeficientul de determinare (r2).

Coeficientul de corelaţie măsoară gradul de corelaţie dintre Y şi X , adică între variabila independentă şi variabila dependentă..

- Coeficientul de determinare (r2) este mult mai des utilizat.Acesta arată cât de bine ecuaţia estimată se potriveşte cu datele, cu alte cuvinte „acurateţa încrederii”

regresiei.

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

• corelația

• autocorelația• eroarea standard estimată• coeficientul de corelație• coeficientul de determinare• testul tstatistic

• testul r2

• testul F• multicolinearitatea

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Care sunt elementele care influenţează sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor şi proceselor din mediul afacerilor?

Ce erori manageriale care conduc la lipsa acurateţei în previziune cunoaşteţi?Care sunt obiectivele care se urmăresc pentru ca o previziune să fie „bună”, adică să aibă un grad înalt

de acurateţe?Prin utilizarea cărui model se poate determina autocorelaţia dintre variabile?

Care sunt cele mai utilizate teste de măsurare a acurateţei previziunii?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

121

Page 122: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

1)Care dintre următoarele elemente nu influenţează sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor?

a. numărul de variabileb. omogenitatea datelorc. certitudinead. elasticitatea cereriie. competiţia

2)Care dintre următoarele erori nu conduce la lipsa acurateţei în previziunea pe termen scurt şi mediu?

a. optimismulb. inconsistenţac. actualitatead. utilizarea bugetării anuale e. ancorarea

3)Pentru ca o previziune să fie „bună” nu trebuie să îndeplinească următorul obiectiv:

a. numărul de parametrii să fie mareb. erorile pentru validarea previziunii să fie micic. reziduurile medii să fie zero pe perioada de estimared. modelul ales să fie uşor de aplicat şi de explicate. media pentru validarea erorilor previzionate să fie zero sau cel puţin mică

4)Unul din următoarele modele nu reprezintă un test de măsurare a acurateţei previzinuii:

a. coeficientul de corelaţie „r”b. ecuaţia de regresiec. testul t statisticd. eroarea standard estimată „Se”e. coeficientul de determinare „r2”

5)Autocorelaţia dintre variabile se poate determina prin utilizarea modelului:

a. coeficientul lui PEARSONb. statistica DURBIN-WATSONc. curba lui GAUSSd. modelul LEONTIEFFe. nici unul de mai sus

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Bădiţă, M., Baron, T., Korka, M., Statistică pentru afaceri. Ed. Eficient, Bucureşti, 1998 Beganu, G., Metode probabilistice aplicate în economie şi asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti,

1996 Botez, M.C., şi colectiv, Curs de prognoză, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureşti şi

Laboratorul de Cercetări Prospective al Universităţii Bucureşti, 1982 Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine,

București, 2006 Garrity, P. The fast forward MBA in Business Math., Ed. John Wiley & Sons, Inc. USA, 2000 Giarini, O., Stahel, W.R., Limitele certitudinii, Edimpress-Camro, Bucureşti, 1996 Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent Variables.

Ed.Cambridge University Press, UK, 2000 Makridakis, S., Metaforecasing-ways of Improving Forecasting Accuracy and Usefulness,

Fontainebleau, INSEAD, 1988

122

Page 123: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Ed. Arnold. London, 2001 Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics, Harper Collins, USA, 1993 Purcanu, I., Berbec, F., Sorin, D., Matematici financiare şi decizii în afaceri, Editura Economică,

Bucureşti, 1996 Waters, D., Quantitative methods for business, Addison - Westlev, USA, 1997 Shim, J.K., Siegel, J.G., Simon, A.J., The Vest Pocket MBA, Prentice Hall, USA, 1997

Unitatea de învățare 10COMBINAREA PREVIZIUNILOR

CUPRINS:

10.1.Introducere10.2.Competenţele unităţii de învăţare10.3.Conţinutul unităţii de învăţare10.3.1. Abordarea sistemică în previziunile firmei 10.3.2. Rolul prognozei şi previziunii în procesul de planificare financiară şi în bugetare 10.3.3. Previziunea în marketing 10.3.4. Previziunea economică a firmei

10.1.Introducere

Previziunea sistemului, compus din subsisteme, nu este o sumă de previziuni ale subsistemelor, întrucât o serie de elemente componente ale unuia sau ale unor subsisteme pot fi componente ale altuia sau ale altor subsisteme. Intervin deci componente redundante şi fenomenul de sinergie, dar prin care se stabilesc corelaţiile dintre subsisteme şi întregul sistem.

10.2.Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• evidenţierea modalităților prin care se poate realiza combinarea previziunilor pentru activitatea unei firme;

• prezentarea principalelor tehnici de combinare a valorilor previzionate;• explicarea nivelurilor de planificare în funcție de orizontul de timp;• evidenţierea metodelor utilizate în previziunea în marketing;• înţelegerea pașilor ce trebuie parcurși în cadrul procedurii practice de lucru pentru previziunile

economice.

123

Page 124: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

10.3.Conţinutul unităţii de învăţare

10.3.1. Abordarea sistemică în previziunile firmei

Sistemul economic de tip firmă este format dintr-o mulţime de elemente de natură patrimonială, de conexiuni, relaţii şi de capabilităţi strategice şi are un caracter probabilistic.

Caracteristicile principale ale unui sistem de tip firmă sunt:- mulţimea de elemente patrimoniale este ordonată constituind o structură specifică;- mulţimea de conexiuni şi relaţii îi conferă proprietatea de autoreglare şi de

interacţiune cu mediul înconjurător;- mulţimea de capabilităţi strategice o particularizează şi îi conferă avantaj

competitiv.Firma nu este doar un sistem compus din subsisteme independente, aşa cum apare în organigramă, ca de

exemplu în fig.10.1. Indiferent cât este de mică sau de mare o firmă este structurată în departamente, compartimente, centre de cost-profit, centre de performanţă, care, fiecare are atribuţii proprii, în care se regăsesc funcţii ale firmei şi funcţii ale managementului, prezentate succint în capitolul întâi.

Primul impuls în realizarea previziunilor firmei poate fi de a previziona rezultatele fiecărei activităţi şi apoi combinarea lor prin adiţie.

În realitate firma este un sistem compus din subsisteme care se întrepătrund, interdependente, având porţiuni redundante şi evidenţiind efectele sinergiei, ca de exemplu în fig.10.2.

124

Fig.10.1. Firma ca sistem compus din subsisteme independente organigrama

Page 125: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Orice sistem sau subsistem se defineşte prin însuşiri calitative care se particularizează în raport cu alte sisteme sau subsisteme.

Aceasta înseamnă că previziunea sistemului, compus din subsisteme, nu este o sumă de previziuni ale subsistemelor, întrucât o serie de elemente componente ale unuia sau ale unor subsisteme pot fi componente ale altuia sau ale altor subsisteme. Intervin deci componente redundante şi fenomenul de sinergie, dar prin care se stabilesc corelaţiile dintre subsisteme şi întregul sistem. Este posibil ca unele elemente comune ale subsistemelor să fie previzionate prin metode diferite şi să se obţină valori previzionate diferite. Acest aspect este des întâlnit în practică şi poate fi rezolvat. Datele previzionate pot fi combinate.

Combinarea previziunilor pentru activitatea unei firme comportă două aspecte: combinarea previziunilor subsistemelor; combinarea datelor previzionate prin diferite metode şi tehnici. Combinarea previziunilor subsistemelorCombinarea previziunii subsistelelor constă în utilizarea previziunilor realizate într-un subsistem în

previziunile altor subsisteme.

Firma CLAR produce sticlărie. Principalele subsisteme ale firmei sunt: proiectare, aprovizionare, producţie, marketing, vânzări, resurse umane, financiar-contabil. Previziunea profitului firmei rezultă din combinarea previziunilor fiecărui subsistem. In subsistemul de proiectare se previzionează noile produse ce vor fi lansate, utilizând previziunile subsistemului de marketing privind preferinţele clienţilor potenţiali. Previziunea cantităţilor de materiale ce vor fi aprovizionate va utiliza previziunile din subsistemul producţie. Numărul de salariaţi va fi previzionat în funcţie de previziunile vânzărilor, producţiei şi a produselor proiectate. In acest mod previziunea profitului ce rezultă în compartimentul financiar-contabil are la bază previziunile din toate subsisteme firmei.

Combinarea datelor previzionate prin diferite metode şi tehniciDacă unele elemente ale subsistemelor au fost previzionate prin diferite metode sau tehnici de

previziune, se realizează combinarea valorilor previzionate. Principalele tehnici de combinare sunt: metode grafice simple bazate pe serii de timp; media aritmetică sau media ponderată;

Media ponderată poate utiliza ponderi în funcţie de perioada de estimare, dar în acest caz este necesară "normalizarea" mediei cu suma ponderilor.

funcţia de regresie, introdusa de Diebold (1997)Fie fA şi fB previziunile pentru mărimea y la diferite momente de timp. Funcţia de regresie va fi:Y = bO + bl fA + b2fBDiebold sugerează să fie considerată şi analizată structura erorii. Dar eroarea diferă în funcţie de

mărimea intervalelor de timp, astfel că sunt necesare calcule laborioase. Pentru simplificare, în practică se utilizează o amplitudine generală a erorii, care nu afectează succesul previziunii.

Metoda funcţiei exponenţiale cu factor de sezonalitate a lui WintersMetoda cercetează factorul de sezonalitate, eroarea şi factorul rezidual şi se analizează proprietăţile de

distribuţie. Dacă distribuţia este de tip Gauss se va utiliza autocorelaţia valorilor reziduale.

Principala materie primă utilizată de firma MODERN pentru fabricarea pantofilor şi poşetelor este pielea. Cantitatea de piele previzionată a fi achiziţionată de subsistemul proiectare, utilizând metoda normării (yl), diferă de cantitatea de piele previzionată de subsistemul producţie, utilizând metoda trendului (y2) şi de cantitatea de piele previzionată de subsistemul financiar-contabil, utilizând metoda balanţelor (y3).

Cele mai simple metode de combinare sunt: metoda grafică, media aritmetică simplă şi media ponderată.

t 1 2 3 4 5 6 7 8

125

Fig.10.2. Firma ca sistem compus din subsisteme interdependente. Sistemul informaţional al contabilităţii

EXEMPLU

EXEMPLU

Page 126: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Y1 70 85 88 91 91 94 96 97y2 74 90 98 102 110 118 127 135y3 66 68 71 74 75 78 82 85

Media simplă:t 1 2 3 4 5 6 7 8ym 70 81 86 89 92 97 102 106

Media ponderată, în care ponderile acordate valorilor previzionate în cele 3 subsisteme sunt: pl = 0,5 p2 = 0,1 p3 = 0,4

t 1 2 3 4 5 6 7 8ym 68,8 78,7 82.2 85.3 86,5 90 93,5 96

Interpretarea sistemică în previziune presupune aplicarea procesului managerial decizional, şi cuprinde ca principale aspecte:

culegerea, transmiterea, prelucrarea, clasificarea şi stocarea informaţiilor; identificarea opţiunilor alternative; alegerea unei variante dintr-o multitudine de variante posibile prin procesul decizional; evaluarea sau controlul procesului decizional, implicând şi acţiuni corective.

10.3.2. Rolul prognozei şi previziunii în procesul de planificare financiară şi în bugetare

Planificarea poate fi definită ca fiind procesul de stabilire a obiectivelor şi de formulare, evaluare şi selecţie a politicilor, strategiilor, tacticilor şi acţiunilor cerute pentru a se realiza obiectivele.

Procesul de planificare acoperă atât planificarea tactică pe termen scurt sau bugetarea, cât şi elaborarea strategiilor şi politicilor pe termen lung şi mediu. Prin urmare, în cadrul orizontului de timp, nivelurile de planificare sunt:

1) Planificarea strategică, pe orizontul de timp de peste 5 ani, în care se răspunde la întrebările:În ce afacere/industrie să fie firma? Cum va fi ea finanţată? Cum va fi ea structurată? Cum vor fi alocate resursele?2) Planificarea tactică, pe orizontul de timp mediu, între 1-5 ani, în care se răspunde la întrebările:Ce produse/servicii trebuie să se elimine sau să se adauge? Ce capital de investiţii/dezinvestiţii este necesar pentru a realiza planul strategic? Care este modelul de preţuri cel mai potrivit? Ce facilităţi, sisteme sau metode noi sunt necesare pentru a realiza planul strategic?3) Planificarea operaţională, pe orizontul de timp scurt, între 1-12 luni, în care se răspunde la

întrebările:

126

Page 127: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Care este cea mai bună producţie, marketing etc. pentru a realiza obiectivele? Ce materiale, facilităţi sunt necesare? Ce metode de organizare a operaţiilor sunt necesare?4) Planificarea operaţiilor şi tranzacţiilor, pe orizontul de timp foarte scurt, în cadrul unei luni sau

aproape de prezent, în care se răspunde la întrebarea:Ce operaţii trebuie realizate cu facilităţile existente pentru a realiza cerinţele specificate în perioada

imediat următoare?Planificarea tactică pe termen scurt sau bugetarea este procesul de pregătire detaliată pe termen scurt,

de regulă un an, a funcţiilor şi activităţilor pe departamente în cadrul firmei, astfel încât să se poată pune în practică planul firmei pe termen lung.

În general, planurile se realizează utilizând unităţi fizice, ca de exemplu numărul de produse fabricate, numărul de ore lucrate, cantitatea de materiale consumate. Când acestea sunt exprimate valoric, planurile devin bugete.

Procesul de bugetare presupune proiectarea bugetului pe fiecare activitate a firmei, pe fiecare departament sau funcţie, astfel conducând la coordonarea, stabilirea autorităţii şi responsabilităţilor, comunicarea, motivarea şi controlul întregii firme, precum şi la evaluarea performanţelor ei.

Bugetarea este prin urmare o funcţie a managementului şi nu aparţine contabililor. Managerii de la toate nivelurile participă la construirea bugetelor şi toate activităţile sunt corelate între ele prin intrmediul bugetului. Bugetul poate fi considerat un instrument de 'combinare a previziunilor subsistemelor în cadrul metodei interpretării sistemice.

Bugetul este un plan exprimat valoric, pregătit şi aprobat înaintea unei perioade de timp definite şi ilustrează veniturile care rebuie generate sau obţinute şi cheltuielile care trebuie să fie făcute în ceeaşi perioadă de timp, ca şi capitolul necesar realizării obiectivelor.

Bugetul poate fi considerat, pe scurt, un plan pentru viitor, o situaţie a resurselor, o agendă practică de operare.

Bugetul este important pentru management deoarece: stabileşte clar obiectivele care trebuie realizate; defineşte activităţile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectivele; stabileşte care sunt resursele necesare pentru a realiza obiectivele; stabileşte relaţia dintre activităţi şi obiectivele strategice pe termen lung ale firmei.Tehnicile utilizate în bugetare sunt cele specifice previzionării. Dintre tehnicile şi metodele aplicate în

previziunea economică, cele mai frecvent utilizate în bugetare sunt: metodele fundamentale: analiza şi sinteza; metoda trendului - extrapolarea; modelarea stochastică: metoda mediilor mobile, funcţia exponenţială, metoda regresiei simple şi

multiple; metode tehnologice Delphi, listele de verificare pentru culegerea datelor şi informaţiilor şi metoda

scenariilor (în special); metodele instrumentale: normarea şi balanţele; metodele econometrice: analiza corelaţiei; analiza multicriterială: programarea multiobiectiv, compararea perechilor.Bugetul constituie un instrument de control managerial dând feed-back despre performanţele

îndeplinirii planului, prin compararea datelor activităţilor curente cu cele previzionate în planuri şi generând măsuri corective.

10.3.3. Previziunea în marketing

Principala activitate care consideră cel mai mult viitorul firmei şi care stă la baza proiectării strategiei firmei, a politicilor, planurilor şi programelor, precum şi a bugetului este activitatea de marketing.

Această activitate răspunde la următoarele cerinţe: prospectarea pieţii (interne şi externe); propunerea structurii, volumului şi eşalonării produselor şi serviciilor de realizat în

întreprindere; propunerea de modalităţi în vederea accelerării şi amplificării vânzării produselor; propunerea de acţiuni pentru armonizarea propriilor activităţi cu sistemul de management

al calităţii.

127

Page 128: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

În sfera previziunilor firmei studiile de marketing şi, în mod expres, studiile de piaţă reprezintă un domeniu prioritar pentru management.

Mediul extern, cu care firma se află în relaţii de interdependenţă, serveşte ca sursă de informare, teren de confruntare şi barometru al şanselor prezente şi al celor viitoare. Deoarece firma trebuie să cunoască în permanenţă pulsul mediului în care acţionează, previziunea trebuie să fie un proces continuu.

Managementul trebuie să se axeze nu numai pe cunoaşterea evoluţiei fenomenelor din mediul apropiat sau îndepărtat al firmei, dar trebuie să utilizeze elementele oferite de mediu pentru:

formularea strategiei de firmă; elaborarea şi fundamentarea programelor de activitate şi a planurilor; conturarea şi dimensionarea relaţiilor.În acest mod se pot preveni riscurile pe care le implică o activitate desfăşurată în condiţiile ignorării

mecanismelor şi evoluţiei pieţei şi concurenţei, a avantajului competitiv strategic, a cerinţelor diferitelor componenete ale mediului, iar în acelaşi timp, se pot fructifica eventualele oportunităţi.

Previziunea în marketing estimează cererea viitoare a pieţei prin anticiparea reacţiilor cumpărătorilor, având în vedere faptul că sunt foarte rare produsele sau serviciile cu un volum al vânzărilor relativ constant sau cele care cunosc o situaţie competitivă relativ stabilă.

Pieţele actuale nu se caracterizează printr-o cerere constantă, iar o previziune incorectă pe pieţe în continuă transformare duce la creşterea stocurilor, la deficit de numerar pentru continuarea procesului de producţie sau de servicii, la reduceri ineficiente de preţuri sau la pierderea unor venituri când stocurile prognozate se epuizează rapid, în cazul unei cereri foarte mari.

O bună previziune a firmei se bazează pe analiza şi prefigurarea a trei componente: previziunea mediului economic, social, politic, tehnologic, care include diferite previziuni referitoare

la o serie de indicatori: rata inflaţiei, rata şomajului, ratele dobânzilor bancare, cheltuielile şi economiile consumatorilor, investiţiile firmelor, cheltuielile publice, volumul exporturilor şi al importurilor, progresul tehnic, riscul de ţară, politicile guvernamentale, cadrul legislativ, cadrul fiscal şi altele.

previziunea vânzărilor la nivel de ramură economică, care ia în considerare analiza factorilor de mediu şi a produsului naţional brut, procesele, faptele şi comportamentele agenţilor organizaţi care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi ramură, independent de acţiunile individuale ale acestora, politicile guvernamentale de ramură;

previziunea proprie a vânzărilor firmei, care ţine cont de cota parte pe care o deţine firma în ansamblul previziunii vânzărilor. Această previziune se bazează atât pe previziunea comportamentului consumatorului, care duce la explicaţiile necesare evaluării cererilor individuale şi colective, cât şi pe previziunea acţiunilor firmei, ca decident în cadrul activităţilor derulate pentru a se integra pe piaţă.

O bună previziune în marketing utilizează, prin urmare, următoarele metode: cercetarea, culegerea datelor şi documentarea utilizând metodele: analiza şi sinteza, Delphi,

brainstorming, metoda comparaţiilor, sondajele de opinie, metoda scenariilor; metode matematice: metoda mediilor mobile, funcţia exponenţială, funcţia logistică, funcţia

Gompertz, funcţia de regresie; metodele instrumentale: normarea şi balanţele; metodele econometrice: analiza corelaţiei; analiza multicriterială: programarea multiobiectiv, compararea perechilor. metoda interpretării sistemice.Problema cea mai dificilă în marketing este concepţia privind previziunea creşterii segmentului de piaţă

prin utilizarea modelelor de penetrare a pieţei, cum sunt modelele nonlineare, ca de exemplu, funcţia logistică sau curbele S şi funcţia Gompertz, care sunt tehnici uzuale.

Esenţa activităţii este de a lua date pentru penetrarea pieţei44, de exemplu, procentul unei pieţe date de cererea pentru un produs şi să se asocieze acestor date o curbă S.

Se aplică „modelul difuziunii” sau, cu alte cuvinte, extrapolăm curba prin substituirea valorilor de timp viitoare într-o funcţie.

Să considerăm curba de creştere logistică cu 3 parametrii (bl, b2, b3) şi timpul t:y(t) = bl(l+b2exp(-b3t) pe perioada de timp t = (0 -45).

44 Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, UK, 2001, p .62-63

128

EXEMPLU

Page 129: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Graficele prezentate mai jos arată multiplele curbe care pot apărea când modificăm parametrii, fiecare din ei sau în combinaţie până la 10% din amplitudinea lor faţă de valorile „uzuale” de:

bl =100,b2=10,b3=0,l.

Să notăm modificările în tabelul nr. 1.Seriile (variantele) 1 2 3 4 5 6 7 8 9bl asimptota 100 690 110 100 100 100 100 90 110b2 punctul de plecare 10 10 10 9 11 10 10 9 11b3 punctul de inflexiune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,11 0,09 0,11

Pentru fiecare serie (variantă) se calculează punctele şi se reprezintă grafic. Pentru seria 1, graficul se prezintă în fig.10.1., pentru seriile 1,2,3 şi 4, în fig.10.2. etc.

Pentru uşurarea calculelor se recomandă utilizarea spread-sheet-urilor, utilizând programul MICROSOFT EXEL.

129

Fig.10.1. Seria 1

Fig.10.2. Seriile 1,2,3,4...

Page 130: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Dacă se examinează schimbările produse, rezultă că senzitivitatea nu conduce la modificări ample ale parametrilor care să aibă efecte serioase asupra creşterii întregului set de date.

Creşterea segmentului de piaţă se studiază frecvent prin utilizarea modelelor de penetrare a pieţei. Câteva exemple citate în Nash, p.63-64 de utilizare a curbelor de creştere în previziune sunt: Blackman (1971) pentru studiul ratei inovaţiilor introduse pe piaţa motoarelor de aeronave civile, Merino (1990) pentru piaţa reţelei textile din anvelope, Wang şi Kettinger (1995) pentru adaptarea telefoanelor mobile, Rai şi colectiv (1998) pentru creşterea serverelor de Internet etc.

10.3.4. Previziunea economică a firmei

Previziunile economice au la bază ipoteze, scenarii şi proiecţii în viitor.Procedura practică de lucru în scopul previziunilor economice presupune parcurgerea următorilor paşi:1. Analiza istoricului şi prezentului firmei sub toate aspectele posibile, utilizând metoda analizei şi

sintezei din previziune;2. Depistarea şi fundamentarea şanselor firmei de a atinge obiectivele strategice, prin culegerea şi

analiza informaţiilor referitoare la: strategia de ramură sau a industriei, piaţă şi concurenţă, nivelul tehnic şi de asimilare a produselor noi, inflaţie şi altele, utilizând metodele tehnologice Delphi şi listele de verificare;

3. Proiecţia în viitor a veniturilor, cheltuielilor, capitalului, fluxului de numerar, utilizând metoda scenariilor, normarea, extrapolarea, mediile mobile, regresia, corelaţia etc.

1. Previziunea veniturilor

Este un plan divizat pe produsele şi serviciile care vor fi vândute în perioada de timp previzionată şi este întocmit în unităţi fizice şi valorice.

Acesta se construieşte utilizând informaţii din următoarele surse: intrări de date şi informaţii de la personalul firmei din compartimentele de vânzări şi marketing, de

la reprezentanţe de vânzări, alte surse; analiza trendului vânzărilor în trecut; influenţa evenimentelor viitoare posibile, ca: investiţii noi, penetrarea pe noi pieţe, creşterea

gradului de utilizare a capacităţilor existente, lansarea de noi produse, modificări în politica de preţuri etc.

2. Previziunea cheltuielilor

Cuprinde:Previziunea producţiei sau executării serviciilor. Este un plan care descrie numărul de unităţi (produse sau sevicii) care trebuie să fie fabricate sau

realizate în scopul atingerii ţintelor vânzărilor şi să satisfacă cerinţele stocului final. În cadrul acestui plan, se ţine cont de stocul iniţial şi de stocul final, cu excepţia firmelor unde se aplică sistemul „JIT" şi în care unităţile produse sunt egale cu cele vândute.

Unităţi care trebuie realizate = Unităţi în stoc final + Unităţi vândute – Unităţi în stoc iniţial

3. Previziunea materialelor

Cuprinde cantitatea de materiale necesare pentru producţie şi stoc de materiale direct productive. Aceste informaţii provin din activităţile de cercetare-dezvoltare, proiectare, programarea producţiei, utilizându-se metoda de previziune a normării.

Materiale de aprovizionat = Stoc fmal de materiale dorit + Consumul aşteptat – Stocul iniţial de materiale

Costul total al aprovizionării în perioada de previziune va fi:

130

Page 131: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

[(Unităţi care trebuie produse x Consum unitar de materiale) + Stocul final dorit – Stocul iniţial de materiale] x Costul mediu pe unitate

4. Previziunea forţei de muncă directe

Cuprinde numărul total de ore manoperă necesar şi costul asociat pentru numărul de unităţi cuprinse în bugetul producţiei.

Departamentele tehnice din cadrul firmei determină consumul de manoperă sau de muncă vie directă prin metoda normării.

Numărul de om-ore este astfel previzionat în funcţie de prevederile din documentaţia tehnologică.Costul total de muncă directă = Unităţi care trebuie produse x Timpul de muncă (în ore) pe unitate x

Salariul mediu orar

5. Previziunea costurilor auxiliare

Cuprinde costul estimat al tuturor elementelor indirecte legate de activitatea productivă.În scopul estimării costurilor, acestea se grupează în fixe şi variabile.Cheltuielile fixe (regia generală, cheltuieli de administraţie, unele cheltuieli de marketing, amortizarea

etc.) rămân constante în perioada de previziune.Cheltuielile variabile (materii prime, materiale, manoperă directă, combustibil şi energie, comisioane,

publicitate etc.) cresc sau descresc în funcţie de volumul producţiei şi al vânzărilor, dar nu evoluează în aceeaşi cadenţă.

Costurile auxiliare variabile se asociază costurilor directe pentru a se determina „cheia” sau „rata” de „absorbţie” sau de „alocare”.

Costul total auxiliar = 2 (Costul direct bugetat x Rata costului variabil auxiliar) + Costurile auxiliare fixe

6. Previziunea cheltuielilor de marketing

Ilustrează cheltuielile planificate pentru vânzare şi pentru distribuţie, promovare, reclamă etc.Cheltuielile sunt grupate în fixe (salariile personalului, amortizarea echipamentelor, delegaţii, reclamă),

care rămân constante, şi în variabile (comisioane, transport, furnizori etc), care evoluează în timp, de regulă în funcţie de vânzări.

Cheltuielile totale de marketing bugetate = (Unităţi planificate a fi vândute x Costul variabil unitar de marketing) + Cheltuielile de marketing fixe

Previziunea cheltuielilor activităţii de cercetare-dezvoltare.Cuprinde toate costurile asociate acestei activităţi şi care pot fi: proiectare, cercetare, prototip etc.

7. Previziunea cheltuielilor de administraţie

Cuprinde cheltuielile estimate din activităţile administrative ale firmei.Acestea sunt grupate în fixe şi variabile, dar cele mai multe dintre acestea sunt fixe (salarii, clădiri

administrative şi echipamente pentru care se determină amortizarea, cheltuieli cu utilităţi, furnizori de servicii, delegaţii, asigurări, taxe legale etc). Unele componente pot fi variabile, cum ar fi partea variabilă din salariul managerilor care se acordă în funcţie de criterii de performanţă.

Previziunea veniturilor şi cheltuielilor combină previziunile individuale şi previziunile pe activităţi.

Firma COBRA, înfiinţată în anul 1998, produce umeraşe din metal pentru spălătorii (produs 1) şi umeraşe din plastic pentru expunerea confecţiilor în magazine (produs 2). Firma este de tip SRL cu asociat unic-administrator şi are încă 9 salariaţi, din care 4 muncitori (câte doi pentru fiecare produs) şi 5 tehnico-administrativ (un inginer tehnolog, un economist pentru financiar-contabilitate, un economist pentru marketing-vânzări, un tehnician pentru aprovizio-nare şi un şofer). Echipamentele de bază aflate în

131

EXEMPLU

Page 132: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

patrimoniul firmei sunt: utilaj pentru umeraşe din metal, utilaj pentru umeraşe din plastic, autovehicul DACIA papuc, calculator cu imprimantă, telefon-fax.

Producţia se desfăşoară într-o clădire construită în curtea patronului.Se cunosc umiătoarele date despre firmă, prezentate succint în tabelele 1-8, de mai jos:

Tabel 1- consumuri normatepentru 1 buc U/M produs 1 produs 2

sârmă ml 1,2granule plastic gr 50vopsea pentru sărmă gr 15vopsea pentru plastic gr 10energie kwh 0,08 0,15manoperă om-ore 0,01 0,015

Tabel 2 - Capacitatea maximă a utilajelor

capacitate UM ora an

utilaj 1utilaj 2

buc buc

1000 650

2040 1326

Tabel 3 - Cantitatea de produse fabricată şi vândutămii buc. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

produs 1 produs 2

480 280

670 460

714 550

815 550

1020 700

Tabel 4 - Preţ mediu unitaru.b./buc. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

produs 1 produs 2

1,2 2,3

1,252,4

1,43 2,8

1,58 3,2

1,74 3,8

Tabel 5 - Vânzărimii buc- An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

produs 1 produs 2

576 644

837,5 1104

1021 1540

1288 1760

1775 2660

Total 1220 1941,5 2561 3048 4435

Tabel 6- Venituri, cheltuieli şi profit activitatea de exploatareMilioane u.b. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Venituri din vânzări Cheltuieli de exploatare

1220 1188

1942 1811

2561 2202

3048 2480

4435 3391

Profit brut din exploatare 32 131 359 568 1044

Tabel 7 - Cheltuieli directe în an 5mii buc. An 5

produs 1 produs 2

117 2279

Total 2396

Tabel nr.8 - Cheltuieli indirecte în an 5Mil u.b. 2002

consumabile 21energie, apă, gaz 18

132

Page 133: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

obiecte de inventar 28materiale total 67salarii 860taxe, impozite 5amortizare 18servicii terţi 36alte cheltuieli 9total cheltuieli indirecte 995

Să se previzioneze profitul brut al firmei pentru următorii 5 ani, utilizând datele istorice.Se utilizează două alternative, rezultatele fiind prezentate în tabelele nr. 9 şi 10.1. Metoda extrapolării profitului în condiţiile în care toate celelalte variabile rămân constante:

Tabel nr.9 - Previziune profitului alternativa 1Mii. u.b. An 6 An 7 An 8 An 9 An 10Venituri 4902 5656 6409 7163 7916Cheltuieli 2987 2987 3414 3840 4267Profit 1915 2669 2996 3322 3649

2. Metoda extrapolării vânzărilor şi cheltuielilor variabile în condiţiile păstrării constante a cheltuielilor fixe, a preţurilor din anul 5 şi având în vedere oportunitatea creşterii cotei de piaţă cu 15% pe an, la produsul 1, şi cu 12% pe an, la produsul 2. Stocurile sunt nule.

Tabel nr. 10 - Previziunea profitului alternativa 2An 6 An 7 An 8 An 9 An

10Venituri din vânzări

Produs 1Produs 2

total

2041 2979 5020

2347 3337 5684

26993737 6436

3104 4186 7290

3570 4688 8258

Cheltuieli variabileProdus 1Produs 2

Total cheltuieli variabile

13525527687

15528583014

17832013380

20535853791

236 40164252

Cheltuieli indirecte (constante) 995 995 995 995 995Total cheltuieli 3682 4009 4375 4786 5247

Profit brut 1338 1675 2062 2504 3011

Numărul de alternative pot varia în funcţie de restricţiile stabilite în scenarii, de numărul de variabile de intrare şi de ieşire, de valoarea variabilelor (analiza de sensibilitate), de metoda de previziune adoptată pentru fiecare componentă.

Previziunile pot fi dezvoltate din aproape în aproape, reducând din numărul de restricţii şi introducând noi variabile. Se pot dezvolta previziuni separate, luând în considerare cât mai mulţi factori: previziunea producţiei, previziunea cheltuielilor de marketing, previziunea forţei de muncă, previziunea vânzărilor etc.

De exemplu, în cazul de mai sus: Noi clienţi siguri şi clienţi potenţiali, considerând riscul de neîncheiere a contractelor,

riscul de refuz după fabricaţie, riscul de neplată etc. Creşterea vânzărilor în asemenea măsură încât capacităţile existente nu mai sunt

suficiente, fiind necerare: achiziţii de noi utilaje, angajare de forţă de muncă, construcţie nouă etc. Cheltuielile variază în funcţie de creşterea gradului de utilizare a capacităţilor, de noi

investiţii, de creşterea preţurilor la achiziţie de materii prime, energie etc. Cheltuielile indirecte variază, având o componentă variabilă, de exemplu: cheltuielile de

marketing cresc dacă se urmăreşte o promovare mai puternică, reclamă, dezvoltarea canalelor de distribuţie; cheltuielile cu amortizarea cresc dacă se achiziţionează un nou utilaj etc.

133

Page 134: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 10

- Combinarea previziunilor pentru activitatea unei firme comportă două aspecte: combinarea previziunilor subsistemelor; combinarea datelor previzionate prin diferite metode şi tehnici. - Combinarea previziunii subsistelelor constă în utilizarea previziunilor realizate într-un subsistem în

previziunile altor subsisteme.- Dacă unele elemente ale subsistemelor au fost previzionate prin diferite metode sau tehnici de

previziune, se realizează combinarea valorilor previzionate. Principalele tehnici de combinare sunt: metode grafice simple bazate pe serii de timp; media aritmetică sau media ponderată; funcţia de regresie, introdusa de Diebold (1997)

- Procesul de planificare acoperă atât planificarea tactică pe termen scurt sau bugetarea, cât şi elaborarea strategiilor şi politicilor pe termen lung şi mediu. Prin urmare, în cadrul orizontului de timp, nivelurile de planificare sunt:

1) Planificarea strategică, pe orizontul de timp de peste 5 ani2) Planificarea tactică, pe orizontul de timp mediu, între 1-5 ani

3) Planificarea operaţională, pe orizontul de timp scurt, între 1-12 luni 4) Planificarea operaţiilor şi tranzacţiilor, pe orizontul de timp foarte scurt .

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

• Planificarea strategică• Planificarea tactică• Planificarea operațională• Bugetul• Previziunea în marketing• Modelul difuziunii• Previziunea economică a firmei

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

Care sunt nivelele de planificare în funcţie de orizontul de timp?Ce este bugetarea?Care sunt tehnicile şi metodele de previziune economică, cele mai frecvent utilizate în bugetare?Ce estimează cu prioritate previziunea în marketing?Care sunt paşii de parcurs în previziunea economică a firmei?Ce surse se folosesc pentru previziunea veniturilor?Ce cuprinde previziunea veniturilor și pe ce surse se bazează?Cum se determină costul total al aprovizionării în perioada de previziune?Ce cuprinde și cum se determină previziunea forței de muncă directe?Ce cuprinde și cum se determină previziunea costurilor auxiliare?Ce ilustrează previziunea cheltuielilor de marketing?Ce cuprinde previziunea cheltuielilor de administrație?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1)Care dintre următoarele obiective nu defineşte importanţa previzionării bugetului pentru manageri?

a. o activitate care apaţine contabililor

134

Page 135: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

b. stabileşte clar obiectivele care trebuie realizatec. defineşte activităţile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectiveled. stabileşte care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivelee. stabileşte relaţia dintre activităţi şi obiectivele strategice pe termen lung

2)Procesul de aprobare a alocărilor de resurse financiare strict necesare reprezintă:

a. prognozab. programarea, planificarea şi bugetareac. prognoza, programarea, planificarea şi bugetaread. bugetareae. planificarea

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Boldur, Lățescu, Gh., Ciobanu, Gh., Băncilă, I., Analiza sistemelor complexe, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982

Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economică., Ed. Sylvy, Bucureşti, 2001

Coşea, M., Nastovici, L., Evaluarea riscurilor, Editura Lux Libris, Braşov, 1997 Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine,

București, 2006 Farmer E.. Holloway J., Iles M., Stanlay M., Charting Change, The Open University Course, Great

Britain, 1995 Florescu, I., şi colectiv, Marketing, Ed.Marketer, Bucureşti, 1992 Gadela, J., Managing Resources for the Market, The Open University Business School, block 6,

Managing Finance, session 6, Techniques of Capital Investment Appraisal, GB, 1995 Hansen, D.R., Mowen, M.M., Cost Management. Accounting and Control, South-Western College

Publishing, USA, 1995 Kerbalek, J., Economia întreprinderii, Editura Forum, Bucureşti, 2000; Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, UK, 2001, p .62-63 Nicolae V., Constantin, L.D., Grădinaru, I, Previziune si orientare economica. Ed.Economica,

Bucureşti, 1998 Nicolescu, O., şi colectiv, Ghidul managerului eficient, Editura Tehnică, Bucureşti. 1993; Pârlog, C, Caracota, D., Previziune economică. Aplicaţii practice. Ed.ASE, Bucureşti, 2001 Shim, J.K, Modern Cost Management and Analysis, Barron's, New York, USA, 2000 Stoica, M., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Ed.,Matrix Rom, Bucureşti. 2002 Stoica, M.D., Raţiu-Suciu, C., Mincu, C., Modelarea microeconomică. Ştiinţă şi artă, Aisteda &

Omegapress, Bucureşti, 1994

135

Page 136: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Unitatea de învățare 11MONITORIZAREA, ACTUALIZAREA ŞI RAPORTAREA PREVIZIUNILOR

CUPRINS:

11.1.Introducere11.2.Competenţele unităţii de învăţare11.3.Conținutul unității de învățare11.3.1.Monitorizarea previziunilor

11.3.1.1. Monitorizarea şi evaluarea previziunilor 11.3.1.2. Sistemul de indicatori economico-financiari

11.3.2.Actualizarea previziunilor 11.3.3.Rolul raportului de previziune în management

11.1.Introducere

O dată realizate, previziunile se analizează şi se evidenţiază diferenţele constatate, care sunt stocate pentru a se utiliza în previziuni ulterioare în scopul evitării repetării unor abateri neconvenţionale.

Evaluarea previziunilor constă în măsurarea şi compararea datelor previzionate cu cele actuale, reale.

11.2.Competenţele unităţii de învăţare

Sunt subsumate următoarele obiective:

• evidenţierea modalităților de realizare a controlului, analizei şi măsurării previziunilor;• prezentarea succintă a principalilor indicatori micro și macroeconomici;• prezentarea principalilor factori care conduc la necesitatea previziunilor flexibile;• explicarea conținutului noțiunii de actualizare a previziunilor;• punerea în relief a capitolelor componente ale raportului de prreviziune.

136

Page 137: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

11.3.Conținutul unității de învățare

11.3.1. Monitorizarea previziunilor

11.3.1.1. Monitorizarea şi evaluarea previziunilor

Previziunile implică utilizarea tehnicilor, metodelor şi modelelor adecvate datelor culese, informaţiilor adiacente, restricţiilor utilizate şi prezumţiilor elaborate, întrucât acestea permit predicţia comportamentului unui fenomen sau proces economic. Predicţia poate fi simplă ca o descriere narativă, sau poate fi un model fizic, cum sunt aparatele de simulare utilizate în industria aeronautică sau a automobilelor. Majoritatea previziunilor sunt construite având la bază modele. Modelele pot fi exprimate sub formă de grafice, diagrame sau tabele, sau pot fi codificate pentru simulări pe calculator.

O dată realizate, previziunile se analizează şi se evidenţiază diferenţele constatate, care sunt stocate pentru a se utiliza în previziuni ulterioare în scopul evitării repetării unor abateri neconvenţionale.

Evaluarea previziunilor constă în măsurarea şi compararea datelor previzionate cu cele actuale, reale. In esenţă se procedează la urmărirea sistematică a desfăşurării activităţii economice anticipate printr-un sistem de control şi analiză45.

Controlul, analiza şi măsurarea previziunilor se realizează prin:- observare nemijlocită a fenomenelor şi proceselor economice;- utilizarea sistemului informaţional (fmanciar-contabil şi statistic);- sondaje şi simulări.Compararea se realizează fie prin măsurarea realităţii în valori relative, fie în valori absolute, fie prin

indicatori sintetici.Sistemul de indicatori cuprinde atât indicatori la nivel microeconomic – firma, cât şi la nivel

macroeconomic – economia naţională sau ramura de activitate – industria. Indicatorii sintetici reflectă obiectivele politicilor economice, atât la nivel macro, cât şi la nivel microeconomic.

11.3.1.2. Sistemul de indicatori economico-financiari

A. Indicatorii macroeconomiciLa nivelul economiei naţionale sistemul de indicatori cuprinde în general următorii indicatori sintetici46:Produsul naţional brut (PNB )(sau GNP - gross naţional product) care reprezintă valoarea totală pe piaţă a bunurilor şi serviciilor

produse în mod curentPNB = pi x qi, unde: pi = preţul mărfii

qi = cantitatea de marfa N = numărul de mărfuri

Întrucât producţia şi preţurile se modifică în timp, se măsoară separat cantitatea fizică a producţiei totale şi nivelul general al preţurilor.

PNB = VNC + R + SN + SBCunde : VNC = venitul naţional creat

R = amortizareaSN = valoarea serviciilor nemateriale SBC = soldul balanţei comerciale

45 Nicolae, V., Constantin, L.D., Grădinarii, I., Previziune şi orientare economică, Ed. Economică, Bucureşti, 1998, p. 13346 Maniu-Isaic, A., Mitruţ, C, Voineagu, V., Statistica pentru managementul afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 412 - 416

137

Page 138: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Produsul naţional net (PNN)PNN = PNB + RProdusul intern brut ( PIB )Produsul intern brut poate fi:la preţul pieţiiPIBpp = PNB + SBC (produsul naţional brut - soldul balanţei comerciale)la costul factorilor:PIBcf = PNB – SBC – (Ii + Sv), unde: Ii = impozite indirecte Sv = subvenţii.4) Valoarea adăugată (VA)VA = VNC + R (venitul naţional creat + amortizarea)5) Resursele totale ( RT )RT = PI + R + VNC + SN + IMP + LSunde: PI = producţia intermediară ( consum intermediar )PI = M – RM = cheltuieli materiale de producţieR = amortizareaVNC = venit naţional creatSN = valoarea serviciilor nematerialeIMP = importulLS = investiţii de capital străinDestinaţii totale ( DT )DT = C + FBCF + ( DS + R) + EXP + PI + SNunde: C = consumul

FBCF = investiţia brută (formarea brută a capitalului fix)DS = creştere de stocuri şi rezerveR = amortizareEXP = exportPI = producţia intermediară (consumul intermediar)SN = valoarea serviciilor materiale

B. Indicatori micro – economiciPrincipalii indicatori la nivelul întreprinderii sunt: cifra de afaceri, valoarea adăugată, venitul global şi

profitul (beneficiul net).Cifra de afaceri reprezintă totalitatea veniturilor realizate într-o perioadă de timp din vânzarea

produselor, serviciilor realizate.Valoarea adăugată reprezintă rezultatul utilizării factorilor de producţie (muncă şi capital) şi reprezintă

aportul propriu adăugat la bunurile consumate.Venitul global reprezintă diferenţa între venituri totale şi costuri totale.Profitul (beneficiul net) reflectă partea din venit rămasă la dispoziţia întreprinderii după scăderea

taxelor şi impozitelor legale.

11.3.2. Actualizarea previziunilor

Actualizarea previziunilor constă în reevaluarea şi rectificarea datelor prin utilizarea analizei de sensibilitate, în care diferite variabile de intrare îşi modifică valoarea în funcţie de noile informaţii obţinute, sau noi variabile sunt luate în considerare, în funcţie de variaţia mediului.

Realitatea din economie este influenţată de factori complecşi care se caracterizează prin variabilitate şi care conduc la necesitatea previziunilor flexibile. Dintre aceşti factori menţionăm:

- modificări ale cererii şi ofertei pe piaţă;- modificări ale structurii firmei;- modificări ale structurii industriei şi a dinamicii unor sectoare ale economiei;- descoperirea şi utilizarea pe plan naţional sau mondial a noi resurse materiale sau energetice;- restricţii privind protecţia mediului înconjurător;- descoperiri ştiinţifice şi introducerea de noi tehnologii, know- how, echipamente;- modificări în structura forţei de muncă şi în dinamica populaţiei ocupate;- dinamica cursului de schimb valutar şi a ratei dobânzilor bancare etc.

138

Page 139: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

Reevaluarea previziunilor va utiliza tehnica recalculării în funcţie de rata inflaţiei sau de evoluţia preţurilor pe piaţă.

Analiza de sensibilitate permite evidenţierea ieşirilor (variabilelor previzionate) în funcţie de flexibilizarea variabilelor de intrare. Simularea şi tehnica scenariilor însoţeşte această analiză şi permite actualizare rapidă a previziunilor adaptate la modificările induse de strategia firmei.

11.3.3. Rolul raportului de previziune în management

În general, foarte puţine persoane se specializează în previziuni economice, majoritatea, în deosebi managerii de nivel înalt şi mediu sunt utilizatori ai previziunilor pregătite de alţii. Este important ca utilizatorii de previziuni să le înţeleagă, să le analizeze critic pentru a fi îmbunătăţite şi adaptate scopului.

De regulă, analiza critică nu trebuie să depăşească o pagină şi va conţine47: punctele tari ale previziunii; punctele slabe ale previziunii; opinii pentru îmbunătăţirea previziunii.Raportul de previziune va fi analizat critic urmărind câteva aspecte: prezentarea, conţinutul tehnic şi

calitatea generală a raportului.Prezentarea:Se va urmări coerenţa generală a raportului, modul clar de exprimare, utilizarea diagramelor potrivite, a

tabelelor şi a referinţelor.Conţinutul tehnic:Se va urmări corectitudinea şi modul de exprimare pentru a fi înţeles, precum şi înfăţişarea clară a

restricţiilor şi supoziţiilor care conduc la limite în previziune.Calitatea generală a raportuluiSe va analiza dacă previziunile realizate conving şi dacă sunt elemente care pot fi îmbunătăţite.Raportul de previziune va cuprinde în principal următoarele secţiuni sau capitole:Rezumatul. Se prezintă pe scurt scopul, mijloacele principale de previziune utilizate şi concluziile la

rezultatele obţinute.Introducere şi prezentarea situaţiei. Se prezintă starea de fapt prezentă şi trecută cu influenţele asupra

viitorului şi obiectivele previziunii.Sursele de date şi datele sub forma seriilor de timp, dacă există. Aici se cuvine să subliniem una din

ideile lui Sir Maurice Kendall (1973): „În practica analizei seriilor de timp sunt câteva reguli de aur cuprinse în câteva reguli generale, care pot fi aplicate fără a se detalia natura seriilor şi scopul pentru care sunt studiate”. Aceasta s-ar traduce prin utilizarea celor mai bune surse, nu a surselor „perfecte”, care nu conduc la îmbunătăţirea semnificativă a previziunilor, dar consumă mult timp. Toţi utilizatorii devin suspicioşi când se utilizează date generale, dar pot fi convinşi indicând sursa datelor şi înţelesul acestora.

Metodele de culegere a datelor de previziune utilizate. Este important a se relata metodele de măsurare utilizate şi înregistrarea evenimentelor speciale şi a altor informaţii colaterale care pot influenţa previziunile.

Modelele utilizate şi analiza relevanţei utilizării acestora cu teste de validare. Nu se utilizează de regulă metode complicate, întrucât se cere abordarea modelelor cu mai multe variabile, care complică munca, dar pot fi utilizate calculatoarele şi atunci modelarea se simplifică. Modelele cu câte două variabile sunt suficiente pentru previziuni normale.

Modele aplicate şi previziunile obţinute. In aplicarea efectivă a modelelor de previziune este necesar a se sublinia restricţiile avute în vedere şi supoziţiile, întrucât datele sunt întotdeauna limitate.

Concluzii şi evaluare. Concluziile prezintă analiza sau interpretarea rezultatelor previziunilor şi evaluarea riscului de previziune.

Referinţe şi anexe.Componenţa echipei de previziune (dacă previziunile se realizează de un colectiv). Practica

demonstrează că utilizarea tehnicilor, metodelor şi modelelor simple şi clasice în previziune, faţă de cele noi, sofisticate, conduce la obţinerea unor previziuni bune şi utile managerilor.

Considerând afirmaţia lui Voltaire „Le meilleur est l'énemi du bon” (Preabinele este duşmanul binelui), se poate aprecia că, străduinţa pentru aplicarea unor modele complicate, matematic de înaltă tehnicitate şi foarte mare acurateţe, nu este de regulă răsplătită.

47 Nash, J.C., Nash, M.N., Practical Foreca ting for Managers, Arnold, GB, 2001, p. 269

139

Page 140: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

A) SINTEZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 11

- Evaluarea previziunilor constă în măsurarea şi compararea datelor previzionate cu cele actuale, reale. - Controlul, analiza şi măsurarea previziunilor se realizează prin: observare nemijlocită a fenomenelor şi proceselor economice; utilizarea sistemului informaţional (fmanciar-contabil şi statistic); sondaje şi simulări. - Actualizarea previziunilor constă în reevaluarea şi rectificarea datelor prin utilizarea analizei de

sensibilitate, în care diferite variabile de intrare îşi modifică valoarea în funcţie de noile informaţii obţinute, sau noi variabile sunt luate în considerare, în funcţie de variaţia mediului.

- De regulă, analiza critică a previziunii va conţine: punctele tari ale previziunii; punctele slabe ale previziunii; opinii pentru îmbunătăţirea previziunii.- Raportul de previziune va cuprinde în principal următoarele secţiuni sau capitole:

Rezumatul Introducere şi prezentarea situaţiei Sursele de date şi datele sub forma seriilor de timp, dacă există Metodele de culegere a datelor de previziune utilizate Modelele utilizate şi analiza relevanţei utilizării acestora cu teste de validare Modele aplicate şi previziunile obţinute Concluzii şi evaluare Referinţe şi anexe Componenţa echipei de previziune (dacă previziunile se realizează de un colectiv).

B) CONCEPTE ŞI TERMENI DE REŢINUT

• Evaluarea previziunilor• Sistemul de indicatori micro și macroeconomici• Previziuni flexibile• Actualizarea previziunilor• Analiza de sensibilitate• Raportul de previziune

C) ÎNTREBĂRI DE CONTROL ŞI TEME DE DEZBATERE

În ce constă evaluarea previziunilor?În ce constă actualizarea previziunilor?De ce sunt necesare previziunile flexibile?Pentru ce se efectuează analiza de sensibilitate?

Ce urmăreşte analiza critică a raportului de previziune? Care sunt principalele secţiuni sau capitole ale raportului de previziune?

D) TESTE DE AUTOEVALUARE

1)Care dintre următorii factori nu conduce la necesitatea previziunilor flexibile:

a.modificări ale cererii şi oferteib.restricţii privind mediul înconjurător

140

Page 141: ECONOMETRIE- Manual- Doval, Stefanescu

c.utilizarea a noi resurse materiale sau energeticed.menţinerea structurii actuale a organizaţieie.introducerea de noi tehnologii

2)Analiza critică a raportului de previziune urmăreşte :

a.gradul de optimism al previziunilorb.prezentarea, conţinutul tehnic şi calitatea generală a raportuluic.dacă conţine tabele şi diagramed.numărul de modele matematice aplicatee.numărul de restricţii utilizate

E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Anghelache, C., Măsurarea şi compararea dezvoltării economice, Ed. Economică, Bucureşti, 1996;

Botez, M.C., şi colectiv, Curs de prognoză, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureşti şi Laboratorul de Cercetări Prospective al Universităţii Bucureşti, 1982;

Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economică., Ed. Sylvy, Bucureşti, 2001;

Doval, E., Previziunea economică în managementul firmei, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006;

Maniu-Isaic, A., Mitruţ, C, Voineagu, V., Statistica pentru managementul afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 1999;

Nash, J.C., Nash, M.N., Practical Forecas ting for Managers, Arnold, GB, 2001;

Nicolae, V., Constantin, L.D., Grădinarii, I., Previziune şi orientare economică, Ed. Economică, Bucureşti, 1998;

Pârlog, C, Caracota, D., Previziune economică. Aplicaţii practice. Ed.ASE, Bucureşti, 2001;

Stoica, M., Cântau, R.D., Previziunea economică a firmei, Ed.,Matrix Rom, Bucureşti. 2002; Stoica, M.D., Raţiu-Suciu, C., Mincu, C., Modelarea microeconomică. Ştiinţă şi artă, Aistedo &

Omegapress, Bucureşti, 1994; Stoica, M., Remizie, M.D., Studii de caz si aplicaţii privind previziunea economică, Ed.MATRIX

ROM, Bucureşti, 2002.

141