chi ș in ă u – 27 mai 2011

Utilizarea Informației Istoriilor de Credit pentru analizarea și

crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

Aldo Bruschi

Place - 01/01/2011Chișinău – 27 mai 2011

© 2

011

2

Agenda

• Descriere generală a companiei

• Primul Ingredient, analiza

• Al 2-lea Ingredient, mecanismul de luare a deciziilor

• Al 3-lea Ingredient, instrumentarea procesului

• ”Receta” noastră

Chisinau - 27/05/2011 Aldo Bruschi

© 2

011

Aldo Bruschi3

Misiunea CRIF

Chisinau - 27/05/2011

Grupul CRIF (www.crif.com) este o companie de nivel mondial care susține și dezvoltă instituții financiare, afaceri și economia unei țări în general, într-un mod în care aceștia la sigur pot lua decizii în cunoștință de cauză

Grupul CRIF este unul din cele mai importante grupuri internaționale specializate în servicii aferente datelor despre credite, analiza informațiilor și altor servicii ce urmează a contribui la dezvoltare - cum ar fi acordarea împrumuturilor și oferirea soluțiilor decizionale

http://www.crif.com/

© 2

011

4

Operațiuni mondiale

Infrast. Și Solut.SoluțiiInfrastructură

Centre tehnice în Italia, Cehia, Slovacia, Rusia, SUA.Centre decizionale și de analiza în Italia, Cehia, SUABirouri ale Istoriilor de Credit în Italia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Benin, VietnamPlatforme ale Birourilor Istoriilor de Credit oferite în: Rusia, Maroc (pentru supraveghere Băncii Centrale), BangladeshCredit Bureau Scores create pentru: Italia, Cehia, Slovacia, Polonia, Grecia, Irlanda, Mexico, Republica Dominicană, Guatemala

Aldo BruschiChisinau - 27/05/2011

© 2

011

5

Creștere Constantă

• Creșterea constantă, chiar pe durata anilor crizei financiare, datorită unei strategii de lungă durată și calității muncii noastre

2006 2007 2008 2009 20100

50

100

150

200

250

300

124 137170

213

261

Venitul anual(Millioane Euro)

2006 2007 2008 2009 20100

200

400

600

800

1000

1200

1400

595

832950

11981328

Numărul Asociaților


© 2

011

6

• Mai mult de 1800 clienți financiari în toată lumea

• 12 Birouri ale Istoriilor de Credit în 9 țări

• Sute de milioane de calcule de scoring pe an în peste 20 țări• Europa & America Latină:

Peste 50 “Structuri de Credit” instalate licențiate ale utilizatorului final Inițierea oferirii serviciilor de software ce operează în ”Structurile de Credit”

CRIF: Utilizate de 400 bănci/instituții financiare Cu 35.000 utilizatori înregistrați

• SUA: Clienți care au solicitat împrumut: 650+ Cereri pentru obținerea unui credit procesate în 2010: 74 MLN

Factori cheie


© 2

011

CRIF Global Decision Management Solutions

Raportarea creditară & Informații alternative

• Consumator& Comercial

Consultanță & Analiză

• Scoring a Biroului de Credit

• Analiză și modele generale

• Validare, Monitorizare & Evidență

Software & Servicii

• Management & Integrarea Datelor

• Procesarea Deciziilor (BPM & BPO)

• Business Intelligence (BI)

• Suport Decizional (DSS)

Decision Management SolutionsFrom

Turnkey … Full Custom ... Modular

Aldo BruschiChisinau - 27/05/2011 7

© 2

011

8

Analiză și Soluții Efective pentru Managementul Creditelor

Utilizarea măsurilor riscului de creditare, precum și a instrumentelor automatizate a proceselor de inițiere sunt ghidate de trei factori importanți:

Cererea Oferta Regulatorul

ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI OPERATIVE

REDUCEREA COSTURILOR RISCULUI

REDUCEREA PREȚURILOR

Obiective Acțiuni Selectarea creditelor cu valoare

adăugată Obiectivitate mai înaltă în evaluarea

clientului/operațiunii Procese de recuperare/monitorizare mai

eficiente Introducerea unor instrumente de

avertizare preventivă Introducerea unui procedeu de achitare

bazat pe conceptul recompensei riscului Stabilirea unei limite a riscului

Maximizarea profitului portofoliului și creșterea activelor


© 2

011

Prezicerile analizei

ColectareaDatoriilor

ManagementulPortfoliuluiProcurarePlanificare

& Dezvoltare

Biroul Istoriilor de Credit

Marketing

Comportamentl

Colectare &Recuperare

RiskAttrition

PotentialityPropensity

Formular

Fraudă

9 Aldo BruschiChisinau - 27/05/2011

© 2

011

Estimare PD LGD EAD Mapping / Benchmarking

Maximizarea profitabilității clientuluiOptimizarea strategiei de portfoliu

Controlul Riscului de Credit Crearea strategiilor de underwriting

Creșterea sumelor colectateReducerea costurilor/timpului de recuperare

Atragerea clienților

Cadrul Basel II

ETAPA NECESITĂȚI

Colectarea

Managementulportfoliului

Inițierea Creditului

Managementulcolectării

IRBSBasel II avansat

Managementul relațiilor cu clientul

De la utilizarea tradițională a istoriilor de credit…


© 2

011

La o rată istorică de respingere : 10%

Model cu CB Score

% din credite neperformante identificate: 27.1%% trecute la extrabilanț identificate: 39.3Extrabilanț stabilit/Valoarea finanțată a atins (1%) la rata de respingere de 10%

Model fără CB Score

% din credite neperformante identificate : 23.3%% trecute la extrabilanț identificate : 32.1Extrabilanț stabilit/Valoarea finanțată a atins (1%) la rata de respingere de 15%

Studiu de caz: Exemplu


© 2

011

ETAPA NECESITĂȚI

Estimarea duratei de restanță

Stabilirea prețurilor bazată pe risc

Asigurarea Ipotecară

Vînzarea împrumuturilor ipotecare

Accesibilitatea

Instrumente avansate bazate pe datele BirouluiIstoriilor de Credit

Trecerea de la definiția ”restanței” Basel II la estimarea duratei acesteia

Stabilirea strategiei prețurilor în relație cu profilul de risc al clientului

Îmbunătățirea evaluării asigurării ipotecare

Controlul Calității portofoliului de credit

Estimarea accesibilității clientului

… spre noi frontiere


© 2

011

Mecanism decizional pentru implementare eficientă

• Întreprinderile trebuie să fie capabile să creeze, să mențină și să îmbunătățească strategiile proprii de luare a deciziilor, indiferent de complexitatea acestora

Below cut-off?

What about Debt / Income

ratio ?

Credit Bureau score is good

enough?

• Analiștii economici trebuie să fie capabili să creeze direct și să schimbe strategiile de luare a deciziilor fără a se baza pe angajații IT

Toate companiile trebuie să adopte decizii strategice (de ex., bazate pe careva reguli de afaceri, modele de scoring, etc.) în fiecare zi de activitate, și ….


© 2

011

• Companiile trebuie să schimbe cît mai rapid unele logici de luare a deciziilor, și dacă această logică (reguli/modele…) sunt transpuse în aplicație, orice modificare devine o sarcină complexă ce necesită cunoștințe aprofundate în IT și care deseori rezultă în amânarea implementării

• Strategiile/regulile de luare a deciziilor e posibil să nu fie interconectate

între diverse aplicații, acest lucru provocând un coșmar managerial la nivel de companie în orice moment cînd va fi necesar ca acestea să fie revizuite, verificate sau schimbate

Mecanism decizional pentru implementare eficientă


© 2

011

Lanțul valoric:

• Procurarea unei noi afaceriPrima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de Inițiere poate contribui la selectarea persoanelor potrivite: reducerea Probabilității Restanțelor și îmbunătățirii calității portofoliului, minimizarea timpului și costurilor legate de procurarea unei noi afaceri, aplicarea politicilor decizionale standarde

PD /Stabilirea Rating-ului Porcesul decizional Scoring/politici de fraudă Autorizarea tranzacțiilor

• Managementul Clientului Prima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de Management a Conturilor, poate contribui la segmentarea portofoliului de clienți: reducerea expunerii la clienți ce prezintă un risc înalt, îmbunătățirea profitabilității și loialității pentru clienții “buni”

Reducerea ratei restanțelorPD / actualizarea rating - uluiMgmt limitei creditului

Termene & produse Stabilirea prețurilor

bazate pe risc Condiții suplimentare

Indicatori de avertizare preventivăCross-sell / up sell Condiții dinamice(revizuirea prețurilor, gajului,…)

• Managementul colectării Prima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de colectare poate contribui la segmentarea clienților restanțieri în baza based unui score de colectare (devreme / tîrziu) și la luare unei decizii de colectare potrivite

Rate maxime de colectareAcțiunile filialeiMgmt centralizat: sunete, reminder

Plasarea către agenții de colectareEstimare ECA (expected collected amount) Vînzarea creditelor restante


Prima strategie pentru procesul decizional al unei companii

© 2

011

Instrumentator pentru procesarea End-to-End

• Completarea listelor de verificare și respectarea prevederilor

• Documente de finalizare• Cine și ce a îndeplinit• Verificări cu ”patru ochi”

• Managementul gajului• Interfața modestă față de sistemul în sine

• Calculele împrumuturilor “What-if”

• Cereri, produse, gajuri multiple

• Date privind acordurile• Informații despre clienți

• Smart Down-sell, Up-sell, Cross-sell• Sumarul aplicațiilor pentru eficiența

Underwriter - ului• Biroul Istoriilor de Credit și datele externe• Servicii Automatizate de Reglementare • Verificarea de fraude

• Generarea Contractelor • Fonduri către Dealeri


© 2

011

Creat pentru schimbare

ANALIZA DESIGN EVALUAREA MONITORING AUTOMATIZARE

Fluxul de credite oferă Businessului & IT un set general de instrumente și concepte ce rezultă în simplificarea comunicării între acționari și reducerea timpului de acces a pieței către servicii.

Designer Engine & Front-End

+ Business Intelligence

Business IT

Etapa

Setul de instrumente


© 2

011

Implementarea procesului End to End

Informații pentru procurare

Validarea datelorSimulare

Colectarea datelor,Core Banking, CRM, Information provider Scoring/Rating

Executarea strategiei

Încheierea contractuluiRezervarea contului & a clientului

Mgt gajuluiDecizia

RăspunsRambursare

Application Form Application Form

Clienți Retail, ÎMM…


© 2

011

Cadrul de creditare CRIF

1919Business Process Management

(BPM)

Decision Support Systems(DSS)

Business Information(BI)

Cons

ultin

gBu

sines

s Int

ellig

ence

Anal

ytics

Bu

sines

s Inte

llige

nce

Debt CollectionCustomer Management

Fraud ManagementAcquisition

DATA MANAGEMENT ACROSS ALL

SITE … ASP … Business Process Outsourcing (BPO)


© 2

011

• 20+ ani în Europa și NA• Soluții decizionale configurabile:

– Accesul și Integrarea datelor– Consolidarea datelor & atribute

decizionale standarde– Procesarea Deciziilor & Fluxului de

lucru– Tehnologii de Suport a Deciziilor– Instrumente Business Intelligence

• Configurarea Utilizatorilor conform diferitor cerințelor desfășurată prin Module de Execuție

• Personalizabile pe toata durată ciclului creditar începînd cu inițierea și pînă la colectarea datoriilor.

• Baza de clienți Multi-industrie • Multi country• Multi Segment• Propria Documentare• Calitate

– Condiții de test– Rezultate vs Standarde

Cadrul de creditare CRIF : avantaje


© 2

011

Obținerea eficienței atît în reducerea timpului cît și a costului simultan cu creșterea venitului

Procese automate pentru credite consecvente Viteză sporită de răspuns la schimbările cererii, ofertei sau a reglementărilorÎmbunătățirea calității creditelor Accelerarea timpului pînă la ”Da” (răspunsul pozitiv) și timpului pînă la încasarea banilor. Diferențierea managementului clientului față de o abordare holistică Testarea unor noi strategii folosind simularea și alte caracteristici de implementare Obținerea controlului și administrării operaționale

Cadrul de creditare CRIF : beneficii


chi ș in ă u – 27 mai 2011

Documents